Сообщество. StockSharp

MarketEmulator Failing

2012-04-11T18:48:47Z

Если при тестировании через EmulationTrader, поле Failing чему-нибудь присвоить, событие OrdersRegisterFailed вызывается бесконечное число раз. Даже если заявку отменить или перерегистрировать другой заявкой событие продолжает вызываться.
Наблюдается в 4.0.20-4.0.23, по-крайней мере.

Программист C# в SmartQuant и Хедж Фонд

2012-04-11T09:58:57Z

Разработка и поддержка линейки собственных продуктов компании (http://www.smartquant.com), разработка алгоритмических торговых стратегий.

Наша компания также участвует в деятельности партнерского хедж фонда. В связи с этим предоставляется уникальная возможность применить свои навыки и умения в разработке инфраструктуры фонда и практической торговле алгоритмическими стратегиями, что в перспективе означает участие в получении бонуса по итогам работы фонда.

Требования

Уверенное программирование в среде .NET/C#
Английский язык на уровне хорошего чтения/письма

Пожелания

Математическое или естественно-научное образование
Понимание устройства финансовых рынков и интерес к алгоритмической торговле

Зарплата от 20 (студент без опыта работы) до 100 тыр. + бонус по итогам работы фонда.

Санкт-Петербург
м. Черная Речка, Лесная

jobs@smartquant.com

Тест на истории - как лучше получить дату на "бирже"?

2012-04-11T09:38:24Z

Добрый вечер!

При тестировании на истории хочу попробовать использовать фактор времени.
Откуда из стратегии лучше брать "текущее время"? Из СandleManager'а????

Ещё один момент заметил: когда я из стратегии пытаюсь посмотреть, чёрная свеча или белая, этот метод часто выдаёт значение null, хотя свечи вполне такие нормальные. Обращаюсь из стратегии так:

Код

_candleManager.GetLastTimeFrameCandle(this.Security,_timeFrame).IsCandleWhiteOrBlack()

Качать тики с финама прогой

2012-04-09T18:42:00Z

Всем доброго времени суток !
В общем написал простенькую прогу на c#, которая качает историю с финама.Радовался, танцевал и плакал до тех пор, пока не попробовал скачать ей тики. В скаченном файле содержалась следующая печальная весть :

Цитата:

Автоматическая (Download-менеджеры и программы собственного изготовления) загрузка "тиковых" данных не доступна

.
В программировании не особо силен, и как они "понимают" что качает прога, а не человек, не имею ни малейшего представления.Хотелось бы эту преграду как-нибудь обойти. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, буду очень признателен если поделитесь опытом.

Спасибо и с уважением.

Тиковые данные из Hydra

2012-04-09T17:04:34Z

Добрый вечер,возник вопрос
у меня есть данные сделок и стаканов, загруженные гидрой и хранящиеся в папке (допустим папка dates а в ней папки с ID инструментов)
чтобы получить данные по какому-либо инструменту нужно использовать TradingStorage.GetTradeStorage(Security)
а как мне получить список инструментов, по которым имеются данные в папке, чтобы предоставить пользователю выбор инструмента из имеющихся, на котором он будет тестировать стратегию?

я думал будет коллекция инструментов хранится в TradingStorage.Securities но при загрузке из данных RIU9@RTS (которые идут в стандартном архиве с s#) эта коллекция пуста
может я чего не правильно делаю?

хранилище создаю так

Код

storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage())
                {
                    BasePath = "путь к данным"
                };

securityComboBox.ItemsSource = storage.Securities; //пусто (

Отмена ранее созданого правила

2012-04-09T03:58:19Z

Подскажите, правильно ли я выполняю отмену StartegyRule. В документации как это сделать не нашел.

Создаю правило так:

Код


        ActivateSellOrderRule = this.When(Security.LastTradePriceLess(new Unit(order.Price + Security.MinStepSize, UnitTypes.Limit)))
          .Do(() => ActivateOrder(order)).Once();

Удаляю правило так

Код


          this.Rules.Remove(ActivateSellOrderRule);
          ActivateSellOrderRule.Dispose();
          ActivateSellOrderRule = null;

ActivateSellOrderRule глобальный объект класса стратегии.

Получение данный из серии IEnumerable.

2012-04-08T05:52:14Z

При загрузке данных из хранилища методом Load() получаем объект IEnumerable<Trade>. Если я правильно понимаю это список объектов Trade. Получить данные можно с помощью GetENumerator и далее Currrent. Но в результате получаем объект Object, а не Trade. И, к примеру, получить отдельно свойство Price или Volume не получается. Подскажите как можно получить эти данные или я что-то не так делаю?

Hunting high and low. Продолжение.

2012-04-07T16:18:21Z

По x - время в минутах с начала сессии (10:00) образования хая, по y - дельта от опена до хая (day high - day open). Данные за 2010-11 годы.

Аналогично но для лоя, по x - время в минутах с начала сессии (10:00) образования лоя, по y - дельта от опена до лоя (day open - day low).

не обновляются инструменты Smart

2012-04-06T07:44:41Z

Доброго дня.
Гидра 4.0.23
первый запуск. Настроен смартконнект. Смартком последний февральский.
Кнопка Обновить приводит к следующей ошибке:

в чем может быть причина?

Банальная задача, но непонятно как решать.

2012-04-06T00:45:14Z

Задача - написать отдельный сервис, который бы срабатывал в моменты 18:45:20 и 23:45:20, снимал бы статус всех счетов (балансы, открытые позиции) и отключался. В связи с асинхронной моделью задача кажется некрасиво реализуемой.

Что делаем:
1. Подписываемся на .NewPortfolios += portfolios => .... Trader.RegisterPortfolio() здесь.
Подписываемся на .NewPositions += positions => ... (хотя наверное этого можно и не делать).
2. Запускаем StartExport
3. Тупо в цикле делаем Thread.Sleep(1000) 20-30 раз, за это время приходят события по портфелям и по позициям. Подозреваю, что в моменты клиринга и ночью этого времени достаточно, но если времени не хватит - как понять, что вся инфомация пришла? Использовать вариант waitHandle нереально, так как кол-во портфелей может поменяться (в теории) и позиции точно каждый день разные, и сколько их - заранее неизвестно.
4. После паузы делаем
Trader.portfolios.ForEach(снять данные портфеля)
Trader.positions.ForEach(снять позиции по портфелям).

5. Далее проще - регистрируем акции/фюьчи из портфеля, смотрим их котировки/ГО и все считаем.
6. Отключаемся.

Господа авторы, подскажите пожалуйста правильный путь. Есть ли какие-то варианты того, как убедиться в том, что
(1) пришла / актуализировалась информация по всем портфелям
(2) прошла информация по всем позициям?

Заранее благодарю.

Как получить значение ATR?

2012-04-05T15:35:46Z

Код


_strategy = new Strategy(new AverageTrueRange { Length = 14})

Код


 ATR.Process((CandleIndicatorValue)candle);

и пытаюсь получить результат:

Код


atr = ATR.LastValue.GetValue<decimal>();

сравниваю со значениями в WealthLab - даже близко не совпадают.

Стратегия остановилась, правила продолжают работать.

2012-04-05T12:31:14Z

Стоп-лимит заявка не активируется на эмуляторе RealTimeEmulationTrader

2012-04-05T12:15:57Z

Создаю стратегию, использую эмулятор RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>.

Создаю и регистрирую стоп-лимит заявку таким способом:

Код


      var order = new Order() {
        Portfolio = Portfolio,
        Security = Security, // RIM2
        Direction = OrderDirections.Buy,
        Price = 157010,
        Type = OrderTypes.Conditional,
        Volume = 1,
        StopCondition = new QuikStopCondition() {
          Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
          StopPrice = 157000
        }
      };

      this.When(order.Registered()).Do(orderSLRegistered);
      this.When(order.Activated()).Do(orderSLActivated);
      this.When(order.Matched()).Do(orderSLMatched);
      this.When(order.RegisterFailed()).Do(orderSLRegisteredFailed);
      RegisterOrder(order);

Регистрации стоп-заявки выполняется, выводится сообщение в лог из orderSLRegistered.
Цена достигает 157000 и выше, но заявка не активируется (не становится лимитной)
Пробовал обычные лимитные заявки - они успешно исполняются.
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.

LKOH-6.12, RealTimeEmulationTrader минутами (!) выполняет заявки...

2012-04-05T12:07:28Z

Добрый вечер!

Тестирую стратегию робота на настоящем квике. S# 4.0.23, квик 6.0.1.

У меня таймфрейм минута, но эмуляция выполнения заявок длится минутами... Это нормально?
И что делать?

Сработали правила на исполнение и отмену заяки

2012-04-05T09:43:40Z

Код


private void CreateOrder(decimal price, decimal volume, string callingMethod)
        {
            WriteDiagnostics("CreateOrder " + callingMethod);

            _order = new Order
            {
                Portfolio = this.Portfolio,
                Volume = volume,
                Price = Security.ShrinkPrice(price), 
                Security = this.Security,
                Direction = this.Direction,
                Trader = this.Trader,
            };

            this.When(_order.Canceled())
                .Do(OnOrderCanceled)
                .Once()
                .Sync(syncRules);

            this.When(_order.RegisterFailed())
                .Do(OnRegisterFailed)
                .Once();

            CreateRuleNewTradesOrder(_order);

            RegisterOrder(_order);
        }

 private StrategyRule<IEnumerable<MyTrade>> CreateRuleNewTradesOrder(Order order)
        {
            return (StrategyRule<IEnumerable<MyTrade>>)this.When(StrategyRuleHelper.NewTrades(order))
                .Do(() => IsMatched(order, _ruleWaiting))
                .Once()
                .Sync(syncRules);
        }

что с PositionManager?

2012-04-04T14:17:41Z

Всем привет!

Попробовал создать стратегию и вроде все получилось, но не могу получить размер позиции
Стратегия обрабатывается по приходу новых сделок

Код

 
protected override void OnStarting()
        {
            this
                .When(Security.SecurityNewTrades())
                .Do(MakePosition);
	
            base.OnStarting();
        }

В процедуре MakePosition такой код

Код


        ...
        var _myPosition = Trader.GetPosition(Portfolio, Security);
        	if (_myPosition != null)
        	{
	        Console.WriteLine("Position current value: {0}", _myPosition.CurrentValue);
		Console.WriteLine("Position begin value: {0}", _myPosition.BeginValue);
		Console.WriteLine("Position blocked value: {0}", _myPosition.BlockedValue);        		
        	}


	if (lastTrade.Volume > 3)
            {
                var condition = true;
                var conditionDirection = (first > last);
                if (condition && !_gotPosition)
                {
                    var direction = conditionDirection ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell;
                    var order = this.CreateOrder(direction, Security.GetMarketPrice(direction), Volume);
		   RegisterOrder(order);
		   _gotPosition = true;
                }
            }

PositionManager.Position всегда показывает 0.
Покопавшись на форуме нашел что можно получить позицию из трейдера, но Trader.GetPosition() у меня всегда возвращает null,
даже когда проходит не одна сделка, а несколько.
Пришлось заводить переменную _gotPosition чтобы понять что позиция есть.
Чуть не забыл, проверял на фьюче сбера.

Как правильно выйти из позиции и остановить стратегию?..

2012-04-04T13:27:09Z

Добрый день!

Что-то не совсем понимаю.

Я сделал интрадэй робота на основе SampleSMA. Хочу сделать так, чтобы, если что-то происходит, и P&L становится меньше заданного параметра, позиция ликвидируется, робот останавливается.

Но у меня заявки выставляются с помощью котирования, и если я просто сделаю:

Код


                    if (PnLManager.PnL > 1600 || PnLManager.PnL < -100)
                    {
                        decimal Volume = System.Math.Abs(PositionManager.Position);
                        OrderDirections orderDirection = OrderDirections.Buy;
                        if (PositionManager.Position < 0) { orderDirection = OrderDirections.Buy; }
                        if (PositionManager.Position > 0) { orderDirection = OrderDirections.Sell; }

                        var order = this.CreateOrder(orderDirection, StockSharp.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(Security, orderDirection), Volume);

                        if (PositionManager.Position != 0)
                        {
                            var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                            ChildStrategies.Add(strategy);
                        }

                        PositionManager.Position = 0;
                        Stop();

- то у меня выставится заявка и остановится стратегия, и если рынок уйдёт, заявка не исполнится.

Как мне правильно дожидаться окончания котирования?

Стратегия останавливается, но не остановилась.

2012-04-04T10:32:45Z

У стратегии был вызван метод Stop, в лог было написано Стратегия останавливается ,но полной установки не произошло.
В стратегии правило реагирует на изменение стакана. Стакан был выбран RIM.

Код


this.When(Security.MarketDepthChanged())
                    .Do(SendBuyOrder)
                    .Once()
                    .Sync(syncRules);

Стратегия постоянно подписывается на это правило.
Может быть так, что стратегия не остновилась из-за того, что правила постоянно срабатывали?
Но ведь есть промежуток, когда правило сработало, а на новое стратегия не подписана.
версия - 4.0.23

Несоответствие(запаздывание) ask bid(volume)

2012-04-04T09:31:51Z

Заметил, что реальные ask bid (их объемы)из стаканов не всегда совпадают с Security.BestBid(BestAsk) свойствами.
Например,

Код


//изменение стакана
 Trader.QuotesChanged += _quote => this.GuiAsync(() =>
   {
     if (_ins1 != null && _ins2 != null && _ins1.BestBid != null && _ins2.BestBid != null )
       if (_ins2.LastTrade!=null && _ins1.LastTrade!=null)
        {
        label1.Content = secCode1 + "  " + _ins1.BestBid.Price + " (" + _ins1.BestBid.Volume + ") " + _ins1.BestAsk.Price + " (" + _ins1.BestAsk.Volume + ") " + " Спред: " + _ins1.BestPair.SpreadPrice;

        label3.Content = secCode2 + "  " + _ins2.BestBid.Price + " (" + _ins2.BestBid.Volume + ") " + _ins2.BestAsk.Price + " (" + _ins2.BestAsk.Volume + ") " + " Спред: " + _ins2.BestPair.SpreadPrice;
//...................

а вот что получается:

Один экземпляр стратегии стартовал дважды.

2012-04-04T07:41:33Z

S# - 4.0.23
СТратегия 1 является родительской, стартагия 2 - дочерней.
Произошло такое, что вижу в первый раз. дочерная стратегия была запушена два раза.
лог.
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:13 OnStarting0
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:13 SendBuyOrder
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:13 GetCurPrice 17560,00 0
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:13 CancelOrder 40229067
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:13 OnStopped
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:14 RegisterOrder 40229067
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:14 OnStarting1
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:14 OnStarting0
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:14 SendBuyOrder

Как видно, запись OnStarting0 повторяется, это говорит о повторном старте данного экземпляра стратегии.
Код

Код


protected override void OnStarting()
        {
            WriteDiagnostics("OnStarting0");
            base.OnStarting();

            WriteDiagnostics("OnStarting1");
        }