Сообщество. StockSharp

Как переопределить LogMessage по какому-либо событию стратегии?

2011-10-06T12:26:39Z

Вот например при появлении новых сделок выводит:

Цитата:

Новая Buy сделка 417674186 на 1 заявки 64863803.

А я хочу чтобы указывал еще и цену.
Куда копать?
Переопределение OnNewMyTrades не помогло.

Exception при создании FileLogListener

2011-10-06T11:01:08Z

Возникает исключение при создании логгера через конструктор с fileName

Код

FileLogListener fll = new FileLogListener(); //так все хорошо
FileLogListener fll = new FileLogListener("555"); // Exception: "Название файла 555 не содержит расширение"
FileLogListener fll = new FileLogListener("555.txt"); //так все хорошо

Появилось в 4.0.1, в 4.0 - ОК

Неправильно срабатывает LastTradePriceLess

2011-10-06T10:10:06Z

Использую правило:

Код

this.When(Security.LastTradePriceLess(StopProtectiveDelta))
                   .Do(() => 
                       AddedStopOrder(OrderDirections.Sell))
                   .Once();

Но стоп не ждет, пока цена пройдет StopProtectiveDelta, а сразу же выставляет заявку (цену заявки указывает верно, с учетом стопа и проскальзывания).
Подскажите, в чем может быть проблема? Моя ошибка или ошибка в работе правила?

Создание уникального правила у стратегии

2011-10-06T09:59:35Z

У меня имеется класс ImportantQuotes, в котором есть несколько Event'ов. Мне необходимо написать правило для стратегии, что при возникновении события у ImportantQuotes выполнялся какой-нибудь метод. Написал по образу и подобию из мануала StrategyRule:

Код


private sealed class BigButtAppearedRule : StrategyRule
        {

            public BigButtAppearedRule(Strategy strategy)
            {
                if (strategy == null)
                    throw new ArgumentNullException("strategy");

                this.Strategy = strategy;
                ExtendedGlassWindow.Instance._ImportantQuote.BigButtAppeared += OnStrategyActive;
            }

            private new Strategy Strategy { get; set; }

            private void OnStrategyActive()
            {
                base.Activate();
            }

            protected override void DisposeManaged()
            {
                ExtendedGlassWindow.Instance._ImportantQuote.BigButtAppeared -= OnStrategyActive;
                base.DisposeManaged();
            }
        }

Подскажите пожалуйста, как это вообще присоединить к стратегии и привести к виду .when(мое событие) .do(метод)

Текущая цена инструмента

2011-10-06T07:33:04Z

Какой есть самый цивилизованный способ получения текущей цены инструмента? Есть OnNewTrades, но там нужно проверять, свежие это сделки, или это просто старые закачались.

Неверное отображение позиций

2011-10-06T06:48:04Z

Возникает ошибка при использовании Positions, отображает неправильные остатки по контракту. И иногда не срабатывает правило PositionChanged.

Ошибка при добавлении дочерней стратегии

2011-10-05T21:04:33Z

Код на картинке вызываться единожды но дает такую ошибку. Ранее не замечал. Версия 4.0.1 последняя с codeplex'a.

Да, и удалил кусок :

Код

{
    Trader = this.Trader
}

Логическая ошибка в проверке входных параметров в методе EmulationTrader.Start(startTime, stopTime);

2011-10-05T19:41:19Z

Если передавать в EmulationTrader.Start(01.06.2009, 01.06.2009) - то он скажет, что нельзя эмулировать когда дата старта и окончания равны.
Логично, черт побери!

Т.е. чтобы посчитать один день указываем EmulationTrader.Start(01.06.2009, 02.06.2009)
А теперь EmulationTrader спокойно считает с начала 01.06.2009, до ОКОНЧАНИЯ 02.06.2009.

Так как мне поэмулировать за один день?

иногда случается следующий Exception

2011-10-05T19:33:33Z

версия 3.2.10

System.IndexOutOfRangeException was unhandled
Message=Индекс находился вне границ массива.
Source=Ecng.Common
StackTrace:
в Ecng.Common.RandomIntArray.Next()
в StockSharp.Algo.Testing.MarketDepthGenerator.CreateQuote(Decimal startPrice, OrderDirections direction)
в StockSharp.Algo.Testing.TrendMarketDepthGenerator.Generate(MarketDepth data, DateTime time)
в StockSharp.Algo.Testing.MarketDepthGenerator.Generate(DateTime time)
в StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.#=qaPQ2zFVEmGlcCeb1W6Fzxg==(DateTime #=qV9lC0hKzLXxXFDwtYDa2Jw==)
в StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.#=qsJs5WxEsnHTRLEGnw$PwNg==(IEnumerable`1 #=qIT1iMH0n2wDEBu969ICSYQ==)
в Ecng.Common.ThreadHelper.<>c__DisplayClass8`1.<CreateThread>b__7(Object a)
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart(Object obj)
InnerException:

История всех сделок стратегии

2011-10-05T18:32:30Z

Для расчёта объёма следующей позы, нужен результат предыдущих n сделок по стратегии.. посоветуйте как это грамотней организовать.. может есть какие-то готовые методы для сохранения, доступа к сделкам по стратегии?

Котирование по волатильности

2011-10-05T11:49:53Z

Добрый день!
Пытаюсь организовать работу с заявками по волатильности, но никак не получается добиться более менее комфортной работы от VolatilityQuotingStrategy для Quik. Библиотека S# 4.0 Попытаюсь систематизировать возникащие проблемы:

1) Остановка по ошибке
Сейчас в случае возникновения любой ошибки стратегия котирования останавливается или пытается продолжить работу пока не будет исчерпан лимит MaxErrorCount. Но такое поведение не всегда подходит.

Например, в случае ошибки:

Цитата:

. Причина '[FORTS] Премия по опциону вне лимитов. 12065.00000 - 12565.00000'.

обоснована немедленная остановка стратегии, а в случае ошибок типа:

не удается снять заявку

хотелось бы, чтобы стратегия предприняла еще попытки отменить заявку.

В связи с этим возникает вопрос... - Можно ли как-то определить типы исключений, по которым стратегия должна останавливаться, а по которым нет? Или может есть какой-то альтернативный механизм, при помощи которого можно организовать подобную логику?

2) Логгирование
Сейчас логги стратегии котирования содержат огромное количество информации. И сам процесс перестановки заявок и все ошибки выводятся через событие Log. Очевидно, что в общем случае для пользователя такое количество информации является избыточным, нужно как-то фильтровать сообщения. Например, мне было бы достаточно выводить только ошибки, которые привели к остановке стратегии. Я пытаюсь фильтровать только message, где MessageState.Error Но тексте такой ошибки выводится StackTrace и Транзакция, которые очень сильно захламляют выводимое сообщение.
Пример:

Цитата:

System.ArgumentException: Транзакции 'ACCOUNT=SPBFUT00021; CLIENT_CODE=SPBFUT00021; TRANS_ID=53588440; CLASSCODE=SPBOPT; SECCODE=RI125000BX1; QUANTITY=1; OPERATION=B; TYPE=L; ACTION=NEW_ORDER; PRICE=15055; EXECUTION_CONDITION=PUT_IN_QUEUE;' не была зарегистрирована. Причина '[FORTS] Премия по опциону вне лимитов. 12065.00000 - 12565.00000'.
Parameter name: transactionTxt
at #=qWPEZbaPXXnfu0dolel1ZCrOozOSaV9Evx8y5tzJ_qRg=.#=qUmjMMAjUTZss3dBE$Ew$fpc_JpVLlqt0ZmiB6BsvsdU=(String #=qL04X18_51q6kCgj6rYNY5g==, OrderStatus& #=qsrLj2ADhO$O_1gepTOivtA==, UInt32& #=qLxax_yvVk4z0qUc0dAQ32g==, Int64& #=qtjdK4awArO9TiFZTKitnBQ==, String& #=q2bRWR3jcDI1Bu7F20PAwxw==)
at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qNjNbkG4PfYKhxHndxWXTWF1Ov$hID1w11HFWHeJ2x5k=(Order #=qLe3cC9AUaUdkc1nayio1IA==, TransactionBuilder #=qI3zb3NAT7OuakeMqyKo6bw==)
at StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
at StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qUnRhFjJYBEJR2aX1ii4r3g==()
at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qMLnz$QQgJVSunmZKGb$991wLpKURSLxlpEtBpES1NFI=.#=qmtxb5GB9904qysMgCjwVBQ==()
at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qQrecZK95seh7eX31S0$L1c4z__sUsXGlZDSN84Xriek=.#=qhftCtuaqFJhzzRNZOlqGig==(Object #=qKbVbzSe0ZKnXvU43LzXRuw==)
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q1CfLqaNuJVblIvl$mfhRZQ==(StrategyRule #=qjNSQS_xTM$cIj4bTUzJoNQ==, Object #=qnC3HLgCCuWFncdxUk6AxAQ==)

3) Отмена заявок в VolatilityQuotingStrategy

Не получается чисто прервать работу VolatilityQuotingStrategy с отменой всех активных заявок:
a) При вызове strategy.CancelActiveOrders() часто выдается исключение типа "Стратегия должна быть зарегистрирована". Поэтому я проверяю сначала ProcessState

Код

if (volaOrder.ProcessState == StockSharp.Algo.Strategies.ProcessStates.Started)
                {
                    volaOrder.CancelActiveOrders();
                }

Но что делать, если стратегия остановлена(она остановилась по ошибке), а активные заявки остались?

b) В последней версии такого не замечал, но возможно по чистой случайности, поэтому напишу еще об одной проблеме. При попытке остановить стратегию VolatilityQuotingStrategy

volaOrder.Stop()

стратегия зависает в состоянии Stopping, начинает что-то пытаться делать, в логи валятся сообщения... Т.е. создается ощущение, что в OnStopping крутится какой-то код, который не дает перевестись стратегии в состояние Stopped. Приходится выводить volaOrder.Stop() в отдельный поток, чтобы не блокировать основной поток при таком зависании.

И вновь про РТС-Стандарт

2011-10-04T12:20:19Z

Уважаемые разработчики!

В свое время обсуждалась тема про РТС-Стандарт и таблицу деривативов: обсуждение ртс-стандарт

Планируется ли это как-то сделать в самом коде S#?

Сейчас летят исключения вида:
System.InvalidOperationException: Инструмент с кодом GMKR07 для деривативной позиции не найден.
at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=q6Hca0mPhSSB1CWPj8Xc6Hoj3NUv__pO9dhCpL7SJq9w=.#=qVI2hose144dTk_f0a0GXXQ==(IList`1 #=qZrNIStqIYttZpVPegWNkOg==, Func`2 #=qYfBuoNfn1YD0j4PML8r6cg==)
at #=qXQxUt1fAjlyJ1uF0ZJh887zc_6ycEOzSb8QzxezMKIdUj38tu0Ks0nWM53k3gDvT.#=qtN3jd_KJBFJDIQ26iGiXfA==(DdeTable #=qniQB5NsFDRADkPDbA5v1Ow==, IList`1 #=qVMCZBAch8EVcYULp5lo4LQ==, Action`2 #=q18KY81DlhMNbldpQkcQ1LA==, Action`1 #=qBF6j$PR0CFJV$TCDmIdS8w==)

System.InvalidOperationException: Инструмент с кодом GMKR05 для деривативной позиции не найден.
at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=q6Hca0mPhSSB1CWPj8Xc6Hoj3NUv__pO9dhCpL7SJq9w=.#=qVI2hose144dTk_f0a0GXXQ==(IList`1 #=qZrNIStqIYttZpVPegWNkOg==, Func`2 #=qYfBuoNfn1YD0j4PML8r6cg==)
at #=qXQxUt1fAjlyJ1uF0ZJh887zc_6ycEOzSb8QzxezMKIdUj38tu0Ks0nWM53k3gDvT.#=qtN3jd_KJBFJDIQ26iGiXfA==(DdeTable #=qniQB5NsFDRADkPDbA5v1Ow==, IList`1 #=qV

Ошибка в клиринг

2011-10-04T11:47:59Z

Во время клиринга вылетает огромное колличество ошибок "Ошибка проверки потока репликации. Код -2147184638", описание "P2ERR_SERV_NO_SERVICE", пока не переполнится стек.
Источник ошибки:

Код

() => // pollAction
{
	if (Streams.Count == 0 && _streamsToRemove.Count == 0)
		_sleepInterval.Sleep();

	Streams.SyncDo(c =>
	{
		foreach (var stream in Streams)
		{
			try
			{
				stream.CheckConnection(_connection);
			}
			catch (COMException e)
			{
				System.Diagnostics.Trace.WriteLine("stream.CheckConnection(_connection) - COMException " + e.ErrorCode.ToString());
				Error.SafeInvoke(new PlazaException("Ошибка проверки потока репликации.", e));
			}
		}
	});

В методе stream.CheckConnection(_connection), вызывается DataStream.Open(connection);, что и дает ошибку.

Скорость обработки заявок

2011-10-04T11:40:16Z

У меня возникает вопрос: Заявки в плазу должны поступать раньше чем в квик например?
Или я ошибаюсь?

Возможны ли конфликты разных версий S#?

2011-10-04T09:06:07Z

Ситуация такая: есть робот на S# 3.0 для квика, хорошо отработан, несколько месяцев стабильной работы.
Запускаю одновременно с первым другого робота, на S# 4.0 для плазы. Через пару часов в первом роботе вылетает какая-то странная несуразная ошибка, мол такая-то переменная типа Order равна null, а я с ней что-то сделать пытаюсь, копаюсь в коде, ошибки не нахожу, все норм должно быть.
Через пол часа уже в роботе для плазы вылетает ошибка, тоже null exception связанная с каким-то ордером, опять же покопался в коде найти ошибку не смог.

Подозреваю конфликты dll

QUIK RPS ошибка Поле "Цена" не установлено

2011-10-03T13:35:03Z

Код


              Order o = new Order();
              Portfolio p = new Portfolio() { Name = oi.Account };
              o.Type = OrderTypes.Rps;
              o.RpsInfo = new RpsOrderInfo()
              {
                  
                  Partner="SPBFUT"
              };
              o.Volume = Convert.ToDecimal(oi.Volume);
              o.Direction = mainOrdersDirection;
              o.Portfolio = p;
              o.Price = price;
              o.Security = new Security() { Class = "PSFUT", Code = security.Code };
              if (matchRef != null)
              {
                  o.RpsInfo.MatchRef = matchRef;
              }
              trader.RegisterOrder(o);

При выполнении такого кода в событии Ordersfailed приходит ошибка

---------------------------

---------------------------
Код ошибки Failed Сообщение Не указано значение поля "Цена"
---------------------------
ОК
---------------------------

Цена там точно указывается - ставил бряшку, проверял поле Price у o - оно такое, как надо.
Такое ощущение что в просто забыли установить поле Price )

События S#

2011-10-03T12:14:13Z

в общем алгоритм таков
Заключается он в том, что отслеживает последние цены по двум инструментам одновременно и заносить в 2 разных массива.
Единственная проблема в том что я не могу получить LastTrade из квика..Как мне такое сделать? Какие события использовать?

Код


private static Security _msich;
private static Security _ceen;
const string secCode = "MSICH";
const string secCode2 = "CEEN";
-----
while (true)
{
var mid = _msich.LastTrade.Price;
var mid2 = _ceen.LastTrade.Price;


//Далее нужно подписываться на события..какие?
if (LastId < _msich.LastTrade.Id)
{
Mass.Add(mid);
LastId = _msich.LastTrade.Id;
}
if (LastId < _ceen.LastTrade.Id)
{
Mass2.Add(mid2);
LastId2 = _ceen.LastTrade.Id;
}
}
------

Дневник робота

2011-10-03T12:07:10Z

Всем привет! В нашем блоге поместил два поста о результатах работы одного нашего торгового робота. Идея для стратегии моя, реализация - Муханчиков Александр. Первый пост "как бы" двухмесячной давности. Еще тогда хотел поместить его, но ждал, когда на сайте появится раздел Статьи. В итоге решил, что так все интересное пройдет и запостил в блог. Второй пост со свежими данными, только что из печки. Присоединяйтесь к обсуждению и пишите о своих успехах!

Вот выдержка из статьи

Итак, мы имеем систему с очень привлекательными показателями доходности, и нам не хотелось бы отказываться от неё. Что же делать? Давайте вернемся с устойчивости самой системы. График оптимизации значений параметра, как мы помним, имеет плохую картинку, которая предостерегает нас о возможности переоптимизации – подгонки под определенный цикл рынка. Эту подгонку под определенный период рынка мы можем увидеть, посмотрев на распределение прибыли по месяцам. ( В WLD – это вкладка By Period, выбираем период по месяцам). Если стратегия подогнана под определенный рыночный цикл, следует ожидать, что будут сильно выделяться несколько месяцев по прибыли, также будут месяцы по прибыли близкие к 0 или же вовсе убыточные.

Еще хочу предложить создать клуб алготрейдеров. Будем делиться идеями и работать командой. Я уверен, что так будет эффективнее. Я сам готов показать пример и поделиться одними своими разработками из которых может выйти славный робот.

Вы хотите работать командой и делиться идеями?

Расчет ГО

2011-10-03T11:53:11Z

Салют.
Хоте бы выяснить кто как считает размер предполагаемого ГО на фортсе в своих роботах? Известна ли кому-нибудь методика хотя бы приблизительного расчета?
Спасибо

В 4.0 перестала работать MarketQuotingStrategy в EmulationTrader

2011-10-03T11:05:46Z

subj. В Trader ProcessDataError событие выдаётся ошибка "System.Exception: Не поддерживаемый тип заявки: Limit". На других Trader пока что не проверял, впрочем.

В codeplex ревизии 9575 этого ещё не происходило.

Является ли это багом и/или что с этим предполагается делать?