Сообщество. StockSharp

как получить объект события

2011-10-13T18:08:13Z

Добрый день!

При реализации событийной модели в своей стратегии столкнулся с невозможностью получить объект, инициализировавшее событие, в его обработчике.
На моем примере, это выглядит так у меня по определенным условиям генерятся заявки, и мне нужно при их исполнении произвести некоторые расчеты c объемом и ценой, для чего в моем обработчике MatchedOrder нужно получить ссылку на исполненную заявку. Событие вызывается так
this
.When(order.Matched())
.Do(MatchedOrder);

Как можно в обработчике MatchedOrder получить ссылку на исполненный ордер? Вроде бы есть возможность передать в обработчик объект, если реализовать его как

public StrategyRule Do<TArg>(
Action<TArg> action
)

, но метод позволяющий передать туда объект защищен

protected void Activate(
Object value
)

Хорошо было бы для стандартных событий реализовать Do<TArg>, например, для Matched() реализовать свой Do<Order>,с передачей в него ссылки на исполнившуюся заявку.

RealTimeEmulationTrader QuikTrader TakeProfitStopLimit

2011-10-12T16:03:08Z

Заявка, приведенная ниже регистрируется но не отрабатывает при наступлении условий. Вопрос: А работает ли TakeProfitStopLimit под RealTimeEmulationTrader <QuikTrader> ?

TargetOrder22 = new Order // CreateTakeProfitAndStopLimit() //Sell back
{
Type = OrderTypes.Conditional,
Volume = 1,
Price = _contactRIZ1.MinPrice,
Security = _contactRIZ1,
Direction = OrderDirections.Sell,
Portfolio = MainWindow.Instance._portfolio,
StopCondition = new QuikStopCondition
{
Type = QuikStopConditionTypes.TakeProfitStopLimit,
ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
StopPrice = _contactRIZ1.ShrinkPrice(_contactRIZ1.BestAsk.Price + (decimal)dblTragetProfit),
StopLimitPrice = _contactRIZ1.ShrinkPrice(_contactRIZ1.BestAsk.Price- (decimaldblTragetProfit),
Offset = new Unit((decimal)dblTragetProfit), // Величина отступа от максимума (минимума) цены последней сделки.
Spread = new Unit(0), // Величина защитного спрэда
//ActiveTime = new Range<DateTime>,
ActiveTime = new Range<DateTime>(DateTime.Today - TimeSpan.FromDays(5), DateTime.Today + TimeSpan.FromDays(5)),
},
};

Создание в стратегии заявок с объемом не равным Strategy.Volume

2011-10-12T11:58:47Z

Создание заявок осуществляю с помощью методов BuyAt и SellAt, но эти методы созждаеют заявки с объемом равным Strategy.Volume.
Попытался изменить объем и зарегистрировать заявку вот так:

Код

var order = directions == OrderDirections.Buy ? strategy.BuyAt(price) : strategy.SellAt(price);
order.Volume = volume;
RegisterOrder(order);

Заявки вообще не отправляются на биржу. причем ошибок не каких нет.
Если же сделать вот так:

Код

var order = directions == OrderDirections.Buy ? strategy.BuyAt(price) : strategy.SellAt(price);
RegisterOrder(order);

Все нормально...
Может подскажите как изменить объем у заявки?

Не работает пример из комплекта примеров S#

2011-10-12T03:33:33Z

Здравствуйте. Скачал себе библиотеку, установил SmartCom, решил запустить простейший консольный пример.
Кстати, этот же пример описан и в справке, называется "Создание первого робота"
Зарегистрировал демо-счет на ITInvest.

Так вот, пример скомпилировался, запустился и подключился к серверу, по крайней мере написал в консоли, что он это сделал.

После этого вывел строчку "Дожидаемся появления в программе инструмента Лукойл и портфеля ST8883" и больше ничего не происходит. Оставлял на сутки - ноль движения. Включал режим отладки - ошибок и exception нет. Просто ничего не происходит.

Пробовал подставить вместо инструмента LKOH другие - картина аналогична.

Причем SmartTrade к моему демо-счету прекрасно подключается, показывает котировки, ставит заявки - никаких проблем.

Вопрос - почему пример из комплекта поставки S# может не работать? Заранее спасибо всем откликнувшимся.

Нужен совет по RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>

2011-10-11T10:25:51Z

Подскажите плиз от чего могут возникать ошибки при тестировании:
1ая:

2ая:

По второй: все регистрируемые заявки имеют объем отличный от 0.

Версия 4.0.2

Привод - индикатор для Плаза 2

2011-10-11T10:01:06Z

Добрый день господа программисты.
Требуется разработать скальпельский привод ( с функцией робота) под плаза2
Так же нужен визуальный индикатор принятия решения ( функционал и стратегия есть)
Техническое задание с стратегией имеется
am517@yandex.ru
Бюджет 100000 рублей

TradingStorage не сохраняет сделки с отрицательной ценой?

2011-10-11T08:42:49Z

Я так понимаю TradingStorage не сохраняет сделки с отрицательной ценой? Если так то можно ли это исправить? Я генерирую сделки по разным корзинам, и там могут быть отрицательные цены.

Сравнение коннекторов

2011-10-11T07:05:59Z

Добрый день,

Хотелось бы увидеть сравнение коннекторов по поддерживаемым функциям, брокерам и надежности. Сейчас склоняюсь к использование СмартКОМа. Какие у него достоинства/недостатки в сравнении с другими? Я так понимаю, что он используется только у АйТиИнвеста, в чем тогда отличие от Аллора и Альфы? Еще видел у вас разговоры про Транзак. На какой он стадии развития? На сколько надежен Квик? Есть ли смысл его рассматривать?

Заранее благодарен.

Приколы чата алготрейдеров

2011-10-10T19:42:58Z

[23:34:34] Михаил Сухов: Лида - имя красивое. У меня так бабушку звали.
[23:34:43] Lidia E: у меня тоже :)
[23:34:51] Lidia E: спс
[23:35:03] Alen: у меня тоже красивое имя
[23:35:26] Михаил Сухов: следующего кота назову твоим именем

Текущие задачи

2011-10-10T15:54:58Z

Решил агрегировать все текущие задачи по проекту:

Plaza 2.

Добавить профилировщик получения данных и отправки заявок - необходимо понять насколько быстрый PlazaTrader у нас (особенно в связи с грядущими изменениями в плазе после нового года).
Если заявка GTC, то в вечерний клиринг приходит сообщение Inserted, с id_ord = новому номеру заявки и с id_ord1 = старому номеру заявки. Необходимо заменить одно на другое.

Гидра.

Авто обновление закаченных данных и структуры базы при новой версии.
Научить Гидру работать со свечками. Закачивать из внешних источников, автоматически их создавать из тиков и т.д. Нужно для тех инструментов, для который просто не найти тики. Со стороны тестера S# такое можно поддержать.
Сделать источники для западных площадок (IQFeed, ESignal).
Научить Гидру сохранять не только тики и стаканы, а так же волатильность, открытый интерес.
Выводить ошибки через MonitorWindow (переделав предварительно все логи на ILogSource).

Документация.

Документация по индикаторам

Тестирование. Управление памятью.

Собрать готовой программой метрики по использованию памяти при тестировании

Micex Bridge.
Пока неизвестно насколько актуально. Данные по ММВБ стали передавать через Plaza II.

Часть задач - простые (с документацией), часть - более сложные и требуют больше времени (сжатие сделок в свечки).
Каждый может найти задачу конкретно под себя.
Пишите в данной теме кто за какую задачу готов взяться.

У всех мало свободного времени и всем некогда.
За последние 2 года мы сделали многое - создали лучшую в России библиотеку для создания роботов, осуществляли на форуме буквально ежеминутную поддержку.

Пора и вам что-то сделать для проекта. Не ждите других.

Сделано:

Позиции по деривативам

2011-10-10T12:17:10Z

Здравствуйте!

Тестирую стратегию на Украинской бирже и столкнулся с проблемой получения позиций по деривативам из таблицы "Позиции по деривативам".
Версия S# 4.0.1, Quik 5.23, 5.24.

Verifier говорит что все настроено правильно, но при старте экспорта ProcessDataError отлавливает:

Код

System.InvalidOperationException: Инструмент с кодом UX1100BL1 для деривативной позиции не найден.
   at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=q83RC8QjwGE06bYxuClwq92LhVOvhOqg1Ibb6sc3fM$w=
.#=qyv7cgDXipIbE4H64zoSQuQ==(IList`1 #=qnPrMXzejlhZGIiblHaU0yw==, Func`2 #=qoCz5
3tE0sp4RQUb3Ds8GsA==)
   at #=qp_fbLTJnFE2othouXvioeCpaCgoD026MlkJsD2ZqOQGLb6nfpDLyRuo5lZzqRlei.#=qAUA
7Once2I3cbE7dXu$MZg==(DdeTable #=qSWwYAwvcL$D4KIHt_5bG3w==, IList`1 #=q6IUmIWmvv
dbuHixc5eXkyQ==, Action`2 #=qTX0q2c4E$ISj79rZpKw6vA==, Action`1 #=qs7PROwMpZp9zz
gPyrFElhg==, Boolean #=qTJVmId$bLpcrK$siTqKJ3A==).
...
И так для всех позиций из таблицы "Позиции по деривативам".

Все эти инструменты в таблице "Инструменты" есть.

Самое удивительное, что через некоторое время позиции таки появляются, но ошибки продолжают сыпаться в ProcessDataError.
Сейчас приходится просто убирать из StartExport-а DerivativePositionsTable и работать только с позициями стратегий.

Как отследить заявку, выставленную по стопу?

2011-10-10T10:47:43Z

Вопрос заключается в следующем:
Я выставляю из стратегии стоп-заявку, она регистрируется в Strategy.StopOrders. А заявка, которая выставляется при исполнении стопа, она где-нибудь фиксируется в стратегии? На Strategy.NewOrder не реагирует, на Strategy.base.Trader.NewOrders тоже не приходит ордер, который регистрируется по стопу. Как его извлечь-то где-нибудь, точнее отследить момент его регистрации? А то бывает заявка по стопу повисает и надо следить, чтобы она глубоко в стакане не утонула.

после обновления до 4.0.2

2011-10-10T07:22:49Z

Обновился до последней версии перестало приходить событие появление новых securities.

И также была замечена проблема с таблицей "позиции по бумагам"

13:00:13.234 | Error | QuikTrader | System.InvalidOperationException: Для таблицы 'позиции по бумагам' не была найдена колонка 'Код бумаги'.
в #=q0a16Yg7BYrvTbp0tqT1Z1I9CfwSJ0NskMv9$c0q9VwXTpjjJGGb3z4WxAOGx2$QU.#=qwAVu03f70PvGv2NmDj0UqYpYpwaNzRHdl6tW1hq$QU8=.#=q7g3DXxrYr3fonzKf2x58bVsfrlOStDfzDCd7v8lGgKs=(DdeTableColumn #=qqVWkc8NH7t7fjQXrF2CJ7Q==)
в #=q0a16Yg7BYrvTbp0tqT1Z1I9CfwSJ0NskMv9$c0q9VwXTpjjJGGb3z4WxAOGx2$QU.#=qqKaRd0dUrxd1u4MofXIMIg==[T](Func`2 #=qbVoZJXtI7F90SG8fTZggpg==, DdeTableColumn #=qCeI7lZiVEiSXHsmd8FYmEw==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qcnUvvqC9PDZhqTwGFmCb$KtOZdzUT1TJl0Yvc9cnntw=.#=qeqVc_KxB2e$mPFpKVKP65Q==(IList`1 #=qZZ5LTG6uaKxnnIPUVWbXWg==, Func`2 #=q5VSzC$w0AZSN7M$cGAk_zQ==)
в #=q0a16Yg7BYrvTbp0tqT1Z1I9CfwSJ0NskMv9$c0q9VwXTpjjJGGb3z4WxAOGx2$QU.#=q$OfbotVw4sr5nToMkClVCQ==(DdeTable #=q8Vqfe0o9qO0qLasb3pcIqQ==, IList`1 #=qwYz2YgwgHVpdP47NheCt3w==, Action`2 #=q2ayMHQTP0eS2TpxHP3ZfiA==, Action`1 #=qNBMPOTC$LWRD50yvbEHMIA==, Boolean #=qKtDOZVBhMn9tQM9g$0EuwQ==)

13:00:13.250 | Error | QuikTrader | System.InvalidOperationException: Для таблицы 'портфель по бумагам' не была найдена колонка 'Код клиента'.
в #=q0a16Yg7BYrvTbp0tqT1Z1I9CfwSJ0NskMv9$c0q9VwXTpjjJGGb3z4WxAOGx2$QU.#=qwAVu03f70PvGv2NmDj0UqYpYpwaNzRHdl6tW1hq$QU8=.#=q7g3DXxrYr3fonzKf2x58bVsfrlOStDfzDCd7v8lGgKs=(DdeTableColumn #=qqVWkc8NH7t7fjQXrF2CJ7Q==)
в #=q0a16Yg7BYrvTbp0tqT1Z1I9CfwSJ0NskMv9$c0q9VwXTpjjJGGb3z4WxAOGx2$QU.#=qqKaRd0dUrxd1u4MofXIMIg==[T](Func`2 #=qbVoZJXtI7F90SG8fTZggpg==, DdeTableColumn #=qCeI7lZiVEiSXHsmd8FYmEw==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qcnUvvqC9PDZhqTwGFmCb$KtOZdzUT1TJl0Yvc9cnntw=.#=qUXcSDcRVHeqsPFS9_V$nhQ==(IList`1 #=qwpW$VGhg8q4w$PJv7ehUow==, Func`2 #=qZEM9tjStS7ZD2VD9BgWhug==)
в #=q0a16Yg7BYrvTbp0tqT1Z1I9CfwSJ0NskMv9$c0q9VwXTpjjJGGb3z4WxAOGx2$QU.#=q$OfbotVw4sr5nToMkClVCQ==(DdeTable #=q8Vqfe0o9qO0qLasb3pcIqQ==, IList`1 #=qwYz2YgwgHVpdP47NheCt3w==, Action`2 #=q2ayMHQTP0eS2TpxHP3ZfiA==, Action`1 #=qNBMPOTC$LWRD50yvbEHMIA==, Boolean #=qKtDOZVBhMn9tQM9g$0EuwQ==)

На предыдущей версии все работало. Колонки в таблицах присутствуют.

Выгружаются в OpenQuant не все данные из Квика

2011-10-10T07:07:30Z

Здравствуйте,
Скажите, пожалуйста, что я делаю не так.
Когда добавляю инструменты, то у меня нормально и постоянно грузятся bid/ask и size bid/ask. Но Price, Change и Size подгружаются не сразу, не стабильно и только по нескольким инструментам. Также не всегда начинает расчет во вкладке bar. В чем может быть проблема?
Вот ссылка на скриншот: http://ifolder.ru/26184436
Спасибо,

Поддержка объектной целостности

2011-10-07T01:08:37Z

Сделал фикс на codeplex - http://stocksharp.codepl...changeset/changes/10282

Для корректной работы правил в стратегии и многого остального необходимо, чтобы везде использовался тот же самый объект Order, который передал пользователь через RegisterOrder. До этого при обновлении информации об ордере AlfaTrader создавал еще один объект Order и отправлял его пользователю. Сейчас это исправлено, большое событие. Возможно, завтра протестирую новые изменения более подробно, должно работать.

ЛЧИ 2011

2011-10-06T23:22:15Z

Кто участвует и под какими никами?
Торгуете роботами или руками?

Уже удалось заняться реверс исследованием торговли трейдеров из топа? Как успехи, какими программами?

Всем успехов в конкурсе!

P.S. Сам зарегистрировался, торгую руками - светить стратегии смысла нет. На данный момент вхожу в топ-50. Хотел бы в топ-100 быть на конец конкурса. [blush]

Новая версия 3.8.2

2011-10-06T20:26:46Z

Цитата:

7-го октября 2011 на полигоне для разработчиков будет проведено обновление торговой системы FORTS на версию 3.8.2.
Ориентировочная дата внедрения боевой версии 3.8.2 торговой системы FORTS назначена на 29 октября 2011 года. Точная дата будет объявлена позднее.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с апгрейдом полигон для разработчиков будет недоступен весь день 7.10.2011.

Ниже приводится список функциональных изменений, произведенных в данной версии.

1. В шлюз Plaza2 добавлена информация о параметрах исполнения обязательств маркет-мейкерами в новом потоке FORTS_MM_REPL в таблицах fut_mm_info и opt_mm_info.

Всем, кто получает данную информацию через SQL интерфейсы, будет необходимо переключиться на новые таблицы.
Обращаем Ваше внимание, что SQL интерфейс будет отключен через одну неделю после внедрения версии 3.8.2 в боевую систему.

2. В шлюз добавлена новая информация по итогам основного клиринга в потоке FORTS_CLR_REPL.

а. Значения фиксингов, используемых в клиринге в таблице clr_rate. В данной таблице будет передаваться значение курса доллара для расчетов в клиринге. Оно будет заполняться заблаговременно до клиринга.

б. В таблицах fut_pos и opt_pos распространяется информация по клиринговым позициям клиентов с указанием вариационной маржи и другой информации, сформированной в клиринге в привязке к позициям (аналог клиринговых отчетов fposXXYY.dbf и oposXXYY.dbf). Эта информация распространяется непосредственно после вечернего клиринга.

в. Таблица money_clearing (денежное состояние счетов после клиринга). Обращаем ваше внимание, что для сохранения обратной совместимости, в версии 3.8.2 таблица money_clearing будет также транслироваться в потоке FORTS_CLMONEY_REPL, в последующих версиях поток FORTS_CLMONEY_REPL будет отключен, пожалуйста запланируйте переход на новый поток.

г. Таблицы расчетных цен инструментов в клиринге fut_sess_settl и opt_sess_settle также перенесены в поток FORTS_CLR_REPL, с сохранением трансляции в потоках FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL. В следующих версиях трансляция этих таблиц в потоках FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL будет отключена.

3. В целях оптимизации процедуры вечернего клиринга внесены изменения в состав передаваемых данных при старте нового торгового дня. Состав изменений по таблицам:

а. Поток FORTS_PART_REPL, таблица part.
б. Поток FORTS_FUTINFO_REPL, таблица investr.
в. Поток FORTS_INFO_REPL, таблица client_params.
г. Поток FORTS_POS_REPL, таблица position.

Вместо полной перепосылки этих таблиц будут приходить только изменения.
Данное изменение приведет к уменьшению объема информации, передаваемой биржей участникам, что позволит значительно сократить длительность вечернего клиринга.

Обращаем внимание участников на возможность потери обратной совместимости для систем, очищающих указанные таблицы по окончании торговой сессии!!!

Следует учитывать возможность полной перезакачки перечисленных таблиц с очисткой данных, в случае административного вмешательства.

Новые дистрибутивы и документация будут доступны 7.10.2011 после 14:00 по адресу:

Дистрибутив шлюза 32х - разрядный
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...ClientGate1.12.1_32.exe

Дистрибутив шлюза 64х - разрядный
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...ClientGate1.12.1_64.exe

Описания структур данных и сообщений
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...st/Plaza2/p2gate_ru.pdf

Описание API
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...Plaza2/P2ClientGate.doc

Файлы схем данных и сообщений
ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/Scheme

Вроде для нас интерес предоставляет лишь 3 пункт. Кто готов поправить чтоб мы соответствовали данным обновлениям?

System.Windows.Markup.XamlParseException в SampleAlfaCandles из 4.0.1

2011-10-06T18:53:51Z

Уважаемые коллеги, доброго времени суток!

Запустил пример SampleAlfaCandles из 4.0.1

Выбрал инструмент. Жму кнопку График. Ругается:

Код


---------------------------

---------------------------
System.Windows.Markup.XamlParseException: "Предоставление значения для "System.Windows.Baml2006.TypeConverterMarkupExtension" вызвало исключение.": номер строки "5" и позиция в строке "38". ---> System.IO.FileFormatException: Формат изображения не распознан. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Исключение из HRESULT: 0x88982F07

   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

   в System.Windows.Media.PixelFormat.GetPixelFormat(SafeMILHandle bitmapSource)

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapSource.UpdateCachedSettings()

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapSource.set_WicSourceHandle(BitmapSourceSafeMILHandle value)

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapFrameDecode.FinalizeCreation()

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapSource.CompleteDelayedCreation()

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapSource.get_WicSourceHandle()

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapFrameDecode..ctor(Int32 frameNumber, BitmapCreateOptions createOptions, BitmapCacheOption cacheOption, BitmapFrameDecode frameDecode)

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapDecoder.SetupFrames(BitmapDecoder decoder, ReadOnlyCollection`1 frames)

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapDecoder.Initialize(BitmapDecoder decoder)

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapDecoder..ctor(SafeMILHandle decoderHandle, BitmapDecoder decoder, Uri baseUri, Uri uri, Stream stream, BitmapCreateOptions createOptions, BitmapCacheOption cacheOption, Boolean insertInDecoderCache, Boolean isOriginalWritable, Stream uriStream, UnmanagedMemoryStream unmanagedMemoryStream, SafeFileHandle safeFilehandle)

   в System.Windows.Media.Imaging.IconBitmapDecoder..ctor(SafeMILHandle decoderHandle, BitmapDecoder decoder, Uri baseUri, Uri uri, Stream stream, BitmapCreateOptions createOptions, BitmapCacheOption cacheOption, Boolean insertInDecoderCache, Boolean originalWritable, Stream uriStream, UnmanagedMemoryStream unmanagedMemoryStream, SafeFileHandle safeFilehandle)

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapDecoder.CreateFromUriOrStream(Uri baseUri, Uri uri, Stream stream, BitmapCreateOptions createOptions, BitmapCacheOption cacheOption, RequestCachePolicy uriCachePolicy, Boolean insertInDecoderCache)

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapFrame.CreateFromUriOrStream(Uri baseUri, Uri uri, Stream stream, BitmapCreateOptions createOptions, BitmapCacheOption cacheOption, RequestCachePolicy uriCachePolicy)

   в System.Windows.Media.ImageSourceConverter.ConvertFrom(ITypeDescriptorContext context, CultureInfo culture, Object value)

   в System.Windows.Baml2006.TypeConverterMarkupExtension.ProvideValue(IServiceProvider serviceProvider)

   в MS.Internal.Xaml.Runtime.ClrObjectRuntime.CallProvideValue(MarkupExtension me, IServiceProvider serviceProvider)

   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

   в System.Windows.Markup.XamlReader.RewrapException(Exception e, IXamlLineInfo lineInfo, Uri baseUri)

   в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)

   в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(XamlReader xamlReader, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlAccessLevel accessLevel, Uri baseUri)

   в System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)

   в System.Windows.Application.LoadComponent(Object component, Uri resourceLocator)

   в SampleAlfaCandles.ChartWindow.InitializeComponent() в f:\Sources\Codeplex\StockSharpReleases\StockSharp_4.0.1\Samples\AlfaDirect\SampleAlfaCandles\ChartWindow.xaml:строка 1

   в SampleAlfaCandles.ChartWindow..ctor() в F:\Sources\Codeplex\StockSharpReleases\StockSharp_4.0.1\Samples\AlfaDirect\SampleAlfaCandles\ChartWindow.xaml.cs:строка 13

   в SampleAlfaCandles.MainWindow.ShowChartClick(Object sender, RoutedEventArgs e) в F:\Sources\Codeplex\StockSharpReleases\StockSharp_4.0.1\Samples\AlfaDirect\SampleAlfaCandles\MainWindow.xaml.cs:строка 124

   в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

   в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

   в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)

   в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)

   в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()

   в System.Windows.Controls.Button.OnClick()

   в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)

   в System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)

   в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)

   в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

   в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

   в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

   в System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)

   в System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)

   в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)

   в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

   в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

   в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

   в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)

   в System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)

   в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)

   в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()

   в System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)

   в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)

   в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)

   в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)

   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)

   в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
---------------------------
ОК   
---------------------------

Экспорт стакана - многопоточность

2011-10-06T16:02:33Z

Здравствуйте,

не могли бы вы ответить на пару следующих вопросов:

1. Допустим есть несколько стратегий: "стратегия_1", "стратегия_2", ..., "стратегия_N". Логика каждой из них обслуживается отдельным потоком,
таким образом имеется N потоков, каждый из которых соответствует своей стратегии. Каждый поток реагирует на изменение цены любого инструмента,
принадлежащего какому-то набору (каждый поток следит за своим набором инструментов). Подскажите, пожалуйста, какой метод донесения информации до каждого
из потоков является самым правильным и быстрым? Логика, которую я имею в виду в этом вопросе: если мы сначала вызываем trader.RegisterQuotes
для всех инструментов, с которыми будут работать ВСЕ наши стратегии, а потом подписываемся на событие trader.QuotesChanged, то изменение в стакане для любого из
ранее зарегестрированных инструментов приведет к срабатыванию данного события. Но, насколько я понимаю, все подписчики на данное событие будут исполняться
только в одном потоке. Это верное утверждение? Если да, то как лучше всего реализуется идея "сколько стратегий, столько и тредов"? А если нет, то как
исполнять обработчики данного события в разных тредах (как подписать тред на событие "изменение стакана")?

2. Если говорить только о скорости, то как быстрее получать информацию о "цене" инструмента: подписаться на таблицу всех сделок и фильтровать каждую сделку
на предмет того или иного инструмента или экспортировать стаканы тех инструментов, за которыми хотим следить и подписаться на изменение данных в стакане?

Заранее благодарю за ответы.

EquityManager

2011-10-06T13:55:28Z

Есть задумка сделать оптимизатор для стратегий, наброски во вложении. Возникла проблема с Strategy.EquityManager.Parameters:
1) Создаю всё как в примере SampleHistoryTestingParallel, по крайней мере, пытался свести изменения к минимуму.
2) В событии trader.StateChanged при trader.State == EmulationStates.Stopped пытаюсь сохранить Strategy.EquityManager.Parameters

Это я делаю в методе Optimizer.StrategyResults.Add(strategy as Optimization.IStrategy4Optimization); строка 110 файл MainWindow.xaml.cs проекта Optimizator

3) В цикле foreach (IEquityParameter p in ((Strategy)strategy).EquityManager.Parameters)
p.Value – всегда равно 0.

Это воспроизводится и в 3.2.10 и в 4.0.1

Если при трассировке посмотреть:
((Strategy)strategy).EquityManager.PnLManager.PnL – содержит корректно рассчитанное значение
((Strategy)strategy).EquityManager.Equity.Count – равно нулю

В чем может быть причина?