Сообщество. StockSharp

как потсроить свечи по данным сохранённым в БД

2011-11-28T09:30:17Z

как я понял, сейчас гидра не может закачивать данные по сделкам из
квика. буду экспортить их через ODBC в базу.
теперь мне нужно построить по ним свечи. может у кого есть кусок кода
как это можно сделать? в документации не нашел :-(

Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы?

2011-11-28T08:48:44Z

pratrader.livejournal.com

Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы?
Да.

Придется принять некие полу-аксиомы.
1)Все что есть у трейдера-это история.Здравый смысл по текущей ситуации тоже есть,но он лишь одна из форм использования истории.
2)Трейдинг основан на том предположении,что история будет повторяться.

Интересное исследование сезонности опубликовано и расширено на российские индексы.
Суть проста.
1 ноября покупай,30 апреля продавай,все остальное время отдыхай.
Показатели эффективности такого подхода?
C 1960 года по сей день такие:
PF=4.33
Win%=73%
AvWin/AvLoss=1.64
Круто?

продолжение по ссылкам

http://pratrader.livejou...om/237029.html#comments
http://pratrader.livejou...com/236724.html#comments

После обновления 4.0.6 не работают правила

2011-11-28T00:57:57Z

Доброго времени суток

После обновления на версию 4.0.6, перестал работать вот такой код

Код


this
   .When(CandleToken.CandlesStarted())
   .Do<IEnumerable<Candle>>(candles =>
   {
     var candle = candles.ElementAt(0);
   };

Код


Ошибка	1	Делегат "System.Func<StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule<System.Collections.Generic.IEnumerable<StockSharp.Algo.Candles.Candle>>,System.Collections.Generic.IEnumerable<StockSharp.Algo.Candles.Candle>,System.Collections.Generic.IEnumerable<StockSharp.Algo.Candles.Candle>>" не принимает "1" аргументов	C:\VS2010\AmBot\Strategy.cs	53	42	AmBot

4.0.6 Trader.Connect() MethodAccessException

2011-11-27T13:09:50Z

Заменил 4.0.5 на 4.0.6, внес изменения, нормально скомпилировалось, запускаю, Trader.Connect() выдает:

Код

Attempt by security transparent method 'Ecng.Interop.WinApi.GetProcessId(ManagedWinapi.Windows.SystemWindow)' to call native code through method 'Ecng.Interop.WinApi.GetWindowThreadProcessId(IntPtr, Int32 ByRef)' failed. Methods must be security critical or security safe-critical to call native code.
Attempt by security transparent method '#=qKfFOb$dmmYy_28XmokQi8u_CFnpAsKDaUbiigICkX9c=.DisposeNative()' to call native code through method '#=qKfFOb$dmmYy_28XmokQi8u_CFnpAsKDaUbiigICkX9c=.#=qui7SGkL$iNzM5199s$PjSQ==(IntPtr)' failed. Methods must be security critical or security safe-critical to call native code.
System.MethodAccessException
Stack Trace:
at #=qKfFOb$dmmYy_28XmokQi8u_CFnpAsKDaUbiigICkX9c=.DisposeNative()
at Ecng.Common.Disposable.Finalize()

После замены Ecng.*.dll на Change Set 11980 выдаваемое сообщение несколько изменилось:

Код

Attempt by security transparent method '#=qKfFOb$dmmYy_28XmokQi8u_CFnpAsKDaUbiigICkX9c=..ctor(System.String)' to call native code through method '#=qKfFOb$dmmYy_28XmokQi8u_CFnpAsKDaUbiigICkX9c=.#=qcmOMPVz4o0URNxOFjmfM4g==(System.String)' failed. Methods must be security critical or security safe-critical to call native code.
Attempt by security transparent method '#=qKfFOb$dmmYy_28XmokQi8u_CFnpAsKDaUbiigICkX9c=.DisposeNative()' to call native code through method '#=qKfFOb$dmmYy_28XmokQi8u_CFnpAsKDaUbiigICkX9c=.#=qui7SGkL$iNzM5199s$PjSQ==(IntPtr)' failed. Methods must be security critical or security safe-critical to call native code.
System.MethodAccessException
Stack Trace:
at #=qKfFOb$dmmYy_28XmokQi8u_CFnpAsKDaUbiigICkX9c=.DisposeNative()
at Ecng.Common.Disposable.Finalize()

Добавление [assembly: SecurityRules(SecurityRuleSet.Level1)] и <NetFx40_LegacySecurityPolicy enabled="true"/> ничего не изменило. Подскажите, пожалуйста, что нужно поправить.

Обновление до 4.0.6 и .NET 4.0

2011-11-27T09:38:29Z

LogManager.Listeners.Add(new ConsoleLogListener()); кидает исключение.

Цитата:

Attempt by security transparent method 'Ecng.Interop.WinApi.AllocateConsole()' to call native code through method 'Ecng.Interop.WinApi.AttachConsole(UInt32)' failed. Methods must be security critical or security safe-critical to call native code.

NetFx40_LegacySecurityPolicy не помогает или я не правильно его использую

Новый SmartCOM

2011-11-25T18:06:02Z

Неделю назад получил от АйТи новый СмартКом. Что изменилось - это вы в пресс релизе узнаете, но есть один большой плюс этой версии. Поддержка .NET 4.0. Из-за SmartTrader S# до сих пор не на четверке.

Я протестировал, вроде работает. Ждать окончания тестирования АйТи Инвест особого желания нет, поэтому будем делать перевод на 4.0 в ближайшее же время. Запустят новый сервер в паблик - хорошо. Не запустят вовремя - переживем (как вариант, перейти временно или окончательно на Плазу).

Новый инсталятор выложим в Коробку вместе с новым SmartTrader. Желаю все, кто использует СмартКом, скрестить пальцы, чтобы все взлетело.

АД 4.0

2011-11-25T16:05:04Z

https://alfadirect.ru/co...read&p=&t=29187

Текущая версия АД имеет значительное количество недостатков, но не будет подвергаться никакой модернизации, планируется к выводу из эксплуатации в 2012 году. Настоящий раздел форума не предназначен для обмена личными мнениями по вопросу качества ее работы.
В настоящее время в АБ завершается развертывание инфраструктуры для тестирования и эксплуатации новой платформы Интернет трейдинга: АД 4.0. В тестируемой версии АД4.0 среднее время возврата ID ордера (номера, присвоенного брокером), не превышает 1-2 мс с момента получения сервером брокера клиентского приказа. Заявленная производительность АД4.0 не менее 1000 ордеров в секунду.
Инфраструктура, на которой развернута тестовая версия АД4.0 имеет прямое оптоволоконное подключение к точкам обмена трафиком с провайдерами через MSK-IX, поэтому реальное время доступа к серверу АД через хорошего розничного провайдера Интернета, имеющего доступ на MSK-IX составляет в среднем 2-4 мс (пока испытывались провайдеры Onlime и ДС-связь). Мы ожидаем, что средний "раундтрип" ордера до ММВБ (с возвратом ID ордера на ММВБ) при подключении клиента через качественного провайдера не превысит 10- 15 мс. После ввода АД4.0 в эксплуатацию мы планируем регулярно публиковать основные характеристики производительности и скорости работы системы.
Решение о публикации API и реквизитов для подключения к АД4.0 планируется принять после завершения части тестов (вероятно до НГ).
Первоначальный доступ будет предоставлен только квалифицированным разработчикам ПО.

АД4.0 полностью несовместима с предшествующими версиями
Это действительно принципиально новая платформа, в которой применены новые интерфейсы обмена данными, и модифицирована сама структура данных, которая не сопадает со структурой данных в текущих версиях АД. Полагаю, что старые наработки по АД вам не пригодятся. В частности, для реализации всего функционала системы Клиент АД4.0 должен поддерживать 4 одновременных подключения к разным серверам АБ. Отсутствие обратной совместимости версий АД - о осознанное вынужденное решение разработчиков. Мы не намерены слушать критику по этому вопросу.
Поддержка работоспособнности текущих версий АД будет производится АБ не менее 3-х месяцев после ввода в эксплуатацию полнофунционалльной релизной версии WIN Клиента АД4.0 и публикации АПИ для разработки приложений для конкурирующих ОС. Мы планируем, что это произойдет не ранее 3кв 2012 года.

---

Такие новости, лично мне нравится.

Когда выполняется правило candleToken.CandlesFinished()

2011-11-25T05:10:41Z

Собственно вопрос...
Только не надо отвечать что когда свеча закончилась :)
Я использую квик.

И ещё 1 вопрос. Время у нас 23:49:49. Свеча закончилась -> мы кидаем заявку. Она успеет исполниться ?

RandomWalkTradeGenerator неправильно генерит тики

2011-11-24T23:17:23Z

Приветствую

RandomWalkTradeGenerator генерирует тиковые сделки с периодичностью MarketTimeChangedInterval, заданного в EmulationTrader. Меняю это значение на 1 секунду, сделка генерится раз в секунду, меняю на 5 мин., будет генерироваться раз в 5 мин. При этом если я устанавливаю в Interval для TradeGenerators[security] - ничего не происходит, какое бы я туда значение не ставил

Код


            this._trader = new EmulationTrader(new[] { security }, new[] { portfolio }) 
	    {
                MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMinutes(5),
		WorkingTime = Exchange.Ux.WorkingTime,
		DaysInMemory = 6,
	    };

            //Generate MarketDepth and Ticks
	    this._trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security){ Interval = TimeSpan.FromSeconds(1) };
            this._trader.TradeGenerators[security] = new RandomWalkTradeGenerator(security, 1400);

Я правильно понимаю, что тики должны генериться раз в Interval для генератора а не раз в MarketTimeChangedInterval Эмулейшен Трейдера (а еще лучше случайное к-во сделок в любой интервал времени)? Это какой-то глюк или я не разобрался, как оно должно работать?

Мне вообще нужно, чтобы генерировалось рандомное к-во тиковых сделок в каждом MarketTimeChangedInterval...

Не правильно расчитывается ExportTimeOutInterval

2011-11-24T14:45:01Z

Код


this.Trader = new QuikTrader(this.Path.Text);
this.Trader.ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(10);
this.Trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime;
this.Trader.ReConnectionSettings.ExportTimeOutInterval = TimeSpan.FromSeconds(30);
this.Trader.ReConnectionSettings.ExportTimeOut += delegate { MessageBox.Show("Данные не поступают."); };

Такой код извещал о не поступлении данных примерно раз в 1,3 минуты, а не в 30 сек, при реальном отсутсвии данных.
В чем может быть проблема?

Если поставить TimeSpan.FromSeconds(60);, то первое сообщение будет примерно через 1,47 второе через 2 минуты, третье ещё через 2.

Ренко

2011-11-24T12:25:19Z

Добрый день, уважаемые разработчики всем!
Пытаюсь разобраться и сделать свой собственный тип данных(Renko).
Создаю класс RandeCandle и наследую его от Candles, как в инструкции. А где и как потом производить регистрацию нового графика?Читал, что вот так candleBuilder.Factories.Add(new TickCandleFactory()); Но где?

Код


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using StockSharp.Algo.Candles;

namespace SampleCandles
{
    public class RandeCandle : Candle
    {

        public int TradeCount { get; set; }

        public override object Arg
        {
            get { return TradeCount; }
        }
    }

    public class TickCandleFactory : CandleFactory<TickCandle, int>
    {
        
        protected override TickCandle CreateCandle(CandleToken<TickCandle, int> token, ICandleBuilderSourceValue value)
        {
            return FirstInitCandle(new TickCandle { TradeCount = token.TypedArg, Time = value.Time }, value);
        }

        protected override bool IsCandleFinishedBeforeChange(CandleToken<TickCandle, int> token, TickCandle candle, ICandleBuilderSourceValue value)
        {
            return Builder.Container.GetValues(candle).Count() >= candle.TradeCount;
        }

    }
 
}

Ошибка в расчете Гамма

2011-11-24T08:27:08Z

Сегодня выскочила вот такая ошибка в расчете гамма:

Это на тестовых торгах , так что думаю проблемы там , но может вам все равно будет интересна эта ошибка.

Зарубежные торговые площадки.

2011-11-24T07:29:05Z

Ребят, а никто не знает способы получения зарубежных индексов онлайн?

Объект принадлежит другому потоку

2011-11-24T07:24:37Z

При попытке построить свечки в методе DrawCandles возникает ошибка, что объект candles принадлежит другому потому, как с этим бороться?

Код

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Controls;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Logging;
using StockSharp.AlfaDirect;
using StockSharp.BusinessEntities;
using ADLite;
using System.Diagnostics;
using System.Windows;
using System.Windows.Media;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Common;
using System.Collections.ObjectModel;
using MessageBox = System.Windows.MessageBox;
using StockSharp.Xaml;
using System.Xml;
using Syncfusion.Windows.Shared;
using Ecng.ComponentModel;
using StockSharp.Algo.Candles;
using AmCharts.Windows.Stock;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;




namespace MyStock
{
    public partial class MainWindow
    {
        private readonly Dictionary<CandleToken, MainWindow> chart = new Dictionary<CandleToken, MainWindow>();
        public AlfaTrader Trader;
        public bool _isConnected;
        public Portfolio _portfolio;
        public CandleManager _candleManager;
        private readonly ObservableCollection<Security> _securitiesSource = new ObservableCollection<Security>();
        private readonly LogManager _logManager = new LogManager();
        public readonly ICollection<CustomChartIndicator> _ind1;
        private DateTime _lastCandleTime;
        public readonly TimeSpan timeFrame = (TimeSpan)(AlfaTimeFrames.Minute1);

        public Ind _ind { get; private set; }

        public MainWindow()
            
        {
            InitializeComponent();

            Security.ItemsSource = _securitiesSource;

            Security_2.ItemsSource = _securitiesSource;

            var From = DateTime.Today - TimeSpan.FromDays(1);
            var To = DateTime.Now;

            _logManager.Listeners.Add(new FileLogListener());
            
            _ind1 = Chart.CreateTrend("IND", GraphType.Line);

            var security = (Security)SelectedSecurity;

        }

        //private void DrawInd()
        //{
        //    var timeFrame = (TimeSpan)(AlfaTimeFrames.Minute1);

        //    var security = SelectedSecurity;

        //    var security_2 = SelectedSecurity_2;

        //    var bounds = timeFrame.GetCandleBounds(Trader);

        //    if ((_lastCandleTime + timeFrame) < bounds.Min)
        //    {
        //        var endOffset = TimeSpan.FromSeconds(1);

        //        bounds = new Range<DateTime>(_lastCandleTime + timeFrame, bounds.Min - endOffset);

        //        var candles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(security, timeFrame, bounds);
        //        var canldes1 = _candleManager.GetTimeFrameCandles(security_2, timeFrame, bounds);

        //        if (candles.Count() > 0)
        //        {
        //            // получаем время самой последней свечки и запоминаем его как новое начало
        //            _lastCandleTime = candles.Max(c => c.Time);

        //            DrawIndLine(bounds.Min);
        //        }
        //    }
        //} 


        private void DrawIndLine(DateTime time)
        {

            _lastCandleTime = time;

                _ind1.Add(new CustomChartIndicator
                {
                    Time = time,
                    Value = (double)_ind.Value
                });
        }

        public void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            try
            {
                if (!_isConnected)
                {

                    if (Trader == null)
                    {
                        var monitor = new LogWindow();
                        monitor.Show();

                        Trader = new AlfaTrader
                        {
                            Login = textBox1.Text,
                            Password = passwordBox1.Password
                        };

                        Trader.NewSecurities += securities => _securitiesSource.AddRange(securities);

                        Trader.NewPortfolios += portfolios => portfolios.ForEach(Trader.RegisterPortfolio);

                        Trader.NewSecurities += securities => securities.ForEach(Trader.RegisterTrades);

                        _logManager.Listeners.Add(new GuiLogListener(monitor));

                        _logManager.Sources.Add(Trader);

                        _candleManager = new CandleManager(Trader);

                        _candleManager.NewCandles += DrawCandles;
                        _candleManager.CandlesChanged += DrawCandles;

                    }

                    Trader.Connect();
                    Trader.StartExport();

                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                System.Windows.MessageBox.Show(this, ex.Message, "Error");
                return;
            }
        }


        public void DrawCandles(CandleToken token, IEnumerable<Candle> candles)
        {
                var wnd = chart.TryGetValue(token);
                if (wnd != null)
                    wnd.Chart.Candles.AddRange(candles);
        }

        //public void DrawCandles1(IEnumerable<Candle> candles1)
        //{
        //    _candles.AddRange(candles1);
        //    Chart1._stockChart.DataSets[0].ItemsSource = _candles;
        //}

        protected override void OnClosing(CancelEventArgs e)
        {

            base.OnClosing(e);
        }

        private void button2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
         Trader.Disconnect();
        }


        private void textBox1_TextChanged(object sender, System.Windows.Controls.TextChangedEventArgs e)
        {

        }

        private void passwordBox1_PasswordChanged(object sender, RoutedEventArgs e)
        {

        }


        public Security SelectedSecurity
        {
            get { return (Security)Security.SelectedValue; }
        }

        public Security SelectedSecurity_2
        {
            get { return (Security)Security_2.SelectedValue; }
        }


        public void SecuritySelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
        {
            ShowChart.IsEnabled = SelectedSecurity != null;
        }

        public void Security_2_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
        {
            ShowChart.IsEnabled = SelectedSecurity_2 != null;
        }


        public void ShowChart_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            _ind = new Ind();

            var security = (Security)SelectedSecurity;
            var security_2 = (Security)SelectedSecurity_2;
            var from = DateTime.Today - TimeSpan.FromDays(4);
            var to = DateTime.Now;

            var timeFrame = (TimeSpan)(AlfaTimeFrames.Minute1);

            CandleToken token;

            token = _candleManager.RegisterTimeFrameCandles(security, timeFrame);

            chart.SafeAdd(token);

            //foreach (var candle in candles)
            //{

            //    _lastCandleTime = candle.Time;

            //    DrawIndLine(candle.Time);
            //}

            //Chart.Candles.AddRange(candles);
            }


        private void Chart_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {

        }

        private void Chart1_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
        }
    }


}

[BUG] EmulationTrader выполняет лимитные заявки по неправильным ценам

2011-11-24T02:01:51Z

Всем привет,

в EmulationTrader есть проблема: похоже что цены исполнения лимитных ордеров считаются по любому тику который лучше или равен цене ордера, что не является верным. Поясню на логе:

Код


11:17:37.330 |            | MyStrategy        | Calculated ExitPrice: 96520 
11:17:37.330 |            | MyStrategy        | Registering exit order
11:17:52.360 |            | MyStrategy        | Новая Sell сделка 50 по цене 96525 на 1 заявки 20689543.
11:17:52.360 |            | MyStrategy        | ExitOrder filled!

В первой колонке время в эмуляции (то есть как оно должно быть "на рынке"). Тут мы поставили заявку в 37 секунд, мы должны встать в стакан. Через 15 секунд цена дошла до нас, в реальности мы не можем в таком случае получить цену, лучше чем ту, по которой поставили. Нас обязаны по ней забрать.

EmulationTrader считает что мы получаем по любой цене которая удовлетворяет, или лучше нашей заявки. Бывают очень серьезные различия, например в 100 пунктов на фьючерсе РТС. Соответственно, это искажает результаты тестирования.

Версия стокшарпа с codeplex: 11757

SqlException: Timeout Expired

2011-11-23T19:12:31Z

После увеличения списка инструментов.. стало вылетать каждую секунду.. насколько я понял она ежесекундно обновляет в базе количество загруженных стаканов.. для чего это нужно, если не секрет и можно ли как-то отключить?
Или подскажите хотя бы где можно поменять CommandTimeout?

Помогите разобраться с TakeProfitStrategy...

2011-11-23T12:52:33Z

Сделал как в примерах...

Цитата:

private void OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
// фильтруем сделки, чтобы найти те, которые произошли для заявки MyOrder
trades = trades.Where(t => t.Order == MyOrder);
// если не найдена ни одна сделка для заявки MyOrder
if (trades.Count() == 0)
return;
// сама пакетная стратегия так же является параллельной, чтобы она не блокирована основной код робота
var Basket = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.All);
// для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
Basket.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(CreateBasket).Cast<Strategy>());
base.ChildStrategies.Add(Basket);
}

BasketStrategy CreateBasket(MyTrade t)
{
var s = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.First);
// выставляет тейк-профит в 45 пунктов
var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 45);
s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
return s;
}

Лог такой:

Цитата:

16:33:51.023 | | OS | Стратегия запущена.
16:34:41.639 | | OS | Новая Buy сделка 458108237 по цене 140960 на 1 заявки 59619294.
16:34:41.665 | | BS | Стратегия запущена.
16:34:41.666 | | BS | Стратегия запущена.
16:34:41.666 | | TPS | Стратегия запущена.
16:35:48.452 | | TPS | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 141005 и объемом 1.
16:35:48.455 | | TPS | Заявка 59619295 на Sell отправлена с ценой 141005 объемом 1.
16:35:48.489 | Warning | TPS | Заявка 59619295 не имеет состояния.
16:35:51.464 | | OS | Новая Sell сделка 458109666 по цене 141005 на 1 заявки 59619295.
16:35:51.465 | | TPS | Позиция изменилась на -1.
16:35:51.465 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
16:35:51.465 | | BS | Новая Sell сделка 458109666 по цене 141005 на 1 заявки 59619295.
16:35:51.465 | | BS | Новая Sell сделка 458109666 по цене 141005 на 1 заявки 59619295.
16:35:51.465 | | TPS | Новая Sell сделка 458109666 по цене 141005 на 1 заявки 59619295.
16:35:51.466 | | BS | Стратегия останавливается.
16:35:51.467 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
16:35:51.467 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
16:35:51.469 | | BS | Стратегия останавливается.
16:35:51.470 | | TPS | Стратегия останавливается.
16:35:51.470 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
16:35:51.473 | | BS | Стратегия остановлена.

Никак не разберусь, что делает TPS целую минуту от момента запуска до регистрации заявки. Сколько пробовал запускать - наименьший интервал был 6 секунд.

настройка логов

2011-11-23T11:26:12Z

Подскажите как настроить запись логов в гидре, оставить только ошибки?
s# 4.0.4
Слишком много безполезной информации(сотни Мб), такого вида:

Цитата:

Quik 14:40:09.9205879 Для инструмента 'EuH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9205879 Для инструмента 'EuZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9205879 Для инструмента 'FEES@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GAZP@EQNE' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GDH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GDZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GMH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GMKN@EQBS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GMZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GZH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GZZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'HYDR@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'LKH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'LKOH@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'LKZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'MAGN@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'MGNT@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'MRKH@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'MSNG@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'MSRS@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'MXH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'MXZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'NLMK@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'O2Z1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'O4Z1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'OGKC@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'PLZL@EQNE' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'PMTL@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'RASP@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'RIH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'RIZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'ROSN@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'RSH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'RSZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'RTKM@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'RUALR@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SIBN@EQNE' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SiH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SiZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SNGS@EQNE' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SNGSP@EQNE' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SRH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SRZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SVH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SVZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'TGKA@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'TRNFP@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'URKA@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'VBH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'VBZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'VTBR@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'VXZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'AFLT@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'BRZ1@RTS' загружено 1.
Quik 14:40:09.9225880 Первый стакан для BRZ1@RTS за 23.11.2011 14:40:09.
Quik 14:40:09.9225880 Последний стакан для BRZ1@RTS за 23.11.2011 14:40:09.

Странно работает логирование QuikTrader

2011-11-23T10:28:44Z

Сделал логирование шлюза, и то ,что он пишет в лог, значительно отличается от того, что приведено в документации.

Ошибки - это понятно, но зачем он записал в лог таблицу заявок?
И почему тогда не записал все остальные таблицы?
И какую полезную информацию из этого лога можно извлеч?

14:11:37.997 | | QuikRobotTrader | New order: TransactionId=49849171, Id=2574090939, Price=141800, Balance=3, Security=RIZ1@RTS, State=Done
14:11:37.998 | | QuikRobotTrader | New order: TransactionId=49849173, Id=2574092738, Price=141800, Balance=3, Security=RIZ1@RTS, State=Done
14:11:37.998 | | QuikRobotTrader | New order: TransactionId=49849175, Id=2574094542, Price=141800, Balance=3, Security=RIZ1@RTS, State=Done
14:11:37.998 | | QuikRobotTrader | New order: TransactionId=50472507, Id=2574098004, Price=142000, Balance=0, Security=RIZ1@RTS, State=Done
14:11:37.998 | | QuikRobotTrader | New order: TransactionId=50472508, Id=2574098035, Price=142210, Balance=0, Security=RIZ1@RTS, State=Done
14:11:37.998 | | QuikRobotTrader | New order: TransactionId=50472509, Id=2574098803, Price=142310, Balance=0, Security=RIZ1@RTS, State=Done
14:11:38.267 | | QuikRobotTrader | Экспорт запущен.
14:11:38.417 | Error | QuikRobotTrader | System.InvalidOperationException: Инструмент с кодом RI160000BL1 для деривативной позиции не найден.
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qo0Vi6wGBK$as_ep_2f9XFHIDAXiusQMjUkovJvclei8=.#=qR4FRLzDjMHvkZZx72MHydQ==(IList`1 #=qwpW$VGhg8q4w$PJv7ehUow==, Func`2 #=qQmPLY9v8LaE32KQD35gQzw==)
в #=qCRtzqZsjBFdO7dsWIIuZSfcYnwnt6J12Q$Ik0nNK2p3qBvsyM6IydNSviWDGph7x.#=qAnZypRW2DB3GMuWu6HNG6w==(DdeTable #=qBs3t4MSE1LiNEZgPzj$XBg==, IList`1 #=qIPV72b5wdopNUM$j5bqNhw==, Action`2 #=qdxrVmtGuaM53Ud5BLrwkeA==, Action`1 #=qlF486nzdmOel4BI$HolxfQ==, Boolean #=qBypZe0Lv264DQWSvY4Pavw==)
14:11:38.418 | Error | QuikRobotTrader | System.InvalidOperationException: Инструмент с кодом GMKN для деривативной позиции не найден.
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qo0Vi6wGBK$as_ep_2f9XFHIDAXiusQMjUkovJvclei8=.#=qR4FRLzDjMHvkZZx72MHydQ==(IList`1 #=qwpW$VGhg8q4w$PJv7ehUow==, Func`2 #=qQmPLY9v8LaE32KQD35gQzw==)
14:12:09.606 | | QuikRobotTrader | Экспорт остановлен.

Ошибка в PlazaDepthBuilder

2011-11-23T08:41:37Z