Сообщество. StockSharp

Первый индикатор

2011-07-22T12:08:03Z

Добрый день. Подскажите, пожалуйста!

Есть огромное желание сделать индикатор Optimal Tracking Filter.

Попробовал по аналогии с примерами и уже реализованными индикаторами. Но в них идет наследование основного класса от классов LengthIndicator<decimal>
или
SingleValueIndicator

не могу найти их описание.

Подскажите, где можно почитать.

Тестирование, событие окончания формирования свечек

2011-07-22T11:37:08Z

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,
создаю:

Код

...
            Trader = new EmulationTrader(
                new[] { security },
                new[] { portfolio })
            {
                StartTime = _rangeTime.StartTime,
                StopTime = _rangeTime.StopTime,
                MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
                Storage = storage,
                WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
                BufferSize = 100000000,
            };
            var candleManager = new CandleManager(new SyncTraderCandleSource(Trader));
            candleManager.RegisterTimeFrameCandles(security, timeFrame);
...

передаю в стратегию, в стратегии подписываюсь на событие окончания формирования свечек

Код

...
            _candleManager.CandlesFinished += OnCandlesFinished;

при тестировании получаю:
серебро, золото в 1 секунду приходят десятки свечек (все замечатьльно)
0.01460785 [7744] SA Стратегия запущена.
1.01266527 [7744] SA Time 15.12.2009 10:30:00
1.32536006 [7744] SA Time 15.12.2009 11:00:00
1.40875268 [7744] SA Time 15.12.2009 11:30:00
1.50156999 [7744] SA Time 15.12.2009 12:00:00
1.68105543 [7744] SA Time 15.12.2009 12:30:00
1.74173212 [7744] SA Time 15.12.2009 13:30:00
1.92636836 [7744] SA Time 15.12.2009 15:30:00
1.99092543 [7744] SA Time 15.12.2009 16:00:00
2.07673168 [7744] SA Time 15.12.2009 16:30:00
2.20514417 [7744] SA Time 15.12.2009 17:00:00
2.31050301 [7744] SA Time 15.12.2009 17:30:00
2.44161773 [7744] SA Time 15.12.2009 18:00:00

при тестировании индекса РТС в 20 (+/-) секунд приходит одна свечка
0.01460947 [3400] SA Стратегия запущена.
19.86399269 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 19:00:00
41.78348541 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 19:30:00
58.73326874 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 20:00:00
73.32785034 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 20:30:00
93.57959747 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 21:00:00
121.92475891 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 21:30:00
156.52507019 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 22:00:00
174.81349182 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 22:30:00
205.17909241 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 23:00:00
итог: 9 тридцати минутных свеч, программа 1.5Мб исключение System.OutOfMemoryException

при тестировании контрактов LKOH после построения 25 свеч за 500 секунд (1 свеча 20 секунд) процесс пошел более быстрее.
0.01644796 [5828] SA Стратегия запущена.
3.07521367 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 19:00:00
4.38461351 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 19:30:00
6.77292013 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 20:00:00
8.60875511 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 20:30:00
9.16585255 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 21:00:00
10.07854939 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 21:30:00
11.40424538 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 22:00:00
12.46323681 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 22:30:00
18.28660583 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 23:00:00
21.89432526 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 23:30:00
53.01043701 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 10:30:00
119.58635712 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 11:00:00
185.16238403 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 11:30:00
267.20208740 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 12:00:00
303.97787476 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 12:30:00
348.32104492 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 13:00:00
369.00817871 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 13:30:00
390.65640259 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 14:00:00
414.89291382 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 14:30:00
444.07022095 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 15:00:00
473.62747192 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 15:30:00
497.20465088 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 16:00:00
500.43054199 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 16:30:00
503.46044922 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 17:00:00
506.67254639 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 17:30:00

Понимаю, последние инструменты имеют гораздо большый объем сделок.
Подскажите, пожалуйста, каким образом увеличить скорость тестирования (использовать другой подход построения свеч?).

[BUG] Лимитированные заявки исполняются по неправильной цене!

2011-07-22T08:11:57Z

Тестирование на реале.

Ситуация ниже похожа на багу:

по логу видно текущий бест аск:
22.07.2011 11:47:36.825 BestAsk:197005,00; BestBid:197000,00

далее видно отправку мною лимитированного(!) ордера на продажу по 197010,00
22.07.2011 11:47:36.828 RegisterOrder: Ok! sec=RIU1 dir=SELL vol=1 price=197010,00

далее в логе видно новые бест аски - либо я установил эти уровни либо я присоединился к этим уровням в стакане
22.07.2011 11:47:37.785 BestAsk:197010,00; BestBid:197000,00
22.07.2011 11:47:38.859 BestAsk:197010,00; BestBid:197000,00
22.07.2011 11:47:39.782 BestAsk:197010,00; BestBid:197000,00

а далее видно что мой ордер исполнился по более высокой цене - как будто он только что долетел до стакана и был выполнен по маркету
22.07.2011 11:47:40.456 Trade id=3 sec=RIU1 dir=SELL vol=1 price=197015

22.07.2011 11:47:40.966 BestAsk:197030,00; BestBid:197015,00

т.о. либо бага в алгоритме выполнения ордеров,
либо их выполнение тормозит - т.е. ордер как-будто "долетел" только 3-4 секунды спустя.

Гидра 3.2.5 не все инструменты импортирует с Финама

2011-07-22T07:10:34Z

Например после инсталляции с нуля не получается проимпортировать RIU1 (да и другие фьючерсы тоже)
Вот только что находится по RTS:

[SOLVED] Гидра 3.2.5 не импортит инструменты с РТС

2011-07-22T07:06:20Z

Гидра 3.2.5 не импортит инструменты с РТС

Ошибка получения данных из квика

2011-07-21T08:52:02Z

Добрый день!

Некоторое время назад появилась ошибка при попытке получения данных из квика.

Естественно процесса с таким id нет.

Подключение к квику вполне успешно
Trader.IsConnected == true

Подскажите, в чем может быть проблема? Может быть не запускается какой-то сервис квика?

Стоп-лосс

2011-07-21T08:17:35Z

Подскажите пожалуйста, как правильно будет описать стоп-лосс, чтобы при достижении цены стопа, выставлялась бы заявка с исполнением по рынку.

Экспорт стакана произвольного инструмента

2011-07-20T18:21:05Z

Ситуация следующая:

Делаю дельта-хеджер. В главном окне предлагается выбрать счет , торгуемые опционы и фьючи. Список опционов и фьючей выводится на основе данных, получаемых из 2 произвольных таблиц: таблица со списком опционов(через табл. "текущая таблица"), где располагаются только опционы и есть поле "Код бумаги" и таблица с параметрами опционов (через табл. "информация по опционам"). Первая нужна мне для списка опционов, а вторая для их параметров (греки, волатильность).

Далее переход к самому хеджеру: в нем 2 стакана (ст. опциона и ст. фьюча) , список параметров для хеджирования и проч. мелочи. Столкнулся с проблемой вывода этих самых стаканов:
Для вывода стакана через RegisterQuotes(), на вход надо дать тип Security. У меня же имеется только Код инструмента.

Вопросы:

1. Как осуществить вывод стакана , имея только код инструмента?
2. Как в дальнейшем получать информацию лишь по одному инструменту, а не искать по ID инструмента в таблице и считывать их. А то слишком много неиспользуемых данных грузится и процесс поиска параметров по инструменту усложняется использованием таблиц.

не понятен механизм работы метода AddRange

2011-07-20T14:24:53Z

здравствуйте.
Пытаюсь реализовать такую стратегию, в которой, цена следующей заявки зависит от цены предидущей.
Для этого подпислся на событие получения новых моих сделок, сохраняю их в коллекцию, и получаю цену последней сделки.
Регистрирую заявку, жду когда придет сделка, извлекаю последную сдлку и беру цену.

Код


MainWindow.Instance.Trader.RegisterOrder(order);
waitHandle.WaitOne();
						if (_backgroundWorker.CancellationPending){return;}
						_backgroundWorker.ReportProgress(4, order); 						                                curLotBuyNow += Trades[Trades.Count-1].Order.Volume;
						MessageBox.Show("Id= "+Trades[Trades.Count-1].Order.Id.ToString()+" curLotBuyNow= " + curLotBuyNow.ToString());
						waitHandle.Reset();
						
						price = Math.Min(_priceOfOrder, Trades[Trades.Count-1].Trade.Price);

При получении сделки, я хочу чтобы сначала, сделки добавились в коллекцию, а потом произошла разблокировка потока и произошло извлечение цены.

Код


MainWindow.Instance.Trader.NewMyTrades += trades =>this.GuiAsync(() =>
			                                                                 {
			                                                                 	lock(this)
			                                                                 	{
			                                                                 		trades = from n in trades
			                                                                 			where (n.Trade.Security == _security) && (n.Order.ExtensionInfo == "S#")
			                                                                 			select n;
			                                                                 		int startSize = Trades.Count;
			                                                                 		MessageBox.Show("startSize= "+startSize.ToString());
			                                                                 		this.Trades.AddRange(trades);
			                                                                 		while(startSize == Trades.Count){
			                                                                 		}
			                                                                 		MessageBox.Show("Count= "+Trades.Count.ToString());
			                                                                 		//Если по другому инструменту?
			                                                                 		if((Orders.Count != 0) && Orders[Orders.Count-1].IsMatched()){
			                                                                 			this.Orders.RemoveAt(Orders.Count-1);
			                                                                 			waitHandle.Set();
			                                                                 		}
			                                                                 	}
			                                                                 });

Но этого не происходит. Часто этот код curLotBuyNow += Trades[Trades.Count-1].Order.Volume;
извлает предпоследнуюю сделку. Я пытался и цикл ожидания использовать(while(startSize == Trades.Count){}) и lock, но ничего не помогает.
Помогите, пожалуйста, разобратся.

Как подключить библиотеку?

2011-07-20T13:28:26Z

Добрый день друзья!
Хочу написать индикатор для quik с использованием этой библиотеки, но не знаю как правильно ее подключить в Visual Studio 2010. Научите пожалуйста. Я скачал библиотеку там исходники примеров, а где само ядро или класс?

Подключение по протоколу Plaza2

2011-07-20T13:10:22Z

Насколько я понимаю наш любимый S# поддерживает протокол Plaza2 напрямую.

А через какого брокера можно подключиться по этому протоколу?

А знаете ли вы что... РТС выставляет комиссию за транзакции с опозданием на сутки

2011-07-20T13:08:49Z

Начал "попадать" на транзакционную комиссию и сегодня после разбирательств с брокером выяснилась интересная деталь.

Оказывается биржа РТС выставляет комиссию за транзакции с запозданием в сутки.
Т.о. по окончании дневной сессии 20 июня вам от брокера прийдет отчет с комиссией за вечернюю сессию 18го + дневную сессию 19го. При этом такая комиссия будет некорректно отмечена датой 20.07.2011!
По крайней мере у брокера ВТБ24 так.

Почему свойство Order.Comment пустое?

2011-07-20T12:33:58Z

Хочу отфильтровать заявки робота от тех заявок, которые сам ставлю в квик.
Думал, проверять поле Order.Comment ,но оно пустое. Как длязаявок робота, так и для моих.
я думал, для заявок робота поле комментария должно быть такое S#.
Если нет, то как можно отфильтровать заявки робота от своих?

SRU1@RTS MinLotSize=100

2011-07-20T11:44:37Z

Почему по Sequrity SRU1@RTS MinLotSize возвращает 100? В терминале же написано Размер лота =1

С Днем Рождения, Михаил!

2011-07-20T08:48:26Z

Сегодня День Рожедния замечательного человека Михаила Сухова, вписавшего свое имя в историю отечественного алго-строительства, создателя уникальной библиотеки Stock#, завоевавшей умы и сердца тысячей пользователей.

От себя, всей команды и всего сообщества Stock# желаю тебе в жизни побольше фичей, поменьше багов, заряд оптимизма и энергии для новый великих свершений!

[thumbup] [thumbup] [thumbup]

А давайте проведем опрос кто через какого брокера сидит?

2011-07-19T18:29:44Z

я - через ВТБ24

Коллокейшн на бирже

2011-07-19T18:09:11Z

Может кто знает:
Существует ли возможность физику поставить свой сервер в коллокейшн на биржу?
Сколько это стоит и что для этого нужно?

Котирование, изменить интревал?

2011-07-19T10:56:58Z

Добрый день! Такой вопрос, можно ли как то изменить интервал котирования? У меня работает итерационная стратегия TimeFrameStrategy со свойством interval = 1сек. Завяки исполяются котировщиком MarketQuotingStrategy. Возможно ли сделать так, чтобы котировщик отрабатывал с другим интревалом, отличным от базовой стратегии, например 2 сек. В старых версиях, когда котировщик забирал управление у родительской стратегии, у него тоже было свойство interval, теперь его нет. Просто стакан быстро скачет и фактически заявка находится на бирже меньше секунды, т.к. постоянно переставляется. Хочу увеличить это время, но интервал отработки родительской стратегии увеличить не могу, это коритично.

Как запустить стратегию с ненулевой начальной позицией

2011-07-19T10:08:14Z

Добрый день! Подскажите новичку, как завставить стратегию видеть позиции по инструменту, открытые до ее запуска?
То есть я хочу, чтобы по включению стратегия учитывала текущую ситуацию. При экспорте таблиц я вижу свою позицию, но как сообщить об этом стратегии, я не понял.

[BUG] в EmulationTrader BestAsk и BestBid всегда == 0 (весь стакан пустой)

2011-07-19T05:21:54Z

Это нормально что при работе с EmulationTrader стакан всегда пустой?

мне казалось что эта строчка:
_trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security);
как раз отвечает за то чтобы стакан генерился.

пример:
взять проект SampleEmulationTesting (без изменений!),
поставить брекпоинт в SmaStrategy.OnProcess
и посмотреть base.Security.BestAsk/BestBid

версия S# 3.2.5