Сообщество. StockSharp

Импорт стаканов v.4.1

2012-05-26T17:52:10Z

v.4.1
При импорте стаканов из Quik дата последнего изменения всех стаканов 0001-01-01.

Требуется робот

2012-05-26T00:30:41Z

Иностранная компания компания заинтересована в инвестировании в проект с готовым роботом для алгоритмической торговли. Ваши предложения присылайте в личку.

Удвоение ордера при перевыставлении

2012-05-25T05:33:16Z

По логике стратегии нужно перевыставлять ордера каждую секунду при определенных условиях. Поэтому я из дочерней стратегии наследованной от timeFrameStrategy вызываю каждую секунду CheckOrders. И при выставлении запоминаю ордер в свойство. Это почти работает. Но, периодически ордера дублируются. При этом в свойстве запоминается только один из них, а второй остается висеть. Сижу думаю как отлавливать. Если подкинете мысли - в чем может быть ошибка, буду очень признателен. Да, ордера выставляются через квик (быструю, но надежную программу).

Кусок кода. Функция CheckOrders вызывается только из OnProcess дочерней, раз в секунду:

Код


class aStratagy: Strategy
{
    private Order CurrBuy { get; set; }
    
    public void CheckOrders(){
      //проверка условий
      var newBuy = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, bid, qbuy);
      ReRegisterBuy(newBuy);
    }

    private void ReRegisterBuy(Order newBuy)
    {
      this.ReRegisterOrder(CurrBuy, newBuy);
      this.CurrBuy = newBuy;
    }
}

Ошибка System.NullReferenceException при остановке стратегии по событию EmulationTrader.StateChanged

2012-05-24T21:18:05Z

В приведенном ниже коде после вызова в строке 69 метода _strategy.Stop() (вызывается по событию emulationTrader.StateChanged и emulationTrader.State == EmulationStates.Stopped) возникает исключение:

Цитата:

System.NullReferenceException: "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта."
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule`1.#=qF$yf77tmtH$TvNML53EvZg==()
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule`1.#=qVglstR9JVctzN17DnJAaPfHj9iNnwhfXbPC1$b$3qw3SLh7n4Hpmv5nShgBwlzYEcwNHS_D3gh9j5MHWQBLReA==()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.TryRemoveRule(IStrategyRule rule)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qX6B$QsicmbQ_icD7jMLo1roy1zPAXEXpc6ha7KohGhE=(ProcessStates #=qfQBdUVWCnfk7Bnhkdda8Ow==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.Stop()
в TradeStrategy.MainWindow.StopTestingStartegy() в C:\Trade\TradeStrategy\TradeStrategy\MainWindow.xaml.cs:строка 344
в TradeStrategy.MainWindow.<StartTestingStartegy>b__1c() в C:\Trade\TradeStrategy\TradeStrategy\MainWindow.xaml.cs:строка 319
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.WrappedInvoke(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
в System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
в System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
в System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
в System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.WrappedInvoke(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
в MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
в MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
в System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
в System.Windows.Application.Run()
в TradeStrategy.App.Main() в C:\Trade\TradeStrategy\TradeStrategy\obj\x86\Debug\App.g.cs:строка 0
в System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
в Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

Код


    public void StartTestingStartegy() {
      var security = new Security {
        Id = "RIM2@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
        Code = "RIM2",
        Name = "RTS-6.12",
        MinStepSize = 5,
        MinStepPrice = 2,
        Exchange = Exchange.Test,
      };

      var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginAmount = 30000m };

      var storageRegistry = new StorageRegistry(new InMemoryStorage()) {
        BasePath = "C:\\Trade\\Hydra\\"
      };

      // Устанавливаем значение таймфрейма
      var timeFrame = TimeSpan.FromSeconds(int.Parse(editTimeFrame.Text));

      emulationTrader = new EmulationTrader(new[] { security }, new[] { portfolio }) {
        MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
        StorageRegistry = storageRegistry,
        WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
        UseMarketDepth = false,
      };

      emulationTrader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security) {
        // стакан для инструмента в истории обновляется 1 раз в секунду
        Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(1000),
        MaxSpreadStepCount = 2        
      };
      
      _candleManager = new CandleManager(emulationTrader);
      var candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
      _candleManager.Start(candleSeries);

      _strategy = new TresureStrategy(candleSeries, timeFrame) {
        Trader = emulationTrader,
        Portfolio = portfolio,
        // Задаем интсрумент по которому должна работать стратегия
        Security = security,
      };

      _logManager.Sources.Add(_strategy);
      _logManager.Sources.Add(emulationTrader);

      emulationTrader.StateChanged += () => {
        if (emulationTrader.State == EmulationStates.Stopped) {
          this.GuiAsync(() => {
            LoggingHelper.AddInfoLog(emulationTrader, "Testing is completed");
            StopTestingStartegy();            
          });
        } else if (emulationTrader.State == EmulationStates.Started) {
          // запускаем стратегию когда эмулятор запустился
          _strategy.Start();
          _isTestStrategyStarted = true;
          btnTest.Content = "Stop strategy";
        }
      };
      emulationTrader.Connect();
      emulationTrader.StartExport();
,
      var startTime = new DateTime(2012, 4, 20);
      var stopTime = new DateTime(2012, 4, 21);
      emulationTrader.Start(startTime, stopTime);
    }
 
    public void StopTestingStartegy() {
      _strategy.Stop();      
      _isTestStrategyStarted = true;
      btnTest.Content = "Start strategy";
    }

До возникновения исключения переопределенная часть метода стратегии OnStopping() выполняется успешно, но OnStopped() не успевает вызыватся.
После возникновения ошибки, если нажать в отладчике F5 (продолжить), успешно отрабатывает и метод OnStopped() стратегии

Как презаказчать данные по инструмену за конкретный день (период)?

2012-05-24T19:49:00Z

Обнаружил что у меня в истории всех сделок по инструменту, скаченной с Финам, в некоторые дни не все данные. При скачке были перебои с интернетом.
Как можно в гидре перезакачать данные за такие дни?
Я так понимаю что раз так получилось значит гидра пока не умеет перезакачивать в случае случайного обрыва соединения или я ошибаюсь?

Стресс тест гидры

2012-05-24T19:28:26Z

Какое максимальное число инструментов (поток тиков) гидра у вас переваривала?

Поначалу расстроился, т.к. 500 акций за пол часа положили машинку...

Поправил кое какие "фичи" коннектора.

Теперь вроде бы полет нормальный. Коннектор переварит и 10000 не сильно увеличив аппетиты, но переварит ли гидра?

Неверное MarketTime при тестировании через EmulationTrader на 4.1

2012-05-24T19:26:30Z

При тестировании через EmulationTrader на 4.1 обнаружил что текущее рыночное время из Trader.MarketTime, значительно опережает время обрабатываемой свечи. Лог из моей стратегии формируемый по событию завершения свечи:

Цитата:

10:50:29.000 | | TS | Свеча 20.04.2012 10:00:00. OP=155370.00000, CP=155680.00000. Hi=155900.00000
11:11:58.000 | | TS | Свеча 20.04.2012 10:01:00. OP=155685.00000, CP=155675.00000. Hi=155765.00000
11:18:01.000 | | TS | Свеча 20.04.2012 10:02:00. OP=155650.00000, CP=155570.00000. Hi=155700.00000
11:21:20.000 | | TS | Свеча 20.04.2012 10:03:00. OP=155575.00000, CP=155640.00000. Hi=155650.00000
11:25:28.000 | | TS | Свеча 20.04.2012 10:04:00. OP=155640.00000, CP=155700.00000. Hi=155740.00000

время Trader.MarketTime в первой колонке.
Для первой строки разница составляет более 50 минут.

Так же воспроизвел на примере из разных версий.
лог стратегии SampleHistoryTesting запущенной на 4.0.0.23:

Цитата:

00:00:00.000 | | SS | Стратегия запущена.
10:35:00.000 | | SS | Новая свеча 01.06.2009 10:30:00: 110450;114100;110075;114100; объем 342
10:40:00.000 | | SS | Новая свеча 01.06.2009 10:35:00: 114100;115000;114000;115000; объем 327
10:45:00.000 | | SS | Новая свеча 01.06.2009 10:40:00: 114830;115375;114830;115115; объем 156
10:50:00.000 | | SS | Новая свеча 01.06.2009 10:45:00: 115135;115135;114660;114930; объем 60
10:55:00.000 | | SS | Новая свеча 01.06.2009 10:50:00: 114800;115060;114710;115000; объем 196

лог стратегии SampleHistoryTesting запущенной на 4.1:

Цитата:

00:00:00.000 | | SS | Стратегия запущена.
11:36:24.063 | | SS | Новая свеча 01.06.2009 10:30:00: 110450;114100;110075;114100; объем 342
12:18:39.550 | | SS | Новая свеча 01.06.2009 10:35:00: 114100;115000;114000;115000; объем 327
12:22:12.050 | | SS | Новая свеча 01.06.2009 10:40:00: 114830;115375;114830;115115; объем 156
12:25:15.960 | | SS | Новая свеча 01.06.2009 10:45:00: 115135;115135;114660;114930; объем 60
12:35:22.600 | | SS | Новая свеча 01.06.2009 10:50:00: 114800;115060;114710;115000; объем 196

Как видно на 4.0.0.23 время правильное

Не работает метод IsTimeFrameCandlesRegistered в S# 4.1

2012-05-24T16:04:38Z

Метод IsTimeFrameCandlesRegistered не работает в версии 4.1.

Так же воспроизвел на примере SampleHistoryTesting, добавив строку
candleManager.IsTimeFrameCandlesRegistered(security, timeFrame)
после candleManager.Start(series);

Основной и транзакционный логин вместе

2012-05-24T11:33:16Z

Можно ли использовать одновременно два логина? Основной для получения данных и транзакционный для выставления заявок. У меня несколько счетов, и только один с основным логином.
В примерах и справке не нашел.

Исключение при просмотре сделок System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.

2012-05-24T11:27:21Z

Запустил гидру, скачал все сделки по RIM2 (папки соответствующие появились), нажимаю "сделки", выбираю любой диапазон,нажимаю кнопку просмотра, выскакивает исключение:
System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: basePath

Это только у меня так?
Подскажите пожалуйста что я не так настраиваю, делаю?

Врет Trader.MarketTime в EmulationTrader

2012-05-24T06:11:09Z

Версия 4.1.0
В стратегии подписался на _series.WhenCandlesFinished()
Сравниваю Trader.MarketTime с candle.CloseTime - ощущение, что свечи приходят пачками, с большим опозданием. Так и должно быть?

Такая же проблема с подпиской на собственные сделки this.NewMyTrades += MyTradesWindowAdding;
Время MarketTime одно, а MyTrade.Trade.Time - другое....

Пару строк из собственного лога:
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 16:11:39, candle.CloseTime:01.03.2012 10:00:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 16:33:33, candle.CloseTime:01.03.2012 10:10:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 16:53:58, candle.CloseTime:01.03.2012 10:20:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 17:01:39, candle.CloseTime:01.03.2012 10:30:00, позиция = 0
Метка 3-1 Mark etTime:01.03.2012 17:23:08, candle.CloseTime:01.03.2012 10:40:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 17:39:26, candle.CloseTime:01.03.2012 10:50:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 17:53:04, candle.CloseTime:01.03.2012 11:00:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 18:01:41, candle.CloseTime:01.03.2012 11:10:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 18:10:13, candle.CloseTime:01.03.2012 11:20:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 18:14:13, candle.CloseTime:01.03.2012 11:30:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 18:15:13, candle.CloseTime:01.03.2012 11:40:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 18:15:36, candle.CloseTime:01.03.2012 11:50:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 18:15:37, candle.CloseTime:01.03.2012 12:00:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 18:20:26, candle.CloseTime:01.03.2012 12:10:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 18:27:57, candle.CloseTime:01.03.2012 12:20:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 18:32:05, candle.CloseTime:01.03.2012 12:30:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 18:40:19, candle.CloseTime:01.03.2012 12:40:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 18:43:26, candle.CloseTime:01.03.2012 12:50:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:01.03.2012 18:44:51, candle.CloseTime:01.03.2012 13:00:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 10:02:56, candle.CloseTime:01.03.2012 13:10:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 10:09:35, candle.CloseTime:01.03.2012 13:20:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 10:18:05, candle.CloseTime:01.03.2012 13:30:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 10:23:43, candle.CloseTime:01.03.2012 13:40:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 10:28:34, candle.CloseTime:01.03.2012 13:50:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 10:32:50, candle.CloseTime:01.03.2012 14:00:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 10:37:51, candle.CloseTime:01.03.2012 14:10:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 10:48:58, candle.CloseTime:01.03.2012 14:20:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 10:53:45, candle.CloseTime:01.03.2012 14:30:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:01:18, candle.CloseTime:01.03.2012 14:40:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:06:24, candle.CloseTime:01.03.2012 14:50:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:17:01, candle.CloseTime:01.03.2012 15:00:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:26:33, candle.CloseTime:01.03.2012 15:10:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:34:10, candle.CloseTime:01.03.2012 15:20:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:39:09, candle.CloseTime:01.03.2012 15:30:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:42:50, candle.CloseTime:01.03.2012 15:40:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:48:29, candle.CloseTime:01.03.2012 15:50:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:51:00, candle.CloseTime:01.03.2012 16:00:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:53:19, candle.CloseTime:01.03.2012 16:10:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:53:19, candle.CloseTime:01.03.2012 16:20:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:55:32, candle.CloseTime:01.03.2012 16:30:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:55:32, candle.CloseTime:01.03.2012 16:40:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:55:32, candle.CloseTime:01.03.2012 16:50:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:55:32, candle.CloseTime:01.03.2012 17:00:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:55:32, candle.CloseTime:01.03.2012 17:10:00, позиция = 0
Метка 3-1 MarketTime:02.03.2012 11:55:32, candle.CloseTime:01.03.2012 17:20:00, позиция = 0

SampleSmartCandles

2012-05-23T06:02:34Z

В примерах SmartCom не выбирается сервер соединения. Почему?

ShiftedIndicatorValue подскажите как использовать

2012-05-22T20:20:33Z

Здраствуйте, подскажите как использовать класс ShiftedIndicatorValue. Если есть возможность, то попрошу пример. Благодарю

System.ArgumentException пи запуске стратегии после перехода на 4.1

2012-05-22T18:31:18Z

После перехода на 4.1 стартую стратегию отрабатывает только метод OnStarting(), после чего в логе появляется ошибка:

Цитата:

00:00:00.000 | Error | EmulationTrader | System.ArgumentException: Для конструктора массива десятичных байтов требуется массив длиной четыре, который содержит действительные десятичные байты.
в System.Decimal.SetBits(Int32[] bits)
в System.Decimal..ctor(Int32[] bits)
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Serialization.BinaryHelper.Read(Stream stream, Type type, Int32 size)
в Ecng.Serialization.BinaryHelper.Read(Stream stream, Type type)
в Ecng.Serialization.BinaryHelper.Read[T](Stream stream)
в #=qKztgveggl7MA5ZYdf8F4ZKhYY1XtJcIbF4_DYkTTf3qZkS98IIXbYnNwjupmXMNl.#=qAciYUCwIxrSnD1CIQY2fvA==(Stream #=qpdOuSwhJT7nMJUIq$y18AQ==)
в #=qaoVS$Tzw2uWhMWpHvpmDuTwDgJ$dJRlqxrrjqhlJ2rWllda2JuLaeD0rCb_xKiHv.#=qAciYUCwIxrSnD1CIQY2fvA==(Stream #=qhipyxmPYwrtbI1WWuE$gvA==)
в #=qmaAM$Zal$pCvW8dTRbTKkdl_iaE9618sCvPJNAc0r$uqdWQwkBpldojxMqGquqOS.CreateReader(DateTime #=qRHz84vovd8AnMHQWSQgBfg==)
в StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.#=qdxoTUyqcA5xUJmvpvWsNsg==()

используется класс EmulationTrader.
Данная ошибка появляется только в логе, под отладкой исключение такое Visual Studio даже не выкидывает и возможности посмотреть его подробно нет.
в 4.0.0.23 все было нормально.
Кто-нибудь знает с чем связана ошибка и как с ней бороться?

Новая шлюзовая библиотека Plaza-2 CGate от РТС

2012-05-22T15:03:18Z

Цитата:

Уважаемые коллеги,

Для использования на тестовом полигоне в режиме открытого бета-тестирования доступна новая шлюзовая библиотека Plaza-2 CGate.

Особенностями данной библиотеки являются:
· Си интерфейс (без COM)
· Отсутствие промежуточных преобразований данных
· Поддержка новых возможностей

o работа со схемами данных
o сохранение и восстановление состояний потоков данных

Дистрибутивы библиотеки доступны на FTP.

Версия Windows, 32 бита:
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...e/P2_CGate1.14.5_32.exe

Версия Windows, 64 бита:
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...e/P2_CGate1.14.5_64.exe

В состав дистрибутива входят:
· Библиотеки и рутер Plaza-2
· Библиотеки CGate
· Инструментарий CGate:

o утилита для работы со схемами данных schemetool
o GUI утилита для работы со шлюзом replspy

· Документация по API CGate
· Примеры использования API CGate на C и Deplhi
· Документация по торговому шлюзу FORTS
· Схемы данных торгового шлюза FORTS

Для использования нового шлюзового API в production необходимо пройти процедуру сертификации ПО.

Проблема с изменением статуса заявки

2012-05-22T12:27:31Z

Изначально протестировал свой робот на тестовом полигоне - все работало отлично. При запуске на боевом мои заявки перестали переходить в состояние Done при сделке. То есть при отправке в систему моя заявка становится Active, баланс и объем равны(например отправляю заявку в 1 лот на продажу, баланс и объем равен 1), но в quik я вижу, что заявка исполнилась полностью. Так же изменился объем позиции. На логине несколько счетов - я думаю это связанно как то с этим(так же, как и в топике про вариационную маржу), так как на тестовом полигоне все работало идеально.
Версия S# 4.1.0, роутер 1.14.1_64

ZigZag

2012-05-22T09:47:32Z

Добрый день. Такая проблема, я рисую зигзаг на графике и точки мин(макс) смещены вправо и чем больше параметр Depth, тем больше смещение. Не могли бы подсказать в чем ошибка может быть, ну или дать посмотреть исходники zigzag'a? Спасибо

изменение стоп-заявки

2012-05-22T08:41:20Z

как правильно обновить стоп заявку?
снять текущую и выставить новую?
поделитесь кто как обновляет стоп-заявки?

Тестирование по готовым свечкам

2012-05-22T06:25:30Z

Нужно тестирование по уже готовым свечкам. Свечки либо с финама скачаю, либо в гидре построю. Точного тестирования до сделки мне не надо. Реализовано ли это на текущий момент? Если нет, то может кто знает как это сделать(хотя бы куда код вставлять)?

Баг походу

2012-05-22T05:13:18Z

Код

Strategy eqw = new Strategy();
Strategy asd = eqw.Clone();

ArgumentExeption