Сообщество. StockSharp

Котирование опциона по теоретической цене

2011-11-15T14:31:59Z

Насколько я понимаю, сейчас стратегия TheorPriceQuotingStrategy определяет, нужно ли что-либо делать, по правилу изменения стакана котируемого опциона.
Хотелось бы, чтобы было аналогичное правило, но которое срабатывает при изменении стакана базового актива. Это возможно сделать, не имея доступа к TheorPriceQuotingStrategy?

Управление свечками

2011-11-15T13:44:19Z

Добрый день,

прочел документацию по свечкам и обсуждение данного механизма на форуме, но не смог
найти ответы на следующие вопросы. Не могли бы вы прояснить ситуацию по следующим
пунктам:

1. Можно ли как-то ограничить количество хранимых в памяти свечек, допустим
хранить свечки только за последний час или полчаса, дабы не держать все значения в памяти?

2. Можно ли изнутри обработчиков событий CandleManager.NewCandles и CandleManager.CandlesChanged
узнать тип свечек (минутки, пятиминутки, часовики и т д)? С помощью такой функциональности можно
было бы не плодить функций, а поставить ровно одну для всех типов свечек.

3. Можно ли начать формирование свечек после вызова RegisterTimeFrameCandles() с данного момента
времени, а не с начала таблицы всех сделок?

4. Нет ли более подробного описания, когда вызвается NewCandles, а когда CandlesChanged? Не ясно,
например, что означает "Событие изменения свечек".

5. Объясните, пожалуйста, почему в функции NewCandles и CandlesChanged свечки попадают не по одной,
а содержатся в контейнере? Могут происходить какие-то задержки? То есть, например, минутки могут
буферизоваться, а потом скопом придти сразу на несколько минут? В это как-то не верится.

Спасибо.

Неверный часовой пояс для UX

2011-11-14T16:59:05Z

В статическом классе Exchange.Ux, часовой пояс указан как UTC +3, a должен быть UTC +2. Исправьте пожалуйста.
Или скажите как можно вносить правки, я сам поправлю

S# 4.0.5 order.TransactionId = 0 в NewOrders

2011-11-14T15:36:49Z

Сегодня возникла такая ситуация и дальше 0 сохранялся в OrdersChanged какое-то время:
16:31:01.1570028 OrdersChanged: TransactionId=0 Direction=Sell Time=14.11.2011 16:31:00 Price=151235 State=Done Status= Balance=0 Comm=FIVDMD0Y Portfolio=SPBFUT00XXX Id=5851294706 Type=Limit
16:31:01.4489763 OrdersChanged: TransactionId=0 Direction=Sell Time=14.11.2011 16:31:00 Price=151235 State=Done Status= Balance=0 Comm=FIVDMD0Y Portfolio=SPBFUT00XXX Id=5851294706 Type=Limit
16:31:01.5310023 OrdersChanged: TransactionId=56779959 Direction=Sell Time=14.11.2011 16:31:00 Price=151235 State=Done Status=Accepted Balance=0 Comm=FIVDMD0Y Portfolio=SPBFUT00XXX Id=5851294706 Type=Limit

Вроде бы TransactionId должен устанавливаться сразу в RegisterOrder и в NewOrders он уже должен быть инициализирован или я что-то не так понимаю? Спасибо!

Не работает котирование

2011-11-14T14:01:25Z

Приветствую! Есть проблема с котированием

Стратегия котирования выставляет заявку в квик. Перекотирует ее один раз, а дальше не может отследить состояние вновь выставленной заявки. Пишет "Заявка ХХХХХХХХХ не имеет состояния"

Лог:

Код запуска котирования

Код


            var MarketPrice = this.Security.GetMarketPrice(Direction);
            var order = this.CreateOrder(Direction, MarketPrice, 15);

            // Регистрация заявки через котирование
            var quotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
            this.ChildStrategies.Add(quotingStrategy);

Интересно, что заявка остается висеть в стакане. И не перекотируется. Она в итоге исполняется по выставленной ранее цене. Но стратегия по прежнему пишет варнинги и не знает, что появились трейды по заявке

Версия S# - 4.0.5. При тестировании данной стратегии на истории котирование работает.

В чем может быть проблема?

Вопрос по BasketStrategy

2011-11-14T13:18:48Z

Код

var basket = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.First);
basket.ChildStrategies.Add(new MyTakeProfitStrategy(this, trade, tp));
basket.ChildStrategies.Add(new MyStopLossStrategy(this, trade, sl));
ChildStrategies.Add(basket);

MyTakeProfitStrategy и MyStopLossStrategy при срабатывании самоостанавливаются через Stop().
Но если останавливается одна стратегия, другая почему-то не останавливается.
Может нужно их как-то по-другому останавливать?

ITrader.StartExport() выкидывает Exception!

2011-11-14T10:29:45Z

Друзья, помогите разобраться в проблеме.

При запуске экспорта DDE вылетает ArgumentNullException: .. имя параметра wnd
эксепшен на строке
this._trader.StartExport();

Квик запущен. Таблицы настроены правильно. DDE для всех таблиц настроено. Внешние транзакции включены
При возникновении в скрипте вышеописанной ошибки, квик выдает окно таблицы

Ошибка вылетает в любых скриптах. Моем, SimpleSMA, Verifier.

Иногда запуск проходит без проблем при тех же параметрах и настройках. Но чаще всего вылетает этот эксепшен. Причем ошибки квик показывает на разных таблицах каждый раз

В версии 4.0.2 не могу добавить экспорт доп.колонок

2011-11-14T06:06:20Z

При добавлении строки, например:
_trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MarketPrice);
в 4.0.2 выдает такую ошибку:
The type Wintellect.PowerCollections.CollectionBase<T0> is defined in an assembly that is not referenced.
You must add a reference to assembly 'PowerCollections, Version=1.0.2224.30206'
В 3.1.8 всё работало.

Остановка стратегий

2011-11-14T05:25:40Z

Ребят а не у кого не было проблем с остановкой стратегии?
У меня почему то иногда стратегии не стопоряться... В лог выводиться что стратегия "останавливается", а вот что она остановлена так и не приходит сообщение... Может у кого то есть подозрения по какой причине это может происходить?

NewMyTrades перестает вызываться

2011-11-13T20:18:13Z

Добрый день. У меня возникла следующая проблема.
Если стратегия в Quik в одну секунду совершает много сделок(5-6, например, одновременно срабатывают несколько дочерних защитных стратегий), то в дальнейшей работе алгоритма перестает вызываться событие NewMyTrades, даже если стратегия совершает сделки. Таким образом новые сделки остаются без защитных стратегий. Версия S# 3.2.11
Спасибо.
ps Какие средства лучше использовать для высокочастотной торговли для минимизации тормозов и ошибок? Например, когда каждый тик совершается сделка и к ней добавляются защитные стратегии.

Переопределение свечек в 4.05

2011-11-13T08:34:32Z

Обновился с 4.03 до 4.05 и получил ошибки
Ошибка 1 "SampleCandles.TimeFrameCandleFactoryDelta.UpdateCandle(StockSharp.Algo.Candles.CandleToken<StockSharp.Algo.Candles.TimeFrameCandle,System.TimeSpan>, StockSharp.Algo.Candles.TimeFrameCandle, StockSharp.BusinessEntities.Trade)": не найден метод, пригодный для переопределения
Ошибка 2 "SampleCandles.TimeFrameCandleFactoryDelta.FirstInitCandle(StockSharp.Algo.Candles.TimeFrameCandle, StockSharp.BusinessEntities.Trade)": не найден метод, пригодный для переопределения

Код, который работал в предыдущих версиях:

Цитата:

class TimeFrameCandleFactoryDelta : TimeFrameCandleFactory
{
public override void UpdateCandle(CandleToken<TimeFrameCandle, TimeSpan> token, TimeFrameCandle currentCandle, Trade trade)
{
<.....>
}
protected override TimeFrameCandle FirstInitCandle(TimeFrameCandle currentCandle, Trade trade)
{
<.....>
return currentCandle;
}
}

Подскажите почему эти методы перестали быть видимыми для переопределения и как их теперь переопределить?

Роман.

Не формируются свечи 4.0.5

2011-11-12T17:05:45Z

Блин, тупанул веткой, перенесите плз.

Такой вопрос, гидрой закачал данные, потом отображаю сделки и пытаюсь получить свечи, но при нажатии на формирование свечей ничего не отображется.

Сделки на входе есть, а свечи не формируются

Указанный класс не найден: "SPBFUT"

2011-11-11T19:07:30Z

Вижу в логе:

21:49:54.015 | | QuikTrader | CancelOrder: TransactionId=72956073, Id=5838838868, Price=1794,2, Balance=2, Security=GDZ1@RTS, State=Active
21:49:54.015 | Error | QuikTrader | StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение Указанный класс не найден: "SPBFUT"

При этом ни в OrdersFailed, ни в catch после обращений к RegisterOrder и CancelOrder внутри try, оно не попало. Что не так?

Параметры условия stop order

2011-11-11T15:12:54Z

Добрый вечер.
А как теперь реализуется условие IsOneDay?

Order.Comment="C#" после переподключения к Quik

2011-11-11T14:05:32Z

В коде программы при выставлении заявки задаю поле Comment(я его юзаю чтобы сохранять туда уникальные свойства в системе, допустим имя стратегии и таймфрейм)
после того как я переподключаюсь к Quik или перезапускаю приложение, поле Comment всех заявок в коллекции Trader.Orders меняется на "C#",
не подскажете в чём трабл?[confused]

Strategy.Orders

2011-11-11T08:54:02Z

Поясните, пожалуйста, каков жизненный цикл заявки, выставленной через Strategy.RegisterOrder, в плане ее присутствия в Strategy.Orders? Она туда попадает при вызове Strategy.RegisterOrder и не удаляется из этой коллекции или возможны ньюансы?

время выполненния метода Trader.RegisterOrder(order);

2011-11-11T07:24:40Z

время выполненния метода
Trader.RegisterOrder(order);
например
00:00:00.0538581
минутой позже
00:00:00.2594164
почему скорость выставления разная?. зависит от того как квик примет транзакцию, возможно ли сделать так чтобы квик принимал заявки максимально быстро

Order.Trades

2011-11-11T07:00:00Z

У класса MyTrade есть очень удобное поле Order, может сделать "обратное" поле IEnumerable<MyTrade> Trades в классе Order? :)
Таким образом они будут удобно связаны.

PlazaTrader

2011-11-10T14:17:20Z

Сейчас при приеме журнала заявок используется след код:

Код

switch (action)
				{
					case 0: // удалена
						order.CancelTime = lastRecord.Get<DateTime>(metadata.Moment);
						[h]order.Balance = lastRecord.Get<int>(metadata.AmountRest);[/h]
						order.State = OrderStates.Done;
						break;
					...
				}

У меня вызывает сомнение выделенная строчка... Т.к. после отмены заявки балансу присваивается значение 0(Проверил в дебаги. Биржа присылает AmountRest == 0). Вот тут то и проблема... Разве по логике баланс не должен равняться кол-ву оставшихся лотов(В случае если по заявки не прошло ни одной сделки то Balance == Volume)?
Или я чего то недопонимаю?

PnL

2011-11-10T14:04:45Z

Через PnLManager можно как-то получить текущую PnL по стратегии(фортс) в рублях?
Я смог найти там только проценты(кстати от чего они считаются?),пункты и пипсы(чем они отличаются?)
И вообще она меняется только при изменении вариационки в терминале или пересчитывается при каждом изменении цены, если стратегия в позе?
В доках на эту тему вообще ничего не нашёл...