Сообщество. StockSharp

Открытие арбитражной позиции

2011-05-11T08:59:40Z

Коллеги, может кто поделиться соображениями по поводу открытия арбитражной позиции? Как может помочь Stock#? На какие микро алгоритмы и методы обратить внимание? Что я понимаю под открытием арбитражной позиции - одновременное открытие позиций по нескольким инструментам по нужным (с допустимым проскальзыванием ?) ценам. На данный момент я реализовал анализ стаканов (биды/аски) нужных инструментов и определения момента открытия позиции в ту или иную сторону. Т.е. подошел к реализации метода именно открытия арбитражной позиции. Может кто примерчиком небольшим поделится.

ps: пишу на VB, но с C# тоже разберусь...

Документация в PDF

2011-05-10T07:21:15Z

Приветствую. Отличная библиотека, спасибо. Приятно смотреть код, снимаю шляпу!

Можно ли приложить документацию в PDF? Удобно полистать на досуге на ebook для обзорного знакомства с библиотекой. Попытался было сам сформировать из chm, но при печати в pdf частично слетает форматирование, а популярные конвертеры валятся с ошибками.

Глюки codeplex

2011-05-09T07:37:04Z

думал тут поработать с транзак пока было время-да никак не мог подключиться к codeplex ни с помощью tortoise ни с помощью team explorer. Пишет: The following permissions are needed to perform this operation:view collection-level information. Может кто встречался с такой проблемой?

TimeFrameCandle

2011-05-09T04:29:59Z

Добрый день. Версия - 3.0.19. Как получить 2 последние пятиминутные свечи?

var candleTimeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);

_candleManager = new CandleManager(_trader);
CandleToken token = _candleManager.RegisterCandles<TimeFrameCandle, TimeSpan>(_secur, candleTimeFrame);

var candles1 = _candleManager.GetTimeFrameCandle(_secur, candleTimeFrame, DateTime.Now - TimeSpan.FromDays(2));
var candles2 = _candleManager.GetTimeFrameCandle(_secur, candleTimeFrame, DateTime.Now);

В аргумент "период" (который DateTime вроде) что только не пробовал подставить - безрезультатно. В частности candles1 и candles2 - null [cursing]

Удалил PlazaListener

2011-05-08T18:15:08Z

Долго я на него смотрел, что же из него выйдет в конечном итоге. В конечном итоге вышла обертка над PlazaStream, которая данные переводит из CP2Record в PlazaRecord. Конвертер я перенес в PlazaStream, поэтому логики в PlazaListener вообще не осталось. Плюс ко всему был явный недочет, когда PlazaStreamManager оперирует не PlazaStream, а PlazaListener.

Оставшиеся задачи до версии бета

2011-05-07T14:53:25Z

Нужно доделать потоки с заявками, сделками (собственными и тиковыми). Сейчас через потоки заполняются только инструменты, портфели, стаканы и позиции.
PlazaStreamManager сейчас создает отдельные потоки для каждного стрима. Расточительно по ресурсам. Лучшем переделать на ThreadPool. И да, кто может мне объяснить в чем смысл всех этих ProcessMessage?
Логику PlazaTableSerializer лучше перекинуть в PlazaSchemaParser. И да, можно ли построить логику PlazaSchemaParser на основе IniConfigParser?

Кто что сделает?

GetTimeFrameCandles, дубляж свечей.

2011-05-06T16:33:48Z

Как узнал о S# - обрадовался. Начал работать - танцую с бубнами до сих пор, не переставая... Расстраиваюсь теперь, что вроде написано грамотно, и в то же время постоянно какие-то неудобства.

GetTimeFrameCandles, и та, что на Count, и та что на Range<DateTime> выдаёт двойные свечи. Пробежавшись по форуму увидел такую же тему, вопрос так и остался нерешенным.

Date Time Low-Open-Close-High#Volume 06.05.2011 10:00:00 9505-9536-9594-9606#16110 06.05.2011 10:00:00 9505-9536-9594-9606#16110 06.05.2011 10:15:00 9594-9594-9604-9656#9529 06.05.2011 10:15:00 9594-9594-9604-9656#9529

И так далее, в 11:00 выдаёт тоже две свечи, но отличающиеся ценой закрытия и объёмом.

После 12:00:00 всё нормально.

Пока писал эту тему, снова запустил прогу, чтобы скопировать лог и МАГИЧЕСКИМ образом дубляж исчез. Больше всего как раз таки пугает вот такое вот непостоянство результата... на кону ведь всё таки деньги настоящие :)

Очень прошу Вас, Михаил! Пожалуйста, посмотрите внимательно ещё раз на реализацию метода (extension) GetTimeFrameCandles, и попробуйте выяснить почему в одном списке со свечами встречаются такие непостоянные повторения...

В свою очередь уверяю, что это не мой косяк, ставил стопы сразу после вызова функции. Могу конечно скинуть код, если не верится... Мне сейчас самому не верится, потому что баг исчез, но он был, при этом я ничего не менял.

Надеюсь на взаимопонимание... очень хочется... чтобы всё работало... стабильно...

Расчет IV

2011-05-06T13:30:49Z

Добрый вечер!

В новой версии Stock# 3.1. была добавлена функция расчета IV TraderHelper.IV. По какой формуле она рассчитывается: берется с биржи, по формулам ртс или каким-либо другим способом?

Спасибо!

Ошибки 3.1.8 - MQS и TPS

2011-05-06T13:19:41Z

SMS 13:57:38.8970000 Стратегия запущена. SMS 18:08:15.3345000 [MQS] Стратегия запущена. SMS 18:08:19.2876250 [MQS] Регистрация новой заявки на Buy с ценой 187355 и объемом 1. SMS 18:08:24.5688750 [MQS] Заявка 50192976 на Buy отправлена с ценой 187355 объемом 1. SMS 18:08:25.8345000 [MQS] Цена текущей 187355 и лучшей 187370. SMS 18:08:25.8345000 [MQS] Котирование заявки 50192976 на Buy с ценой 187355 объемом 1. SMS 18:08:30.5688750 [MQS] System.ArgumentException: Транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=50192977; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIM1; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=3778516298; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=187370; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' не была зарегистрирована. Причина 'Ошибка перестановки заявок. [FORTS] "Не найдена заявка для перестановки.".'. Parameter name: transactionTxt at #=qD2xOlf6klYFMEqtIvCYIe2XY4xXoVkHgFfkByZAQ1qw=.#=qNXOXmWEmwXdPYi_TkF4W6bPcEpPDuFGL9tlQ874ryM0=(String #=qXZ5zwAATKIu4VLaGz5N8aw==, OrderStatus& #=qltJU$y_613bV2l5sHrIgUg==, UInt32& #=qDIqRM$HiFNGyjx9swP6UQQ==, Int64& #=q1MgiXGnPVgibGvM0SxigGQ==, String& #=qFgkUO6WJ3vkER9CkFyqNGw==) at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=qGIuaBOZtIYYqSbmJcRu5_pl9N0wlmbfV42B1_Mb9kYg=(Order #=qKBg6VgHRf_u81iatG7ZOAg==, TransactionBuilder #=qoS97U74WoFWYvGl4_AC_vQ==) at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder) at Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess() at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qUL8QvVim672IJySZ2YTQUUsFaJn7CGayxOKgwtzvhpk=.#=q8yYRTpqONiObQC8C5scz5A==() SMS 18:08:30.5688750 [MQS] Стратегия останавливается. SMS 18:08:30.7251250 [TPS] Стратегия запущена. SMS 18:36:42.1157500 [MQS] Стратегия запущена. SMS 18:36:42.8032500 [MQS] Регистрация новой заявки на Sell с ценой 186560 и объемом 2. SMS 18:36:43.2563750 [MQS] Заявка 50192978 на Sell отправлена с ценой 186560 объемом 2. SMS 18:36:44.2563750 [MQS] Цена текущей 186560 и лучшей 186555. SMS 18:36:44.2563750 [MQS] Котирование заявки 50192978 на Sell с ценой 186560 объемом 2. SMS 18:36:45.6626250 [TPS] Стратегия запущена. SMS 18:36:46.7251250 System.InvalidOperationException: Collection was modified; enumeration operation may not execute. at System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource resource) at System.Collections.Generic.List1.Enumerator.MoveNextRare() at System.Collections.Generic.List1.Enumerator.MoveNext() at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator1.MoveNext() at Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach(IEnumerable1 source, Action1 action) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qDEfeO4l1j8zLEDu9Vd9OJtzOv6xz2s_g728Qk0yAhZ4=.#=qdjhgixd9xBF$tuxj$TRmhRHg3u68VrzzXcLNwzIjAm8=(IStrategyChildStrategyList #=qudvEAW9VYqjkOB1dpZ38oQ==) at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet[TCollection,TResult](TCollection collection, Func2 func) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qsnomqswcij2P6ah0kflSEHo8I_UWXiC8Df2cwMz64AY=(DateTime #=qmgzjhBbbE6jLjBbOvSCeeA==) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qUL8QvVim672IJySZ2YTQUUsFaJn7CGayxOKgwtzvhpk=.#=q8yYRTpqONiObQC8C5scz5A==() SMS 18:49:09.0063750 [TPS] System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnError(Exception error) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qUL8QvVim672IJySZ2YTQUUsFaJn7CGayxOKgwtzvhpk=.#=q8yYRTpqONiObQC8C5scz5A==() SMS 18:49:09.0063750 [TPS] Стратегия останавливается. SMS 18:49:10.0376250 [TPS] Котирование закончилось. SMS 18:49:10.1470000 [TPS] Стратегия остановлена.

Проблема с VS Express

2011-05-06T10:49:55Z

Скорее всего это никак не связано со s#, но при работе программы периодически вылетает следующая ошибка :

[Window Title] vshost32.exe

[Main Instruction] Прекращена работа программы "vshost32.exe"

[Content] Windows может провести поиск способа устранения этой ошибки в Интернете.

[V] Показать подробности проблемы [Искать решение проблемы в Интернете и закрыть программу] [Закрыть программу] [Отладить программу]

Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: myapp.vshost.exe Версия приложения: 10.0.30319.1 Отметка времени приложения: 4ba2084b Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll Версия модуля с ошибкой: 6.1.7600.16385 Отметка времени модуля с ошибкой: 4a5bdadb Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 00051f70 Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.48 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 210e Дополнительные сведения 2: 210e3e549afb1787469717137fc06cf9 Дополнительные сведения 3: 564c Дополнительные сведения 4: 564cff13b9022bacdfbe0c6c5dc876a7

Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419

Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt

ОС -Win7 32 bit, CallStack получить не удается ... Гуглил достаточно активно, но однозначной причины не нашел. Если кто-нибудь сталкивался, помогите, пожалуйста.

Загрузка info_options.wnd не проходит

2011-05-06T05:05:39Z

Коллеги, а только у меня при попытке загрузить настройки из файла info_options.wnd вываливается сообщение? Stock# 3.1.8 Quik 5.18.0.386

ArgumentOutOfRangeException: Неизвестное значение для направления заявки

2011-05-05T03:33:34Z

Начиная с некоторого момента возникает ошибка. Причем заявки выставляются, события приходят. Однако всякий вызов процедур и функций библиотеки сопровождается выбросом окошка. В демо-примерах тоже самое. Система: Win XP SP 3, SmartCom 2.

Stock# 3.1 Release

2011-05-04T21:47:16Z

Сабж.

свечи micex10index

2011-05-04T15:32:19Z

Добрый день. Прошу помощи - после отработки кода параметры свечей(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice) пустые: Модифицирую SampleConsole

инициализируем

private static CandleManager _candleManager;

потом в коде

_candleManager = new CandleManager(trader);

потом в ``` trader.NewSecurities += securities => {

делаю

_mmvb = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == "MICEX10INDEX"); if (_mmvb != null) { _candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_mmvb, TimeSpan.FromMinutes(10)); Console.WriteLine("micex ok."); }


и в конце цикла

var candles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(_mmvb, TimeSpan.FromMinutes(10), 5); foreach (var candle in candles) { Console.WriteLine(candle.OpenPrice + "\n"); Console.WriteLine(candle.ClosePrice); } }

Гидра и Квик

2011-05-04T13:00:55Z

Только начинаю разбираться с вашим проектом... Возник ламерский вопрос. При попытке получить данные из квика, появляется ошибка: Гидра 16:24:52.7807000 System.ArgumentException: Окно с заголовком 'SBERP03-EQBR' не было найдено.

А какие данные должны быть в этом окне? Не нашел этого в помощи.

Фичи/Баги/Пожелания для AlfaConnector

2011-05-04T11:54:32Z

Основная функциональность в альфа-коннекторе завершена.

Код свободно доступен на http://stocksharpconnectors.codeplex.com/SourceControl/list/changesets

Из основных явных недоделок можно выделить:

отсутствие поддержки опционов
отсутствие поддержки стоп-ордеров.

В связи с этим, если есть активные пользователи данного коннектора, буду рад услышать замечаниях о багах, фичах и пожеланиях.

Экспорт произвольной таблицы

2011-05-04T10:36:06Z

Вопрос в чтении строк из произвольной таблицы. Создали таблицу в квике, залогинились, зарегистрировали эту таблицу, запустили экспорт дде Trader.Terminal.StartDde("Table"); подписались на событие this.Trader.NewCustomTables данные экспортируются, но вот вопрос, как произвести экспорт строк таблицы, если данные в таблице не меняются, т.е. событие не происходит, а нам разово необходимо получить данные таблицы.[confused] Пробовали и через событие this.Trader.PreProcessDdeData, не получилось, как можно это реализовать? Спасибо.

Как добавить новый тип свечей?

2011-05-04T09:30:19Z

Не получается у меня методом тыка это сделать (

Задача такая, использую RangeCandle 100 на пунктов: Хочу к примеру изменить RangeCandle - сделать чтобы максимальная дискретность свечи была секунда - т.е. если кто-то ударит по рынку на 500п, то я хочу увидеть одну свечу на 500пп вместо пяти свечей по 100п - всё равно в промежутке между ними войти в маркет невозможно.

Попытка 1.


  class RangeDelayCandleFactory : RangeCandleFactory
    {
        public override bool IsCandleFinished(CandleToken<RangeCandle, Unit> token, RangeCandle currentCandle, Trade trade)
        {
            return base.IsCandleFinished(token, currentCandle, trade) && 
                (currentCandle.Time.Minute != trade.Time.Minute || currentCandle.Time.Second != trade.Time.Second);
        }
    }

При попытке candleManager.RegisterCandleFactory(candleFactory) - ругается что для RangeCandles фабрика уже зарегистрирована.

Попытка 2. Делаю class RangeDelayCandle : RangeCandle. Наследуюсь от CandleFactory, дублирую один в один код из RangeCandleFactory заменяя RangeCandle на RangeDelayCandle

Теперь не ругается.


RangeDelayCandleFactory candleFactory = new RangeDelayCandleFactory();
candleFactory.CreateToken(Security, priceRange);                
candleManager.RegisterCandleFactory(candleFactory);                

...

_manager.StateChanged += () => this.GuiSync(() => 
	{
            if (_manager.State != StrategyManagerStates.Runned)
            {
                        this.FindedTrades.ItemsSource = candleManager.GetCandles<RangeDelayCandle, Unit>(Security, priceRange, new Range<DateTime>(this.FromDate, this.ToDate));                        
            }
        }

Но свечи так и не появились. Если делать candleManager.RegisterRangeCandles(Security, priceRange) - свечки строятся Что я ещё упустил?

Тестирование на большом периоде, баг?

2011-05-03T14:28:19Z

Добрый день.

Тестирую множество стратегий, которые отличаются несколькими параметрами значением средней, смещением и т.д. Тикер, таймфрейм и период тестирования не отличаются, тестирую на исторических данных примерно за 6 лет.

За основу взял пример SampleHistoryTesting, менял только часть с созданием и добавлением стратегии в StrategyManager (добавляется не одна, а множество стратегий).

Через небольшое время после начала тестирования, программа довольно стабильно падает, CallStack примерно следующий

Периодическое отключение QUIK при работе программмы

2011-05-03T06:48:19Z

Недавно начали происходить странные вещи - при работе программы, в которой происходит достаточно активное переставление заявок ( один - два раза в секунду ), периодически происходит отключение QUIK ( раз в 5-7 минут). Не подскажете в чем может быть проблема ? Версия s# 2.8.