Сообщество. StockSharp

в 4.014 нет TraderHelper.GuarantyCancelOrder(order)

2012-01-17T18:32:10Z

Перешел с 4.05 на 4.014, 4.014 нет TraderHelper.GuarantyCancelOrder(order)
проверьте

Поженлание по Order.Comment в MQS

2012-01-17T15:51:55Z

Добрый день! Возможно ли, чтобы исходное Order.Comment сохранялось при исполнении заявок котировщиком? Сейчас все заявки, генерируемые в квик котировщиком, в поле комментарий имеют просто код клиента, а свойство comment исходной заявки игнорируется. Когда торгуется много стратегий,удобно различать заявки по комментарию, а MQS его не выставляет. Делаю так
order.Comment="MyStrategy";
strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(),new Unit());
S# 4.0.15

К вопросу о централизованной базе данных

2012-01-17T10:38:21Z

Господа, предлагаю обсудить проблему, с которой, очевидно, сталкиваемся мы все.

Я имею в виду экспорт и хранение информации о тиковых сделках и стаканах.
Каждый из нас вынужден ежедневно выполнять одни и те же действия: включение торгового терминала, запуск Гидры, старт экспорта.

Не кажется ли Вам, коллеги, что в 21 веке мы имеем все возможности для того, чтобы избавить себя от этой каждодневной рутины?
И не волноваться о пропущенном начале торгов.

Мне представляется, что все мы заинтересованы в одном: в доступе к надежной и полной базе данных по всем инструментам. Причем сегодня нам нужен фьючерс РТС, а через месяц мы вдруг решим поработать с рынком спот. Кто же скачает за нас стаканы с ММВБ за этот месяц? А если через полгода Вы неожиданно откроете для себя опционы?

Какой выход я предлагаю из этой ситуации?
Очевидно, VPS.

Я пользовался триальным сервером [цензура] и остался доволен качеством предоставляемых услуг. Они периодически отправляют мне свои рекламные предложения, и сейчас у них проходит акция с 35%-ной скидкой на годовое обслуживание.
Прошу Вас не считать это рекламой. Уверен, в случае необходимости мы сможем найти и другие приемлемые альтернативы.

Как инициатор я готов взять на себя все вопросы, связанные с организацией сбора средств, покупкой хостинга и установкой соответствующего ПО. И, безусловно, внести оплату в размере: (1/n)*(стоимость годового обслуживания), где n-количество первоначальных пользователей.

При этом новым пользователям мы можем предложить также вносить условную сумму, которая пойдет на развитие проекта, компенсацию наших затрат, в счет будущих платежей за хостинг и, конечно же, создателям проекта Гидра. Которым, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за возможность работы с этой программой.

Система сбора и отправки платежей будет организована таким способом (PayPal?), что все денежные переводы будут контролироваться участниками и любая попытка использования этих средств не по назначению будет невозможна.

Прошу Вас высказывать свое мнение в этом топике и в случае, если Вы готовы принять участие в проекте, сообщить о своем решении.

заявка не попала в стратегию.

2012-01-17T07:19:13Z

4.0.14
информация о заявке присутсвует в логе шлюза, но не пристутвует в логе стратегии.

NewOrders Id- 2639482994
NewOrders TransactionId- 0
NewOrders Direction- Sell
NewOrders Volume- 5
NewOrders Price- 18100
NewOrders Time- 16.01.2012 21:30:53

OrdersChanged Id- 2639482994
OrdersChanged TransactionId- 0
OrdersChanged Direction- Sell
OrdersChanged Volume- 5
OrdersChanged Price- 18100
OrdersChanged Time- 16.01.2012 21:30:53

OrdersChanged Id- 2639482994
OrdersChanged TransactionId- 75370390
OrdersChanged Direction- Sell
OrdersChanged Volume- 5
OrdersChanged Price- 18100
OrdersChanged Time- 16.01.2012 21:30:53

Проблема была в том, что я отображаю в окне робота только активные заявки, а эта 2639482994, осталась висеть, хотя была снята. Связано ли то, что она осталась висеть, с тем, что информации о ней нет в логе стртегии?

WPF/XAML - Изменение статуса заявки в Sample

2012-01-17T07:00:47Z

Коллеги, может кто подсказать - с помощью какого механизма окно OrdersWindows узнает об отмене заявки в терминале. Что я делаю. Запускаю проект Sample из дистрибутива S#. По очереди нажимаю кнопки "Подключиться", "Экспорт ДДЕ", "Заявки". Все ОК - вижу окно заявок. Руками в терминале создаю заявку она появляется в окне потому как подписана на событие появления новых заявок
Trader.NewOrders += Function(orders) Me.GuiAsync(Function() _ordersWindow.Orders.AddRange(orders))

руками отменяю заявку в терминале - в OrdersWindows у заявки меняется статус на Done. Благодаря чему?

Зачем мне это? Хочу чтобы в гриде GridView/DataGrid отображалась коллекция

Код

ObservableCollection<myStrategy>()

делаю нечто вроде менеджера стратегий - хочу видеть параметры стратегий в реальном времени. не могу добиться отображения _изменений_ в гриде - не знаю куда его пнуть...

в WPF/XAML чайник - поэтому и ковыряю пример, где реализовано нечто подобное...

Вопрос про лимитные заявки

2012-01-16T20:11:06Z

подскажите пожалуйста как создать лимитную заявку чтобы она работала
пробовал так:
1)
var order = this.BuyAtLimit(myPrice);
order.ExpiryDate = candle.Time + _timeSpan;
RegisterOrder(order);
2)
var order = new Order
{
Portfolio = Portfolio,
Price = myPrice,
Security = Security,
Volume = 1,
Direction = OrderDirections.Buy,
ExpiryDate = candle.Time + _timeSpan
};
RegisterOrder(order);
3)
var order = new Order
{
Portfolio = Portfolio,
Price = myPrice,
Security = Security,
Volume = 1,
Direction = OrderDirections.Buy,
ExpiryDate = candle.Time + _timeSpan
};
var strategy1 = new LimitQuotingStrategy(order);
ChildStrategies.Add(strategy1);

в первых 2-х примерах пробовал и через котирование
во всех 3-х случаях была покупка по цене открытия
цена myPrice входит в Low/High диапазон свечи, т.е. заявка по идее должна исполниться
ExpiryDate задаю верно

К вопросу о распределениях

2012-01-16T14:01:54Z

Недавно встретил фразу "задача трейдера - ловить хвосты нормального распределения". Это некорректно, потому что на рынке не нормальное распределение.

Прикладываю 2 картинки, первая - распределение на fRTS, вторая - распределение случайной переменной, параметризированной статистиками fRTS (число испытаний, средняя и стандартное отклонение).

Под "тяжелыми хвостами имеется в виду пологий спуск, который виден на графике fRTS. На нормальном распределении такого нет: мы видим, что хвосты быстро сходят к нулю, и за пределами нескольких стандартных отклонений наблюдений вообще не встречается. При случайном блуждении (которое, по традиции, ассоциируют с нормальным распределением) среднее расстояние, которое рынок пройдет в направлении нашей позиции равно среднему расстоянию, которое он пройдет против нее, где бы мы ее ни открыли. Но за счет тяжелых хвостов у нас есть существенная вероятность поймать движение существенно большее, чем стоп.

Благодарите тех богов, которым молитесь, что на рынке НЕнормальное распределение.

уточните по логике построения RangeCandle

2012-01-16T08:20:58Z

Здравствуйте!

В описании RangeCandle: "Новая свечке создается, когда появляется сделка с ценой, выходящей за допустимые пределы. Допустимый предел формируется каждый раз на основе цены ПЕРВОЙ сделки."

Пример:
Заданный диапазон 100 пунктов (свойство PriceRange).
Первая сделка свечи: 1000.
Цена сходила на 1050, потом дошла до 950. Диапазон в 100 пунктов пройден (с 1050 до 950).
Свечка закроется, и начнет формироваться новая, либо же диапазон в 100 пунктов у вас отсчитывается от первой сделки в свече (от 1000), то есть она закроется либо на 1100, либо на 900?

Начало работы с Гидра. Закачиваем исторические и текущие данные.

2012-01-16T04:01:09Z

Мне кажется все начинающие (I am) сталкиваются с задачей (она же становится проблемой) загрузки исторических данных. Большая просьба - сформировать простую инструкцию по закачке исторических данных по инструментам.

Характеристика источников данных:
1. Quik - позволяет загружать только текущие данные в реальном времени. (Либо, если создать специально таблицу с историей сделок, настроить экспорт по DDE, можем получить исторические данные).Позволяет загрузить как сделки ,так и стаканы.
Известные ошибки:

2. Finam - позволяет загрузить исторические данные. Не знаю почему, но у меня пока не получилось запустить загрузку (импорт данных).Импорт стартует, ошибок нет, но сделки не загружаются. Стакан я так понял тут получить теоретически нельзя.
Известные ошибки :
1. Ошибки с шагом цены. Перед началом импорта, необходимо в "Инструментах" выбрать нужные. Для того чтобы загрузить инструменты, необходимо нажать кнопку "Обновить". Для некоторых инструментов поле "Шаг цены" равно нулю - вызывает исключение при старте импорта. Чтобы это исправить - необходимо вручную задать шаг цены для инструмента, на который ругается Гидра.

Общие проблемы:
Для настройки работы Гидра с БД SQL Server - смотри Пример файла конфигурации. В БД Гидра хранит декларативную информацию. Сделки хранятся в каталоге.

Просьба писать свои дополнения и исправления.

"Ошбка (502) Недопустимый шлюз" только у меня ?

2012-01-14T13:45:02Z

Загружаю историю по фьючерсам на RTS с Finam.
По прошествии некоторого времени после начала загрузки время в столбце "Последнее изменение" по некоторым фьючерсам перестает обновляться, Гидра(4.0.15) останавливается.
В логах сообщения:

Пробовал удалять базу, удалять уже скаченные сделки из постоянной и временной папок.
Снова все настраивал, запускал загрузку, но через некоторое время после начала загрузки(часа 3-4) все равно вылезают эти ошибки и Гидра останавливается.

В связи этим вопросы:
Это только у меня так ?
Если только у меня, то как бороться с ошибками ?

Общие ошибки

2012-01-13T17:01:25Z

Не хватает ветки форума, куда можно было бы писать об ошибках, не попадающих ни в одну из текущих категорий. Вот сейчас даже не знаю, куда было бы правильно сообщить об обнаруженной проблеме. Напишу сюда.

Обновился до последней версии. Такой код перестал работать:

Код


candleToken = candleManager.RegisterVolumeCandles(this.SelectedSecurity, 10000);

IEnumerable<Candle> tmpCandles = candleManager.GetVolumeCandles(this.SelectedSecurity, 10000);

SampleCandle не рисует свечи

2012-01-13T05:38:39Z

SampleCandle не рисует свечи. Помогите разобраться. Окно для графика свечек в программе появляется, но свечек нет. А если кликнуть на окне графика, на месте, где должны рисоваться свечи, то внутри окна все пропадает, остается только черный фон. Ошибок программа не выдает. Таблица Все сделки в Quik заполняется нормально. Я с биржей в другой временной зоне. Может ли это быть причиной? Версия S#: 4.0.14. Quik Junior скачивал с quik.ru и там открывал демо аккаунт.

Получение исторических свечек SmartCom'om через RegisterHistoryCandles

2012-01-12T16:38:40Z

Добрый вечер, господа.
Перешел на новую версию SmartCom.
При использовании версии S# 4_0_14 не генерится событие OnNewHistoryCandles после вызова RegisterHistoryCandles.

Пример SampleSMA - как вывести данные в форму?

2012-01-12T00:41:37Z

Пытаюсь разобраться в примере и переделать под себя SampleSMA. Столкнулся например с такой сложностью - может кто-нибудь подсказать?:

в MainWindow.XAML добавил свой Label (по аналогии как например там "PnL"), чтобы выводить в него информацию из какой-нибудь процедуры, например из SMAStrategy.OnProcess(). Но редактор выдаёт ошибку: "Для нестатического поля, метода или свойства SampleSMA.MainWindow.MyLabel требуется ссылка на объект". Как справиться с этим?

takeprofit & stoploss

2012-01-11T18:06:39Z

[biggrin] я наверное уже замучал))
Вот из этого примера http://www.stocksharp.co...7-985a-1654e8d9cfc1.htm не понятно мне, сл и тп для общей позиции устанавливается? (просто когда ставим там сл и тп, мы нигде не упоминаем longPos)
И есть ли где рабочий пример, так проще понять.

Количество открытых позиций по инструменту

2012-01-11T08:43:59Z

как узнать количество открытых позиций по инструменту? насколько понял класс DdeSecurityColumns для квика, так ли это?

Проблема с синхорнным режимом отправки заявок

2012-01-11T08:19:52Z

В случае, если заявка отправлена в синхорнном режиме, то в случае ошибки регистрации, также приходит сообщение через OnLog, если произошла ошибка при отмене заявки ,также в синхорнном режиме, в OnLog ничего не приходит. Почему так?

EmulationTrader и MarketTimeChangedInterval в одну миллисекунду.

2012-01-10T13:36:13Z

Здравствуйте,

Имеется следующий код для тестирования стратегии:

Код


var emulationTrader = new EmulationTrader(allSecurities, new[] { traderInfo.Portfolio })
	{ 
		MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(1),
		WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
		DaysInMemory = 1,
		LoadingThreadCount = 6,
	};

При этом если используется

Код

MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(1)

то программа зависает после инициализации генераторов трейдов и стаканов, если же используется большее разрешение для MarketTimeChangedInterval, например

Код

MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromSeconds(1)

то все работает нормально.
Не подскажите, с чем это может быть связано?

Используется S# 4.0.14

Скорость исполнения заявок

2012-01-10T06:42:13Z

S# 4.0.14
Тестирование на истории
Стаканы генерируются

Генерирую псевдо-рыночные заявки с помощью лимитных с большим отступом цены заявки от текущей рыночной.
Стратегия посылает такую заявку допустим на 100 лотов (стакан настроен что объем в нем больше).
По идее сделки должны "растянуться", но исполниться единовременно. На деле получается что их растягивает и они исполняются до 30 секунд.
Это фича, бага, или мои руки?

Настройки генератора стакана:

Код


Trader.DepthGenerators[Security] = new TrendMarketDepthGenerator(Security)
{
	Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
	MaxSpreadStepCount = 5,
	MaxVolume = 100,
	UseTradeVolume = false
};

CandleManager.Container.AddCandles не вызывает CandlesStarted

2012-01-10T00:47:02Z

Приветствую,
Собственно сабж. Почему не обрабатываются свечи добавленные так

Код


var _cm = new CandleManager(_trader);
var candleToken = this._cm.RegisterTimeFrameCandles(security, this._timeFrame);
_cm.Container.AddCandles(candleToken, newCandles);

Не вызываются события CandlesStarted, CandlesChanged
IndicatorManager у которого источником является этот же CandleManger тоже никак не реагирует на добавленные свечи..