Сообщество. StockSharp

Не работает StopLossStrategy - CurrentBestPrice = 0

2011-06-22T13:30:12Z

Никак не могу разобраться со стоп-лосс стратегией. Цена инструмента в стакане опускается ниже поога, а стратегия не срабаывает. Посмотрел дебаггером - метод GetNewPrice() все время возвращает 0, CurrentBestPrice также всегда 0, хотя массив из 20 лучших оферов присутствует. У кого-нибудь стратегия работает? Прошу подсказать, в какую сторону копать, замучался уже(

Изменения в версии 3.2.1

2011-06-21T22:16:31Z

Добрый день

Подскажите, пожалуйста, есть ли где то описание всех изменений и когда будет обновление хелпа?

Например, интересует - куда пропал strategymanager и как работать без него?

Фундаментальный вопрос по использованию

2011-06-21T16:31:39Z

Михаил,

почитав темы про стратегии, и в частности ActionStrategy, я понял, что новичкам сложно понять use cases.

Если использовать TimeFrameStrategy, то OnProcess() вызывается с частотой согласно значению Interval.
Если использовать ActionStrategy, то условие When() проверяется с частотой согласно значению Interval.
Т.о. в обоих случаях мы зависим от значения Interval.

Допустим, я хочу совершать заявки по событию ITrader.NewTrades. Но это событие никак не коррелирует с фиксированным Interval'ом,
и может возникать как каждую миллисекунду (напр. RI), так и раз в 5 мин. (второй эшелон)
И получается, что мне не подходит ни OnProcess(), ни When(), и свои активности мне надо писать прямо в обработчике ITrader.NewTrades

Можно конечно Interval выставить в одну миллисекунду, но это как-то не красиво...

Правильно ли я все понимаю или где-то есть ошибки в моих рассуждениях?
Или можно все-таки обернуть в When() событие ITrader.NewTrades, так чтобы время проверки не зависело от Interval?

P.S. еще раз спасибо за отличную библиотеку и великолепную поддержку!

round trip подачи заявки через stock# + plaza2

2011-06-20T11:43:53Z

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, какой средний round-trip подачи заявки стоит ожидать сейчас при использовании plaza2+stock# в течение дня на forts при торговле фьючерсом на индекс rts?
Quik, подключенный через брокера, показывает ~500ms, что совершенно не устраивает

Поменял урл у проекта на CodePlex

2011-06-19T17:34:54Z

http://stocksharp.codeplex.com/ По-моему, проще набивать.

Проблема при тестировании примера SampleGUI

2011-06-19T11:21:47Z

Тестирую пример SampleGUI, при нажатии кнопки подключится выдается следующая ошибка:
{"Не удалось получить фабрику класса COM для компонента с CLSID {43FB494A-620B-4588-A9DD-DB0BE4B6694A} из-за следующей ошибки: 80040154 Класс не зарегистрирован (Исключение из HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))."}

Протрассировал, ошибка исходит из конструктора PlazaTrader, внутрь зайти не получается. Такое ощущение, что какая-то библиотечка должна была быть зарегана в GAC, но в исходниках никакая библиотека с таким CLSID не фигурирует. Что это может быть??

З.Ы. Буду искать способ зайти в конструктор PlazaTrader, чтоб выудить доп информацию.

Стратегия работающая с несколькими инструментами и портфелями

2011-06-18T19:46:17Z

Добрый день.

Стратегия работает с несколькими инструментами и портфелями.
Как иделологически это правильнее реализовывать на Stock#?

Вижу два варианта:
1.
В MyStrategy добавляется нужное количество полей для содержания всех security и portfolio
Вся логика в MyStrategy.OnProcess()
При этом поля Strategy.Security и Strategy.Portfolio не используются.

2.
В MyStrategy добавляются child-стратегии - по одной на каждый инструмент.
Вся логика по-прежнему в MyStrategy.OnProcess(), при этом если нужно что-то купить-продать - имплементация этого делается в ChildStrategy.СвойМетод(). А ChildStrategy.OnProcess() насколько я понимаю тут не используется.
Алгоритм самой стратегии тут усложняется (лишние сущности без которых можно обойтись) но преимуществом тут наверное может быть использование PnLManager и других классов до изучения которых я еще не добрался.

Я пока пользуюсь первым вариантом - но наличие неиспользуемых полей Strategy.Security и Strategy.Portfolio смущает.

Важное изменение портфелей Stock# для биржи ММВБ

2011-06-18T10:47:03Z

Разбираясь с этой проблемой наткнулся на следующее:
у нас сейчас портфель на ММВБ характеризуется Фирмой (для портфеля по бумагам) и Счётом депо (для позициям по бумагам).

Судя по документации квика:

Цитата:

Фирма - Код участника торгов в торговой системе

Сейчас загрузил 2 разных квика в Открытии - в обоих квиках фирма одинаковая - MC01396000000.
Т.е. это действительно код брокера как участника, а не различный счёт клиентов.

Портфели, как мне кажется, должны создаваться по коду клиента - именно они разные для каждого клиента.

Цитата:

Код клиента - Идентификатор клиента в системе QUIK

- говорится в документации Квика.
Т.е. портфель по ссылке выше должен быть один - OPEN408.

Именно по этому коду клиента можно сопоставить позицию с текущим портфелем, именно из-за этого приходят портфели, которые приходить не должны.

Собственно возникли вопросы:
Вопрос к тем кто торгует на мамбе - правильно ли я понял сущность портфелей на бирже ММВБ в квике (сам не торговал акциями с 2008)?
Если да, то кто-нибудь кроме Ивана сталкивался с этой проблемой?

И если действительно необходимо надо будет создавать портфели по коду клиента, а не по фирме - нужны ли кому-нибудь поля Фирма в таблице Портфель по бумагам и поле Счёт депо в таблице Позиции по бумагам (они, повторюсь, судя по всему характеризуют именно код брокера)?

Предложение по таблице "Портфель по деривативам"

2011-06-18T09:43:49Z

В настоящее время у нас в Портфель по деривативам выводится предыдущий лимит открытых позиций (записывается в Portfolio.BeginAmount).
По документации квика:

Цитата:

Предыд. лимит откр. поз. - Лимит открытых позиций по всем инструментам предыдущей торговой сессии в денежном выражении.

Portfolio.BeginAmount же:

Цитата:

Размер денежных средств на начало торговой сессии.

В результате одно получается - на начало предыдущей торговой сессии, другое - на начало текущей торговой сессии.
В квике есть замечательный столбец лимит открытых позиций:

Цитата:

Лимит откр. поз. - Текущий лимит открытых позиций по всем инструментам в денежном выражении. Для рынка RTS Standard отображается лимит на покупку спотовых активов.

От себя добавлю - я с самой первой версии у себя заменил пред. лимит откр. поз. на просто лими откр. поз.
Он действительно показывает средства на начало текущей сессии - то что и надо.
Правда за исключением одного - если на начало текущей сессии было X, а потом с данного счёта вывели или добавили Y, то лимит откр. поз. изменится до X +(-) Y

Что тоже, на мой взгляд, не далеко от истины. К примеру, у вас на начало сессии было 0 рублей, но в течение сессии поступило переведённые вами 100 тысяч рублей - лимит откр. поз. изменится на 100 тысяч.

Поэтому у меня предложение - заменить столбец по умолчанию в Портфеле по деривативам с Пред. лимит откр. поз. на Лимит откр. поз.
Деньги на начало предыдущей сессии, если они действительно нужны, могут быть выведены в отдельном столбце и получены через ExtensionInfo - всё согласно документации.

Как? Возражающих нет?

Не приходит событие NewMyTrades в MarketQuotingStrategy

2011-06-17T13:40:23Z

сабж. Причем по родительской стратегии событие приходит. Я так понимаю, стратегия успевает остановиться перед вызовом этого события. Это так задумано или баг?

Код

 var strategy = new MyStrategy(Security)
            {
            	Volume = 1,
            	Portfolio = Portfolio_FORTS,
            	Trader = this.Trader,
            };

			strategy.NewMyTrades += t =>
			{
				MyTrade tr = t.FirstOrDefault();
				Debug.WriteLine("Родительская стратегия: Пришла новая сделка - " + DateTime.Now.ToLongTimeString() + "   " + tr.ToString());
			};

В коде стратеги при получении сигнала прописываю:

Код


var order = base.BuyAt(Security.LastTrade.Price);
var qstr = new MyMarketQuotingStrategy(order, 0m.Pips(order.Security), 0m.Pips(order.Security)) { PriceType = MarketPriceTypes.Middle, MaxErrorCount = 1 };
	qstr.NewMyTrades += t =>
	{
		MyTrade tr = t.FirstOrDefault();
		Debug.WriteLine("Котирование: Пришла новая сделка - " + DateTime.Now.ToLongTimeString() + "   " + tr.ToString());
	};
base.ChildStrategies.Add(qstr);

Получаю:
Родительская стратегия: Пришла новая сделка - 17:07:56 StockSharp.BusinessEntities.MyTrade
Родительская стратегия: Пришла новая сделка - 17:08:17 StockSharp.BusinessEntities.MyTrade

Причем иногда сделка по котированию все-таки приходит, иногда с третьего раза, бывает позже.

Полезные функции

2011-06-17T13:36:23Z

Всем доброго времени суток!
Ради интереса и для обмена опытом написания роботов/приводов под Stock# решил открыть небольшую темку на форуме. Сюда выложу некоторые процедуры и функции, которые использую в своем приводе. Возможно, кто-то почерпнет для себя нечто интересное или готов предложить свои варианты. Программирую на C# не так давно, поэтому код не претендует на нобелевскую премию...

1) Процедура для запска Квика с последующей автризацией StartQuikConnection()
2) Функция для проверки настроек таблиц

Код


#region QUIK CONNECTION

        public static Ecng.Trading.Quik.QuikTrader Trader;

        private static Ecng.Trading.Algo.Strategies.StrategyManager StrategyManager;

        public delegate void Connected_EventHandler(Boolean IsOK);
        public static event Connected_EventHandler Connected;

        public static Boolean IsTraderConnected
        {
            get
            {
                if (Trader == null || !Trader.IsConnected)
                {
                    return false;
                }
                else
                {
                    return true;
                }
            }
        }


        private static System.Threading.AutoResetEvent _OnTerminalConnectedWaitHandle;
        public static void StartQuikConnection()
        {
            if (IsTraderConnected)
            {
                Globals.Сообщить("Подключение уже активно!", Globals.СтатусСообщения.Инфо);
            }
            else
            {
                //System.Threading.ManualResetEvent waitHandle_ЗапускТерминала = new System.Threading.ManualResetEvent(false);

                if (!StartTerminal())
                { return; }

                //waitHandle_ЗапускТерминала.WaitOne(60000);
                /////////////////////////////////////////////////
                try
                {
                    if (!IsTraderConnected)
                    {
                        _OnTerminalConnectedWaitHandle = new System.Threading.AutoResetEvent(false);

                        if (Trader == null) //Если null, регистрируем новый trader
                        {
                            Trader = new Ecng.Trading.Quik.QuikTrader(_QuikPath);
                            Trader.IsAsyncMode = false;

                            Trader.ConnectionError += OnTraderConnectionError;

                            //подписываемся на событие успешного подключения
                            //все действия необходимо производить только после подключения
                            Trader.Connected += OnTraderConnected;

                            Trader.Connect();

                        }
                        else
                        {
                            Trader.Reconnect();

                        }

                        _OnTerminalConnectedWaitHandle.WaitOne(10000);
                    }

                }
                catch (Exception e)
                {
                    OnConnect(false);

                    if (Trader != null)
                    {
                        Trader.Dispose();
                        Trader = null;
                    }
                    MessageBox.Show("Ошибка при подключении к Quik: " + '\n' + e.Message, "Подключение к QUIK!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
            }
        }
        private static Boolean StartTerminal()
        {
            try
            {
                Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal terminal = QuikTerminal.DefaultTerminal;

                if (terminal == null || !terminal.IsConnected)
                {
                    Globals.Состояние("Подключение к Quik...");

                    terminal = QuikTerminal.Get(_QuikPath);

                    if (!terminal.IsLaunched)
                    {
                        Globals.Сообщить("Запускаем Quik <" + DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss") + ">", Globals.СтатусСообщения.Инфо);

                        terminal.Launch();

                        Globals.Сообщить("Quik запущен <" + DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss") + ">", Globals.СтатусСообщения.Инфо);
                    }

                }
                else
                {
                    Globals.Сообщить("Найден запущенный Quik", Globals.СтатусСообщения.Инфо);
                }

                if (terminal == null)
                {
                    return false;
                }

                if (!terminal.IsConnected)
                {
                    terminal.Login(_QuikLogin, _QuikPassword);

                    Globals.Сообщить("Авторизация произведена", Globals.СтатусСообщения.Инфо);
                }

                Globals.Состояние("");

                return true;

            }
            catch (Exception e)
            {
                Globals.Состояние("");

                Globals.Сообщить("Ошибка запуска QUIK: " + e.Message, Globals.СтатусСообщения.Важное);

                return false;
            }
        }

        private static void OnConnect(Boolean IsOK)
        {
            if (Connected != null) Connected(IsOK);

        }

        public static Boolean CheckDDE()
        {
            StartQuikConnection();
            if (IsTraderConnected)
            {
                return CheckDDE_OnConnected();
            }
            else
            {
                return false;
            }
        }
        private static Boolean CheckDDE_OnConnected()
        {
            Boolean _resault = true;
            Trader.ProcessDataError += OnTraderProcessDataError;
            try
            {
                var _errors = Trader.Terminal.GetTableSettings();

                foreach (var _err in _errors)
                {
                    Globals.СтатусСообщения _статус = Globals.СтатусСообщения.Обычное;

                    if (_err.IsCritical)
                    {
                        _статус = Globals.СтатусСообщения.Важное;
                        _resault = false;
                    }

                    Globals.Сообщить(_err.Error.Message, _статус);
                }
            }
            catch
            {
                _resault = false;
            }
            finally
            {
                Trader.ProcessDataError -= OnTraderProcessDataError;
            }

            return _resault;
        }

        #region STATIC ОБРАБОТЧИНИК СОБЫТИЙ

        private static void OnTraderConnected()
        {
            _OnTerminalConnectedWaitHandle.Set();
            Globals.Сообщить("Подключение было произведено успешно!", Globals.СтатусСообщения.Инфо);
            OnConnect(true);
        }

        private static void OnTraderConnectionError(Exception e)
        {
            Globals.Сообщить("Ошибка при подключении к Quik: " + e.Message, Globals.СтатусСообщения.Важное);
            OnConnect(false);
        }

        private static void OnTraderProcessDataError(Exception e)
        {
            Globals.Сообщить("Ошибка при получении/обработке данных с сервера Quik: " + e.Message, Globals.СтатусСообщения.Важное);
        }

вывод через dde не стартует для таблицы "портфель по деривативам"

2011-06-16T07:23:54Z

Вызываю StartExport. Для всех остальных таблиц экспорт стартует, для "Портфель по деривативам" не хочет. Для того, чтобы пришел портфель приходится стартовать вывод руками.
S# 3.1.10.0

3.2 и сериализация свечей

2011-06-15T22:17:12Z

Не получается сериализовать свечи, пишет что CandleToken не помечен соответствующим атрибутом. Может, в 3.2 реализован штатный способ сохранения свечей на диск?

Индикатор - рефакторинг

2011-06-15T20:02:44Z

Первый существенный рефакторинг. Произвести нужно, различий уже много в каждом из индюков. Что бросилось в глаза:

Класса нужно объявлять public. Иначе их не будет видно с наружи (в роботе).
Предлагаю все воспользоваться R# и применить выложенные настройки (применять через аддон к R# - rsm.codeplex.com). Файл должен быть "зеленым", в идеале вообще без меток.
Давайте разнесем индюки по разным папкам. Я создал 2 - для тренд и волатильность. Подозреваю, что их недостаточно. При переносе файла так же нужно менять и namespace чтобы было правильнее с точки зрения C#.
Есть 2 класса - SingleValueIndicator и LengthIndicator. Предлагаю свои индюки отнаследовать именно от них (какой именно подойдет можно понять по коду).
Имена. Будем делать длинными? Посмотрите как получилось со скользящими. Нормально? Если да, то давайте и свои так же переделаем.

TakeProfitStrategy - Объем заявки не может быть нулевым.

2011-06-15T19:42:24Z

Версия 3.2.
При срабатывании сигнала запускается действие

Код


        private void Action1()
        {
            var order = _signalDirection == OrderDirections.Buy ? base.BuyAt(Security.LastTrade.Price) : base.SellAt(Security.LastTrade.Price);
            var qstr = new MyMarketQuotingStrategy(order, 0m.Pips(order.Security), 0m.Pips(order.Security)) { PriceType = MarketPriceTypes.Middle, MaxErrorCount = 2 };
            base.ChildStrategies.Add(qstr);
            SecureTrades(qstr);
        }
        private void SecureTrades(Strategy str)
        {
            str.NewMyTrades += trades =>
                {
                    // создаем пакетную стратегию, которая будет объединять все защитные пары стратегий по каждой из пришедших по родительской стратегии сделок
                    var batch = new BatchStrategy(BatchFinishModes.All);

                    // для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
					foreach (var t in trades)
					{
						var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First);

						// выставляет тейк-профит в пунктах
						var takeProfit = new MyTakeProfitStrategy(t, TakeProfit);
						takeProfit.BestPriceOffset = 0m.Pips(t.Order.Security);
						takeProfit.PriceOffset = 0m.Pips(t.Order.Security);
						takeProfit.MaxErrorCount = 2;
						takeProfit.UseMarketQuoting = true;


						// выставляет стоп-лосс в пунктах
						var stopLoss = new MyStopLossStrategy(t, StopLoss);
						stopLoss.BestPriceOffset = 0m.Pips(t.Order.Security);
						stopLoss.PriceOffset = 0m.Pips(t.Order.Security);
						stopLoss.MaxErrorCount = 2;
						stopLoss.UseMarketQuoting = true;

						s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
						s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
						batch.ChildStrategies.Add(s);
					}

                    base.ChildStrategies.Add(batch);
                };
        }

В результате получаю следующий лог:

Код


VDS 15.06.2011 23:18:19 Стратегия запущена.
VDS 15.06.2011 23:20:01 [MMQS] Стратегия запущена.
VDS 15.06.2011 23:20:01 [MMQS] Регистрация новой заявки на Buy с ценой 9763 и объемом 1.
VDS 15.06.2011 23:20:01 [MMQS] Заявка 83837918 на Buy отправлена с ценой 9763 объемом 1.
VDS 15.06.2011 23:20:17 [MMQS] Позиция изменилась на 1.
VDS 15.06.2011 23:20:17 [MMQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
VDS 15.06.2011 23:20:17 [MMQS] Стратегия останавливается.
VDS 15.06.2011 23:20:17 [MMQS] Стратегия остановлена.
VDS 15.06.2011 23:21:02 [MMQS] Стратегия запущена.
VDS 15.06.2011 23:21:09 [MMQS] Регистрация новой заявки на Buy с ценой 9763 и объемом 1.
VDS 15.06.2011 23:21:11 [MMQS] Заявка 83837919 на Buy отправлена с ценой 9763 объемом 1.
VDS 15.06.2011 23:21:11 [MMQS] Позиция изменилась на 1.
VDS 15.06.2011 23:21:11 [MMQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
VDS 15.06.2011 23:21:11 [MMQS] Стратегия останавливается.
VDS 15.06.2011 23:21:11 [BS] Стратегия запущена.
VDS 15.06.2011 23:21:11 [MMQS] Стратегия остановлена.
VDS 15.06.2011 23:21:11 [BS] [BS] Стратегия запущена.
VDS 15.06.2011 23:21:17 [BS] [BS] [MTPS] Стратегия запущена.
VDS 15.06.2011 23:21:17 [BS] [BS] [MTPS] Цена текущей 1 и лучшей 9783.
VDS 15.06.2011 23:21:17 [BS] [BS] [MTPS] Котирование заявки 0 на Sell с ценой 1 объемом 0.
VDS 15.06.2011 23:21:19 [BS] [BS] [MSLS] Стратегия запущена.
VDS 15.06.2011 23:21:19 [BS] [BS] [MTPS] System.ArgumentException: Объем заявки не может быть нулевым.
Parameter name: order
   at StockSharp.Algo.TraderHelper.#=qLXaN0algzgDBsw6fL5g3xaIlhhTYVQnmzcQDJXxFOrU=(Order #=qWXq3jB6jTZ2iF22oDzWvHw==)
   at StockSharp.Algo.TraderHelper.#=qDFpU1YoTr3fblYauaHBvMg==(Order #=q1610m$u1mmPjgA6udOcZdQ==)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qMEPRc8S0wl31v01gtQybow==()
   at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qrUj$Ns0mMAxxqh0k0FFJLBiPs_ZjpLzGs4nD7HMEB2Y=.#=qT87pKfV2SNITwCrVPXClEg==()
   at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qDYUeDT$gBHBaiAb$fAwEix6EMBQFWfxRkrpaRMiTmvs=()
   at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qOhBmTMx_CuyhB9VHemT_UQ==(StrategyRule #=qInhSYRIpOjVVx7xao$LOvA==, Action #=qIIVK4c4QTCW6iU5TC2n_LA==)
VDS 15.06.2011 23:21:19 [BS] [BS] [MTPS] Цена текущей 1 и лучшей 9783.
VDS 15.06.2011 23:21:19 [BS] [BS] [MTPS] Котирование заявки 0 на Sell с ценой 1 объемом 0.
VDS 15.06.2011 23:21:19 [BS] [BS] [MTPS] System.ArgumentException: Объем заявки не может быть нулевым.
Parameter name: order
   at StockSharp.Algo.TraderHelper.#=qLXaN0algzgDBsw6fL5g3xaIlhhTYVQnmzcQDJXxFOrU=(Order #=qWXq3jB6jTZ2iF22oDzWvHw==)
   at StockSharp.Algo.TraderHelper.#=qDFpU1YoTr3fblYauaHBvMg==(Order #=q1610m$u1mmPjgA6udOcZdQ==)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qMEPRc8S0wl31v01gtQybow==()
   at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qrUj$Ns0mMAxxqh0k0FFJLBiPs_ZjpLzGs4nD7HMEB2Y=.#=qT87pKfV2SNITwCrVPXClEg==()
   at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qDYUeDT$gBHBaiAb$fAwEix6EMBQFWfxRkrpaRMiTmvs=()
   at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qOhBmTMx_CuyhB9VHemT_UQ==(StrategyRule #=qInhSYRIpOjVVx7xao$LOvA==, Action #=qIIVK4c4QTCW6iU5TC2n_LA==)
VDS 15.06.2011 23:21:19 [BS] [BS] Стратегия останавливается.
VDS 15.06.2011 23:21:19 [BS] [BS] [MSLS] Стратегия останавливается.
VDS 15.06.2011 23:21:19 [BS] [BS] Стратегия остановлена.
VDS 15.06.2011 23:21:19 [BS] [BS] [MTPS] Стратегия остановлена.
VDS 15.06.2011 23:21:19 [BS] [BS] [MSLS] Стратегия остановлена.

Баг или я что-то делаю не так?

[SOLVED] (инфа устарела!) Quik: RegisterOrder для маркет-ордера кидает исключение

2011-06-15T09:23:34Z

добрый день.
вот такая конструкция у меня валится с ошибкой:

Order buyOrder = new Order
{
Portfolio = this.Portfolio,
Price = buySecurity.GetMarketPrice(OrderDirections.Buy),
Security = buySecurity,
Volume = buyVolume,
Direction = OrderDirections.Buy,
Type = OrderTypes.Market
};
this.Trader.RegisterOrder(buyOrder);

Код ошибки WrongSyntax Сообщение ACCOUNT=тут правильный аккаунт; CLIENT_CODE=S#; TRANS_ID=47229994; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER03; QUANTITY=2; OPERATION=B; TYPE=M; ACTION=NEW_ORDER; PRICE=97,91; EXECUTION_CONDITION=PUT_IN_QUEUE;

пробовал не указывать Price (как это делается в GUI QUIK для маркет-ордеров) - ошибка повторяется.

не подскажите в чем тут может быть дело?

Форум: Ошибка в подписке на темы

2011-06-14T12:51:55Z

Уведомления об обновлении подписанных тем приходят по нескольку раз, бессистемно.
Например, сегодня пришло обновление на тему, в которой я сам же и писал 10 дней назад - т.е. мало того, что обновление опоздало на 10 дней, так оно ещё и среагировало на меня.

[FIXED] RandomEmulationTrader не генерит данные

2011-06-14T10:27:55Z

Исторические данные проигрываются.

Но когда вместо исторических данных пытаюсь использовать случайные, то данные не генерятся.

Пример - в коде вместо этого:

Код


            var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage())
            {
                BasePath = @"C:\MyProjects\HistoryData",
            };

            var trader = new HistoryEmulationTrader(
                new Dictionary<Security, TimeSpan> { 
                    { securityA, TimeSpan.FromSeconds(1) }, 
                    { securityB, TimeSpan.FromSeconds(1) }},
                new[] { portfolio },
                storage);

пытался сделать:

Код


            var trader = new RandomEmulationTrader(
                new Dictionary<Security, TimeSpan> { 
                    { securityA, TimeSpan.FromSeconds(1) }, 
                    { securityB, TimeSpan.FromSeconds(1) }},
                new[] { portfolio });

при этом все остальное оставив без изменений.

Нужно ли еще что-то менять чтобы заработал генератор случайных данных?

PS. вместо ((( и ))) должны быть угловые скобки - форум не переваривает их что очень неудобно для вставки кода.

Стоп заявка

2011-06-13T17:25:04Z

Добрый день. Сейчас фиксирую прибыль вот таким образом, просто выставляя лимитную заяку выше текущей цены цены на 30 рублей:

Цитата:

var order3 = new Order
{
Portfolio = _portfolio,
Price = _instrument0.ShrinkPrice(_instrument0.BestAsk.Price+30),
Security = _instrument0,
Volume = 5,
Direction = OrderDirections.Buy,
};
trader.RegisterOrder(order3);

Но бывает так, что нужно в районе 30-ти рублей начать следить за ценой. Далее, например, при достижении 35 рублей при откате назад более чем на 3 рубля(до 32 рублей) выбросить лимитированную заявку с ценой 31,8. Т.е. эдакий трейлинг-стоп. Как это можно реализовать? Стратегии не используются.

Заранее спасибо!

ActionStrategy() и свечи

2011-06-13T09:44:44Z

Для работы со свечками в ActionStrategy доступны

Код

NewCandle(CandleToken)
Changed(Candle, ICandleManager)
Finished(Candle, ICandleManager)

А как получить доступ к _candleManager.CandlesFinished() ? т.е. как вызывать Action каждый раз по окончанию свечи ?
Я делаю так:

Код

When(_candleToken.NewCandle()).Do(delegate()
{
var finishedCandle = _candleManager.GetTimeFrameCandles(Security, _timeFrame, 2).FirstOrDefault();
}).MakePeriodical();

Но это явно не джедайский подход, хотелось бы что-то поэлегатнее, в идеале в духе _candleManager.CandlesFinished() - чтобы сразу получать список законченных свечек и работать с ними как-то так:

Код

When(_candleToken.NewCandleFinished()).Do(Action(Candle newCandle);