Сообщество. StockSharp

Вопрос новичка по программированию с S#

2011-07-19T04:31:12Z

Хотел поинтересоваться, как можно сделать программу, которая будет брать и сохранять в архив цены и данные котировок нескольких конкретных ценных бумаг. Если есть возможность, хотябы подскажите где про подобное можно прочитать.
Заранее спасибо.

в 3.2.5 при экспорте стаканов из Квика ошибка "Попытка записать неупорядоченные стаканы" ...

2011-07-18T17:12:26Z

сохранилась. Периодически на вечерней сессии выскакивает:

Цитата:

System.ArgumentException: Попытка записать неупорядоченные стаканы.
Parameter name: depths
at #=q4MtSLSgLf8G3JUCqnxLObMy8X$WNMvaiRJ64pgByJsR6h_FuP8qvbI5nB7S5qeL1.#=q9ZHpSnEntLV7n0Q4sBjSCw==(List`1 #=qkIeis9EoRr5OwOHJ_rgSJA==, IEnumerable`1 #=qv9ixhBsX3IAiKASPBfE73Q==, DateTime #=qCiYm9_XMdvw_OUqpb4F9ZQ==, IDictionary`2 #=qjSf9QpZzJuJBTDppO91S9Q==)
at #=qK$nuNXzuXlWLFh5RCXXMmcbldWDbJq4GaNVOTIhqLqsx354tMOu2ZAnjKZwYJvQz.#=qN$y4TemtrTJUnA5Tv0T$yw==(DateTime #=ql8OumnXEfIkfHAHkCawVyQ==, IEnumerable`1 #=qXkcdLq3nuFGCD49wP9rEOA==, Boolean #=qqA_WFLZTp11PhlH8QIquFQ==)
at #=qK$nuNXzuXlWLFh5RCXXMmcbldWDbJq4GaNVOTIhqLqsx354tMOu2ZAnjKZwYJvQz.Save(IEnumerable`1 #=qppuWq4PMmQ4Z3__jKZbI7g==)
at StockSharp.Hydra.Worker.<Download>b__f(IMarketDataSource source) in E:\StockSharpReleases\StockSharp_3.2.5\Hydra\Hydra\Worker.cs:line 189

Или это Квик глючит?

Вопрос в продолжение к данным из стакана

2011-07-18T13:12:47Z

Коллеги,

Добрый день. В продолжение вопроса о данным из стакана. Все-таки я так и не смог получить данные по всей глубине стакана в разрезе строк с ценой и объемом.
Мне нужно иметь возможность в каждый момент времени прочитать данные из сохраненной истории стакана по всей его глубине, и программно их обработать.
Пример с SampleHistoryTesting я смотрел, там есть работа с хранилищем данных, но как получить доступ к данным внутри стакана – я там не обнаружил. Если у кого есть пример кода – было бы совсем замечательно. Или хотя бы в общих чертах расскажите, что и как делать.

Спасибо

3.2.5 и тестирование на истории

2011-07-18T12:57:58Z

В версии 3.2.5 примет параллельного тестирования на истории (поменял только инструмент на сбербанк ммвб и время) вылетает с ошибкой ("строка имеет неверный формат"), причем сорс кода для дебагга студия не показывает.

Типы данных в trading.sql 3.2.5

2011-07-18T11:56:15Z

Добрый день.

Попробовал запустить trading.sql версии 3.2.5 на MSSQL 2008R2 Express Edition и столкнулся в скрипте с типом данных time, хотя на msdn
http://msdn.microsoft.co...u/library/ms187752.aspx

представлены только три типа данных Дата и время

дата datetimeoffset
smalldatetime datetime2
datetime время

подскажите, что не так.

Онлайн экспорт котировок в текстовый файл

2011-07-17T20:58:45Z

Доброго времени суток.
С недавнего времени начал работу с S# и не обошлось без первых трудностей: каким образом можно реализовать онлайн экспорт котировок с демо-счёта QuikJunior в текстовый файл? Необходимо, чтобы результат экспорта выглядел следующим образом:

Цитата:

121.212
121.211
123.545

и так далее.
Иными словами, текстовый файл не должен иметь ничего, кроме, собственно, самих значений котировок того или иного инструмента.
Если возможно, то буду благодарен за развернутый ответ.
Спасибо.

История тиков с указанием напралвения сделки.

2011-07-17T13:32:08Z

Здравствуйте.
Ищу где взять историю тиков для фьючерса РТС с направлением сделок(т.е. бай или селл). На финаме и РТС не нашел. Может быть кто нибудь знает где можно их найти?

новая версия 3.2.5 баги

2011-07-16T12:56:28Z

Здравствуйте огромное спасибо разработчикам за столь чудесный проект!Решил перейти на новую версию и заметил что она некорректно отображает список портфелей ,когда подписываемся на событие

Цитата:

_trader.NewPortfolios += (portfolios) =>{};

Сравнивал с другой версией там всё нормально.Открывал новый пример SampleSma там то же самое ,выпадающий список показывает не те портфели.
В следствие того, что он не видит портфели совсем не получаеться поставить заявку.Пожалуйста обьясните, либо я реально что то делаю не так?

p.s.проверял на демо квике

[CR] Использование залоговков в таблицах

2011-07-15T17:45:37Z

Помню что в описании было указано что заголовки в таблицах игнорируются и экспорт DDE идет по номеру колонки - для получения максимальной скорости экспорта.
Согласен с этим, но в тоже время сталкивался с тем что это создает неудобства - хочется добавить свои колонки в таблицы, и иногда - например в случае со стаканом - не хочется добавлять их в конец.

Поэтому предлагаю такую фичу:
- при запуске импорта считыать в таблицах имена колонок и запоминать их номера
- а дальше уже вести экспорт по номерам.

Т.о. и скорость будет не хуже.
И колонки можно будет настроить какие угодно.

Как вариант - сделать такое только для стаканов.

trader.NewTrades не показывает сделки

2011-07-14T12:16:50Z

На момент запуска программы в терминале уже присутствовали следующие заявки и сделки:

1. Список заявок в терминале SmartX

2. Список сделок в терминале SmartX

Фрагмент исполняемого кода

Код

#region debug_events
_trader.NewOrders += orders => 
{ 
     orders.ForEach(order => Log.Add("_debug1 " + order.Id.ToString()));
};
_trader.NewTrades += trades =>
{
     trades.ForEach(trade => Log.Add("_debug2 " + trade.Id.ToString()));
};
_trader.NewMyTrades += mytrades =>
{
     mytrades.ForEach(mytrade => Log.Add("_debug3 " + mytrade.Trade.Id.ToString()));
};
#endregion debug_events

Результат работы программы

Почему после запуска программы из сделок отобразилась только одна - по событию NewMyTrades (почему три остальные не пришил?) И почему по событию NewTrades совсем ничего не пришло?

[CLARIFIED] Strategy.PositionManager.Position тормозит

2011-07-13T16:39:33Z

Пытался внутри NewMyTrades спрашивать у стратегии ее свойство this.PositionManager.Position
однако, похоже что оно "отстаёт" от жизни - не показывает в риалтайме позицию стратегии: при получении первого трейда Position равен нулю, хотя очевидно что позиция уже ненулевая.
Не знаю - фича ли это (может быть риал-тайм никто и не обещал?) или баг.

Security.OpenPrice == 0

2011-07-13T16:30:18Z

Приветствую!
Подскажите, при каких условиях инициализируется переменная Security.OpenPrice?
Сейчас она равна нулю (фьючерс РТС).

Правда версия C# 2.6

[SOLVED] override void Start/Stop не вызываются

2011-07-13T16:23:23Z

Есть главная стратегия Main понаследованная от TimeFrameStrategy
Есть под-стратегия Sub1 пронаследованная напрямую от Strategy
Экземпляр Sub1 создается в конструкторе Main и добавляется в список его список ChildStrategies: this.ChildStrategies.Add(this.Sub1)

Из окна запускаем у главной стратегии Start(). метод пустой ив нем только вызов base.Start()
Но методы Start/Stop у Sub1 НЕ вызываются, хотя согласно описанию должны.

ошибка в TP&SL

2011-07-13T11:56:08Z

при создании TP и SL стратегий компилятор ругается на код из примера

private void OnNewMyTrades(IEnumerable <MyTrade> trades)
{
trades = trades.Where(t => t.Order == this.TargetOrder);// ошибка 1 метод Where не определен

if (trades.Count() == 0) // ошибка 2 метод Count не определен
return;

var batch = new BatchStrategy(BatchFinishModes.All);

batch.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t => // ошибка 3 метод Select не определен

...

Я не подключил какую-то библиотеку, или в версии 3_2_2 это что-то изменилось?
Спасибо.

Новый формат

2011-07-12T22:48:35Z

Оказалось, что xml формат Гидры (те файлы, что лежат рядом с bin) зависят от локальных настройек. Была осуществлена переделка, в связи с чем теперь всегда в качестве разделителя дробных чисел используется точка. У кого до этого стояли настройки в Windows с точкой ничего не грозит. У кого стояли с запятой, придется подправить xml файлы.

Поле Name для индикаторов

2011-07-12T12:14:07Z

В IIndicator есть поле Name, соотвественно здесь несколько вопросов.

1. В индикаторах сейчас оно никак не заполняется. Предлагаю использовать короткое название для этого поля, чтобы было удобно на графике отображать, например, SMA.
2. Я начал работать над отображением индикаторов на графике и когда отображаю список индикаторов, то в списке SMA, SMA, WMA выглядит не очень красиво. Я хочу видеть например SMA(5), SMA(15), то есть чтобы поле Name содержало не только короткое название индикатора, но и значения его параметра, или основных параметров.

У кого какие идеи, дополнения, пожелания на эту тему?[sneaky]

Пожелание: возможность просмотра системных сообщений Quik

2011-07-12T10:51:21Z

Думаю стоит добавить в библиотеку возможность просмотра системных сообщений quik..

[BUG] глюки с временем

2011-07-12T09:08:29Z

воспроизвелось второй раз поэтому думаю тут все-таки бага.

оставил стратегию работать на ночь - в итоге в логах следующая картина с временем и датой:
лог записыается внутри события OnProcess который настроен вызываться раз в десять секунд:
11.07.2011 23:59:37.380
11.07.2011 23:59:47.378 (через 10 секунд - т.е. все ок)
11.07.2011 23:59:57.377 (через 10 секунд - т.е. все ок)
12.07.2011 23:50:03.002 (а тут уже НЕ ОК - со сменой даты сглючило время!)
12.07.2011 23:50:03.003
... и далее уже вызовы идут не через 10 секунд а через доли секунд - по крайней мере если верить логам
12.07.2011 23:51:26.306
12.07.2011 23:51:27.379 (тут завершается вызов через доли секунд и начинается снова через 10 секунд)
12.07.2011 23:51:37.392
... далее продолжается через 10 секунд
12.07.2011 23:59:47.380
13.07.2011 00:00:01.834 (тут вдруг наступает новый день - хотя на самом деле все еще 12 число!)
... далее продолжается через 10 секунд и день уже неправильный!

и потом незадолго перед началом торгов вылезла куча эксепшнов про ненайденные инструменты (а накануне все находилось!) и программа окончательно упала ;)

PS. понятно что эти глюки не критичны т.к. проявляются в неторговое время - но - вдруг они что-то другое аффектят

Классы Comissions и Slippage

2011-07-11T15:54:05Z

ИМХО имеет смысл добавить сабж в StockSharp.

Комиссии бирж известны, комиссии топ-брокеров +\-одинаковые, кому нужны точные значения, руками поправят.

Проскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (средневзвешенная по объему цена фактического исполнения ордера).

МаксПроскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (наихудшая цена исполнения ордера).

Объём заявки order.Volume в лотах

2011-07-11T09:38:24Z

Здравствуйте,

После недавних изменений на ММВБ, объем ордера теперь указывается в лотах.
Таким образом, если мы захотим задать объём заявки, к примеру, таким образом
order.Volume = position.CurrentValue
то это будет неверно, т.к. position.CurrentValue будет в бумагах, а указать надо в лотах.
Думаю, следует встроить в S# пересчёт объема в лоты, чтобы не путаться ( Volume / MinLotSize );