Сообщество. StockSharp

Скорость эмуляции на исторических данных

2011-12-18T09:50:45Z

1. Зависит ли скорость генерации тиков EmulationTrader'ом при тестировании на исторических данных от объема вычислений в тестируемой стратегии?

Другими словами, если у меня в правиле Rule, на событие Trader.NewTrades повешены вычисления занимающие одну минуту, будет ли EmulationTrader дожидаться окончания этих вычислений перед генерацией нового трейда?

2. Возможно ли EmulationTrader'у давать приказ/разрешение на генерацию нового трейда (manual mode)? Или мб есть еще какая-либо встроенная функциональность для синхронизации EmulationTrader'а с многопоточными вычислениями?

Выставление двух заявок одновременно

2011-12-17T21:14:27Z

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли более быстрый способ выставления двух заявок под Смарт одновременно, чем два последовательных вызова Trader.RegisterOrder? Если выставлять каждую заявку в своем потоке, может, будет быстрее?

Самые начальные вопросы

2011-12-16T13:01:33Z

Подскажите самое простое, пожалуйста.

Пробую реализовать торговлю по сигналам MACD, длинная 26, короткая 12, сигнальная 9, по тикам.
Примитивный пример должен уметь (из теста сигнала на истории) несколько сделок в секунду.
Нет понимания как это делается технически во времени.

Код

pos = this.BuyAtMarket();
this.RegisterOrder(pos);

При сигнале на разворот, смотрю в pos, исполнилась ли? pos.IsMatched()
Подтверждение приходит, бывает, через несколько секунд. Читал что сделки приходят с опозданием, но подтверждение
выполнения в ордер - тоже? Как в принципе работает HFT тогда. Отправляется без обратной связи?
Полностью disappointed -(

4.0.8 12635
SmartCom - демосчет

сделки из quik

2011-12-16T11:25:24Z

плохо происходит экспорт сделок из quik. почему-то не запускается экспорт таблицы сделок при старте.Причём стаканы экспортируются хорошо.
Иногда при запуске экспорта таблицы всех сделок сделки всё же приходят.
При это в лог записывается такая ошибка:
Quik 15:04:10.0572790 Ошибка: System.InvalidOperationException: Данные для таблицы 'все сделки' экспортировались в меньшем формате. Не было найдено значение для колонки 'Класс'. Количество колонок равно '3', индекс колонки '3'.
в #=qYrPp26Js2dQDBAGHhdNeuLqEkIAXwZEuT7JZoTJi1iQjqKM3DybE0HyKwfat9Wwt.#=q4vDH9mu7pOHNBukvTSsk8R_Uofw7yAJKwikb27VspoA=.#=qg4eWop4va2s8RgExyy_xXZ_v5p6gGCGYNXQqyNNndq0=(DdeTableColumn #=qaKomXN4HgkqB7zVT7d$mOw==)
в #=qYrPp26Js2dQDBAGHhdNeuLqEkIAXwZEuT7JZoTJi1iQjqKM3DybE0HyKwfat9Wwt.#=qEwJitRViHAYQ3EgXh$6vyA==[T](Func`2 #=q4B$9aodJO1IWTPT1ra0fgA==, DdeTableColumn #=qDnp8O62VuHvWRTrj174ShQ==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=q5fHjQqFQbBczWuz7ZW3R$Q==(Func`2 #=q_zY1_1TjagcninEg5QzaCw==, DdeTableColumn #=qRb56GOAW5bY6ou$ArqeQ0Q==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qu0qVITY4G4xAcnF7bAV5Jpglogr61FiLpmbQYlmY9jQ=.#=qHTquIyPH8sbQSdwrEC3SCmxX$2nk90G$x5Uxu2BmHmM=.#=q4a_4OV70IC99Qnu6EHoQ4A==(IList`1 #=q26dRsDbgz21XvUw1$kYE0Q==, Func`2 #=q0mlms4M0udnd$ofoFbBVTQ==)
в #=qYrPp26Js2dQDBAGHhdNeuLqEkIAXwZEuT7JZoTJi1iQjqKM3DybE0HyKwfat9Wwt.#=qlOUVVrIdV9zspREEjQy_4g==(DdeTable #=qvfFOhYSuliexPhnW2euMiw==, IList`1 #=q6DbM7XtADOE0Btzz_XK0ow==, Action`2 #=quUIFuiU12Mb6h9TAkRjpmg==, Action`1 #=qMLpvh$OdcHuZ1GXlGWzHfA==, Boolean #=qoCqNzx$sEM1B9PA1FsrpTA==)
в #=qYrPp26Js2dQDBAGHhdNeuLqEkIAXwZEuT7JZoTJi1iQjqKM3DybE0HyKwfat9Wwt.#=q4vDH9mu7pOHNBukvTSsk8R_Uofw7yAJKwikb27VspoA=.#=qg4eWop4va2s8RgExyy_xXZ_v5p6gGCGYNXQqyNNndq0=(DdeTableColumn #=qaKomXN4HgkqB7zVT7d$mOw==)
в #=qYrPp26Js2dQDBAGHhdNeuLqEkIAXwZEuT7JZoTJi1iQjqKM3DybE0HyKwfat9Wwt.#=qEwJitRViHAYQ3EgXh$6vyA==[T](Func`2 #=q4B$9aodJO1IWTPT1ra0fgA==, DdeTableColumn #=qDnp8O62VuHvWRTrj174ShQ==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=q5fHjQqFQbBczWuz7ZW3R$Q==(Func`2 #=q_zY1_1TjagcninEg5QzaCw==, DdeTableColumn #=qRb56GOAW5bY6ou$ArqeQ0Q==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qu0qVITY4G4xAcnF7bAV5Jpglogr61FiLpmbQYlmY9jQ=.#=qHTquIyPH8sbQSdwrEC3SCmxX$2nk90G$x5Uxu2BmHmM=.#=q4a_4OV70IC99Qnu6EHoQ4A==(IList`1 #=q26dRsDbgz21XvUw1$kYE0Q==, Func`2 #=q0mlms4M0udnd$ofoFbBVTQ==)
в #=qYrPp26Js2dQDBAGHhdNeuLqEkIAXwZEuT7JZoTJi1iQjqKM3DybE0HyKwfat9Wwt.#=qlOUVVrIdV9zspREEjQy_4g==(DdeTable #=qvfFOhYSuliexPhnW2euMiw==, IList`1 #=q6DbM7XtADOE0Btzz_XK0ow==, Action`2 #=quUIFuiU12Mb6h9TAkRjpmg==, Action`1 #=qMLpvh$OdcHuZ1GXlGWzHfA==, Boolean #=qoCqNzx$sEM1B9PA1FsrpTA==)

При этом Verifier показывает что всё хорошо.Да и таблица настроена нормально. Колонка "класс" на месте индекс 3

Также не происходит формирование свечек на кнопке Свечки. А если их формировать через кнопку Сделки,то всё хорошо строится.
Спасибо.

Запуск терминала Quik S# 4.0.8 terminal.launch() MethodAccessException

2011-12-16T07:30:44Z

Здравствуйте,

Переписываю робота под WPF. Возникла сложность.
При запуске терминала (terminal.launch()) выдает исключение, при попытке залогиниться выдает исключение...

Цитата:

Исключение:Вызвано: "Методу "Ecng.Interop.WinApi.GetProcessId(ManagedWinapi.Windows.SystemWindow)", прозрачному для безопасности, не удалось вызвать машинный код с использованием метода "Ecng.Interop.WinApi.GetWindowThreadProcessId(IntPtr, Int32 ByRef)". Для вызова машинного кода требуются критические для безопасности или безопасные методы." (System.MethodAccessException)
Возникло System.MethodAccessException: "Методу "Ecng.Interop.WinApi.GetProcessId(ManagedWinapi.Windows.SystemWindow)", прозрачному для безопасности, не удалось вызвать машинный код с использованием метода "Ecng.Interop.WinApi.GetWindowThreadProcessId(IntPtr, Int32 ByRef)". Для вызова машинного кода требуются критические для безопасности или безопасные методы."

В консольном варианте все работает. Все делаю по примеру. Может WPF чего-то хочет?
И еще, выходит сообщение, что не может найти окно квика, при этом квик запускается...

Простите если этот вопрос уже был, но я его не нашел.

Перенос сделок на следующий торговый день

2011-12-16T04:41:08Z

Здравствуйте,

Имеется в виду что сделка T1, совершенная в понедельник, будет недоступна в ITrader.MyTrades при запуске робота во вторник. Тем более будут недоступны параметры Security, которые были на момент совершения сделки.

Хотелось бы узнать, есть ли в S# средства, облегчающие перенос сделок на следующий торговый день? И если есть, по возможности, пример использования.

Спасибо,

Ошибки котирования в версии 4.08

2011-12-15T16:20:40Z

Вот здесь котировщик насчитал у себя отрицательный остаток по заявке, хотя в итоге прокотировал правильно.

Цитата:

20:21:01.169 | | TLS | Сейчас позиция -5, но стратегия считает, что она должна быть 5.
20:21:02.998 | | TLS | Стратегия хочет купить 10.
20:21:04.178 | | TLS | Отменяем стоп-заявку 18027554.
20:21:05.246 | | MMQS | Стратегия запущена.
20:21:05.296 | | MMQS | Котирование на Buy объема 10.
20:21:06.281 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:21:06.286 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS OR Изменение инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:21:06.683 | | MMQS | Цена текущей NULL и лучшей 133305.
20:21:06.684 | | MMQS | Лучший бид 133295 и лучший аск 133305.
20:21:06.704 | | MMQS | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 133305 и объемом 10.
20:21:06.774 | | MMQS | Заявка 68725730 на Buy отправлена с ценой 133305 объемом 10.
20:21:06.778 | Warning | MMQS | Заявка 68725730 в процессе регистрации.
20:21:07.132 | | Alex-MTS | Новая заявка 6228761673 добавлена.
20:21:07.242 | | MMQS | Правило 'Регистрация заявки 0' активировано.
20:21:07.244 | | MMQS | Заявка 68725730 принята биржей.
20:21:07.272 | | MMQS | Цена текущей 133305 и лучшей 133315.
20:21:07.288 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:21:07.319 | | MMQS | Лучший бид 133300 и лучший аск 133310.
20:21:07.319 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS OR Изменение инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:21:07.362 | | MMQS | Котирование заявки 68725730 на Buy с ценой 133305 объемом 10.
20:21:07.440 | | MMQS | Перекотирование зарегистрировано для заявки 68725731 на Buy с ценой 133315 объемом 10.
20:21:07.451 | | MMQS | Цена текущей 133315 и лучшей 133320.
20:21:07.519 | | MMQS | Лучший бид 133300 и лучший аск 133310.
20:21:07.522 | | MMQS | Правило 'Регистрация заявки 0' удалено.
20:21:07.551 | | MMQS | Котирование заявки 68725731 на Buy с ценой 133315 объемом 10.
20:21:07.578 | | MMQS | Правило 'Изменение позиции стратегии MMQS' активировано.
20:21:07.698 | | MMQS | Перекотирование зарегистрировано для заявки 68725732 на Buy с ценой 133320 объемом 10.
20:21:08.457 | | MMQS | Позиция изменилась на 5. Оставшийся объем 5.
20:21:08.458 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:21:08.467 | | MMQS | NeedFinish(): QuotingVolume = 10, LeftVolume = 5, PositionManager = 5.
20:21:08.508 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS OR Изменение инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:21:08.522 | | MMQS | Правило 'Полное исполнение 0' активировано.
20:21:08.567 | | TLS | Текущая позиция равна -1.
20:21:08.617 | | MMQS | Заявка 68725731 полностью исполнилась. Оставшийся объем 5.
20:21:08.620 | | MMQS | Новая Buy сделка 472801201 по цене 133305 на 4 заявки 68725730.
20:21:08.635 | | MMQS | Правило 'Изменение позиции стратегии MMQS' активировано.
20:21:08.639 | Warning | MMQS | Заявка 68725731 устарела.
20:21:08.696 | | MMQS | Цена текущей 133320 и лучшей 133325.
20:21:08.696 | | MMQS | Правило 'Полное исполнение 0' удалено.
20:21:08.766 | | MMQS | Лучший бид 133305 и лучший аск 133315.
20:21:08.767 | | MMQS | Котирование заявки 68725732 на Buy с ценой 133320 объемом 10.
20:21:08.770 | | TLS | Текущая позиция равна 0.
20:21:08.890 | | MMQS | Новая Buy сделка 472801206 по цене 133305 на 1 заявки 68725730.
20:21:08.975 | | TLS | Текущая позиция равна 2.
20:21:10.879 | | MMQS | Новая Buy сделка 472801245 по цене 133315 на 2 заявки 68725731.
20:21:11.058 | | TLS | Текущая позиция равна 4.
20:21:11.140 | | MMQS | Новая Buy сделка 472801246 по цене 133315 на 2 заявки 68725731.
20:21:11.431 | | TLS | Текущая позиция равна 5.
20:21:12.626 | | MMQS | Новая Buy сделка 472801247 по цене 133315 на 1 заявки 68725731.
20:21:12.888 | | MMQS | Позиция изменилась на 15. Оставшийся объем -5.
20:21:12.981 | Error | MMQS | System.ArgumentException: Объем заявки не может быть отрицательным.
Имя параметра: order
в #=qsUVx8aLRZW_nZe5D2rHIDiWKVXXkoXAoZYYzHGCUs54=.#=qDxPfdH_Kq9CBzErp1nnu1R545y2Xtsxe7cAxqJy6mNg=(Order #=qN4coryia38HIlf_yfnYVJQ==)
в #=qsUVx8aLRZW_nZe5D2rHIDiWKVXXkoXAoZYYzHGCUs54=.#=qfuP0$ag0EHgliZROcagvSg==(Order #=qYcsI0mDVz2q9iTg86TO$BQ==)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qrUYXjxsi0JCqFK7P5CYPyw==()
в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.ProcessQuoting()
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qvWLt08KMC7_T$lDfPoYcjqaskP8NOAw2pLVJRFjUtRA=.#=qJv6vJQAedTPjTV4doVggOA==(StrategyRule #=qR7gtMyt7FDDBA4fen5yLuw==)
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qVaZMPl7BWORnOJP7lGJgw5piyuoAm7fXBf5KMM8IOvU=.#=qXyqHvt0szp3Zp2oVA3GQZQ==()
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qNy3IEjptO8S__CmO0b5FQA==(Action #=qNg9PqvkE77FRjcHlgAnsow==)
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qVaZMPl7BWORnOJP7lGJgw5piyuoAm7fXBf5KMM8IOvU=.#=qowjm6ZF4ORXfqvnWV37n8w==()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q5mOpzSxXWWqNgGaCcpW7ixEdBydRbb2Rr__vROQuDSo=.#=qWHCCBv$N7uJh8iz15CnJXMZ2QSrW1VSVobW21hmBuos=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qByV2lqqoenNb0WwP1kmYSw==(StrategyRule #=qyQ5hNakS8UpJoI5vvtAsdw==, Delegate #=qq3fv8A6EZk6yfCTaLBqKLw==, Func`1 #=qtTqfTAdZt_yuMIwPZmFarw==)
20:21:12.981 | | MMQS | NeedFinish(): QuotingVolume = 10, LeftVolume = -5, PositionManager = 15.
20:21:13.052 | | MMQS | Правило 'MMQS - остановка' активировано.
20:21:13.064 | | MMQS | Заканчиваем котирование.
20:21:13.890 | | MMQS | Правило 'MMQS - остановка' удалено.
20:21:13.896 | | MMQS | Правило 'Изменение позиции стратегии MMQS' удалено.
20:21:14.089 | | MMQS | Стратегия останавливается.
20:21:14.220 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS OR Изменение инструмента RIZ1@RTS' удалено.
20:21:14.303 | | MMQS | Правило 'Регистрация заявки 0' удалено.
20:21:14.448 | | MMQS | Правило 'Ошибка регистрации заявки 0' удалено.
20:21:14.545 | | MMQS | Правило 'Полное исполнение 0' удалено.
20:21:14.622 | | MMQS | Правило 'Регистрация заявки 0' удалено.
20:21:14.716 | | MMQS | Правило 'Ошибка регистрации заявки 0' удалено.
20:21:14.816 | | MMQS | Правило 'Регистрация заявки 0' удалено.
20:21:14.902 | | MMQS | Правило 'Ошибка регистрации заявки 0' удалено.
20:21:15.065 | | MMQS | Правило 'Полное исполнение 0' удалено.
20:21:15.135 | | MMQS | Правило 'Ошибка регистрации заявки 0' удалено.
20:21:15.222 | | MMQS | Правило 'Полное исполнение 0' удалено.
20:21:15.347 | | MMQS | Правило 'Регистрация заявки 0' активировано.
20:21:15.431 | | MMQS | Стратегия остановлена.

А тут еще два исключения, одно причем вылетело уже в стадии остановки. Возможно, будет полезно при поиске ошибок.

Цитата:

20:46:02.312 | | TLS | Стратегия хочет продать 10.
20:46:08.627 | | MMQS | Стратегия запущена.
20:46:08.628 | | MMQS | Котирование на Sell объема 10.
20:46:09.113 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:46:09.113 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS OR Изменение инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:46:12.510 | | MMQS | Цена текущей NULL и лучшей 133255.
20:46:12.554 | | MMQS | Лучший бид 133300 и лучший аск 133315.
20:46:12.555 | | MMQS | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 133255 и объемом 10.
20:46:12.929 | | MMQS | Заявка 68725735 на Sell отправлена с ценой 133255 объемом 10.
20:46:12.941 | Warning | MMQS | Заявка 68725735 в процессе регистрации.
20:46:12.983 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:46:13.066 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS OR Изменение инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:46:13.096 | Warning | MMQS | Заявка 68725735 в процессе регистрации.
20:46:13.142 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:46:13.183 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS OR Изменение инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:46:13.235 | Warning | MMQS | Заявка 68725735 в процессе регистрации.
20:46:13.241 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:46:13.295 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS OR Изменение инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:46:13.352 | Warning | MMQS | Заявка 68725735 в процессе регистрации.
20:46:13.411 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:46:13.746 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS OR Изменение инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:46:13.804 | Warning | MMQS | Заявка 68725735 в процессе регистрации.
20:46:13.906 | | TLS | Текущая позиция равна 4.
20:46:13.931 | | MMQS | Новая Sell сделка 472817806 по цене 133265 на 1 заявки 68725735.
20:46:13.934 | | Alex-MTS | Новая заявка 6229068357 добавлена.
20:46:14.316 | | TLS | Текущая позиция равна 2.
20:46:14.316 | | MMQS | Новая Sell сделка 472817807 по цене 133255 на 2 заявки 68725735.
20:46:14.526 | | MMQS | Правило 'Изменение позиции стратегии MMQS' активировано.
20:46:14.723 | | MMQS | Правило 'Регистрация заявки 0' активировано.
20:46:14.728 | | MMQS | Позиция изменилась на -4. Оставшийся объем 6.
20:46:14.922 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:46:15.283 | | MMQS | NeedFinish(): QuotingVolume = 10, LeftVolume = 6, PositionManager = -4.
20:46:15.283 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS OR Изменение инструмента RIZ1@RTS' активировано.
20:46:15.285 | | MMQS | Правило 'Изменение позиции стратегии MMQS' активировано.
20:46:15.286 | | MMQS | Заявка 68725735 принята биржей.
20:46:15.347 | | MMQS | Цена текущей 133255 и лучшей 133250.
20:46:15.407 | | MMQS | Лучший бид 133260 и лучший аск 133265.
20:46:15.432 | | MMQS | Котирование заявки 68725735 на Sell с ценой 133255 объемом 10.
20:46:21.944 | | TLS | Текущая позиция равна 1.
20:46:21.945 | | MMQS | Новая Sell сделка 472817808 по цене 133255 на 1 заявки 68725735.
20:46:22.058 | | TLS | Текущая позиция равна -3.
20:46:22.108 | | MMQS | Новая Sell сделка 472817809 по цене 133255 на 4 заявки 68725735.
20:46:22.173 | Error | MMQS | Заявка 0 не была принята по причине System.ArgumentException: Объем заявки не может быть нулевым.
Имя параметра: order
в #=qsUVx8aLRZW_nZe5D2rHIDiWKVXXkoXAoZYYzHGCUs54=.#=qDxPfdH_Kq9CBzErp1nnu1R545y2Xtsxe7cAxqJy6mNg=(Order #=qN4coryia38HIlf_yfnYVJQ==)
в #=qsUVx8aLRZW_nZe5D2rHIDiWKVXXkoXAoZYYzHGCUs54=.#=qfuP0$ag0EHgliZROcagvSg==(Order #=qYcsI0mDVz2q9iTg86TO$BQ==)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder).
20:46:22.225 | | TLS | Текущая позиция равна -5.
20:46:22.333 | | MMQS | Новая Sell сделка 472817810 по цене 133255 на 2 заявки 68725735.
20:46:29.151 | | MMQS | Позиция изменилась на -10. Оставшийся объем 0.
20:46:29.193 | | MMQS | NeedFinish(): QuotingVolume = 10, LeftVolume = 0, PositionManager = -10.
20:46:29.302 | | MMQS | Заканчиваем котирование.
20:46:29.471 | | MMQS | Правило 'MMQS - остановка' активировано.
20:46:29.538 | | MMQS | Правило 'MMQS - остановка' удалено.
20:46:29.603 | | MMQS | Стратегия останавливается.
20:46:29.752 | | MMQS | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ1@RTS OR Изменение инструмента RIZ1@RTS' удалено.
20:46:29.753 | | MMQS | Правило 'Изменение позиции стратегии MMQS' удалено.
20:46:29.828 | | MMQS | Правило 'Регистрация заявки 0' удалено.
20:46:29.871 | Error | MMQS | System.ArgumentException: Объем заявки не может быть нулевым.
Имя параметра: order
в #=qsUVx8aLRZW_nZe5D2rHIDiWKVXXkoXAoZYYzHGCUs54=.#=qDxPfdH_Kq9CBzErp1nnu1R545y2Xtsxe7cAxqJy6mNg=(Order #=qN4coryia38HIlf_yfnYVJQ==)
в #=qsUVx8aLRZW_nZe5D2rHIDiWKVXXkoXAoZYYzHGCUs54=.#=qfuP0$ag0EHgliZROcagvSg==(Order #=qYcsI0mDVz2q9iTg86TO$BQ==)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qrUYXjxsi0JCqFK7P5CYPyw==()
в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.ProcessQuoting()
в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qvRBtnEq$8OTzSl0sSz3Oaz5zZZ3N$TJM632W8cwFcK4=(Order #=q9R$FOW5lJabDGeUszviiKg==)
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule`1.#=qnKJv_AUBQ2nk$t0_21MsvCcK2nOixUJnLPUHh3Ya5_M=.#=qI0aW$q4EMfNh3blikTuE1g==(StrategyRule`1 #=q8OwgonMw24n_QCn6xer8mw==, #=q0C77gGlERdjyzCBYqvE6mw== #=qequmtlTGrKaNBBjzwoP44A==)
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule`1.#=qWONCPL3RjmiZWequmu$v6MK2gb3i618JFqKXuU4QIWM=.#=qdvWDvw0S0rw3RGlEeB8GB_5au_EnoDHQn7oDVtkGzbM=.#=qS$dWkByCetJ4sPfjoU7$Hw==()
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qNy3IEjptO8S__CmO0b5FQA==(Action #=qNg9PqvkE77FRjcHlgAnsow==)
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule`1.#=qWONCPL3RjmiZWequmu$v6MK2gb3i618JFqKXuU4QIWM=.#=qfE$UNRhYw_DkiM9czprhsA==(#=q4LG7hspktPgZCAqtfVwD3A== #=qdUFt54n6I7qq4fNY6aHR5w==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qfUpZF1d0kfLHoJFmL5mxTeM45LziFEt905XO8WtYUYE=.#=qP3dOuD5_oi4FOGf7AXYuNaZXps13dvxoLkNZQgCxZP8=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qByV2lqqoenNb0WwP1kmYSw==(StrategyRule #=qyQ5hNakS8UpJoI5vvtAsdw==, Delegate #=qq3fv8A6EZk6yfCTaLBqKLw==, Func`1 #=qtTqfTAdZt_yuMIwPZmFarw==)
20:46:29.902 | | MMQS | Правило 'Ошибка регистрации заявки 0' удалено.
20:46:29.903 | | MMQS | Правило 'Полное исполнение 0' удалено.
20:46:30.898 | | MMQS | Правило 'Регистрация заявки 0' удалено.
20:46:30.979 | | MMQS | Правило 'Ошибка регистрации заявки 0' удалено.
20:46:30.992 | | MMQS | Правило 'Полное исполнение 0' удалено.
20:46:31.031 | | MMQS | Правило 'Полное исполнение 0' активировано.
20:46:31.077 | | MMQS | Стратегия остановлена.

ICandleBuilderSourceValue

2011-12-15T16:19:47Z

Не могу найти, что передается в CandleBuilder. Trade не реализует ICandleBuilderSourceValue...

Не успевает сработать приостановка правил

2011-12-15T13:41:34Z

Котирование. Хочу запустить стратегию с приостановленными правилами, для чего использую следующий код

Код


this.SuspendRules();
base.OnStarting();
this.SuspendRules();

Тем не менее, прежде чем второй SuspendRules() срабатывает стратегия успевает 1 раз провести котирование. По-видимому, в base.OnStarting() SuspendRules снимается. Есть ли способ запустить котирование с приостановленными правилами?

стратегия останавливается после отмены заявок.

2011-12-15T12:12:52Z

спустя 15-20 минут стратегия останавливается после очередной отмены заявок.
Никаких сообщение об ошибке не выводится.

ТЕМА = Tripple Exponential MA

2011-12-15T11:02:33Z

Выложил TEMA = Tripple EMA, = 3*EMA(t) - 3*EMA(EMA(t)) + EMA(EMA(EMA(t)))

ИМХО хорош при использовании в качестве сигнальных ( быстрых ) МА, при построении систем пересечения.
Полиномная формула удачно подавляет флуктуации. Хорошее исследование на тему фильтрации есть на пауке, кому интересно залезть в дебри найдет сам [biggrin]

Вопросы и замечания приветсвуются.

Странность с экспортом инструментов

2011-12-15T10:32:49Z

Переходим сейчас на другой контракт, с RIZ1 на RIH2. Изменила соответственно таблицу инструментов и таблицу всех сделок. Но при подключении к квику получается вот что

Во второй строчке "остатки" старой бумаги, а в первой строчке по новой нет цен.
На другом квике тоже переходили на другую бумагу, но все нормально - первая строчка новой бумаги, а вторая NULL. Куда копать? Может, фильтр где-то в квике стоит?

Прокачка данных идет очень долго

2011-12-15T06:26:33Z

Не понимаю почему, но дня 4 назад прокачка данных при старте экспорта стала очень медленной.
Вот лог подключения потоков
Фьючерсы: общая информация по сессии LoadRevisions 90189
Фьючерсы: cправочник торгуемых инструментов LoadRevisions 342761
Средства и лимиты клиентов LoadRevisions 0
Позиции клиентов LoadRevisions 1814365140
Фьючерсы: журнал сделок LoadRevisions 475872166
Фьючерсы: журнал заявок LoadRevisions 33600408
Фьючерсы: информация о торговой сессии LoadRevisions 511
"IRobot.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\a.fadeev\Мои документы\Visual Studio 2010\Projects\IRobot\IRobot\bin\Release\Ecng.Xaml.dll"
"IRobot.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\a.fadeev\Мои документы\Visual Studio 2010\Projects\IRobot\IRobot\bin\Release\StockSharp.Xaml.dll"
FORTS_FUTCOMMON_REPL\common - StreamStateChanged: LocalSnapshot
FORTS_FUTINFO_REPL\fut_sess_contents - StreamStateChanged: LocalSnapshot
FORTS_PART_REPL\part - StreamStateChanged: LocalSnapshot
FORTS_POS_REPL\position - StreamStateChanged: LocalSnapshot
FORTS_FUTTRADE_REPL\deal - StreamStateChanged: LocalSnapshot
FORTS_FUTTRADE_REPL\orders_log - StreamStateChanged: LocalSnapshot
FORTS_FUTINFO_REPL\session - StreamStateChanged: LocalSnapshot
FORTS_FUTAGGR20_REPL\orders_aggr - StreamStateChanged: LocalSnapshot
FORTS_FUTCOMMON_REPL\common - StreamStateChanged: ReOpenned
StreamLifeNumChanged: CURRENT LifeNum 0, NEW LifeNum 26687
FORTS_FUTCOMMON_REPL\common - StreamStateChanged: RemoveSnapshot
FORTS_FUTINFO_REPL\fut_sess_contents - StreamStateChanged: ReOpenned
StreamLifeNumChanged: CURRENT LifeNum 0, NEW LifeNum 2716
FORTS_FUTINFO_REPL\fut_sess_contents - StreamStateChanged: RemoveSnapshot
FORTS_FUTTRADE_REPL\deal - StreamStateChanged: ReOpenned
StreamLifeNumChanged: CURRENT LifeNum 0, NEW LifeNum 103
FORTS_FUTTRADE_REPL\deal - StreamStateChanged: RemoveSnapshot
FORTS_FUTTRADE_REPL\orders_log - StreamStateChanged: ReOpenned
StreamLifeNumChanged: CURRENT LifeNum 0, NEW LifeNum 103
FORTS_FUTTRADE_REPL\orders_log - StreamStateChanged: RemoveSnapshot
FORTS_PART_REPL\part - StreamStateChanged: ReOpenned
StreamLifeNumChanged: CURRENT LifeNum 0, NEW LifeNum 3808
FORTS_PART_REPL\part - StreamStateChanged: RemoveSnapshot
FORTS_POS_REPL\position - StreamStateChanged: ReOpenned
StreamLifeNumChanged: CURRENT LifeNum 0, NEW LifeNum 3808
FORTS_POS_REPL\position - StreamStateChanged: RemoveSnapshot
FORTS_FUTAGGR20_REPL\orders_aggr - StreamStateChanged: ReOpenned
StreamLifeNumChanged: CURRENT LifeNum 0, NEW LifeNum 1810
FORTS_FUTAGGR20_REPL\orders_aggr - StreamStateChanged: RemoveSnapshot
FORTS_FUTCOMMON_REPL\common - StreamStateChanged: Online
FORTS_FUTINFO_REPL\session - StreamStateChanged: ReOpenned
StreamLifeNumChanged: CURRENT LifeNum 0, NEW LifeNum 2716
FORTS_FUTINFO_REPL\session - StreamStateChanged: RemoveSnapshot
FORTS_FUTINFO_REPL\fut_sess_contents - StreamStateChanged: Online
FORTS_FUTAGGR20_REPL\orders_aggr - StreamStateChanged: Online
FORTS_FUTINFO_REPL\session - StreamStateChanged: Online
FORTS_POS_REPL\position - StreamStateChanged: Online
FORTS_FUTTRADE_REPL\deal - StreamStateChanged: RemoveSnapshot
FORTS_FUTTRADE_REPL\orders_log - StreamStateChanged: RemoveSnapshot
FORTS_PART_REPL\part - StreamStateChanged: Online
FORTS_FUTTRADE_REPL\orders_log - StreamStateChanged: RemoveSnapshot
FORTS_FUTTRADE_REPL\orders_log - StreamStateChanged: RemoveSnapshot
FORTS_FUTTRADE_REPL\orders_log - StreamStateChanged: Online
Поток '<Без имени>' (0xf34) завершился с кодом 0 (0x0).
FORTS_FUTTRADE_REPL\deal - StreamStateChanged: RemoveSnapshot
FORTS_FUTTRADE_REPL\deal - StreamStateChanged: RemoveSnapshot
FORTS_FUTTRADE_REPL\deal - StreamStateChanged: Online

Дольше всего прокачивается таблица deal...

Стратегия не снимает заявки

2011-12-15T05:55:34Z

Все заявки на продажу выставлены одной и той же стратегией, перед отправкой новой заявки выполняется CancelActiveOrders.(кроме тех случаев, когда заявка исполнена.)
Два вопроса.
1) Почему заявки не были сняты вызовом CancelActiveOrders?
2) почему они не были сняты последующими вызовани CancelActiveOrders?

S# - 4.0.7

"Рабочая" версия SampleSmartConsole не получает инструмент и портфель

2011-12-14T20:57:28Z

Приветствую, недавно закончил курс "Базовый" по S#, пытаюсь довести до ума пример SampleSmartConsole, но выполнение програмы останавливается после сообщения "Дожидаемся появления в программе инструмента RIH и портфеля "
Хотелось бы узнать где ошибка в этом коде и по какому алгоритму самому определять подобные моменты.

Код

using System;
using System.Net;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Smart;
using System.Threading;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Candles;


namespace MyFirstBot
{

    class Program
    {

        static string login = "Мой логин";
        static string password = "QKVDBU";
        public static Portfolio portfolio;
        public static Security secObject;
        static string sec;
        private StockSharp.Algo.Candles.CandleManager _candleManager;
        private TimeSpan _candleWidth;
        private SmartTrader trader;
        const string secCode = "RIH2";
        const string account = "Мой счет";


        static string ipAddress = "62.141.86.229";
        static System.Net.IPAddress addr = System.Net.IPAddress.Parse(ipAddress);
        static System.Net.IPEndPoint server = new System.Net.IPEndPoint(addr, 8090);

        static void Main()
        {


            try
            {
                var trader = new SmartTrader(login, password, server);
                var waitHandle = new AutoResetEvent(false);
                trader.Connected += () =>
                {
                    Console.WriteLine("Подключение было произведено успешно.");

                   waitHandle.Set();
                };
                Console.WriteLine("Производим подключение...");

                trader.Connect();
   
                waitHandle.WaitOne();


                trader.NewPortfolios += portfolios =>
                {
                    // необходимое условие работы в SmartCOM
                    portfolios.ForEach(trader.RegisterPortfolio);

                    if (portfolio == null)
                    {
                       
                        portfolio = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == account);

                        if (portfolio != null)
                        {
                            Console.WriteLine("Портфель {0} появился.", account);

                            if (secObject != null)
                                waitHandle.Set();
                        }
                    }
                };

               
                trader.NewSecurities += securities =>
                        {
                            if (secObject == null)
                            {
                                
                                secObject = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode && sec.Type == SecurityTypes.Equity);

                                if (secObject != null)
                                {
                                    Console.WriteLine("Инструмент RIH2 появился.");

                                    if (portfolio != null)
                                        waitHandle.Set();
                                }
                            }
                        };
                Console.WriteLine("Дожидаемся появления в программе инструмента RIH и портфеля {0}...".Put(account));

                // запускаем экспорт по инструментам и портфелям
                trader.StartExport();

                // дожидаемся появления портфеля и инструмента
                waitHandle.WaitOne();

                trader.SecuritiesChanged += securities =>
                {
                    // если инструмент хоть раз изменился (по нему пришли актуальные данные)
                    if (securities.Contains(secObject))
                        waitHandle.Set();
                };

                Console.WriteLine("Дожидаемся обновления данных по инструменту RIH2...");


                trader.RegisterSecurity(secObject);
                waitHandle.WaitOne();




          }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine(ex);
                
            }
            Console.ReadKey();
        }
    
    }
}

сделки источник Quik

2011-12-14T08:26:54Z

Подскажите как осуществить выгрузку данных из Quik по инструментам из списка "мировые индексы", стаканы качаются без проблем по торговым инструментам, а у данных инструментов нет стаканов и сделок (только изменяется цена последней сделки), возможно ли осуществить закачку по этим инструментам? если да, то можно описать процесс настройки гидры! большое спасибо!

"подхват" имеющейся позиции

2011-12-14T08:15:24Z

Неожиданно столкнулся с проблемой что PositionManager.Position возвращает 0 при старте стратегии (в OnStarting и в OnProcess), хотя позиция перед стартом не нулевая. Что нужно сделать чтобы робот "подхватывал" уже имеющуюся позицию при запуске? Проверял на SampleSmartSMA - робот не видит имеющуюся позицию.
SmartCOM 2.2, S# 4.0.8

MarketTime в версии StockSharp_4.0.8

2011-12-14T07:17:11Z

Добрый день!
Trader.MarketTime возвращает локальное время
попытка вызова SyncMarketTime(Exchange.Rts) к успеху не привела.
Расхождение времени в терминале QUIK и Trader.MarketTime осталось.
Как получить биржевое время?

Статистика по внутридневным экстремумам

2011-12-13T21:17:01Z

Рапределение внутридневных экстремумов на РИ по времени. Каждая точка - день, у которого максимум был в его Y координату, а минимум - в X координату. Интенсивность цвета означает вероятность такого дня.

Обратите внимание, что это не карта частот, а скорее карта плотности вероятности (к карте частот был применен гауссовский фильтр).

В обмен хочу идеи по использованию этой инфы в стратегиях.

Стратегия выхода из сделок.

2011-12-13T15:48:25Z

Предлагаю обсудить идею создания стратегии для выхода из сделки, которая следует принципу "дай прибыли расти".

Я не рассматриваю выходы по стопу, тут все вроде-бы понятно - стоп есть стоп.(хотя если есть идеи на эту тему - высказывайтесь тут). Интересно было бы обсудить те выходы, которые дает система, когда мы в плюсе.

Тут есть несколько вариантов: 1 - закрываемся по тейк-профиту, 2 - через определенное время, 3 - по сигналу торговой системы. НО! В каждом из этих случаев может быть ситуация, когда после закрытия цена идет в нашу сторону еще некоторое время. Как научится брать это движение?

После того, как наша основная стратегия дает сигнал на закрытие, мы делаем дополнительную проверку поведения цены - если хоть тик против нас - закрываемся (ну этот параметр тоже можно варьировать). Далее, если цена прошла еще какое-то расстояние - передвигаем стоп чуть вверх, но так, чтобы уже можно было пересидеть небольшой откат.

Приведу пример: Система дает сигнал на выход, после этого цена двигается в нашем направлении 10 пунктов. Стоп в это время стоит на цене выхода по стратегии (т.е. если цена дернулась назад - сразу выходим но уже с небольшим бонусом). Далее. Цена идет еще 5 пунктов, стоп ставим на цену выхода по стратегии + 10, т.е. цена уже может давать маленькие откаты до 5 пунктов. Дальше трейлим аналогично. Параметры подбираются под торгуемый инструмент.

Основная идея в том, что такая стратегия стопов потенциально только улучшит любую уже существующую стратегию торговли,поэтому есть смысл ее организовать как отдельный модуль в виде кода.

Задумка конечно требует обкатки, тестов и доработки, но основной посыл думаю понятен. Было бы интересно выслушать ваши замечания и предложения на эту тему.

upd. Было бы интересно, если бы кто-нибудь прикрутил это к своей стратегии и написал о результатах.Сам пока только постигаю азы wealthlab`a и S#, поэтому своих исследований приложить не могу.