Сообщество. StockSharp

Тысячи операций тестирования стратегии: как лучше сделать?

2012-04-28T10:01:03Z

Добрый день!

Пытаюсь вызвать много-много раз тестирование стратегии для автоматической оптимизации. Получается ерунда, так как каждый вызов отъедает много памяти, всё виснет и тормозит.

Я правильно понимаю, что лучше самостоятельно реализовать функционал, аналогичный PnL менеджеру и прочему с загрузкой из готовых свечек?

Exception в текущей dev - Method not found в candleManager.Start(series);

2012-04-28T07:47:21Z

при попытке запустить проект SampleHistoryTesting
в файле \stocksharp-16607\dev\Samples\Testing\SampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs
ругается на 134 линию

candleManager.Start(series);

Method not found: 'Void Ecng.Collections.BlockingQueue`1.Enqueue(System.__Canon, Boolean)'.

at StockSharp.Algo.Candles.Compression.RealTimeCandleBuilderSource`1.Start(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to)
at #=qkoSo$d923scmg_sYtLvcgJDGgenyR2OwOQSmOMaWOdRZ_iz0whiNpGkiDBoCJI4r1ryZzLcb1QYa_lyTFt55oA==.#=qNsfZgCjM2t9sSyBJQG6_sA==()
at StockSharp.Algo.Candles.Compression.CandleBuilder`1.#=qyCTQBMh49yPqF$jNoeQvD0QHp84MWLj$2xKpl5gnhYY=.#=qs8p6GN_7UHa_1rIO$Fi4zA==()
at StockSharp.Algo.Candles.Compression.CandleBuilder`1.Start(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to)
at StockSharp.Algo.Candles.Compression.TimeFrameCandleBuilder.Start(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to)
at #=qkoSo$d923scmg_sYtLvcgJDGgenyR2OwOQSmOMaWOdRZ_iz0whiNpGkiDBoCJI4r1ryZzLcb1QYa_lyTFt55oA==.#=qNsfZgCjM2t9sSyBJQG6_sA==()
at StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.Start(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to)
at StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.Start(ICandleManager manager, CandleSeries series)
at SampleHistoryTesting.MainWindow.StartBtn_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) in C:\StockSharp\stocksharp-16607\dev\Samples\Testing\SampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs:line 134
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
at System.Windows.Controls.Button.OnClick()
at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

Сериализация Ордеров, сделок итд

2012-04-28T05:26:36Z

Кто заморачивался? Пробую сделать не особо получается. Если сериализация проходит через

Код

            var stream = new FileStream("file.xml",FileMode.OpenOrCreate);
            var writer = new DataContractSerializer(typeof (Order));
            writer.WriteObject(stream, order);
            stream.Flush();

То обратно как-то не получается.

Вопрос собственно возник вот почему. Есть такой класс SettingsStorage в котором и предлагается хранить настройки стратегий. А дальше через простой код настройки в файл писать и оттуда читать:

Код


    var settings = new SettingsStorage();
    settings.SetValue("UsedVolume", UsedVolume);
    settings.SetValue("Ticks", Ticks);
    settings.SetValue("Volume", Volume);
    settings.SetValue("SpreadVolume", SpreadVolume);
    new XmlSerializer<SettingsStorage>().Serialize(settings, "marketProfile.xml");

Вот допустим возникает ситуация когда нужно сохранить 3 сделки, которые в данный момент находятся в процессе защиты по какому-то там алгоритму. Мы будем писать нечто

Код


    var settings = new SettingsStorage();
    settings.SetValue("Trade1", MyTrade1); // <--- сохраняем объекты класса MyTrade
    settings.SetValue("Trade2", MyTrade2);
    settings.SetValue("Trade3", MyTrade3);
    new XmlSerializer<SettingsStorage>().Serialize(settings, "marketProfile.xml");

Ну и ничего у нас не получится. Выдает исключение и гуляй

Собственно вопрос состоит в том КАК? Как сериализуются ордера, сделки и прочая ерунда. При этом они должны и обратно собираться в объекты.

Программирование функций классами в ООП разрывает мой мозг...

2012-04-27T18:42:34Z

Пытаюсь сделать из S# стратегии и тест-трейдера фитнес-функцию для оптимизатора из AForge.net.

Столкнулся с непостижимым для меня противоречием: фитнес-функция в афордже должна быть запрограммирована как класс, в котором реализован интерфейс, и затем алгоритмы мутации и всего такого создают экземпляр этого класса.

Мое мышление функционального программиста наивно вынесло SimpleHistoryTesting в функцию, которую я не знаю, как вызывать из фитнес-функции.

Как правильно делать? Извините, что задаю вопросы по для кого-то очевидным вещам, но мне уже плохо, когда я смотрю, как отъедает память тестирование... И у меня нет средств её освободить принудительно.

Вопрос по обработке сделок

2012-04-27T08:39:17Z

Ситуация такая, стратегия отправляет заявки на биржу метод RegisterOrder(Order) и по таймауту или исполнению некого условия снимает через метод Trader.CancelOrder(Order). Учет закрытых позиций и цены происходит при событии появлении новой сделки order.NewTrades() (нужно для работы робота),
По событию снятия заявки .Order.Canceled() или её полного исполнения заявка считается закрытой.

В каждом событии стоит проверка - если статус заявки Done и количество учтенных роботом позиций равно ОбъемЗаявки - БалансЗаявки. То исключаем её из списка робота, и считаем что закрыта, т.е. робот считает что вся информация по заявке получена.
Учитывается ситуация если сделки пришли позже, чем заявка была снята/исполнена, так же есть обработка события неудачной отмены заявки. Код основательно перерыт и перепроверен.

Но иногда примерно с одной-двумя из 500 заявок возникает ситуация когда условие проверки выполняется заявка исключается, но Робот учитывает не все сделки прошедшие по заявке. Как вариант может быть такое, что в какой-то момент статус заявки Done, а баланс по ней ещё может изменится?
В чем может быть причина, может сталкивался кто-то? Уже просто не знаю что с этим делать.
Сейчас все работает на тестовом сервере РТС, Forts Plaza - II.

Последняя версия

2012-04-26T21:01:23Z

Теперь будет выкладываться вместе со всеми коннекторами на КодеПлекс. Это позволит избежать путаницы с версиями S#, которые есть на кодеплексе, и которые есть в запароленном архиве (он останется для выкладывания туда исходного кода).

Коннектор требует особую лицензию (напомню, S# теперь проверяет наличие на компьютере лицензионного файла). Всех, кто участвовал в разработке, добавим на сервере, чтобы получили особые версии лицензий.

4.1 WeightedIndexSecurity странности в работе

2012-04-26T18:54:50Z

С помощью WeightedIndexSecurity рисую график спреда двух инструментов. ТФ 1мин.

Подписываюсь у CandleManager на Processing, в обработчик приходят только "целые" свечки.
Это видно по записям в логе - нет повторяющихся записей.

Это так и должно быть что свечки только целиком приходят?
Т.е. нет возможности чтобы одна свечка перерисовывалась с каждым новым тиком как у обычного Security? Или это баг?

Плюс приходят не с равным интервалом, а за раз по несколько штук.

Выполнение RegisterOrder в синхронном режиме

2012-04-26T17:35:46Z

trader.IsAsyncMode = false;

Обработчик trader.NewStopOrders:

Код

private void trader_NewStopOrders(IEnumerable<Order> stopOrders)
{
	...
	AddLog("New stop orders", true);
	AddLog("thread id: " + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId.ToString() + " thread name: " + Thread.CurrentThread.Name, true);
	...
}

При выполнении кода:

Код

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
	Order order = CreateStopLimit(1, 151500, 151500, workSecurity, OrderDirections.Sell);
	AddLog("thread id: " + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId.ToString() + " thread name: " + Thread.CurrentThread.Name, true);
	AddLog("do: " + order.Id.ToString(), true);
	try
	{	
		trader.RegisterOrder(order);
	}
	catch
	{
	}
	AddLog("posle: " + order.Id.ToString(), true);
}

Лог:
22:40:44:62 thread id: 10 thread name:
22:40:44:62 do: 0
22:40:44:320 New stop orders
22:40:44:322 thread id: 10 thread name:
22:40:44:327 posle: 1395021

Т.е. в trader_NewStopOrders мы попадаем сразу из trader.RegisterOrder(order);

При выполеннии следующего куска кода из метода, вызываемого из обработчика trader.NewMyTrades

Код

AddLog("thread id: " + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId.ToString() + " thread name: " + Thread.CurrentThread.Name, true);
AddLog("do: " + order.Id.ToString(), true);
try
{
	trader.RegisterOrder(order);
}
	catch (Exception e)
{
	AddLog("Ошибка: " + e.Message, true);
}
AddLog("posle: " + order.Id.ToString(), true);

Имеем лог:

22:39:09:809 thread id: 23 thread name: EventDispatcher thread #мои сделки
22:39:09:809 do: 0
22:39:10:193 posle: 1395020
22:39:10:193 New stop orders
22:39:10:193 thread id: 23 thread name: EventDispatcher thread #мои сделки

Т.е. в trader_NewStopOrders мы попадаем уже после окончания метода.

Хотелось бы узнать в каких случаях мы сразу попадем в trader_NewStopOrders, а в каких нет, всегда ли они будут выполняться в том же потоке что и trader.RegisterOrder(order); и т.д.

Насколько реально задокументировать закрытый протокол?

2012-04-26T17:31:07Z

может у кого уже был опыт работы с закрытыми протоколами
насколько это реально
и каким образом, снифать каждый пакет?

Событие _trader.PreProcessDdeData

2012-04-26T16:15:42Z

Добрый вечер. Если кого-то не затруднит, расскажите подробней про это событие. QuikTrader.PreProcessDdeData
Интересуют параметры, что содержат.
Если я правильно понимаю, то любая (?) информация от квика через DDE проходит через это событие, тогда напрашивается вопрос, что можно с этими данными сделать? посмотреть только, или же изменить как-то?
(если конкретно, то моя цель отсеять лишнюю информацию, а именно ненужные мне сделки, чтобы они не сохранялись в памяти)

Синхронизация NewTrades() и CandlesFinished()

2012-04-26T08:52:10Z

обновился до 4.1, переписал тестер, но не пойму как синхронизировать эти события.

Код


 var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage())
            {
                BasePath = HistoryPath.Text
            };

            _trader = new EmulationTrader(
                new[] { security },
                new[] { portfolio })
            {
                MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
                Storage = storage,
                WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
                DaysInMemory = 1,
            };
            
            _trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security)
            {
                Interval = TimeSpan.FromSeconds(2),
            };

            var candleManager = new CandleManager();
            var cbs = new TradeStorageCandleBuilderSource { BasePath = HistoryPath.Text, Storage = storage };

             var _builder = new TimeFrameCandleBuilder();
            _builder.Sources.Add(cbs);

             candleManager.Sources.Add(_builder);
            
            candleseries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
          
            candleManager.Start(candleseries, startTime, stopTime);

в стратегии 2 правила:

Код


this
                .When(Security.SecurityNewTrades())
                .Do(...);
            this
                      .When(_candleManager.Series.ElementAt(0).CandlesFinished())
                      .Do(...);

Как открыть поток репликации в кастом режиме

2012-04-26T07:38:02Z

Вижу StreamManager.Streams.. Вижу у стрима ReplicationType. Но вот в какой момент его задать?

глубина стакана. где настраивается?

2012-04-26T05:56:20Z

Коллеги, здравствуйте.
...может быть я и туплю, но с кем не бывает, поэтому не судите строго.
в квике на ММВБ показывает глубину стакана по 10 уровней в каждую сторону. на RTS-Standart - 20.
а мне нужно больше.
хоть ты тресни не могу найти где настраивается эта фигня (и настраивается ли она вообще?)[cursing] от чего это зависит?
подскажите хоть в какую сторону копать:)

и еще:
может быть через Stock# можно эту настройку менять?

заранее спасибо.

4.1 LogControl не работает автоскролл

2012-04-25T18:43:52Z

При появлении новой записи не происходит прокрутка до нее. Вместо этого происходит прокрутка к первой строке.

Установка свойства AutoScrollDown в true не помогает(хотя оно судя по описанию и так в true)

Неплохо было бы добавить автоскролл для других подобных классов

MonitorWindow
Monitor
LogWindow

а также для

OrderGrid и TradeGrid

Работа - Написать документацию для 4.1

2012-04-25T14:26:24Z

Здравствуйте, уважаемые пользователи библиотеки S#.

Команде StockSharp требуется помощь квалифицированного пользователя библиотеки.

В связи с выходом версии 4.1

Необходимо внести изменения в документацию - дописать новые разделы + переписать старые разделы ( какие именно, по скайпу пояснит Михаил ) и смёржить доку по OEC.
Работа происходит в паре с Суховым Михаилом. По скайпу дается пояснение и объяснение изменения, после чего,
вы переносите их в документацию.

Оплата договорная, предложения в личку.

-----------------

Каковы требования?

Хорошее знание библиотеки S#. Умение четко выражать мысли в письменной форме.

Каков объём?

Миша Сухов оценил работу на 15 часов максимум.

Срок исполнения?

Чем быстрее, тем лучше.

Стоимость работы?

Выставляете Вы.

OrderExecutionConditions.MatchOrCancel работает некорректно

2012-04-25T12:19:43Z

Уважаемые разработчики!

Наступил на граблю

S# 4.0.23
Quik 5.0.24 (боевой)

Заявка с OrderExecutionConditions.MatchOrCancel успешно испонилась, но при этом кинулся эксепшен что она не исполнилась.
Воспроизводится в 100% случаях.
Сообщение об ошибке выглядит абсолютно противоречиво:

Транзакция 'ACCOUNT=SPBFUTXXXXX; TRANS_ID=55068660; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=VTBR-6.12; QUANTITY=15; OPERATION=B; TYPE=L; ACTION=NEW_ORDER; PRICE=6362; EXECUTION_CONDITION=FILL_OR_KILL;' не была зарегистрирована. Причина 'Заявка, с биржевым номером 7495715292, успешно зарегистрирована.'.

При этом параметры у заявки становятся как у matched, т.е. правильные.
Canceled: <False> Empty: <False> Partially: <False> Matched: <True> Balance: <0> State: <Done> Status: <>

Ситуацию усложняет еще то, что не прилетает событие NewMyTrades для этой исполнившейся заявки.

В случае же, когда заявка действительно не может за-match-ться, у ордера корректно выставляется State в Failed.

Есть подозрение, что в соответствующей проверке S# при успешном исходе есть глюк...
Помогите, пожалуйста!

Не приходит информация о заявках

2012-04-25T07:55:11Z

Использую S# 4.1(одна из последних сборок с дева, до этого был 4.0.23, на котором все несколько месяцев работало хорошо).
Дистр плазы последний, который с поддержкой ммвб. На сервере был запущен рутер, робот в котором наблюдалась проблема и еще отдельным процессом сборщик данных с другим AppName.

В пятницу наблюдалась такая проблема, в понедельник она повторилась.

Робот работает и отправляет заявки через Register Order, также подписан на Order changed, New Order, Order Register Failed итд. В один прекрасный момент после Register Order, так больше и не приходило ни одного события изменения заявки будь то нью, чендж фэил итд. Т.е. заявка так и оставалась навечно со статусом ноне. Причем при последующих вызовах RegisterOrder все последующие заявки тоже оставались Ноне.

После перезапуска робота, все начинало работать опять нормально, причем на бирже была информация о самой первой заявки для которой не пришло событие, т.е. первая заявки реально дошла на биржу в отличии от остальных.

В логах, эксепшенах и процессдатаеррор тишина. Причем при всем этом стаканы нормально обновлялись и
Trader.TableRegistry.StreamRegistry.TradeFuture.IsOnline возвращал True.

Проблема случилась в пятницу через час где-то после начала работы робота, в понедельник минут через 15, после перезапуска, ни в пятницу ни в понедельник проблема после перезапуска уже не повторялась.

Есть какие-нибудь соображения? Ибо проблема серьезная, теперь даже по середине дня в магазин спокойно не сходишь [biggrin]

получение позиции

2012-04-24T22:56:20Z

Здравствуйте. Подскажите, как получить в quik размер позиции?
пробовал на примере sample console дописать следующее

Код

private static Positions _position

trader.NewPositions += positions =>
{
_position =positions.FirstOrDefault(p => p.portfolio =_portfolio);
или
_position =positions.FirstOrDefault(p => p.security =_lkoh);
}

но _position остается равен null

что делать?
и по аналогии как получить значения из "позиции по деривативам"?
как я понимаю в StartExport(...) надо добавить (..., trader.DerivatePositionsTable), но как потом обращаться к этим значениям?

если кто сталкивался, помогите пожалуйста с кодом

fix protocol

2012-04-24T18:33:48Z

Как-то незаметно для меня квиковцы родили реализацию протокола Fix для связи с сервером. Давно случилось это знаменательное событие?

security.GetTotalVolume() - InvalidCastException: Заданное приведение является недопустимым

2012-04-24T12:56:33Z

System.InvalidCastException не обработано пользовательским кодом
Message=Заданное приведение является недопустимым.
Source=StockSharp.Smart
StackTrace:
в StockSharp.Smart.SmartExtensionInfoHelper.#=qT8h33OMBxZUx6aHd2Hblhg==[T](IExtendableEntity #=q2ZG9Ke_KNSFoE_gk5$7bfw==, String #=qeJokWI1V387V4kGkmHpP5A==)
в StockSharp.Smart.SmartExtensionInfoHelper.GetTotalVolume(Security security)
InnerException: