Сообщество. StockSharp

Квик, экспорт стаканов, Ошибка: System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.

2012-02-22T11:05:42Z

Сделки из Квика берутся нормально, а вот на экспорт стаканов кидает исключение:

Quik 14:42:20.1764776 Ошибка: System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен. в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qTEZcqzKAm3Cn_kD2t7aeIL$nBCqKxuZnS3cqnTzZr0Q=.#=qTijauK_ykqJWxmGGO1f7Yg==(Exception #=qcEWA6V_s8kZsuNbBA9ohHg==) в #=qKWruK89Jng2mZdv7ce1rL9k7MuFBbynoP3xcbpaQYL03s8H2PqCHltwDS7LKspHI.#=q16hcJhTu8ohZkNS6KNedZA==(DdeTable #=qhFxH04R4rMEZrkrdT7DEAQ==, IList1 #=q2dKVCig$ozTjD97aUnhF9w==, Action2 #=qREJnLkxJR0fsGiLETZNSBg==, Action1 #=q09paouDvJGlsjAga3oC1qQ==, Boolean #=qjb4dGDeYRffvv846O5erZg==) в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qTEZcqzKAm3Cn_kD2t7aeIL$nBCqKxuZnS3cqnTzZr0Q=.#=qJAIEyRuwQMzJFR1f__9jgA==() в StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler) в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qTEZcqzKAm3Cn_kD2t7aeIL$nBCqKxuZnS3cqnTzZr0Q=.#=qTijauK_ykqJWxmGGO1f7Yg==(Exception #=qcEWA6V_s8kZsuNbBA9ohHg==) в #=qKWruK89Jng2mZdv7ce1rL9k7MuFBbynoP3xcbpaQYL03s8H2PqCHltwDS7LKspHI.#=q16hcJhTu8ohZkNS6KNedZA==(DdeTable #=qhFxH04R4rMEZrkrdT7DEAQ==, IList1 #=q2dKVCig$ozTjD97aUnhF9w==, Action2 #=qREJnLkxJR0fsGiLETZNSBg==, Action1 #=q09paouDvJGlsjAga3oC1qQ==, Boolean #=qjb4dGDeYRffvv846O5erZg==) в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qTEZcqzKAm3Cn_kD2t7aeIL$nBCqKxuZnS3cqnTzZr0Q=.#=qJAIEyRuwQMzJFR1f__9jgA==() в StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)

куда копать? подскажите, плз.

MarketQuotingStrategy набирает лишнее

2012-02-22T07:21:14Z

Коллеги, а в чем может быть дело и как лечить? Вчера (21.02.2012) повторилось несколько раз - сегодня опять. Что делаю? Пытаюсь продать 1 контракт GZH2 с помощью стратегии MarketQuotingStrategy Что на выходе? В итоге продается 2 контракта. В процессе работы стратегии возникает событие Error - с текстом сообщения "Код ошибки Failed Сообщение Вы не можете снять данную заявку"

QUIK 6.01.0.17 S# 4.0.17 IsSupportAtomicReRegister = False

10:10:03.569 |            | my strat        | Запускаем MQS Security=GZH2@RTS Direction=Sell Volume=1
10:10:03.600 |            | MQS GZH2        | Стратегия запущена.
10:10:03.600 |            | MQS GZH2        | Котирование на Sell объема 1.
10:10:03.725 |            | MQS GZH2        | Цена текущей NULL и лучшей 19063.
10:10:03.725 |            | MQS GZH2        | Лучший бид 19061 и лучший аск 19063.
10:10:03.756 |            | MQS GZH2        | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 19063 и объемом 1.
10:10:03.850 |            | QuikTrader      | RegisterOrder: TransactionId=36159993, Id=0, Price=19063, Balance=1, Security=GZH2@RTS, State=None 
10:10:04.334 |            | MQS GZH2        | Заявка 36159993 на Sell отправлена с ценой 19063 объемом 1.
10:10:04.506 | Warning    | MQS GZH2        | Заявка 36159993 в процессе регистрации.
10:10:05.022 |            | QuikTrader      | New order: TransactionId=36159993, Id=6876916871, Price=19063, Balance=0, Security=GZH2@RTS, State=Done 
10:10:05.037 |            | MQS GZH2        | Заявка 36159993 полностью исполнилась. Оставшийся объем 1.
10:10:05.069 |            | MQS GZH2        | Цена текущей NULL и лучшей 19066.
10:10:05.100 |            | MQS GZH2        | Новая Sell сделка 509016655 по цене 19063 на 1 заявки 36159993.
10:10:05.147 |            | MQS GZH2        | Лучший бид 19062 и лучший аск 19066.
10:10:05.209 |            | MQS GZH2        | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 19066 и объемом 1.
10:10:05.209 |            | my strat        | Новая Sell сделка 509016655 по цене 19063 на 1 заявки 36159993.
10:10:05.209 |            | MQS GZH2        | Новая позиция -1.
10:10:05.287 |            | QuikTrader      | RegisterOrder: TransactionId=36159996, Id=0, Price=19066, Balance=1, Security=GZH2@RTS, State=None 
10:10:05.287 |            | my strat        | NewMyTrades сделка Security=GZH2@RTS Vol=1 Direction=Sell TradePrice=19063
10:10:05.319 |            | MQS GZH2        | Заявка 36159996 на Sell отправлена с ценой 19066 объемом 1.
10:10:05.412 |            | MQS GZH2        | Позиция изменилась на -1. Оставшийся объем 0.
10:10:05.647 |            | MQS GZH2        | Заканчиваем котирование.
10:10:05.850 |            | MQS GZH2        | Стратегия останавливается.
10:10:05.897 |            | MQS GZH2        | Стратегия остановлена.

Стратегия котирования MarketQuotingStrategy в AlfaTrader

2012-02-22T07:20:13Z

Очень хочется эту полезную штуку приладить в альфе. Стратегия при выставлении первой заявки, считает что позиция изменилась(а это не так) и завершается. И мы имеем висящий без контроля лимитник, который может исполниться а может и нет. Получается MarketQuotingStrategy принимает неверное решение, что заявка исполнилась, а она на самом деле стоит активной.

Свечки и EMA

2012-02-21T14:14:38Z

Есть подзадача - достать последнее значение экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом, скажем, 80. Я использую клас индикатора ExponentialMovingAverage, и в событии поступления новых свеч заполняю его ими. Поскольку у меня есть конкретный период, в самом начале заполнения я использую функцию GetTimeFrameCandles(security, timeFrame, candleCount). Проблема в том, что данная функция возвращает меньше свечей, чем я задаю, и как следствие индикатор остается не до конца сформированным.

На сколько я понял, GetTimeFrameCandles(...) возвращает свечки только за последний день. Есть ли способ достать вчерашние свечи не используя исторических данных?

Рынки обваливают роботы

2012-02-21T13:29:14Z

Недавние обвалы американского рынка акций спровоцированы нечеловечески высокой скоростью автоматизированных торгов, считают системные аналитики. Внутри сверхбыстрых трейдерских систем учащаются мгновенные экстремальные колебания цен, которые могут провоцировать необъяснимо быстрые фазовые переходы или обвалы рынка...

http://www.gazeta.ru/science/2012/02/21_a_4007981.shtml

работа с алгоритмом котирования по нескольким инстументам

2012-02-20T19:10:36Z

Суть в том что мне необходимо скотировать в рамках одной стратегии несколько инструментов

так создаю стратегию в MainWindow

_strategy = new _Strategy(SECURITY_Call_1, SECURITY_Call_2, SECURITY_Call_3, SECURITY_Call_4, SECURITY_Put_1, SECURITY_Put_2, SECURITY_Put_3, SECURITY_Put_4, SECURITY_future) ;

в коде самой стратегии

объявляю переменные public Security _SECURITY_Call_1, _SECURITY_Call_2, _SECURITY_Call_3, _SECURITY_Call_4; public Security _SECURITY_Put_1, _SECURITY_Put_2, _SECURITY_Put_3, _SECURITY_Put_4;
конструктор public _Strategy(Security SECURITY_future, Security SECURITY_Call_1, Security SECURITY_Call_2, Security SECURITY_Call_3, Security SECURITY_Call_4, Security SECURITY_Put_1, Security SECURITY_Put_2, Security SECURITY_Put_3, Security SECURITY_Put_4) { _SECURITY_future = SECURITY_future; _SECURITY_Call_1 = SECURITY_Call_1; _SECURITY_Call_2 = SECURITY_Call_2; _SECURITY_Call_3 = SECURITY_Call_3; _SECURITY_Call_4 = SECURITY_Call_4; _SECURITY_Put_1 = SECURITY_Put_1; _SECURITY_Put_2 = SECURITY_Put_2; _SECURITY_Put_3 = SECURITY_Put_3; _SECURITY_Put_4 = SECURITY_Put_4;
```
 }
```

При этом получается выставить ордер по любому инструменту

вот к примеру метод выставления, получается войти по любому инструменту

private void Future_orderMarket(decimal volume, OrderDirections dir_FutureMarket) { var orderMarket_Future = new Order ;

        base.RegisterOrder(orderMarket_Future);
    }

вот так вхожу в позицию по инструменту _SECURITY_Call_3

Future_orderMarket(Volume, OrderDirections.Buy);

но вот не могу понять почему не работают алгоритмы котирования для любого инструмента, а только для инструмента: Security = SECURITY_Call_1,

т.е. к примеру когда я включаю котирование по _SECURITY_Call_3, он котирует SECURITY_Call_1.

Перепробовал много вариантов, но никак не могу решить эту проблему. Подскажите как мне решить данный вопрос!

Вопросы по BlackScholes

2012-02-20T13:58:39Z

Рассчитывая параметры опционов с помощью класса BlackScholes и сравнивая с другими реализациями расчёта, заметил небольшие, но расхождения. Хотелось бы от них избавиться, ведь речь идет всего лишь об простой формуле (БШ) и сколь значительных расхождений тут быть не должно. Поэтому прошу разработчиков прояснить то, что происходит внутри BlackScholes. Как максимум, хорошо было бы увидеть код, как минимум, прошу ответить на вопросы:

Как именно считается время Т внутри BlackScholes? Я пробовал брать время в днях, которое даёт сам BlackScholes (GetDaysBeforeExpiry), делил на 365.0 и подставлял в формулу БШ. И всё равно получал расхождения при расчёте премий и греков. Как считается время в долях года внутри BlackScholes?
P.S. Цену базового актива беру из bs.UnderlyingAsset.LastTrade (думаю, как и в BlackScholes), волатильность - транслируемую теоретическую.. откуда ещё могут быть расхождения?
... (пока хочу услышать ответ на 1-й вопрос)

Проблема приведения типов в составных Индикаторах ??

2012-02-20T13:02:23Z

Во многом по аналогии с ChaikinVolatility делаю другой cоставной индикатор … И возникла не очень понятная проблема.

1/ Конструкция 1 public override IIndicatorValue OnProcess(IIndicatorValue input) { var candle = input.GetValue(); return LRS.Process(Ema.Process(input.SetValue(candle.HighPrice - candle.LowPrice) )); } проходит компиляцию в составе индикатора нормально…

2/ конструкция 2 public override IIndicatorValue OnProcess(IIndicatorValue input) { var candle = input.GetValue(); return LRS.Process(Ema.Process(input.SetValue(candle.HighPrice)) - candle.LowPrice); //));

выдает ошибку: Оператор "-" не может применяться к операндам типа "StockSharp.Algo.Indicators.IIndicatorValue" и "decimal".

3/ В то же время и Конструкция 1, и Конструкция 2 при замене в них LRS на Roc проходят компиляцию в составе индикатора нормально … в обоих случаях без ошибок.

Подскажите, pleasе, в чем может быть проблема…?

Экспорт стаканов в Эксель

2012-02-20T11:21:42Z

Добрый день. Пытаюсь достать с помощью гидры стаканы наиболее ликвидных инструментов из QUIK. За день набирается примерно: 8 часов * 60 мин/час * 60 сек/мин * (~5) стакана/мин = 144000 (Например, по Газпрому с 11 до 18 у меня набралось 142790 стаканов, согласно тому, что получил отсюда:

long rowIndex = 0;
foreach (var depth in _loadedDepths)
{
  ++rowIndex;
}
MessageBox.Show(rowIndex);

Хотелось бы вывести стаканы в эксель, поэтому следующие вопросы: Hydra выдает ошибку о переполнении бедного int который rowIndex. Есть ли возможность перегрузить функции вывода в эксель так что бы выводить туда больше 65534 строк (желательно в .xlsx где строк может быть много)? Почему в случае если я изменяю код с выводом в эксель на следующий:

var rowIndex = 0;
var SheetCount = 0;

foreach (var depth in _loadedDepths)
{
  ...
  
  if(rowIndex >= 65534)
  {
    ++SheetCount;
    exporter.AddSheet("Sheet" + SheetCount);
    exporter.SwitchSheet("Sheet" + SheetCount);
    rowIndex = 0;
  }
  else{  
    rowIndex += 3;
  }
  if(SheetCount >= 2){break};  
}
MessageBox.Show(rowIndex);

То выводится и сохраняется нормально только 3 листов, если же пытаюсь увеличить break event то гидра отжирает всю оперативку и вешает комп на долгие года. Собственно есть ли теоретическая возможность запихнуть столько информации в книгу экселя? p.s. Ну, и совсем нубский вопрос уже по VS, пересобрать Гидру у меня получается, а вот при попытке запустить получаю: "A project with an Output of Class Libs cannot be started directly", можно ли подобный проект запустить в режиме отладки VS со всеми его плюшками?

RealTimeEmulation

2012-02-20T04:00:31Z

Скажите, а почему в последних версия реалтайм не пашет при компилирование выдает ошибку

Ошибка 1 Неявное преобразование типа "StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader<StockSharp.Quik.QuikTrader>" в "StockSharp.Quik.QuikTrader" невозможно ...\StockSharp_4.0.16_Sources\Samples\Quik\Sample\MainWindow.xaml.cs 158 39 Sample

this.Trader = new RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>(new QuikTrader(this.Path.Text));

Изменение Order.StopCondition.Parameters в стоп-заявке, после Order.State == Done

2012-02-17T07:25:37Z

Добрый день. Я создаю стоп-завку StopLimit типа. В методе, который подписан к событию Quik.StopOrdersChanged, я проверяю условие Order.State == OrderStates.Done. Если это условие выполнилось, то я записываю ордер в SQL. При формировании данных для SQL я пробегаю циклом foreach по словарю Order.StopCondition.Parameters. Но во время этого пробега, появляется ошибка «Collection was modified; enumeration operation may not execute.» Правильно ли я понимаю, что после того, как заявка стала Done, в ней ничего уже не должно изменяться?

Помогите, пожалуйста, разобраться это баг или фича? Возможно я что-то понимаю и делаю не так?

Код формирования стоп-заявки


Order _newOrder = new Order
{
	Type = OrderTypes.Conditional,
	Volume = __volume,
	Price =  Price,
	Security = paperSecurity,
	Direction = __direct,
	ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
	Portfolio = PortfolioStock,
	StopCondition = new QuikStopCondition
	{
		Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
		StopPrice = PriceHSignal,
		ActiveTime = null
	}
};

Код записи заявки в SQL


private static void writeOrdersToSql(IEnumerable<Order> __orders)
{
	using (SqlConnection _sqlConn = new SqlConnection(SqlQuik.SqlConnStr))
	{
		_sqlConn.Open();

		foreach (Order _order in __orders)
			if (_order.State == OrderStates.Done)
			{
				// Узнаем условие стоп заявки, если это стоп заявка
				String _stopCondition = String.Empty;
				if (_order.StopCondition != null)                        
					foreach (var _param in _order.StopCondition.Parameters)
						if (_param.Value != null)
							_stopCondition += _param.Key + " : " + _param.Value.ToString() + "; ";

				if (_stopCondition == String.Empty)
					_stopCondition = "NULL";
				else
					_stopCondition = "'" + _stopCondition + "'";
				
			        // Формирование строки SQL и запись в SQL
			        // ..................................
			}
	}
}

Message


"Collection was modified; enumeration operation may not execute."

StackTrace


at System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource resource)
at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Enumerator.MoveNext()
at FirmName.ProgrammName.SqlQuik.writeOrdersToSql(IEnumerable`1 __orders) in D:\C\FirmName\FirmNameSolution\ProgrammName\SqlQuik\SqlQuik.cs:line 376
at FirmName.ProgrammName.SqlQuik.<>c__DisplayClass8.<quik_OrdersChanged>b__7() in D:\C\FirmName\FirmNameSolution\ProgrammName\SqlQuik\SqlQuik.cs:line 335
at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()
at System.Threading.Tasks.Task.Execute()

MarketQuotingStrategy - Объем заявки не может быть нулевым.

2012-02-17T05:37:00Z

Коллеги, а в чем может быть дело и как лечить? В 19:01:09.771 проходит трейд с нужным объемом и MarketQuotingStrategy пора бы завершить свою работу, но в 19:01:10.318 предпринимается попытка чего-то.

QUIK 6.01.0.17 S# 4.0.17 IsSupportAtomicReRegister = False


19:01:09.771 |            |                 | NewMyTrades сделка Security=VBH2@RTS Vol=2 Direction=Sell TradePrice=-4831
19:01:09.786 | Warning    |                 | SPM: OrderId 6841656447 Volume 2 Balance 0 Pos -2
19:01:09.786 |            | QuikTrader      | CancelOrder: TransactionId=63260148, Id=6841656447, Price=7131, Balance=0, Security=VBH2@RTS, State=Done 
19:01:09.786 | Warning    |                 | BasketOperation ToTrade=0
19:01:09.786 |            |                 | Новая позиция 0.
19:01:09.786 | Warning    | MQS VBH2        | Заявка 63260148 в процессе снятия.
19:01:09.802 |            | MQS VBH2        | Новая позиция -2.
19:01:09.802 |            | MQS VBH2        | Заявка 63260148 полностью исполнилась. Оставшийся объем 0.
19:01:09.849 |            | MQS VBH2        | Цена текущей NULL и лучшей 7143.
19:01:10.099 |            | MQS VBH2        | Лучший бид 7135 и лучший аск 7143.
19:01:10.115 |            | MQS VBH2        | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 7143 и объемом 0.
19:01:10.302 |            | MQS VBH2        | Позиция изменилась на -2. Оставшийся объем 0.

19:01:10.318 | Error      | MQS VBH2        | System.ArgumentException: Объем заявки не может быть нулевым.
Имя параметра: order
   в #=qVtcKCt1$KjtpFV0kZRxJGWHglcxo2KVXqnr0Rpt6ii8=.#=qLk18ffy0r_sLweyefA66VSg2$ijBp$d7LCojbiAsUTw=(Order #=qjTvrDwrso1Ki_kgQM$VLWQ==)
   в #=qVtcKCt1$KjtpFV0kZRxJGWHglcxo2KVXqnr0Rpt6ii8=.#=qAksRVdvmKX$AN68hfJF4dQ==(Order #=qjyULcuYqOrjhccGSL8xbWw==)
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
   в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.RegisterQuotingOrder(Order order)
   в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qm5U7SiINcS_Qw9RryGplPg==()
   в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.ProcessQuoting()
   в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=q4nrITmLzj9xUDMOjCmaokvgVlsblOv5jSx4RlPOJLSY=(Order #=qnpKXXUrjmK$43Fq8uTSr$A==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule`1.#=qA_JkzikGxvOnZ3mbp3V4cZ$qcPhvl20BmttrM06MfyI=.#=qG3j__AAQ8AST8DK8HescWg==(StrategyRule`1 #=q8eOHLNxJGkzQN3MzlfE5Dg==, #=qfvbgen7cOjajBLWukRoQQQ== #=qlSkVKhu5CqYt5xLqk$i5mg==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule`1.#=qWP6Qp4Q5t6a9yYU$TpDnciu_NCtnQ4JsQ0ul2NDhvWA=.#=q_RAj44zX7r_GUXZLuxsXzCXFQpsIbwn8767wroQs6$4=.#=qemMkqT2fmlUre$BoiyefPw==()
   в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qGhpJn02d2P379jYfrYAGjA==(Action #=q9TQ4iWb9bF1QGBL_66q1GA==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule`1.#=qWP6Qp4Q5t6a9yYU$TpDnciu_NCtnQ4JsQ0ul2NDhvWA=.#=qVy0i8mRO2JHzIMGIPLj5ww==(#=qkZTbh3Cp1TUFwJmhOE542A== #=qJvW_tyKEVP9dJmomfGZdQw==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qkhuTer6_OvRY6lYlNo1qjxhYu5Rzfh811730oi8xllE=.#=qD5F_KOOy1Lo3r$6QeVRnHP4Gz4EiWvkghx6h0tKJmCA=()
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qfRQ$mNuGBPFjDVXPir7mQg==(StrategyRule #=qTs3syfzB7tubc4hZYHc6Dg==, Delegate #=qudomD_SbkRqgw$9kAIIJlg==, Func`1 #=qaKIhWviJ_uE$BWCLdYJFFw==)

Данные ММВБ через Plaza II

2012-02-16T18:46:46Z

Итак, свершилось!

Уважаемые коллеги,

Биржа ММВБ – РТС начинает трансляцию анонимной рыночной информации по Валютному рынку и Фондовому рынку в секторе Основной рынок через шлюз Plaza II, а также информации по Фондовому рынку через шлюз FAST.

С 17 февраля 2012 года данные сервисы будут доступны на тестовом полигоне. О дате введения возможности получения данных в боевом режиме будет сообщено дополнительно.

Таким образом, через шлюз Plaza II будет доступна информация по следующим рынкам:

· Cрочный рынок FORTS · Фондовый рынок в Секторе рынка Standard · Валютный рынок в режиме РТС Money · Фондовый рынок в Секторе Основной рынок · Валютный рынок

С предоставлением этого сервиса процесс обработки рыночных данных становится более гибким, позволяя участникам получать данные по основным рынкам Биржи ММВБ-РТС в рамках одного шлюзового логина, использовать разнообразные программные методы обработки, агрегирования и анализа информации, а также облегчается применение автоматизированных систем принятия решений и управления заявками, которые оперируют данными с нескольких рынков.

В шлюзах Plaza-2 по Валютному и Фондовому рынкам, а также в шлюзе FAST по Фондовому рынку будет доступна следующая информация:

все сделки (таблица ALL_TRADES)

котировки (таблица ORDERBOOK)

общие показатели инструментов (таблица SECURITIES)

справочные и сессионные данные

Информация, передаваемая в составе шлюзов соответствует текущим форматам, применяемым для трансляции данных Фондового и Валютного рынков.

Описание новых потоков и таблиц шлюза Plaza-2 доступно по адресу: ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/p2micexgate_ru.pdf

Схемы данных для потоков данных доступны по адресу: ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/Scheme/micex_scheme.ini

Новый дистрибутив клиентского шлюза, включающий схемы данных для рынков FORTS, Standard, Фондового и Валютного рынков доступен по адресу:

32 бита:

ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/P2_ClientGate1.14.4_32_MCX.exe

64 бита:

ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/P2_ClientGate1.14.4_64_MCX.exe

Сегодня попробую поддержать это всё нашим коннектором.

Ошибка Plaza Украинская Биржа

2012-02-16T16:13:14Z

Подскажите, пожалуйста, что значит такая ошибка ?

Эта ошибка выскакивает при попытке отправить новый ордер : MainWindow.Instance._trader.RegisterOrder(order); код полностью взят с самлГУИ, но так как не смог подключить его к 32-бит шлюзу то скопировал , все в свой робот тот что работал с квиком:

Еще почему то не загружаються мои сделки , хотя все остальное есть и все сделки и мои заявки и инстументы и стаканы... пробовал на версии 4.0.16 и 4.0.19 шлзюз к тестовому контуру .

Получение новых сделок по событию Trader.NewTrades

2012-02-16T12:50:52Z

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы по событию Trader.NewTrades получались только на новые трейды(возникшие после подписки на событие), а не все за сессию ?

Ошибка при выставлении стоп-заявок. Превышено допустимое число знаков после разделителя.

2012-02-16T12:22:43Z

Добрый день.

При попытке выставить стоп-заявку происходит следующая ошибка: «Код ошибки Failed Сообщение Неправильно указана цена: "96.41000000000000" Сообщение об ошибке: Превышено допустимое число знаков после разделителя дробной части»

Строка транзакции для этой заявки: «ACCOUNT=L01-00000F00; TRANS_ID=58059973; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; QUANTITY=1; CLIENT_CODE=6014; EXPIRY_DATE=GTC; OPERATION=B; ACTION=NEW_STOP_ORDER; STOPPRICE=96.41000000000000; PRICE=96.41000000000000;»

Заявка выставляется в Квик джуниор. Бумага SBER. Цена 96.41 Шаг цены для сбера уовлетворительный: 0.01

Подозреваю, что при формировании строки транзакции необходимо убрать лишние нули в цене. Так ли это?

СУБД ошибка,Вопросы.

2012-02-16T09:42:39Z

Уважаемые разработчики у меня есть вопросы! 1) В чем дело, что я делаю нет так SQL Server Management Studio->Коннект -> создать запрос -> вставить вашь sql из trading.sql -> выполнить

Сообщение 22002, уровень 16, состояние 1, строка 0 RegCreateKeyEx() – возвращена ошибка 5, "Отказано в доступе." Необходимо перезапустить SQL Server Параметр конфигурации "show advanced options" изменен с 1 на 1. Выполните инструкцию RECONFIGURE для установки. Параметр конфигурации "clr enabled" изменен с 1 на 1. Выполните инструкцию RECONFIGURE для установки. Параметр конфигурации "xp_cmdshell" изменен с 1 на 1. Выполните инструкцию RECONFIGURE для установки. это я так начал знакомиться с вашим продуктом, класс))

2)база данных нужна для для Stock#? или только Hydra sql использует. 3)Hydra нужна чисто для сохранения истории, чтобы к прошлому можно было обратиться, а если данные нужны только текущие Hydra бесполезная и не нужная? 4)Stock# умеет работать с sqlite или другими по мимо MSSQL, если конечно ей нужно СУБД как Hydra

я смотрел stocksharp.com/doc/ вроде хорошо написана документация, думаю проблемы с написанием кода у меня не будет!)

Нет причины ошибки в OrderFail при обработке CancelFailed

2012-02-16T08:34:13Z

К сожалению, поле orderFail.Error.Message не содержит всю информацию о причине ошибке снятия заявки, а именно. Собщение сейчас выглядит так - Код ошибки Failed Сообщение , что не дает диагностировать причину.

Корректный Reconnect

2012-02-15T15:28:49Z

Возник вопрос, как правильно переподключиться (возможно, к другому серверу), чтобы не нарушить подписку на события и т.д.? Trader.Reconnect не работает как нужно.

Метрики производительности стратегии

2012-02-15T13:57:56Z

Давайте поговорим о такой важной теме, как показатели качества стратегии. Как известно, для объективной оптимизации необходимо создать 1 единственный целевой показатель. Что вы предпочитаете использовать?

Я читал о или пробовал множество показателей, таких как PF, RF, Sharpe, CAGR, RAR, E-ratio и т.д., но всегда есть простор для улучшения. Что предпочитаете использовать вы?