Сообщество. StockSharp

Сделки не попадают в TradeStorage

2011-12-22T14:00:41Z

Если заявка исполнена несколькими сделками и эти сделки совершены в промежутке одной секунды, то в хранилеще попадает только первая сделка.
При этом сами сделки все отображаются на графическом элементе.
Код.

Код


_tradingStorage = new TradingStorage(new InMemoryStorage());
_tradeStorage = _tradingStorage.GetTradeStorage(Security);
IEnumerable<Trade> pastTrades = _tradeStorage.Load(DateTime.Today, DateTime.Today + TimeSpan.FromMinutes(1000));

private void OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades){
			              	lock(sync){
			              		List<Trade> trades = new List<Trade>();
			              		foreach(MyTrade m in myTrades){
			              			m.Trade.OrderDirection = m.Order.Direction;
			              			trades.Add(m.Trade);
			              		}
			              		string info1 = "";
			              		foreach(Trade p in trades){
			              			info1 += p.Time.ToString() + " " + p.Id.ToString() + "\n";
			              		}
			              		Helper.WriteGeneralDiagnostics(info1 + " End");
			              		_tradeStorage.Save(trades);
			              		
			              		IEnumerable<Trade> pastTrades = _tradeStorage.Load(DateTime.Today, DateTime.Today + TimeSpan.FromMinutes(1000));
			              		Helper.WriteGeneralDiagnostics(pastTrades.Count().ToString());
			              		string info = "";
			              		foreach(Trade p in pastTrades){
			              			info += p.Time.ToString() + " " + p.Id.ToString() + "\n";
			              		}
			              		Helper.WriteGeneralDiagnostics(info + " End");
			              	}
}

Пришедьшая сделка
22.12.2011 17:42:51 17187650
End

Список сделок в хранилище, после добавления.
14
22.12.2011 17:01:12 17184809
22.12.2011 17:10:19 17185397
22.12.2011 17:10:54 17185434
22.12.2011 17:11:24 17185444
22.12.2011 17:13:17 17185551
22.12.2011 17:16:52 17185729
22.12.2011 17:19:58 17185840
22.12.2011 17:29:45 17186407
22.12.2011 17:29:48 17186411
22.12.2011 17:29:49 17186412
22.12.2011 17:29:52 17186417
22.12.2011 17:29:53 17186418
22.12.2011 17:37:32 17187318
22.12.2011 17:42:51 17187650
End

Пришедьшая сделка
22.12.2011 17:42:51 17187651
End
Список сделок в хранилище, после добавления.
14
22.12.2011 17:01:12 17184809
22.12.2011 17:10:19 17185397
22.12.2011 17:10:54 17185434
22.12.2011 17:11:24 17185444
22.12.2011 17:13:17 17185551
22.12.2011 17:16:52 17185729
22.12.2011 17:19:58 17185840
22.12.2011 17:29:45 17186407
22.12.2011 17:29:48 17186411
22.12.2011 17:29:49 17186412
22.12.2011 17:29:52 17186417
22.12.2011 17:29:53 17186418
22.12.2011 17:37:32 17187318
22.12.2011 17:42:51 17187650
End

Пришедьшая сделка
22.12.2011 17:42:51 17187652
End
Список сделок в хранилище, после добавления.
14
22.12.2011 17:01:12 17184809
22.12.2011 17:10:19 17185397
22.12.2011 17:10:54 17185434
22.12.2011 17:11:24 17185444
22.12.2011 17:13:17 17185551
22.12.2011 17:16:52 17185729
22.12.2011 17:19:58 17185840
22.12.2011 17:29:45 17186407
22.12.2011 17:29:48 17186411
22.12.2011 17:29:49 17186412
22.12.2011 17:29:52 17186417
22.12.2011 17:29:53 17186418
22.12.2011 17:37:32 17187318
22.12.2011 17:42:51 17187650
End

Пришедьшая сделка
22.12.2011 17:42:52 17187654
End
Список сделок в хранилище, после добавления.
15
22.12.2011 17:01:12 17184809
22.12.2011 17:10:19 17185397
22.12.2011 17:10:54 17185434
22.12.2011 17:11:24 17185444
22.12.2011 17:13:17 17185551
22.12.2011 17:16:52 17185729
22.12.2011 17:19:58 17185840
22.12.2011 17:29:45 17186407
22.12.2011 17:29:48 17186411
22.12.2011 17:29:49 17186412
22.12.2011 17:29:52 17186417
22.12.2011 17:29:53 17186418
22.12.2011 17:37:32 17187318
22.12.2011 17:42:51 17187650
22.12.2011 17:42:52 17187654
End

Пришедьшая сделка
22.12.2011 17:42:52 17187655
End
Список сделок в хранилище, после добавления.
15
22.12.2011 17:01:12 17184809
22.12.2011 17:10:19 17185397
22.12.2011 17:10:54 17185434
22.12.2011 17:11:24 17185444
22.12.2011 17:13:17 17185551
22.12.2011 17:16:52 17185729
22.12.2011 17:19:58 17185840
22.12.2011 17:29:45 17186407
22.12.2011 17:29:48 17186411
22.12.2011 17:29:49 17186412
22.12.2011 17:29:52 17186417
22.12.2011 17:29:53 17186418
22.12.2011 17:37:32 17187318
22.12.2011 17:42:51 17187650
22.12.2011 17:42:52 17187654
End

Пришедьшая сделка
22.12.2011 17:42:52 17187656
End
Список сделок в хранилище, после добавления.
15
22.12.2011 17:01:12 17184809
22.12.2011 17:10:19 17185397
22.12.2011 17:10:54 17185434
22.12.2011 17:11:24 17185444
22.12.2011 17:13:17 17185551
22.12.2011 17:16:52 17185729
22.12.2011 17:19:58 17185840
22.12.2011 17:29:45 17186407
22.12.2011 17:29:48 17186411
22.12.2011 17:29:49 17186412
22.12.2011 17:29:52 17186417
22.12.2011 17:29:53 17186418
22.12.2011 17:37:32 17187318
22.12.2011 17:42:51 17187650
22.12.2011 17:42:52 17187654
End

Пришедьшая сделка
22.12.2011 17:42:53 17187657
End
Список сделок в хранилище, после добавления.
16
22.12.2011 17:01:12 17184809
22.12.2011 17:10:19 17185397
22.12.2011 17:10:54 17185434
22.12.2011 17:11:24 17185444
22.12.2011 17:13:17 17185551
22.12.2011 17:16:52 17185729
22.12.2011 17:19:58 17185840
22.12.2011 17:29:45 17186407
22.12.2011 17:29:48 17186411
22.12.2011 17:29:49 17186412
22.12.2011 17:29:52 17186417
22.12.2011 17:29:53 17186418
22.12.2011 17:37:32 17187318
22.12.2011 17:42:51 17187650
22.12.2011 17:42:52 17187654
22.12.2011 17:42:53 17187657
End

Пришедьшая сделка
22.12.2011 17:42:53 17187658
End
Список сделок в хранилище, после добавления.
16
22.12.2011 17:01:12 17184809
22.12.2011 17:10:19 17185397
22.12.2011 17:10:54 17185434
22.12.2011 17:11:24 17185444
22.12.2011 17:13:17 17185551
22.12.2011 17:16:52 17185729
22.12.2011 17:19:58 17185840
22.12.2011 17:29:45 17186407
22.12.2011 17:29:48 17186411
22.12.2011 17:29:49 17186412
22.12.2011 17:29:52 17186417
22.12.2011 17:29:53 17186418
22.12.2011 17:37:32 17187318
22.12.2011 17:42:51 17187650
22.12.2011 17:42:52 17187654
22.12.2011 17:42:53 17187657
End

Пришедьшая сделка
22.12.2011 17:42:54 17187659
End
Список сделок в хранилище, после добавления.
17
22.12.2011 17:01:12 17184809
22.12.2011 17:10:19 17185397
22.12.2011 17:10:54 17185434
22.12.2011 17:11:24 17185444
22.12.2011 17:13:17 17185551
22.12.2011 17:16:52 17185729
22.12.2011 17:19:58 17185840
22.12.2011 17:29:45 17186407
22.12.2011 17:29:48 17186411
22.12.2011 17:29:49 17186412
22.12.2011 17:29:52 17186417
22.12.2011 17:29:53 17186418
22.12.2011 17:37:32 17187318
22.12.2011 17:42:51 17187650
22.12.2011 17:42:52 17187654
22.12.2011 17:42:53 17187657
22.12.2011 17:42:54 17187659
End

Пришедьшая сделка
22.12.2011 17:42:54 17187660
End
Список сделок в хранилище, после добавления.
17
22.12.2011 17:01:12 17184809
22.12.2011 17:10:19 17185397
22.12.2011 17:10:54 17185434
22.12.2011 17:11:24 17185444
22.12.2011 17:13:17 17185551
22.12.2011 17:16:52 17185729
22.12.2011 17:19:58 17185840
22.12.2011 17:29:45 17186407
22.12.2011 17:29:48 17186411
22.12.2011 17:29:49 17186412
22.12.2011 17:29:52 17186417
22.12.2011 17:29:53 17186418
22.12.2011 17:37:32 17187318
22.12.2011 17:42:51 17187650
22.12.2011 17:42:52 17187654
22.12.2011 17:42:53 17187657
22.12.2011 17:42:54 17187659
End

Пример событийной модели стратегии.

2011-12-22T12:02:13Z

Всем доброе время суток!
Я как, наверное, многие из пользователей сего продукта, хотел-бы
серьезно заняться деятельностью для которой этот продукт предназначен.
Особых знаний и навыков в программировании на C# нет, но есть желание и необходимость.
По вопросу изучения - есть библиотека (замечательная) есть кусочки кода по использованию, есть форум.
Но общей картины по написанию стратегий ни как не сложится :(
Если кто-то из людей с синими Никами, либо кто-то другой посчитает возможным:
- покажите пример событийной модели стратегии с использованием либо парного трейдинга,
либо арбитража.
Буду очень признателен, думаю, и не только я. Спасибо.

Проблемы в клиринг

2011-12-22T11:59:20Z

Раньше вроде нормально клиринг проходили, вернее мы там код меняли, чтобы куча ошибок не вылетала на клиринге, а сейчас вот опять то же самое? (см. картинку)

Как сделать заявки шлюза заявками стратегии?

2011-12-22T09:37:16Z

Если стратегия, например, аварийно прекратила работу (обрыв связи, перезагрузка и т.д.), но при этом успела выставить заявки, то при следующем включении - это уже будут заявки шлюза а не стратегии.

Как сделать все заявки шлюза (обычные и стоп) заявками стратегии?

Приходят не все инструменты.

2011-12-21T14:30:00Z

Если во время, когда робот уже запущен, коннект включен и сделки уже можно отправлять, добавляешь инструмент, в таблицу инструментов в Quik, а в роботе он не появляется. Событие NewSecurities молчит.
Это бывает не всегда, и может быть так, что один инструмент бодавишь, он не появиться, потом другой добавляешь, и этот(другой) добавляется. Инструмен, который был добавлен в Quik, так и не появляется в роботе.
Как быть?

Не выполняется Once() для своих правил стратегий

2011-12-21T12:33:12Z

Вот например правило (дублирует по фукциональности одно из стандартных):

Код


private sealed class NewBarStrategyRule : StrategyRule
{
	// СВОЙСТВА
	private Security Security { get; set; }
	private TimeSpan TimeFrame { get; set; }

	// КОНСТРУКТОР
	public NewBarStrategyRule(MyStrategy baseStrategy)
	{
		Security = baseStrategy.Security;
		TimeFrame = baseStrategy.Graph.TimeFrame;
				
		Core.CandleManager.CandlesStarted += OnNewCandles;
	}

	// МЕТОДЫ
	private void OnNewCandles(CandleToken token, IEnumerable<Candle> candles)
	{
		if (token.Security == Security && (TimeSpan)token.Arg == TimeFrame) // Если пришла наша свеча
			Activate();
	}

	// ДЕСТРУКТОР
	protected override void DisposeManaged()
	{
		Core.CandleManager.CandlesFinished -= OnNewCandles;
		base.DisposeManaged();
	}
}

Проблема: действие .Once() по такому правилу продолжает выполняться бесконечно. Вроде все делал по инструкции [confused]

S# 4.0.10 (пробовал и на 4.0.8, 4.0.6)

Проблема со скачиванием данных с РТС

2011-12-20T23:01:20Z

Обновил гидру до 4.0.9.
Не качаются данные за 30.11.11 с РТС.

Архив скачивает, но грузит только вечёрку.
Паралельно установлена гидра 3.2.7 - там всё в порядке.

Обновился на 4.10 и что-то не пашет...

2011-12-20T16:37:51Z

Скачал новые обновления, и решил поменять библиотеки у себя. В результате при отправке транзакции выдает такое сообщение:
Произошла ошибка. Код 10000, описание 'System level error in processing message'.

Подумал, ну ладно, попробую отправить транзакцию, через Sample, который вы предоставляете, запускаю его, но при подключении вылетает:
Retrieving the COM class factory for component with CLSIA {70F3774E-....} failes due to the following error: 80040154. Класс не зарегистрирован.

В связи со своей не компетенцией, прошу разъяснить мне, в чем проблема и как ее можно решить...

Заранее благодарю всех, кто сможет мне хоть чем-то помочь....

Экспорт по DDE таблицы Инструменты

2011-12-20T14:13:47Z

Здравствуйте,

помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой.
Был терминал Quik, на котором торговал человек. Он создал
себе несколько закладок, поместил на них свои таблицы, графики и т д
В общем, подстроил терминал под себя.

Я хотел бы использовать StockSharp с этим терминалом.
Для этого создал дополнительную вкладку, куда поместил и настроил
все таблицы согласно документации.

Есть следующие строчки кода

Код



                Action<IEnumerable<Security>> secAction =
                    new Action<IEnumerable<Security>>
                    (
                        securities =>
                        {
                            waitHandle.Set();
                        }
                    );

                trader.NewSecurities += secAction;

                trader.StartExport(trader.SecuritiesTable);
                MessageBox.Show("Waiting for Securities Table");
                waitHandle.WaitOne();

Я вижу сообщение "Waiting for Securities Table", а дальше подвисаю
на бесконечном ожидании.
Таблица "Инструменты", при этом на моей закладке передает данные по DDE.
При старте, однако, Quik переходит не на мою закладку, а на одну из ранее существовавших.
Может ли S# работать с несколькими закладками в Quik? Как он определяет таблицу "Инструменты",
из которой берёт данные? В чем может быть проблема? Благодарю заранее за помощь.

Исключение при выводе логов

2011-12-20T05:42:59Z

При выводе логов _trader.AddErrorLog("___") выкидывает исключение "Current thread is not a GUI."

Без GuiAsync.

Версия 4.0.10. Раньше работало

Работа с несколькими портфелями

2011-12-19T16:04:40Z

К сожалению, примера нет такого, может кто нибудь помочь - как это реализуется?

CandleManager при смене дня

2011-12-19T15:17:57Z

Доброго времени суток!

Как ведет себя CandleManager при смене дня?
Торгуем на ММВБ. Рабочее время торгов 10.00-18.45.
Допустим, мы формируем часовые свечки в течение дня. Свечки 10.00-11.00, ... 17.00-18.00 формируются отлично, свечки же 18.00-18.45 нет и после 19.00.
Правильно ли я понимаю, что CandleManager переходит на новую свечу, когда появилась сделка в какой-либо другой час. Как, в таком случае, будет вести себя строчка (из SampleSMA) GetTimeFrameCandle(..., _nextTime - base.TimeFrame)? По идее, в 10 утра он затребует свечу за 9 утра, которой нет.
Надо ли в этом месте отдельно проверять, что начинается новый день и запрашивать свечу за предыдущий?
В случае, если надо, то как это обеспечить, например, в Quik, где история сделок за вчерашний день отсутствует?

Версия S# 4.0.8

С уважением,
serenheit.

SmartCom станет платным

2011-12-19T12:52:49Z

Собственно, новость. Кто делает обороты для АйТи плату не заметит. Интересно, что будет дальше. Но новость вызывает озабоченность из-за возможной тенденции. Для себя ее могу интерпретировать как то, что СмартКом-ом пользуется очень небольшое количество трейдеров, которые ко всему прочему еще и не приносят деньги. Потому что, если это так, то плата 600р в месяц вряд ли покроет издержки содержания данного сервиса, не говоря уже о дальнейшем его развитии.

Надеюсь, я ошибаюсь по поводу причины.

зы На злобу дня. А ведь года два назад все пророчили платность S#, в том числе и те, кто боялся переходить с голого СмартКом на S# из-за возможных перспектив. И вот, история расставила сама все по своим местам.[wink]

В каком объекте можно получить значение из таблицы "Позиции по деривативам"?

2011-12-19T10:00:19Z

Хотелось бы получить количество Активных покупок и Активных продаж по инструменту.
Скажите пожалуйста, как это сделать?
Полем или свойством какого класса являются эти данные?
Доку читал, там не нашел.

StockSharp.Quik.ApiException

2011-12-19T09:25:26Z

Здравствуйте,

Включаю терминал, логинюсь, при попытке коннекта выходит сообщение:

Цитата:

Ошибка соединения: StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки DllConnected Сообщение Терминал не подключен к серверу.

Как же НЕ подключен? Все же подключено!

Пытаюсь разобраться, подскажите, что нужно проверить.

S# 4.0.8, и еще: не могу Verifier'ом проверить таблицы, ту же ошибку выдает.

Спасибо

Событие о поступлении новых инструментов

2011-12-19T08:51:05Z

Хотел вывести в лог параметры инструментов новых:

Код

_trader.NewSecurities +=
				securities =>
				this.GuiSync(() =>
				             	{
				             		var s = _securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == "RIH2");
				             		if (s.IsNull()) return;
				             		Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}, {3}, {4}".Put(s.Code, s.MinStepPrice, s.MinStepSize, s.MaxPrice, s.MinPrice));
				             	});

Но с удивлением в логе увидел:

Код

RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000
RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000
RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000
RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000
RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000
RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000
RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000
RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000
RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000
RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000
RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000
RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000
RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000
RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000
RIH2, 3,18507, 5,00000, 142625,00000, 127035,00000

Почему то инструмент несколько раз попадает в событие NewSecurities ... Так должно быть?

При тестировании на истории не срабатывает правило

2011-12-19T08:29:34Z

При тестировании на исторических данных не отрабатывает правило:
this.When(() => { return true; }, TimeSpan.FromSeconds(5)).Do(() => { });

CandlesFinished и 4.0.9

2011-12-19T06:57:32Z

В версии 4.0.9 не срабатывает правило CandlesFinished()

Невозможно обработать начальные значения индикатора

2011-12-18T21:29:31Z

Необходимо нарисовать все значения индикатора на графике. Проблема в том, что событие Changed индикатора начинает работать не с начального значения. Соответственно, рисуются только последние значения. Происходит это потому, что делегат событию Changed присваивается уже после регистрации свечек. Соответственно, какие-то свечки уже обработаны перед определением Changed для индикатора.

Запуск бота происходит в середине торговой сессии, т.е. уже есть какие-то трейды
Последовательность запуска примерно такая

Код


this._trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());
this._cm = new CandleManager(this._trader);
this._trader.Connect();
this._trader.StartExport();
this.security = this._trader.Securities.FirstOrDefault(s => s.Code == this.SCode);
var candleToken = this._cm.RegisterTimeFrameCandles(security, this._timeFrame);
this.ATRToken = indicatorManager.RegisterIndicator(new AverageTrueRange { Length = 10 }, new CandleTokenIndicatorSource(candleToken, BaseCandleIndicatorSource.ByClose));
var ATR = this.ATRToken.Indicator as AverageTrueRange;
ATR.Changed += (input, res) =>
{
    var candle = this._cm.GetTimeFrameCandle(this.security, this._timeFrame, 1);
    var val = ATR.LastValue.GetValue<decimal>();
    this.GuiAsync(() => this.chartWnd.ATR.Add(new DItem { date = candle.Time, value = val }));
};

Как сделать добавление события Changed до регистрации свечек, я так и не разобрался. Ведь я не могу определить его без токена. А токен можно получить только зарегистрировав свечи

Алгоритм v1.0

2011-12-18T14:25:07Z

Приветствую участников форума.

В первую очередь хочу поблагодарить создателя проекта Stock#, Михаила Сухова.
Я считаю, что Stock# – достаточно успешный стартап, который объединяет прогрессивно мыслящих трейдеров и, безусловно, является частью МФЦ:)

В этой теме предлагаю обсудить вопросы, связанные с созданием алгоритма торгового робота.
Поскольку я торгую опционами, примеры буду приводить для этих инструментов. Не обессудьте.

Начнем с блок-схемы, описывающей основные элементы системы.
1. Выбор источника данных.
В качестве источника данных может выступать торговый терминал (Quik, Альфа-Директ, SmartCOM) или шлюз Plaza2.
2. Проверка работы источника данных
В случае проблем с подключением выдает сообщение об ошибке и предлагает выбрать другой источник данных.
3. Выбор стратегии
Предоставляет возможность тестировать несколько стратегий в одной оболочке. Например, торговля волатильностью, торговля спредами, арбитраж.
4. Грааль
Основной элемент системы. Рассчитывает оптимальные параметры для совершения торговых операций.
5. Проверка сигналов на сделку
Решение о сделке принимается на основании получаемых данных. В случае если соблюдается условие, необходимое для совершения сделки, программа переходит к этапу отправки заявки.
На этом этапе предусматривается возможность изменять параметры для принятия решения. Например, менять значение волатильности или стоимости спреда -n страйков от центра.
6. Отправка заявки
Программа отправляет заявку в торговый терминал или шлюз. Если от биржи приходит ответ о выставлении заявки, сообщает об этом пользователю. Если возвращает ошибку или не приходит ответ, сообщает пользователю об ошибке и пытается отправить заявку повторно.
Здесь можно настроить время или количество попыток для отправки заявки.
7. Проверка активных заявок
Этот элемент проверяет, исполнилась ли заявка. В случае исполнения заявки и ответа от биржи сообщает пользователю о сделке.
8. Изменение заявки
Если заявка не исполнилась, предлагает изменить цену.
Бывают такие ситуации, когда мы согласны на исполнение по худшей цене. Можно ввести условие, например, увеличивать цену на 15 пунктов, если заявка не исполняется в течение 5 секунд.
Или исполнить по рынку, если заявка висит больше 15 секунд. При этом алгоритм перейдет в п.6 (Отправка заявки). Программа также сообщает пользователю о снятии первоначальной заявки.

Буду признателен за конструктивную критику и рацпредложения.

Алексей