Сообщество. StockSharp

Тестирование на случайных величинах

2012-06-03T22:50:34Z

Хочу понять как это делают в своей практике другие? Для хохмы запустил два раза пример SampleEmulationTesting и мне выдало следующие:

Картинки диаметрально противоположные. Рандомизатор .NET ерунда однако. Видимо нужно что-то посложнее.

4.1.2 CandleManager пропуск тиков за текущий день

2012-06-03T19:32:58Z

Сборка 17507

При подгрузке тиков за текущий день, идет пропуск, из за этого свечки собираются не с начала торгов.

На одной из более ранних сборок

Заявки WindowsForms

2012-06-01T17:08:12Z

Добрый день!

Примерно с версии библиотеки 4.0.23 перестали регистрироваться заявки ( в квик поступают, передаются на сервер, но не регистрируются) в версии 4.0.2 все работает.

Что я пропустил?

Подозрение что что-то с потоками, но сомневаюсь.

В прикрепленных файлах рабочая 4.0.2 в нерабочей 4.1 библиотеки

Проблемы с лицензией.

2012-06-01T08:35:22Z

Перенёс робота на пром сервер IT Invest получил новую лицензию запускаю для теста SimplGui Plaza, выдаёться исключение о том что лицензионный файл неправильный, на домашнем компьютере который работал на Demo сервере всё работало без ошибок, подскажите как решить проблему. Использую StockShapr 4.1.

Исторические данные

2012-06-01T01:09:24Z

Помогите советом. Как идеологически правильно организовать доступ стратегии к истории свечек, при использованием OEC.

Не приходит Security.LastTrade

2012-05-31T08:11:37Z

В security в версии 4.1.1 не приходят lastrade по инексу фючерсу на индекс RTS (RIM2). Значение Security.LastTrade всегда NULL. Рекомендацию по почистке ревизии в папке сроботом выполнил путем удаления всех dll вышеозначенной пакпке. Хотелось бы уточнмть что конкретно понимается в данном случае под термином "почистить" и как получить LastTrade?

4.1.1 Проблема с тиковыми свечками

2012-05-30T14:53:58Z

В обработчик события СandleManager.Processing обновленные свечки приходят примерно раз в 1сек.

Если написать что то подобное


_candleManager.Processing += (series, candle) =>
                                    {
                                        if(candle.State == CandleStates.Finished)
                                        {
                                            this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, "Свечка закончена"));
                                        }
                                    };

И воткнуть бряк в условие, то его срабатывание можно ждать долго и упорно.

С таймфреймовыми свечками все нормально.

Как в 4.1 формировать свечки из тиков в реал тайме?

2012-05-30T08:53:49Z

Как теперь формировать свечки из тиков в реальном времени? Мне нужно самому генерировать тики (сделки), без ITrader.

в 3 версии, я делал так:

определял источник свечек, с методом AddNewTrade() и через него скармливал тики. CandleManager соответственно строил свечки, а теперь?


public abstract class MyCandleSource : Disposable, ICandleSource

public class ParallelMyTraderCandleSource : MyCandleSource
    {
        private readonly SynchronizedList<Trade> _newTrades = new SynchronizedList<Trade>();

        private bool _isInProcess;
        private readonly Timer _timer;

        /// <summary>
        /// Создать <see cref="ParallelTraderCandleSource"/>.
        /// </summary>
        /// <param name="trader">Торговый шлюз, у которого используется событие <see cref="ITrader.NewTrades"/>.</param>
        public ParallelMyCandleSource()
            : this(TimeSpan.FromMilliseconds(300))
        {        }

        /// <summary>
        /// Создать <see cref="ParallelTraderCandleSource"/>.
        /// </summary>
        /// <param name="trader">Торговый шлюз, у которого используется событие <see cref="ITrader.NewTrades"/>.</param>
        /// <param name="interval">Интервал отправки новых сделок.</param>
        public ParallelMyCandleSource(TimeSpan interval)
            : base(int.MaxValue, int.MaxValue)
        {         

            _timer = interval.CreateTimer(OnProcessTrades);
        }

        /// <summary>
        /// Обработчик события <see cref="ITrader.NewTrades"/>.
        /// </summary>
        /// <param name="trades">Новые сделки.</param>
        protected override void OnNewTrades(IEnumerable<Trade> trades)
        {
            base.OnNewTrades(trades);

            _newTrades.AddRange(trades);
        }


        public override void AddNewTrades(Trade trade)
        {
            base.AddNewTrades(trade);

            _newTrades.Add(trade);
        }

        private void OnProcessTrades()
        {
            if (_isInProcess)
                return;

            _isInProcess = true;

            try
            {
                var newTrades = _newTrades.SyncGet(c =>
                {
                    var retVal = c.ToArray();
                    c.Clear();
                    return retVal;
                });

                if (newTrades.Length > 0)
                    base.RaiseNewTrades(newTrades);
            }
            finally
            {
                _isInProcess = false;
            }
        }        
    }

За год не могу сформировать свечки 5 мин.

2012-05-30T03:04:37Z

Версия 4.1.1 ( и в предыдущих версия то же) Если формируешь свечки за 1 два месяца размером 5 мин. , то все нормально, если пытаюсь большой интервал (год, два) то вылетает и пишет:

Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: CLR20r3 Сигнатура проблемы 01: hydra.exe Сигнатура проблемы 02: 4.1.1.0 Сигнатура проблемы 03: 4fc5025a Сигнатура проблемы 04: Ecng.Reflection Сигнатура проблемы 05: 1.0.0.0 Сигнатура проблемы 06: 4f986578 Сигнатура проблемы 07: 1f0 Сигнатура проблемы 08: 22 Сигнатура проблемы 09: System.OutOfMemoryException Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 0a9e Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Дополнительные сведения 3: 0a9e Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789

Память на компьютере 3 Gb. Система Win7 - 32x.

CandleManager.Processing

2012-05-29T21:46:59Z

в стратегии для тестирования на истории повесил
_candleManager.Processing += OnCandleChanged;

В результате в OnCandleChanged имею следующее:

17.06.2009 10:32:48 Candle open time 17.06.2009 10:30:00 open price 105690 17.06.2009 10:39:29 Candle open time 17.06.2009 10:35:00 open price 106210 17.06.2009 10:45:33 Candle open time 17.06.2009 10:40:00 open price 106725 17.06.2009 10:50:02 Candle open time 17.06.2009 10:45:00 open price 106660 17.06.2009 10:52:39 Candle open time 17.06.2009 10:50:00 open price 107040 17.06.2009 10:55:01 Candle open time 17.06.2009 10:55:00 open price 106995 17.06.2009 11:00:00 Candle open time 17.06.2009 11:00:00 open price 106840 17.06.2009 11:05:00 Candle open time 17.06.2009 11:05:00 open price 106555

Первые 2 колонки Trader.MarketTime дальше время открытия свечи и цена открытия. Инструмент RIU9 из примеров.

Кусок кода создания и инициализации стратегии:

        var candleManager = new CandleManager(_trader);
        var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
        candleManager.Start(series);
        _strategy = new MyStrat(candleManager)
        {
            Volume = 1,
            Portfolio = portfolio,
            Security = security,
            Trader = _trader
        };

Вопрос. Почему первые пять свечей приходят с таким опазданием относительно MarketTime и как с этим бороться?

Не срабатывает правило WhenBestAskPriceLess

2012-05-29T18:00:28Z

Странное дело... В 4.0.23 версии отлично срабатывали правила. Поставил последнюю версию с dev-ветки, изменил лишь с this.When(this.Security.BestAskPriceLess()) на this.Security.WhenBestAskPriceLess(). Стало примерно так:

StrategyRule<Security> _opRule;
Unit _opPriceUnit = new Unit() { Type = UnitTypes.Limit };
......
_opPriceUnit.Value = this.Security.ShrinkPrice(_indicator.LastValue);
_opRule = this.Security.WhenBestAskPriceLess(_opPriceUnit).Do(() => 
{                         
    MQStrategy = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, this.Volume) 
                { PriceType = MarketPriceTypes.Following };
    this.ChildStrategies.Add(MQStrategy);
}).Once().Apply(this);

Теперь правила перестали срабатывать на тех же периодах: Цена срабатывания правила равна Unit = 100,98, Low опустился ниже, но покупки не произошло. Бумага Сбер обычка, сред маленький

MarketTime:2012.03.02 12:40:00, позиция = 0, Unit = 100,98, H = 101,45, L = 101,20 MarketTime:2012.03.02 12:50:00, позиция = 0, Unit = 100,98, H = 101,27, L = 100,83 MarketTime:2012.03.02 13:00:01, позиция = 0, Unit = 100,98, H = 100,97, L = 100,76 MarketTime:2012.03.02 13:10:03, позиция = 0, Unit = 100,98, H = 100,98, L = 100,79 MarketTime:2012.03.02 13:20:00, позиция = 0, Unit = 100,98, H = 101,03, L = 100,91 MarketTime:2012.03.02 13:30:04, позиция = 0, Unit = 100,98, H = 101,02, L = 100,93

4.1 не идут изменения по индексам

2012-05-29T06:53:36Z

LastTrade по индексам (MICEX RTSI) заполняется только при запуске. Изменяются только RTSSel и RTSTop15.

В пример SampleGUI добавил код: Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.Index); Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.IndexLog);

4.1 Проблема с ReRegisterOrder

2012-05-28T19:57:29Z

Помните у нас неправильно работал ReRegisterOrder? Так вот, я поставил версию 4.1 (в которой вроде чинили багу), и не понял как этим пользоваться. Собственно, вопрос: как послать команду на перерегистрацию так, чтобы биржа сама выставила обьем новой заявки (равный остатку по старой заявке)? Напомню, что мы не знаем остаток по заявке в произвольный момент времени, только биржа точно знает этот остаток.

Какая то ошибка

2012-05-28T15:33:31Z

Здраствуйте, такая проблема. Обновился до 4.1, после чего у меня программа стала не стабильно работать, просто берет и выключается! (в режиме отладки никаких ошибок, ничего!) Лога к сожалению в программке нету, сейчас попробую его сделать, может поможет. Думал может sqlite тупит, но перепробовав все сборки с офф сайта ничего не изменилось.

При переходе с 4.0.23 изменил лишь

this .When(Security.MarketDepthChanged()) .Do(str); на

            Security
                .WhenMarketDepthChanged()
                .Do(str);

                Trader.QuotesChanged += depths =>
                { ... };

на

                Trader.MarketDepthsChanged += depths =>
                { ... };

На 4.0.23 все прекрасно работало, но было одно но, при обновлении quik до последней версии(6.02.0.39), переставал работать.

Парочка вопросов

2012-05-28T14:36:01Z

Гидра 4.0.23 - Сделки есть, но свечки не создает. На форуме уже тему поднимали, вроде как в Гидре 4.1 это дело залечили.

Но 4.1 гидра отказывается видеть источник.С чем может быть связано? Может какие то тонкости свои в добавлении источника?

П.С. трейдер и источник подлатал в связи с мелкими изменениями в S# 4.1

4.1 Ошибка при выставлении заявки

2012-05-28T09:45:27Z

4.1 Ошибка при выставлении заявки. В примере sampleGui если пытаюсь выставить заявку, вылетает эксепшен:

Ошибка обработки данных

StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка Плазы. Код -2147188713, описание 'P2ERR_DB_FIELD_NOT_SET'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Coudn't compose message body

at P2ClientGateMTA32.CP2BLMessageClass.SendAsync2(CP2Connection conn, UInt32 Timeout, Object event, Int64 eventParam)

at #=qsEmS238A2QRsHKHeDR3IC_lJz8RHlBDuS7ddaUXrl5nbdhNzypBR3rSmeOTrGULR.#=qw3R4dtAxVHFkn8nHD0hKMfcuzPk5fO_tsbjytKyhWVLBtD3dYHCJkf5y7JsVa_1nr7iL63k8T_kdHHDJp2NG5Q==(#=qOoXJAAR8vTGK6wHwuDR_rZKeDQCB_qdoLs3MHnTvgZTkOI2_epDCKeV$Mt2BiB6G #=qFYglUvdcQhWq117noZSwkw==, Int64 #=qg2jlNm9n57daMT_qisInNg==, MessageDispatcher #=qClvsYXqyYeB6RxdbI7e6yQ==, Int64 #=q3QUx0lGvFLhKw$axrq2eFw==)

at StockSharp.Plaza.TransactionManager.#=qd0tqbfqNCOegtDgf514eK1809BxXrt8d4pJfAGo3rg0=(#=q4u52LdaX2givWXggicVDaqMsz6FewBeyil45ebv0tASoE1rmW2UnLNKbEKSxDVJ0 #=qk964yLzZCVKg0dQ6kkjWGA==, Transaction #=qiitMVHAn3KkriH4O3RSp$w==)

at StockSharp.Plaza.TransactionManager.#=qGZ_pU3BXuEnaUQjCMVa_HA==(#=q4u52LdaX2givWXggicVDaqMsz6FewBeyil45ebv0tASoE1rmW2UnLNKbEKSxDVJ0 #=q27eDz6khatFCZgmgdF96cw==, Action`1 #=qHCNOB9BU_feX$6CBQa8tOA==)

at #=qlHh$esRnk9QN_kXLzJvj8Uut7XlGwjkpwtQAMC45ETK3SwP0OMA5iEXiRk8oNhpV.#=q9VfkGcIg0MPpoiFPQUDGWcQFRsWVQF8uOI8oYClbm68=.#=q0tq0A4NHJLaIw4JA6qM$gZPl3J65pVRh5e_AsLoPlhk=.#=qhRFZRN1B_qf7DrKVIPdp7lxQOt7RCPSMlDfIT_hUcCM=()

at #=qlHh$esRnk9QN_kXLzJvj8Uut7XlGwjkpwtQAMC45ETK3SwP0OMA5iEXiRk8oNhpV.#=q3tiRpPiC$h4sb4Qb$cTYqQ==(Action #=q8pvFZcSVtL3HmeXn3mNxbQ==, Action #=qKZkX651MB3JGFhOpADef2A==)

--- End of inner exception stack trace ---

OK

NullReferenceException при вызове Strategy.Security.BestAsk.Price

2012-05-28T06:11:15Z

В версии 4.0.23 при вызове Strategy.Security.BestAsk.Price получал нужную цену. Скачал самую последнюю версию 17334, с dev-ветки. Теперь Strategy.Security.BestAsk равно null и вылетает NullReferenceException

Врет PnLManager.PnL

2012-05-27T16:53:08Z

Версия самая последняя 17334, с dev-ветки Тестирую в EmulationTrader Врет this.PnLManager.PnL - показывает PnL в два раза больше (по модулю), чем есть на самом деле. Даже кривая на графике в два раза больше показывает. Приятно, конечно - но только пока прибыль показывает))) Пришлось заплатку делать для EquityData, чтобы график не врал

Но если сделать запрос this.MyTrades.GetPnL(), то покажет верно

Триальная лицензия

2012-05-26T18:25:03Z

С сегодняшнего дня в триальную лицензию попадает фича OECTrader. В течении этого периода можно посмотреть на возможности этого подключения.

CandlesFinished в S#4.1

2012-05-26T18:06:52Z

Вопрос разработчикам. Правильно ли я понимаю, что в Stock# 4.1 обработка новых свечей будет всегда происходить в одном и том же потоке (в отличие от Stock# 4.0), и поэтому синхронизация, защищающая от одновременной обработки новых свечей не требуется?

candleToken.WhenCandlesFinished()
					.Do(OnCandleFinished)
					.Apply(this);