Сообщество. StockSharp

.txt формат Гидры

2012-01-31T20:07:11Z

необходимо переделать тики западных фьючерсов в формат Гидры, каким образом это можно сделать?
Буду очень признателен за помощь, спасибо!

Мжно ли использовать гидру с MS SQL Portable?

2012-01-31T16:43:51Z

Можно?

Гидра без UI

2012-01-31T16:41:31Z

А можно ли работать с гидрой только программно, без использования пользовательского интерфейса?

Расхождения в результатах тестирования

2012-01-31T12:56:50Z

S# 4.0.17
Сделки реальные, стаканы - генерируются.

Стратегия осуществляет вход лимитными заявками. Проблема в том что если запускать тестирование с одинаковыми параметрами несколько раз, результаты расходятся в некоторых местах. Если копнуть глубже - при одном прогоне стратегия может зайти там, где не зашла в другом прогоне, хотя заявку выставляла точно на тот же объем и по той же цене.

Если посмотреть все сделки, цена ходила ЗА данную лимитную заявку (но в пределах одной секунды), то есть в реальности заявка хотя бы частично исполнилась бы.

Вопрос: как работает механизм срабатывания лимитных заявок при тестировании? Используется ли для этого стакан, если да то зачем?

Красный кружок напротив стратегии в MonitorWindow

2012-01-31T11:41:31Z

А что означает кружок напротив стратегии в MonitorWindow ProcessState которой ProcessStates.Started?

Заявка уже имеет номер транзакции, возможно, она уже была зарегистрирована

2012-01-31T10:48:11Z

Не знаю точно, в чем причина, но часто попадаю на ошибки такого вида

Цитата:

Заявка уже имеет номер транзакции '52083891'. Возможно, она уже была зарегистрирована.
Parameter name: order

Возникает при вызове Trader.RegisterOrder(order). Перед этим заявка создается новая, всё один в один как в мануале.
Что это может быть? Или это к квику лучше обратиться? (тестовая учетка)

orders delay

2012-01-31T10:12:18Z

Возможно ли при тестировании на истории тестеру EmulationTrader принудительно задать задержку например в 1000 милисекунд (по тестируемой шкале времени) для выставления ордеров (пропуск тиков перед размещением ордеров)? Ведь реальная задержка при выставлении ордеров 100 - 250 ms, а тестер их выставляет мгновенно.

Непонятки с MarketQuotingStrategy

2012-01-31T09:49:29Z

Может кто подсказать как разобраться с проблемой? Вчера обнаружил что MQS в каких-то случаях выполняет задачу в двойном размере. Я завел топик и выложил там более полное описание, возможно, что название не совсем корректное. Сегодня на другом инструменте столкнулся опять с той же самой проблемой. Судя по журналу MQS пытается переставить заявку в данном случае 42133045, а она к этому моменту уже выполнена. Причем получив ошибку "Вы не можете снять данную заявку" выставляет новую заявку.

13:13:01.880 | | MQS | Перекотирование зарегистрировано для заявки 42133045 на Buy с ценой 30295 объемом 1.
13:13:02.145 | Error | MQS | Заявка 42133045 не была принята по причине System.InvalidOperationException: Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=42133045; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=SiH2; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=0; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=30295; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Вы не можете снять данную заявку' по передвинутым заявкам..
13:13:02.176 | Error | MQS | Заявка 42133045 не принята биржей по причине 'Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=42133045; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=SiH2; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=0; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=30295; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Вы не можете снять данную заявку' по передвинутым заявкам.'.
13:13:02.239 | | MQS | Цена текущей NULL и лучшей 30295.
13:13:02.301 | | MQS | Лучший бид 30295 и лучший аск 30297.
13:13:02.411 | | MQS | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 30295 и объемом 1.

ps: если можно взглянуть на фрагмент MarketQuotingStrategy, который выполняет действия в приложенном логе, попытаюсь сам найти ответ

Offer

2012-01-30T20:25:20Z

Поскольку адаптер Zen-Fire находится в разработке, с учетом офера в первой теме:

32000 рублей lifetime license
3200 рублей monthly license

Господа, внесшие указанные суммы на стадии начала разработки продукта, получают скидку в размере 15%

С уважением,
Андрей

Дев версия 4.1

2012-01-30T19:41:35Z

Ведется в ветке dev на кодеплексе. Кто не знает, trunk - это основной стебель, где ведется основная деятельность. Так как у нас релиз состояние 4.0, то там ведется только баг фикс. Все новое - в ответвление. У нас оно называется просто - dev.

В 4.1 очень много изменилось по свечкам. Например, история и релтайм склеиваются прозрачно. Или автоматический спред по IndexSecurity. Или непрерывный график РИ через ContinuousSecurity. Вообщем, кому это нужно еще вчера, можете это использовать. Но одна оговорка - это дев версия со всеми отсюда вытекающими.

Синхронность выставления/отмены заявок

2012-01-30T16:36:28Z

В Альфе API при подаче/отмене заявок есть параметр timeout.

Цитата:

Если время ожидание результата указано отрицательно, то терминал после подачи поручения моментально возвращает управление приложению, при этом номер заявки будет равен нулю. Если указано значение больше нуля, то терминал будет ждать указанное количество секунд информации с сервера об этой заявке (комментарий системы к данному поручению и его номер, в случае если заявка успешно принята). Если указано ноль, то ожидание будет вечным.
Если номер заявки равен нулю и время ожидания было большим или равным нулю, то либо произошла ошибка, либо за время ожидания не был получен ответ от сервера.

Сейчас в качестве значения передается -1 и далее слушаются обновления таблицы ордеров, чтобы выловить id по комметарию, в котором записан transaction id.

Мне эта схема не особо нравится, т.к. потенциально возникает ряд проблем, например, при котировании.

Вопросы к публике - имеет ли смысл сделать выставление ордеров синхронным (т.е. ждать пока ордер выставится)? имеет ли смысл сделать опцию в коннекторе для выбора режима (либо синхронный, либо асинхронный, т.е. как сейча) ?

Неправильное значение в PositionManager.Position

2012-01-30T14:20:07Z

В результате следующих ошибок расходятся данные в PositionManager.Position и реальная позиция в квике. Дважды зафиксировал сегодня эту ситуацию.

Что могут посоветовать гуру?

Код

17:59:53.796 | Error      | MQS             | Заявка 61736017 не была принята по причине System.InvalidOperationException: Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=61736017; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIH2; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=6667201216; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=154040; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=3;' вернул неправильное сообщение 'Ошибка перестановки заявок. [FORTS] "Не найдена заявка для перестановки.".' по передвинутым заявкам..
17:59:53.812 | Error      | MQS             | Заявка 61736017 не принята биржей по причине 'Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=61736017; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIH2; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=6667201216; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=154040; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=3;' вернул неправильное сообщение 'Ошибка перестановки заявок. [FORTS] "Не найдена заявка для перестановки.".' по передвинутым заявкам.'.
17:59:53.828 | Warning    | MQS             | Заявка 61736017 устарела.
17:59:53.906 | Error      | MQS             | Заявка 61736018 не была принята по причине System.InvalidOperationException: Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=61736018; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIH2; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=0; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=154100; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=3;' вернул неправильное сообщение 'Вы не можете снять данную заявку' по передвинутым заявкам..
17:59:53.906 | Error      | MQS             | Заявка 61736018 не принята биржей по причине 'Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=61736018; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIH2; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=0; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=154100; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=3;' вернул неправильное сообщение 'Вы не можете снять данную заявку' по передвинутым заявкам.'.

Вопросы по StopLossStrategy

2012-01-30T07:47:00Z

Здравствуйте.
У меня есть вопросы по StopLossStrategy:
1) когда вызывается событие Activated? Я предполагал, что оно должно вызываться при первой сделке по цене равной или худшей, чем ProtectivePrice, но это не так.
2) при срабатывании стратегия сама должна выставить лимитную заявку, или ее нужно выставлять в обработчике события Activated?
3) Как работает Trailing (свойство IsTrailing): как задать параметры трэйлинга, как отловить момент перестановки стопа?
4) Сейчас отслеживание позиции идет внутри программы и при срабатывании выставляется лимитная заявка, можно ли сделать так, чтобы выставлялись квиковские стоп-заявки и перевыставлялись при трэйлинге. Мне это нужно, например, для установки клиентам автоматического трэйлинг стопа, чтобы можно было отойти от компа с открытой позицией, и не бояться отключения электричества или интернета.

Zen-Fire

2012-01-29T18:48:18Z

Коллеги,

Анонсирую начало коммерческой разработки коннектора Zen-Fire к библиотеке Stock#.
Любые пожелания и запросы будут восприняты с благодарностью.

Для желающих финансировать проект на стадии разработки будут более лояльные условия в процессе его развития и поддержки, в том числе, на льготных условиях будет осуществляться консалтинговое сопровождение, а также будет доступна информация касательно стратегии разработки и развития.

С уважением,
Андрей

Вопрос по справочнику инструментов

2012-01-28T09:00:52Z

Доброго времени суток.

Возник такой вопрос по инструментам.
По подписке на событие NewSecurities, получаем весь справочник инструментов.

1. Можно ли как то фильтровать то, что мы хотим получить?
2. Можно ли как то закэшировать или сохранить на диск все иструменты, что бы потом не тянуть опять с сервера весь справочник.

В S# есть хранилеще, но там вроде можно хранить только исторические данные и сделки.

У кого есть соображения?
Спасибо.

Коды ошибок.

2012-01-27T11:04:25Z

Добрый день.

Тестирую робота. Дома нормально подключается и все работает. На работе из под виртуальной машины отказывается подключаться.

Цитата:

Ошибка подключения к Plaza. Код 131074

Прошу прощения за глупый вопрос и все же, где можно посмотреть описание кодов ошибок?

Спасибо.

Трассировка на графике

2012-01-27T07:49:54Z

Я в документации не нашел, существует ли возможность видеть сделки на грфике стокшарпа?

Не идут котировки после переподключения к SmartCom

2012-01-26T19:35:02Z

Не знаю проблема в Гидре или SmartTrader'e

Судя по логам происходит следующее: в определенный момент смартком перестает отвечать в пределах таймаута (10 секунд) и гидра рестарует смартком(?),
смартком успешно перезапускается (логи), но вот котировки перестают приходить в гидру. При этом процесс гидры что-то делает, отъедает около 30% cpu, меняется потребление памяти.
Если вручную в гидре нажать стоп/старт, то котировки пойдут нормально.

В логах видно, что смартком отвалился в 11:55:37, а в 11:55:50 был успешно перезапущен. Есть идеи, как это можно полечить? смартком последней версии 2.2.79 от 25.11.2011. Гидра 4.0.15

Подарок от брокера КИТ Финанс

2012-01-26T07:35:42Z

В таблице позиции по клиентским счетам(фьючерсы) продублированы позиции по инструментам [cool]
Звоню в тех поддержку - говорят все нормально [blink] Поставьте фильтр фирм и выберите SPBFUT!

это пол беды - в стратегии постоянно дергается событие PositionsChanged куда поступает противоречивая информация об открытых позициях - у робота крыша съехала...

Покопался на форуме и нашел, что начиная с версии 3.2.3 "Из таблицы Портфель по бумагам убран столбец Фирма."

кто чего посоветует?

История данных для построения индикатора

2012-01-26T07:11:18Z

Всем привет!
Господа, форум порыл, не могу найти ответ на следующий вопрос:
Допустим стратегия у меня работает по часовым свечам. Работаем с квиком.
Можно ли получить из квика при запуске исторические данные по свечам, слепить их с текущими данными, ну и соответственно передавать потом для расчета значений индикаторов ?
Вроде в смарте есть такая возможность, если я правильно понял.
Спасибо.