Сообщество. StockSharp

Hydra, РТС, ошибки при импорте, некорректный минимальный шаг цены

2011-06-30T17:59:16Z

Гидра проработала нормально до 30.05.2006, затем начали появляться сообщения о неправильном размере минимального шага цены, сначала по межбанковским ставкам (1 вместо 0.01), затем и по другим инструментам. С 2007 их стало слишком много, каждый раз через настройки инструмента менять уже очень долго.

Насколько я понимаю, Гидра ставит дефолтно minStepSize = 1 по всем инструментам с РТС, либо в спецификациях с РТС что-то перепутано.

Сообщение из лога:

Код

RTS 21:53:11.5214566 Стартовал.
RTS 21:53:14.5006270 Загружено 22988 сделок.
RTS 21:53:14.5036272 Первая сделка 8390994 для ESZ6@RTS за 15.09.2006 10:30:07.
RTS 21:53:14.5036272 Последняя сделка 348261 для GZ31000L6@RTS за 15.09.2006 17:21:36.
RTS 21:53:14.5876320 Для инструмента 'ESZ6@RTS' загружено 11704 сделок.
RTS 21:53:14.6296344 Для инструмента 'GZZ6@RTS' загружено 4258 сделок.
RTS 21:53:14.6576360 Для инструмента 'LKZ6@RTS' загружено 1670 сделок.
RTS 21:53:14.6776371 Для инструмента 'GDZ6@RTS' загружено 510 сделок.
RTS 21:53:14.7236398 Для инструмента 'RIZ6@RTS' загружено 3689 сделок.
RTS 21:53:14.7456410 Для инструмента 'GMZ6@RTS' загружено 121 сделок.
RTS 21:53:14.7676423 Для инструмента 'SNZ6@RTS' загружено 51 сделок.
RTS 21:53:14.7896435 Для инструмента 'URZ6@RTS' загружено 13 сделок.
RTS 21:53:14.8196453 Для инструмента 'RIH7@RTS' загружено 126 сделок.
RTS 21:53:14.8456467 Для инструмента 'SBZ6@RTS' загружено 53 сделок.
RTS 21:53:14.8676480 Для инструмента 'GZH7@RTS' загружено 6 сделок.
RTS 21:53:14.8896493 Для инструмента 'ESH7@RTS' загружено 40 сделок.
RTS 21:53:14.9126506 Для инструмента 'RTZ6@RTS' загружено 56 сделок.
RTS 21:53:14.9346518 Для инструмента 'SiZ6@RTS' загружено 54 сделок.
RTS 21:53:14.9566531 Для инструмента 'MIH7@RTS' загружено 1 сделок.
RTS 21:53:14.9806545 Для инструмента 'URV6@RTS' загружено 4 сделок.
RTS 21:53:14.9836546 System.ArgumentException: Минимальный шаг цены 1 не соответствует самой цене 593,1.
Имя параметра: minStepSize
   в #=qIWfWlhw8RkSIH1hJKE9hpLzXwt0wcyiS1sVxIv4HTlroAtkOyFRmQBhFANDMRk6n.#=q_QDSIzdyHvtuUtG5mgCxRA==(List`1 #=qy7LxZJSiAKhu6Fqvz4hacg==, Decimal #=qa9PY5r001wn8QWl97acXdA==, Decimal #=qjzEwHooeKp4vnmGh1FLozw==, Decimal #=qDhaTlL36mnyLC3iPIfvOYw==)
   в #=qAsSUFYFYYjZ8VL0S4QA2PdVH4JJl$PAkIPt74SjBx2IyPkMiRTcXYUWVcsynWYqZ.#=qDBfn57Umo2cBYfbWsbXjrw==(List`1 #=qMgq2B_9a8l6miz03RBuOzg==, IEnumerable`1 #=qK0xQtGLYr6rRuAs1iphUIg==, DateTime #=qYmRCQh_B5CKT3GEenrNG_Q==, IDictionary`2 #=q1KPkk4NwCLdPUCG46Ltecg==)
   в #=qIWfWlhw8RkSIH1hJKE9hpLzXwt0wcyiS1sVxIv4HTlroAtkOyFRmQBhFANDMRk6n.#=q54RqIsUOL1IfVw0jfmwFiQ==(DateTime #=qzDwP_hkdf4uzQCztq_tWSw==, IEnumerable`1 #=q3MvdPmybJ$L6Sxotf_1tGQ==, Boolean #=qx3BRK4fPqcqRSHpStwBKvQ==)
   в #=qIWfWlhw8RkSIH1hJKE9hpLzXwt0wcyiS1sVxIv4HTlroAtkOyFRmQBhFANDMRk6n.Save(IEnumerable`1 #=qhEjUdssBMl5FjwH9p_28hw==)
   в StockSharp.Hydra.Worker.<Download>b__10(IMarketDataSource source) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_3.2.2\Sources\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 138

Есть ли какой-нибудь способ это исправить/автоматизировать правки minStepSize?

S# и получение тиков

2011-06-30T16:40:23Z

Добрый день, вопрос как проверить всели тики получает S# из QUIK, я вот столкнулся с проблемой что из таблицы всех сделок очень большой процент потери данных при передачи новых данных по DDE (90% потерь) когда пытался сделать свой DDE сервер?
http://www.quik.ru/forum/iwr/74280/74280/

Безопасность

2011-06-30T12:19:22Z

Господа разработчики,

Пожалуйста, не поймите меня неправильно, и не сочтите этот вопрос за неблагодарность. Я не могу не спросить.

Как я могу быть уверен, что закрытая часть S# не содержит malware?

Я прекрасно понимаю, что самый простой ответ - "не нравится - не ешьте", но буду крайне признателен, если вы не ограничитесь только им.

События в стратегии

2011-06-30T12:13:42Z

Добрый день!
Решил разобраться с событийной моделью и заткнулся на первой же проблеме.
Если происходит ошибка при работе стратегии как узнать какая?

Делаю своего наследника:

Код

public class RobotStrategy : Strategy

далее...

Код

protected override void OnRunning()
{
// подписываемся на события
this.When(this.Error())
.Do(OnSysError)
.MakePeriodical();
...
}

void OnSysError()
{
   // какая ошибка???
}

Нигде в документации ничего не написано как обрабатывать ошибки. Примера тоже нет.

Уведомления приходят через сутки

2011-06-30T11:06:41Z

Уведомления от форума о добавлении нового сообщения в тему приходят ко мне на почту примерно через сутки. Почта на GMail.

MarketQuotingStrategy и MaxErrorCount

2011-06-30T09:18:34Z

Стратегия котирования продает/покупает на один контракт больше, чем нужно. Судя по логам, когда заявка для перестановки не находится (она уже исполнилась), стратегия генерит новую заявку. Как по задумке делать так, чтобы она останавливалась в этом случае, или в идеале подождала какое-то время чтобы посмотреть, не придет ли сделка? Сейчас MaxErrorCount не получается установить в 0, и после получения ошибки стратегия не останавливается, а покупает/продает еще один контракт.

Код


VDS 30.06.2011 12:46:38.937 [MMQS] Стратегия запущена.
VDS 30.06.2011 12:46:39.096 [MMQS] Регистрация новой заявки на Buy с ценой 10019 и объемом 1.
VDS 30.06.2011 12:46:39.107 [MMQS] Заявка 45957856 на Buy отправлена с ценой 10019 объемом 1.
VDS 30.06.2011 12:46:39.208 [MMQS] Заявка 45957856 не имеет состояния.
VDS 30.06.2011 12:46:39.627 [MMQS] Цена текущей 10019 и лучшей 10020.
VDS 30.06.2011 12:46:39.627 [MMQS] Котирование заявки 45957856 на Buy с ценой 10019 объемом 1.
VDS 30.06.2011 12:46:39.632 [MMQS] Перекотирование зарегистрировано для заявки 45957857 на Buy с ценой 10020 объемом 1.
VDS 30.06.2011 12:46:39.632 [MMQS] Заявка 45957857 не имеет состояния.
VDS 30.06.2011 12:46:39.633 [MMQS] Заявка 45957857 не имеет состояния.
VDS 30.06.2011 12:46:39.857 [MMQS] Котируемая заявка 45957857 не принята биржей по причине 'Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=45957857; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=SRU1; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=4279294399; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=10020; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Ошибка перестановки заявок. [FORTS] "Не найдена заявка для перестановки.".' по передвинутым заявкам.'.
VDS 30.06.2011 12:46:39.857 [MMQS] Регистрация новой заявки на Buy с ценой 10020 и объемом 1.
VDS 30.06.2011 12:46:39.859 [MMQS] Заявка 45957858 на Buy отправлена с ценой 10020 объемом 1.
VDS 30.06.2011 12:46:39.859 [MMQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
VDS 30.06.2011 12:46:39.860 [MMQS] Стратегия останавливается.
VDS 30.06.2011 12:46:39.863 [MMQS] Позиция изменилась на 1.
VDS 30.06.2011 12:46:39.863 [MMQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
VDS 30.06.2011 12:46:39.864 [MMQS] Стратегия остановлена.

Работа с TradingStorage

2011-06-29T08:44:59Z

Не подскажете, как реализовать сохранение массива ObservableCollection<Security> _securities на диске с помощью TradingStorage?

Новый форум - Индикаторы

2011-06-28T21:04:24Z

http://stocksharp.com/fo...opics18_Indikatory.aspx Обсуждаем как идюки в целом, так и их разработку на http://stocksharp.codeplex.com

SampleHistoryTesting: сколько памяти и времени надо?

2011-06-28T19:24:16Z

Запустил пример SampleHistoryTesting на данных из дистрибутива библиотеки RIU9@RTS.zip. Оперативки у меня 2Гб. Посмотрел по индикатору ресурсов: до запуска программы было свободно около 1.5 Гб. После запуска программа постепенно забирала все больше памяти. Когда памяти осталось менее 10% (примерно через 15 минут) операционная система попросила программу остановить. Причем, судя по индикатору, программа успела пройти около трети исторических данных. Возникает вопрос: сколько оперативки нужно, чтобы тест прошел до конца?

И еще вопрос: сколько времени у вас занимает выполнение этого теста?

Подскажите где взять тики для тестирования на исторических данных

2011-06-28T19:11:07Z

Нужны данные для тестирования высокочастотных стратегий, тики с точностью до миллисекунд плюс состояние стакана. Я так понимаю Гидра + Финам не подходит, там точность до секунд.
Можно ли такие данные нахаляву найти (а если платно, то где?) или надо самому эти данные накапливать?

Не вызывается OnProcess

2011-06-28T16:56:26Z

Добрый день!
Тренируюсь на простой стратегии но вот что-то работать код не желает.
событие onrunning стреляет а дальше тишина, onprocess вообще не вызывается.
старт и стоп работают

версия библиотек последняя, вот код

Код

public class SmaStrategy : TimeFrameStrategy
	{
		private readonly CandleManager _candleManager;
		//private bool _isShortLessThenLong;
		private DateTime _nextTime;
		public SmaStrategy(CandleManager _candleManager, Security _security, int P1, int P2, int P3, int P4, TimeSpan _timeFrame) : base(_timeFrame)
		{
            //конструктор
            this.Security = _security;
            this.TimeFrame = _timeFrame;
        }

		protected override void OnRunning()
		{
            // заполняем массив данных первоначальными значениями
			

            //вычисляем параметр nextTime
            _nextTime = base.TimeFrame.GetCandleBounds(base.Trader).Max;
			Logger.Info("start NT " + _nextTime);
            return;
		}

		protected override StrategyProcessResults OnProcess()
		{
            this.Volume = this.Volume + 1;
            // если наша стратегия в процессе остановки
			if (base.ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
			{
				// отменяем активные заявки
                Logger.Info("stopping...");
                base.CancelActiveOrders();
				// так как все активные заявки гарантированно были отменены, то возвращаем StrategyProcessResults.Stop
				return StrategyProcessResults.Stop;
			}
			// событие обработки торговой стратегии вызвалось впервый раз, что раньше, чем окончания текущей 5-минутки.
			if (base.Trader.MarketTime < _nextTime)
			{
				// возвращаем StrategyProcessResults.Continue, так как наш алгоритм еще не закончил свою работу, а просто ожидает следующего вызова.
                return StrategyProcessResults.Continue;
			}
			// получаем сформированную свечку
            var candle = _candleManager.GetTimeFrameCandle(this.Security,this.TimeFrame, DateTime.Now);
			// если свечки не существует (не было ни одной сделке в тайм-фрейме), то ждем окончания следующей свечки.
			if (candle == null)
			{
                Logger.Info("candle=null");
                // если прошло больше 10 секунд с момента окончания свечки, а она так и не появилась,
				// значит сделок в прошедшей 5-минутке не было, и переходим на следующую свечку
				if ((base.Trader.MarketTime - _nextTime) > TimeSpan.FromSeconds(10))
					_nextTime += base.TimeFrame;
				return StrategyProcessResults.Continue;
			}
			_nextTime = _nextTime + this.TimeFrame;
            Logger.Info("NT " + _nextTime);
            Logger.Info("Расчет!");
			return StrategyProcessResults.Continue;
		}
	}

Ошибки компиляции SampleHistoryTesting

2011-06-28T12:32:22Z

Решил начать изучение S# c примера SampleHistoryTesting из библиотеки. Хочу его откомпилировать, запустить на исполнение. Щелкнул 2 раза на файле \stocksharp\Sources\SampleHistoryTesting\SampleHistoryTesting.csproj. Открылся проект в среде разработки Visual C#. Выбрал из меню Debug -> Start debugging. На этапе сборки (build) появились 2 ошибки:
---------------------
Error 1: No overload for method 'GetMarketPrice' takes '1' arguments
File: C:\projects-data\asset_management\trading\stocksharp\Sources\SampleHistoryTesting\SmaStrategy.cs
Line: 89
Column: 45
Project: SampleHistoryTesting

Error 2: 'StockSharp.Algo.Logging.FileStrategyLogger' does not contain a constructor that takes '1' arguments
File: C:\projects-data\asset_management\trading\stocksharp\Sources\SampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs
Line: 145
Column: 14
Project: SampleHistoryTesting
---------------------
Наверно библиотеку не подключил? Если "да", то как подключить? Расскажите пожалуйста, как исправить ошибки?

InvalidOperationException on CancelActiveOrders

2011-06-24T09:48:41Z

S# 3.2.2
OnRunning стратегии отработал, затем через некоторое время стратгия остаавливается по команде Stop().

Код

protected override void OnStopping()
{
// останавливаем стратегию
CancelActiveOrders();

выдает ошибку:

[OpenWealth.StockSharpStuff.TraderIface.TraderProcessDataError] ERROR: Ошибка обработки данных System.InvalidOperationException: Необходимо вначале зарегистрировать стратегию.
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qO9f8aq1kTjeDFVJ76l8Ghgpmk4d54yx23bUoYKQ4zgQ=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qbY1VLf1ndhw1ySbYMFFlMk1EBwFfhhlXVwDlmPPrm5I=(SynchronizedSet`1 #=qsOHYLLNTyTTAzbf249xKnQ==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.CancelActiveOrders()
в OpenWealth.StockSharpStuff.StrategyProcessOrder.OnStopping() в D:\home\work\MTS\OpenWealth\StockSharpStuff\StrategyProcessOrder.cs:строка 73
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qF80M91vO$wL4Q_hdDt07aGyTnplCad9glUG6su24s3s=(StrategyProcessStates #=qVD6DbfnzbeUZEh8lM7LurA==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.Stop()
в OpenWealth.StockSharpStuff.StrategyProcessOrder.OnNewMyTrades(IEnumerable`1 trades) в D:\home\work\MTS\OpenWealth\StockSharpStuff\StrategyProcessOrder.cs:строка 123
в System.Action`1.Invoke(T obj)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qgTG_0$KM5Yg7McUPQs2zcQ==(IEnumerable`1 #=qjh$R2RcFpRScAswJOGzF1w==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q9bsewFz4W$PBHfAM0ZMdCA==(IEnumerable`1 #=qtkaQTMTL0qEP7i9xTaCc3w==)
в System.Action`1.Invoke(T obj)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qCShKTbqJTVmmfu48SmdzkIqhq_f$ljv1HDBVbsnofCQ=.#=qoxhUX87tcowE4b51IGMQCg==(IEnumerable`1 #=qhBbuGOwsDBAEQciofJ5UXg==)

переход на 3.2.2, OnProcess отсутствует

2011-06-24T06:30:06Z

Не могу догадаться.. Подскажите, пожалуйста.

У меня на версии 3.1.10 были стратегии ActionStrategy и для них вызывался

Код

protected override StrategyProcessResults OnProcess()
{
// если стратегия в процессе остановки;
if (ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
{
...
return StrategyProcessResults.Stop;
}
}

Сейчас этого метода нет. Что делать? Как по задумке сейчас надо отписываться от событий и т.п. при остановке стратегии?

База стаканов

2011-06-23T15:48:00Z

Добрый день.

Кто-нибудь может поделиться базой стаканов, сохраненных в Гидре?
Можно небезвозмездно.

Стратегия некорректно вычисляет текущую позицию

2011-06-23T07:33:42Z

Стратегия корректно работает, но иногда некорректно вычисляет текущую позицию.
Иногда сбивается через несколько часов работы, иногда (крайне редко) - уже на первой сделке.
Ордер выставляется, сделка совершается, подсчет PnL идет верно, а позиция - нулевая (реже - удвоенная).

Используется QuikTrader. Дочерних стратегий нет. В работу PnLManager и PositionManager не вмешивался.

Stock# 3.1.10.

[FIXED] TakeProfitStrategy отправляет неправильный ордер

2011-06-23T07:18:48Z

Разобравшись с http://stocksharp.com/fo...rameter-name--security/
наткнулся на другую проблему:

var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, this.TakeProfitThreshold);

в момент срабатывания посылает в QUIK заявку с Price = this.TakeProfitThreshold что существенно ниже лимитов рынка и заявка отвергается:

23.06.2011 11:11:00.667 [BS] [BS] [SLS] System.ArgumentException: Транзакции 'ACCOUNT=SPBFUT00al8; CLIENT_CODE=S#; TRANS_ID=40036888; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=LKU1; QUANTITY=1; OPERATION=B; TYPE=L; ACTION=NEW_ORDER; PRICE=6;' не была зарегистрирована. Причина 'Ошибка создания заявки. [FORTS] "Цена сделки вне лимита".'.
Parameter name: transactionTxt
at #=q3C5AM$iq8NbweFUGFWK_sU7Vcw7Z$U4vlB2Hc50kdH4=.#=qLgL84qMEfuN5KhECfgmmVtmEjdZHFTZu$WkBCYieTcI=(String #=qgclQ_YrKOL8W24OU8dAXtQ==, OrderStatus& #=q_xaMqAhWgI5tV2SZaQTgUw==, UInt32& #=q9f$NCAgNEA2P_dgSYQX4ag==, Int64& #=qwVmYFYP0ooLLxsTPLQePQg==, String& #=qR6gf_ntTXrn2yuZ9RSMZLQ==)
at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=q4vcoB7VlrVy4GatAp8_nMJ6AYLGi58dOpiGwxMBn6UQ=(Order #=qbn0ghccP_Nk8KrwPARMMqA==, TransactionBuilder #=qxOobaox1SG$xe4kqR2_8ZA==)
at StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
at StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qFNjSJ7N1u5acr$1keu3nHg==()
at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qeubD$wKedi$ApPCf6cLO3rlmhGW$ZeerQHKTqhIth$w=.#=qEsRZe$IDBR8A0j$0apLQ$Q==()
at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qm8VBf4GDpEbeabai3WtCE_YuhOxfkovbmj6wDnrDrR0=.#=q0OgKPN9vlMKZZIjBhTnAcw==(Object #=q0xxkRlvbFaZQkdN1O3pBCA==)
at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qwurDVpnPEgnquLK$nRLn9OHeSuX4XtP79q8cEhLyYMI=.#=qTxwzPP4CbQG2ITMlWDV$_nA93xIudHPYiyO3YFbU4x4=()
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qIHDBOzkYlc1Ka0H4Q5rQnQ==(StrategyRule #=qsRkj9dGU3TX31YwcXiQefQ==, Action #=qREJnLkxJR0fsGiLETZNSBg==)

Environment: S# v3.2.2, QUIK

Ошибки в 3.2.X

2011-06-22T17:24:39Z

Похоже в версии 3.2.2 в Security.BestBid\BestAsk Volume и Price поменялись местами

[BUG] BatchStrategy - Value cannot be null. Parameter name: security

2011-06-22T16:22:45Z

пытаюсь использовать TakeProfitStrategy и StopLossStrategy.
ловлю событие OnNewTrades и для трейдов которые принадлежат стратегии вызываю метод:

Код

		private void CoverTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
		{
			var batch = new BatchStrategy(BatchFinishModes.All); // { IsParallel = true };

			// для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
			foreach (MyTrade t in trades)
			{
				var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First);

				var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, this.TakeProfitThreshold);
				//takeProfit.BestPriceOffset = 0m.Pips(t.Order.Security);
				//takeProfit.PriceOffset = 0m.Pips(t.Order.Security);
				//takeProfit.MaxErrorCount = 2;
				//takeProfit.UseMarketQuoting = true; 
				
				var stopLoss = new StopLossStrategy(t, this.StopLossThreshold);
				//stopLoss.BestPriceOffset = 0m.Pips(t.Order.Security);
				//stopLoss.PriceOffset = 0m.Pips(t.Order.Security);
				//stopLoss.MaxErrorCount = 2;
				//stopLoss.UseMarketQuoting = true;

				this.AddInfoLog("Trade is protected. trade price was: {0}", t.Trade.Price);

				s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
				s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
				batch.ChildStrategies.Add(s);
			}

			this.ChildStrategies.Add(batch);
		}

в последней строчке возникает эксепшн:
Message "Value cannot be null.\r\nParameter name: security" string
StackTrace " at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRuleConditionHelper.#=q5t20hZ5NhMsnLhhoVmupPA==..ctor(Security #=qyOMCKzzXfCVNZ_GTO6s6Mw==)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRuleConditionHelper.#=qE_i7$K1H6gPzl54YI1f60g22aN8KJNIzpQoV8M31CwU=..ctor(Security #=qZ_BCqXMY5Y$FSVkvqc$gSQ==)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRuleConditionHelper.MarketDepthChanged(Security security)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnRunning()\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qF80M91vO$wL4Q_hdDt07aGyTnplCad9glUG6su24s3s=(StrategyProcessStates #=qVD6DbfnzbeUZEh8lM7LurA==)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qXB1Yax1xNzLXbDjRPCi7tCznkY9B4AmNwgAE8teNSnbLKOZ7pea69ymbJ6ftrBi8(Strategy #=qrdDj0efX3T7$tYfaMwHvSQ==)\r\n at Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q3VsDgMm8EXknr4XwbQrzykk558DdB7AhrA0MenkIG4mOslFGa0jsUnoLXmPep_w$(IStrategyChildStrategyList #=qc8MS2wPBl0aYmiPlK7OPpw==)\r\n at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qqFxvsG_qDTMVCsiaiuO627TvkpI1QdJuWpQNBvO9AJ4=()\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qF80M91vO$wL4Q_hdDt07aGyTnplCad9glUG6su24s3s=(StrategyProcessStates #=qVD6DbfnzbeUZEh8lM7LurA==)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qXB1Yax1xNzLXbDjRPCi7tCznkY9B4AmNwgAE8teNSnbLKOZ7pea69ymbJ6ftrBi8(Strategy #=qrdDj0efX3T7$tYfaMwHvSQ==)\r\n at Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q3VsDgMm8EXknr4XwbQrzykk558DdB7AhrA0MenkIG4mOslFGa0jsUnoLXmPep_w$(IStrategyChildStrategyList #=qc8MS2wPBl0aYmiPlK7OPpw==)\r\n at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qqFxvsG_qDTMVCsiaiuO627TvkpI1QdJuWpQNBvO9AJ4=()\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qF80M91vO$wL4Q_hdDt07aGyTnplCad9glUG6su24s3s=(StrategyProcessStates #=qVD6DbfnzbeUZEh8lM7LurA==)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qsJWnJ8ZS9kSeAG1NqJcSp94tYPTlnBSEn47C45iDRy4=.OnAdding(Strategy #=qqSQo0oCIzWI6DLEPymMnJw==)\r\n at Ecng.Collections.BaseCollection`1.Add(T item)\r\n at Ecng.Collections.SynchronizedCollection`1.Add(T item)\r\n at MyTrading.StrategiesLib.LimitStatArb.CoverTrades(IEnumerable`1 trades) in C:\\MyProjects\\MyTrading\\StrategiesLib\\LimitStatArb.cs:line 69\r\n at MyTrading.StrategiesLib.LimitStatArb.Trader_NewMyTrades(IEnumerable`1 trades) in C:\\MyProjects\\MyTrading\\StrategiesLib\\LimitStatArb.cs:line 37\r\n at System.Action`1.Invoke(T obj)\r\n at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader`1.#=qhrvZySd33X_Q1SUCxf9oHwTQM__bQsMfo6Ro$Vha9u8=(IEnumerable`1 #=q4cgjILI8t5UOKN9_Pe_4AA==)\r\n at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.RaiseNewMyTrades(IEnumerable`1 trades)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qEs$l0LvYhUYco3GGJLa5Eg==(Order #=qyVorZok67K51uOTgGrDkZg==, Int32 #=qBpUMVYqCJzL6R934ZM7bfw==, Decimal #=q5IDE$gbf5rRP8Otn1c4lGg==)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=q09JR5JSudo6W2SF8rRogNaemQQj9SvO8f6qfU4UJ6X0=(MarketDepth #=qkR4xVruXydpTJT6goOjVUA==, Order #=qOLTChJHz0$_wWdGKO8a6bg==, Quote #=qc62acyKRiEqBWmUljTXhkw==, Boolean #=qYlKiojNUC81EB4Oszvgf62Y9Z_OzVquViVi0HzEnfNk=)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qY7ZKrEE2PZZbw_nJENCeJITZxF4l1pc9UH2JbVicIcI=(Order #=qsv6eKFrooFYED5AtXg3W5Q==, MarketDepth #=qrb3r5_EyE_lzdjYf1MQESQ==)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qeAmKRIl9XhEvkcdH_dOhbg==(SynchronizedDictionary`2 #=q41csUsfkEwhy5_L12UKUFw==)\r\n at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.Emulate()\r\n at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.UpdateQuotes(IEnumerable`1 marketDepths)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader`1.#=qMpi1M1KJMzur45zCCnhMeb0RCRP7LJozIcjoJQn_TZE=(IEnumerable`1 #=qK1FO3nQWTP8MUVNFADz9nA==)\r\n at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)\r\n at StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qCShKTbqJTVmmfu48SmdzkIqhq_f$ljv1HDBVbsnofCQ=.#=qoxhUX87tcowE4b51IGMQCg==(IEnumerable`1 #=qhBbuGOwsDBAEQciofJ5UXg==)" string

PS. возможно это как-то связано с http://stocksharp.com/fo...-nulievoi-shagh-tsieny/ ?

[SOLVED] TraderHelper.ShrinkPrice -> Инструмент имеет нулевой шаг цены

2011-06-22T15:29:21Z

В версии 3.2 кусок кода выполнялся нормально:
TraderHelper.ShrinkPrice(security, price);

а в версии 3.2.2 выдает исключение:
"Инструмент имеет нулевой шаг цены.
Parameter name: security"

и под дебаггером видно что: MinPrice = 0, MinStepPrice=null, MinStepSize=0
в Quik в таблице "Инструменты" "Шаг цены" = 1 (инструмент - LKU1@RTS)