Сообщество. StockSharp

Одновременная отправка 2-х заявок

2012-04-18T08:42:57Z

Версия 4.1 вчерашняя. Пытаюсь сделать простенький арбитраж без котирования на тестовом сервере Плазы.

Дожидаюсь нужного состояния 2-х стаканов по инструментам и нужно одновременно отправить 2 заявки, но 2-я заявка уходит значительно позже 1-ой. Может, что-то не так делаю?


//если покупаем 1-й инструмент и продаем 2-й
if (условие входа)
{
log("Вход 1-й покупаем, 2-й продаем");
noga1_buy(0,0);
noga2_sell(0,0);
}

        void noga1_buy(int pos, decimal price)
        {
            if (pos == 0) pos = 1;
            if (price == 0) price = _ins1.BestAsk.Price;

            var order1 = new Order
            {
                Portfolio = _portfolio,
                Price = price,
                Security = _ins1,
                Volume = unit1 * pos,
                Direction = OrderDirections.Buy,
            };
            log("покупаем 1-ю ногу " + order1.TransactionId + " по цене" + order1.Price + " int1_pos=" + int1_pos + " int2_pos=" + int2_pos + " delta_theory=" + delta_theory + " " + order1.Direction + " delta_real=" + delta_real);

            Trader.RegisterOrder(order1);
            log("Заявка отправлена");
        }



        void noga2_sell(int pos, decimal price)
        {
            if (pos == 0) pos = 1;
            if (price == 0) price = _ins2.BestBid.Price;

            var order2 = new Order
            {
                Portfolio = _portfolio,
                Price = price,
                Security = _ins2,
                Volume = unit2 * pos,
                Direction = OrderDirections.Sell,
            };
            log("продаем 2-ю ногу " + order2.TransactionId + " по цене" + order2.Price + " int1_pos=" + int1_pos + " int2_pos=" + int2_pos + " delta_theory=" + delta_theory + " " + order2.Direction + " delta_real=" + delta_real);

            Trader.RegisterOrder(order2);
            log("Заявка отправлена");
        }


        void log(string s)
        {
            String current_time_str = DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss.fff");
            textBox1.AppendText(current_time_str + " " + s + Environment.NewLine);
        }

А вот что выводит лог:

12:08:43.994 Вход 1-й покупаем, 2-й продаем 12:08:43.999 покупаем 1-ю ногу 0 по цене16475 int1_pos=0 int2_pos=0 delta_theory=-863,5 Buy delta_real=-867 12:08:44.367 Заявка отправлена 12:08:44.369 продаем 2-ю ногу 0 по цене17348 int1_pos=0 int2_pos=0 delta_theory=-863,5 Sell delta_real=-867 12:08:44.587 Заявка отправлена

Видно, что Trader.RegisterOrder задерживает процесс на 200-300 милсекунд. Режим шлюза д.б. асинхронный, по крайней мере при установке выбор не предоставил.

При разрыве internet-соединения (минутный сбой) робот теряет менеджер свечек!

2012-04-17T16:11:45Z

Добрый день!

Не совсем понятно, в какую сторону копать. Обработку ошибок связи с trader'ом сделал, но что делать с исчезнувшим менеджером свечек - не понятно...

Версия 4.0.23, при сборе свечей

var candles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(_strategy.Security, _timeFrame, bounds);

ругается, что не найдена группировка свечек.

В какую сторону копать? Трейдер, менеджер свечек, стратегия?

Причины остановки стратеги

2012-04-17T12:12:49Z

Вопрос в следующем. Есть стратегия, у нее две дочерние. В стратегии я в коде добавляю 2 правила по одному на дочернюю стратегию.

Во первых в Rules потом вдруг появляются еще 2 правила итого становится 4 после запуска дочерних стратегий. Во вторых когда активировалась первая стратегия, я останавливаю вторую, тут же начинает останавливаться и базовая стратегия не дождавшись даже окончания завершения дочерней которая активировалась. При этом в OnStopping методе базовой стратегии я вижу 4 правила в Rules в момент остановки, то есть правил не нулевое количество. Если не останавливать вторую стратегию насильно, тогда первая дочерняя завершается и базовая останавливается.

Каковы полные причины остановки стратегии? В каком случае она переходит в Stopping состояние? Кто знает? Я не могу до конца допереть в каком случае стратегия начинает останавливаться.

Неправильно расчитывается прибыль стратегии Strategy.PnLManager.PnL

2012-04-17T10:31:53Z

После перехода на версию 4.0.23, свойство стратегии PnLManager.PnL стало отображать что-то совсем не то. Использую фьючерс на индекс РТС.

4.1 OrdersChanged срабатывает 2 раза

2012-04-17T08:23:27Z

4.1 OrdersChanged срабатывает 2 раза


    //изменение заявок
    Trader.OrdersChanged += orders => this.GuiAsync(() =>
    {
    
        log("Кол-во изменивших статус заявок: " + orders.Count());
        foreach (Order order in orders)
        {
            log(" Заявка:" + order.Id + "  " + order.Security.Code + " Статус:" + order.State + "" + order.Direction + " цена:" + order.Price + " Остаток=" + order.Balance);


        }


    });

12:16:36.958 Кол-во изменивших статус заявок: 1 12:16:36.958 Заявка:2764620701 GZM2 Статус:DoneSell цена:16728 Остаток=1 12:16:36.963 Кол-во изменивших статус заявок: 1 12:16:36.963 Заявка:2764620701 GZM2 Статус:DoneSell цена:16728 Остаток=1 12:16:36.968 Кол-во изменивших статус заявок: 1

В 4.0.23 такого не было

Если Вы используете Stock#, на чем вы сидите?)

2012-04-17T08:01:13Z

Опрос кто через что торгует используя Stock# Просьбы голосовать для наглядности)

Время для значения индикатора в IndicatorManager

2012-04-17T01:26:21Z

Проблема собственно вот в чем. У нас есть SimpleMovingAverage, и IndicatorManager, а так же есть CandleManager.

Допустим мы настроили источник данных для IndicatorManager, и он теперь получает свечки от CandleManager. Затем мы зарегистрировали SimpleMovingAverage в IndicatorManager и скользящая начала пересчитываться с каждым новым значением свечки. НО вот встает вопрос. Мы подписались на событие SimpleMovingAverage.Changed и можем получать уведомления о новых данных индикатора. Например мы рисуем его на графике или еще что. А как получить время?? Значение то у нас будет, а время события? Или привязка к свечке по которой считалось все это дело? На лицо факт, что нет связки Входящее значение - исходящее значение. А хочется иметь. Хотябы для автоматической отрисовки на графике.

Если кто нашел выход напишите пожалуйста, а если кто планирует дорабатывать индикаторы, учтите сей факт.

Инструкция: Как прикрепить изображение к сообщению.

2012-04-16T18:37:53Z

Для того, чтобы прикрепить изображение к сообщению, необходимо выполнить следующие действия:

При создании сообщения в нижнем левом углу установить галочку на строке "Прикрепить файлы к этому сообщению?". Сохраняем сообщение.

В появившемся окне нажимаем на кнопку "Обзор" и по одному выбираем необходимые файлы (список допустимых расширений также представлен). Нажимаем на кнопку "Аплоад".

Таким образом, получаем примерно такой список прикрепленных к сообщению файлов:

Нажимаем на кнопку "Назад", т.е. переходим к добавленному сообщению. Прикрепленные изображения выглядят следующим образом (в нижней части сообщения):

Самый простой способ делать снимок экрана:

На клавиатуре нажимаем PrtScn (PrintScreen).
Открываем Paint ("Пуск" - "Стандартные" - "Paint").
На панели инструментов выбираем "Правка" - "Вставить".
Сохраняем изображение.

При создании сообщения в нижнем левом углу установить галочку на строке "Прикрепить файлы к этому сообщению?". Сохраняем сообщение.

В появившемся окне нажимаем на кнопку "Обзор" и по одному выбираем необходимые файлы (список допустимых расширений также представлен). Нажимаем на кнопку "Аплоад".

Таким образом, получаем примерно такой список прикрепленных к сообщению файлов:

Самый простой способ делать снимок экрана:

На клавиатуре нажимаем PrtScn (PrintScreen).
Открываем Paint ("Пуск" - "Стандартные" - "Paint").
На панели инструментов выбираем "Правка" - "Вставить".
Сохраняем изображение.]

MarketDepthPair.MiddlePrice

2012-04-16T18:08:04Z

Есть подозрение, что неправильно считается середина спреда MarketDepthPair.MiddlePrice Версия 4.0.23

An invalid IP address was specified.

2012-04-16T09:33:46Z

в 4.1 Plaza, SampleGUI выдает ошибку на сервер тестового контура beta-forts.rts.ru:3001 "An invalid IP address was specified."

Скорость работы Quik терминала

2012-04-15T07:01:44Z

Собственно вопрос к тем кто интенсивно пользует, и может сказать точно предел по транзакциям в секунду для данного терминала. Ну возможно будет привязка к брокеру, это тоже просьба указать. Ну и прочие особенные условия :). В бытность пользования данного терминала замеры не проводил, а сейчас заводить ключики и прочую бумажную волокиту попусту не хочется. Например я сам проверял Альфадиркет - и там 2 заявки в секунду это предел. При 120 заявках подряд без задержек, брокер просто отключает от сервера. Что-то подобное хочется услышать про квик :).

Заранее спасибо.

Пара вопросов по закачиванию данных

2012-04-15T06:52:03Z

Изначально для источника данных установил начальную дату 01.09.2011. Сделки по фьючерсу ртс успешно закачались. Решил подкачать историю с 2009 года, меняю начальную дату, но более ранние сделки не качаются. Как я понимаю гидра смотрит на дату последних закачанных сделок и продолжает качать с этой даты. Пробовал удалить все логи, удалить уже закачанные сделки - не помогает.
Добавил в инструменты Газпром и Сбербанк (акции), Сбер закачивается без проблем, а Газпром начал качаться с 01.08.2011. Подозрения, что это связано с иземенением кол-ва акций в лоте в прошлом году, пробовал менять в настройках это значение - не помогает.
Что за тестовая биржа в списке бирж?

Находимся в поисках Робота-Арбитражера

2012-04-14T14:49:37Z

Инвестиционная компания рассмотрит предложение о разработке для нее или предложение о покупке готового робота-арбитражера со следующими характеристиками:

минимальный риск при оптимальной доходности (мы понимаем возможности технологии арбитража, потому не требуем невозможной доходности, но и Вы оцените свои возможности в плане рисков);
арбитраж ММВБ-ММВБ, ММВБ-Западные рынки или ММВБ-ФОРТС (при гарантии достаточной емкости стратегии на "ноге" ФОРТС);
емкость стратегии/стратегий от 50 милл. рублей и выше.

Предложения пишите на почту ivan.zotov@gmx.com В письме расскажите:

об используемых или планируемых Вами технологиях арбитража, существующие или теоретические параметры стратегии (риск/доход, емкость стратегии, приблизительное количесво сделок и оборот, прочие важные для Вас параметры);
о том, как решаете (или планируете решать) технические задачи - получение данных, выставление заявок, использовать или не использовать торговые терминалы или пользоваться прямым доступом к бирже;
предпочитаемые платформы для программирования (языки программирования и/или программы технического анализа);
цена для готового робота;
все остальное, что посчитаете нужным.

Просьба внимательно отнестись к требуемым нами характеристикам, все остальное - на Ваше усмотрение. Мы не устраиваем "смотрины" ради единственного продукта, нам интересны все возможные предложения в рамках наших характеристик, так как мы понимаем, что диверсификация стратегий гараздо лучше, чем одна стратегия.

Иван.

Для тех кто только начал разбираться ...

2012-04-14T06:50:50Z

Привет Всем, искал, искал на форуме где уместнее разместить свой вопрос, так как народ в темах уже в основном продвинутый в программировании, решил что лучше создать новую ветку...

Во первых скажу что идея(библиотеку я еще не пробовал) автора очень понравилась, огромный респект Вам за большой труд!!!

Вопрос мой в следующем: насколько я понял версия 4.0 на сайте http://www.box.com/stocksharp занимает 5 гигабайт что очень удивило и очень тяжело для скачивания с usb-модемов, хотелось бы узнать что там столько "весит"???, и есть ли возможность скачать только саму библиотеку с документацией без лишних там примеров и т.д. и т.п. ?

... и еще большая просьба автору показать как подключить библиотеку к Visual Studio Express для использования при написании программ. С Уважением. Антон.

группа в контакте

2012-04-13T13:33:39Z

Вступайте в нашу группу в контакте. Будем анонсировать встречи участников форума и другие мероприятия, да и просто, интересно знать друг-друга в лицо.

http://vk.com/stocksharp

Судя по последним сводкам, участники форума S# собираются на открыты воздух =) подробности в группе

Ошибка при переходе с 4.0.22 на 4.0.23

2012-04-13T13:32:51Z

Всем доброго дня!

Настроен экспорт таблицы "Инструменты" с дополнительными колонками:

// Создание подключения к QUIK
_trader = new QuikTrader(path);

// Экпорт дополнительных колонок инструментов
var columns = _trader.SecuritiesTable.Columns;

columns.Add(DdeSecurityColumns.Strike);
columns.Add(DdeSecurityColumns.Volatility);
columns.Add(DdeSecurityColumns.UnderlyingSecurity);
columns.Add(DdeSecurityColumns.TheorPrice);
columns.Add(DdeSecurityColumns.OptionType);
columns.Add(DdeSecurityColumns.ExpiryDate);
columns.Add(DdeSecurityColumns.LastTradePrice);
columns.Add(DdeSecurityColumns.LastTradeVolume);
columns.Add(DdeSecurityColumns.LastTradeTime);
columns.Add(DdeSecurityColumns.BestAskPrice);
columns.Add(DdeSecurityColumns.BestBidPrice);
columns.Add(DdeSecurityColumns.IndexCurrentPrice);

В версии 4.0.22. изменения инструментов в QUIK корректно отражаются в состоянии объектов Security в S#. А в версии 4.0.23. параметры Security заполняются при старте и дальше не изменяются, хотя событие OnTraderSecurutiesChanged появляется правильно.

ошибка на тестовом контуре

2012-04-13T06:28:22Z

Со вчерашнего дня на тестовом контуре выскакивает ошибка, периодически во время работы, при этом алгоритм продолжает функционировать. Я так понимаю это из за РТС?

Ошибка обработки данных

System.InvalidOperationException: Поток {0} выбросил ошибку. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't open baseless repl datastream

at P2ClientGateMTA32.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)

at #=qMZTIsKO560CBmxxN89jY1pawb8tvbSuBCMWAw4HRCaPLna7QH0u7UqND6Mh3zFSL.#=q9FTgp3D72ld0Vu7VKxJQoQ==(#=q0FDEOcDeiy8wt2l78XObmafGzBLF_$6zHYsaJkmtMuO21PtikjdHA9sEHKdy7G$q #=qdhwhVK1F7TcGkNN0y5NOAQ==)

at StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qhMSw7y6QD2IKVrDAEfqc_akt9zqOeNy11NTB0kdNRdw=.#=qjj52nkgVgPHASG_N0bbYzOwAra2CM4JOOztdzHqU5nk=(#=q9D8ddYdW$zZNDTXsYVEzUBVcKUlqUyMQNoU0otWJagEx$BFVxkZAQDOsNfhlXQu0 #=qlne5ERW7thhg_cQcxrAqwA==, Action`1 #=qZKnuR4jne9rO2DYSqhv_JA==)

--- End of inner exception stack trace ---

ОК

Assembly StockSharp.Algo.dll, v4.0.30319, QuotingStrategy

2012-04-12T21:00:26Z

public decimal? CurrentBestPrice { get; }

знак вопроса после decimal - ошибка?

ArgumentNullExeption при вызове GetTimeFrameCandles

2012-04-12T20:07:42Z

При попытке создать часовые свечки на строчке

var candles = candleManager.GetTimeFrameCandles(security, TimeSpan.FromHours(1));

выдает ошибку "ArgumentNullExeption не обработано. Значение не может быть неопределенным, значение параметра Key" security и candleManager не null, заданы. Параметра key я ни в одном из используемых классов не нашел. Подскажите, что может быть не так?

Отрисовка простого графика

2012-04-12T06:26:10Z

Здраствуйте, подскажите пожалуйста с помощью какой библиотеки можно отрисовывать тиковые графики..

Сам я нашел вот такую библиотеку DynamicDataDisplay, но работая с ней возникли проблемы, кушает много памяти.. Причем сначало 50мб, потом более и более.. доходило до 500мб( я прикреплю сам проект