Сообщество. StockSharp

.Once().Do()

2012-02-15T13:51:36Z

Раньше (по крайней мере в 4.0.1) можно было сделать так:


this
.When(token.CandlesFinished())
.Once()
.Do(cs => Console.WriteLine(cs.Last().Time));

Теперь эта конструкция подразумевает, что аргумент Do() будет StrategyRule.

Я уже нашел, что теперь .Once() надо писать в конце. Не знаю, зачем это было нужно, но обратная совместимость потерялась. Пишу на случай если это баг.

Давайте поговорим о CandleManager :)

2012-02-15T12:24:40Z

Чето я седня жестко туплю - взял бету 4.1, сижу разглядываю... После запуска _candleManager.Start(_series) требуется некоторое (а порой продолжительное) время чтобы сформировать свечи. Внимание вопрос - как понять что свечи за текущий день уже полностью сформированы ?

Делаю так - _series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _sec, _timeFrame); _candleManager.Start(_series);

Ну и потом получаю готовые через - _candleManager.Container.GetCandles ...

[blush]

и не по глазам событие на окончание формирования свечи...

Запуск робота на боевом сервере

2012-02-15T11:25:08Z

Оттестировал робота на тестовом сервере, все работает хорошо. Получил доступ на боевой сервер, переустановил шлюз (P2_ClientGate1.12.7_64.exe, тот же самый что и для тестового). Запускаю робота на боевом сервере, коннектится, но данные не получает почти по всем потокам ,приходят данные только таблицы всех инструментов, причем цена по RIH2 не совпадает с текущей ценой с квика, например.

Current thread is not a GUI.

2012-02-15T10:32:07Z

в Ecng.Xaml.XamlHelper.get_CurrentThreadDispatcher() в Ecng.Xaml.ThreadSafeObservableCollection1..ctor() в StockSharp.Xaml.LogSourceNode..ctor(ILogSource source, ILogSourceNodeModel model) в StockSharp.Xaml.Monitor.WriteMessage(LogMessage message) в StockSharp.Xaml.MonitorWindow.WriteMessage(LogMessage message) в StockSharp.Algo.Logging.LogManager.#=qGeh36Vei8L6f1oWxJdvWcSD12ql8UJ3_MM_HPAyIGmo=.#=qbFU0_hQmPdEVgy$5hpLwQ7_40oMMPG3ZNrMW8RzgJSc=(ILogListener #=qbCCQmBlM1u2uuCK7rSV7rQ==) в Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach(IEnumerable1 source, Action1 action) в StockSharp.Algo.Logging.LogManager.#=qMwTwnUbjatZIirXYK6IiAw==(LogMessage #=qilkdQE6Awb54Cttk_wCsaQ==) в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action1 handler, T arg) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q16rLd5GufpqId_xQfm5KLlCAFboOGHxJkAci3_ZfSe4=.#=q_gVYbZ3_vz2OC3pqrDNXDw==() в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qwzmGrKnG$0lhDHOD3BPyMGqMtCUpD4zmE4ZovW679s0=.#=qIY4NSkrOUQY91f7HhBy6p7Cx5XB$mdJRFi0Q7LbZpec=() в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q_$cxmCU6UPeT_kP1tn$thBTjIo$nMsHOpDKotZ1Jer8=.#=qwEXezyN8$Qnv4LlY1r$ogg==(Action #=qfUmJaCDLMZTTl9LPChvV9A==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qx7hHCN5UuFCs4lvsx84z5g==(Action #=q136HMyGLJ0sU$5W4wyRK7w==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.AddLog(LogMessage message) в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action1 handler, T arg) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q16rLd5GufpqId_xQfm5KLlCAFboOGHxJkAci3_ZfSe4=.#=q_gVYbZ3_vz2OC3pqrDNXDw==() в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qwzmGrKnG$0lhDHOD3BPyMGqMtCUpD4zmE4ZovW679s0=.#=qIY4NSkrOUQY91f7HhBy6p7Cx5XB$mdJRFi0Q7LbZpec=() в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q_$cxmCU6UPeT_kP1tn$thBTjIo$nMsHOpDKotZ1Jer8=.#=qwEXezyN8$Qnv4LlY1r$ogg==(Action #=qfUmJaCDLMZTTl9LPChvV9A==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qx7hHCN5UuFCs4lvsx84z5g==(Action #=q136HMyGLJ0sU$5W4wyRK7w==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.AddLog(LogMessage message) в StockSharp.Algo.Logging.LoggingHelper.#=qhf476u$YOvWwcd4pMvh2tQ==(ILogReceiver #=qrS6wynn4h7MBWJKzk5ecQw==, ErrorTypes #=qOW628I24XFTWaXWhfzrZVw==, String #=q0lvOoCOJVBVT4_cZ6TqEFw==, Object[] #=qAnO_O$GWEEFKoSEwBxoQcg==) в StockSharp.Algo.Logging.LoggingHelper.AddInfoLog(ILogReceiver receiver, String message, Object[] args) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q8scNkZv6vSU_hKHBDHAtW8RtgIa5vup4v6umj4HdJJc=(ProcessStates #=q1xFaIJHL71DVI4$Quq_DdQ==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qoK6mHI$CB4n2lfCz9bYryVWBrJHX2mZen1TTdehTQ2E=.OnAdding(Strategy #=qz2NDeYXXazvj5DqXbE1VEg==) в Ecng.Collections.BaseCollection1.Add(T item) в Ecng.Collections.SynchronizedCollection`1.Add(T item) в syntetictrader.SynteticStrategy.CreateChildeSOA(Security sec, Decimal strike, DateTime expdt, Decimal mp) в

При добавлении дочерней стратегии "третьего уровня" (this.ChildStrategies.Add(newchilde);) выскакивает исключение описанное выше.

upd: закоментировал вот это _logman.Listeners.Add(_monitor); и все заработало

Подскажите в чем может быть проблема?

Не могу получить значения индексов (MICEX, RTSVX etc)

2012-02-15T09:50:06Z

Зарегистрировал нужные security через Trader.RegisterSecurity. Для фьючерсов последняя цена появлятся в security.LastTrade, с фьючерсами всё в порядке. Для индексов LastTrade всегда равен null. http://shot.qip.ru/004o1R-1049d97/

Падает робот

2012-02-14T13:07:18Z

В первый раз ошибка произошла в пятницу - сначала в течении нескольких часов несколько раз падало соединение (проблемы у брокера), потом бот здох.

Сегодня повторилось - в 14.38 здох, но ошибок соединения не было. К щастью оба раза принесло профит )

Версия 4.0.14, на ней с начала года - подобных ошибок не было.


Application: Garic.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.InvalidOperationException
Stack:
   at System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(System.ExceptionResource)
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2+ValueCollection+Enumerator[[System.Int64, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
   at System.Linq.Enumerable+<SelectManyIterator>d__14`2[[System.Collections.Generic.KeyValuePair`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
   at System.Linq.Buffer`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
   at System.Linq.Enumerable.ToArray[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader+#=qtruM7DL_npiEl2WbIrnVyg==.#=qsPudgqWTa$AO0p2eXUahDgOIpsfNdy1MEvAMNXLBxmo=(Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2<StockSharp.BusinessEntities.Security,#=qWqHj$_khap3g0KUFboUGGA==>)
   at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.__Canon, System.Func`2<System.__Canon,System.__Canon>)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader+#=qtruM7DL_npiEl2WbIrnVyg==.#=qeT3WNUPfJbjDP1lYSNY_jQ==()
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.get_Trades()
   at .(System.Object, System.EventArgs)
   at System.EventHandler.Invoke(System.Object, System.EventArgs)
   at System.Windows.Threading.DispatcherTimer.FireTick(System.Object)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(System.Object)
   at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(System.Object)
   at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode, CleanupCode, System.Object)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
   at System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
   at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
   at System.Windows.Application.Run(System.Windows.Window)
   at Garic.App.()

Лог заявок (full order log -> анонимный order log)

2012-02-14T11:25:38Z

Добавил эту поддержку несколько дней назад. Сейчас данные транслируются как заявки и собственные сделки с анонимным портфелем. Появилось желание сделать опцию для построения стаканов из лог заявок. Сделал и это, но не до конца. Стакан строится как-то криво, с захлестами бидов на офферов. Если есть желание у кого-то, милости прощу доделать.

Стратегия иногда не видит своих заявок и сделок

2012-02-14T11:06:44Z

Помогите с проблемой

Версия 4.0.18 По какой-то причине, стратегия иногда не видит собственных заявок и сделок по ним

TS - стратегия

Как видно,в 10 часов стратегия отправила заявку, но не регистр ордер пришел только через трейдера. А стратегия не получила ни заявки ни сделки. И вся логика связанная с трейдами стратегии не отработала. При этом сама заявка была успешно исполнена и позиция в трейдере была изменен

А далеее в 12 часов, все пришло в стратегию и отработало как надо

Такая ситуация возникает периодически. Кто сталкивался с проблемой, в чем может быть причина?

Заранее спасибо за любую помощь

Вопрос по LeftVolume, QuotingVolume, Volume

2012-02-14T09:28:13Z

Всем привет. Со stock# разбираюсь недавно. Если вопросы глупые то сильно не пинайте.[blush]

Несколько цитат из справки

Свойства LeftVolume: Объем, который осталось реализовать до завершения котирования. QuotingVolume: Объем, который необходимо скотировать. Volume: Объем, которым необходимо оперировать.

Методы NeedFinish: По умолчанию, котирование останавливается тогда, когда все контракты реализованы и LeftVolume равно 0.

Если я все правильно понимаю как это работает, то должно быть так: Мне надо скотировать 5 лотов выставляя по одному лоту. Есть QuotingVolume = 5, есть Volume = 1. Когда запускается стратегия MarketQuotingStrategy то выставляется заявка в 1 лот и котируется до тех пор пока не исполнится. Как только заявка исполнена, LeftVolume становится = 4. Выставляется следующая заявка в 1 лот, и т.д. До тех пор пока LeftVolume не станет равен 0. После этого котирование останавливается и MarketQuotingStrategy ProcessState = Stopped;

Есть класс


    class myStrategy : Strategy
    {
        protected override void OnStarting()
        {
            Security.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false;
            base.OnStarting();
        }

        public void addChildStrategy(OrderDirections direct, decimal quotingVol, decimal vol)
        {
            var strt = new MarketQuotingStrategy(direct, quotingVol) { PriceOffset = base.Security.MinStepSize, Volume = vol };
            ChildStrategies.Add(strt);
        }
    }

В основном коде создаю экземпляр класса myStrategy

 
            ...
            myStrat = new myStrategy() { Trader = trader, Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio, Security = instr1};
            myStrat.Start();

Добавляю на форму кнопку, в обработчик пишу

myStrat.addChildStrategy(OrderDirections.Sell, 5, 1);

Запускаю, нажимаю на кнопку. В стакан добавляется заявка в одни лот. Котируется до тех пор, пока не исполняется. Все. После этого заявки не выставляются.[confused]

Пробую так

myStrat.addChildStrategy(OrderDirections.Sell, 1, 1);

При создании экземпляра myStrategy подписываюсь на событие OnStrategyPropertyChanged

myStrat.PropertyChanged += OnStrategyPropertyChanged;

Добавляю на форму несколько лэйблов и в обработчике пишу.

 
            this.GuiAsync(() =>
            {
                if(myStrat.ChildStrategies.Count > 0)
                {
                    lblCountChild.Content = myStrat.ChildStrategies.Count.ToString();
                    lblLeftVol.Content = ((MarketQuotingStrategy)myStrat.ChildStrategies[0]).LeftVolume;
                    lblProcState.Content = ((MarketQuotingStrategy)myStrat.ChildStrategies[0]).ProcessState; 
                }
            });

чтобы можно было посмотреть свойства дочерней стратегии. При запуске выдает эксепшен - Данный метод не поддерживается.[confused]

Переделываю класс myStrategy


    class myStrategy : Strategy
    {
        protected override void OnStarting()
        {
            Security.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false;
            base.OnStarting();
        }

        public MarketQuotingStrategy strt;

        public void addChildStrategy(OrderDirections direct, decimal quotingVol, decimal vol)
        {
            //var strt = new MarketQuotingStrategy(direct, quotingVol) { PriceOffset = base.Security.MinStepSize, Volume = vol };
            strt = new MarketQuotingStrategy(direct, quotingVol) { PriceOffset = base.Security.MinStepSize, Volume = vol };
            ChildStrategies.Add(strt);
        }
    }

и обработчик OnStrategyPropertyChanged


            this.GuiAsync(() =>
            {
                if(myStrat.ChildStrategies.Count > 0)
                {
                    lblCountChild.Content = myStrat.ChildStrategies.Count.ToString();
                    //lblLeftVol.Content = ((MarketQuotingStrategy)myStrat.ChildStrategies[0]).LeftVolume;
                    //lblProcState.Content = ((MarketQuotingStrategy)myStrat.ChildStrategies[0]).ProcessState;
                    
                    lblLeftVol.Content = myStrat.strt.LeftVolume;
                    lblProcState.Content = myStrat.strt.ProcessState;
                }
            });

Коряво конечно, но чтобы посмотреть как работает, пойдет. Запускаю. Нажимаю кнопку. В стакан добавляется заявка в одни лот. На лэйблах показывает что дочерних стратегий - 1, объем до завершения котирования - 1, статус - started. После того как заявка исполнена, ничего не меняется.

Подключаю логирование. Результат

Получается заявка исполнена но стратегия пытается ее снять.[huh]

Дальше еще интреснее. Пробую так

myStrat.addChildStrategy(OrderDirections.Sell, 2, 2);

При котировании заявка просто снимается и больше не выставляется.[confused]

Помогите разобраться.

За что отвечают свойства LeftVolume, QuotingVolume, Volume и как с ними работать.
Как "правильно" получать доступ к свойствам дочерних стратегий.
Логика работы MarketQuotingStrategy.

Заранее спасибо.

Не могу обработать событие Trader.OrderCancelFails

2012-02-13T07:36:33Z


Trader.OrderCancelFails += Trader_CancelFailOrders;

private void Trader_CancelFailOrders(IEnumerable<OrderFail> fail)
        {

        }

Такой код, выдает ошибку Error 10 Невозможно присвоить значение свойству или индексатору 'StockSharp.BusinessEntities.ITrader.OrderCancelFails' -- доступ только для чтения

Error 11 Оператор "+=" не может применяться к операндам типа "System.Collections.Generic.IEnumerable<StockSharp.BusinessEntities.OrderFail>" и "группа методов"

Error 12 Не удается привести группу методов 'Trader_CancelFailOrders' к неделегируемому типу 'System.Collections.Generic.IEnumerable<StockSharp.BusinessEntities.OrderFail>'. Вызов метода использовался намеренно?

Exchange.WorkingTime 2012

2012-02-12T18:32:30Z

var specialWorkingDays = new[] 
{ 
  new DateTime(2012, 3, 11),
  new DateTime(2012, 4, 28),
  new DateTime(2012, 6, 9),
  new DateTime(2012, 12, 29),
};

var specialHolidays = new[]
{
  new DateTime(2012, 1, 2),
  new DateTime(2012, 3, 8),
  new DateTime(2012, 3, 9),
  new DateTime(2012, 4, 30),
  new DateTime(2012, 5, 1),
  new DateTime(2012, 5, 9),
  new DateTime(2012, 6, 11),
  new DateTime(2012, 6, 12),
  new DateTime(2012, 11, 5),
  new DateTime(2012, 12, 31),
};

Exchange.Rts.WorkingTime.SpecialWorkingDays = specialWorkingDays;
Exchange.Rts.WorkingTime.SpecialHolidays = specialHolidays;

Любопытные проекты.

2012-02-12T05:24:43Z

Натолкнулся на кодплексе на любопытный проект: WPF RealTime. Насколько он полезен непонятно. Но скорее всего оттуда можно вытащить многопоточную модель, организованную на основе TPL.

Демо доступ к FORTS

2012-02-11T07:48:57Z

Где найти нормальный демо доступ? - а то у финама, айтиинвест и тп. одинаковые данные и скорее всего с одного сервера. И эти данные никаким образом не сходятся с реальными (объемы показывает маленькие очень, я конечно не досканально сравнивал, а так прикинул.. днем объемы на демо по 1-2 фьючерсу на каждую цену в стакане - это в среднем говорю. А глянул реал счет от альфа банка, так там в вечер. сессию стакан был забит от 50 и больше => бред этот демо, хоть и говорят, что одно и тоже, только задержкав скока то там минут) Может есть нормальный тестовый доступ?

Да еще и акции.. На демо 1900 была цена, а на реале всего 1800.

Настройка таблиц из приложения

2012-02-10T17:00:14Z

Доброго времени суток. Есть ли возможность настраивать таблици в QUIK-е прямо из своего приложения? спасибо.

Как бороться с кривыми данными от брокера

2012-02-10T14:44:25Z

Народ, а кто и как решает проблему кривых данных от брокера? У меня на двух брокерах крутятся решения на S#. Сегодня оба (не буду показывать пальцем) чудят. У одного в таблице "Все сделки" в 11:30 остановился поток сделок и замерли стаканы. В системных сообщениях было соответствующее уведомление - на счет своевременности не знаю - звоню сразу в тех поддержку. У второго упали сервера и нужно было переподключаться к другому - мигает конверт в трее квика - нужно было кликнуть, прочитать и переподключиться. У обоих брокеров - квик Что делать - следить за уведомлениями квика?

Ошибка в сборке 4.0.18 v2

2012-02-10T10:26:00Z

Не удается создать Квик трейдера. QuikTrader trader = new QuikTrader(path); Эта строчка говорит, что - Требуется неотрицательное число. Имя параметра: value

Current thread is not a GUI

2012-02-10T07:05:39Z

Коллеги, подскажите, куда копать? Несколько дней разбираюсь

Наткнулся на ошибку "Current thread is not a GUI"

По стеку вот что выполняется:

при попытке выполнить myVar=new myClass

вываливается на строке myClass Property MyProp As New ThreadSafeObservableCollection(Of myAnotherClass) [skip] end Class

Новая версия Plaza II 3.8.4

2012-02-10T06:52:54Z

Получил сегодня ночью письмо. Кто готов помочь в реализации всех этих изменений и в добавлении поддержки 3.8.4 нашему API?

Сегодня на полигоне для разработчиков будет проведено обновление торговой системы FORTS до версии 3.8.4 Внедрение боевой версии 3.8.4 торговой системы FORTS планируется на март 2012 года. О конкретной дате апгрейда будет сообщено дополнительно.

Ниже приводится список функциональных изменений, произведенных в данной версии.

Начата передача анонимного лога заявок в отдельном потоке FORTS_ORDLOG_REPL с таблицами orders_log, multileg_ord_log, sys_events. Следует обратить внимание на объединение данных по фьючерсным и опционным заявкам в одной таблице. Передача анонимного лога заявок в потоках своих заявок FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL временно сохранена.

В таблицу orders потоков FORTS_FUTORDERBOOK_REPL (Фьючерсы: Cрез стакана) и FORTS_OPTORDERBOOK_REPL (Опционы: Cрез стакана) добавлены следующие поля: · init_moment - Время появления заявки

· init_amount - Начальное количество в заявке

Добавлена таблица событий sys_events в потоки: · FORTS_CLMONEY_REPL - Деньги в клиринг

· FORTS_CLR_REPL - Клиринговая информация

В таблицу fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле exch_pay_spot_repo, содержащее биржевой сбор по Репо.

Добавлены новые поля: · Поле comment - Комментарий трейдера

· Поле login - Логин трейдера

· Поле ext_id - Внешний номер

в таблицы: · fut_rejected_orders - Отвергнутые в клиринг заявки

· opt_rejected_orders - Отвергнутые в клиринг заявки

В поле status таблицы deal потока FORTS_FUTTRADE_REPL добавлен бит 0x2000000 - признак сделки, сформированной вне торгов. В записях о чужих сделках начинают транслироваться следующие биты: · 0x4 - внесистемая сделка, 0x2000000 - сделка, сформированная вне торгов,

· 0x4000000 - адресная сделка, 0x8000000 - сделка, сформированная в результате сделки со связкой.

Новые дистрибутивы и документация доступны по адресу:

Дистрибутив шлюза 32х - разрядный ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/P2_ClientGate1.14.1_32.exe

Дистрибутив шлюза 64х - разрядный ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/P2_ClientGate1.14.1_64.exe

Описания структур данных и сообщений ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/p2gate_ru.pdf

Описание API ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/P2ClientGate.doc

Файлы схем данных и сообщений ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/Scheme

hft

2012-02-10T06:47:36Z

вопрос, скорее, Михаилу Сухову

какова отсечка (видимо, в секундах или миллисекундах) для HFT?

можно проранжировать в порядке убывания скорости (получение данных, анализ, отправка и исполнение ордеров) связки робот (язык, среда программирования) + торговая платформа (например, по инструменту фьючерс на индекс РТС). список не полный, скорее иллюстративный:

s# + API PlazaII
s# + API Quik (Transaq и проч.)
OQ + Q2Q + Quik
Qpile + Quik
...

было бы здорово еще привести максимальное (среднее) время скорости работы и как вывод, что подходит / не подходит для HFT.

спасибо!

Ошибка

2012-02-10T05:43:27Z

В чем может быть ошибка? пробовал сам компелировать - ошибка, скомп. версия - ошибка. лог гидры, 18 версия

Гидра 11:28:42.8835889 Microsoft.Practices.ServiceLocation.ActivationException: Activation error occured while trying to get instance of type HydraStorage, key "" ---> Microsoft.Practices.Unity.ResolutionFailedException: Resolution of the dependency failed, type = "StockSharp.Hydra.Core.HydraStorage", name = "(none)".
Exception occurred while: Calling constructor StockSharp.Hydra.Core.HydraStorage(Ecng.Serialization.IStorage storage).
Exception is: ArgumentOutOfRangeException - Требуется неотрицательное число.
Имя параметра: value
-----------------------------------------------
At the time of the exception, the container was:

  Resolving StockSharp.Hydra.Core.HydraStorage,(none)
  Calling constructor StockSharp.Hydra.Core.HydraStorage(Ecng.Serialization.IStorage storage)
 ---> System.ArgumentOutOfRangeException: Требуется неотрицательное число.
Имя параметра: value
   в System.IO.UnmanagedMemoryStream.set_Position(Int64 value)
   в #=qx4wBbqw6JZuHfMxrcxX2pPNpkAVhffsdnOin3QEbeb8=.#=qKi4QIbuAKtSLV0$FXcLGbg==(Int32 #=qp8qae$EAiAWor0vImYsQbO4DvmwZm56_uKAcyWtf_ZQ=)
   в StockSharp.Algo.Storages.StrategyInfoList..ctor(IStorage storage)
   в StockSharp.Algo.Storages.TradingStorage..ctor(IStorage storage)
   в StockSharp.Hydra.Core.HydraStorage..ctor(IStorage storage) в C:\Users\user\Desktop\StockSharp_4.0.18_Sources\Hydra\Core\HydraStorage.cs:строка 16
   в BuildUp_StockSharp.Hydra.Core.HydraStorage(IBuilderContext )
   в Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.DynamicMethodBuildPlan.BuildUp(IBuilderContext context)
   в Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.BuildPlanStrategy.PreBuildUp(IBuilderContext context)
   в Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.StrategyChain.ExecuteBuildUp(IBuilderContext context)
   в Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.DoBuildUp(Type t, Object existing, String name, IEnumerable`1 resolverOverrides)
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.DoBuildUp(Type t, Object existing, String name, IEnumerable`1 resolverOverrides)
   в Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.Resolve(Type t, String name, ResolverOverride[] resolverOverrides)
   в Microsoft.Practices.Unity.UnityServiceLocator.DoGetInstance(Type serviceType, String key)
   в Microsoft.Practices.ServiceLocation.ServiceLocatorImplBase.GetInstance(Type serviceType, String key)
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в Microsoft.Practices.ServiceLocation.ServiceLocatorImplBase.GetInstance(Type serviceType, String key)
   в Microsoft.Practices.ServiceLocation.ServiceLocatorImplBase.GetInstance[TService]()
   в StockSharp.Hydra.MainWindow..ctor() в C:\Users\user\Desktop\StockSharp_4.0.18_Sources\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:строка 72