Сообщество. StockSharp

Один счет несколько кодов клиента UX

2012-05-16T17:56:40Z

Спасибо огромное разработчикам проекта удачи вам ребята!

Вопрос:
Украинская биржа
Попросил брокера открыть субсчет получился один торговый счет и два кода клиента, заявки перестали выставляться, если кто-то сталкивался подскажите где искать?

Дочерняя стратегия запустилась дважды

2012-05-16T15:11:09Z

Стратегия ARBR является дочерней стратегией для AMRBR. Это дочерняя стратегия по не понятной причине запустилась второй раз. Насколько я знаю, стратегии после вызова Stop() диспозятся? Правда у меня стоит флаг RemoveChildStrategies = false;

Лог
83028333-51a6-4f72-aa1d-556d277276a6 ARBR Buy RIM2 16.05.2012 13:33:45 OnStarting0
83028333-51a6-4f72-aa1d-556d277276a6 ARBR Buy RIM2 16.05.2012 13:33:45 OnStopped
83028333-51a6-4f72-aa1d-556d277276a6 ARBR Buy RIM2 16.05.2012 13:33:46 OnStarting0

Гидра и plaza2

2012-05-16T04:34:53Z

Пытаюсь начать писать стаканы через плазу
в Гидре в настройках источника данных выбираю Plaza
адрес
default=194.247.133.25:4001
direct= 194.247.133.20:4001
direct= 194.247.133.26:4003
direct= 194.247.133.27:4004

пробовал все ни с одни не удалось подключиться

08:26:55.1501975 Plaza StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка Плазы. Код -2147196925, описание 'P2ERR_MQ_NOT_CONNECTED_YET'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Coudn't MQ logout
at P2ClientGateMTA32.CP2ConnectionClass.Logout()
at #=qQromwmISAOoIJV_R$nFYZpoYMe7uaG2gwSMNNdpH8Wl78lxKA$Pk3VKwEOyz$iDr.#=qTSNQAfj9pbBsS8zQ$RJJug==()
at #=qDhuaOipPYRECeOBU9CWE7Z31a92RPjrNevBjdvRrqHkGK9OlYPJqFPc$NfQGqoBj.#=qJhbXAmvVFI5$yxANf4NvZnutBAL4PyfRGqnBW_A9gEA=.#=q3UqVDoNHyStzJa3HM3eknxvuUhQC2b$gI99Bv3QkpGE=()
at #=qDhuaOipPYRECeOBU9CWE7Z31a92RPjrNevBjdvRrqHkGK9OlYPJqFPc$NfQGqoBj.#=qbuOLinPLtmszMa_5MtdznQ==(Action #=q8WvYz_0MCsBp9CsM8NtHtQ==, Action #=q8wwEvgN3xR7Dq9qU2rq72Q==)
--- End of inner exception stack trace ---

стакан фьючерса на индекс РТС за 15.05.2012

2012-05-15T14:01:01Z

Из за ошибки не удалось записать сегодня историю, поздно заметил.
Поделитесь стаканом за сегодняшний день, у кого есть возможность. СПАСИБО!
способ записи через Плаза2

Обновление стакана во время обработки предыдущего обновления - как отработает?

2012-05-15T09:58:20Z

Запущен экспорт стакана по DDE, настроен обработчик событий обновления стакана. Предположим, что активность торгов очень высокая, и очередное событие обновления стакана возникает ещё до того, как завершилась обработка предыдущего события.

Вопрос: что будет происходить в этом случае? Будет накапливаться очередь событий? Новые события будут игнорироваться до тех пор, пока не завершится обработка предыдущего события?

Пока только осваиваю, так что не пинайте, если очевтдные вещи спрашиваю. :)

IsDdeStarted(DdeTable) всегда true

2012-05-15T08:36:39Z

В квике, который я использую, почему-то иногда отрубается от экспорта какая-нибудь таблица. В связи с чем мне необходимо отслеживать этот момент и перезапускать экспорт. Наткнулся на метод QuikTerminal.IsDdeStarted(DdeTable), который якобы должен проверять работает ли экспорт, но после того как экспорт был запущен и остановлен метод все равно возвращает True. Может как-то по-другому можно отследить момент, когда отпадает экспорт?

Получить все сделки потока

2012-05-14T20:13:25Z

Допустим приходит пачка из 10-ти новых сделок и каждая сделка прогоняется через :

Код


 //новые сделки
    Trader.NewTrades += trades => this.GuiAsync(() =>
      {

при прогоне 5-й сделки робот получает сигнал на вход, что не верно, т.к. не извесны результаты остальных 5-ти сделок.
В связи с этим 2 вопроса к разработчикам:

1. Есть ли какой-то признак того, что мы разобрали все полученные на данный момент сделки?

Мне в голову приходит :

Код


if (_ins1.LastTrade.Price == trades.Last().Price && _ins1.LastTrade.Time.ToString("HHmmssfff") == trades.Last().Time.ToString("HHmmssfff"))

2. Trader.NewTrades += trades => this.GuiAsync(() => Работает асинхронно?
Т.е. допустим при прогоне 5-й сделки получили сигнал - начали отправлять заявку, она еще не ушла и тут в другом потоке начинаем разбирать 6-ю сделку и снова получаем сигнал и снова пытаемся отправить заявку?

64 битная версия win 7

2012-05-14T13:22:12Z

Здравствуйте,уважаемые разработчики!
Надо ли как то дополнительно колдовать над версией для 64 бита под плаза2?
Под 32 такой проблемы нет. Снимок ошибки после нажатия клавиши ПРИСОЕДИНИТЬСЯ приложел

Не совсем понятно, как в стратегии сделать событие на изменение индикатора

2012-05-14T08:43:38Z

Добрый день!

Столкнулся с проблемой событийной модели:
1. У меня заполняются индикаторы по событию формирования очередной свечки.
2. В стратегии индикаторы обрабатываются ПОСЛЕ формирования следующей свечки (что логично), следовательно, в стратегии появляется лаг размером в свечку (что слишком много).
3. Логичное решение - обработка индикаторов после появления очередного значения последнего индикатора.

Попытался написать своё правило, но в примере правило создаётся ТОЛЬКО по событиям стратегии.
Я правильно понимаю, что чтобы сделать правило для событийной модели, мне нужно сначала написать новое событие для класса стратегии, которое основано на событии обновления индикаторов, а затем уже создавать правило для стратегии?

Или я что-то упустил?

S# v. 4.0.23

Ключи коллекций.

2012-05-14T03:23:42Z

Здравствуйте.
Я использую сток шарп уже примерно пол года, причем последнее время очень активно.
В процессе активного использования я обнаружил некоторые проблемы и хотел бы осветить их в данном посте.

Использование S# в модели, когда информация из многих источников "сливаеться" через BasketTrader в один я заметил бесседную пропаже некоторых данных,
что навело меня на мысли о не уникальности используемых клчючей коллекций основных бизнес сущностей.
А именно Security, Portfolio, Trades, Positions, Orders, OrderFail, MyTrades.
О ключах коллекций вышеперечисленных сущностей я судил исходя из функций:
StockSharp.Algo.BaseTrader.GetSecurity(string ID)
StockSharp.Algo.BaseTrader.GetPortfolio(string ID)
StockSharp.Algo.BaseTrader.GetOrderByTransactionId(long ID )
StockSharp.Algo.BaseTrader.GetPosition(StockSharp.BusinessEntities.Portfolio, StockSharp.BusinessEntities.Security)
StockSharp.Algo.BaseTrader.GetTrade(StockSharp.BusinessEntities.Security, long TradeID, System.Func<long,StockSharp.BusinessEntities.Trade>)
StockSharp.Algo.BaseTrader.AddMyTrade(StockSharp.BusinessEntities.Security, long, long, StockSharp.BusinessEntities.Trade)

Ниже обозначу обнаруженные проблемы с предлогаемым вариантом решения.

1) Security.
Отметим, что S# предоставляет возможность самостоятельно реализовать свой генератор ID интсрументов через StockSharp.Algo.SecurityIdGenerator
Однако я все же обозначу проблемы связанные с использованием генератора по умолчанию.
ID = ClassCode@SecurCode
Данный генератор не обеспечивает уникальность так как, к примеру, для фьючерсов фортс ежегодно данный ID будет повторяться, что не есть гуд.
Более того при выгрузке из разных источников данное значение тоже может совпасть.
я бы предложил следующую схему построения ID инструмента:
Предлогаю ключ: SourceName + DateTime.Now.Year@ + lassCode + SecurCode
Где SourceName Имя источника данных, из которого выгружен инструмент.

P.S. при использовании StockSharp.Algo.SecurityIdGenerator для QUIKTrader к примеру
ID = QUIK_ClassCode@SecurCode
если достать стакан то значение
StockSharp.BusinessEntities.MarketDepth.Security.ID будет QUIK_QUIK_ClassCode@SecurCode. кажеться это баг.

2) Portfolio
Как я понимаю ID портфеля есть его имя. Здесь тоже хотелось бы добавить имя источника данных.
Так же есть проблема с QUIKTrader. Как я понял Portfolio.Name а соответственно и ID портфеля совпадают с значением колонки торговый счет.
К сожалению, торговый счет не является уникальной характеристикой клиентов на ФОРТС из за существования так называемых разделов. (Группы клиентов имеющие те или иные привилегии, например пониженную комиссию)
В разных разделах могут существовать одинаковые торговые счета по факту принадлежащие разным людям. Разделы нумеруются по порядку от 0 до 99 номер раздела можно получить из колонки Фирма как последние две цифры.
Припаяв к торговому чету номер раздела, получим уникальный ID.
Предлогаю ключ: SourceName + PortfolioID
Для квика PortfolioID = торговый счет + Фирма

3) Trades
Исходя из сигнатуры функции
StockSharp.Algo.BaseTrader.GetTrade(StockSharp.BusinessEntities.Security, long TradeID, System.Func<long,StockSharp.BusinessEntities.Trade>)
номер сделки получается как сумма ID инструмента и номера сделки.
Однако на некоторых американских биржах нумерация заявок начинается ежедневно с 0. Так что возможно есть смысл добавить в ключ дату сделки TradeDate.
Предлагаю ключ: Инструмент + номер сделки + дата сделки

4) Order
С ордерами чуть более сложная ситуация чем со всем остальным, так как на некоторых биржах (например на ФОРТС) заявки выставленные в вечерню сессию приедут к нам на следующий день.
Здесь ситуация следующая к примеру заявка с номером 7777 на фортс (класс SPBFUT) предположим 24.04.12
7777 SPBFUT 24.04.12
на следующий день получим как минимум сразу две заявки
7777 SPBEVN 24.04.12 (изменился класс на SPBEVN)
7777 SPBFUT 25.04.12 (изменилась дата постановки)
еще может приехать сама 7777 SPBFUT 24.04.12
Поэтому ключ, который напрашивается: Инструмент + номер заявки + дата заявки. Начнет плодить лишние заявки.
Предлагаю Ключ:
Для биржи с ежедневной нумерацией с 0: Инструмент + номер заявки + дата заявки
Для биржи с "глобальной" нумерацией: Инструмент + номер заявки + (запрет на изменение кода класса и даты постановки заявки)

5) MyTrades
Здесь не совсем ясно какой ключ. Однако, как показывают тесты, в случае если два робота совершат сделку друг с другом
(одна при удовлетворении заявки на покупку, вторая удовлетворение заявки на продажу) которые отличаться только направлением порождающей сделку заявки
в таблице MyTrades мы увидим только дну сделку (хотя по факту их две).
Предлагаю ключ: Инструмент + номер сделки + дата сделки + направление порождающей заявки

Общий вопрос по реализации Индикаторов

2012-05-12T13:34:29Z

Всем доброго дня )))

Вопрос такой: почему индикаторы сделаны через дженерики таким образом, что могут не отрабатывать контракт?

На примере кода:

Цитата:

var candle = new TimeFrameCandle()
{
Time = DateTime.Now,
OpenPrice = 1,
ClosePrice = 2,
HighPrice = 3,
LowPrice = 4,
CloseVolume = 100,
};
IIndicator indicator = new ExponentialMovingAverage();
var result = indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle));

Если же взять Peak индикатор, то код внезапно начинает работать.
Самое обидное, что контракт - всегда выполнен. Любой индикатор поддерживает интерфейс взаимодействия IIndicator, на вход Process подается IIndicatorValue.
Но в одном случае IIndicatorValue обрабатывается корректно, а в другом - дает сбой.

Расследование показало, что это происходит из за вызова var newValue = input.GetValue<decimal>(); в EMA. Т.е. EMA исходит из того, что input строго decimal, хотя контрактом на EMA это не регламентировано.

Что делать?

SampleGUI проблема с подключением

2012-05-12T13:00:28Z

При попытке подключиться к тестовому серверу Плазы через Plaza SampleGUI срабатывает исключение. Пароль, логин и IP адрес, разумеется, введены верно))) Кстати, а чем отличается игровой сервер плазы от тестового? У меня тестовый – 194.247.133.43:3001

StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка подключения к серверу Плазы. Код -2147192830, описание ‘P2ERR_MQCRYPT_BAD_AUTH_INFO’. -> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn’t connect to MQ в P2ClientGateMTA32.CP2ConnectionClass.Connect()

Сборка Гидры 4.0.23 из сорцов не работоспособна

2012-05-11T21:59:03Z

Сборка Гидры 4.0.23 не срабатывает поскольку разъехались название проекта и названия файлов прописанных в солюшене.

Прямая сборка Гидры из транка тоже не проходит - не хватает собранных коннекторов.
Последнее лечится через сборку всего транка целиком. Затем Гидра уже может быть собрана как отдельный солюшен.

Трейдинг: Начало

2012-05-11T10:55:21Z

Всем привет =)))

Только вхожу в тему и возникает множество технических вопросов. Возможно ответы на них могут составить FAQ для новичков и помочь им влиться в стройные ряды трейдеров [biggrin]

Вопросы:
1. через какие системы Plaza / Quik лучше подключаться к торгам?
2. какого брокера стоит выбрать и нужен ли он?
3. как вы считаете транзакционные издержки?
4. минимальный капитал для получения информации о сделках и накопления ЛОГа? Пока планирую постигать нюансы историческим тестированием, и только после получения "теоретически" рабочих стратегий пробовать их в реальности.

PS все вопросы следует рассматривать для новичков и с минимальными затратами финансов. На первых порах это важно. [wink]

Гидра + источник SmartCOM

2012-05-11T08:23:41Z

Пробую запускать экспорт тиков из источника SmartCOM.

Полный лог:

В инструментах настроено только GAZP и SBER.

Уже полученные тики по ним были закачены до этого через Finam.

Выставление заявок(встречная и fill-or-kill)

2012-05-10T16:39:29Z

Можно ли выставить заявку с типом встречная(снимается после проведения аукциона) или Fill-or-Kill?

Специалистам по статистике. Проблема моделирования логнормального распределения.

2012-05-09T11:08:46Z

В процессе работы над программой оценки рисков по опционной позиции возник вопрос.
Каким образом можно смоделировать логнормальное распределение с заданными мат.ожиданием и дисперсией именно для этого распределения?
Все формулы, которые я нашел, моделируют логнормальное распределение через базовое нормальное распределение, и соответственно дают формулы для расчетов мат.ожидания и дисперсии полученного логнормального распределения через мат.ожидание и дисперсию базового нормального распределения. Но мне нужно создавать логнормальное распределение по его собственным параметрам, то есть нужны обратные формулы.
Пользоваться методами нелинейного программирования не хочется, поскольку долго.
А в математическом анализе я не специалист, поэтому прошу помочь засветившихся здесь специалистов по статистическому анализу, или хотя бы указать на источник, в котором эта тема рассматривается.
Я думаю, эта тема будет интересна и другим.

Математика. Книжки.

2012-05-08T16:14:21Z

Обещал выложить книжки по математике, начиная от азов, теорвера, и заканчивая моделями числовых рядов и машинным обучением.
Структура примерно такая:
1. basic - матан, линейная алгебра, если прогуляли/никогда не знали/ничего не помните
2. probability — базовая теория вероятности/статистика
3. time_series — стандартные(в основном стационарные) статистические модели числовых рядов
4. advanced — про продвинутые модели и машинное обучение
bonus. cointegration/r/bayes — про коинтеграцию, R (пакет для стат. расчетов), и Байесовскую статистику

http://www.sendspace.com/file/acwagq

Работа с субсчетами

2012-05-07T06:43:40Z

Hi!

Прошу пояснить, каким образом можно реализовать работу с субсчетами робота, написанного с использованием S#. Ситуация такая:

1. У брокера открыто N субсчетов, на каждом своя сумма.
2. Есть N роботов, у каждого свой алгоритм, каждый робот должен торговать на своём субсчёте, ничего не зная о прочих субсчетах.

Как это в принципе реализуется ? Нужно запускать N копий QUIK, настраивать каждую на свой субсчёт и с каждой связывать своего робота или же можно обойтись одним квиком ?

Спасибо.

Тестирование на исторических данных - кто чем?

2012-05-06T19:19:31Z

Добрый вечер!

В StockSharp удобно тестировать код стратегии на исторических данных, но именно код от робота на Stock#.

А как Вы тестируете идеи алгоритмов? Сразу в S#, или используете Wealth-Lab?