Сообщество. StockSharp

Exception Change Set 11052

2011-10-31T07:46:35Z

После подключения возникает следующий эксепшен. (повторяется много раз)

Код

11:32:04.611 |            | SmartTrader     | Экспорт запущен.
11:32:11.876 | Error      | SmartTrader     | System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: optionCode
   at StockSharp.Algo.Derivatives.DerivativesHelper.GetFutureInfo(String futureName, String optionCode)
   at StockSharp.Smart.SmartTrader.#=qwQ1$6I4BPH$l6LQCfG2RNr3DCAQyltGbv_jOqALgBUg=.#=qkKNW5ehfLE8WHYBdVH8Sm52YpqMEbl6fJoGI2euEceY=(Security #=q7iDmn2z1vrC$9wcrfHgxyw==)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.GetSecurity(String id, Func`2 createSecurity, Action`1 changeSecurity, String nativeSecurityId)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.GetSecurity(String id, Action`1 changeSecurity, String nativeSecurityId)
   at StockSharp.Smart.SmartTrader.#=q$L6bYraIHAQnc9SalcD43w==(Int32 #=qtWe$$LIbhWnD86V17vpdCA==, Int32 #=qg4eKskWZTKgt5GSkJkx5wQ==, String #=qkwJ1_v4r$na21FGXaSLyQg==, String #=qf67bUYo87qWvnvRGAesTOw==, String #=q7yfIkt87g8NrAZ3dj8WJ2Q==, String #=qgSxe9onbrhN5Pte5UKSXow==, Int32 #=qC923rhNOOlkcAjZYaZgKlg==, Int32 #=qHopmHMyzm19EDm4_bZ6CAw==, Decimal #=qHiiAWaFRyjeHA3_21ah5Pw==, Decimal #=qtaB_iuOCXVgHuwIYTKw6bQ==, String #=qE7vjtF4KEYNPt1r8jK7yVA==, String #=qwoXgfDe06AKT_ZX4aVOChQ==, Nullable`1 #=qKFEUmnzRDsq7uCrPSiLjrQ==, Decimal #=qrrUBO3JMgQ6dy_R0YmVzQuFxkjDU6Vy_S_1hGd0cj2w=)
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14](Action`14 handler, T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6, T7 arg7, T8 arg8, T9 arg9, T10 arg10, T11 arg11, T12 arg12, T13 arg13, T14 arg14)
   at StockSharp.Smart.SmartComWrapper.#=qbmV_BnlqymFiFQ547wB2siR4h_LQ3yIlR9NpOhaBLcg=.#=qhwyLvS0kMScrLQ0Dw7u$Fiocnn8gO6xnW2uEJZXXtj0=()
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)

Так же при использовани SmartTrader возникает проблема с дочерними стратегиями (проверял на версии 4.0.2 и всех последующих)
как на эмуляторе ( http://stocksharp.com/fo...t-sobytiie-NewMyTrades/ )
С КвикТрейдером такой проблемы не имел (4.0.3)

Тейк-профит и стоп-лосс в абсолютных значениях

2011-10-30T19:41:29Z

У моей стратегии цели и стопы не зависят от цены входа.
Условно говоря, вход идет при закрытии свечи выше определенного уровня, а целью и стопом являются соседние поддержки и сопротивления. Причем, даже если при исполнении заявки получилось несколько сделок по разной цене, я хочу получить по ним общий стоп, хотя бы из соображений производительности и удобства отладки.

При этом TakeProfitStrategy и StopLossStrategy имеют только конструктор, принимающий сделку и относительное значение цены, что в моем случае неудобно.

Предлагаю сделать конструктор, принимающий количество, цену срабатывания и направление.

Не приходит событие NewMyTrades

2011-10-28T13:59:08Z

Использую MarketQuotingStrategy.
strategy.NewMyTrades += WormNewMyTrades; //Вот это теряется
strategy.Trader.NewMyTrades += Trader_NewMyTrades; //Отрабатывает корректно

При обновлении S# сборки с 4.0.3 на последнюю
потерялся ивент NewMyTrades при использовании EmulationTrader.

Такую же проблему вижу на SmartTrader проверял на сборке 4.0.3 и текущей
(при использовании RealTimeEmulationTrader<SmartTrader> событие приходит)

Добавить событие Changed для класса Position

2011-10-28T11:06:44Z

Было бы полезно. Если добавите на codeplex (ник Zy), сам разберусь и сделаю.

разбор примера SampleDdeCustomTable

2011-10-28T06:53:21Z

Пример SampleDdeCustomTable.
Все отлично работает - запускается, показывает таблицу.
Но вот никак не понятно, как получить данные в переменную. В помощи тоже ничего не нашел. Причем это во всех примерах так.
В окошко таблицы с данными выводятся, а вот как обрабатывать эти данные в примерах не дано.

Подсакжите пожалуйста как получить значения полей допустим в примере SampleDdeCustomTable. Уже какую неделю ковыряю данные примеры, иду мелкими шагами аж руки опускаются.

Конкретика в примере:

если вам не трудно, напишите одной-парой строк
как мне получить допустим OpenPrice по инструменту LKOH
как загнать в цикл и просмотреть всю таблицу?

И было бы не плохо дополнить примеры способами анализа таблиц а не просто их визуализацией.

заранее спасибо

Зачем использовать StrategyRule?

2011-10-27T22:07:37Z

Я новичок в Stock Sharp
Не могу понять, какая разница между использованием StrategyRule

Код


    protected override void OnStarting()
    {
        this
            .When(_tradingStrategy.StrategyNewMyTrades())
            .Do(ReHedge);
    ...

и простым добавлением делегата

Код


    protected override void OnStarting()
    {
        _tradingStrategy.NewMyTrades += () => ReHedge;
    ...

объясните пожалуйста, зачем пользовать StrategyRule?
Спасибо

Вопрос по логгингу

2011-10-27T10:35:01Z

Помогите разобраться с бесовщиной, пожалуйста!

Код логгинга:

Код

var logManager = new LogManager();
logManager.Listeners.Add(new ConsoleLogListener());
logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("Log.txt"));
logManager.Sources.Add(myStrategy);

Если запускаю в дебаггере пишет и в файл и в Output окно IDE.

Если просто запускаю релизную сборку из проводника, пишет в файл, открывается консольное окно, но оно остается пустым...
С чем это может быть связано?

Win7, S# 4.0.3

Событие CandlesChanged

2011-10-27T09:36:40Z

Подскажите, есть ли какой-нибудь метод, чтобы получить сделки, которые привели к возникновению события об изменении свечки?

Роман.

Регистрация заявок на опционы

2011-10-27T07:52:06Z

Код

Уважаемые господа, может кто видит, почему на RealTimeEmulationTrader<QuikTrader> три заявки регистритуются, а на реальных торгах регистрируется только одна TargetOrder1, а от остальных никакого следа (нет сообщений об ошибке). Первая заявка на фьючерс, а две последних на опционы.
Под фрагментом программы приведена распечатка содержимого TargetOrder2 и TargetOrder3. Может чего не указал в кострукторе заявок на опцион?

Код

                                if ((dShortProf > Profitgap) & (dShortProf != dShortProfOld))
                                {
                                    sLS = "Short";
                                    TargetOrder1 = new Order
                                    {
                                        Security = dicSecurities[secKey].Undelying,
                                        Direction = OrderDirections.Sell,
                                        Price = dicSecurities[secKey].Undelying.MinPrice,
                                        Volume = 1,
                                        Portfolio = _portfolio,
                                        Type = OrderTypes.Limit,
                                    };
                                    TargetOrder2 = new Order
                                    {
                                        Security = dicSecurities[secKey].CallOpt,
                                        Direction = OrderDirections.Buy,
                                        Price = dicSecurities[secKey].CallOpt.BestBid.Price + dicSecurities[secKey].CallOpt.MinStepPrice, // + 500m,
                                        Volume = 1,
                                        Portfolio = _portfolio,
                                        Type = OrderTypes.Limit,
                                    };
                                    TargetOrder3 = new Order
                                    {
                                        Security = dicSecurities[secKey].PutOpt,
                                        Direction = OrderDirections.Sell,
                                        Price = dicSecurities[secKey].PutOpt.BestAsk.Price - dicSecurities[secKey].PutOpt.MinStepPrice, // - 500m,
                                        Volume = 1,
                                        Portfolio = _portfolio,
                                        Type = OrderTypes.Limit, 
                                    };
                                };
                                if ((sLS == "Long") || (sLS == "Short"))
                                {
                                    if ((TargetOrder1 != null) && (TargetOrder2 != null) && (TargetOrder3 != null))
                                    {
                                        if (_strategy != null) _strategy.RegOrd(TargetOrder1);
                                        else  _trader.RegisterOrder(TargetOrder1);
                                        if (_strategy != null) _strategy.RegOrd(TargetOrder2);
                                        else   _trader.RegisterOrder(TargetOrder2);
                                        if (_strategy != null) _strategy.RegOrd(TargetOrder3);
                                        else  _trader.RegisterOrder(TargetOrder3);
                                    };
                                };

- TargetOrder2 {StockSharp.BusinessEntities.Order} StockSharp.BusinessEntities.Order
+ base {StockSharp.BusinessEntities.Order} Ecng.Common.Cloneable<StockSharp.BusinessEntities.Order> {StockSharp.BusinessEntities.Order}
Balance 0 decimal
CancelTime null System.DateTime?
Comment null string
DerivedOrder null StockSharp.BusinessEntities.Order
Direction Buy StockSharp.BusinessEntities.OrderDirections
ExecutionCondition PutInQueue StockSharp.BusinessEntities.OrderExecutionConditions
ExtensionInfo null System.Collections.Generic.IDictionary<object,object>
Id 0 long
+ Latency {00:00:00} System.TimeSpan
+ Messages {Ecng.Collections.SynchronizedList<string>} System.Collections.Generic.IList<string> {Ecng.Collections.SynchronizedList<string>}
+ Portfolio {SPBFUT00000} StockSharp.BusinessEntities.Portfolio
Price 1305 decimal
RepoInfo null StockSharp.BusinessEntities.RepoOrderInfo
RpsInfo null StockSharp.BusinessEntities.RpsOrderInfo
- Security {GZ18000BL1@RTS} StockSharp.BusinessEntities.Security
+ BestAsk {Оффер 1264 0} StockSharp.BusinessEntities.Quote
+ BestBid {Бид 1304 0} StockSharp.BusinessEntities.Quote
+ BestPair {Бид 1304 0} {Оффер 1264 0} StockSharp.BusinessEntities.MarketDepthPair
Class "SPBOPT" string
ClosePrice 1076 decimal
Code "GZ18000BL1" string
Decimals 0 int
+ Exchange {РТС} StockSharp.BusinessEntities.Exchange
ExpiryDate null System.DateTime?
+ ExtensionInfo Count = 9 System.Collections.Generic.IDictionary<object,object> {System.Collections.Generic.Dictionary<object,object>}
HighPrice 0 decimal
Id "GZ18000BL1@RTS" string
+ LastTrade {StockSharp.BusinessEntities.Trade} StockSharp.BusinessEntities.Trade
LowPrice 0 decimal
MarginBuy 0 decimal
MarginSell 0 decimal
MaxPrice 0 decimal
MinLotSize 1 int
MinPrice 0 decimal
MinStepPrice 1 decimal
MinStepSize 1 decimal
Name "GAZR-12.11M141211CA 18000" string
OpenPrice 0 decimal
OptionType null StockSharp.BusinessEntities.OptionTypes?
SettlementDate null System.DateTime?
ShortName "" string
State Trading StockSharp.BusinessEntities.SecurityStates
Strike 18000 decimal
TheorPrice 0 decimal
+ Trader {StockSharp.Quik.QuikTrader} StockSharp.BusinessEntities.ITrader {StockSharp.Quik.QuikTrader}
Type Option StockSharp.BusinessEntities.SecurityTypes
UnderlyingSecurityId "GZZ1@RTS" string
Volatility 0 decimal
+ Non-Public members {GZ18000BL1@RTS} StockSharp.BusinessEntities.Security
State None StockSharp.BusinessEntities.OrderStates
Status null StockSharp.BusinessEntities.OrderStatus?
StopCondition null StockSharp.BusinessEntities.StopCondition
+ Time {1/1/0001 12:00:00 AM} System.DateTime
Trader null StockSharp.BusinessEntities.ITrader
TransactionId 0 long
Type Limit StockSharp.BusinessEntities.OrderTypes
Volume 1 decimal
+ Non-Public members {StockSharp.BusinessEntities.Order} StockSharp.BusinessEntities.Order
- TargetOrder3 {StockSharp.BusinessEntities.Order} StockSharp.BusinessEntities.Order
+ base {StockSharp.BusinessEntities.Order} Ecng.Common.Cloneable<StockSharp.BusinessEntities.Order> {StockSharp.BusinessEntities.Order}
Balance 0 decimal
CancelTime null System.DateTime?
Comment null string
DerivedOrder null StockSharp.BusinessEntities.Order
Direction Sell StockSharp.BusinessEntities.OrderDirections
ExecutionCondition PutInQueue StockSharp.BusinessEntities.OrderExecutionConditions
ExtensionInfo null System.Collections.Generic.IDictionary<object,object>
Id 0 long
+ Latency {00:00:00} System.TimeSpan
+ Messages {Ecng.Collections.SynchronizedList<string>} System.Collections.Generic.IList<string> {Ecng.Collections.SynchronizedList<string>}
+ Portfolio {SPBFUT00000} StockSharp.BusinessEntities.Portfolio
Price 927 decimal
RepoInfo null StockSharp.BusinessEntities.RepoOrderInfo
RpsInfo null StockSharp.BusinessEntities.RpsOrderInfo
- Security {GZ18000BX1@RTS} StockSharp.BusinessEntities.Security
+ BestAsk {Оффер 928 0} StockSharp.BusinessEntities.Quote
+ BestBid {Бид 979 0} StockSharp.BusinessEntities.Quote
+ BestPair {Бид 979 0} {Оффер 928 0} StockSharp.BusinessEntities.MarketDepthPair
Class "SPBOPT" string
ClosePrice 1245 decimal
Code "GZ18000BX1" string
Decimals 0 int
+ Exchange {РТС} StockSharp.BusinessEntities.Exchange
ExpiryDate null System.DateTime?
+ ExtensionInfo Count = 9 System.Collections.Generic.IDictionary<object,object> {System.Collections.Generic.Dictionary<object,object>}
HighPrice 0 decimal
Id "GZ18000BX1@RTS" string
+ LastTrade {StockSharp.BusinessEntities.Trade} StockSharp.BusinessEntities.Trade
LowPrice 0 decimal
MarginBuy 0 decimal
MarginSell 0 decimal
MaxPrice 0 decimal
MinLotSize 1 int
MinPrice 0 decimal
MinStepPrice 1 decimal
MinStepSize 1 decimal
Name "GAZR-12.11M141211PA 18000" string
OpenPrice 0 decimal
OptionType null StockSharp.BusinessEntities.OptionTypes?
SettlementDate null System.DateTime?
ShortName "" string
State Trading StockSharp.BusinessEntities.SecurityStates
Strike 18000 decimal
TheorPrice 0 decimal
+ Trader {StockSharp.Quik.QuikTrader} StockSharp.BusinessEntities.ITrader {StockSharp.Quik.QuikTrader}
Type Option StockSharp.BusinessEntities.SecurityTypes
UnderlyingSecurityId "GZZ1@RTS" string
Volatility 0 decimal
+ Non-Public members
State None StockSharp.BusinessEntities.OrderStates
Status null StockSharp.BusinessEntities.OrderStatus?
StopCondition null StockSharp.BusinessEntities.StopCondition
+ Time {1/1/0001 12:00:00 AM} System.DateTime
Trader null StockSharp.BusinessEntities.ITrader
TransactionId 0 long
Type Limit StockSharp.BusinessEntities.OrderTypes
Volume 1 decimal
+ Non-Public members

определение готовности движения

2011-10-27T06:51:33Z

Привет всем.
Мучаюсь трудным вопросом, разрешить который самомстятельно не в силах по причине скудных познаний в механике движений на сверх-коротких ТФ.
Предположим мы хотим играть некую направленную систему, суть которой ловить краткосрочные резкие движения. Определение напрваления движения в данный момент нам не интресено (хотя если есть способ его определить в самом начале, ты это было бы интересно)
Но вот как определить, что движение в данный момент готовится и вот вот "разродиться"
На "взрослых" ТФ есть различные способы определения, что вот вот вот что-то будет. Это и "дохлый бар" и всякие "падения волатильностей и прчее прочее.
В микротаймфреймах мы имеем дело со стохастическими движениями - цена колбасится и колбасится бОльшую часть времени, да и тот же "дехлый бар" на тиках представить себе сложно.
Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.
Собственно интересует мнение общественности.

Пример SampleSMA - когда вызывается SmaStrategy.OnProcess() ?

2011-10-27T06:47:45Z

В каких случаях вызывается этот метод ? Каждый тик или ... ?

Спасибо.

Гидра не сохраняет таблицу всех сделок

2011-10-26T17:14:01Z

Помогите пжста советом. Гидра работает, в квике все сделки идут. Стаканы сохраняются, а сделки нет.
Пишет ошибку в лог. Что делать? Предполагаю что с форматом времени что-то не так, но как его исправить??
Текст ошибки:

Quik 21:00:51.8613281 System.ArgumentException: Невозможно для колонки Время привести значение '10:02:58AM' к типу TimeSpan.
Parameter name: value ---> System.FormatException: Input string was not in a correct format.
at System.TimeSpan.StringParser.Parse(String s)
at System.TimeSpan.Parse(String s)
at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
at Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
at #=q8uFRfoNJsfU4W$UpY0s1SP$Gqe8tWIXu4piUrTmBp$_3yNnol7xUbbX3gyogXFF_.#=qQ6uBW_ZfX3Ic3xubQ3Z8pw==[T](Object #=qWNXYxLw8xUEzV8CiCghxcQ==, DdeTableColumn #=qQrO$LMRiD75TsvAntrbHdw==)
--- End of inner exception stack trace ---
at StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.ThrowIfError() in E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.0\Hydra\Core\MarketDataTrader.cs:line 137
at StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.GetTrades() in E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.0\Hydra\Core\MarketDataTrader.cs:line 109
at StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Load(IDictionary`2 trades) in E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.0\Hydra\Core\TraderMarketDataSource.cs:line 183
at StockSharp.Hydra.Worker.Load[TData](IMarketDataSource source, IEnumerable`1 securities, Func`3 getStorage, Func`2 getLog, Func`2 orderBy, Action`2 updateCount) in E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.0\Hydra\Hydra\Worker.cs:line 242
at StockSharp.Hydra.Worker.<>c__DisplayClass19.<Download>b__e(IMarketDataSource source) in E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.0\Hydra\Hydra\Worker.cs:line 177

TimeInForce

2011-10-26T15:05:46Z

Можно ли для лимитных заявок (квик) устанавливать время действия заявки(TimeInForce), например 10секунд?
Как в стоп заявках.

NullReferenceException в TimeFrameStrategy

2011-10-26T14:32:42Z

Есть 2 стратегии, унаследованные от TimeFrameStrategy. Одна из них создает другую, передавая в конструкторе Trader, Security и Portfolio и затем вызывает ее как дочернюю через ChildStrategies.Add(). В Strategy2 переопределен метод OnStarting(), в конце которого вызывается базовый метод. Проблема в том, что наверное в половине случаев вызов базового OnStarting() кидает исключение NullReferenceException, и в отладчике видно, что свойство Trader равно null, хотя в конструкторе оно было проинициализировано. S# 4.0.3.

RealTimeEmulationTrader не совершает сделки

2011-10-26T12:51:16Z

при тестировании на исторических данных стратегия заявки выставляет исправно. при попытке запустить ту же стратегию на реал-тайм тесте
trader = new RealTimeEmulationTrader<SmartTrader>(new SmartTrader(login, password, server));
заявки не выполняются

Каковы условия работы RealTimeEmulationTrader? что ему не хватает?[confused]

Прошу помощи: реализация stop и limit приказов, как они понимаются в WLD

2011-10-26T06:25:37Z

Приветствую!

Я делаю первые шаги в освоении S# (в C++ и C# ориентируюсь), прошу помочь с вопросом, который может быть элементарным. Есть код для WLD3, который иллюстрирует использование stop и limit приказов, его нужно реализовать под S#:

Код


var nPeriod: integer  = 3;
var setEntry: integer = #Low;
var serExit: integer  = #High;

var Bar: integer;
for Bar := nPeriod to BarCount() - 1 do
begin
    if not LastPositionActive() then
    begin
        var fEnterLimitPrice: float = Highest(Bar, setEntry, nPeriod);
        BuyAtLimit(Bar + 1, fEnterLimitPrice, 'Enter');
    end
    else
    begin
        var fExitStopPrice: float = Lowest(Bar, serExit, nPeriod);
        SellAtStop(Bar + 1, fExitStopPrice, LastPosition(), 'Exit');
    end;
end;

Пример со скользящей средней я смотрел, как на его основе сделать нужное не понял. Большая просьба к авторам библиотеки и ко всем, кто тайное знание уже постиг: не могли бы вы продемонстрировать, как логика, реализованная выше, должна выглядеть при использовании S# ? Мне кажется, что портирование такого кода под S# можно использовать как ещё один пример, включаемый в поставку библиотеки, поскольку на логическом скелете этого кода (перебор баров, ветки "если есть поза" и "если нет позы", стоп и лимт приказы) строится львиная доля систем, реализуемых в пакетах теханализа.

Заранее благодарен.

Exception in GetTheoreticalTrades

2011-10-25T16:01:17Z

Уважаемые разработчики!

столкнулся с проблемой. При вызове

Код

MarketDepth md = Trader.GetMarketDepth(RI);
md.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, 5);

вылетает исключение:

Код

System.ArgumentException was unhandled
Message=Портфель не был найден.
Parameter name: order
Source=StockSharp.Algo
ParamName=order
StackTrace:
at StockSharp.Algo.TraderHelper.#=q0Nqd_EYKUm_qSUT3KX_XPe01U$tp1RZ3oGIfSQxpens=(Order #=qob1Cy8VdI6c2Xz9lAJh2_Q==)
at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qWdg4lAUxdmq5XUmbYi0Zrw==(Order #=qgtz9uuueTianlRNGoA_UHg==)
at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.RegisterOrder(Order order)
at StockSharp.Algo.TraderHelper.GetTheoreticalTrades(MarketDepth depth, Order order)
at StockSharp.Algo.TraderHelper.GetTheoreticalTrades(MarketDepth depth, OrderDirections orderDirection, Int32 volume, Decimal price)
at StockSharp.Algo.TraderHelper.GetTheoreticalTrades(MarketDepth depth, OrderDirections orderDirection, Int32 volume)

Буду благодарен за фикс!

Не приходят собственные сделки

2011-10-25T15:32:36Z

Перестали приходить собственные сделки (MyTrades). Раньше все работало. Это и в моем коде и в samplegui. В сторонних программах сделки отображаются. В какую сторону копать не знаю.

Быстродействие

2011-10-25T11:34:26Z

Добрый день.
Хочу разобраться по теме быстродействия.
Записал логи прохождения пары заявок, вот одна из них:

Цитата:

15:09:39.739 [Sending New Order] SRZ1 Buy Price: 0 Qty: 1 Thread: null
15:09:39.764 [Sending New Order] SRZ1 quikOrderID:0 Thread: null
15:09:40.009 [parse_order] 5584936686 54501178 Thread: null
15:09:40.011 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order status Active Thread: null
15:09:40.024 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order Accepted Accepted Thread: null
15:09:40.109 Thread: EventDispatcher thread #мои сделки
15:09:40.112 Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.120 [parse_order] 5584936686 54501178 Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.124 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order status Done Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.126 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order Filled Accepted Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.132 [_trader_NewMyTrades] 5584936686 8412 1 Thread: EventDispatcher thread #мои сделки
15:09:40.154 Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.157 [parse_order] 5584936686 54501178 Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.159 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order status Done Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.161 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order Filled Accepted Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.165 Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.169 [parse_order] 5584936686 54501178 Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.171 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order status Done Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.174 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order Filled Accepted Thread: EventDispatcher thread #заявки

Кусок кода метода парсинга ордера:
Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString(timefmt) + " [parse_order] " + order.Id + " " + order.TransactionId + ThreadName);
switch (order.Status)
{
case StockSharp.BusinessEntities.OrderStatus.Accepted:
{
switch (order.State)
{
case OrderStates.Active:
{
Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString(timefmt) + " " + "[_trader_OrdersChanged] "+order.Id+" order status Active"+ThreadName);
....
....
Вопрос - почему так долго выполняется код между [parse_order] и [_trader_OrdersChanged] ?
Когда событие происходит в основном потоке(name = null), понятно что там может мешать что угодно.
Но когда событие идет в потоке #заявки, там нечему мешать.

Вопрос по формированию свечей

2011-10-25T09:59:32Z

Всем привет

Столкнулся со следующей проблемой - надо анализировать последнюю свечу сразу по нескольким инструментам. Т.е. в программе надо обработать событие завершения формирования свечек сразу по нескольким инструментам.
Рассматривал следующие варианты:
1. Ждем, когда по всем инструментам для нужной свечи придет CandlesFinished. Но, так как, если я правильно понял, candlemanager присылает это событие только после получения сделки по следующей свечи - по некоторым инструментам будет серьезная задержка.
2. Получаем CandlesFinished хотя бы по одному инструменту, считаем что по всем инструментам свеча завершилась. Логика была такая - если уж candlemanager получил сделки за новую свечу, то должно быть обработал все сделки по всем инструментам за прошлую. Оказалось, что нет. Т.е. в CandlesFinished по одному инструменту можно получить еще не до конца сформированную свечу по другому.

Подскажите, как с такой проблемой бороться?

Решение видится такое - обрабатывать поток сделок не отдельно для каждого инструмента, а сразу для всех. Тогда если хотя бы по одному получен трейд из следующей свечи - считать все свечи по остальным инструментам закрытыми. Но не хочется писать свой candleManager.