Сообщество. StockSharp

Trade.ExtensionInfo

2011-11-10T13:35:57Z

Судя по документации в этом свойстве должна хранится расширенная информация по сделке.. вот только не совсем понятно как её туда поместить(нужно добавить доп. столбцы в терминале?) и как потом извлечь?

Bug* символ в трейде = null

2011-11-10T10:35:55Z

После апдейта на 4.0.4 периодически в событии новых трейдов стали возникать ошибки, из-за пустого символа в трейде.
Так же срабатывает проверка на:
StockSharp.BusinessEntities.Trade.Security.Code == null

построение схема подключения Plaza II

2011-11-10T08:09:00Z

Комрадз, решил переводить роботов на плазу в целях сокращения проскальзываний и уменьшения времени выставления заявок.
прошу совета в построении схемы подключения и торговли по сабжевому протоколу используя S#.

как вижу это сейчас:
1) открытие счета у брокера который поддерживает доступ
2) выбор и покупка логина у РТС
3) установка и настройка роботов на S# для торговли на плазе.

по первому вопросу вопрос решил.
по второму не знаю какой логин брать [confused] подскажите плиз.
третий пункт правильный? мне больше никакого программного обеспечения (сертифицированного) не понадобится для торговли?

Не срабатывает правило Новые сделки стратегии.

2011-11-10T06:48:29Z

Сделки пришли, правило не сработало.
Лог.
10:31:20.286 | | CR | Стратегия запущена.
10:31:20.658 | | CR | Новая Sell сделка 44107163 по цене 147390 на 1 заявки 37856652.
10:31:20.667 | | CR | Новая Sell сделка 44107164 по цене 147385 на 1 заявки 37856652.
10:31:32.982 | | CR | Стратегия останавливается.
10:31:32.984 | | CR | Правило 'Новые сделки стратегии CR' удалено.
10:31:32.985 | | CR | Правило 'Частичное исполнение заявки 0' удалено.
10:31:32.986 | | CR | Стратегия остановлена.

При этом сами сделки пришли - сработал обработчик NewMyTrades

Откатил назад версию библиотеки до 4.0.0. - все сработало как надо.

Сделка с нулевым временем

2011-11-10T06:40:45Z

Интересная картина в csv файле после закрытия стратегии:

Номер заявки Номер транзакции Направление Время Цена Цена (усредн.) Статус Состояние Баланс
5797112190 37034615 Покупка 01.01.0001 0:00:00 147800 147780 Не активна Исполнена 0 1
5797153218 37034616 Покупка 10.11.2011 10:19 147585 147550 Не активна Исполнена 0 1
Заявка 5797112190 реально отработала, но время написано, похоже, сбойное. При этом не изменился счетчик PositionManager.Position.

Как зафиксировать причину срабатывания SLS стратегии?

2011-11-10T06:21:32Z

Очень хочется глянуть. Такое впечатление, что срабатывает на "шипы" в потоке. Очень хочется оценить параметры срабатывания.

Ошибка: котирование порождает несколько выполненных заявок

2011-11-10T01:31:34Z

Проблема проявляется даже стандартном примере SampleHistoryTesting. Для обнаружения в OnProcess достаточно добавить

Код

if (Math.Abs(PositionManager.Position) > Volume)
  throw new Exception("Неверное состояние - поза превышает рабочий объем.");

и после получения эксепшена посмотреть Trader.Orders - последние две заявки будут исполненными, а перед ними будет несколько отмененных с примерно тем же временем.

Ошибка плавающая, возникает иногда на первой же заявке, а иногда несколько первых заявок проходят нормально.

ReRegisterOrder()

2011-11-09T19:18:54Z

После апдейта до версии 4.0 появились ошибки в перерегистрации заявок:
1) лимитные ордера - перерегистрация цены работает, изменение обьема - выдается ошибка сервера
2) стоп ордера - перерегистрация цены/обьема работает, но не удаляется старая стоп заявка в квике
ps новый ордер копируется через Clone(),
Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
ExpiryDate = DateTime.Today;

Ошибка при запуске версии 4.0.4

2011-11-09T16:41:46Z

Суть на скрине, при отладке в студии ругается на то что не может прицепить эту сборку Microsoft.Practices.
вопрос что нужно в поправить в настройках

Гидра 4.0.4, импорт с FTP-сервера РТС - пытается выкачивать будущие даты

2011-11-08T21:32:00Z

Гидра 4.0.4, ставил с нуля, историю закачивал тоже с нуля.
Уже дошла до 2017 года:

Код

RTS 01:14:03.6587141 Стартовал.
RTS 01:14:03.6587141 Дата 29.01.2017 вне диапазона.
RTS 01:15:03.6721466 Стартовал.
RTS 01:15:03.6721466 Дата 30.01.2017 вне диапазона.
RTS 01:16:03.6855792 Стартовал.
RTS 01:16:03.6855792 Дата 31.01.2017 вне диапазона.
RTS 01:17:03.6980117 Стартовал.
RTS 01:17:03.6980117 Дата 01.02.2017 вне диапазона.
RTS 01:18:03.7134444 Стартовал.
RTS 01:18:03.7134444 Дата 02.02.2017 вне диапазона.

Вот скриншот настроек: http://screencast.com/t/DIuLL3A5D

проблема с котированием лимитными ордерами

2011-11-08T18:31:45Z

при котировании заявки не имеют состояния:

Цитата:

Код стратегии:

Код

 protected override void OnStarting()
        {

            // ..... детали стратегии

            this
                .When(this.StrategyNewMyTrades())
                .Do(ResetQuoting);

            this
                .When(Security.MarketDepthChanged())
                .Do(ResetQuoting);

            base.OnStarting();

        private void ResetQuoting()
        {
 
            Bid = ... 
            Ask = ...

            if (Bid < Ask)
            {
                base.ChildStrategies.Add(CreateQuoting(OrderDirections.Buy, 1, Bid));
                base.ChildStrategies.Add(CreateQuoting(OrderDirections.Sell, 1, Ask));
            }
        }

        protected virtual QuotingStrategy CreateQuoting(OrderDirections direction, int volume, decimal price)
        {
            return new LimitQuotingStrategy(direction, volume, price);
        }

Any idea?

После обновления c 3.2 до 4.0.4 перестали ставиться заявки в квике.

2011-11-08T17:08:03Z

Приветствую.
Обновил Stock#, импортнул новые настройки в Квик из info.wnd, Verifier пишет "все настроено правильно".
При постановке заявок теперь всегда приходит ошибка "Не указан код клиента". С версией 3.2 все работало.
В доках не нашел решение.
Подскажите, пожалуйста, где его прописать.

Свечи за несколько дней/месяцев

2011-11-08T10:15:03Z

Добрый день. Насколько я понял свечи строятся по таблице всех сделок, в ней только сегодняшние сделки. Есть ли возможность вытянуть свечи, например, часовые за месяц? Раньше я это делал создав таблицу на Qpile и из нее по DDE перебрасывал в приложение, но сейчас надо чтобы все было полностью на C#.
Скажите возможно ли это в Stock#, если невозможно то буду разбираться как качать с Финама.
Спасибо.

Обновление 4.0.4 - в стратегию не приходят сделки

2011-11-08T09:05:38Z

в версии 4.0.3 и 4.0.4 в стратегию не приходят сделки. при этом в itrader сделки приходят.

Некорректная работа Order.Canceled()

2011-11-08T07:49:39Z

Правило некорректно срабатывает если происходит частичное исполнение заявки. Т.е если заявка частично сработала правило Order.Canceled() срабатывает. Подозреваю что это связанно с тем, что правило скорее всего правило активизируется при смене статуса заявки на Done, а этот статус и у исполненной частично заявки и у отмененной заявки!
Сам я к сожалению не могу посмотреть внутренности Order.Canceled() , так что это только предположение...

Безусловный вызов FinamTradeSource.CommitLoad()

2011-11-08T03:22:25Z

Доброго времени суток.
Метод FinamTradeSource.CommitLoad() вызывается даже если не каких данных загружено не было (например по причине того дата близка к текущей). В CommitLoad производится инкремент:
security.ExtensionInfo["FinamLastTradeTime"] = (date + TimeSpan.FromDays(1)).To<long>();

В результате если получение данных стартует более одного раза в сутки, то FinamLastTradeTime "убегает" в будущее.

Не работает GetTheoreticalTrades

2011-11-07T15:43:53Z

Уважаемые разработчики!

Проблема с исключениями при вызове GetTheoreticalTrades пофикшена.
Но метод не работает. S# 4.0.4

Либо я что-то не так делаю, либо это баг. Помогите разобраться плиз! )

Вызываю все три варианта. Покупка RI, 5 контрактов по рыночной цене или выше рыночной (157000)
Код:

Код

MarketDepth md = Trader.GetMarketDepth(RI);
Console.WriteLine("md: " + md.ToString());

var trades1 = md.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, 5);
Console.WriteLine("count1: " + trades1.Count());

var trades2 = md.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, 5, 157000);
Console.WriteLine("count2: " + trades2.Count());

Order order = new Order
{
Volume = 5,
Security = RI,
Portfolio = this.Portfolio,
Direction = OrderDirections.Buy,
Price = 157000
};

var trades3 = md.GetTheoreticalTrades(order);
Console.WriteLine("count3: " + trades3.Count());

Стакан нормальный, но трейдов нет:

Код

md: Бид 155250 72
Бид 155255 23
Бид 155260 17
Бид 155265 6
Бид 155270 32
Бид 155275 3
Бид 155280 17
Бид 155285 59
Бид 155290 20
Бид 155295 12
Бид 155300 131
Бид 155305 30
Бид 155310 6
Бид 155315 3
Бид 155320 66
Бид 155325 9
Бид 155330 117
Бид 155335 10
Бид 155340 23
Бид 155345 7
Бид 155350 109
Бид 155355 14
Бид 155360 27
Бид 155365 8
Бид 155370 13
Бид 155375 2
Бид 155380 18
Бид 155385 3
Бид 155390 30
Бид 155395 21
Бид 155400 56
Бид 155405 45
Бид 155410 20
Бид 155415 14
Бид 155420 12
Бид 155425 6
Бид 155430 1
Бид 155435 1
Бид 155450 15
Бид 155460 16
Бид 155465 10
Бид 155470 9
Бид 155475 4
Бид 155480 7
Бид 155485 4
Бид 155490 4
Бид 155495 4
Бид 155500 3
Бид 155505 6
Бид 155510 3
Оффер 155520 8
Оффер 155525 6
Оффер 155530 10
Оффер 155535 5
Оффер 155540 20
Оффер 155545 14
Оффер 155550 14
Оффер 155555 7
Оффер 155560 1
Оффер 155565 25
Оффер 155570 6
Оффер 155575 3
Оффер 155580 22
Оффер 155585 27
Оффер 155590 8
Оффер 155595 21
Оффер 155600 6
Оффер 155605 1
Оффер 155610 3
Оффер 155615 1
Оффер 155620 4
Оффер 155625 5
Оффер 155635 2
Оффер 155640 36
Оффер 155650 3
Оффер 155655 10
Оффер 155660 12
Оффер 155665 7
Оффер 155670 5
Оффер 155675 6
Оффер 155680 17
Оффер 155685 7
Оффер 155690 35
Оффер 155695 2
Оффер 155700 17
Оффер 155705 1
Оффер 155710 9
Оффер 155715 1
Оффер 155720 3
Оффер 155725 1
Оффер 155740 2
Оффер 155745 2
Оффер 155750 2
Оффер 155755 15
Оффер 155760 6
Оффер 155770 13
Оффер 155775 2
Оффер 155780 20
Оффер 155785 2
Оффер 155790 6
count1: 0
count2: 0
count3: 0

Куда пропали Дельта, Гама и т.д. в 4.0.4

2011-11-07T11:34:58Z

Как теперь посчитать греки ?

раньше было :
strategy.Security.Delta

теперь на такое пишет :

"StockSharp.BusinessEntities.Security" не содержит определения для "Delta" и не был найден метод расширения "Delta", принимающий тип "StockSharp.BusinessEntities.Security" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку)

[confused] [confused] [confused]

Методы StartFutureExport() и StartOptionExport()

2011-11-07T08:29:44Z

Данные методы какое то время существовали... Хотелось бы узнать причину по которой их убрали.
Ну и возможно все таки их стоит вернуть?

Обновление 4.0.4 - не работают правила стратегий

2011-11-07T07:09:53Z

Обновился 4.0.3 -> 4.0.4
Перестали работать все правила стратегий с передаваемыми параметрами: