Сообщество. StockSharp

Вопрос по Wrapper

2012-04-24T12:37:27Z

Хочу подписаться на события Wrapper'a, как это указано здесь: http://stocksharp.com/do...9-9a9b-9baf9bab10b4.htm

Выдаёт ошибку:

Ошибка 1 Член "StockSharp.Smart.SmartComWrapper.OrderChanged" из сборки "..harp\StockSharp_4.0.20_Sources\References\StockSharp.Smart.dll" не может использоваться за пределами сборки, так как он содержит тип с параметром универсального типа, являющийся внедренным типом взаимодействия.

Используете ли вы Альфа директ для алготорговли?

2012-04-24T12:35:15Z

Собственно вопрос в названии темы. Работают ли у вас Роботы (в смысле автономные) на альфе, и если работают, То какой коннектор вы используете. Их два как известно.
Опрос чисто для сбора статистики, нужен ли воообще кому нибудь альфа коннектор :)

Синхронность снятия ордеров

2012-04-24T11:05:02Z

Ставлю один стоп ордер в квике и нажимаю на кнопку снятия стопа.

Код обработчика кнопки:

Код


trader.IsAsyncMode = false;
OrderStates stateBefore;
OrderStates stateAfter;
Order cancelOrder = new Order();
foreach (Order order in trader.StopOrders)
{
   if (order.State == OrderStates.Active)
   {
       cancelOrder = order;
   }
}
stateBefore = cancelOrder.State;
trader.CancelOrder(cancelOrder);
stateAfter = cancelOrder.State;
AddLog("do: " + stateBefore.ToString() + " posle: " + stateAfter.ToString(), true);

Имею вот такие результаты в логе, если стоп ордер стоит на 1 контракт, то почти всегда (или вообще всегда?)
16:50:38 do: Active posle: Done
А если стоп стоит на 2 контракта и больше, то преобладает такое:
16:51:09 do: Active posle: Active

Это глюк или так и должно быть?

S#: 4.0.23
Брокер: Открытие, демо счет
Инструмент: SiM2

BasketStrategy

2012-04-24T09:50:32Z

Может ли BasketStrategy работать со стратегиями по разным Security?

BlackScholes SecurityLastTradePrice

2012-04-24T09:38:34Z

Добрый день!
Обнаружил проблему... При движении базового актива не происходит соответствующего изменения цены последней сделки, выводимой в формулу бл-шо BlackScholes.SecurityLastTradePrice.

В результате при движении БА возникает ошибка в расчете вол-ти.

Т.е. движение БА - приводит к разнице между реальной и используемой в расчете

При изменении выбора способа определения цены БА на мидмаркетный (SecuritySpreadPrice) - ошибка в расчете пропадает

Код


                bs = new BlackScholes(this.security);//глючит т.к. по умолчанию SecurityLastTradePrice

Код

javascript:__doPostBack('forum$ctl03$PostReply','')
                bs = new BlackScholes(this.security)
                {
                    SecurityPriceMode = BlackScholes.SecuritySpreadPrice //ошибка пропадает
                };

Что будет быстрее? файл или dde?

2012-04-23T16:31:41Z

задумался, что быстрее будет, считать огромное количество сделок из файла на жестком диске, или получить их из квика через DDE?

О новой S# 4.1

2012-04-22T03:43:24Z

Несколько вопросов
где теперь находится CandleToken, GuiCandleManager?

как записать вот такое (в 4.0.21 работало)

Код

static CandleBuilder _candleBuilder = new CandleBuilder(new TradeCandleBuilderSource(_trader) { IsSyncProcess = true });

Stock# и валютный рынок

2012-04-21T15:29:29Z

Подскажите пожалуйста:

Можно ли Stock# использовать для работы на валютном рынке ?
Какие коннекторы для этого можно использовать ?

Quik

2012-04-20T11:21:42Z

При регистрации заявки посредством QuikTrader выбрасывается exception
"Не удалось получить счёт депо для кода клиента SPBFUT00VRI."
Чсет реальный, ликвидный - что надо построить в Quik и в объектах S#

Баг в классе Strategy

2012-04-20T08:24:13Z

Все относится к релизу 4.0.22, вполне вероятно что и дальше тоже.

Путем изысканий пришел к выводу такому:

У меня есть стратегия, которая перед тем как совсем остановиться, пытается отменить все свои ордера активные. Проверка происходит в методе

Код


        public override void Stop()
        {
            if (this.HaveActiveStopOrders())
            {
                this.AddInfoLog("Стратегия имеет активные ордера, пробуем отменить их.");
                this.GuarantyCancelOrders(new [] {_stopOrder});

                this
                    .When(_stopOrder.Canceled())
                    .Do(o =>
                            {
                                this.AddInfoLog("Активные ордера отменены, останавливаем стратегию.");
                                Stop();
                            });

                return;
            }
            
            base.Stop();
        }

GuarantyCancelOrders использует стратегию для отмены ордеров. По факту при выполнении сего метода в нашу стратегию подключается дочерняя стартегия, которая отменяет ордера достаточно надежно. Что именно происходит НЕ так? Вот пример другого кода, только уже в методе OnStopping

Код


        public override void OnStopping()
        {
            if (this.HaveActiveStopOrders())
            {
                this.AddInfoLog("Стратегия имеет активные ордера, пробуем отменить их.");
                this.GuarantyCancelOrders(new [] {_stopOrder});

                this
                    .When(_stopOrder.Canceled())
                    .Do(o =>
                            {
                                this.AddInfoLog("Активные ордера отменены, останавливаем стратегию.");
                                Stop();
                            });

                return;
            }
            
            base.OnStopping();
        }

Этот код приведет к тому что для дочерних стратегий из метода GuarantyCancelOrders будет вызван только метод OnStopping без вызова метода OnStarting. Ну а если вы при запуске делаете инициализацию чего либо, то легко можете получить исключение если работаете с этими объектами в завершающих методах. Это связано я полагаю с тем что в дочернюю стратегию передается статус родительской. А в родительской будет Stopping. Отсюда стартовый метод не выполняется, НО вот завершающий метод почему-то выполняется. Что мне кажется не совсем правильно. Если стратегия собственно еще и не была запущена, то с какого лешего выполнять метод OnStopping??? Ну вот как-то так :). По идее если стратегия добавляемая как дочерняя в статусе Stopped, то статус может измениться только на Starting или в этом духе. Есь даж паттерн такой :).

Надеюсь понятно изложил. А то кажется слегка запутанно.

Стакан. Вопросы новичка.

2012-04-20T07:39:43Z

Извиняюсь сразу за глупые вопросы, но как и у многих начинающих, они возникают, а спросить не у кого.

в примере Sample , создаю новую форму, далее в ней код:

Код

namespace Sample
{
	using System;
	using System.Collections.ObjectModel;
	using System.Linq;
	using System.Threading;
	using System.Windows;
	using System.Windows.Controls;

	using Ecng.Collections;
	using Ecng.Common;
	using Ecng.Xaml;

	using StockSharp.BusinessEntities;
	using StockSharp.Quik;
	using StockSharp.Algo;
	
	public partial class bot : Window
	{
		
		private static Security _lkoh;
		private static MarketDepth _depth;
		public bot()
		{
			
			
			InitializeComponent();
			_lkoh.Code="LKOH";
			MainWindow.Instance.Trader.RegisterQuotes(_lkoh);
			_depth=MainWindow.Instance.Trader.GetMarketDepth(_lkoh);
			st.Content=_depth.Asks[0].Price.ToString();
		}
		public ObservableCollection<Security> Securities { get; private set; }
	}
}

Соответственно после вызова окна ругается. Почему, понять не могу.

Вопрос по эквити отдельных инструментов

2012-04-19T20:25:21Z

Допустим, одновременно торгуется несколько портфелей, в них несколько стратегий, в каждой стратегии несколько активов. Интересует приращение эквтити за период отдельно для каждого актива, торгуемого в каждой стратегии и каждом портфеле.

Какое из свойств правильно использовать:
Equity.Value,
EquityData.Value,
Security.PnL,
что-то другое?

Возможно ли вообще извлечь эти данные средствами S#?

Бета тестирование

2012-04-19T15:46:57Z

Всем привет!

Мы подходим к завершающему этапу выпуску нашего нового продукта - StockSharp Studio. Студия (если по русски и коротко) является графической средой для анализа, разработки и управления готовыми роботами.

Мы хотели бы пригласить желающих в оценке качества программы. Бета тестирование будет закрытое (на период тестирования мы закроем данный форум). Поэтому для тех, кто уже сейчас делает роботов - это будет реальный шанс повлиять на функционал в релиз версии, а так же получить бесплатную тех поддержку на данный период.

Требования к тестерам - хорошо знать C# и S# (основы объяснять не будем), умение правильно излагать свои мысли и суть проблемы, наличие скайпа (в режиме чата будет удобнее).

Желающие отпишитесь здесь.

В 4.0.23 не появляется портфель ХХХ-RF-01 для FORTS

2012-04-19T13:37:13Z

Решил попробовать библиотеку S# в действии.
В C# это мой первый опыт, до этого занимался Delphi, поэтому возможно
что-то делаю не так.
Подключаюсь стандартно к событию получения портфелей из S# 4.0.23.
Появляется только портфель XXX-MS-01. Портфеля ХХХ-RF-01 (FORTS) нет.
Посмотрел пример из 4.0.22. Там все работает и портфель ХХХ-RF-01 появляется
Я подключаюсь:

Код


//Определяем, есть ли загруженные соединения
            if (STCCollection.Count > 0)
            {
                connectBox.Text += " Производим подключение... \r\n";
                connectBox.Refresh();
                //Отключаем кнопку соединения
                connectButton.Enabled = false;
                // Определяем, какая строка таблицы соединений выделена
                int tmp = connectGrid.CurrentRow.Index;
                //Загружаем из коллекции соединений нужное соединение
                var temp = STCCollection.Get(tmp);
                //Создаем шлюз
                Trader = new SmartTrader(temp.Login, temp.Password, temp.IP);

                //портфели
                Trader.NewPortfolios += portfolios => portfolios.ForEach(Trader.RegisterPortfolio);
                // подписываемся на событие успешного подключения
                Trader.Connected += () => {arevntMain.Set();};
                //Устанавливаем флаг ожидания соединения
                arevntMain.Reset();
                //Соединяемся
                Trader.Connect();
                //ожидаем события подключения
                arevntMain.WaitOne();
                connectBox.Text += "Подключение было произведено успешно. \r\n";
                connectBox.Text += "Trader.IsConnected=" + Trader.IsConnected.ToString() + "\r\n";
                connectBox.Refresh();
                Trader.StartExport();
            }

Результат на скриншоте.
Кто-нибудь может объяснить причины отсутствия портфеля?
Может быть причина в изменении этого (код из примера из 4.0.22):

Код


		Portfolios.Trader = _trader;

order.BeginRead() иногда приводит к исключению "Предыдущая транзакция не была закончена"

2012-04-19T10:22:23Z

В чем причина?

Использую так:
using(order.BeginRead())
{
...
}

Коннектор - плаза.

Не вызывается PositionsChanged по заявке с вечерней сессии

2012-04-19T09:46:40Z

Столкнулся с непонятной ситуацией. По сделке стратегии не вызывается событие PositionsChanged. Правда есть одна особенность. Заявку робот выставляет на вечерней сессии. Стратегия на ночь не останавливается. QUIK не выключается - но брокер на ночь гасит сервера (по крайней мере нельзя подключиться).
В журнале стратегии появляется запись.

Код

Новая Sell сделка 543856894 по цене 21102 на 3 заявки 36026406

Сделка выполняется утром.

Может необходимо выполнить какие-то дополнительные манипуляции чтобы сделка подхватилась стратегией или так и должно быть?

По сделкам в течение сессии проблем нет.

ЗЫ: S# 4.0.23, QUIK 6.02.0.39, заявка лимитная

System.TypeLoadException WPFToolkit.Extended

2012-04-18T12:46:41Z

На dev версии получаю при запуске гидры следующее сообщение:

Гидра System.TypeLoadException: Could not load type 'Xceed.Wpf.Toolkit.PropertyGrid.Attributes.ExpandableObjectAttribute' from assembly 'WPFToolkit.Extended, Version=1.6.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=3e4669d2f30244f4'.
at System.ModuleHandle.ResolveType(RuntimeModule module, Int32 typeToken, IntPtr* typeInstArgs, Int32 typeInstCount, IntPtr* methodInstArgs, Int32 methodInstCount, ObjectHandleOnStack type)
at System.ModuleHandle.ResolveTypeHandleInternal(RuntimeModule module, Int32 typeToken, RuntimeTypeHandle[] typeInstantiationContext, RuntimeTypeHandle[] methodInstantiationContext)
at System.ModuleHandle.ResolveTypeHandle(Int32 typeToken, RuntimeTypeHandle[] typeInstantiationContext, RuntimeTypeHandle[] methodInstantiationContext)
at System.Reflection.RuntimeModule.ResolveType(Int32 metadataToken, Type[] genericTypeArguments, Type[] genericMethodArguments)
at System.Reflection.CustomAttribute.FilterCustomAttributeRecord(CustomAttributeRecord caRecord, MetadataImport scope, Assembly& lastAptcaOkAssembly, RuntimeModule decoratedModule, MetadataToken decoratedToken, RuntimeType attributeFilterType, Boolean mustBeInheritable, Object[] attributes, IList derivedAttributes, RuntimeType& attributeType, IRuntimeMethodInfo& ctor, Boolean& ctorHasParameters, Boolean& isVarArg)
at System.Reflection.CustomAttribute.GetCustomAttributes(RuntimeModule decoratedModule, Int32 decoratedMetadataToken, Int32 pcaCount, RuntimeType attributeFilterType, Boolean mustBeInheritable, IList derivedAttributes, Boolean isDecoratedTargetSecurityTransparent)
at System.Reflection.CustomAttribute.GetCustomAttributes(RuntimePropertyInfo property, RuntimeType caType)
at Ecng.Common.AttributeHelper.<>c__DisplayClass1`1.<GetAttribute>b__0(Tuple`2 key)
at Ecng.Common.AttributeHelper.SafeAdd[K,V](IDictionary`2 dictionary, K key, Func`2 handler)
at Ecng.Common.AttributeHelper.GetAttribute[TAttribute](ICustomAttributeProvider provider, Boolean inherit)
at Ecng.Common.AttributeHelper.GetAttribute[TAttribute](ICustomAttributeProvider provider)
at Ecng.Serialization.TypeSchemaFactory.<>c__DisplayClass6.<GetMembers>b__1(MemberInfo member)
at System.Linq.Enumerable.WhereArrayIterator`1.MoveNext()
at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
at System.Linq.OrderedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__0.MoveNext()
at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
at System.Linq.OrderedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__0.MoveNext()
at Ecng.Collections.CollectionHelper.AddRange[T](ICollection`1 source, IEnumerable`1 items)
at Ecng.Serialization.TypeSchemaFactory.CreateSchema(Type entityType)
at Ecng.Serialization.SchemaManager.<>c__DisplayClass5.<GetSchema>b__4(Type key)
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler)
at Ecng.Serialization.SchemaManager.GetSchema(Type entityType, SchemaFactory factory)
at Ecng.Serialization.SchemaManager.GetSchema(Type entityType)
at Ecng.Serialization.SchemaManager.GetSchema[TEntity]()
at Ecng.Serialization.RelationManyList`1.get_Schema()
at Ecng.Data.HierarchicalPageLoadList`1.CreateScope(Query query)
at Ecng.Data.HierarchicalPageLoadList`1.OnGetCount()
at Ecng.Serialization.RelationManyList`1.get_Count()
at Ecng.Serialization.RelationManyList`1.RelationManyListEnumerator.ProcessMove(Boolean& canProcess)
at Ecng.Collections.BaseEnumerator`2.System.Collections.IEnumerator.MoveNext()
at StockSharp.Hydra.SecurityStorage..ctor(HydraStorage storage) in C:\StockSharp\stocksharp-16385\dev\Hydra\Hydra\SecurityStorage.cs:line 27
at StockSharp.Hydra.MainWindow..ctor() in C:\StockSharp\stocksharp-16385\dev\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:line 103

Не вызывается событие активации стопа

2012-04-18T12:41:45Z

Подскажите, возможно что-то делаю не так:

Код

private void TestEvent()
{
  MessageBox.Show("!!!");
  AddLog("activated", true);
}
private void trader_NewStopOrders(IEnumerable<Order> stopOrders)
{
  ...
  //подписываемся на событие активации стопа
  stopOrder.Activated().Do(TestEvent);        
  ...
}

Обработчик trader_NewStopOrders вызывается, строчка stopOrder.Activated().Do(TestEvent); выполняется. Но при активации стопа TestEvent не вызывается.
S#: 4.0.23

Время выставления заявки = локальное время?

2012-04-18T10:03:55Z

Выяснил, что order.Time дает локальное время, когда заявка была выставлена. Это так должно быть? разве биржа не говорит во сколько выставила заявку?

Как изменить остаток и плечо в портфеле?(у меня есть такая возможность)

2012-04-18T09:45:32Z

Как изменить остаток и плечо в портфеле?(у меня есть такая возможность)