Сообщество. StockSharp

MonitorWindow - мониторинг сообщений

2011-10-18T13:27:16Z

Доброго дня.

1. Никак не могу разобраться как добавить в приложение окно MonitorWindow, чтобы видеть все сообщения.
var monitor = new MonitorWindow(); ругается, что не находит MonitorWindow.

Что-то подключить забыл может?

А как в .xaml он описывается?

Я просто в примерах не нашел ничего такого. Да и еще у меня для некоторых примеров не показывается окно дезигнера. ;( Уж такой я новичок глупый видимо.

Подскажите , что не так: Почему UXZ1@RTS, а не UXZ1@UX

2011-10-18T13:11:21Z

Хочу что бы у меня считалась дельта каждой позиции .
Так как только изучаю С# и S# ,опыта никакого, не придумал ничего другого чем создать класс наследник :

public class POS : Position
{
public decimal delta;

public POS()
{
delta = 0;
}
}

Теперь выводить позиции пробую так :

this.Trader.NewPositions += positions =>
{
POS pos = new POS() ;
foreach (Position p in positions)
{
pos.Security = p.Security;
pos.delta = TraderHelper.Delta(p.Security);
this.Positions.Add(pos);
}
};

И получаю вот такое : добавляю картинку

Подскажите мож я не в те дебри полез , может можна както подругому :)

Возможно, проблема с SMA. Прошу меня проверить

2011-10-17T19:46:43Z

Начал разбираться с проектом, немного переделываю примеры под свои задачи. Для начала решил разобраться с индикаторами и их отрисовкой и столкнулся с проблемой - короткую SMA взял с периодом 1, на последнем баре ее значение иногда не совпадает с ценой закрытия бара. Подключение - к боевому серверу, данные за день приходят небольшими порциями, бары отрисовываются сразу по их приходу. После прихода нескольких порций данных нажимаю кнопку "Старт", которая в будущем будем запускать стратегию, а пока что просто отрисовывает скользящие средние.

Вот код:

private void btnRunStrategy_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// Создаем торговую стратегию, скользящие средние
this.currentStrategy = new SmaStrategy(candleManager, new SimpleMovingAverage(20), new SimpleMovingAverage(1), this.currentTimeFrame, this.candleToken)
{
Volume = 1,
Security = this.SelectedSecurity,
Portfolio = (Portfolio)this.cbPortfolios.SelectedItem,
Trader = this.trader,
};

currentStrategy.Log += OnLog;
currentStrategy.NewOrder += new Action<Order>(currentStrategy_NewOrder);
currentStrategy.PropertyChanged += new PropertyChangedEventHandler(currentStrategy_PropertyChanged);

int index = 0;
IEnumerable<Candle> tmpCandles = candleManager.GetCandles(this.candleToken);

// начинаем вычислять скользящие средние
foreach (Candle candle in tmpCandles)
{
currentStrategy.LongSma.Add(candle.ClosePrice);
currentStrategy.ShortSma.Add(candle.ClosePrice);

// если все скользящие сформировались, то начинаем их отрисовывать
if (index >= currentStrategy.LongSma.Length)
DrawSmaLines(candle.Time);

index++;

if (currentStrategy.ShortSma.Values[currentStrategy.ShortSma.Values.Count - 1] != candle.ClosePrice)
MessageBox.Show(this, "@@@1");

lastCandleTime = candle.Time;
lastCandle = candle;
}

}

На данном этапе все ок, последнее значение ShortSma равно цене закрытия бара. Но на графике потом иногда можно видеть, что последнее значение ShortSma уже не равно цене закрытия соответствующего бара, условие (currentStrategy.ShortSma.Values[currentStrategy.ShortSma.Values.Count - 1] != candle.ClosePrice) начинает выполняться.

Больше нигде в коде данные в ShortSma не добавляются и не изменяются те, что ранее были добавлены.

Проблема со ссылками

2011-10-17T18:00:37Z

Добрый день,

Начал делать проект с Квиком. Есть проект-библиотека, в которой вся логика и проект-ВПФ. ВПФ ссылается на библиотеку с логикой, она в свою очередь на длл Стокшарпа с Квиком. Библиотека компилится нормально, но вот ВПФ проект в упор не хочет видеть библиотеку с логикой. Точнее он ее вроде бы видит, когда ссылку добавляешь, но когда все пересобираешь, говорит, что нет ссылки на сборку. Два дня уже мучаюсь. Это что глюк студии? У меня 2010. Причем как только я убираю код Стокшарпа все начинает нормально компилироваться. И ВПФ проект начинает видеть зависимую библиотеку. Помогите, пожалуйста. Я уже два дня голову ломаю. Пробовал и проекты пересоздавать и перезапускать. не помогает. Осталось только студию переставить.[cursing]

Заранее благодарен.

Trades.Last().Order.IsMatched()

2011-10-17T15:57:47Z

Есть такой лог:

Цитата:

18:00:01.502 | | IS | Регистрация заявки - цена 142620, направление Sell, объем 6
18:00:01.596 | | QuikTrader | RegisterOrder: TransactionId=39458443, Id=0, Price=142620, Balance=6, Security=RIZ1@RTS, State=None
18:00:03.830 | | IS | Новая Sell сделка 38929366 по цене 144145 на 1 заявки 39458443.
18:00:03.862 | | IS | Прошла сделка по цене 144145, объём 1, направление Sell.
18:00:03.862 | | IS | Заявка исполнена полностью: True, Направление последней заявки Sell.
18:00:03.862 | | IS | Смена направления на Buy
18:00:03.830 | | QuikTrader | New order: TransactionId=39458443, Id=989376247, Price=142620, Balance=0, Security=RIZ1@RTS, State=Done
18:00:03.877 | | IS | Новая Sell сделка 38929365 по цене 144145 на 1 заявки 39458443.
18:00:03.924 | | IS | Новая Sell сделка 38929367 по цене 144140 на 4 заявки 39458443.
18:00:03.924 | | IS | Прошла сделка по цене 144140, объём 4, направление Sell.
18:00:03.924 | | IS | Заявка исполнена полностью: True, Направление последней заявки Sell.
18:00:03.924 | | IS | Смена направления на Buy
18:00:03.971 | | IS | Прошла сделка по цене 144145, объём 1, направление Sell.
18:00:03.971 | | IS | Заявка исполнена полностью: True, Направление последней заявки Sell.
18:00:03.971 | | IS | Смена направления на Buy

И такой код:

Код

 private void OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
        {

            foreach (var trade in trades)
            {
                AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None, "Прошла сделка по цене {0}, объём {1}, направление {2}.",
                       trade.Trade.Price, trade.Trade.Volume, trade.Order.Direction));
            }

            AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None, "Заявка исполнена полностью: {0}, Направление последней заявки {1}.",
                      trades.Last().Order.IsMatched(), trades.Last().Order.Direction));

            // смотрим последнюю сделку, следующая должна быть противоположная
            if (trades.Last().Order.IsMatched() && trades.Last().Order.Direction == OrderDirections.Buy)
            {
                CurrentDirection = OrderDirections.Sell;
                AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None,  "Смена направления на {0}",  OrderDirections.Sell));

            }
            else if (trades.Last().Order.IsMatched() && trades.Last().Order.Direction == OrderDirections.Sell)
            {
                CurrentDirection = OrderDirections.Buy;
                 AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None, "Смена направления на {0}",  OrderDirections.Buy));

                for (int i = 0; i < base.ChildStrategies.Count; i++)
                {
                  
                    base.ChildStrategies[i].Stop();
                   
                    AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None,  "Стратегия - {0} остановлена", i));
                }
                return;
            }
}

Почему после сделки с объемом 1, выставленная заявка на объем 6, считается исполненной?

А в этом логе наоборот, после последней сделки выводит, что заявка не исполнена

Цитата:

15:44:56.893 | | TPS | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 145800 и объемом 6.
15:44:56.909 | | QuikTrader | RegisterOrder: TransactionId=39458442, Id=0, Price=145800, Balance=6, Security=RIZ1@RTS, State=None
15:44:56.955 | | TPS | Заявка 39458442 на Sell отправлена с ценой 145800 объемом 6.
15:44:57.330 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:57.612 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:58.065 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:58.205 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:58.424 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:58.862 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:58.862 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:59.080 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:59.190 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:59.393 | | QuikTrader | New order: TransactionId=39458442, Id=988400383, Price=145800, Balance=6, Security=RIZ1@RTS, State=Active
15:44:59.877 | | IS | Новая Sell сделка 38842987 по цене 145800 на 3 заявки 39458442.
15:44:59.924 | | IS | Прошла сделка по цене 145800, объём 3, направление Sell.
15:44:59.924 | | IS | Заявка исполнена полностью: False, Направление последней заявки Sell.
15:44:59.924 | | BS | Новая Sell сделка 38842987 по цене 145800 на 3 заявки 39458442.
15:44:59.924 | | BS | Новая Sell сделка 38842987 по цене 145800 на 3 заявки 39458442.
15:44:59.924 | | TPS | Новая Sell сделка 38842987 по цене 145800 на 3 заявки 39458442.
15:45:00.065 | | IS | Новая Sell сделка 38842992 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.065 | | IS | Прошла сделка по цене 145800, объём 1, направление Sell.
15:45:00.065 | | IS | Заявка исполнена полностью: False, Направление последней заявки Sell.
15:45:00.065 | | BS | Новая Sell сделка 38842992 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.065 | | BS | Новая Sell сделка 38842992 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.065 | | TPS | Новая Sell сделка 38842992 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.377 | | TPS | Позиция изменилась на -3.
15:45:00.393 | | TPS | Позиция изменилась на -4.
15:45:00.518 | | IS | Новая Sell сделка 38842995 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.518 | | IS | Прошла сделка по цене 145800, объём 1, направление Sell.
15:45:00.518 | | IS | Заявка исполнена полностью: False, Направление последней заявки Sell.
15:45:00.518 | | BS | Новая Sell сделка 38842995 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.518 | | BS | Новая Sell сделка 38842995 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.518 | | TPS | Новая Sell сделка 38842995 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.549 | | TPS | Позиция изменилась на -5.
15:45:00.721 | | IS | Новая Sell сделка 38843002 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.721 | | IS | Прошла сделка по цене 145800, объём 1, направление Sell.
15:45:00.721 | | IS | Заявка исполнена полностью: False, Направление последней заявки Sell.
15:45:00.721 | | BS | Новая Sell сделка 38843002 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.721 | | BS | Новая Sell сделка 38843002 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.721 | | TPS | Новая Sell сделка 38843002 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.737 | | TPS | Позиция изменилась на -6.
15:45:00.737 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
15:45:00.768 | | BS | Стратегия останавливается.
15:45:00.784 | | BS | Стратегия останавливается.
15:45:00.799 | | TPS | Стратегия останавливается.
15:45:00.799 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
15:45:00.830 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
15:45:00.955 | | BS | Стратегия остановлена.

Как поставить свой комментарий к заявке?

2011-10-17T14:04:15Z

Как поставить свой комментарий к заявке?

Код


order.Comment = "Strategy";
base.RegisterOrder(order);
WriteDiagnostics(order.Comment);

В консоль выводиться мой комментарий, но у заявки в квике стоит номер учебного счета FORTS.

ReRegisterOrder RealTimeEmulationTrader QuikTrader

2011-10-17T13:33:52Z

В RealTimeEmulationTrader<QuikTrader> Исполнение команды
this.ReRegisterOrder(TargetOrder1, TargetOrder111);
не приводит к снятию заявок. TargetOrder1 остается активной и добавляется TargetOrder111.

Открыт стакан?

2011-10-17T12:08:06Z

Приветствую.
Подскажите плиз есть ли метод который может сказать открыт стакан или нет?

codeplex commit 10601

2011-10-17T08:25:20Z

Не знал куда писать решил здесь.

обновился до 10601 коммита и при попытке компиляции начал получать ошибку в этом коде:

Код

    protected override void OnStarting()
    {
      foreach (Security sec in BasketSecurity.InnerSecurities)
      {
        var s = sec;
        this.When(s.Changed()).Do<Security>(SecChanged); /// ошибка здесь !!!

      }
      base.OnStarting();
    }

    private void SecChanged(Security s)
    {
      ...
    }

Ошибка 1 "void syntetictrader.SynteticStrategy.SecChanged(StockSharp.BusinessEntities.Security)" имеет неправильный возвращаемый тип

'Exchange_Count' doesn't exist

2011-10-17T07:21:24Z

База последней версии.. подскажите куда копать?

Не снимаются лимитные заявки по стопам

2011-10-17T06:35:26Z

При срабатывании стопа в квике на рынок выставляется лимитная заявка с некоторым проскальзыванием. Но если рынок уже "ушел", она остается висеть.
Суть проблемы - такие заявки не удается снять кодом:

Код

Trader.CancelOrders(null, Portfolio, null, null, Security);

Выдает ошибку:

Код

StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение Вы не можете снять данную заявку

Гидра и ftp.rts

2011-10-17T06:05:21Z

Я тут собрался сделать штуку, которая с фтп.ртс будет сделки тянуть, сортировать по инструментам и сливать все сделки в разные кучки по каждому инструменту. Смотрел, что вроде гидра тянет сделки с финама, квика и пр., про РТС вроде ничего похожего не нашел. Если нет такого функционала, мог бы помочь сделать, а то вещь вроде нужная, да и народу мож пригодилась бы.

Понравилась программа для опционов

2011-10-16T13:57:08Z

Качать отсюда.

работа с колонкой LastTradePrice

2011-10-15T20:45:09Z

Существует необходимость работы с колонкой "Цена последней сделки" таблицы инструментов. Инструменты не торгуются в системе QUIK (мировые индексы),
и поэтому нет возможности работать со стаканом, единственная возможность получения данных по ним, таблица инструментов "цена последней сделки".
С тем как изменять метаданные, чтобы начали обрабатываться дополнительные колонки таблицы инструментов а именно LastTradePrice разобрался из примеров.
Теперь мне нужно на основании цен последних сделок из таблицы инструментов, производить расчет по определенной формуле над несколькими инструментами.

Допустим имеем 2 инструмента с кодами бумаг NYMEX.CL и miniSP500 мне необходимо по ценам последних сделок из таблицы инструментов, производить над ними расчет
и получать расчетное значение.

Не могу разобраться как можно к ним обращаться? по коду бумаги? [blush]

SYNCFUSION

2011-10-15T11:45:02Z

Обновил последнюю версию гидры с кодеплекса. При перестроении получил сообщение что нет валидной лицензии на Syncfusion. Насколько я понимаю это платный компонент. Или я ошибаюсь?

Как узнать какую сигнатуру потребует .Do() для стандартного StrategyRule

2011-10-14T11:55:28Z

Например, для StrategyNewMyTrades нужно:
this
.When(this.StrategyNewMyTrades())
.Do<IEnumerable<MyTrade>>(trades =>{....}
а для других просто
.When(base.Security.Changed())
.Do(()=>{});
В документации нигде не нашел.

Проблема при выставлении заявок

2011-10-14T08:04:26Z

Решил глобализация данный вопрос так сказать.
Ранее я описывал симптомы проблемы в разделе Стратегии и алгоритмы » Создание в стратегии заявок с объемом не равным Strategy.Volume
Но теперь такое ощущение что дело не в объеме. Решил не изменять объем а выставлять заявки так:

Код

var price = Security.GetMarketPrice(directions, 10, MarketPriceTypes.Opposite);
var order = directions == OrderDirections.Buy ? strategy.BuyAt(price) : strategy.SellAt(price);
RegisterOrder(order);

Но все равно иногда заявки не доходят до биржи.
P.s исп PlazaTrader
OrdersFailed и ProcessDataError молчат.

Проблема инструментов в Plaza2

2011-10-14T07:33:28Z

Решил выделить в отдельную тему проблему с инструментами.

Сейчас в Plaza2 нам могут придти несколько инструментов с одинаковым secCode - то что раньше мы считали уникальным. К примеру - два RIZ1 - у них будут совершенно одинаковые IsinId, но различные SessionId - идентификаторы сессии.

Дело в том, что в процессе торгов на дневной сессии, нам придёт инструмент от вечерней сессии. Если мы его не примем - мы на вечерке не сможем торговать имея инструмент от дневной сессии, т.к. торги по нему вечером уже не проводятся.

RealTimeEmulationTraderQuikTrader в примере SampleOptionQuoting

2011-10-13T21:04:25Z

Пробую переделать SampleOptionQuoting под шлюз RealTimeEmulationTrader(QuikTrader).

// создаем шлюз
_trader = new RealTimeEmulationTrader(QuikTrader)(new QuikTrader(this.Path.Text));

this.Portfolio.Trader = _trader;

// изменяем метаданные так, чтобы начали обрабатывать дополнительные колонки опционов
var columns = _trader.SecuritiesTable.Columns;
columns.Add(DdeSecurityColumns.Strike);
columns.Add(DdeSecurityColumns.Volatility);
columns.Add(DdeSecurityColumns.UnderlyingSecurity);
columns.Add(DdeSecurityColumns.TheorPrice);
columns.Add(DdeSecurityColumns.OptionType);
columns.Add(DdeSecurityColumns.ExpiryDate);

ругается на SecuritiesTable

'StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader(StockSharp.Quik.QuikTrader)' does not contain a definition for 'SecuritiesTable' and no extension method 'SecuritiesTable' accepting a first argument of type 'StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader<StockSharp.Quik.QuikTrader>' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

трендовый робот+мартингейл

2011-10-13T20:35:27Z

Скажите такое вообще будет работать, кто-нибудь делал?
Просто давн оесть идея но не знаю в теории оно вообще может работать?