Сообщество. StockSharp

Приходят лишние инструменты

2011-07-09T09:06:54Z

Начиная с пятницы по событию SecuritiesChanged начали приходить не только инструменты из экспортируемой таблицы в квике, но еще и около сотни других инструментов ММВБ (лишние инструменты с фортса не приходят). У всех так? Брокер Открытие.

Кто чем защищает свои продукты?

2011-07-09T05:11:36Z

Вроде бы данная тема не была ранее здесь затронута, решил создать....

Возникла необходимость в защите написанного робота.
Всем известно, что из скомпилированных сборок для .NET может быть легко восстановлен исходный код.
Соответственно любая защита может быть убрана.
Как с этим бороться? Кто какие обфускаторы посоветует?

Я пока присматриваюсь к CliSecure. Может быть кто то работал с этой защитой? Вроде бы кряка для нее нет да и функционал оч.хороший....

ошибка - Нехватка средств по лимитам клиента

2011-07-08T13:16:45Z

у меня возникла ошибка - Нехватка средств по лимитам клиента,
хотя в самом Квике я смог после этого сделать ещё заявки.
От чего такое может быть?

Ошибка экспорта портфеля, quik настроен правильно

2011-07-08T11:26:17Z

Добрый день!
Перехожу на новую версию Stock#, еще не во всем разобралась. Quik настроен (wnd-файлом), Verifier отрабатывает нормально, Sample тоже работает, проблема у меня в коде, но не знаю, где искать, подскажите, пожалуйста =)

Работа биржи в режиме 24 часа

2011-07-08T08:44:25Z

Слышал сегодня от 3-его брокерского источника, что после объединения намечается сабж. Кто-нибудь в курсе про это? Или опять пекинская?

Неправильно считается гамма опциона

2011-07-07T13:02:52Z

У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть.

не строятся RangeCandle

2011-07-07T12:33:35Z

Запустил пример SampleCandles. Строятся все типы свечей кроме RangeCandle. Для RangeCandles события NewCandles и CandleChanged не возникают. В чем может быть причина?

Order.Comment

2011-07-07T08:45:33Z

сабж хранится только в объекте не стороне клиента или после регистрации заявки на сервере эти данный там тоже будут?

Выставить Тейк-профит и стоп-лосс у в ручную открытых ордеров

2011-07-06T14:04:19Z

Здравствуйте.
Делаю привод для ручной торговли.
Ордера открываю обычным trader.RegisterOrder(ord)
Сейчас возникла небходимость в автоматическом выставлении стоп лосса и тейк профита. Пытаюсь сделать через защитные стратегии,но не могу понять как их запустить?
Может быть есть у кого-нибудь пример?

Футболки

2011-07-06T12:54:59Z

Возвращаюсь к теме футболок с символикой. Был занял в июне версией 3.2, но сейчас уже разгрузился. И так, наткнулся на сайт http://printio.ru/products который позволяет дизайнить футболку прямо на страничке. Цены в среднем дороже раза в 2, чем у http://o-elf.ru/content/category/6/16/44/ Видимо за прогресс нужно платить. Думаю, задизайнить на первом сайте, а заказать у второго.

По мере поиска сайтом и возможностей выбора на чем делать печать (какая футболка, какой размер) я понял - а так ли круто иметь футболку? На работу не оденешь, дома не походишь, а друзья все равно не всосут. Плюс еще с размером и стилем. Может кружки?[laugh] Использовать можно везде (в офисе, дома). Тем более всегда под рукой, у меня на столе всегда с 5-ок стоит. И глаза радуют некоторые знаковые.

Смотрите, что получилось (в аттаче).

Вообщем, жду мнение большинства. Прощу написать только тех, кому собственно и предназначается "предмет". Заодно я посчитаю, сколько получилось.

Зарубежные рынки

2011-07-06T08:24:44Z

Подскажите, пожалуйста, какие брокеры предоставляют доступ на CME через терминалы, к которым есть S# коннектор?

Дневной оборот

2011-07-06T07:26:43Z

Где лежит дневной оборот по инструменту? В Security не нашел такого свойства.

Возможен ли вывод таблиц пользователя с использованием шлюза GuiTrader?

2011-07-05T13:22:38Z

Добрый день. Сначала проект был на обычном шлюзе QuikTrader, но решил перевести на синхронизированный шлюз GuiTrader. Пользовательские таблицы больше не выводятся (раньше все было нормально). Пишет что шлюз не содержит определения для CustomTables и NewCustomTables? Это так и должно быть? На синхронизированном шлюзе эти члены недоступны?

Очень медленный экспорт заявок, когда заявок много

2011-07-05T10:53:18Z

Добрый день!
Столкнулась с такой проблемой - в определенный момент робот очень медленно начинает экспортировать заявки - в квике она висит, а в роботе ее нет, и так может продолжаться минут 10, а то и вовсе бесконечно (сколько точно, не тестировала). Происходит это после отправки ~1000 заявок и выглядит так

Экспорт DDE взят из Sample, без изменений.

[SOLVED] myTrade.Trade.OrderDirection == null если работать с QuikTrader

2011-07-05T09:29:59Z

бага в версии 3.2.4
при работе с QuikTrader данный код в стратегии

private void NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
{
foreach (MyTrade myTrade in myTrades)
{

получает myTrade.Trade.OrderDirection == null
по крайней мере для short sell на FORTS

при этом если работать в режиме эмуляции с RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>(new QuikTrader()) то OrderDirection приходит правильный

Котирование TakeProfit & StopLoss

2011-07-04T14:56:21Z

Какие параметры для защитных стратегий необходимо установить, чтобы для выставленных ими заявок использовалось котирование?

Задаю такие параметры:

Код

BestPriceOffset = 1m,
UseMarketQuoting = true,

но никакого эффекта это не дает, версия 3.2.3

Греки в HistoryTest

2011-07-04T07:56:33Z

Можно ли получить в historyTest греки для опционов?

я создаю опцион вот так:

Код

var securityCall = new Security
                {
                    Id =  "RI190000BG1@RTS", 
                    Code = "RI190000BG1",
                    Name = "RI190000BG1",
                    MinStepSize = 5,
                    MinStepPrice = 2,
                    Decimals = 0,
                    Exchange = Exchange.Test,
                    Type = SecurityTypes.Option,
                    OptionType = OptionTypes.Call,
                    Volatility = 25,
                    ExpiryDate = new DateTime(2011, 7, 15),
                    UnderlyingSecurityId = security.Id,
                };

В таком варианте дельта всегда = 1.

TakeProfit & StopLoss & снятие заявок

2011-07-01T14:46:00Z

Возникла следующая ситуация, стратегия продала акцию сбера по цене 94.42, StopLoss на 94.47 и TakeProfit на 94.32. Далее цена сначала идет вниз, выставляется TakeProfit, но цена резко уходит вверх и выставляется StopLoss, который и срабатывает, но заявка TakeProfit не снимается[sad]

Цитата:

VS 01.07.2011 18:24:25.031 Стратегия запущена.
VS 01.07.2011 18:24:26.515 [BS] Стратегия запущена.
VS 01.07.2011 18:24:26.515 [BS] [BS] Стратегия запущена.
VS 01.07.2011 18:24:26.515 [BS] [BS] [TPS] Стратегия запущена.
VS 01.07.2011 18:24:26.515 [BS] [BS] [SLS] Стратегия запущена.
VS 01.07.2011 18:25:03.078 [BS] [BS] [TPS] Регистрация новой заявки на Buy с ценой 94.32 и объемом 1.
VS 01.07.2011 18:25:03.093 [BS] [BS] [TPS] Заявка 76898486 на Buy отправлена с ценой 94.32 объемом 1.
VS 01.07.2011 18:31:02.093 [BS] [BS] [SLS] Регистрация новой заявки на Buy с ценой 94.47 и объемом 1.
VS 01.07.2011 18:31:02.093 [BS] [BS] [SLS] Заявка 76898487 на Buy отправлена с ценой 94.47 объемом 1.
VS 01.07.2011 18:31:02.625 [BS] [BS] [SLS] Позиция изменилась на 1.
VS 01.07.2011 18:31:02.625 [BS] [BS] [SLS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
VS 01.07.2011 18:31:02.640 [BS] [BS] Стратегия останавливается.
VS 01.07.2011 18:31:02.640 [BS] [BS] [TPS] Стратегия останавливается.
VS 01.07.2011 18:31:02.640 [BS] [BS] Стратегия остановлена.
VS 01.07.2011 18:31:02.640 [BS] [BS] [TPS] Стратегия остановлена.
VS 01.07.2011 18:31:02.640 [BS] [BS] [SLS] Стратегия остановлена.

Так же интересует вопрос, почему первая BatchStrategy не останавливается?

Код

// сама пакетная стратегия так же является параллельной, чтобы она не блокирована основной код робота
		var batch = new BatchStrategy(BatchFinishModes.All);
			
		// для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
		batch.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>
			{
				var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First);

				// выставляет тейк-профит в n пунктов
				var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, new Unit(Settings.TakeProfit))
				{
					UseMarketQuoting = true,

				};

				// выставляет стоп-лосс в m пунктов
					var stopLoss = new StopLossStrategy(t, new Unit(Settings.StopLoss))
				{
					UseMarketQuoting = true,

				};

				s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
				s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
				return s;
			}).Cast<Strategy>());

поправка к рисунку hydra.png

2011-07-01T06:03:34Z

На рисунке из документации http://stocksharp.com/doc/media/hydra.png следует поменять местами надписи FinamTradeSource и RtsTradeSource.

PositionManager стратегии

2011-06-30T19:12:50Z

Объясните, что изменяет число позиций в PositionManager стратегии?

Я использую стратегию на основе TimeFrameStrategy и столкнулся с такой ситуацией:

Изначально позиций не было, затем стратегия выставила заявку, она выполнилась. Однако, PositionManager.Position остался равным 0.
Объем сделок по TargetOrder
base.Trader.MyTrades.Where(mt => mt.Order == TargetOrder).Sum(tr => tr.Trade.Volume)
был равен не 0 (судя по логу из NewMyTrades).

Даже несколько минут спустя после сделки PositionManager.Position так и оставался равным 0.

S# 3.2.1.