Сообщество. StockSharp

Exception при попытке расчитать ATR

2011-11-07T01:17:45Z

Привет,

осваиваю Stocksharp, очень нравится :)

Нужно использовать индикатор ATR, нигде примеров не нашел, только на кодеплексе в тест кейсе.

Соответственно, пытаюсь его рассчитать:

Код


            var atr = new AverageTrueRange { Length = 15 };
            ...
         
            TimeFrameCandle cdl = _candleManager.GetTimeFrameCandle(_candleToken, 1);

            try {
                atr.Process((CandleIndicatorValue)cdl);
            } catch (Exception ex) {
                Error(ex.Message + " stacktrace: " + ex.StackTrace);
            }

В результате на строке atr.Process происходит следующее исключение:

Код


Invalid cast from 'System.Decimal' to 'StockSharp.Algo.Candles.Candle'.
 stacktrace:    at System.Convert.DefaultToType(IConvertible value, Type targetType, IFormatProvider provider)
   at System.Decimal.System.IConvertible.ToType(Type type, IFormatProvider provider)
   at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
   at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
   at Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
   at StockSharp.Algo.Indicators.CandleIndicatorValue.SetValue[T](T value)
   at StockSharp.Algo.Indicators.BaseIndicator`1.Process(IIndicatorValue input)
   at StockSharp.Algo.Indicators.Oscillator.AverageTrueRange.OnProcess(IIndicatorValue input)
   at StockSharp.Algo.Indicators.BaseIndicator`1.Process(IIndicatorValue input)
   at test.stocksharp.IndicatorTest.newCandle()

Версия стокшарпа: 4.0.3.

Подскажите куда копать, как побороть? В тесте вроде тоже производится просто каст свечи к CandleIndicatorValue

Сервис волатильности

2011-11-05T21:11:33Z

Кто-нибудь его уже устанавливал? Какие настройки нужно сделать?

Котирование не срабатывает

2011-11-05T15:03:45Z

Использую EmulationTrader.
Генерирую стакан и сделки. Стратегия выставляет заявки при пробое ценового канала
Если заявка выставляется через котирование, то генерируется тонна заявок, которые затем снимаются.

История логов снизу-вверх (неполная)

Если выставлять заявки через RegisterOrder(order),

Код


var order = this.CreateOrder(Direction, this.Security.GetMarketPrice(Direction), 1);
this.RegisterOrder(order);

то вылетает exception на строке с this.RegisterOrder(order);
"Цена лимитной заявки не может быть равной 0."

В чем может быть проблема??

Альтернативный коннектор

2011-11-04T18:27:17Z

Судя по количеству просмотров темы про ITINConnection ( http://www.itinvest.ru/f.../index.php?showforum=26 )
Вопрос актуален.
В аттаче простейший пример использования, думаю у тех кому надо не составит проблемы просмотреть список публичных методов коннектора.

Использован SmartX 2.3

требования:
х86

инициализировать(соответсвенно ITINConnection в референсы):
_itConn = Connection.init("SMARTX/V.2.3.548.709"); // Так будет работать
// _itConn = new Connection(); // так нельзя получите ошибку на коннекте.

Зависимости:
loader_lib.dll //Эта либа умеет нативно грузить в память либы и возвращать указатели на функции в либе. Нативно - всмысле сама аллочит кучу, грузит и дергает длл_мэйн,
и если что не так она пишет в системный лог.
Зачем сделано так а не через системные вызовы мне непонятно

Расширение кроссплатформенности

2011-11-04T17:13:12Z

В частности прикрутить платформу OEC API COM от Openecry
Т.к. Openecry является одним из самых популярных поставщиком котировок с западных бирж.

Хранение данных

2011-11-04T10:59:24Z

Только начинаю разбираться с S#. Сразу возник вопрос - перечитал весь форум, ответа не нашел.
Для стратегии нужно сохранять информацию из таблицы всех сделок, на основе нее производить определенные вычисления, результаты которых также необходимо сохранять в какой-то файл или таблицу, для дальнейшего их анализа и генерирования торговых сигналов. Раньше все было реализовано в Access.
Вопрос в следующем - какой способ хранения информации более предпочтительней? И с точки зрения добавления новых данных и с точки зрения доступа и работы с ними. В документации к S# этому вопросу уделено очень мало. И Насколько понимаю StockSharp.Algo.Storages позволяет хранить только историю маркет данных, но не сохранять результаты вычисления над ними.
помогите разобраться...

Не могу получить сделки по одному инструменту

2011-11-04T07:19:46Z

Код

public void Connect()
        {
            trader = new PlazaTrader();
            trader.Connected += () =>
            {
                trader.StartExport();
                Console.WriteLine("Connected to Plaza");
            };            
            trader.RegisterTrades(trader.GetSecurity("RIZ1"));
            trader.NewTrades += trades => Export(trades);
            trader.Connect();
        }
 private void Export( IEnumerable<Trade> trades)
        {
            foreach (Trade t in trades)
                Console.WriteLine(t.Time + " " + t.Security + " " + t.Price + " " + t.OrderDirection);            
           
        }

Т.е. мне необходимо получить все сделки по инструменту РТС. Но проблема в том, что никак метод не могу получить trader.GetSecurity("RIZ1"), т.е. метод экземпляра класса PlazaTrader. Может я пространство имен какое-то не подключил или вообще не догоняю, прошу помочь, очень нужно.

Как добавить событие в индикатор?

2011-11-03T15:19:16Z

Уважаемые спецы,

Как сделать так, чтобы Highest и Lowest имели событие Breached, которое будет вызываться по пробитию канала?
(т.е., например, когда значение индикатора соответствует последнему значению его буфера (Последняя цена в индикаторе является минимальной/максимальной))

[Проблема с РПС] Не приходит одна из двух сделок.

2011-11-03T14:07:03Z

В одном квике есть несколько счетов. Производится следующая операция: С одного счета ставится внебиржевая заявка на покупку одного лота RIZ1 по какой-то цене, с другого - такая же заявка, только на продажу. В результате этой операции происходит сделка - первый счет покупает один лот у второго счета, второй - продает один лот первому. При этом в таблице "мои сделки" появляется две записи, что вполне логично. Но проблема в том, что у этих двух записей одинаковый номер сделки (но разный номер заявки, нижу приведу скриншоты ), и s# обрабатывает только одну из них ( событие NewMyTrades приходит только для одной из них ) , как правило ту, что приходит первой в таблицу.
Подскажите, пожалуйста, как можно с этим бороться. Спасибо.

Скриншоты:

Как перехватить сообщения от торговой системы?

2011-11-03T11:29:26Z

Если робот делает встречную заявку, то вылетает сообщение от торговой системы FORTS. Не могли бы вы сказать, какой метод выкидывает его, для того чтобы можно было поймать его в try/catch?

Иногда зависает на Trader.SyncMarketTime

2011-11-03T05:58:46Z

Не знал где тему создать, создал тут.
Примерно каждый пятый вызов - зависает. Предполагаю из-за нестабильности связи с сервером NTP.
Может быть сделать какой-то таймаут для этой функции?

Смена IP демо сервера

2011-11-02T20:40:34Z

http://www.itinvest.ru/about/news/682718/ В SmartCOM нужно менять?

Выгрузка стакана в xlsx и txt

2011-11-02T17:28:35Z

Подскажите, в версии 4.0.3 при сохранении стакана в xlsx выскакивает ошибка:
SustemArgumentOutOfRangeException,
а при сохранении в txt - только многократно сохраняется строка depth.
Может я что-то не так делаю?

Проведение сделок по определенной цене

2011-11-02T17:10:25Z

Имеется ли возможность при тестировании на исторических данных заключать сделки по определенной цене? Как я понимаю, по умолчанию происходит генерация стаканов и мэтчинг заявок. Хочется ускорить процедуру тестирования, отказавшись от генерации стаканов (а в лучшем случае, еще и подгрузки сделок), совершая сделки, например, по цене открытия свечи, используя заранее сгенерированные свечи.

ReRegisterOrder для QuikTrader

2011-11-01T07:19:55Z

Разработчики,

как работает ваша реализация ReRegisterOrder для Квика?

Вот тут: http://www.finans-invest...nloads/quik/UG_QUIK.pdf

прочитал, что есть разные режимы MOVE_ORDER, в т.ч. позволяющие не задавать объем в новой заявке.

Это поддерживается в ReRegisterOrder? Если да, то как?

BrokerCode

2011-11-01T06:42:29Z

Подскажите пожалуйста как можно ввести BrokerCode.
Спасибо.

Первая Конференция Алготрейдеров

2011-10-31T20:03:49Z

Конференция удалась на славу!

Информация по теме (список обновляется):

http://smart-lab.ru/comp...blog/21646.php#comments

Фото

http://smart-lab.ru/blog/21667.php#comments

http://smart-lab.ru/blog/21686.php

RegisterHistoryCandles - не возвращаются свечки текущего дня

2011-10-31T13:14:45Z

День добрый.

Пытаюсь подписаться на исторические свечки следующим образом:

Код

_trader.RegisterHistoryCandles(_security, SmartTimeFrames.Minute1, _trader.MarketTime, 10, SmartHistoryDirections.Backward);

Я ожидаю, что в результате вызовется событие NewHistoryCandles, которому будет передана коллекция 10 последних свечек до текущего момента.

Вместо этого я получаю 10 последних свечек предыдущего дня. _trader.MarketTime на входе равен текущему времени/дате. Выглядит это так, как будто при получении исторических данных учитывается только передаваемая в метод дата, но не время.

StockSharp использую последней версии, из репозитория CodePlex.

Что я делаю не так?

HFT плюсы, минусы, подводные камни

2011-10-31T12:11:21Z

Обсуждаем HFT

Часто перезапускается экспорт DDE

2011-10-31T08:35:35Z

Работают на компе 3 квика одновременно. Бывает так, что (или по отдельности, или сразу все 3) начинают пытаться перезапустить экспорт, ну, точнее, не они, а роботы пытаются перезапустить экспорт, и им никак это не удается (таблички мелькают). В чем это может быть дело - в настройках экспорта DDE квика (стоят по умолчанию), или в роботах? Вроде бы, когда работал один квик/один робот, такого не замечала, но может там что-нибудь обновилось.