Сообщество. StockSharp

Парный трейдинг и арбитраж

2011-12-29T23:12:31Z

Здравствуйте, хотелось бы задать вопрос разработчикам: поддерживает ли язык S# программирование арбитражных стратегий и пароного трейдинга? Слышал, что кто-то из основателей языка использует эти стратегии. спасибо!

Не работает метод Security.GetFilteredQuotes

2011-12-29T21:34:13Z

Возникла такая проблема, при вызове метода GetFilteredQuotes(OrderDirections.Sell, null) всегда вываливается exception. Версия смарткома последняя (2.2), S# - 4.0.8. Рынок ММВБ.
Должен ли вообще работать этот метод для SmartCom'a?

Благодарность команде Stocksharp!

2011-12-29T09:31:06Z

Благодарю за ваш ТРУД!!! Запустил таки свое решение на платформе s#!

Хоть и остались темные пятна...

Я был неправ несколько месяцев назад сделав неверный вывод в сторону s# - может тишина на форуме была, может платформа находилась в не очень стабильном состоянии, может я криворучка...

Удачи вам в новом году!

Цена приобретения

2011-12-29T07:28:26Z

Добрый день, уважаемые разработчики!
При добавлении колонок к таблице позиций на стоках нашел, что нет колонки ЦЕНА ПРИОБРЕТЕНИЯ. Может не там ищу?

candleToken.PartiallyFinishedCandles не работает

2011-12-28T15:29:32Z

Пробовал так:

Код

When<IEnumerable<Candle>>(candleToken.PartiallyFinishedCandles(99m))

Не срабатывает...

Как посмотреть исходники?

2011-12-28T10:16:52Z

В частности интересует реализация QuikTerminal.GetDefaultPath();

Вопрос к разработчикам

2011-12-28T07:35:10Z

Уважаемые разработчики, если платформа бесплатная, то зачем закрыли исходники ключевых библиотек?
Мое мнение, это стратегическая ошибка, которая препятствует более широком распространению продукта.
Не подумайте ничего плохого, но... Все таки это "черный ящик". Что-там внутри библиотек, неизвестно.
А платформа работает с деньгами, причем, суммы на счетах могут быть не маленькие.
Т.е. это неконтролируемый риск. И не каждый на него пойдет.

P.S. Еще раз хочу отметить, что я не сомневаюсь в Вашей порядочности. Я лишь написал причину, почему
предпочту заплатить за WLD, и написать свой адаптер к платформе брокера (что собственно и сделал).

Хотя ваша задумка мне очень нравится, а также как красиво это реализовано, платформа действительно сделана качественно
и профессионально.

не работает ReRegisterOrder...

2011-12-27T16:29:48Z

Внезапно перестал работать ReRegisterOrder...
лог постоянно выдает ошибку:

Цитата:

Заявка 72017361 не была принята по причине System.InvalidOperationException: Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=72017361; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIH2; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=6391740024; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=138555; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Вы не можете снять данную заявку' по передвинутым заявкам..

В код изменения не вносил, версию S# не менял. просто робот перестал перерегистрировать заявку.
S# 4.0.7 beta.

Медленный экспорт тиков

2011-12-27T07:25:45Z

Как можно ускорить вывод сделок из гидры? Выгрузка в TXT по одному инструменту за месяц занимает несколько часов , а иногда и вообще заканчивается ошибкой "нехватка памяти", хотя ее вроде более , чем достаточно.

Цена исполнения при тестировании на истории

2011-12-26T13:13:44Z

При переводе свечных стратегий с других систем (Ami, Wealthlab, старые версии S#) естественное желание выверить результаты системы - чтобы всё с точностью сопадало.

В свечных стратегиях обычно принято входить по цене клоуза свечи.
В старой версии (3.2.7) я так и входил, сделки проходили по этой же цене.

Код


void OnCandlesFinished
   ....

var order = this.CreateOrder(direction, candleList.Last().ClosePrice, volume);
base.RegisterOrder(order);

В версии 4.0.10 поведение изменилось, пытаюсь разобраться как именно. Свечи - TimeFrame.
Для этого сравнил цену сделки из отчёта с ценой заявки (у меня ClosePrice) и Security.GetMarketPrice(direction) - как теперь входит SampleHistoryTesting.

Не совпадает ни с тем ни с другим.

Проковырявшись со сделками выяснил что цена входа равна цене второго Trade из следующей свечи. (видимо первый trade - был сигналом окончания для старой свечи и на следующем оно вошло)

Может быть имеет смысл это параметризировать для EmulationTrader чтобы он входил по цене Order (так как это было раньше)? Иначе как-то затруднительно выверять со сторонними системами - только по заявкам.

Не разархивируется архив

2011-12-26T12:20:48Z

Александр , конкретную ошибку он не пишет(, вот только в последнней строке "нет файлов для извлечения" http://savepic.net/2238677.htm

StockSharp Studio

2011-12-26T11:11:44Z

Работа по созданию S# Studio идет полным ходом.

Дизайн первого варианта Студии будет лаконичным, максимальное внимание уделяется уникальным возможностям S# и внутренней начинке.

Сейчас мы хотим вам показать примеры того, как можно будет отображать график эквити в S# Studio.

Вариант 1.

Стандартный график эквити, знакомый вам по многим пакетам (Wealth-Lab и другие).
Чётко видно на каких этапах были просадки по лонгам \ шортам, где система отработала на отлично.

Единственное отличие от других систем — мы всё объединили на одном графике. Ведь просадка неотделима от доходности.

Вариант 2.

Данный график прекрасно позволяет понять, как изменялась эквити портфеля и при этом какой капитал использовался в сделках.
Возможно вам стоит где-то увеличить плечо, а где-то уменьшить?
Всё это вы сможете визуально оценить по данному графику.

Вариант 3.

Не секрет, что для многих управляющих мерилом является базовый актив — S&P 500 для систем, торгующих на западных площадках и RTS для российских систем.
Именно данный график позволит чётко понимать кто есть кто — и стоит ли вкладывать деньги и дальше в систему, или лучше осуществить обычный Buy and Hold?

Как видите, все графики полезны и каждый из них может помочь вам оценить систему на том или ином этапе тестирования.

Что дальше, что ещё может дать вам S# Studio?
Об этом вы узнаете в следующих постах.
Мы уверены, это будет лучшим продуктом на рынке! Оставайтесь с нами!

Последняя минутная свеча за день

2011-12-26T10:03:41Z

Имеются все сделки за день полученные с пом. гидры (что все сделки - проверял)
При построении минутных свечек по сделкам - не строится последняя свеча 23:49. В гидре строится нормально.

Пробовал так:

Код


var cb = new CandleBuilder(new TradeStorageCandleBuilderSource(Core.Storage));

и по аналогии с Гидрой так:

Код


var cb = new CandleBuilder(new RawConvertableCandleBuilderSource<Trade>(Core.Storage.GetTradeStorage(Security).Load(new DateTime(2011, 12, 22), new DateTime(2011, 12, 23)))) { IsSyncRegister = false };

Результат - одинаковый, свечи не хватает... Прошу помочь
S# 4.0.10

MarketTime в версии StockSharp_4.0.10

2011-12-26T06:52:20Z

Trader.MarketTime возвращает локальное время
попытка вызова SyncMarketTime(Exchange.Rts) к успеху не привела.
Расхождение времени в терминале QUIK и Trader.MarketTime осталось.
Как получить биржевое время?

я полностью повторил вопрос из топика MarketTime в версии StockSharp_4.0.8 с учетом того что было прокомментировано.

В чем собственно проблема - на моей машине локальное время расходится со временем биржи примерно на 5 минут - причем время в нашей локалке синхронизируют наши админы (а уж что они берут за эталон - вопрос выходит за темы форума)
так вот
Trader.MarketTime возвращает локальное время
после вызова SyncMarketTime(Exchange.Rts) изменяется Trader.MarketTimeOffset, но меняется не верно

вот какой код выполняю

Код

Debug.Print(Trader.MarketTime)
Debug.Print(Trader.MarketTimeOffset.ToString)
SyncMarketTime(Trader, Exchange.Rts)
Debug.Print(Trader.MarketTimeOffset.ToString)

и вот что получаю:

26.12.2011 10:46:21
00:00:00
01:00:00

т.е. смещение на 1 час, хотя по логике должно быть что-то около 00:05:00

это очень похоже на примечание к методу SyncMarketTime

Примечание
Если не удалось получить время биржи через NTP сервер, возвращается разница между часовым поясом TimeZoneInfo и локальным часовым поясом.

Объединение свечей из разных источников

2011-12-25T22:43:44Z

Как можно объединить в одном токине СandleManager свечи из разных источников?
Пытаюсь объединить исторические свечи со свечами из шлюза таким образом

Код


            this._cm = new CandleManager(this._trader);

            // хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
            this.storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage()){ BasePath = "Sec" };

            var builder = new CandleBuilder(new TradeStorageCandleBuilderSource(storage));
            this._cm.Sources.Add(builder);

            // Регистрируем свечи
            var candleToken = this._cm.RegisterTimeFrameCandles(security, this._timeFrame);

В итоге приходят только свечи из шлюза.
Если добавить

Код


builder.RegisterTimeFrameCandles(security, _timeFrame);

то в CandleManager придут все свечи и история и трейдер, но это будет два разных токена.

Unrealized Pnl по открытым позициям

2011-12-25T19:03:43Z

Здравствуйте,

Имеется стратегия парной торговли, реализованная в виде BasketStrategy и нескольких принадлежащих ей ChildStrategies, каждая работает со своей Security. Есть ли удобный способ в S# посчитать суммарный Unrealized PnL (по открытым позициям) в рублях для этих стратегий, не используя TraderPnLManager (потому что параллельно работает еще одна стратегия)?

Спасибо,

Не вызывается [On]NewMyTrades

2011-12-25T08:19:07Z

Все-таки чего-то я недопонимаю в событийном подходе. Задача - подписаться на обработку сделок стратегии.

Код

Protected Overrides Sub OnStarting()
    Me.When(StrategyRuleHelper.StrategyNewMyTrades(Me)).Do(AddressOf MyTrd)
    AddHandler MyBase.NewMyTrades, AddressOf MyStrat_NewMyTrades
    [skip]
    MyBase.OnStarting()
End Sub

Sub MyTrd()
    [обработка события "сделки стратегии"]
End Sub

Protected Overrides Sub OnNewMyTrades(ByVal obj As IEnumerable(Of MyTrade)) Handles MyBase.NewMyTrades
    [обработка события "сделки стратегии"]
    MyBase.OnNewMyTrades(obj)
End Sub

Private Sub MyStrat_NewMyTrades(ByVal obj As IEnumerable(Of MyTrade)) Handles MyBase.NewMyTrades
    [обработка события "сделки стратегии"]
End Sub

в итоге ни MyTrd ни OnNewMyTrades ни MyStrat_NewMyTrades не возникают при совершении сделок стратегией

заявки регистрировал 2-мя способами

Код

MyBase.RegisterOrder(myOrder)

Me.RegisterOrder(myOrder)

что почитать? может где исходники чужих стратегий выложены (логика стратегии ее нужна) - чтоб посмотреть как другие пишут?

Необходимо вначале зарегистрировать стратегию

2011-12-24T09:38:05Z

Коллеги, а что может быть причиной возникновения ошибки "Необходимо вначале зарегистрировать стратегию"?

поиск по форуму результатов не принес

StockSharp_4.0.10

вываливается на следующем коде:

Код

RegisterOrder(myOrder)

стратегия событийная обрабатывать будет только событие Security.SecurityNewTrades

метод StratInit - первоначальная инициализация стратегии

Код

Protected Overrides Sub OnStarting()
        Me.When(Me.StrategyNewMyTrades()).Do(AddressOf StratInit)
        Me.When(Security.SecurityNewTrades).Do(AddressOf StratInit)
End Sub

Private Sub StratInit()
        Dim myOrder As Order
        If Not blnInit Then
            blnInit = True
            AddInfoLog("Инициализация", "")
[skiped]
            RegisterOrder(myOrder)
        End If
End Sub

Дочерняя стратегия вызывает метод родительской

2011-12-23T17:57:37Z

У меня одна стратегия содержит в себе дочернию(другую) стратегию.
У меня есть лог, который я не могу понять.
AR Buy CancelOrder StopAggPutOrder 76797701
AR - дочерняя стартегия, она имеет метод CancelOrder, но не имеет метода StopAggPutOrder.
Метод StopAggPutOrder принадлежит родительской стратегии. при этом, судя по логу, метод CancelOrder, был вызва из метода StopAggPutOrder. т.к. Метод CancelOrder принимет как аргуметнт имя вызвавшего его метода.
И после этого вся программа закрылась, не выдав никакого сообщения об ошибке.
Да, метод CancelOrder попятался отменить исполненную заявку, но почему небыло никакого сообщения?

Код


public virtual void Do_CancelOrder(string callingMethod)
		{

			MarkOrderCanceledId("CancelOrder " + callingMethod);
			if(_order != null){
				try{
					this.Trader.CancelOrder(_order);
				}
				catch(Exception ex){
					string sessionStopped = "Сейчас эта сессия не идет";
					if(ex.Message.Contains(sessionStopped)){
						
					}
					else{
						throw ex;
					}
				}
			}
		}

на событие OnLog я подписан - там пусто.

Проблема с запуском дополнительного QUIK

2011-12-23T11:58:08Z

Программа постоянно работает с одним QUIK через QuikTrader,который создается дефолтным способом:

Код


var trader = new QuikTrader(pathToQuik);

Но иногда программа должна запускать еще один Quik и кое-что с ним делать.
Нового QuikTrader создаю так:

Код


var trader = new QuikTrader{ Path = path, DdeServer = "ANOTHERDDESERVER" ,DllName =  "TRANS2QUIK1.DLL"};

На этой строчке программа вылетает с ошибкой:
Элемент с таким ключом уже добавлен.

StackTrace:

Код

в System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args)
в NDde.Advanced.DdeContext.DdeThread.Invoke(Delegate method, Object[] args)
в NDde.Advanced.DdeContext.Invoke(Delegate method, Object[] args)
в NDde.Advanced.DdeContext.Invoke(ThreadStart method)
в NDde.Server.DdeServer.Register()
в #=qr_hsCs_GsqoE2Q_e9zDO0kB$h6Pj05TQiQgMRW0YAS8=.#=qVDJVp9ByWTLlSS$iCYv7iIaC5fT2D2I9xdpq2Gk1jFE=.#=qg_B$4XRtEJe2cfb3itmhMw==()
в Ecng.Common.ThreadingHelper.&lt;&gt;c__DisplayClass10.&lt;Thread&gt;b__f()
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()</StackTrace><ExceptionString>System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.
в System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous)
в System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args)
в NDde.Advanced.DdeContext.DdeThread.Invoke(Delegate method, Object[] args)
в NDde.Advanced.DdeContext.Invoke(Delegate method, Object[] args)
в NDde.Advanced.DdeContext.Invoke(ThreadStart method)
в NDde.Server.DdeServer.Register()
в #=qr_hsCs_GsqoE2Q_e9zDO0kB$h6Pj05TQiQgMRW0YAS8=.#=qVDJVp9ByWTLlSS$iCYv7iIaC5fT2D2I9xdpq2Gk1jFE=.#=qg_B$4XRtEJe2cfb3itmhMw==()
в Ecng.Common.ThreadingHelper.&lt;&gt;c__DisplayClass10.&lt;Thread&gt;b__f()
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()</ExceptionString></Exception></TraceRecord>

Судя по стэктрейсу проблема в DDeServer.Register()

Не подскажите в какую сторону копать ?Версия s# 4.0.8