Сообщество. StockSharp

можно ли как-то удалить правило из списка

2011-08-01T15:55:48Z

можно ли как-то удалить правило из списка ,не дожидаясь окончания работы стратегии?

[BUG] сохранено неправильное время сделок

2011-07-31T18:11:37Z

Загрузил данные в Гидру с РТС за 5е июля.

Изучаю сделки по LKU1.
Мистика - данные выглядят так как будто торги начались только в 23:45 и шли всю ночь 6го июля ;)

[CR] Слишком много папок в Base - лучше не экспортировать с РТС то что не было выбрано

2011-07-31T17:17:46Z

Сейчас Гидра с РТС экспортирует ВСЁ без разбора, и так как каждый опцион считается как отдельный инструмент то после экспорта в папке Base образуется ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ количество папок. У меня там сейчас >10k папок и открывается она пару минут :(

А т.к. через Гидру нелегко понять на какие дни есть данные у определенного инструмента, то типичный юс-кейс - зайти в Base и посмотреть на какие дни есть папки у инструмента. И вот этот юс-кейс сейчас очень тормозной.

Поэтому предлагаю не экспортировать с РТС те инструменты которые не были выбраны.

Стаканы не соответствуют трейдам

2011-07-31T16:56:44Z

Запускаю стратегию на истории.
В 10:00:00 смотрю какое состояние имеет стакан. Запоминаю. Продолжаю останавливаться каждую секунду и вижу что стакан не меняется.
Когда время доходит до 10:00:11 вижу что Last Trade Price = 18510 что также соответствует информации из Гидры
Однако стакан по прежнему имеет неизменное состояние с первых секунд.

BitCoins

2011-07-31T15:19:52Z

А вот про БитКоины кто что думает?
Мне кажется что вне зависимости от того насколько это перспективная и надежная валюта она уже достаточно созрела чтобы в ней были приличные объемы, и на ней уже можно делать, например, арбитражные стратегии, но она еще недостаточно выросла чтобы в нее пришли крупные игроки от которых простым людям будут оставаться одни только крохи.

Может быть кто-нибудь напишет коннектор к одной-двум биткоин биржам?
вот пример описания API одной из бирж: https://en.bitcoin.it/wiki/MtGox/API

[BUG] System.OutOfMemoryException

2011-07-29T18:37:48Z

При тестировании на истории через пару виртуальных дней стабильно валится с эксепшном:
Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown

Я пробовал делать:

Код

	
		GC.Collect();
		GC.WaitForPendingFinalizers();

каждый виртуальный час - не помогло.

Валится обычно либо на AddInfoLog либо в нердах MarketDepthGenerator'а

Похоже что кто-то накапливает объекты и не отдает их.

Если подскажете как локализовать проблему попробую это сделать.

какие менеджеры стратегий не правильно работают?

2011-07-29T12:26:43Z

Вопрос к разработчикам.
я так понял, что в версии 3.2.5 не все менеджеры стратегй работаю правильно.
в частности PositionManager стратегии .
Скажите, пожалуйста, остальные менеджеры стратегий работают правильно?
в частности менеджер LatencyManager?
Или лучше использовать менеджеры из пространства имен
StockSharp.Algo.Latency
StockSharp.Algo.PnL
StockSharp.Algo.Positions
StockSharp.Algo.Slippage?

[Bug] не верно расчитывается PositionManager.Position

2011-07-29T07:37:27Z

Не всегда верно расчитывается PositionManager.Position
Заметил это когда продовал фьюч РТС. продал два контракта по одному, позиция была равна -1.
Проявляется не всегда.

Многопоточность-однопоточность

2011-07-28T13:16:25Z

Михаил & co, приветствую!

Возник такой вопросик. Допустим мне, из архитектурных соображений (возьмем это за данное), хочется, чтобы:
1. все события любой, отдельно взятой стратегии возникали и обрабатывались не более чем одной нитью
2. все разделяемые и модифицируемые данные в рамках стратегии: заявки, инструменты оставались неизменными по ходу работы обработчиков стратегии
(например, хочется быть уверенным, что по ходу работы обработчика NewOrder, объекты-заявки, пришедшие в нем, не изменятся или что не изменится BestBid/Ask).

Самих стратегий м.б. много, несколько десятков.
Мне известен путь "в лоб" для достижения цели №1 - lock в обработчиках на какой-то объект синхронизации, свой для каждой стратегии, но не очень понятно насколько это хорошо с т.зр. производительности при большом числе стратегий.
Как добиться цели №2 от S# я не знаю.

Что-нибудь посоветуете по этим топикам?

Спасибо!

PS. Вопрос не про QUIK, про любые адаптеры S#.

Quik 5.23.0.119

2011-07-28T06:11:48Z

Доброго дня!

Не происходит подключение к Quik версии 5.23.0.119 К предыдущим подключение проходили нормально. Все настройки сделаны правильно.
Verifer тоже не подключается.
Используемая библиотека S# 3.2.5.

Подскажите в чем может быть проблема?

Удачи всем!

События NewCandles и CandlesChanged не происходят.

2011-07-27T13:30:24Z

Я добавил в SampleConsole события NewCandles и CandlesChanged. Сделки совершаются, но эти события не вызываются.
Сразу кидаю код.

Код

namespace SampleConsole
{
	using System;
	using System.Linq;
	using System.Threading;

	using Ecng.Common;

	using StockSharp.BusinessEntities;
	using StockSharp.Quik;
	using StockSharp.Algo;
    using StockSharp.Algo.Candles;
    using StockSharp.Algo.Reporting;
    using StockSharp.Algo.Strategies;
	class Program
	{
        private readonly static TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);
		private static Security _lkoh;
		private static Portfolio _portfolio;
		private static MarketDepth _depth;
        private static CandleManager _candleManager;
		static void Main()
		{
			try
			{
				// для теста выбираем бумагу Лукойл
				const string secCode = "LKOH";

				var quikPath = QuikTerminal.GetDefaultPath();

				if (quikPath.IsEmpty())
				{
					Console.WriteLine("Не найден ни один запущенный Quik");
					return;
				}

				Console.WriteLine("Запущенный Quik найден по пути " + quikPath);

				Console.Write("Введите номер счета, через который будет выставлена заявка: ");
                var account = "1636";

				using (var waitHandle = new AutoResetEvent(false))
				{
					// создаем шлюз к Quik-у
					using (var trader = new QuikTrader(quikPath))
					{
						// необходимо раскомментировать, если идет работа с РТС Стандарт
						//trader.FormatTransaction += builder => builder.RemoveInstruction(TransactionBuilder.ExecutionCondition);

						// подписываемся на событие успешного подключения
						// все действия необходимо производить только после подключения
						trader.Connected += () =>
						{

                            _candleManager = new CandleManager(trader);
							Console.WriteLine("Подключение было произведено успешно.");

							// извещаем об успешном соединени
							waitHandle.Set();
						};

						Console.WriteLine("Производим подключение...");

						trader.Connect();

						// дожидаемся события об успешном соединении
						waitHandle.WaitOne();

						trader.NewPortfolios += portfolios =>
						{
							if (_portfolio == null)
							{
								// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
								_portfolio = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == account);

								if (_portfolio != null)
								{
									Console.WriteLine("Портфель {0} появился.", account);

									// если инструмент и стакан уже появились,
									// то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
									if (_lkoh != null && _depth != null)
										waitHandle.Set();
								}
							}
						};
                        
                        

						// подписываемся на событие появление инструментов
						trader.NewSecurities += securities =>
						{
							if (_lkoh == null)
							{
								// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
								_lkoh = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode);

								if (_lkoh != null)
								{
									Console.WriteLine("Инструмент Лукойл появился.");

									// запускаем экспорт стакана
									trader.RegisterQuotes(_lkoh);
                                    _candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_lkoh, _timeFrame);
									if (_portfolio != null)
										waitHandle.Set();
								}
							}
						};

						// подписываемся на событие появления моих новых сделок
						trader.NewMyTrades += myTrades =>
						{
							foreach (var myTrade in myTrades)
							{
								var trade = myTrade.Trade;
								Console.WriteLine("Сделка {0} по цене {1} по бумаге {2} по объему {3} в {4}.", trade.Id, trade.Price, trade.Security.Code, trade.Volume, trade.Time);
							}
						};

						// подписываемся на событие обновления стакана
						trader.QuotesChanged += depths =>
						{
							if (_depth == null && _lkoh != null)
							{
								_depth = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == _lkoh);

								if (_depth != null)
								{
									Console.WriteLine("Стакан Лукойла появился.");

									// если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
									if (_portfolio != null)
										waitHandle.Set();
								}
							}
						};

						Console.WriteLine("Дожидаемся появления в программе инструмента Лукойл и портфеля {0}...".Put(account));

                        
                        _candleManager.NewCandles += (token, candles) =>
                        {
                            Console.WriteLine("Событие NewCandles произошло");
                        };
                        _candleManager.CandlesChanged += (token, candles) => 
                        {
                            Console.WriteLine("Событие CandlesChanged произошло");
                        };
                        
						// запускаем экспорт по DDE
						trader.StartExport(trader.SecuritiesTable, trader.MyTradesTable, trader.EquityPositionsTable);

						// дожидаемся появления портфеля и инструмента
						waitHandle.WaitOne();

						// 0.1% от изменения цены
						const decimal delta = 0.001m;

						// запоминаем первоначальное значение середины спреда
						var firstMid = _lkoh.BestPair.SpreadPrice / 2;
						Console.WriteLine("Первоначальное значение середины спреда {0:0.##}", _lkoh.BestBid.Price + firstMid);

						while (true)
						{
							var mid = _lkoh.BestPair.SpreadPrice / 2;

							// если спред вышел за пределы нашего диапазона
							if	(
									((firstMid + firstMid * delta) <= mid) ||
									((firstMid - firstMid * delta) >= mid) ||(0==0)
								)
							{




								var order = new Order
								{
									Portfolio = _portfolio,
									Price = _lkoh.ShrinkPrice(_lkoh.BestBid.Price + mid),
									Security = _lkoh,
									Volume = 1,
									Direction = OrderDirections.Buy,
								};


								trader.RegisterOrder(order);
								Console.WriteLine("Заявка {0} зарегистрирована.", order.Id);

                                Thread.Sleep(1000);

                                try
                                {
                                    if (!order.IsMatched() && (order.State == OrderStates.Active))
                                        trader.CancelOrder(order);
                                }
                                catch (Exception ex)
                                {
                                    Console.WriteLine("Заявка не может быть снята");
                                }



							}
							else
								Console.WriteLine("Текущее значение середины спреда {0:0.##}", _lkoh.BestBid.Price + mid);

							// ждем 1 секунду
							Thread.Sleep(1000);

						}

						// останавливаем экспорт по DDE
						trader.StopExport(trader.SecuritiesTable, trader.MyTradesTable, trader.EquityPositionsTable);
					}
				}
			}
			catch (Exception ex)
			{
				Console.WriteLine(ex);
			}
            var getch = Console.ReadLine();
		}
     
	}
}

вопрос новичка

2011-07-27T08:35:23Z

Здравствуйте. Я временами начинаю писать робота по примерам, т.к. опыта программирования у меня нет. У меня возникла новая идея, но я не знаю как её реализовать.
Суть следующая: я получаю сделки по инструменту и совершаю математические действия с последней ценой (назовем её "ИзмЦена").
1) Как мне строить график в реальном времени по ИзмЦена? Нужно именно передавать в график ИзмЦену, а не считать её на месте от Security.
2) Как мне передавать эту цену в стратегию, а не считать её в стратегии от Security?.
Заранее спасибо.

Простейшее построение графиков (новичок)

2011-07-26T10:36:00Z

Здравствуйте!

Стоит задача реализовать построение графиков "крестики-нолики" для QUIK. Поскольку знаю C#, решил воспользоваться вашей библиотекой. Никак не могу разобраться, как именно нужно настраивать QUIK, чтобы получить необходимые графики (использую пока пример из дистрибутива библиотеки). С QUIK'ом знаком очень мало, моя задача - только алгоритмы (изначально вообще планировалось писать плагин на QPILE, но насколько я понял, реализовать на нём свой способ визуализации данных - плохая идея). Прошу помощи :) Нужно, по сути, изобразить тот же график, что показывает QUIK по команде "Графики цены и объёма". Любой график, представленный в данный момент времени в QUIK'е, должен быть изображён в моей программе в виде крестиков-ноликов. Портфели и пр. не нужны... Подскажите, пожалуйста, как получить исключительно данные графиков при помощи вашей библиотеки? В качестве "образца" используется инструмент "RTS-9.11 [Фьючерсы FORTS]".

Заранее спасибо.

Багтрекер для S#

2011-07-26T04:07:02Z

А может ишью/баг-трекер завести для S#?
А то не легко трекать статус треда - решена проблема или нет.

Вопрос от новичка.

2011-07-25T14:00:51Z

Доброе время суток.
Не могу подключиться к QUIK (FinamJunior 5.17.0.139).

Пишет (в любом примере из Samples): Не удалось подключиться к Quik. Возможно, в quik-е не включена обработка внешних транзакций….

Использовать info.wnd не удалось, пишет что не достаточно памяти.
Настроил все как сказано в мануале (т.е. обработка внешних транзакций включил).

OS: WinXP sp2

EmulationTrader: не приходит ответ на выставление заявки

2011-07-25T07:41:32Z

Привет. Продолжаю мучать эмулятор.
Столкнулся с тем что иногда эмулятор никак не реагирует на выставление заявки.
Обработчики стоят следующие:

Код

			this.When(newOrder.Registered())
				.Do(() => {
				    		log("заявка принята, id="+newOrder.TransactionId.ToString() + " vol="+newOrder.Volume);
				    });

Код

			this.When(newOrder.Failed())
				.Do(() => {
				    	log("failed");
				    });

Код

			this.When(newOrder.NewTrades())
					.Do(() => { log("ордер исполнен"); });

На всякий случай ещё подписывался на Strategy.NewOrder и Strategy.OrderFailed - там тоже реакции не видно.
Заявку отправляю с помощью Strategy.RegisterOrder.
Повторюсь, что этот баг плавающий - т.е. он то есть, то его нет.

Upd: this - стратегия, унаследованная от Strategy

Двойное вызов OnProcess

2011-07-24T16:58:14Z

При тестировании через EmulationTrader стратегии на основе TimeFrameStrategy OnProcess вызывается дважды.
Допустим, если timeframe - 10 секунд, то вызов будет в 11:00:00, еще раз в 11:00:00, потом в 11:00:10 и еще раз в 11:00:10,..
Версия - 3.2.5.

Проблема с Canceled()

2011-07-23T11:28:57Z

Выставляю 2 заявки - buyOrder и sellOrder. Затем ставлю обработчик:

Код

this.When(buyOrder.Canceled())
				.Do(() => {
				    	log("buy canceled");
				    	buyOrder = null;
				    });

Код

this.When(sellOrder.Canceled())
				.Do(() => {
				    	log("sell canceled");
				    	sellOrder = null;
				    });

this - это стратегия.
Затем по определённому событию снимаю всё при помощи CancelActiveOrders()

В логах вижу:
buy canceled
sell canceled
buy canceled
sell canceled

Т.е. каждый обработчик вызывается 2 раза. Убираю один ордер - начинает вызываться один раз. Выходит что вызов обработчика Canceled происходит не для текущего ордера, а для всех снятых в цикле. Это баг или фича? И если фича, как мне понять для какой заявки произошло событие Canceled?

Использую эмулятор, s# 3.2.5

Проблема при инициализации EmulationTrader

2011-07-22T20:54:08Z

Приветствую!

Код

			var security = new Security
			{
				Id = "RIU9@RTS",
				Code = "RIU9",
				Name = "RTS-9.09",
				MinStepSize = 5,
				MinStepPrice = 2,
				Decimals = 0,
				Exchange = Exchange.Test,
			};
			var portfolio = new Portfolio { Name = "test account" };
			
			var eTrader = new EmulationTrader(
				new[] { security },
				new[] { portfolio })
			{
				StartTime = new DateTime(2011, 1, 1),
				StopTime = new DateTime(2011, 2, 1)
			};
			Debug.WriteLine(eTrader.Portfolios.Count());
			Debug.WriteLine(eTrader.Securities.Count());

Выводятся два нуля. Почему так?

Жесть с NewMyTrades!!!! (не вызвалось событие NewMyTrades)

2011-07-22T18:10:29Z

Я веду подсчет открытой позиции самостоятельно - ловлю NewMyTrades,
и если бумага моя (==this.Security) то увеличиваю/уменьшаю (в зависимости от направления ордера по которому пришел трейд) счетчик int OpenedPosition в стратегии.

а сегодня столкнулся с серьезной проблемой

была открытая лонг позиция в 2 бумаги. это подтверждает и мой счетчик и PositionManager.Position:
22.07.2011 13:55:39.415 PositionManager.Position: 2; OpenedPosition:2

роботом был послан ордер на биржу на продажу 3х лотов:
22.07.2011 13:55:39.810 RegisterOrder: Ok! sec=LKU1 dir=SELL vol=3 price=18769,00

пока ордер висел позиция не менялась
22.07.2011 13:55:49.408 PnLManager.PnL: 2; OpenedPosition:2;

но потом вдруг - БЕЗ ВЫЗОВА NewMyTrade свойство PositionManager.Position изменилось!
22.07.2011 13:55:50.490 PnLManager.PnL: -1; OpenedPosition:2;
и в логах Квика видно что как раз в это время ордер был полностью исполнен!
[cursing]

т.к. робот не знал о выполнении его ордера - трейды же не пришли, то продолжил торговать.
и через несколько секунд ситуация еще раз повторилось, а потом еще раз и до тех пор пока все средства со счета в ГО не ушли.
спасло только то что счет небольшой и цена далеко не ушла - вручную потом откупил совсем с небольшими потерями.[bored]

как так получилось что NewMyTrade не был вызван???
и как можно перестраховаться от таких косяков в будущем???
как ЖЕЛЕЗНО узнать свою позицию???
[confused]

PS> PositionManager.Position который показал правильную инфу тут постоянно неправильно показывает в других ситуациях