Сообщество. StockSharp

Стратегия не учитывает сделки по стоп ордерам

2012-03-16T08:04:24Z

Создаю простую стратегию на базе Strategy. В ней по окончанию свечи входим в позицию и ставим трейлинг стоп. Что получаем по факту?

Заявка и сделка для лимитного ордера нормально проходит и в стратегии отображается. Заявка и сделка для стоп ордера проходит криво и в стратегии НЕ отображается.

В итоге PositionManager не учитывает изменение позиции по стопу, и она постепенно растет. Хотя по факту она нулевая. PositionManager.Position > 0.

Похоже сделки для стоп ордеров не учитываются совсем. Странно что раньше не было обнаружено.

Пожелание - исправить ситуацию :)

ЗЫ: в коннекторе нет проблем. Все события приходят нормально.

Проблема с Coonectom

2012-03-16T07:42:41Z

Добрый день, пытаюсь сесть на Вашу библиотеку. Смотрю примеры. Пример SampleSmart отлично коннектится и работает с моим демосчетом А пример SampleSmartSMA при нажатии на кнопку Connect выдает следующую ошибку

System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Отказано в доступе

в System.Diagnostics.ProcessManager.OpenProcess(Int32 processId, Int32 access, Boolean throwIfExited)

в System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited)

в System.Diagnostics.Process.Kill()

в StockSharp.Smart.SmartTrader.KillSmartComProcess()

в StockSharp.Smart.SmartTrader.OnConnect()

В чем может быть дело?

v4.0.20 Trader.ProcessDataError: System.ArgumentOutOfRangeException

2012-03-15T18:49:34Z

Добрый день!

Не знаю, куда правильно постить информацию о багах, опубликую здесь.

Подключаюсь к торговой системе посредством SmartTrader'а.

Сегодня на вечернем клиринге с моего счета списали мартовские опционы вне денег. Эти операции отдаются со стороны торговой системы как сделки с нулевым orderTransactionId. В результате при получении сделок возникает exception:

15.03.2012 21:21:32 err Trader.ProcessDataError: System.ArgumentOutOfRangeException: Номер транзакции должен быть отличен от нуля. Parameter name: orderTransactionId Actual value was 0. at StockSharp.Algo.BaseTrader.AddMyTrade(Security security, Int64 orderId, Int64 orderTransactionId, Int64 tradeId, Func2 createTrade, Action1 initMyTrade) at StockSharp.Smart.SmartTrader.#=qfzSH89$Mv8Ofzu2y$3js_kysbq$NiANKIBBTSpnvTGs=.#=q4mbFJ60V1bPbFeGAvyC1ibxEquGFFRHMAVcij6R3Spg=(Security #=qxrfNJbw0xpwzUWGXMStJHw==) at StockSharp.Algo.BaseTrader.GetSecurity(String id, Func2 createSecurity, Action1 changeSecurity, String nativeSecurityId) at StockSharp.Algo.BaseTrader.GetSecurity(String id, Action1 changeSecurity, String nativeSecurityId) at StockSharp.Smart.SmartTrader.#=qwRaN51iZmc1S0J9GUiteXg==(Int32 #=qcKJ3I5IWFH9VGLCcFIxLWQ==, Int32 #=qd_HFLT8KhQdYPYrriX3Z0w==, String #=qA26HfIyr1Hp1awyY$ScCNw==, String #=q4kT6hRtHz0cB30gzvW2Uow==, String #=qxsnZ7xnxtOVt_x2Uv9kPPQ==, String #=q7F54ujMZTFZrOrnYJVfk4g==, Int32 #=qtR35YFeUwJZKl7$1hymQrw==, Int32 #=qLReP$4l4o5IgcNxSE8j0Vw==, Decimal #=qrciuxaDj5NbwitmG7x6PgQ==, Decimal #=qf54825kg7L9SdT_qlB4SKg==, String #=qtQxI15g5cUMatZ_YBKWP9w==, String #=q4MEPte6Q5ZnUsivjDz2KOQ==, Nullable1 #=qekZ0Fn305HW0Pt3gP6Gk0Q==, Decimal #=qrrUBO3JMgQ6dy_R0YmVzQuFxkjDU6Vy_S_1hGd0cj2w=, Decimal #=qdaiuwzZ5XwfDPHIrdJ59ew==) at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15](Action`15 handler, T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6, T7 arg7, T8 arg8, T9 arg9, T10 arg10, T11 arg11, T12 arg12, T13 arg13, T14 arg14, T15 arg15) at StockSharp.Smart.SmartComWrapper.#=qfzSH89$Mv8Ofzu2y$3js_qgdS7SCdhEpMj2tiPnQ2bQ=.#=qD19bRnre6gLZZNWHAbtsdbqqmA2tHEYXwNn2tuxYMQk=() at StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)

Upd. По этой ненорме создал тикет на codeplex:

http://stocksharp.codeplex.com/workitem/952

PlazaTrader для украинской биржи

2012-03-15T16:57:18Z

Есть заинтересованные в переводе PlazaTrader для украинской биржи?

Просьба отписаться в данной теме кому это действительно нужно и кто планирует этим пользоваться.

Все кто заинтересован в Plaza коннекторе для УБ - стучитесь в скайп (amukhanchikov).

Событие при изменении Order.State

2012-03-15T10:38:50Z

Можно ли отследить изменения конкретно Order.State (а не вообще какой-то информации по ордеру)? У меня например приходит 2 OnOrderChanged с изменяющися CancelTime. Я же хочу отслеживать только Order.State. Как правильно это делать?

14:01:05.577 | | PlazaTrader | RegisterOrder: TransactionId=50327216, Id=0, Price=174030, Balance=1, Security=RIH2@RTS, State=None 14:01:05.662 | | PlazaTrader | New order: TransactionId=50327216, Id=2722005545, Price=174030, Balance=1, Security=RIH2@RTS, State=Active 14:01:05.686 | | POStrategy | OnOrderChanged: TID=50327216; ID=2722005545; ST=Active/-; L=84; Buy 1/1@174030 RIH2@RTS; 14:01:05.687 | | POStrategy | OnOrderChanged: cancel 14:01:05.687 | | PlazaTrader | CancelOrder: TransactionId=50327216, Id=2722005545, Price=174030, Balance=1, Security=RIH2@RTS, State=Active 14:01:05.831 | | POStrategy | OnOrderChanged: TID=50327216; ID=2722005545; ST=Done/-; L=84; Buy 1/1@174030 RIH2@RTS; CT=2012-03-15 14:01:05.831; 14:01:05.909 | | POStrategy | OnOrderChanged: TID=50327216; ID=2722005545; ST=Done/-; L=84; Buy 1/1@174030 RIH2@RTS; CT=2012-03-15 14:01:05.788;

стратегия не увидела свою заявку и сделку

2012-03-15T10:27:20Z

Ситуация следуйщая: тестирую стратегию уже дня 3. Было совершено очень много сделок и вот впервые столкнулся с такой ситуацией. При старте стратегии подписываюсь на правила и регестрирую заявку


this.When(Order1.Matched()).Do(() =>
{
  if (Order2.TransactionId == 0)
     this.RegisterOrder(Order2);
}).Once();

this.When(Order2.Matched()).Do(() =>
{
  if (Order3.TransactionId == 0)
     this.RegisterOrder(Order3);
}).Once();

this.RegisterOrder(Order1);

Заявка 1 встала исполнилась, выставилась 2я также исполнилась потом 3я. Все отработало как часы. Но... заметил что в логе нет информации о 1ой сделке. Решил перейти в режим отладки посмотреть что не так. И тут я обнаружил что стратегия вообще не знает что она выставляла первую заявку. Тоесть в Orders ее нет, есть только 2я и 3я. И в MyTrades также нет сделки по 1вой заявке но есть по 2й и 3й. Решил заглянуть в Trader.Orders и Trader.MyTrades, здесь все ок, все заявки и сделки наместе. Сталкивался ли кто-то с подобного рода проблемой. В чем может быть причина. Куда рыть где искать? Quik, S# 4.0.19 Спасибо.

Не приходит OnOrderChanged

2012-03-15T10:22:54Z

codeplex 15452 немного модифицировнный (другие не пробовал). не приходит OnOrderChanged

Вопрос по выставлению заявок

2012-03-15T10:08:01Z

Ситуация простая - хочу купить/продать по рынку и прикрыть позицию стопом. Для примера использую акции сбера.

Вариант №1 Покупаю по рынку обычным способом (с помощью маркет-заявки или лимитной заявки с большим отступом по цене), все ок. Тут же подписываюсь на событие исполнения заявки. Хочу получать событие один единственный раз, когда заявка исполнилась полностью.


this.When(this.mainOrder.Matched().Do(OnMainOrderMatched).Once());

Все хорошо, заявка попала в систему, исполнилась, попадаем в OnMainOrderMatched. Здесь я хочу получить среднюю цену исполнения заявки, чтобы от этого уровня поставить стоп-лосс.


decimal averagePrice = this.mainOrder.GetAveragePrice();

К сожалению, averagePrice остается всегда равной нулю. В КВИКе аналогичный подход дает правильный результат, averagePrice равен цене исполнения заявки.

Ок, раз так не получается, можно проверить, когда заявка исполнилась и все ее поля стали заполнены. Подписываюсь на правило, отслеживающее появление новых сделок по заявке


this.When(mainOrder.NewTrades()).Do(OnNewOrderTrades).Once();

далее в OnNewOrderTrades


if ((this.mainOrder != null) && (this.mainOrder.Id == myTrades.Last().Order.Id))
{
	OnMainOrderMatched();
}

Тогда в OnMainOrderMatched уже имеем averagePrice соответствующую действительности.

Но данный подход меня смущает тем, что ловить событие Once не правильно, поскольку заявка может исполниться частями. А Periodical - тогда надо городить сложную логику для стопов с учетом исполнения заявки по частям.

Переходим к Варианту №2 Благодаря разработчикам S# существует более простой способ выставления заявок и прикрытия их стопами, через котирование и дочерние стратегии. Но сразу же наталкиваюсь на проблему с выставлением рыночной заявки через котирование - у заявки отбрасывается дробная часть и заявка появляется в системе по 101.00 или по 102.00, хотя реальная цена колеблется в этом промежутке с сотыми долями. Это происходит и у меня, и в проекте-примере.

Возникает вопрос - кто как справляется с данной задачей в СмартКОМе?

Обновился, появилась ошибка

2012-03-14T12:37:58Z

Обновился до последней версии (скачал все исходники, работаю с папкой trunk, которая, я так понимаю, и есть 4.0.22). Теперь в момент появления новой свечи возникает непонятная ошибка, которую не получается никак перехватить. Breakpoint'ы поставил везде где только можно, но ошибка выскакивает до перехвата любым из них.

Мой краткий лог работы программы:


16:09:40 :  Запуск программы...

16:09:40 :  Создается стратегия.

16:09:47 :  Соединение.

16:09:50 :  StartExport

16:09:56 :  Выбор бумаги: RIH2@RTS

16:09:56 :  InitCandleManager()

16:10:15 :  Старт стратегии.

16:10:16 :  Стратегия запущена.

16:10:16 :  OnStarting

16:11:00 :  System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
   в System.Threading.Monitor.ReliableEnter(Object obj, Boolean& lockTaken)
   в System.Threading.Monitor.Enter(Object obj, Boolean& lockTaken)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qDeeaXVr7bQMyGhdBQLZyNg==(IStrategyRule #=qQoHSZZke5rtcuq2cM3YF6g==, Func`1 #=qjae_76DdiE$FGmntCIo7_g==)

16:11:00 :  System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
   в System.Threading.Monitor.ReliableEnter(Object obj, Boolean& lockTaken)
   в System.Threading.Monitor.Enter(Object obj, Boolean& lockTaken)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qDeeaXVr7bQMyGhdBQLZyNg==(IStrategyRule #=qQoHSZZke5rtcuq2cM3YF6g==, Func`1 #=qjae_76DdiE$FGmntCIo7_g==)

16:11:00 :  Стратегия останавливается.

СмартКОМ или КВИК, фьюч или акция - значение не имеет. На предыдущей версии, которая у меня была (вроде 4.0.16) проблем не было. Мой код при переходе на новую версию не менялся.

EquityManager.NewEquityData не срабатывает в реальной торговле

2012-03-14T07:02:44Z

S# 4.0.21 EquityManager хорошо работает на тестировании, но вот захотел чтобы он на реале рисовал прямо во время торговли график доходности - а оказалось что событие не вызывается в этом случае. Проверял на ситуации когда стратегия запущена, но ничего не делает (по идее должна рисоваться прямая линия без изменений). В чем может быть причина? EquityManager.Interval = Timeframe попробовал, безрезультатно

Что же это такое - свечки формируются строго с 10:00 до 18:45!

2012-03-13T19:27:25Z

Вот, кручу и ковыряю CandleManager и так и сяк. В таблице сделок в квике данные с 4 утра до 23 вечера, а S# мне даёт свечки вот только в рабочее время...

Где искать?

4.0.21 не закачиваются сделки/стаканы

2012-03-12T10:38:13Z

Включил источник финам, добавил инструменты VTBR@EQNL и VTBR1@finam. После того как нажимаю "старт" счетчик времени растет, а количество сделок и стаканов остается 0. OC windows7

MonitorWindow

2012-03-12T03:46:15Z

Здравствуйте. Нельзя ли в MonitorWindow применять какой-нибудь другой компонент списка сообщений, ато используемый немного тормозно? Вывод десятка сообщений где-то секунду занимает. А так как коннекторы бывают весьма разговорчивы, то быстро в окно набиваются несколько тысяч записей и оно начинает просто тормозить. Может быть какой-нибудь Grid использовать.

Лишняя сделка при котировании

2012-03-12T03:30:49Z

Версия 4.0.21. Произошёл такой случай. На одном из котирований:

                var strategy = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, 1);
                strategy.PriceType = MarketPriceTypes.Middle;
                base.ChildStrategies.Add(strategy);

вместо покупки 1 контракта, как должно было быть, купились 2 контракта. Причём второй контракт появился только в квике (две сделки в таблице "Мои сделки" и "Текущая чистая позиция"=2), а стратегия его не увидела: PositionManager.Position = 1. Ниже приведен лог-файл, жёлтым выделил то место, где как раз и появляется лишний контракт (Стратегия котирования зафиксировала сделку-покупку и зачем-то тут же отправила ещё заявку на покупку, и только после этого закончила свою работу. Почему так?).

18:14:33.824 18:14:33.824 9982пп ЗАПУСКАЮ КОТИРОВАНИЕ Buy Open Pos= 0, CntOnProc= 3844, 2787, 0 18:14:33.826 Стратегия запущена. CntOnProc= 3844, 2787, 0 18:14:33.826 Котирование на Buy объема 1. CntOnProc= 3845, 2788, 0 18:14:33.826 Цена текущей NULL и лучшей 9984. CntOnProc= 3845, 2788, 0 18:14:33.826 Лучший бид 9983 и лучший аск 9985. CntOnProc= 3845, 2788, 0 18:14:33.826 Регистрация новой заявки на Buy с ценой 9984 и объемом 1. CntOnProc= 3845, 2788, 0 18:14:33.826 Заявка 54528375 на Buy отправлена с ценой 9984 объемом 1. CntOnProc= 3845, 2788, 0 18:14:33.826 Заявка 54528375 в процессе регистрации. CntOnProc= 3845, 2788, 0 18:14:33.836 Заявка 54528375 в процессе регистрации. CntOnProc= 3845, 2788, 0 18:14:33.836 Заявка 54528375 в процессе регистрации. CntOnProc= 3845, 2788, 0 18:14:33.901 Заявка 54528375 принята биржей. CntOnProc= 3845, 2788, 0 18:14:33.901 Цена текущей 9984 и лучшей 9982. CntOnProc= 3845, 2788, 0 18:14:33.901 Лучший бид 9982 и лучший аск 9983. CntOnProc= 3845, 2788, 0 18:14:33.901 Котирование заявки 54528375 на Buy с ценой 9984 объемом 1. CntOnProc= 3845, 2788, 0 18:14:33.901 Перекотирование зарегистрировано для заявки 54528376 на Buy с ценой 9982 объемом 1. CntOnProc= 3845, 2788, 0 18:14:33.945 Заявка 54528376 в процессе перерегистрации. CntOnProc= 3846, 2789, 0 18:14:33.947 Заявка 54528376 в процессе перерегистрации. CntOnProc= 3846, 2789, 0 18:14:33.947 Заявка 54528376 в процессе перерегистрации. CntOnProc= 3846, 2789, 0 18:14:34.153 Заявка 54528376 не была принята по причине System.InvalidOperationException: Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=54528376; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=SRH2; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=7013399505; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=9982; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Ошибка перестановки заявок. [FORTS] "Не найдена заявка для перестановки.".' по передвинутым заявкам.. CntOnProc= 3846, 2789, 0 18:14:34.154 Заявка 54528376 не принята биржей по причине 'Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=54528376; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=SRH2; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=7013399505; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=9982; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Ошибка перестановки заявок. [FORTS] "Не найдена заявка для перестановки.".' по передвинутым заявкам.'. CntOnProc= 3846, 2789, 0 18:14:34.157 Новая Buy сделка 517627504 по цене 9984 на 1 заявки 54528375. CntOnProc= 3846, 2789, 0 18:14:34.157 Новая Buy сделка 517627504 по цене 9984 на 1 заявки 54528375. CntOnProc= 3847, 2790, 0 18:14:34.157 Новая позиция 1. CntOnProc= 3847, 2790, 0 18:14:34.157 18:14:34.157 9983пп OnPositionChanged Pos= 1, CntOnProc= 3847, 2790, 0 <mark>18:14:34.158 Цена текущей NULL и лучшей 9983. CntOnProc= 3847, 2790, 0 18:14:34.158 Лучший бид 9982 и лучший аск 9984. CntOnProc= 3847, 2790, 0 18:14:34.158 Регистрация новой заявки на Buy с ценой 9983 и объемом 1. CntOnProc= 3847, 2790, 0 18:14:34.158 Заявка 54528377 на Buy отправлена с ценой 9983 объемом 1. CntOnProc= 3847, 2790, 0</mark> 18:14:34.159 Новая позиция 1. CntOnProc= 3847, 2790, 0 18:14:34.159 Позиция изменилась на 1. Оставшийся объем 0. CntOnProc= 3847, 2790, 0 18:14:34.159 Заканчиваем котирование. CntOnProc= 3847, 2790, 0 18:14:34.159 Стратегия останавливается. CntOnProc= 3847, 2790, 0 18:14:34.160 Стратегия остановлена. CntOnProc= 3847, 2790, 0

System.InvalidOperationException в SampleConsole

2012-03-11T17:45:22Z

Доброго времени суток!

В примере SampleConsole, версия 4.0.20, при запуске под отладчиком, всегда вылетает исключение:

Первый этап обработки исключения типа "System.InvalidOperationException" в приложении StockSharp.Quik.dll

Происходит это при прохождении отладчиком строк(что странно- может вылететь как при прохождении первой из них, так и при прохождении последней):

					```csharp

trader.StartExport(new[] {trader.SecuritiesTable, trader.MyTradesTable, trader.EquityPositionsTable, trader.EquityPortfoliosTable, trader.OrdersTable}); // // дожидаемся появления портфеля и инструмента // waitHandle.WaitOne();

					// 0.1% от изменения цены
					const decimal delta = 0.001m;

					// запоминаем первоначальное значение середины спреда
					var firstMid = _lkoh.BestPair.SpreadPrice / 2;


В общем, посоветуйте, пожалуйста, как с этим бороться, так как я робота делаю на основе данного примера. :)

DeltaHedgeStrategy осуществление хеджирование по нескольким пакетным стратегиям :D

2012-03-11T17:13:43Z

Александр! Михаил! :D

Решил попробовать встроенный механизм дельта-хеджирования реализованный в платформе Stock#


public DeltaHedgeStrategy(
	Strategy tradingStrategy
)

Стратегия, содержащая в себе дочерние стратегии, которые торгуют по отдельному страйку

А к примеру мне нужно осуществлять дельта-хеджирование не по одной пакетной стратегии, а по нескольким!

Есть к примеру 3 пакетных стратегии в которые упакованы алгоритмы котирования, и я их запускаю в различное время! И мне нужно осуществлять механизм дельта-хеджирования по ним всем! Т.е. передать в DeltaHedgeStrategy не одну пакетную стратегию а 3 пакетные стратегии (N - пакетных стратегий) Есть ли такая возможность? Было бы здорово :D

OrderFails & Orders в Strategy

2012-03-11T08:42:44Z

Приветствую. Подскажите плиз что должно происходить во время ошибки регистрации заявки. Возникает непонятная для меня ситуация. При регистрации заявки в логе вижу сообщение типа "Заявка 41664289 не была принята по причине StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение Обработка кросс-заявок блокирована..". QuikTrader говорит "RegisterOrder: TransactionId=41664289, Id=0, Price=155115, Balance=1, Security=RIH2@RTS, State=None" И все заявки как-будто и небыло) В Strategy.Orders она не попадает и в Strategy.OrderFails также пустота.

Есть еще один очень странный нюанс. Кросс сделки как таковой быть не может, так как в момент регистрации заявки, встречных по направлению к регистрируемой просто нет. Но эт видимо косяк демосервера квик.

update: да и еще заметил что после остановки стратегии ее Trader становиться null. Так и должно быть?

OnWriteMessage и WriteMessage

2012-03-11T04:24:01Z

Привет! В классе LogListener существуют два метода OnWriteMessage и WriteMessage. Объясните, плиз, зачем они дублируют друг друга, и в каких случаях их нужно использовать? Спасибо.

Общее предложение по бумаге в примере Sample

2012-03-10T13:51:05Z

Здравствуйте, помогите разобраться новичку. В пример Sample в Инструменты рашил добавить поле общее предложение.

В MainWindow добавил такую строчку:

Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.AsksVolume);

А в SecuritiesWindow.xaml добавил: <EcngTradingXaml:ExtensionInfoConverter x:Key="extInfoConverter" />

а также: <GridViewColumn Width="150" Header="Сумм.предложение" DisplayMemberBinding=", ConverterParameter=AsksVolume}" />

Запускаю программу, выводит в поле Суммарное предложение значение при запуске, и больше не обновляется. Что нужно сделать, чтобы это суммарное предложение все время обновлялось(т.е. постоянно показывало такое же текущее значение суммарного предложения как в Quik)?

Тестирование на истории 4.0.21 вход по рынку всегда по худшей цене.

2012-03-10T07:16:48Z

Перешел на 4.0.21, запускаю тест на истории и наблюдаю радикальноотличающийся график эквити. Перебрал несколько прошлых сборок: 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20 график примерно одинаковый.

и текущая

Ну все думаю, накрылся мой грааль.

Запускаю тестовые примеры 4.0.20 и 4.0.21 графики примерно одинаковые(для ускорения тестирования период взят 1месяц)

Ковыряние в своем коде результатов не дало. Причина нашлась после изучения отчетов. При сравнении аналогичных входов на 4.0.20 и 4.0.21 вход всегдабыл примерно на 100п. хуже. Почему 100п, у меня стояло проскальзывание в 100п.

Меняю в тестовых примерах вход с помощью котирования

	
	// если произошло пересечение
	if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
	{
		// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
		var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;

 		// создаем заявку
                var order = this.CreateOrder(direction, Security.GetMarketPrice(direction), Volume);

		// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
		// RegisterOrder(order);

		// регистрируем заявку (через котирование)
		var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
		ChildStrategies.Add(strategy);

		// запоминаем текущее положение относительно друг друга
		_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
	}

на вход по рынку с проскальзыванием


	// если произошло пересечение
	if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
	{
		// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
		var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;

                
                var slip = Security.MinStepSize * 20;//проскальзование 100п.
                var price = isShortLessThenLong
	                    ? Security.GetMarketPrice(direction) - slip
		            : Security.GetMarketPrice(direction) + slip;
                

		// создаем заявку
                var order = this.CreateOrder(direction, price, Volume);

		// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
		RegisterOrder(order);

		// регистрируем заявку (через котирование)
		//var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
		//ChildStrategies.Add(strategy);

		// запоминаем текущее положение относительно друг друга
		_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
	}

Картинка примерно не изменилась.

Ок, ставлю проскальзывание в 10 000п.

Т.е. вход по рынку происходит не по лучшей возможной цене, а по худшей и с максимальным проскальзыванием.