Сообщество. StockSharp

Логгирование

2011-10-03T07:38:45Z

Добрый день!
После перехода на S#4.0 столкнулся со следующими проблемами логгирования:

1. Есть несколько независимых(не находятся в ChildStrategies друг друга) стратегии, которые работают через один и тот же QuikTrader, у них одинаковые Security и Portfolio.

Для прослушивания каждой из стратегий подключаю обработку события Log:

Код

Strategy.Log += new Action<StockSharp.Algo.Logging.LogMessage>(Strategy_Log)

Проблема в том, что событие обработки заявок (см. пример) срабатывает для каждой из этих стратегий, а не только для той стратегии, в которой происходила эта обработка. Такое ощущение, что Log срабатывает не для стратегии, а для ITrader:

Например:
OQS, OSS, OWS - Это 3 независимые стратегии. В OQS запускается котирование, создается заявка и у всех 3-х стратегий срабатывает следующее событие:

[MarketTime <10:45:51.076>]:[OQS] Обработка Limit заявки 38623862 на Sell с номером 935182789.
[MarketTime <10:45:51.233>]:[OSS] Обработка Limit заявки 38623862 на Sell с номером 935182789.
[MarketTime <10:45:51.234>]:[OWS] Обработка Limit заявки 38623862 на Sell с номером 935182789.

2. Попытался реализовать свой ILogListener

Код


    public class MessageBoardLogListener : ILogListener
    {
        public void WriteMessage(LogMessage message)
        {
            string msg = string.Format("[{0}] {1}", message.Source.Name, message.Message);
            Info.Inform(msg, message.Type.ConvertStrategyErrorState());
        }
    }

   Потом в другом классе подключаю созданный MessageBoardLogListener к LogManager
        
    class SomeClass
    {
        Strategy _Strategy;

        //создаю  _LogManager 
        public SomeClass()
        {
          this._LogManager = new LogManager();
          this._LogManager.Listeners.Add(new MessageBoardLogListener());
          this._LogManager.Sources.Add(this._Strategy);
        }

    }

После этого, как я понимаю, при возникновении события _Strategy.Log оно должно обрабатываться в MessageBoardLogListener.WriteMessage, однако этого не происходит. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?

3. При запуске стратегии (вызов Start()) в событие Log начинает выводиться ВСЯ ИСТОРИЯ обработки заявок. Т.е. выводятся сообщения типа:
[MarketTime <10:45:51.234>]:[OWS] Обработка Limit заявки 38623862 на Sell с номером 935182789
для всех заявок, которые уже отработали в прошлом.
- Это вызывает огромные неудобства, т.к. при активном использовании котирования запуск стратегии начинает занимать несколько минут из-за большого списка заявок.

Вечерняя сессия Фортс

2011-10-02T19:12:58Z

Подскажите где взять тики с вечерней сессии Фортс предыдущего дня?

Роман.

Использование S# вне стратегий

2011-10-02T03:54:15Z

Доброго дня!
Возможно такие вопросы уже задавались, но навскидку не нашел, поэтому извините новичка если дублирование :)

А вопросы про использование S# без/вне стратегий:
1.
Событие NewMyTrades после исполнения Заявки вне стратегии происходит? Или для сопоставления Сделка-Заявка нужна Стратегия? (вопрос разумности не использовать стратегии - это другой вопрос - наверное, вопрос вкуса)
2.
Если по Заявке весь объем прошел по Моим Сделкам, а ее статус "Исполнена" еще не пришел - ее статус меняется?
3.
После подключения и запуска экспорта гарантированно ли приходят предыдущие заявки и мои сделки за текущую сессию (или за календарный день)?

Заранее благодарю :)

Как проверить, запущен ли уже экспорт по стакану.

2011-10-01T09:31:21Z

Добрый день.

1) Правильно ли я понимаю, что пока не запущен хотя бы один раз RegisterQuotes для сатакана,
значение глубины стакана GetMarketDepth(security).Depth не определено?
Тоесть, что бы узнать глубину стакана, необходимо по нему предворительно запустить экспорт?

2) Как узнать, запущен ли уже экспорт для данного стакана?

Проблемы при StreamTimeOut < 100 мс

2011-09-30T12:21:29Z

При уменьшении StreamTimeOut до 50 через некоторое время прекращают поступать данные.
А если делать этот параметр равным например 100 то данные поступают очень медленно...

Прекращение получения данных при остановки дочерних стратегий

2011-09-30T11:02:47Z

Вещь странная и мне не понятная)
Т.е. Есть стратегия в ней постоянно обрабатывается стакан, и в этой стратегии применяются защитные стратегии в частности StopLossStrategy. При остановки одной из дочерних стратегий получение данных основной стратегией да и вообще
PlazaTrader останавливается...
Я думал это из за ошибки внутри самой StopLossStrategy. создал свою защитную стратегию. Все равно эффект тот же. Притом если останавливать мою стратегию вот так

Код

this.When(Security.LastTradePriceLessAbsolute(stopPrice))
                    .Do(() =>
                            {
                               ...
                                Stop();
                            })
                    .Once();

Данные не перестают поступать. А если так

Код

 this.When(this.StrategyNewOrder())
                .Do(Stop)
                .Once();

То перестают)
В чем проблема может быть не знаете?

Наследники ProtectiveStrategy

2011-09-30T08:26:16Z

При наследовании от класса ProtectiveStrategy кроме моих реализованных алгоритмов выставления заявок, выполняются еще какие то(видимо которые были определены в ProtectiveStrategy).
В связи с этим вопрос : Какие механизмы защиты уже заложены в классе ProtectiveStrategy?
И если я хочу создать свою StopLossStrategy от какого класса мне лучше наследоваться?
Спасибо.

FortsDailyData.GetYesterdaySecurityData возвращает некорректные значения

2011-09-30T07:58:52Z

Инструмент - RIZ1
Вчерашняя дата - 29.09

Возвращает цены:
Low:131910 Hi:139975 Close:138405

Хотя на самом деле если открыть график в квике, видно что это не так.
Цену low он получается берет за 28 число, high - правильно, а close - вообще непонятно откуда такое число.

Если использовать FortsDailyData.GetSecurityData - результат тот же.

DdeTableColumn

2011-09-30T07:19:43Z

Вот это строка работала в 3.2.9

ardRIZ1[0] = (decimal)_contactMICEX.ExtensionInfo[DTCZnachenie];

А когда перешел на 3.4 не находит ключа, хотя ключ по-прежнему есть и это видно и по определениям,
приведенным ниже

private RealTimeEmulationTrader<QuikTrader> _trader;
public DdeTableColumn DTCZnachenie = new DdeTableColumn("Значение", typeof(decimal));
_trader.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DTCZnachenie);

и по фактическим значениям, приведенным на картинке:
https://docs.google.com/...IyYzlhNjQ3&hl=en_US

Настройка EmailLogListener

2011-09-29T20:56:31Z

Подскажите, а как настроить EmailLogListener.
Может чего-то недопонимаю, как может быть достаточно указания только адреса откуда и куда для отправки сообщения?

Гидра. S# 4.0

2011-09-29T15:57:33Z

В последней версии Гидры были изменения в SQL. Нужно прогнать следующий скрипт, чтобы новая Гидра смогла работать со старой БД:

Код

alter proc [dbo].[Security_UpdateById]
	@Id as nvarchar(256),
	@Name as nvarchar(512),
	@Code as nvarchar(256),
	@Class as nvarchar(256),
	@ShortName as nvarchar(256),
	@MinStepSize decimal(18,7),
	@MinStepPrice decimal(18,7),
	@MinLotSize real,
	@Decimals real,
	@OpenPrice decimal(18,7),
	@ClosePrice decimal(18,7),
	@LowPrice decimal(18,7),
	@HighPrice decimal(18,7),
	@State int,
	@Type int,
	@MinPrice decimal(18,7),
	@MaxPrice decimal(18,7),
	@MarginBuy decimal(18,7),
	@MarginSell decimal(18,7),
	@ExpiryDate datetime,
	@SettlementDate datetime,
	@ExtensionInfo nvarchar(max),
	@LastTradeId bigint = null,
	@LastTradeTime datetime2(7) = null,
	@LastTradePrice decimal(18,7) = null,
	@LastTradeVolume decimal(18,7) = null,
	@LastTradeOrderDirection int = null,
	@BestBidPrice decimal(18,7) = null,
	@BestBidVolume decimal(18,7) = null,
	@BestBidOrderDirection int = null,
	@BestAskPrice decimal(18,7) = null,
	@BestAskVolume decimal(18,7) = null,
	@BestAskOrderDirection int = null,
	@Exchange nvarchar(64),
	@UnderlyingSecurityId nvarchar(256),
	@Strike decimal(18,7),
	@OptionType int,
	@Volatility decimal(18,7),
	@TheorPrice decimal(18,7)
as
begin transaction

declare @ExtensionInfoXml xml
set @ExtensionInfoXml = convert(xml, @ExtensionInfo, 1)

declare @FinamMarketId bigint
declare @FinamSecurityId bigint
declare @Source nvarchar(128)
declare @TradeSource nvarchar(128)
declare @DepthSource nvarchar(128)
declare @IsSelected bit
declare @TradeCount int
declare @DepthCount int
declare @LastUpdateTime datetime

set @FinamMarketId = @ExtensionInfoXml.value(N'(/IDictionaryBeginObjectAndObjectEnd/KeyValuePairBeginObjectAndObjectEnd[key/Value = "FinamMarketId"]/value/Value)[1]', 'bigint')
set @FinamSecurityId = @ExtensionInfoXml.value(N'(/IDictionaryBeginObjectAndObjectEnd/KeyValuePairBeginObjectAndObjectEnd[key/Value = "FinamSecurityId"]/value/Value)[1]', 'bigint')
set @Source = @ExtensionInfoXml.value(N'(/IDictionaryBeginObjectAndObjectEnd/KeyValuePairBeginObjectAndObjectEnd[key/Value = "Source"]/value/Value)[1]', 'nvarchar(128)')
set @TradeSource = @ExtensionInfoXml.value(N'(/IDictionaryBeginObjectAndObjectEnd/KeyValuePairBeginObjectAndObjectEnd[key/Value = "TradeSource"]/value/Value)[1]', 'nvarchar(128)')
set @DepthSource = @ExtensionInfoXml.value(N'(/IDictionaryBeginObjectAndObjectEnd/KeyValuePairBeginObjectAndObjectEnd[key/Value = "DepthSource"]/value/Value)[1]', 'nvarchar(128)')
set @IsSelected = IsNull(@ExtensionInfoXml.value(N'(/IDictionaryBeginObjectAndObjectEnd/KeyValuePairBeginObjectAndObjectEnd[key/Value = "IsSelected"]/value/Value)[1]', 'bit'), 0)
set @TradeCount = IsNull(@ExtensionInfoXml.value(N'(/IDictionaryBeginObjectAndObjectEnd/KeyValuePairBeginObjectAndObjectEnd[key/Value = "TradeCount"]/value/Value)[1]', 'int'), 0)
set @DepthCount = IsNull(@ExtensionInfoXml.value(N'(/IDictionaryBeginObjectAndObjectEnd/KeyValuePairBeginObjectAndObjectEnd[key/Value = "DepthCount"]/value/Value)[1]', 'int'), 0)
--set @LastUpdateTime = @ExtensionInfoXml.value(N'(/IDictionaryBeginObjectAndObjectEnd/KeyValuePairBeginObjectAndObjectEnd[key/Value = "LastUpdateTime"]/value/Value)[1]', 'datetime')

begin try
	if (exists(select * from [Security] where Id = @Id))
	begin
		update [Security]
		set
			Name = @Name,
			Code = @Code,
			Class = @Class,
			ShortName = @ShortName,
			MinStepSize = @MinStepSize,
			MinStepPrice = @MinStepPrice,
			MinLotSize = @MinLotSize,
			Decimals = @Decimals,
			OpenPrice = @OpenPrice,
			ClosePrice = @ClosePrice,
			LowPrice = @LowPrice,
			HighPrice = @HighPrice,
			[State] = @State,
			[Type] = @Type,
			MinPrice = @MinPrice,
			MaxPrice = @MaxPrice,
			MarginBuy = @MarginBuy,
			MarginSell = @MarginSell,
			ExpiryDate = @ExpiryDate,
			SettlementDate = @SettlementDate,
			ExtensionInfo = @ExtensionInfo,
			LastTradeId = @LastTradeId,
			LastTradeTime = @LastTradeTime,
			LastTradePrice = @LastTradePrice,
			LastTradeVolume = @LastTradeVolume,
			LastTradeOrderDirection = @LastTradeOrderDirection,
			BestBidPrice = @BestBidPrice,
			BestBidVolume = @BestBidVolume,
			BestBidOrderDirection = @BestBidOrderDirection,
			BestAskPrice = @BestAskPrice,
			BestAskVolume = @BestAskVolume,
			BestAskOrderDirection = @BestAskOrderDirection,
			Exchange = @Exchange,
			UnderlyingSecurityId = @UnderlyingSecurityId,
			Strike = @Strike,
			OptionType = @OptionType,
			Volatility = @Volatility,
			TheorPrice = @TheorPrice
		where
			Id = @Id

		update HydraSecurityInfo
		set
			FinamMarketId = @FinamMarketId,
			FinamSecurityId = @FinamSecurityId,
			[Source] = @Source,
			TradeSource = @TradeSource,
			DepthSource = @DepthSource,
			IsSelected = @IsSelected,
			TradeCount = @TradeCount,
			DepthCount = @DepthCount,
			LastUpdateTime = @LastUpdateTime
		where
			[Security] = @Id
	end
	else
	begin
		insert into [Security]
			(Id, Name, Code, Class, ShortName, MinStepSize, MinStepPrice, MinLotSize, Decimals,
			OpenPrice, ClosePrice, LowPrice, HighPrice, [State], [Type], MinPrice, MaxPrice, MarginBuy, MarginSell, ExpiryDate,
			SettlementDate, ExtensionInfo, LastTradeId, LastTradeTime, LastTradePrice, LastTradeVolume, LastTradeOrderDirection,
			BestBidPrice, BestBidVolume, BestBidOrderDirection, BestAskPrice, BestAskVolume, BestAskOrderDirection, Exchange,
			OptionType, Strike,UnderlyingSecurityId, Volatility, TheorPrice)
		values
			(@Id, @Name, @Code, @Class, @ShortName, @MinStepSize, @MinStepPrice, @MinLotSize, @Decimals,
			@OpenPrice, @ClosePrice, @LowPrice, @HighPrice, @State, @Type, @MinPrice, @MaxPrice, @MarginBuy, @MarginSell, @ExpiryDate,
			@SettlementDate, @ExtensionInfo, @LastTradeId, @LastTradeTime, @LastTradePrice, @LastTradeVolume, @LastTradeOrderDirection,
			@BestBidPrice, @BestBidVolume, @BestBidOrderDirection, @BestAskPrice, @BestAskVolume, @BestAskOrderDirection, @Exchange,
			@OptionType, @Strike, @UnderlyingSecurityId, @Volatility, @TheorPrice)

		insert into HydraSecurityInfo
			([Security], TradeSource, DepthSource, [Source], IsSelected, TradeCount, DepthCount, FinamMarketId, FinamSecurityId, LastUpdateTime)
		values
           (@Id, @TradeSource, @DepthSource, @Source, @IsSelected, @TradeCount, @DepthCount, @FinamMarketId, @FinamSecurityId, @LastUpdateTime)
	end
end try
begin catch
	if @@TRANCOUNT > 0
		rollback transaction
		
	print 'Error Number: ' + str(error_number()) 
	print 'Line Number: ' + str(error_line())
	print error_message()
	
	exec usp_RethrowError
end catch

if @@TRANCOUNT > 0
	commit transaction
	
GO

ALTER TABLE [dbo].[Security] ALTER COLUMN [Strike] DECIMAL (18,7) NOT NULL;
ALTER TABLE [dbo].[Security] ALTER COLUMN [TheorPrice] DECIMAL (18,7) NOT NULL;
ALTER TABLE [dbo].[Security] ALTER COLUMN [Volatility] DECIMAL (18,7) NOT NULL;

ALTER TABLE [dbo].[Security] ALTER COLUMN [BestAskOrderDirection] INT NULL;
ALTER TABLE [dbo].[Security] ALTER COLUMN [BestAskPrice] DECIMAL (18,7) NULL;
ALTER TABLE [dbo].[Security] ALTER COLUMN [BestAskVolume] DECIMAL (18,7) NULL;

ALTER TABLE [dbo].[Security] ALTER COLUMN [BestBidOrderDirection] INT NULL;
ALTER TABLE [dbo].[Security] ALTER COLUMN [BestBidPrice] DECIMAL (18,7) NULL;
ALTER TABLE [dbo].[Security] ALTER COLUMN [BestBidVolume] DECIMAL (18,7) NULL;

ALTER TABLE [dbo].[Security] ALTER COLUMN [LastTradeId] BIGINT NULL;
ALTER TABLE [dbo].[Security] ALTER COLUMN [LastTradePrice] DECIMAL (18,7) NULL;
ALTER TABLE [dbo].[Security] ALTER COLUMN [LastTradeTime] DATETIME2 (7) NULL;
ALTER TABLE [dbo].[Security] ALTER COLUMN [LastTradeVolume] DECIMAL (18,7) NULL;


ALTER TABLE [dbo].[MarketDataSourceSettings] add FilterBySecurities bit NULL;

go

update [dbo].[MarketDataSourceSettings]
set
	[StorageFolder] = N''
where
	[StorageFolder] is null

update [dbo].[MarketDataSourceSettings]
set
	FilterBySecurities = 0
where
	FilterBySecurities is null

go

ALTER TABLE [dbo].[MarketDataSourceSettings] ALTER COLUMN [StorageFolder] [nvarchar](2048) NOT NULL;
ALTER TABLE [dbo].[MarketDataSourceSettings] ALTER COLUMN FilterBySecurities bit NOT NULL;

go

alter proc [dbo].[MarketDataSourceSettings_UpdateBySourceId]
	@SourceId as uniqueidentifier,
	@IsEnabled as bit,
	@WorkingFrom as time(7),
	@WorkingTo as time(7),
	@Interval as time(7),
	@DumpFolder nvarchar(2048),
	@StorageFolder nvarchar(2048),
	@ExtensionInfo nvarchar(max),
	@FilterBySecurities bit
as
if (exists(select * from MarketDataSourceSettings where SourceId = @SourceId))
	update MarketDataSourceSettings
	set
		IsEnabled = @IsEnabled,
		WorkingFrom = @WorkingFrom,
		WorkingTo = @WorkingTo,
		Interval = @Interval,
		DumpFolder = @DumpFolder,
		StorageFolder = @StorageFolder,
		ExtensionInfo = @ExtensionInfo,
		FilterBySecurities = @FilterBySecurities
	where
		SourceId = @SourceId
else
	insert into MarketDataSourceSettings
		(SourceId, IsEnabled, WorkingFrom, WorkingTo, Interval, DumpFolder, StorageFolder, ExtensionInfo, FilterBySecurities)
	values
		(@SourceId, @IsEnabled, @WorkingFrom, @WorkingTo, @Interval, @DumpFolder, @StorageFolder, @ExtensionInfo, @FilterBySecurities)

Дока + примеры

2011-09-29T14:18:11Z

Кто напишет доку и примеры по работе с 2-мя плазами и экспорту данных через PlazaStream?

S# 4.0 MQS не перестает работать при превышении лимита счета

2011-09-29T13:41:05Z

Если стратегия задает MQS котировать ордер с количеством контрактов, превышающим лимит счета, начинают очень быстро сыпаться месседжи, что размера счета не хватает и в конечном итоге робот просто вылетает.
В ранних версиях помню просто выскакивало всего одно сообщение и котирование просто останавливалось (это в окне мониторинга было видно), и робот не вылетал.
Можно сделать как раньше было?

Зачем нужен метод SyncDo? Можно ли работать без него?

2011-09-29T10:34:01Z

В примере Sample в классе SecuritiesWindow обработка коллекции _quotesWindows происходит в методе SyncDo. Почему? Можно ли работать без него?

Получение синтетической позиции методом Syntetic()

2011-09-28T10:15:18Z

Приветствую.
Разбираюсь с опционами. Заметил что иногда формируется ошибочная синтетическая позиция методом Syntetic(OrderDirection)
Вот код:

Код

if (s.Type == SecurityTypes.Option)
      {
        var xbuy = s.Synthetic(OrderDirections.Buy);
        Security fut = (Security)xbuy[0].Key;
        Security put, call;
        if (s.OptionType == OptionTypes.Put)
        {
          put = s;
          call = (Security)xbuy[1].Key;
        }
        else
        {
          put = (Security)xbuy[1].Key;
          call = s;
        }
      }

А вот что имеют в себе переменные при дебаге:

Стратегия и выставленные заявки

2011-09-28T09:17:05Z

При запуске стратегии она начинает прокачивать весь список заявок заново.
Как то можно внутри стратегии подождать когда все старые заявки будут прокачены?

Что за метод LoadRevisions() в SampleGui

2011-09-28T07:03:59Z

Вот тут пытаюсь разобраться почему пример работает а мой код вроде бы однотипный нет.
Кто нибудь может подсказать что это за метод?

Не поддерживаемый тип заявки: Limit

2011-09-27T13:42:05Z

В S# 4.0 следующий код

Код

_order = this.CreateOrder(
			OrderDirections.Buy,
			Security.BestAsk.Price,
			base.Volume);
base.RegisterOrder(_order);

не регистрирует заявку, в версии 3.2.11 он работал.

Инструмент - фьючерс на индекс РТС, шлюз - RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>.

ProcessDataError выдает ошибку:

Цитата:

System.Exception: Не поддерживаемый тип заявки: Limit
в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qAF$cAaWD8w6Sf0n2jICfhpSjxiFMQ7cRvsxNBVv2XZU=.#=qtATV9JVYahQzlLvEmwHMXg==(SynchronizedDictionary`2 #=qqbEUq3HDL9A75wqaPnzj$w==)
в Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action)
в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qQ7VuWd1o2GhxXAVxPgmkZg==(Security #=qCsXs6bt_tlEwFRwhVgBQnQ==, IEnumerable`1 #=qb31cqUo8VqK2fERgBTKC$A==)
в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.UpdateQuotes(IEnumerable`1 marketDepths)
в StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader`1.#=qPOciz$lJJgRYHAuFM9pUNBIovhk7OXBGPOzuhi0GZHY=(IEnumerable`1 #=qzyZdu5Ra5qxgYZvxk7l2SQ==)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qdkcJ1z_5G_9v8kyPHSiXH2QUl6vo_RX4HfOmcsOgXGs=.#=qYoX9dfq6NfczbKi_skOY4w==(IEnumerable`1 #=qLjzF$t5RARnMfwEZijwylw==)

Portfolio.Amounts на FORTS

2011-09-27T10:25:43Z

Правильно ли я понимаю, что Portfolio.BeginAmount и Portfolio.CurrentAmount не работают для деривативных портфелей?
И лимит открытых позиций нужно получать через напрямую из Trader.DerivativePortfoliosTable?

Security.BestBidPriceMoreAbsolute()

2011-09-27T08:44:46Z

В S# 4.00 перестало исполняться правило When(Security.BestBidPriceMoreAbsolute(price)).Do()
Есть какая-то возможность отследить работу этого правила? Может поменялись условия работы данного правила?