Сообщество. StockSharp

Одинаковые ID Транзакции у заявок в QUIK

2011-12-13T11:06:30Z

В таблице "Заявки" есть заявки с разными номерами, но с одинаковым ID Транзакции. При попытке выгрузки таблицы в ProcessDataError вылетает ошибка - Дублированное что-то там в ДДЕ-пакете *номер заявки* имя параметра item. При этом заявки не обрабатываются. Такое ощущение, что идентификатором заявки (ключом) является ИД транзакции, а не номер заявки, который по определению почти всегда уникален. Наверное это трудно назвать багом, но объясните, пожалуйста, кто-нибудь, как можно "выкрутиться" в подобной ситуации. Я вижу два варианта -
1) Делать кастомную таблицу без столбца "Id транзакции" и выгружать ее.
2) Подменять одинаковые номера разлицными "фиктивными" в PreProcessDDeData.

Если можно еще что-нибудь придумать - буду очень признателен за помощь.

Версия s# - 4.0.3.

Вопрос!!!

2011-12-13T10:47:08Z

Добрый день уважаемые формчане
Подскажите пожалуйста
Можно ли использовать торгового робота написанного на C# на нет буке ???[confused]
Можно ли использовать мобильный интеренет при этом ,типа скайлинка или ёоты или МТС или Мегафон или Билайн [confused]

Вообще будет ли работать такой переносной вариант торгового робота [blush]

BuyAtMarket и SellAtMarket

2011-12-13T09:30:28Z

Написал this.SellAtMarket(0m) и вылетело исключение, что не определен параметр u2.
Как правильно использовать эти методы (со своим объёмом тоже) ?

Арбитраж и все все все

2011-12-12T07:48:06Z

Бодрого дня, уважаемые коллеги и примкнувшие к ним товарищи. Ветка это есть продолжения краткой дискуссии про тематические парки и куртизанок, что была в скайпе.
Предлагаю обсудить тему арбитража. Но прежде чем начать, хотел бы сразу попросить «выступить» всех у кого есть, что сказать по делу и они готовы это сказать. Утверждения типа «на этом можно хорошо зарабатывать имея и пару лямов» и прочие утверждения в стиле Капитана Очевидности лучше пока оставить для скайпа. Если готовы обсуждать открыто (благо форум закрытый – значит можно палить граали), то давайте попробуем.
Так же хочу отметить, что я в этой теме пока как свин в апельсинах. Это связано в первую очередь с возможно не самыми глубокими познаниями в статистике и рядом других причин.
Но для затравки попробую выступить первым.
Хочу сразу поставить все точки над «и» в вопросах терминологии. Есть много разных обзывательств, касательно арбитража. Я предлагаю утвердить слудующее:
- математический арбитраж – арбитраж при котором вероятность благоприятного исхода (гарантированного схождения)близка к 100% - это например игрища со спрэдами между ближним и дальним фьючом. Конечно говорить о 100% удаче не совсем корректно – черных леблядей никто не отменял.
- риск-арбитраж – арбитраж между акциями компаний, затеявших сделку по слиянию (поглощению). В рамках данной темы предлагаю это не трогать ибо на нашем рынке это не актуально, а для буржуйского имеет смысл при наличии больших денег, кучи времени и хорошего понимания фундаментальных факторов.
- межрыночный арбитраж – купили на ММВБ, продали на LSE. Трогать не будем ибо это дорого.
-статистический арбитраж (парный трейдинг) – это именно то, что нам нужно. Назовем это арбитражем при котором ожидается, что спрэд (у нас вроде как это раздвижкой зовется) вернется к своему среднему значению в случае отклонения. При этом «среднее» может быть как и реально mean-reversing, так и 0-reversing (написал с ошибками наверно). Что брать за среднюю обсудим чуть позднее.
«Участниками» парной торговли могут быть – акция+акция (для РФ работает), акция + индустриальный ETF (для РФ не работает), фьючерс-фьючерс (корзина фьючерсов – на РФ возможна, хотя и не всегда приятна), фьючерс-акция (возможна в РФ), ряд других вещей, которые на скудном рынке РФ никак не реализуются.
Нас будет интересовать только два варианта: акция-акция (в том числе и американский рынок) и фьюч-фьючи (в том числе и американский рынок)
Теперь посмотрим из каких «частей» складывается правильная «парная» торговля:
- определение торгуемых инструментов
- определение веса каждого инструмента в паре
- определение точки (причины) входа в позицию
- определение причины выхода из позиции
-ведение позиции в течении сделки

Предлагаю обсудить по очереди каждый из пунктов ибо в подходах существует много разных мнений.

1.Определение торгуемых инструментов.
Для буржуев пары подбираются с учетом следующих факторов: акции должны находиться в одном секторе\индустрии, их корреляция должна быть как можно ближе к 1(-1). Первое требование обусловлено тем, что акции одного сектора будут одинаков реагировать на рыночные риски, имеют схожие операционные модели, ну и «слабые» всегда будут стремиться за «сильными». При работе с фьючерсами обычно также ищут фундаментальные взаимосвязи (например Нефть разных марок, индексы разных стран и т.д.) Что касается корреляции – тот тут я не встретил в литературе единого мнения – как правило указывается, что акции должны коррелировать и значения в 0.5 типа как уже достаточно. «Пацаны» на буржуйских форумах все-таки склоняются к тому, что это значение не должно быть ниже 0.7-0.8. Для нашего рынка это не актуально  ибо акции которыми можно торговать у нас имеют 0.9 и называются Газпромосбербанк.
Некоторые продвинутые участники упоминают еще и необходимость коинтеграции, но мой скудный статистических багаж подсказывает, что добиться коинтеграции у высоко коррелированных инструментов гораздо проще. Но тут я могу быть не прав.

2.Определение веса инструмента. Тут опять же есть несколько подходов. Самый простой и самый неправильный – поделить один инструмент на другой и полученное значение будет множителем для определения веса инструмента в паре. Более продвинутые предлагают использовать формулу (цена А/бета А)/(цена Б/ бета Б). Даная фишка применима исключительно для акций, торгуемых в штатах (и условно применима для наших). Такой формулой мы учитываем волатильность инструментов относительно «эталона» которым в данном случае выступает индекс. Не могу сказать какие тут минусы ибо «глубоко» протестить это дело трудно так как самому бету считать заманаешься, а исторических данных найти в свободном доступе трудно.
Еще одним способом является простое ATR A/ATR B. Работает для акций и фьючей но не совсем подходит для торговле фьюч-корзина фьючей (использует товарищь Кауфман).
Попадались и иные способы (например с учетом исторической волатильности), но так или иначе все они учитывают волатильность инструментов и гораздо точнее работают нежели простая «дележка» инструментов.
Для корзинки фьючей наибольший интерес предлагает метод предложенный (но не до конца раскрытый) Тарасом в его публикациях на русском трейдере.

3.Определение точки входа. Тут так же есть туча вариантов. Одни строят график спрэда и при отклонении на величину более 1.5-2-2.5(кто как) стандартного отклонения за некий промежуток времени открывают позу в надежде на возврат цены к своему среднему (стоит отметить что ст-откл. также можно посчитать по разному), кто-то в качестве фильтра еще считает Density curve. Однако у данного метода есть один неприятный момент – спрэд может не возвращаться к своему среднему значению достаточно продолжительное время. Нам же интересен короткий горизонт – не далече 3дней (ну или интрадейные колебания).
Другие товарищи считают спрэд не по цене, а через формулу стохастика (без усреднения) и спрэдом для них являются разница двух стохастиков (это предлагает делать Кауфман) или же стохастик построенный по этой разнице взятый за несколько дней (автор он же). Тут у нас решается проблема возврата к «0».
Есть и более изощренный вариант «от Тараса», где цена нормируется с целью избавления от «трендовой» составляющей и предполагается торговля при отходе от среднего.

4.Выход из позиции и управление позицией. Выход прямо зависит от причины входа – это или возвращение к «0» или к средней. Так же используется стоп при достижение порогового значения риска или стоп по времени удержания позы.
Управление позой предполагает добавление к позиции с целью смещения точки безубыточности в случае неверного движения. Однако этот метод весьма требователен к депозиту и устойчивости задницы трейдера.

Ну вот собственно у меня все. Предлагаю высказаться по пунктам у кого есть что сказать.

Сериализация SettingsStorage

2011-12-11T15:39:02Z

Хотел воспользоваться, т.к. всё таки есть методы Save() и Load() у стратегий, но что-то не удалось сохранить.

Код

SettingsStorage storage  = new SettingsStorage();
storage.SetValue<int>("testvalue", 1);

XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(SettingsStorage));
TextWriter writer = new StreamWriter("settingsstorage.xml");
serializer.Serialize(writer, storage);
writer.Close();

На выходе xml только с заголовком

Код

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SettingsStorage xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" />

Попробовал так

Код

SettingsStorage storage  = new SettingsStorage();
storage.SetValue<int>("testvalue", 1);
                
FileStream stream = new FileStream("serialize.dat", FileMode.Create);
BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
formatter.Serialize(stream, storage);
stream.Close();

Тут кидает исключение

Цитата:

Type 'SettingsStorage' is not marked as serializable.

Поэтому возник вопрос, а как всё таки сохранить? Желательно в читабельном виде, чтобы можно было править в редакторе.
Версия S# 4.0.8

SampleEmulationTesting версия 4.0.8

2011-12-10T20:29:23Z

При запуске примера тупо падает в строчке

Код


// создаем заявку
var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);

RandomWalkTradeGenerator не хранятся сделки

2011-12-10T19:45:43Z

Версия 4.0.8
Генерирую данные и стакан.

Код

var security = new Security
                    {
                        Id = "RIU9@RTS",
                        Code = "RIU9",
                        Name = "RTS-9.09",
                        MinStepSize = 5,
                        MinStepPrice = 2,
                        Decimals = 0,
                        Exchange = Exchange.Test,
                    };

                    _trader = new EmulationTrader(
                            new[] { security },
                            new[] { portfolio })
                        {
                            MarketTimeChangedInterval = timeFrame
                        };

                        _trader.TradeGenerators[security] = new RandomWalkTradeGenerator(security, 155000);
                        _trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security);

В самой стратегии пробую считать объем сделок за период, но:

Код

Int32 count = base.Trader.Trades.Count();

всегда = 0.
Хотя в

Код

Trade tr = base.Security.LastTrade;

есть информация по сделке.
Приход новых сделок в стратегии обрабатываю вот так:

Код

protected override void OnStarting()
        {
            this
                .When(base.Security.SecurityNewTrades())
                .Do(CalcVolume);

            base.OnStarting();
        }

В чем может быть проблема?

Ошибка P2ERR_MQ_ORIGMSG_NOT_SEND

2011-12-09T11:35:03Z

Ребят ни кто не знает что это?
На одной машине работает, на остальных нет... В чем разница не пойму...

торговля на нескольких квиках

2011-12-09T09:55:15Z

Попрошу помощи, тк уже 2ой день бьюсь... Это я пример переделывал и вот что получилось, но скрипт не работает, думаю где то ошибка с подключением (тк он выводит подключение.. и все.. выходит)

мне кажется все верно, наверняка чтот с терминалами у меня, тк на 2ом счету даже вручную не открывает по RIZ1

Цитата:

namespace SampleConsole
{
using System;
using System.Linq;
using System.Threading;

using Ecng.Common;

using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Quik;
using StockSharp.Algo;

class Program
{
private static Security _instrument1;
private static Security _instrument2;
private static Portfolio _portfolio1;
private static Portfolio _portfolio2;
private static MarketDepth _depth1;
private static MarketDepth _depth2;

static void Main()
{
try
{
// для теста выбираем бумагу Лукойл
const string secCode = "RIZ1";
var path1 = @"D:\FinamJunior\info.exe";
var account1 = "SPBFUT00O88";
var path2 = @"D:\FinamJunior1\info.exe";
var account2 = "SPBFUT00P53";

using (var waitHandle = new AutoResetEvent(false))
{
// создаем шлюз к Quik-у
using (var trader1 = new QuikTrader { Path = path1, DdeServer = "quik1" })
using (var trader2 = new QuikTrader { Path = path2, DdeServer = "quik2", DllName = @"TRANS2QUIK_2.dll" })
{
var portfoliosWait = new ManualResetEvent(false);
var connect1 = 0;
var connect2 = 0;
trader1.Connected += () =>
{
Console.WriteLine("Подключение 1 было произведено успешно.");
connect1 = 1;
// извещаем об успешном соединени
if(connect1==1 && connect2==1)
portfoliosWait.Set();
};
trader2.Connected += () =>
{
Console.WriteLine("Подключение 2 было произведено успешно.");
connect1 = 2;
// извещаем об успешном соединени
if (connect1 == 1 && connect2 == 1)
portfoliosWait.Set();
};
Console.WriteLine("Производим подключение...");

trader1.Connect();
trader2.Connect();

// дожидаемся события об успешном соединении
//waitHandle.WaitOne();

Console.WriteLine("Дожидаемся появления инструментов и портфелей...");
portfoliosWait.WaitOne();

trader1.NewPortfolios += portfolios =>
{
if (_portfolio1 == null)
{
// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
_portfolio1 = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == account1);

if (_portfolio1 != null)
{
Console.WriteLine("Портфель {0} появился.", account1);

// если инструмент и стакан уже появились,
// то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
if (_instrument1 != null && _depth1 != null && _instrument2 != null && _depth2 != null && _portfolio2 != null)
waitHandle.Set();
}
}
};

trader2.NewPortfolios += portfolios =>
{
if (_portfolio2 == null)
{
// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
_portfolio2 = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == account2);

if (_portfolio2 != null)
{
Console.WriteLine("Портфель {0} появился.", account2);

// если инструмент и стакан уже появились,
// то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
if (_instrument1 != null && _depth1 != null && _instrument2 != null && _depth2 != null && _portfolio1 != null)
waitHandle.Set();
}
}
};

// подписываемся на событие появление инструментов
trader1.NewSecurities += securities =>
{
if (_instrument1 == null)
{
// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
_instrument1 = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode);

if (_instrument1 != null)
{
Console.WriteLine("Инструмент Лукойл появился.");

// запускаем экспорт стакана
trader1.RegisterQuotes(_instrument1);

if (_portfolio1 != null && _depth1 != null && _portfolio2 != null && _depth2 != null && _instrument2 != null)
waitHandle.Set();
}
}
};

trader2.NewSecurities += securities =>
{
if (_instrument2 == null)
{
// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
_instrument2 = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode);

if (_instrument2 != null)
{
Console.WriteLine("Инструмент Лукойл появился.");

// запускаем экспорт стакана
trader2.RegisterQuotes(_instrument2);

if (_portfolio1 != null && _depth1 != null && _portfolio2 != null && _depth2 != null && _instrument1 != null)
waitHandle.Set();
}
}
};

// подписываемся на событие обновления стакана
trader1.QuotesChanged += depths =>
{
if (_depth1 == null && _instrument1 != null)
{
_depth1 = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == _instrument1);

if (_depth1 != null)
{
Console.WriteLine("Стакан Лукойла появился.");

// если портфель и инструмент уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
if (_portfolio1 != null && _instrument1 != null && _portfolio2 != null && _instrument2 != null && _depth2 != null)
waitHandle.Set();
}
}
};

trader2.QuotesChanged += depths =>
{
if (_depth2 == null && _instrument2 != null)
{
_depth2 = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == _instrument2);

if (_depth2 != null)
{
Console.WriteLine("Стакан Лукойла появился.");

// если портфель и инструмент уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
if (_portfolio1 != null && _instrument1 != null && _portfolio2 != null && _instrument2 != null && _depth1 != null)
waitHandle.Set();
}
}
};

trader1.StartExport(trader1.SecuritiesTable, trader1.MyTradesTable, trader1.EquityPositionsTable,
trader1.EquityPortfoliosTable, trader1.OrdersTable);
trader2.StartExport(trader2.SecuritiesTable, trader2.MyTradesTable, trader2.EquityPositionsTable,
trader2.EquityPortfoliosTable, trader2.OrdersTable);
// дожидаемся появления портфеля и инструмента
waitHandle.WaitOne();

// 0.1% от изменения цены
const decimal delta = 0.001m;

// запоминаем первоначальное значение середины спреда
var firstMid = _instrument1.BestPair.SpreadPrice / 2;
if (_instrument1.BestBid == null)
throw new Exception("Нет лучшего бида для котировки.");

Console.WriteLine("Первоначальное значение середины спреда {0:0.##}", _instrument1.BestBid.Price + firstMid);

while (true)
{
var mid = _instrument1.BestPair.SpreadPrice / 2;

// если спред вышел за пределы нашего диапазона
if (
((firstMid + firstMid * delta) <= mid) ||
((firstMid - firstMid * delta) >= mid)
)
{
var order1 = new Order
{
Portfolio = _portfolio1,
Price = _instrument1.ShrinkPrice(_instrument1.BestBid.Price + mid),
Security = _instrument1,
Volume = 1,
Direction = OrderDirections.Buy,
};
trader1.RegisterOrder(order1);
Console.WriteLine("Заявка {0} зарегистрирована.", order1.Id);

var order2 = new Order
{
Portfolio = _portfolio2,
Price = _instrument2.ShrinkPrice(_instrument2.BestAsk.Price + mid),
Security = _instrument2,
Volume = 1,
Direction = OrderDirections.Sell,
};
trader2.RegisterOrder(order2);
Console.WriteLine("Заявка {0} зарегистрирована.", order2.Id);
break;
}
else
//Console.WriteLine("Текущее значение середины спреда {0:0.##}", _instrument.BestBid.Price + mid);

// ждем 1 секунду
Thread.Sleep(1000);
}

// останавливаем экспорт по DDE
trader2.StopExport(trader2.SecuritiesTable, trader2.MyTradesTable, trader2.EquityPositionsTable,
trader2.EquityPortfoliosTable, trader2.OrdersTable);
trader1.StopExport(trader1.SecuritiesTable, trader1.MyTradesTable, trader1.EquityPositionsTable,
trader1.EquityPortfoliosTable, trader1.OrdersTable);
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex);
}
}
}
}

CPU и версия S#

2011-12-09T07:51:51Z

Сейчас работаю с двумя версиями S# - 4.0.2 и 4.0.7.
Сегодня, на довольно активном рынке 4.0.2 "отжирает" 2-4% CPU в среднем, 4.0.7 побольше - 14-18% в то же самое время (одновременно запущено два квика).
Комп 4-процессорный. У версии 4.0.5 картина такая же как и 4.0.7.
Код везде одинаковый.
Никто такого не замечал?
Получается 4.0.7 и 4.0.5 больше грузят комп нежели 4.0.2

как учесть отрицательные проскальзывания

2011-12-08T14:08:56Z

Вот здесь написано, что как-то можно учитывать отрицательное проскальзывание:
http://stocksharp.com/fo...-noie-proskal-zyvaniie/

Как сделать чтобы учитывалось??
Если оно отрицательное, то GetSlippage(order) выдает 0 всегда. И свойство Slippage тоже не учитывает отрицательные.

Использую свой SlippageManager.

--
public class MyStrategySlippageManager : StrategySlippageManager
{
public MyStrategySlippageManager(Strategy strategy)
: base(strategy)
--

Ошибка создания заявки

2011-12-08T12:31:01Z

Сегодня два раза была ситуация когда стратегия пыталась отправить заявку и у неё это не получилось.
Подробное описание.
Есть такая обертка регистрации заявки.

Код


protected void Register(Order order)
		{
			if(ProcessState == ProcessStates.Started){
				try{
					base.RegisterOrder(order);
				}
				catch(Exception ex){
					WriteDiagnostics("Register- " + ex.Message);
				}
				WriteDiagnostics("Register order " + order.TransactionId.ToString());
			}

в какой-то момент робот подвис. при этом в отладчик выводятся обычны лог, где раз за разом вызывается метод, создающий заявку, но не происходит вывод сообщений о регистрации заявки(WriteDiagnostics("Register order " + order.TransactionId.ToString());) .
Спустя не продолжительное время робот "отвис" и выкинул сообщение - "Ошибка при регистрации заявки". При этом в Квике оказалось три заявки, отправленные роботом.
Версия 4.0.5

ММВБ Директ

2011-12-07T14:15:17Z

АйТи новую штуку презентует в понедельник. Иду.

Несколько инструментов в стратегии

2011-12-07T12:06:10Z

Юзал поиск но не нашел как реализовать чтобы в стратегии можно было использовать несколько инструментов

Код


_strategy = new SmaStrategy()
			{
				Volume = 1,
				Portfolio = portfolio,
				Security = RIU,
				Trader = _trader
			};

потом в самой стратегии

Код


                    order = this.CreateOrder(direction, price + _point, base.Volume);
                    base.RegisterOrder(order);

В случае выставления заявок по 2-м инструментам, как лучше реализовать?

Логгирование сообщений

2011-12-07T10:34:45Z

Вопрос такого рода: хочу, чтобы перед выставлением заявки робот либо выдавал окно, либо писал в логгере последнее значение индикатора, использую GuiLogListener. Не использую графики, поэтому и возникает такой вопрос.

Код

            if (InTrade == false)
            {
                if (isSmaller())
                    GoLong(); 

            // вот здесь что можно написать?)
              
            }

            if (InTrade == true)
            {
                if (isBigger())
                    GoShort();
            }

Так у меня стратегия добавлена в source, но он мне выдает только статус стратегии, то есть запущена - останавливается - остановлена, без сообщений о сделках, приходится смотреть в главном окне.

ReConnectionSettings.WorkingTime и CandlesFinished

2011-12-07T06:32:25Z

Вот что произошло сегодня.
Переопределил ReConnectionSettings.WorkingTime:

Код

_trader.ReConnectionSettings.WorkingTime.Times[0] = new Ecng.ComponentModel.Range<TimeSpan>(new TimeSpan(9, 50, 0), new TimeSpan(23, 50, 0));

И в стратегию начали приходить закрытые свечи:

9:50
10:05

и т.д.

Таймфрейм = 15 мин.

Так и должно быть ?

Экспорт таблиц

2011-12-06T19:05:27Z

Доброго времени суток!

Не запускается экспорт заявок, моих сделок и сделок. При этом стоп заявки экспортируются.
При этом Verifier говорит, "Экспорт DDE. String was not recognized as a valid DateTime" (3 раза).
Системный формат времени и даты стоит аналогичный тому, что указаны в настройках, то есть HH:mm:ss, dd.mm.yyyy.

При запуске Sample и экспорте таблиц поочередно "Инструменты", "Стоп-заявки", "Портфели" импортируются совершенно нормально, а заявки, сделки и мои сделки не экспортируются (соответствующие таблицы в Sample пусты).

В дебаг выводится информация, схожая к диагнозу Verifier:

Код

System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime.
   at System.DateTimeParse.Parse(String s, DateTimeFormatInfo dtfi, DateTimeStyles styles)
   at System.Convert.ToDateTime(String value, IFormatProvider provider)
   at System.String.System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider provider)
   at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
   at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
   at Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
   at #=q9unq2hGZATRnJx1rWRA83gGRRJabK9FIDn2q_HsWNlkMKrs1a0Fr$sQjZ8WH_53L.#=qWVj8ok_NjHqnnpRaKUTP6A==(Func`2 #=qh8wjxfy$$Gz9L132FzlEDA==, DdeTableColumn #=qkfSsP0NX9P3wYC7Cbatc2w==)
   at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qHTquIyPH8sbQSdwrEC3SCjlJLsRCc7QUCHxWuVS6$Ms=.#=qCDA_WRfi5kyvwOxZcYSkWgVUIK0nKaM9WtNj1xZzsnw=.#=qLrL53gMJuW7Y7Zyt0bg$vw==(Int64 #=q4k_QD6MUSiq2k5lXtlrHvQ==)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.#=q_RrwHuWwopKHQxl5AuxMWRkWl164FQzHm1yp$p$EKak=.#=q00VBim6lmkJSACxZ_zZqn2bGNGJuu1cHyTTHFG$j9jc=(Int64 #=qVpKoERTR5ZqP59Xa$LexuQ==)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qHhtV1THdVJED82F4WpAGDg==.#=qABausmEX0jeia7i_j40k9GNQWFjidnCM$6m$yTAF4Gs=.#=qEDIVhe97bcremhPMHffR61v2SqehhyQAqPuog_5icfI=(Int64 #=qWe6T6JpGRZq$YDdVBPiBlw==)
   at Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qHhtV1THdVJED82F4WpAGDg==.#=q1fzVzBRWs6LcCRwytOueUg==(Security #=q$GFj7jGA1FP2qn_P0_CcWg==, Int64 #=qU$EQZ6A2fe1GdxzQrx1OBQ==, Func`2 #=qgjreKv6p4lqAm6Aez$h5EQ==)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.GetOrder(Security security, Int64 id, Func`2 createOrder, Action`1 changeOrder)
   at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qHTquIyPH8sbQSdwrEC3SCjlJLsRCc7QUCHxWuVS6$Ms=.#=qwfiYgLS8jvuJ5WD4kBEBXg==(IList`1 #=qwuLyyame6aq0YJcddVdQQw==, Func`2 #=qRZUmI1v9GbUkIgxEwkhTLw==)
   at #=q9unq2hGZATRnJx1rWRA83gGRRJabK9FIDn2q_HsWNlkMKrs1a0Fr$sQjZ8WH_53L.#=qXrc8vadRVbfPHsmP2Bv6TA==(DdeTable #=qkEixa839gc5V7JLc06lzQQ==, IList`1 #=q0Vx2YahGtVCoyz8oD8MvWA==, Action`2 #=qjIwmfkllZMUJLBQ0vsxcBw==, Action`1 #=qtKWSITdL1$Fsu9AfKkfMVA==, Boolean #=q2bvyYayX_XP16LyPzmPf1Q==)

Я не понимаю одного факта. В стоп-заявках есть как время, так и дата, они импортируются совершенно нормально. А в других таблицах их содержащих - нет. Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать.

Заранее спасибо.

ЗЫ. Quik настроен (была взят info.wnd из дистрибутива S# и еще раз перепроверены все поля).

SampleSMA

2011-12-06T15:01:10Z

Запускаю SampleSMA из VS2010.
Указываю путь к квику
нажимаю подключится, Экспорт DDE
Выбираю счет, нажимаю старт
рисуется график лука за май 2010 и все. Больше ничего не происходит.
Вопрос 1. Как должен работать этот пример во время торговой сессии - должен ли обновляться график?
Вопрос 2. Как должен работать этот пример при запуске после торговой сессии - должен ли вывестись свежий график?

RealtimeEmulationTrader - неправильные свечи

2011-12-06T11:10:10Z

Здравствуйте!
Никак не могу разобраться в следующем:
При тестировании с помощью RealtimeEmulationTrader (пример SampleRealTimeTesting) приходят свечки, отличающиеся от финамовских. С чем это может быть связано?

В примерах меняю таймфрейм на 1 мин и после формирования candle вывожу в файл ее свойства в следующем формате <DATE> <TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE>:

Cвечки из Квика для RIZ1:
<DATE> <TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE>
06.12.2011 11:19:00 153135 153150 153105 153145
06.12.2011 11:20:00 153160 153160 153110 153110
06.12.2011 11:21:00 153080 153115 152955 152985
Свечки через СмартКом:
06.12.2011 11:19:00 153135 153150 153105 153145
06.12.2011 11:20:00 153160 153160 153120 153140
06.12.2011 11:21:00 153080 153115 152955 152990
С Финама (указываю как и нужно время начала свечи):
20111206 111900 153135 153290 153105 153165 2097
20111206 112000 153160 153160 152905 153095 2814
20111206 112100 153080 153115 152945 153030 1344

Тоже и с Лукойл. Причем объем на Финаме гораздо больше:
Квик:
<DATE> <TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE> <VOL>
06.12.2011 14:27:00 1727,4 1727,4 1727,3 1727,3 353
06.12.2011 14:28:00 1725,4 1725,9 1725,4 1725,9 180
06.12.2011 14:29:00 1725,4 1725,8 1725 1725,8 579
06.12.2011 14:30:00 1725,5 1726,2 1725,3 1726,2 518
Финам:
20111206 1427 1727.4 1727.4 1724.8 1725.9 4071
20111206 1428 1725.4 1725.9 1724 1725.5 3356
20111206 1429 1725.4 1726.9 1723 1725.2 5500
20111206 143 1725.5 1727.7 1725.3 1727.2 2275

Такое ощущение, что с квика приходит только малая часть всех сделок.

Trader.GetPosition всегда null выдаёт

2011-12-06T08:43:03Z

Сегодня заметил, что Trader.GetPosition всегда null выдаёт. Раньше было нормально.
Версия 4.0.6