Сообщество. StockSharp

Не создает стоп "по исполнению"

2011-08-10T13:35:43Z

1. Создаю лимитированную заявку:

Код

Order t_order = new Order
{
	Type = OrderTypes.Limit,
	Portfolio = portfolio,
	Price = _price,
	Security = instrument,
	Volume = _vol,
	Direction = _direction,
};
Core.Trader.RegisterOrder(t_order);

Все ОК, создается

2. Создаю стоп по исполнению для лимитированной заявки:

Код

t_stopOrder = new Order
{
	Type = OrderTypes.Conditional,
	Portfolio = portfolio,
	Volume = _vol,
	Security = instrument,
	Price = instrument.ShrinkPrice(_priceSL + slippage),
	Direction = _direction, // Судя по хелпу - игнорируется
	StopCondition = new QuikStopCondition
	{
		ConditionOrder = t_order,
		ConditionOrderPartiallyMatched = true,
		ConditionOrderUseMatchedBalance = true,
		Type = QuikStopConditionTypes.TakeProfitStopLimit,
		ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
		ActiveTime = null,
		StopLimitPrice = instrument.ShrinkPrice(_priceSL),
		StopPrice = instrument.ShrinkPrice(_priceTP),
		Offset = 0,
		Spread = 5,
	},
};

Тут выдает ошибку:

Код

CREATE STOP ERROR: Код ошибки WrongSyntax Сообщение ACCOUNT=SPBFUT006А4; CLIENT_CODE=SPBFUT006А4; TRANS_ID=61069504; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=SRU1; QUANTITY=1; OPERATION=B; ACTION=NEW_STOP_ORDER; STOPPRICE=9055; PRICE=9026; EXPIRY_DATE=GTC; IS_ACTIVE_IN_TIME=NO; STOPPRICE2=9070; BASE_ORDER_KEY=4640126731; USE_BASE_ORDER_BALANCE=YES; ACTIVATE_IF_BASE_ORDER_PARTLY_FILLED=YES; OFFSET=0; OFFSET_UNITS=PRICE_UNITS; SPREAD=5; SPREAD_UNITS=PRICE_UNITS; STOP_ORDER_KIND=ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER;

От чего отсчитывается прешышение Bid/Ask в правиле?

2011-08-10T13:25:26Z

Создать правило на событие понижения лучшего оффера на определенную величину.
BestAskPriceLess(Security, Unit)

что имеется ввиду?
От чего будет рсчитыватьься понижение оффера?
От уровня цены в момент добавления правила?
Или по другому?

Два действия на одно условие - одно не выполняется.

2011-08-10T09:57:05Z

Код


this
				.When(StrategyRuleConditionHelper.StrategyNewMyTrades(this))
				.Do(InformAboutNewMyTrade)
				.Do(StartAggressive);

Первый метод(InformAboutNewMyTrade) почему-то не вызывается.
Как переписать это правильно?

StrategyNewMyTrades произошло, а order.IsMatched() = false

2011-08-10T09:24:52Z

У меня событийная стратегия.
В начале отправил заявку и стал дожидаться её исполнения.

Код


_order = new Order
			{
				Portfolio = this.Portfolio,
				Volume =  _partOfLot,
				Price = _priceOfOrder,
				Security = this.Security,
				Direction = this._direction,
				Trader = this.Trader,
			};
			this.RegisterOrder(_order);

this
				.When(StrategyRuleConditionHelper.StrategyNewMyTrades(this))
				.Do(Blablabla);

Заявка была исполнена одной сделкой, но когда происходила проверка на испонения заявки, почему-то она была сочтена не исполненной.

Код


private void Blablabla()
		{
			if(TraderHelper.IsMatched(_order)){
				
				MessageBox.Show(_order.Id.ToString());

Может ли информация о новых сделках прижти раньше,чем информация, о том, исполнена сделка или нет?
И что с этим делать?

[Bug] действие на условие исполняется больше одного раза

2011-08-09T13:01:21Z

Событийная стратегия

Код


protected override void OnStarting()
		{
			_order = new Order
			{
				Portfolio = this.Portfolio,
				Volume =  _partOfLot,
				Price = _priceOfOrder,
				Security = this.Security,
				Direction = this._direction,
				Trader = this.Trader,
			};
			this.RegisterOrder(_order);
			
			this
				.When(StrategyRuleConditionHelper.Matched(_order))
				.Do(Start);
			
			foreach(StrategyRule s in this.Rules){
				MessageBox.Show(s.Name);
			}
		}
		
		private void Start()
		{
			MessageBox.Show(_order.Id.ToString());
			_curLotBuySellNow += _order.Volume;
			
			if (_curLotBuySellNow >= this.Volume){
				this.Stop();
				return;
			}
		}

                private Order _order;

Запускаю стратегию, она отправляет первую заявку, когда заявки исполняется, метод Start вызывается 3 или 4 раза. Один раз он был вызван 1 раз.
По-моему это баг.
В списке правил - одно правило, полное исполнение.
Никаких сообщений об ощибках нет.

Событие NewSecurities

2011-08-08T07:05:30Z

Добрый день, уважаемые разработчики!

Как я понял, событие NewSecurities генерируется для каждой бумаги, по которой прошла сделка и отобразилась в таблице "Все сделки", даже если бумага НЕ присутствует в таблице "Инструменты" - это бага или фича такая?

SlippageManager и маркет-заявки

2011-08-08T00:07:06Z

Перенёс стратегию с амиброкера, хочу прикинуть какое у неё будет проскальзывание - пытаюсь тестировать на истории.

Стратегия самая обычная пробойная, поэтому входит всегда маркетом. Так как на Фортс маркета нету - вместо него хочу войти лимиткой +-1000 пунктов от текущей цены.

Как это можно сделать чтобы правильно работал SlippageManager на истории? Пробовал так:

вариант 1

Код

 
var order = base.CreateOrder(direction, price + (direction == OrderDirections.Buy ? 1000 : -1000) , base.Volume);  
base.RegisterOrder(order);
this.SlippageManager.Register(order, price); // Пытаюсь вернуть цену обратно

вариант 2

Код

 
var order = base.CreateOrder(direction, price, base.Volume);  
var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(2000), new Unit(1000));
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Пусть у нас Price = 50000.
Оба варианта в отчёте показывают для покупки Цена = 51000, Цена (усредн.) = 50030. Проскальзывание = 0.
Мне же нужно получить в отчёте: Цена = 50000, Цена (усредн.) = 50030. Проскальзывание = 30.

ExcelReporter и миллисекунды

2011-08-07T18:31:34Z

Не бага, скорее фича - при выгрузке дата выгружается с миллисекундами.
Если в экселе не поставить в формате доли секунды "чч:мм:сс.0" то получим округление до секунды.
Долго не мог понять что за фигня со временем у меня в некоторых RangeBar.

Разрыв связи-восстановление

2011-08-05T19:16:04Z

Подскажите, пожалуйста.

Никак до конца не разберусь с восстановлением работы робота после разрыва связи.

1. Терминал Quik, с которым работаю использует двухфакторную аутентификацию (сначала указывается файл с настройками, потом вводится пароль) Я так понимаю - это доработки брокера. Возможно ли как-то автоматически поднять робота?

2. Сам код для восстановления связи такой:

Код

          // инициализируем механизм переподключения (будет автоматически соединяться
                        // каждые 10 секунд, если шлюз потеряется связь с сервером)
                        this._trader.Trader.ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(10);

                        // переподключение будет работать только во время работы биржи РТС
                        // (чтобы отключить переподключение когда торгов нет штатно, например, ночью)
                        this._trader.Trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime;

                        // подписываемся на событие об успешном восстановлении соединения
                        this._trader.Trader.ReConnectionSettings.ConnectionRestored += () => this.GuiAsync(() =>
                            {
                                _trader.ReStartExport();
                                _trader.RegisterSecurity(_security);
                                _trader.RegisterTrades(_security);
                                _trader.RegisterQuotes(_security);

                                MessageBox.Show(this, "Соединение восстановлено");
                            });

В чем разница использования свойства IsReStartExport и вызова вручную метода ReStartExport()? И как узнать нужно ли делать перезапуск экспорта?

Такой код почему-то вызывает два раза сообщение MessageBox.Show(this, "Соединение восстановлено")

3. После восстановления соединения все сделки в грид _trades добавляются по два раза

4. Линии индикатора перестают отрисовываться. В коде количество свечек всегда равно 0.

Код


        // получаем эти свечки
                var candles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(_strategy.Security, _timeFrame, bounds);

                if (candles.Count() > 0)
                {
                    // получаем время самой последней свечки и запоминаем его как новое начало
                    _lastCandleTime = candles.Max(c => c.Time);

                    DrawLines(bounds.Min);
                }

Гидра. 3.2.6. Изменения в датах.

2011-08-04T14:15:14Z

В 3.2.6 (см форум Новости) в Гидре изменился формат дат. Файлы с данными для новой Гидры нужно "перегнать". Вот код:

Код

foreach (var directory in Directory.GetDirectories(/* путь нужно указать свой */))
{
	foreach (var subDir in Directory.GetDirectories(directory))
	{
		try
		{
			var file = Directory.GetFiles(subDir, "trades.xml").FirstOrDefault();

			if (file == null) // скорее всего это дата, где присутствуют только стаканы
				continue;

			var metaInfo = new XmlSerializer<Dictionary<string, object>>().Deserialize(file);

			metaInfo["firstTime"] = metaInfo["firstTime"].To<long>();
			metaInfo["prevTime"] = metaInfo["prevTime"].To<long>();

			CultureInfo.InvariantCulture.DoInCulture(() => new XmlSerializer<Dictionary<string, object>>().Serialize(metaInfo, file));
		}
		catch (Exception ex)
		{
			Console.WriteLine(ex);
		}
						
	}
}

У меня заняло где-то пол часа. Так что это надолго.

[Bug] в Strategy.MyTrades не попадает сделка

2011-08-04T09:20:45Z

обнаружил такую вещь.
Примерно в 10% случаев в список Strategy.MyTrades не попадают сделки.
Полностью это заметил в таком коде

Код


private void WaitMyTradesComplement()
		{
			while(true){
				if(IsLastTradeByOrderInList()){
					break;
				}
				Thread.Sleep(1000);
			}
		}
private bool IsLastTradeByOrderInList()
		{
			if(MyTrades.Count > 0
			   && MyTrades[MyTrades.Count-1].Order.Id == _order.Id
			   && MyTrades[MyTrades.Count-1].Order.IsMatched()){
				//MessageBox.Show("true");
				return true;
			}
			string ids = "";
			foreach(MyTrade p in MyTrades){
				ids += p.Trade.Id.ToString() + " ";
			}
			int a = 0;
			a++;
			MessageBox.Show(ids);
			return false;
		}

Этот метод перезапускается до тех пор ,пока не вернёт true.
Время от времени он выдает что список пуст, это происходит после первой сделки
т.е. правило When(StrategyRuleConditionHelper.Matched(_order)) сработало, а список не пополнился.
Метод вызывается с задержкой в 1 секунду , и в случае бажного поведения из цикла не выходит и выдает пустые MessageBox.
ProcessDataError ничего не выдает.

Работа с потоками и т.д.

2011-08-02T18:30:35Z

Добрый день. Во-первых, спасибо за прекрасную библиотеку, очень понравилось с ней работать. Я пытаюсь написать высокочастотного робота для торговли на ФОРТС, для этого я зарегистрировал ДЕМО счет на IT-Invest (никак не могу понять, есть ли принципиальные отличия ДЕМО счета от реального), но у меня сразу возникли проблемы.

1. Я подписываюсь на события MyTrades, NewTrades и QuotesChanged. Правильно ли я понимаю, что каждому событию соответствует отдельный поток и они не синхронизированны?

2. По MyTrades я только обновляю текущую позицию. В NewTrades и QuotesChanged у меня происходит принятие решения, и могут создаваться новые заявки/удаляться старые. Нужно ли блокировать исполнение во всех других потоках для этого? Я столкнулся с проблемой, когда робот пытается переставить заявку, статус которой (смотрю в терминале SmartX) Filled, а в программе статус Active, как такое могло произойти?

3. Можно ли делать Cancel у заявки, по которой еще не пришел OrderID? У меня кидается исключение, хотя я предполагал, что в библиотеке такие вещи будут делаться прозрачно (т.е. если заявку нельзя отменить, то она будет снята тогда, когда это станет возможным).

Если есть какие-то общие рекомендации по тому как лучше организовать работу подобной МТС, буду рад выслушать любые замечания.

MinLotSize

2011-08-02T16:43:10Z

Здравствуйте. Свойство minlotsize возвращает неверные значения.
На форуме есть не раскрытая тема : http://stocksharp.com/fo...SRU1-RTS-MinLotSize100/
И все таки, как Вы получаете размер лота инструмента?
Заранее спасибо.

[ISSUE] PnL считается в пунктах а было бы удобнее в рублях

2011-08-02T12:43:10Z

Сейчас PnL считается в пунктах и получаетя что в родительской стратегии суммируются попугаи с печеньками :)
Было бы удобнее если бы PnL считался в рублях.
Благо информация для этого есть: нужно в момент сделки пипсы умножить на Security.MinStepPrice / Security.MinStepSize

остался ли ClientCode?

2011-08-02T12:30:28Z

Салют)
Подскажите плиз по изменениям ClientCode для quik. Помнится били внесены изменения по портфелю с версии 3.2.3(вроде).
Видимо после этого в QuikTrader пропало свойство ClientCode. Как и где сейчас его задавать?
Спасибо

[Bug] запаздывание обновления Strategy.MyTrades

2011-08-02T08:59:26Z

Обнаружил что, MyTrades хоть и является синхоронизированной, но обновляется с опозданием.
у меня стратегия содержит такое правило

Код


this
				.When(StrategyRuleConditionHelper.StrategyNewMyTrades(this) )
				.Do(RegisterNext);

в методе происходит проверка того, что заявка исполнена полностью(т.к. большие заявки исполняются обычно за несколько сделок)

Код


private void RegisterNext()
		{
			if(TraderHelper.IsMatched(this.MyTrades[this.MyTrades.Count-1].Order)){
				_curLotBuySellNow += this.MyTrades[this.MyTrades.Count-1].Order.Volume;

часто происходит так, что он проверяет одну и туже сделку, т.е. остальные ещё не попали в список.
Как с этим быть?

Ошибка квика или шарпа? Не удалось получить счет депо

2011-08-02T07:39:50Z

Сегодня вылезло вот это, соответственно, заявки не отправляются

Цитата:

System.ArgumentException was unhandled by user code
Message=Не удалось получить счёт депо для кода клиента 34890.
Source=StockSharp.Quik
StackTrace:
at #=qDPKwawRru1lZijSECh1OvHutc3fbcUZYBMPpZWkVytrDPTX1euwDKnEyz88nT70J.#=qEE$WAhYiwOo0vL_xRmrwCtAXoOD3CTYgQ4Dax9s84qw=(Order #=qFH2ITyYCHf1FIG2Iw2pLjg==)
at StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
at StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
....

Со вчерашнего дня ничего не менялось, кроме учетки в квике (джуниор), 34890 это как раз ее новый номер. Что нужно проверить?

У тестируемых стратегий общая песочница?

2011-08-02T06:41:32Z

Пара вопросов:
(I)
Если в параллели тестируется две стратегии, и обе выставили заявку по одному инструменту в одном направлении, и прилетает рыночный ордер который удовлетворяет цене обоих заявок, то как он будет исполнен?
1. для каждой стратегии независимо
2. одной стратегии этот ордер достанется первым, а другой стратегии достатутся остатки
т.е. в 1м варианте не учитывается влияние стратегий друг на друга - у каждой как бы своя "песочница"
а во втором учитывается - у них общая "песочница".
?

(II)
Также интересно что будет если стратегии выставят встречные друг к другу ордера - они будут исполнены?

Выделение собственной заявки в стакане по волатильности

2011-08-01T16:12:37Z

Всем привет!

Подскажите, пожауйста, как можно выделить собственную заявку в стакане по волатильности?

Например, как-нить определить свойство IsMyOrder в классе IVQuote.

Заранее огромное спасибо за ответ!

Как часто вызывается метод OnRunned?

2011-08-01T16:00:15Z

Как часто вызывается метод OnRunned?
Или он вызывается один раз, когда значение ProcessState из Running перешло в Runned?