Сообщество. StockSharp

Stock# 3.2 beta

2011-06-11T19:25:24Z

Выложил на бокс.

Изменения:

Существенно изменилась модель тестирования. Остался только EmulationTrader (отвечает и за историю, и за случайные данные).
Событийная модель для стратегий стала основной. И теперь она работает чисто на событиях.
Strategy.OnProcess переехал в TimeFrameStrategy.
Исчез StrategyManager. Из-за пункта 2 он стал не нужен, так как каждое действие активируется в том потоке, в котором пришло событие.
Order.InitializationTime исчез, но появился Order.Latency. Поддерживается высокая точность замера round trip заявок, актуально для HFT шлюзов.
Ecng.Trading был переименован в StockSharp.
Класс для расчета кривой эквити и графический контрол для отображения.
В дистрибутив вошли Alfa + Plaza.
http://stocksharp.com/fo...pusk-tierminala-Launch/

Баги:

Ошибка экспорта стакана

2011-06-10T16:17:54Z

S# 2.6.2 + Quik 5.17

Вызываю для текущего фьюча на RTS:

Код

this.Trader.RegisterQuotes(_RI);

Стакан открывается сам.

Потом использую код из примера:

Код

foreach (var qoute in this.Trader.GetMarketDepth(_RI))
{
Console.WriteLine("Направление {0} Объем {1} Цена {2}", qoute.OrderDirection, qoute.Volume, qoute.Price);
}

Получаю серию ошибок:

Код

System.InvalidOperationException: Название таблицы со стаканом оформлено неверно '[стакан]RTS-6.11-SPBFUT'.
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=qTre19CdRPyKpnVO8WaQdUkvQrIiCuIHe9XcW7RXbC04=.#=qwQWcSTSHTT$2hNIl5pTVwA==()
at Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)

Скриншот настроек:

Помогите разобраться в чем дело, пожалуйста!

Индикация перерыва на бирже

2011-06-10T12:42:37Z

А есть ли возможность узнать, торгует сейчас биржа или нет?

ITrader.IsWorkingTime я так понял просто проверяет, клиринговое время сейчас, или нет.
А интересует именно идут ли торги в данный момент?

Спасибо

рестарт экспорта в нерабочее время. как отключить?

2011-06-09T20:45:59Z

Всю ночь, после закрытия рынков каждые 2 минуты рестартует экспорт (открываются и закрываются окошки экспорта по dde в квик, приходят Trader.OrdersChanged). Как это отключить?

Настройки переподключения следующие:

Код

// инициализируем механизм переподключения
Trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime;
Trader.ReConnectionSettings.ConnectingAttemptCount = 0;
Trader.ReConnectionSettings.ReConnectingAttemptCount = -1;
Trader.ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(30);
Trader.ReConnectionSettings.ExportTimeOutInterval = TimeSpan.FromSeconds(30);
Trader.ReConnectionSettings.ConnectDisconnectTimeOutInterval = TimeSpan.FromSeconds(60);

Гидра и Finam

2011-06-09T16:55:05Z

Установил себе гидру-база встала нормально. Запросил бумаги с Finam-все нормально, но число сделок стоит равное 0, решил запросить сделки за последние дни-ничего, как будто бы не было. Нажал старт экспорта-тоже молчок.

в дайжесте форума все битые ссылки

2011-06-09T09:53:45Z

Ни одна ссылка из дайжеста не открывается.
Вот например.
http://stocksharp.com/fo...sts&m=8094#post8094

Ошибка ClosePosition

2011-06-09T09:12:38Z

Иногда при вызове метода ClosePosition выскакивает ошибка "Объём заявки не может быть нулевым"
Версия s#: 3.1.10
По-моему это из-за того что неверно рассчитывается позиция.

Работа со свечка .Заезженная тема

2011-06-08T17:03:53Z

Здравствуйте подскажите пожалуйста, как только не делал и не пробвоал вызывать свечи всё время возвращеть либо ноль,либо пишет что нет ссылки на обьект.Пример с samplecandles смотрел но там нет той части как получить именно O,H,L,C и другие данные со свечи,там есть только часть того что они передаються на новый чарт с графиком ,где он сам их как то получает.
Не могли бы вы скинуть маленький примерчик как просто получить последние 10 свечей по лукойлу и вывести их нормально,чтоб ыэти значения были равны не нулю.ПО возможности скиньте весь код.
Заранее спасибо!

прибыльность последней сделки

2011-06-08T15:41:49Z

Что-то не могу найти просто способа узнать прибыльность последней закрытой позиции. После того как она закрылась, через PositionManager она уже не доступна... Есть ли какой-нибудь простой способ узнать её объём и прибыльность в рублях?

ClosePosition() не работает в HistoryEmulation

2011-06-08T08:18:18Z

при вызове ClosePosition() из своей стратегии в процессе HistoryEmulation получаю:
"Объем заявки не может быть отрицательным.
Parameter name: order"
если в данный момент я в шорте и позиция соответственно отрицательная.
Видимо, она пытается маркет ордер поставить просто с размером позиции.

Стратегия купила 1, котировщик продал 2

2011-06-07T09:50:56Z

Добрый день.
Поделитесь кто-нибудь, как реализовать гарантированное исполнение SL при проскальзывании.
Стоп например, 100 пунктов. И если уж проскользнуло, то исполнить по любой цене.

Все что я пробовал - дает те или иные ошибки. То параметров не хватало:

Код

MTS 17:16:22.0112446 [BS] [BS] [SLS] Регистрация защитной заявки с ценой 184590 и объемом 1.
MTS 17:16:22.0282456 [BS] [BS] [SLS] System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: value
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.BestByPriceQuotingStrategy.set_BestPriceOffset(Unit value)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.BestByPriceQuotingStrategy..ctor(Order order, Unit bestPriceOffset)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.MarketQuotingStrategy..ctor(Order order, Unit bestPriceOffset, Unit priceOffset)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.ProtectiveStrategy.CreateQuoting(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.ProtectiveStrategy.CreateOrder()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qZIvlEwumCnLOHChv0nHsiE2DmvMiBjA27jwCfRBG6Ng=.#=qjSTDqQrm5VigoeELaU6R4g==()

Не совсем понял, чем отличаются эти оффсеты, сделал так

Код

var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 100) { UseMarketQuoting = true, PriceOffset = 50, BestPriceOffset=0, MaxErrorCount=100 };

Теперь вообще странное что-то: на 1 купленный контракт котировщик продал аж 2 [blink]

Код

MTS 14:54:38.0406533 [BS] Стратегия запущена.
MTS 14:54:38.0406533 [BS] [BS] Стратегия запущена.
MTS 14:54:38.0416533 [BS] [BS] [TPS] Стратегия запущена.
MTS 14:54:38.0416533 [BS] [BS] [SLS] Стратегия запущена.
MTS 14:54:59.0968576 07.06.2011 12:55:44   ============================position=1
MTS 14:55:43.1393767 [BS] [BS] [SLS] Регистрация защитной заявки с ценой 187765 и объемом 1.
MTS 14:55:43.1393767 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Стратегия запущена.
MTS 14:55:43.1393767 [BS] [BS] [SLS] Регистрация новой заявки на Sell с ценой 187765 и объемом 1.
MTS 14:55:43.4373937 [BS] [BS] [SLS] Заявка 53384124 на Sell отправлена с ценой 187765 объемом 1.
MTS 14:55:43.7714129 07.06.2011 12:56:28   ============================position=0
MTS 14:55:44.4384510 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Котируемая заявка 53384124 исполнилась.
MTS 14:55:44.4384510 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Осталось 1 контрактов.
MTS 14:55:45.4395083 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Регистрация новой заявки на Sell с ценой 187765 и объемом 1.
MTS 14:55:45.7195243 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Заявка 53384125 на Sell отправлена с ценой 187765 объемом 1.
MTS 14:55:46.7395826 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Цена текущей 187765 и лучшей 187715.
MTS 14:55:46.7395826 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Котирование заявки 53384125 на Sell с ценой 187765 объемом 1.
MTS 14:55:47.0085980 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Перекотирование зарегистрировано для заявки 53384126 на Sell с ценой 187715 объемом 1.
MTS 14:55:47.7756419 07.06.2011 12:56:32   ============================position=-1
MTS 14:55:48.0086552 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0 контрактов.
MTS 14:55:48.0086552 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:49.0087124 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Стратегия остановлена.
MTS 14:55:50.0137699 [BS] [BS] [SLS] Котируемая заявка 53384124 исполнилась.
MTS 14:55:50.0137699 [BS] [BS] [SLS] Осталось -1 контрактов.
MTS 14:55:50.0137699 [BS] [BS] [SLS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:51.0158272 [BS] [BS] [SLS] Стратегия остановлена.
MTS 14:55:51.0158272 [BS] [BS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:51.0158272 [BS] [BS] [TPS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:52.0168845 [BS] [BS] [TPS] Котирование закончилось.
MTS 14:55:52.0168845 [BS] [BS] [TPS] Стратегия остановлена.
MTS 14:55:52.0168845 [BS] [BS] Стратегия остановлена.
MTS 14:55:52.0168845 [BS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:53.0189418 [BS] Стратегия остановлена.

strategy.NewMyTrades не вызвался

2011-06-07T09:44:22Z

S# 3.1.10.0

Была выставлена лимитная заявка (SiM1@RTS) и частично исполнена. strategy.NewMyTrades для этого частичного исполнения вызвался, как и должно быть. Затем заявка была передвинута с помощью этого кода внутри стратегии:

Код

decimal newPrice = GetNewPrice();
Base.Log.Out("Двигаем на " + newPrice + ". Попытка номер " + _currentAttempt);
// ставим новую заявку перед лучшей ценой на рынке
var newOrder = _order.Clone();
newOrder.Price = newPrice;
newOrder.Volume = _order.Balance;
newOrder.Balance = 0;
ReRegisterOrder(_order, newOrder);
_order = newOrder;

И там на новой цене заявка была полностью выполнена.
Событие Trader.NewMyTrades было вызвано, а вот strategy.NewMyTrades не пришло.

Подскажите, пожалуйста, это известная проблема или нет? Как чинить?

Ошибки 3.1.10 - TPS

2011-06-06T23:33:55Z

SMWTP 16:44:23.9732294 Стратегия запущена.
SMWTP 21:30:17.0242017 [TPS] Стратегия запущена.
SMWTP 21:30:19.9607617 [TPS] System.InvalidOperationException: Котируемая заявка не инициализирована.
at Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qunkAKQzrT68utIsnau97va$aQ4Jw6SIRCdW6kiC2jmA=()
at Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.CanFinish()
at Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qouHhGeWyrEfzE1CWzo6vCtouCiCY1NK8GrAsSrlUuds=.#=qyzTuJCaU_UysbpRVpeY8mw==()
SMWTP 21:30:19.9607617 [TPS] Стратегия останавливается.
SMWTP 21:30:19.9607617 [TPS] Котирование закончилось.
SMWTP 21:30:20.0076217 [TPS] Стратегия остановлена.

работало как часы в 3.1.8

Почему ручное снятие заявки не меняет её статус для S#?

2011-06-06T13:48:09Z

Сделал цикл, с помошью которого, пока заявка не исполнена , следующая не выставляется.

Код

while(orderSell.State != OrderStates.Done)
                          {
                              Console.WriteLine("Статус заявки {0} .", orderSell.State);
                          }

Одну заявку снал вручную ,при этом робот ,продолжал считать её активной и находился в цикле.
Должно ли быть так?

MarketQuotingStrategy: ордер для перестановки не найден

2011-06-06T08:28:19Z

Выставляю ордера (ФОРТС) с помощью MarketQuotingStrategy.
Иногда выдается сообщение, что ордер для перестановки не найден. Похоже это происходит в случае, если ордер исполняется во время, когда уже формируется и отправляется команда на изменение ордера.
Как лучше обрабатывать такие ситуации?

Ошибка отрицательная цена заявки

2011-06-06T08:21:11Z

Доброго дня.
При работе с примером SampleComsole возникла такая ошибка

Код

var order = new Order
                              {
                                  Portfolio = _portfolio,
                                  Price = _lkoh.ShrinkPrice(_lkoh.BestBid.Price + mid, ShrinkRules.Auto),
                                  Security = _lkoh,
                                  Volume = 1,
                                  Direction = OrderDirections.Buy,
                              };


                              trader.RegisterOrder(order);
                              Console.WriteLine("Заявка {0} зарегистрирована.", order.Id);
                              Thread.Sleep(1000);//После добавления этой строки произошла ошибка
                              StreamWriter writer = new StreamWriter("ReadStas.txt");
                              writer.WriteLine(trader.GetPosition(_portfolio, _lkoh).CurrentValue);
                              writer.Close();
                              break;

После повторного запуска ошибка не повторялась.
У кого-нибудь подобная ошибка происходила? и чем она может быть вызвана?

Установка Гидры. Не могу победить :-(

2011-06-06T05:11:46Z

Доброго времени суток, роботостроители!
Случайно набрел на этот проект. Зачетная вещь, чего и говорить.
Хочется тоже присоединиться к вашему сообществу. С# освоил, т.к. програмлю на асм с детства.
Одна проблема - не совсем понятно, как устанавливать базу данных. Когда запускаю скрипт trading.sql - вылазят ошибки
Может в WIN7 хитрости какие-то ?
С SQL раньше дел не имел, если не трудно - направьте на путь истинный. Где косяк ? И где порыть ?

Индикаторы - совместный проект (ссылка)

2011-06-05T20:04:56Z

Продублирую линк на призыв в наиболее популярном форуме.

Для тех, кто знает C#, сделать индикатор - 1 час работы. Всего 1 час за 3 ответа на жизненно важные вопросы. Такая возможность есть только этим летом. Простые индюки рано или поздно закончатся, а рынок и нужда в роботах останется навсегда.[smile]

где скачать исходники ITrader etc.?

2011-06-05T10:58:13Z

скачал с сайта исходники stock#, и не смог там даже интерфейс ITrader найти.
почему исходники с сайта не содержат исходников и где их брать? :)

есть ли в S# собственный расчёт индикаторов?

2011-06-05T10:47:38Z

Работаю через шлюз. Всё что у меня есть - это значение индекса.
Нужно построить индикатор, например rate of change на индекс.
Есть ли в C# такой код, я бы для себя позаимствовал :)