Сообщество. StockSharphttps://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=community&page=253Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-19T09:36:40Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/topic/1549/Тестирование на истории и логирование не дружат2011-04-28T07:33:01Z2011-04-28T07:33:01Zsklementievhttps://stocksharp.ru/users/27969/info@stocksharp.ruверсия 3.15<br />При тестировании на истории и включенном логировании имею ЭТО. <br />Баг/Фича? Михаил?<br /><br />EIS 17:23:44.4855360 Стратегия запущена.<br />EIS 17:24:07.0598272 [MQS] Стратегия запущена.<br />EIS 17:24:07.1158304 [MQS] System.FormatException: Index (zero based) must be greater than or equal to zero and less than the size of the argument list.<br /> at System.Text.StringBuilder.AppendFormat(IFormatProvider provider, String format, Object[] args)<br /> at System.String.Format(IFormatProvider provider, String format, Object[] args)<br /> at System.String.Format(String format, Object[] args)<br /> at Ecng.Common.StringHelper.Put(String str, Object[] args)<br /> at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qaJkGrPeZCowtaRhDsi8sGg==(Strategy #=qY1zvZ1diUmql24737Vi4hw==, StrategyErrorStates #=q$PGUbl0Y7AZ9gdcKLOt7xg==, String #=qCXOWlDY9tlVUP8uL9M5RwA==, Object[] #=qSu2NjcK94j4gppybuEb4xA==)<br /> at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=q8lBdAJO4eRSpuZ1UVv5GPA==(Strategy #=qwcntHg$clZXXrQCf_sb7Uw==, StrategyErrorStates #=qgNFLnPN6otPeM2MZElgkTA==, String #=q5RpSMcXKxWJAZ3Qfpxgo3A==)<br /> at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qaJkGrPeZCowtaRhDsi8sGg==(Strategy #=qY1zvZ1diUmql24737Vi4hw==, StrategyErrorStates #=q$PGUbl0Y7AZ9gdcKLOt7xg==, String #=qCXOWlDY9tlVUP8uL9M5RwA==, Object[] #=qSu2NjcK94j4gppybuEb4xA==)<br /> at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.AddLog(StrategyErrorStates errorState, String message, Object[] args)<br /> at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.AddInfoLog(String message, Object[] args)<br /> at Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()<br /> at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qDEfeO4l1j8zLEDu9Vd9OJhva8TQngsCe62fCHxj4JxE=.#=qOcqj8MwftJ1nuJq7bXdSDg==()<br />EIS 17:24:07.1158304 [MQS] Стратегия останавливается.<br />EIS 17:24:07.1168305 [MQS] Котирование закончилось.<br />EIS 17:24:07.1178305 [MQS] Стратегия остановлена.<br />EIS 17:24:13.2591818 Стратегия останавливается.https://stocksharp.ru/topic/1547/Экспорт произвольных таблиц. Вопрос касательно примера2011-04-27T19:22:23Z2011-04-27T19:22:23ZRyleThttps://stocksharp.ru/users/27693/info@stocksharp.ruЗдравствуйте. В примере "Экспорт произвольных таблиц" SampleDdeCustomTable идет заполнение экземпляра класса ThreadSafeObservableCollection значениями из произвольной таблицы реализованной на QPILE, который автоматически попадает в свойство ItemSource компонента ListView. Но сделано это так, что с каждым пересчетом таблицы в Quik'e в экземпляр класса ThreadSafeObservableCollection добавляется новая порция строк устремляя их количество к бесконечности:<br /><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode">this.Trader.NewCustomTables += (type, objects) =><br />{<br /> // нас интересует только QuikCandle<br /> if (type == typeof(QuikCandle))<br /> _candlesWindow.Candles.AddRange(objects.Cast<QuikCandle>());<br />};</div></div><br /><br />Подскажите пожалуйста как изменить код так, чтобы новые строки не добавлялись, а заменяли существующие. <br />Мой вариант решения меня не совсем устраивает, так как после каждой второй операции экспорта ListView остается пустым:<br /><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode">this.Trader.NewCustomTables += (type, objects) =><br />{<br /> if (type == typeof(QuikCandle))<br /> {<br /> if (this.Candles.Count > 0)<br /> this.Candles.Clear();<br /> if (this.Candles.Count == 0) <br /> this.Candles.AddRange(objects.Cast<QuikCandle>());<br /> }<br />};</div></div><br />https://stocksharp.ru/topic/1546/Время стакана в базе данных2011-04-27T13:17:09Z2011-04-27T13:17:09ZVasiilyhttps://stocksharp.ru/users/28172/info@stocksharp.ruИспользую гидру для создания базы стаканов через смартком.<br />Также использую базу данных с сайта РТС по сделкам.<br />Можно ли быть уверенным, что время записанное в базу стаканов находится в той же системе отсчета, что и время с сайта РТС?<br />То есть время стаканов это не системное время компьютера на момент записи?<br />Если это не локальное время компьютера, то какая может быть погрешность и в какую сторону?<br />И еще вопрос, как увеличить параметр maxDepth для базы созданной гидрой?<br />https://stocksharp.ru/topic/1545/Проблема со стоп-заявками2011-04-27T12:10:06Z2011-04-27T12:10:06Zxaxahttps://stocksharp.ru/users/27929/info@stocksharp.ruПериодически происходят ошибки при снятии стоп-заявок. С чем это может быть связано? То есть на 5 заявок при снятии одной обязательно происходит подобная ошибка:<br /><br /><b>27.04.2011 14:44:03. Транзакции 'CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIM1; TRANS_ID=50624875; ACTION=KILL_STOP_ORDER; STOP_ORDER_KEY=186080;' не была зарегистрирована. Причина 'Не удается снять стоп-заявку N 186080'.</b><br /><br />Пробовал на разных версиях начиная от 2.6.2 и заканчиваю 3.1 betta<br /><br /><br /><br />27.04.2011 15:27:08. Стоп-лосс по цене 198310 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186565<br />27.04.2011 15:27:08. Тейк-профит по цене 199210 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186564<br />27.04.2011 15:26:54. Заявка на покупку по цене 198610 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489284346<br />27.04.2011 15:25:54. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 15:16:57. Стоп-лосс по цене 198450 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186560<br />27.04.2011 15:16:57. Тейк-профит по цене 199350 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186559<br />27.04.2011 15:16:55. Заявка на покупку по цене 198750 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489215923<br />27.04.2011 15:16:17. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 15:14:58. Стоп-лосс по цене 198640 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186558<br />27.04.2011 15:14:58. Тейк-профит по цене 199540 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186557<br />27.04.2011 15:14:55. Заявка на покупку по цене 198940 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489200486<br />27.04.2011 15:14:42. Тейк-профит исполнен, стоп-лосс снят<br />27.04.2011 15:06:00. Стоп-лосс по цене 198105 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186496<br />27.04.2011 15:06:00. Тейк-профит по цене 199005 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186495<br />27.04.2011 15:05:54. Заявка на покупку по цене 198405 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489140074<br />27.04.2011 15:05:20. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 15:04:57. Стоп-лосс по цене 198365 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186475<br />27.04.2011 15:04:57. Тейк-профит по цене 199265 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186474<br />27.04.2011 15:04:54. Заявка на покупку по цене 198670 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489132693<br />27.04.2011 15:04:14. Тейк-профит исполнен, стоп-лосс снят<br />27.04.2011 15:03:57. Стоп-лосс по цене 198315 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186458<br />27.04.2011 15:03:56. Тейк-профит по цене 199215 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186457<br />27.04.2011 15:03:53. Заявка на покупку по цене 198770 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489124716<br />27.04.2011 15:03:42. Транзакции 'CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIM1; TRANS_ID=50624931; ACTION=KILL_STOP_ORDER; STOP_ORDER_KEY=186418;' не была зарегистрирована. Причина 'Не удается снять стоп-заявку N 186418'.<br />Parameter name: transactionTxt<br />27.04.2011 15:02:02. Стоп-лосс по цене 198230 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186419<br />27.04.2011 15:02:02. Тейк-профит по цене 199130 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186418<br />27.04.2011 15:01:54. Заявка на покупку по цене 198530 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489110550<br />27.04.2011 15:01:34. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 15:00:57. Стоп-лосс по цене 198360 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186397<br />27.04.2011 15:00:57. Тейк-профит по цене 199260 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186396<br />27.04.2011 15:00:54. Заявка на покупку по цене 198780 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489103638<br />27.04.2011 15:00:08. Тейк-профит исполнен, стоп-лосс снят<br />27.04.2011 14:59:57. Стоп-лосс по цене 198440 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186377<br />27.04.2011 14:59:57. Тейк-профит по цене 199340 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186376<br />27.04.2011 14:59:55. Заявка на покупку по цене 198745 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489098832<br />27.04.2011 14:59:04. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 14:58:56. Стоп-лосс по цене 198355 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186370<br />27.04.2011 14:58:56. Тейк-профит по цене 199255 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186369<br />27.04.2011 14:58:54. Заявка на покупку по цене 198655 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489093750<br />27.04.2011 14:58:33. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 14:57:56. Стоп-лосс по цене 198480 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186356<br />27.04.2011 14:57:56. Тейк-профит по цене 199380 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186355<br />27.04.2011 14:57:55. Заявка на покупку по цене 198830 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489087787<br />27.04.2011 14:57:02. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 14:56:58. Стоп-лосс по цене 198585 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186340<br />27.04.2011 14:56:58. Тейк-профит по цене 199485 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186339<br />27.04.2011 14:56:55. Заявка на покупку по цене 198985 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489081850<br />27.04.2011 14:55:57. Транзакции 'CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIM1; TRANS_ID=50624907; ACTION=KILL_STOP_ORDER; STOP_ORDER_KEY=186289;' не была зарегистрирована. Причина 'Не удается снять стоп-заявку N 186289'.<br />Parameter name: transactionTxt<br />27.04.2011 14:53:58. Стоп-лосс по цене 198345 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186290<br />27.04.2011 14:53:57. Тейк-профит по цене 199245 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186289<br />27.04.2011 14:53:55. Заявка на покупку по цене 198645 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489060968<br />27.04.2011 14:53:02. Тейк-профит исполнен, стоп-лосс снят<br />27.04.2011 14:52:58. Стоп-лосс по цене 198300 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186273<br />27.04.2011 14:52:58. Тейк-профит по цене 199200 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186272<br />27.04.2011 14:52:55. Заявка на покупку по цене 198600 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489053398<br />27.04.2011 14:52:08. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 14:51:58. Стоп-лосс по цене 198380 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186248<br />27.04.2011 14:51:58. Тейк-профит по цене 199280 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186246<br />27.04.2011 14:51:54. Заявка на покупку по цене 198680 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489046363<br />27.04.2011 14:51:08. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 14:50:56. Стоп-лосс по цене 198630 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186231<br />27.04.2011 14:50:56. Тейк-профит по цене 199530 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186230<br />27.04.2011 14:50:54. Заявка на покупку по цене 199230 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489039727<br />27.04.2011 14:50:25. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 14:49:57. Стоп-лосс по цене 198585 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186207<br />27.04.2011 14:49:56. Тейк-профит по цене 199485 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186205<br />27.04.2011 14:49:55. Заявка на покупку по цене 199155 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489033718<br />27.04.2011 14:49:01. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 14:48:58. Стоп-лосс по цене 198765 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186189<br />27.04.2011 14:48:58. Тейк-профит по цене 199665 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186188<br />27.04.2011 14:48:55. Заявка на покупку по цене 199065 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489027182<br />27.04.2011 14:48:06. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 14:47:57. Стоп-лосс по цене 198665 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186165<br />27.04.2011 14:47:57. Тейк-профит по цене 199565 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186164<br />27.04.2011 14:47:55. Заявка на покупку по цене 199125 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489020786<br />27.04.2011 14:46:57. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 14:44:58. Стоп-лосс по цене 198570 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186110<br />27.04.2011 14:44:58. Тейк-профит по цене 199470 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186109<br />27.04.2011 14:44:55. Заявка на покупку по цене 198870 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489001524<br />27.04.2011 14:44:03. Транзакции 'CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIM1; TRANS_ID=50624875; ACTION=KILL_STOP_ORDER; STOP_ORDER_KEY=186080;' не была зарегистрирована. Причина 'Не удается снять стоп-заявку N 186080'.<br />Parameter name: transactionTxt<br />27.04.2011 14:31:36. Соединение восстановлено<br />27.04.2011 14:31:26. Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки QuikDisconnected Сообщение Net error: [10065] No Route to Host<br />27.04.2011 14:31:26. Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки DllConnected Сообщение Терминал не подключен к серверу.<br />27.04.2011 14:31:21. Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки QuikDisconnected Сообщение Net error: [10065] No Route to Host<br />27.04.2011 14:31:16. Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки DllConnected Сообщение Терминал не подключен к серверу.<br />27.04.2011 14:31:16. Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки QuikDisconnected Сообщение Net error: [10065] No Route to Host<br />27.04.2011 14:31:11. Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки QuikDisconnected Сообщение Net error: [10065] No Route to Host<br />27.04.2011 14:31:05. Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки QuikDisconnected Сообщение Net error: [10054] Connection reset by peer<br />27.04.2011 14:21:59. Стоп-лосс по цене 198100 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186080<br />27.04.2011 14:21:59. Тейк-профит по цене 199000 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186079<br />27.04.2011 14:21:56. Заявка на покупку по цене 198400 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 488854949<br />27.04.2011 14:20:55. Тейк-профит исполнен, стоп-лосс снят<br />27.04.2011 14:13:56. Стоп-лосс по цене 197640 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186077<br />27.04.2011 14:13:56. Тейк-профит по цене 198540 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186076<br />27.04.2011 14:13:54. Заявка на покупку по цене 197950 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 488804637<br />27.04.2011 14:13:48. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 14:12:57. Стоп-лосс по цене 197835 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186075<br />27.04.2011 14:12:56. Тейк-профит по цене 198735 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186074<br />27.04.2011 14:12:55. Заявка на покупку по цене 198170 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 488798456<br />27.04.2011 14:12:34. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят<br />27.04.2011 14:04:57. Стоп-лосс по цене 198185 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186073<br />27.04.2011 14:04:57. Тейк-профит по цене 199085 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186072<br />27.04.2011 14:04:55. Заявка на покупку по цене 198505 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 488751690<br />27.04.2011 14:04:09. Стратегия запущена...https://stocksharp.ru/topic/1544/CandleManager и последняя свечка в сессии2011-04-27T08:35:13Z2011-04-27T08:35:13Zesperhttps://stocksharp.ru/users/5990/info@stocksharp.ruДобрый день.<br /><br />При реализации стратегии решил сохранять свечки в локальной базе. Для получения свечек подписываюсь на событие СandleManager.CandlesFinished в событии Trader.Connected:<br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><br />candleManager = new CandleManager(trader);<br />candleManager.CandlesFinished += candleManager_CandlesFinished;<br /></div></div><br />в событии Trader.NewSecurities регистрирую какие свечки получать:<br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><br />sec = obj.FirstOrDefault(e => e.Code == "GAZP");<br />if (sec != null)<br />{<br /> if (!candleManager.IsTimeFrameCandlesRegistered(sec, timeFrame))<br /> {<br /> // регистрируем наш тайм-фрейм<br /> candleManager.RegisterTimeFrameCandles(sec, timeFrame);<br /> }<br />}<br /></div></div><br />Таймфрейм равен 5 минутам. Данные приходят, за исключением последней свечки. Т.е. время первой свечки 10:30:00, а время последней 18:35:00, хотя должно быть 18:40:00?https://stocksharp.ru/topic/1543/Время исполнения заявки2011-04-27T08:18:07Z2011-04-27T08:18:07Zesperhttps://stocksharp.ru/users/5990/info@stocksharp.ruДобрый день.<br /><br />Сейчас тестирую немного измененную стратегию SMA. Заявки выставляются следующим образом:<br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><br />// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.<br />var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;<br /><br />int pos = 40;<br /><br />if (direction == OrderDirections.Buy)<br />{<br /> if (Pos < 0)<br /> {<br /> pos *= 2;<br /> }<br />}<br />else<br />{<br /> if (Pos > 0)<br /> {<br /> pos *= 2;<br /> }<br />}<br /><br />// создаем заявку<br />var order = base.CreateOrder(direction, price, pos);<br />order.Type = OrderTypes.Market;<br /><br />// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)<br />base.RegisterOrder(order);<br /></div></div><br /><br />На событиях NewMyTrades и NewOrder висят обработчики которые пишут информацию в лог. Лог получаю следующего вида:<br /><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote"><br />SS_01:00:05 15:00:03.2775395 Стратегия запущена.<br />SS_01:00:05 15:00:04.4306055 Заявка №:634395132030855286 дата:21.03.2011 17:15:00 направление:Sell цена:223 объем:40<br />SS_01:00:05 15:00:04.4886088 Сделка №:634395132030855286 дата:21.03.2011 17:20:00 цена:222,250000061914 объем:10<br />SS_01:00:05 15:00:04.4886088 Сделка №:634395132030855286 дата:21.03.2011 17:20:00 цена:222,19 объем:14<br />SS_01:00:05 15:00:04.4896088 Сделка №:634395132030855286 дата:21.03.2011 17:20:00 цена:222,13 объем:16<br />SS_01:00:05 15:00:05.8826885 Заявка №:634395132030855287 дата:23.03.2011 12:05:00 направление:Buy цена:220,99 объем:80<br />SS_01:00:05 15:00:05.8936892 Сделка №:634395132030855287 дата:23.03.2011 12:10:00 цена:221,649999954626 объем:80<br />SS_01:00:05 15:00:06.1987066 Заявка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 16:55:00 направление:Sell цена:221,32 объем:80<br />SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,969999947473 объем:10<br />SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,83 объем:13<br />SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,82 объем:5<br />SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,75 объем:7<br />SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,69 объем:17<br />SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,65 объем:2<br />SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,59 объем:3<br />SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,54 объем:6<br />SS_01:00:05 15:00:06.2307084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,49 объем:6<br />SS_01:00:05 15:00:06.2307084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,49 объем:0<br />SS_01:00:05 15:00:06.2357087 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:05:00 цена:221,40999995999 объем:11<br />SS_01:00:05 15:00:06.3747167 Заявка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:45:00 направление:Buy цена:223,09 объем:80<br />SS_01:00:05 15:00:06.3777168 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,13 объем:15<br />SS_01:00:05 15:00:06.3777168 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,2 объем:12<br />SS_01:00:05 15:00:06.3777168 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,25 объем:6<br />SS_01:00:05 15:00:06.3787169 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,31 объем:9<br />SS_01:00:05 15:00:06.3787169 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,39 объем:17<br />SS_01:00:05 15:00:06.3787169 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,45 объем:14<br />SS_01:00:05 15:00:06.3787169 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,5 объем:7<br /></div></div><br /><br />Вопрос, почему заявка исполняется всегда только через 5 минут по времени рынка?https://stocksharp.ru/topic/1542/HistoryEmulationTrader.Goto не работает?!2011-04-26T19:16:36Z2011-04-26T19:16:36ZВиталийhttps://stocksharp.ru/users/28022/info@stocksharp.ruДоброго дня!<br />Начал набрасывать стратегию, с тестированием на истории. Для ускорения решил пропускать периоды времени с отсуствием торгов. Для этого вызываю в стратегии(OnProcess) метод goto:<br /> var ddt = dt.AddDays(1).Date.Add(startSession);// startSession - время начала сессии<br /> ((BaseEmulationTrader)this.Trader).Goto(ddt);<br />Но на следующей итерации стратегии MarketTime = MarketTime+TimeStep, а не началу следующей сессии (как ожидалось). <br /><br />Может я что то не так делаю?<br /><br />Работаю с версией 3.1.5https://stocksharp.ru/topic/1541/Переезд на codeplex2011-04-26T18:45:13Z2011-04-26T18:45:13ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ruПосле непродолжительной работы совместно с другими участниками на моем сервере я понял - пора всех гнать метлой[smile]. Раздача логинов (мертвых как правило), отсутствие read only доступа и недоступности build server-а привело к первоначальной идеи, которую высказал <a href="http://stocksharp.com/posts/m/6674/" title="http://stocksharp.com/posts/m/6674/">Андрей Ефимов</a> - работа на сайте <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAAoxg2YfE0AjnMZCAu05Hl6eOs3vnkepX2ipkOo-ncI7g" title="http://codeplex.com">http://codeplex.com</a> .<br /><br />Сейчас перезалит только адаптер к Альфе. Планируется переместить все исходники туда. Доступ такой же, через TFS (отличий никаких для тех кто уже работает).<br /><br />Как получить доступ для чтений - просто <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAAbncQVTu8T5yVB2LlB47S-PJDLGaYubv1FRazqsqMptukXVyYIWO0DW7kiS9-qUq7Zlxs8JHbtfpoyvQw0bQ35H4bsp947Rq0TwbIhRf4wdg" title="http://stocksharpconnectors.codeplex.com/SourceControl/list/changesets">кликнуть на ссылку Browse</a>. Чтобы получить доступ для записи, регистрируйтесь на коде плекс и отправляйте заявку на присоединение.https://stocksharp.ru/topic/1540/SlippageManager отрицательное проскальзывание.2011-04-26T18:02:17Z2011-04-26T18:02:17ZGarryhttps://stocksharp.ru/users/430/info@stocksharp.ruМихаил, добрый вечер. Как я понял считается только положительное проскальзывание. А возможно сделать так, чтобы считалось не только положительное проскальзывание, но и отрицательное, т.е. общее, разница между положительным и отрицательным? Например добавить свойсво в SlippageManager, которое активизировало бы данную фичу.https://stocksharp.ru/topic/1539/Вопрос про PnLManager2011-04-26T10:39:44Z2011-04-26T10:39:44Zromanickhttps://stocksharp.ru/users/28047/info@stocksharp.ruДобрый день!<br />В каких единицах рассчитывается Strategy.PnLManager.PnL?<br />Расчёт для одной позиции не соответствует тому, что показывает SmartTrader, который запущен параллельно. Причём отличие очень сильное (то в два раза больше, то в раза меньше).<br />Можете прокомментировать?https://stocksharp.ru/topic/1538/Обработка ошибок2011-04-26T10:27:40Z2011-04-26T10:27:40ZVsevolodGhttps://stocksharp.ru/users/1525/info@stocksharp.ruДобрый день.<br /><br />В случае если во время работы стратегии возникла ошибка и код не находится в блоке try/catch, то не возникает никаких исключений - стратегия просто останавливается. Возможно ли изменить это поведение? <br />Обычно, когда возникает какая-либо ошибка и нет ее обработки в коде, выполнение программы приостанавливается и в коде подсвечивается строка с ошибкой.https://stocksharp.ru/topic/1537/2 робота 2 квика 1 комп2011-04-26T07:19:29Z2011-04-26T07:19:29ZSerghttps://stocksharp.ru/users/484/info@stocksharp.ruЗапустил 2 одинаковых робота из 2 разных каталогов и подключал к 2 разным квикам. Все обработки списка бумаг портфелей и тд обработал робот который подключился первым. То есть второй запустил дде терминала-2, а все данные получил первый)).<br />Так и должно быть или что-то неправильно в моем коде?<br />https://stocksharp.ru/topic/1536/Исполнение stopOrder при тестировании2011-04-24T22:43:59Z2011-04-24T22:43:59ZAlexanderhttps://stocksharp.ru/users/2826/info@stocksharp.ruЗадаю стоп заявку в стратегии:<br /><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"> var price = direction == OrderDirections.Buy ? stopPrice + 1000 : stopPrice - 1000;<br /><br /> var newStopOrder = new Order<br /> {<br /> Portfolio = Portfolio,<br /> Type = OrderTypes.Conditional,<br /> Volume = Volume,<br /> Security = Security,<br /> Direction = direction,<br /> Price = price,<br /> StopCondition = new QuikStopCondition<br /> {<br /> Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,<br /> StopPrice = stopPrice,<br /> ExpiryDate = DateTime.MaxValue<br /> }<br /> };<br /> RegisterOrder(newStopOrder);</div></div><br /><br />Но при тестировании на истории она не срабатывает (хотя цена опускается ниже \ выше данной заявки).<br /><br />Поддерживаются ли стоп заявки? И если да, то как их необходимо регистрировать?https://stocksharp.ru/topic/1535/Кривая лицензионная защита2011-04-22T18:21:30Z2011-04-22T18:21:30Zdavehttps://stocksharp.ru/users/140/info@stocksharp.ruНу надо сказать нахлебался я с вашим адаптером..., <br />помимо того что, в той версии которую я скачал Order.Cancel не работал и приложение вставало.<br />Дак, еще когда я уже ПЕРЕСТАЛ пользоваться адаптером, и у него кончился демо период - он мне заблокировал весь OQ, при этом в сообщении не давая даже намека на то что оно от адаптера. (про который я вообще говоря уже забыл и не собирался пользоваться в ближайшее время)<br />Я с ребятами из OQ голову ломал, думал что что то с их лицензией случилось.<br /><br />Ну нельзя же так, в самом деле...https://stocksharp.ru/topic/1534/Метаданные. Как сейчас они заполняются?2011-04-22T14:43:29Z2011-04-22T14:43:29ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ruКолонки у таблицы инструментов заполнены. А как они заполняются? Локально никаких схем нет, значит откуда то тянется. А откуда? https://stocksharp.ru/topic/1533/Hydra. Первый запуск. Работа с БД2011-04-22T11:13:47Z2011-04-22T11:13:47Zsunmoonhttps://stocksharp.ru/users/27726/info@stocksharp.ruЗдравствуйте!<br /><br />БД создана, пользователь создан (MS SQL 2008 Standard).<br />При первом запуске Hydra выдаёт сообщение, ключевой (как я считаю) фразой является:<br />"... Сохранённая процедура "Exchange_Count" не существует."<br /><br />Предполагаю, что Гидра сама создаёт все бизнесс-правила на сервере? Какова может быть причина ошибки?<br /><br />Заранее благодарю за ответ.https://stocksharp.ru/topic/1532/Убрал словарь _isinSecurities2011-04-21T19:53:56Z2011-04-21T19:53:56ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ruТак как теперь это поддерживается BaseTrader. Теперь все события, которые пришли для plaza_security_id, и при этом инструмента такого еще не было получено, "сохраняются" в очередь через метод ProcessSecurityAction. И как только такой инструмент будет получен, то все эти сохраненные действия будут обработаны.<br /><br />Не понял смысла _quotes. Зачем оно?https://stocksharp.ru/topic/1531/ITInvest. Изменения в торговой системе.2011-04-21T09:55:36Z2011-04-21T09:55:36ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<a href="http://stocksharp.com/users/2826/" title="http://stocksharp.com/users/2826/">Саша</a> прислал <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABNztwpfok8rjZVHveP56Jo8hfVL3V9kyA_YNgIEwrUUvtA9i89M71N-p_WeF4TEfNEc71nI8t7oe_A_cmKZlib" title="http://www.itinvest.ru/forum/index.php?showtopic=63692 ">http://www.itinvest.ru/f...dex.php?showtopic=63692 </a>Дайте знать, как только что-нибудь отвалиться, связанное с короткими позами на мамбе.https://stocksharp.ru/topic/1530/Кто где тестирует?2011-04-21T09:40:32Z2011-04-21T09:40:32ZKAXhttps://stocksharp.ru/users/3408/info@stocksharp.ruКто где тестирует роботов на правильность работы?<br />Раньше у "Открытия" можно было получить полноценный квик на месяц (ммвб и ртс), сейчас у них квик джуниор и тестировать что-то быстрое никак ибо эмуляция торгов медленная штука.<br /><br /><br />https://stocksharp.ru/topic/1529/Оптимизация спрэда.2011-04-20T18:58:30Z2011-04-20T18:58:30Zstillalivehttps://stocksharp.ru/users/28214/info@stocksharp.ruЗдравствуйте.<br />Суть моей стратегии основывается на продаже по рынку, если best bid меньше P-X, и покупке по рынку, если bestask больше P+X.<br />То есть основной задачей является нахождения оптимального спрэда {-x;x}. Чем больше спрэд, тем больше мы теряем по спрэду, но меньше сделок проиходит. И чем меньше спрэд, тем меньше мы теряем по спрэду, но чаще.<br />Я хотел бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой, и существуют ли данные bestbid/bestask в истории РТС поставляемые со Стокшарпом.<br />