Сообщество. StockSharp

Обновление от 16.10.2022

2022-10-16T18:05:02Z

API (v5.0.105):
common.props removed.

Обновление от 16.10.2022

2022-10-16T17:47:30Z

IQFeed (v5.0.118):
net6.0

Инсталлер (v5.0.110):
ErrorTrackLogListener moved to Studio.Core

Обновление от 30.09.2022

2022-09-30T11:52:44Z

Edu (v5.0.19):
AssemblyInfo removed.
net6
lessons small fix
lessons small fix
lessons small fix
pbsr-4: build shell/lessons from source during release
lesson 02_marketdepths_trades: fix subscriptions
build & some warning fixes
lessons net5.0
truncate history

Shell (v5.0.20):
AssemblyInfo removed.
net6
ss-209: error in shell on strategy start
shell: fix config load errors
shell: json configs with migration
lessons small fix
lessons small fix
lessons small fix
lessons small fix
pbsr-4: build shell/lessons from source during release
fix Shell build
build & some warning fixes
shell net5.0 + compatibility fixes
truncate history

S# Designer некорректно отображает график П/У при тестировании стратегии

2022-09-24T06:44:07Z

Я пытаюсь протестировать стратегию на основе встроенного шаблона SMA на исторических данных и получаю странные графики П/У и открытых позиций. В самой стратегии никакие переменные и прочие составные части не менялись, все настройки взяты по умолчанию из шаблона.
Входные данные: BTC/USDT свечи 5 минут c 11.07.2022 по 15.07.2022, взяты с биржи Kucoin (пробовал другие интервалы, это ничего не меняет).
Сами свечи с маркерами позиций отображаются корректно - см. candles.png.
График П/У выглядит странно - см. p-and-l.png
График позиций тоже вызывает вопросы, там почему-то есть данные только за 11.07 - см. positions.png
При этом таблицы заявок и сделок на вид вроде как вполне адекватны, т.е. соответствуют свечному графику с маркерами позиций.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки можно изменить, чтобы тестер стратегий работал корректно?

Разные свечи - одна программа!

2022-09-08T13:19:13Z

Свечи в биржевой торговле постоянный и необходимый атрибут.
Сегодня нет трейдеров, которые не обращаются к свечным графикам и не отслеживают изменения рынка на его основе.
История «свечного» отображения поведения рынка уходит корнями в прошлое, в Японию 18 века, когда последовательностью «свечей» начали наглядно изображать ценовой максимум и минимум в течение определённого периода, а также цены на начало и конец данного периода.
Нет смысла описывать состав свечи, так как любой трейдер знает эти основы.
Говоря в контексте анализа, свечи - основа всех основ, опытный трейдер может только глядя на график определить меняющуюся ситуацию.
Иногда трейдер не просто определяет ситуацию на рынке, но и способен предугадать изменения, так как рынок склонен, при схожих условиях, одинаково реагировать на «раздражители».
Как я писал ранее, обилие инструментов для торговли всего лишь предоставляют возможность заключения сделок, превращая торговлю исключительно интуитивное и спекуляционное действие.
Серьёзная, не масс-торговля, требует систематического подхода, то есть нельзя просто взять терминал и начать торговать, изначально необходимо обладать знаниями.
Эти знания строятся не только на практической части - торговле, но и включает в себя глубокий анализ рынка, его поведение на те или иные события.
Такое отражения наглядно демонстрируют свечи.
Для большинства пользователей свечи - максимум и минимум за период, однако многообразие свечей способно удивлять.
Каждый из вида свечей несет для трейдера свое значение, и способно предоставлять ему полный объем информации по нужному активу или группе активов.
Итак для анализа могут понадобятся различные свечи, однако получить маркет данные для них - достаточно проблемно.
Большинство программ и ресурсов для скачивания маркет данных не предоставляют такую информацию, а те что могут предоставить не позволяют получить данные сразу по нескольким типам свечей.
Второй проблемой становиться необходимость конвертации данных в нужный формат для графического представления свечей и «наглядного» анализа.
Не стоит забывать о стоимости таких программ, которые редко бывают даже «условно бесплатные».
Как писалось ранее, S#.Data решает эти проблемы.
Она позволяет не просто построить свечи различных типов, но и сохранить их, что не мало важно для дальнейшего использования.
Практически все источники не транслируют напрямую маркет данные по таким свечам, соответственно проблема для большинства программ становится неразрешимой, однако S#.Data решает ее путем построения таких уникальных свечей посредством других скаченных маркет данных. Например из Тиков.

- Так например свечи объема, которые отображают объем сделок за выбранный период, и дают информацию о активности инструмента.

И так же легко можно построить их график

- Программа позволяет получить Renko свечи. График рэнко наглядно определяет основной тренд. Такой график полезен для того чтобы определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, так как усредняет основную тенденцию, не отражаются мелкие колебания цены, это позволяет сосредоточить внимание на действительно значимых движениях.

Так же после получения маркет данных строим график.

- Не менее важные свечи - Range свечи. Особенностью данного графика является то что новые свечи строятся в зависимости не от таймфрейма, а от диапазона, который прошла цена. Соответственно пользователю удобнее отслеживать именно колебания цен.

И так же выстраиваем график.

- Помимо выше перечисленных, достаточно привычных для трейдеров свечей и их графиков, Hydra позволяет получать уникальные, но нужные в анализе данные.

Так например PnF свечи (крестик-нолик)

Или свечи Heiken Ashi Candles, применяемый для отслеживания тренда рынка.

Таким образом, S#.Data позволяет не просто получать готовые маркет данные, но и строить такие данные, получение которых не представляется возможным. Более того, она позволяет сразу строить графики, объединяя в себе все этапы для анализа рынка, сокращая финансовые и временные затраты трейдера.

На этом все. До Встречи в новых статьях.

Обновление от 24.08.2022

2022-08-24T00:00:00Z

Yandex backup service uses IYandexDiskOAuthProvider.
ExecutionMessage. ExecutionType marked as obsolete.
Refs optimization.

StudioHelper. InitializeDatabaseCache
InstallerChannel. RunServerAsync method.
IInstallerChannelHandler replaced by Func.
Studio.Controls/Editors moved to Xaml/PropertyGrid
Studio.Community -> Studio.WebApi
Studio projs path reorg.

StudioHelper. InitializeDatabaseCache
InstallerChannel. RunServerAsync method.
IInstallerChannelHandler replaced by Func.
Studio.Community -> Studio.WebApi
Studio projs path reorg.
IAlertNotificationService. Notify -> NotifyAsync.

ExecutionMessage. ExecutionType marked as obsolete.

ExecutionMessage. ExecutionType marked as obsolete.
ss-221: connect/boardlookup race condition fix
ss-220: quanthouse add missing dlls + fix publisher

DatabaseConnectionWindow moved to Xaml.
InstallerChannel. RunServerAsync method.
IInstallerChannelHandler replaced by Func.
Studio.Controls/Editors moved to Xaml/PropertyGrid
Yandex backup service uses IYandexDiskOAuthProvider.
Studio.Community -> Studio.WebApi
Studio projs path reorg.
Fix first time strategies compilation.
ExecutionMessage. ExecutionType marked as obsolete.

Need help ! Настройка S#Terminal для ручной торговли

2022-08-15T18:25:17Z

Привет уважаемому сообществу ! Вопрос в следующем - не получается настроить терминал под ручную торговлю. Все поставил, сконнектил,терминал принимает данные, портфели и пр. инфу из Квика, но... У меня открыто 3 графика одного инструмента, и на каждом разная цена ). Выбираю инструмент в стакане, данные в него не идут (т.е. стакан пустой, хотя в настройках выбран и инструмент, и указан портфель и тд). В Квике открыта таблица обезличенных сделок, есть тиковый поток, коннектор от терминала подключен без ошибок. Который день курю форум, сам пытаюсь разные настройки применить, но пока безрезультатно... Прошу ткнуть в тему, где конкретно написано про подключение, что конкретно выбрать в параметрах свечей (при загрузке графика) и тд. Квик сохраняет тиковые данные за последний день, но S#Terminal не может построить график по тиковым данным (подозреваю что надо как-то их в хранилище перенести или каким-то другим способом сохранить). В общем прошу помощи у знающих и понимающих ) Спасибо.

Инструмент анализа - первый шаг к профиту.

2022-08-16T12:48:07Z

На сегодняшний день биржевая торговля стала неотъемлемой частью современного мира.
С момента первых торгов до сегодняшних дней, торговля на финансовых рынках сделала огромный шаг, став доступной и понятной каждому обывателю.

Обилие рынков, инструментов и средств торговли, превратили этот бизнес из привилегированного в «народный», и сегодня уже никого не удивишь мобильным приложением для «игры» на одной из многочисленных трейдерных площадок.

Безусловно доступность и простота использования новых программных приложений, позволили проводить операции не отрываясь от работы, однако объем таких операций, для большинства пользователей, мал, и носит скорей развлекательный характер. Отсюда и потери, связанные, в большинстве случаев, с отсутствием анализа потока данных, поиском закономерностей в изменениях рынка.

Стоит отметить, что «бытовой» трейдинг носит ручной или полуручной характер, что не может не влиять на качество сделок и на количество положительных сделок в целом, заставляя пользователя полагаться лишь на интуицию.

Совершенно иная ситуация с профессиональным трейдингом. Объем данного сегмента неуклонно растет, возможность работать удалено, создавая мобильные офисы, относительно небольшие вложения и обилие профессиональных инструментов, породило целое поколение людей, которые создают свой капитал на бирже.
Обратной стороной профессионального трейдинга можно назвать иной порядок потенциальных потерь, возникающих в процессе торговли. Рынок предлагает огромное множество инструментов как для заработка, так и для снижения издержек торговли, что в последнее время можно поставить во главу угла.
Зарабатывая 1 рубль, сохраняя прибыль или сокращая издержки еще на 1 рубль, трейдер зарабатывает 2 рубля. Обилие программ не всегда положительно, так как пользователь зачастую не может определиться с выбором, или выбирает несколько программ, объединяя в ручную их функционал для создания общей картины торговли.
Согласитесь, такой расклад неудобен, энерго и времязатратный, а ведь анализ рынка - основа увеличения доходности, а в купе со снижением временных затрат, позволяет пользователю больше времени уделить изучению новых рынков.
Компания StockSharp несколько лет назад презентовала продукт не имеющий аналогов это S#Data или просто - Hydra.
В чем же уникальность продукта:
- возможность потокового сбора исторических данных с десятков рынков, список которых постоянно пополняется.

- возможность сохранять маркет данные различного типа Свечи, Тики, Level1, Level2, при этом пользователь получает возможность создавать нужные типы данных из уже полученных.

- аналитический блок, благодаря уже встроенным функциям, позволяет визуализировать результаты торгов, а возможность написания собственных функций на языке C#, позволяет пользователю создавать собственные модели поведения рынка./

Отдельных статей требует подробное описание взаимодействия Hydra с другими продуктами от StockSharp, а так же возможность записи получаемых маркет данных в форматы для работы с другими программами анализа.

Реализованная функция создания собственного хранилища маркет данных, позволяет не только собирать маркет данные за выбранный период, но и настроить беспрерывную запись данных, которые можно будет транслировать в онлайн режиме на все выбранные машины сети, посредством режима "Server".
Таким образом, пользователь становится не просто потребителем исторических данных, но и анализатором, и в конечном итоге транслятором данных для других пользователей.

Наличие огромного функционала собранного в одном продукте, который дает возможность на одном экране работать с маркет данными, не прибегая к другим продуктам, позволяет на более высокий уровень поднять свой трейдинг, и перерасти в сферу «профессионала».

Подробнее о функционале программы необходимо рассказывать отдельно, акцентируя внимание на наиболее интересных функциях.
В итоге важно отметить, что функционал S#.Data бесплатен, и все что нужно пользователю для начала пути профессионального трейдинга - скачать приложение посредством платформы S#.Installer.

На этом все , до встречи в новых статьях.

Исходный код коннекторов бесплатно!

2020-12-03T13:42:14Z

Друзья,

Спешим вам напомнить, что для вас доступны примеры коннектора по протоколу FIX и пример криптоконнектора!

Все исходные коды выложены на GITHUB! Если вас раньше останавливало отсутствие примеров, сейчас вы можете пользоваться ими совершенно бесплатно и делиться своим опытом!

Иди на GITHUB, скачивай исходные коды и создавай свой собственный коннектор!

Команда, СтокШарп

Designer выдает ошибку на "using StockSharp.Xaml.Diagram.Elements;"

2022-08-04T18:29:04Z

На строку
"using StockSharp.Xaml.Diagram.Elements;"
Designer выдает ошибку
"Тип или имя пространства имен "Elements" не существует в пространстве имен "StockSharp.Xaml.Diagram" (возможно, отсутствует ссылка на сборку)."
Файл StockSharp.Xaml.Diagram.dll существует и подключен, но StockSharp.Xaml.Diagram.Elements отсутствует, есть только StockSharp.Xaml.Diagram.GXDiagram и StockSharp.Xaml.Diagram.Thems

Перестали работать приложения. переустановка с ошибкой

2022-07-22T03:38:28Z

Сначала работали и Гидра и Дизайнер. Потом у Дизайнера приключился какой-то глюк, стал выдавать непрерывные ошибки. Переустановка не прошла, снес папку, стал переустанавливать - установку завершить не может, выдает ошибки.
Переустановил Инсталлер, после этого перестала работать и Гидра.
Снес всё, заново установил Инсталер, после этого ни один пакет из доступных бесплатных не может установиться до конца.

Ошибки в логах чаще всего такие:
VMPageInstallActions 22.07.2022 8:29:55 +05:00 Error CmdExecuteAsync error: System.InvalidCastException: Can't convert of type 'System.String' to type 'System.Xml.Linq.XElement'.
---> System.Xml.XmlException: Root element is missing.
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
at System.Xml.XmlReader.MoveToContent()
at System.Xml.Linq.XElement.Load(XmlReader reader, LoadOptions options)
at System.Xml.Linq.XElement.Parse(String text, LoadOptions options)
at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
--- End of inner exception stack trace ---
at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
at Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
at StockSharp.Licensing.License..ctor(Byte[] body)
at StockSharp.Installer.ProfileHelper.KeepLicenseUpToDateAsync(CancellationToken token)
at StockSharp.Installer.UI.VMPageInstallActions.CmdExecuteAsync()

и такие
ProfileHelper 22.07.2022 8:23:03 +05:00 Error refresh license error: System.InvalidCastException: Can't convert of type 'System.String' to type 'System.Xml.Linq.XElement'.
---> System.Xml.XmlException: Root element is missing.
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
at System.Xml.XmlReader.MoveToContent()
at System.Xml.Linq.XElement.Load(XmlReader reader, LoadOptions options)
at System.Xml.Linq.XElement.Parse(String text, LoadOptions options)
at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
--- End of inner exception stack trace ---
at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
at Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
at StockSharp.Licensing.License..ctor(Byte[] body)
at StockSharp.Installer.ProfileHelper.KeepLicenseUpToDateAsync(CancellationToken token)
at StockSharp.Installer.UI.VMPageInstallActions.CmdExecuteAsync()

но бывают и такие:
VMPageInstallActions 22.07.2022 8:21:06 +05:00 Error CmdExecuteAsync error: NuGet.Protocol.Core.Types.FatalProtocolException: Error downloading 'StockSharp.Hydra.5.0.124 : Microsoft.Data.SqlClient [3.0.1, ), Microsoft.Data.Sqlite [5.0.11, ), StockSharp.Algo.Export [5.0.30, ), StockSharp.Configuration.Adapters [5.0.134, ), StockSharp.Hydra.Core [5.0.124, ), StockSharp.Studio.Controls [5.0.134, ), StockSharp.Xaml.CodeEditor [5.0.113, )' from 'https://nuget.stocksharp.com/x/v3/package/stocksharp.hydra/5.0.124/stocksharp.hydra.5.0.124.nupkg'.
---> System.TimeoutException: The HTTP request to 'GET https://nuget.stocksharp...ydra.5.0.124.nupkg' has timed out after 100000ms.
at NuGet.Protocol.TimeoutUtility.StartWithTimeout[T](Func`2 getTask, TimeSpan timeout, String timeoutMessage, CancellationToken token)
at NuGet.Protocol.HttpRetryHandler.SendAsync(HttpRetryHandlerRequest request, String source, ILogger log, CancellationToken cancellationToken)
at NuGet.Protocol.HttpSource.GetThrottledResponse(Func`1 requestFactory, TimeSpan requestTimeout, TimeSpan downloadTimeout, Int32 maxTries, Boolean isRetry, Boolean isLastAttempt, Guid sessionId, ILogger log, CancellationToken cancellationToken)
at NuGet.Protocol.HttpSource.ProcessResponseAsync[T](HttpSourceRequest request, Func`2 processAsync, SourceCacheContext cacheContext, ILogger log, CancellationToken token)
at NuGet.Protocol.HttpSource.ProcessStreamAsync[T](HttpSourceRequest request, Func`2 processAsync, SourceCacheContext cacheContext, ILogger log, CancellationToken token)
at NuGet.Protocol.GetDownloadResultUtility.GetDownloadResultAsync(HttpSource client, PackageIdentity identity, Uri uri, PackageDownloadContext downloadContext, String globalPackagesFolder, ILogger logger, CancellationToken token)
--- End of inner exception stack trace ---
at NuGet.Protocol.GetDownloadResultUtility.GetDownloadResultAsync(HttpSource client, PackageIdentity identity, Uri uri, PackageDownloadContext downloadContext, String globalPackagesFolder, ILogger logger, CancellationToken token)
at NuGet.Protocol.DownloadResourceV3.GetDownloadResourceResultAsync(PackageIdentity identity, PackageDownloadContext downloadContext, String globalPackagesFolder, ILogger logger, CancellationToken token)
at NuGet.PackageManagement.PackageDownloader.GetDownloadResourceResultAsync(SourceRepository sourceRepository, PackageIdentity packageIdentity, PackageDownloadContext downloadContext, String globalPackagesFolder, ILogger logger, CancellationToken token)
at NuGet.PackageManagement.PackagePreFetcher.<>c__DisplayClass0_1.<<GetPackagesAsync>b__4>d.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location ---
at NuGet.PackageManagement.PackagePreFetcherResult.EnsureResultAsync()
at NuGet.PackageManagement.PackagePreFetcherResult.GetResultAsync()
at NuGet.PackageManagement.NuGetPackageManager.ExecuteNuGetProjectActionsAsync(NuGetProject nuGetProject, IEnumerable`1 nuGetProjectActions, INuGetProjectContext nuGetProjectContext, PackageDownloadContext downloadContext, CancellationToken token)
at NuGet.PackageManagement.NuGetPackageManager.ExecuteNuGetProjectActionsAsync(NuGetProject nuGetProject, IEnumerable`1 nuGetProjectActions, INuGetProjectContext nuGetProjectContext, PackageDownloadContext downloadContext, CancellationToken token)
at NuGet.PackageManagement.NuGetPackageManager.ExecuteNuGetProjectActionsAsync(NuGetProject nuGetProject, IEnumerable`1 nuGetProjectActions, INuGetProjectContext nuGetProjectContext, PackageDownloadContext downloadContext, CancellationToken token)
at NuGet.PackageManagement.NuGetPackageManager.InstallPackageAsync(NuGetProject nuGetProject, PackageIdentity packageIdentity, ResolutionContext resolutionContext, INuGetProjectContext nuGetProjectContext, PackageDownloadContext downloadContext, IEnumerable`1 primarySources, IEnumerable`1 secondarySources, CancellationToken token)
at StockSharp.Installer.Installer.DoInstallAsync(InstallerProject project, CancellationToken token)
at StockSharp.Installer.Installer.InstallAsync(ProductVersion version, String dir, CancellationToken token)
at StockSharp.Installer.Product.InstallAsync(ProductVersion version, String dir, CancellationToken token)
at StockSharp.Installer.UI.VMPageInstallActions.ExecuteAsync(CancellationToken token)
at StockSharp.Installer.UI.VMPageInstallActions.CmdExecuteAsync()

Binance коннектор и Open Interest

2022-08-03T10:06:00Z

Добрый день!
Планируется ли реализация заполнение значений Open Interest с биржи Binance в S#?
/fapi/v1/openInterest?symbol=BTCUSDT => StockSharp.BusinessEntities.Trade.OpenInterest
Не уверен что биржей значение обновляется в каждом трейде, но судя по тестам довольно часто, 3-4 раза в минуту.

Перестали работать приложения. переустановка с ошибкой

2022-07-22T03:40:26Z

При установке free программ из installer. возникает ошибка

2021-12-03T08:01:35Z

Помогите решить проблему. Выбрал для установки три программы: Терминал, дата и апи. Для каждого создал отдельные папки. Сначала вроде как идет начинается процесс установки а потом ошибка как на скрине во вложении

[StockSharp.Installer.UI]

2022-07-21T04:29:17Z

Err_id: 2340871

[StockSharp.Installer.UI]

2022-07-20T19:56:43Z

Err_id: 2338331

Обновление от 20.07.2022

2022-07-20T00:00:00Z

ss-183: quantfeed small fixes

Shell выдаёт ошибку "Wrong parameter of candle"

2022-05-29T10:23:07Z

Здравствуйте,
В последних версиях Shell при запуске стратегии выдаёт ошибку:

Код

Basket 5/18/2022 2:30:41 PM +03:00 Error System.InvalidOperationException: Wrong parameter of candle 00:15:00.
at StockSharp.Messages.Extensions.GetArg[TArg](MarketDataMessage mdMsg)
at StockSharp.Messages.Extensions.GetTimeFrame(MarketDataMessage mdMsg)
at StockSharp.Algo.Candles.Compression.CandleBuilderMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message)
at StockSharp.Messages.MessageAdapterWrapper.SendInMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.SendRequest(ISubscriptionMessage subscrMsg, IMessageAdapter adapter)
at StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.ProcessMarketDataRequest(MarketDataMessage mdMsg)
at StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.InternalSendInMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message)

Это происходит только если закрыть шел и открыть с этой стратегией

Если запустить стратегию сразу после добавления её через +
то работает нормально
либо нужно изменить таймфрейм и потом запустить, тоже сработает

Как это исправить?
Или как программно(кодом) задать таймфрей свечам чтобы не нужно было вручную каждый раз тыкать вручную ?

Binance коннектор. Глюки при отрисовке свечей

2022-05-07T07:54:56Z

При использовании режима отрисовки в виде японских свечей или баров периодически проскакивает рисование High или Low свечи, которых по факту не существует. В этом можно убедиться переключив режим на профиль или кластерный график. Из-за этого весь график сжимается по оси Y. Как такое возможно?
Картинки прилагаются:
image4269.png - кривые цены на хаях отмечены красной линией
image3375.png - переключаемся на профильные свечи, кривые хай-лоу пропадают
image7513.png - этот же период с родного терминала Binance, никаких прострелов не наблюдается
image779.png - растянутый на весь экран график в режиме баров. Кривые хай-лоу сжимают график до невозможности прочтения.
image3439.png - растянутый на весь экран график в режиме профиля. Кривые хай-лоу чудесным образом исчезают.

UPDATE1: Поизучал трейды из которых строятся свечки - в файлах trades.bin (которые генерирует S# из маркет даты) есть фантомные трейды, которых нет на биржевых графиках родного терминала Binance (В ATAS тоже все в порядке). Т.е. по сути японские свечки и бары строятся правильно (тогда возникает вопрос почему неправильно рисуются профили и кластера), а вот маркет данные обрабатываются в недрах библиотеки неправильно и периодически регистрируются какие-то трейды, цена которых лежит явно за пределами торгуемого диапазона инструмента. Причем как правило это один трейд с минимальным объемом по цене, которая в несколько раз выше или ниже текущего дневного диапазона.

UPDATE2:
Не знаю поможет это для решения проблемы или нет, но один раз я получит вот такое исключение:

Binance_PusherClientFutures_MarketData 06.05.2022 16:51:37 +03:00 Error System.InvalidOperationException: Error parsing string &#39;&#39;.
---&gt; System.ArgumentOutOfRangeException: Specified argument was out of the range of valid values. (Parameter &#39;price&#39;)
at StockSharp.Algo.Candles.Compression.VolumeProfileBuilder.GetPriceLevelIdx(Decimal price)
at StockSharp.Algo.Candles.Compression.VolumeProfileBuilder.Update(Decimal price, Nullable`1 volume, Nullable`1 side)
at StockSharp.Algo.Candles.Compression.VolumeProfileHelper.Update(VolumeProfileBuilder volumeProfile, ICandleBuilderValueTransform transform)
at StockSharp.Algo.Candles.Compression.CandleBuilder`1.OnProcess(ICandleBuilderSubscription subscription, ICandleBuilderValueTransform transform)+MoveNext()
at StockSharp.Algo.Candles.Compression.CandleBuilder`1.Process(ICandleBuilderSubscription subscription, ICandleBuilderValueTransform transform)+MoveNext()
at StockSharp.Algo.Candles.Compression.CandleBuilderMessageAdapter.ProcessValue(ISubscriptionIdMessage message)
at StockSharp.Algo.Candles.Compression.CandleBuilderMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.OrderBookTruncateMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.OrderBookIncrementMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.OrderLogMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.SubscriptionMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.SubscriptionMessageAdapter.InnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.PartialDownloadMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.Commissions.CommissionMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.SubscriptionSecurityAllMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.SubscriptionOnlineMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.Positions.PositionMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.TransactionOrderingMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.LookupTrackingMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.Slippage.SlippageMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.Latency.LatencyMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Algo.HeartbeatMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message)
at StockSharp.Binance.BinanceMessageAdapter.SessionOnNewTrade(BinanceSections section, Trade trade)
at Ecng.Net.WebSocketClient.OnReceive(CancellationTokenSource source)

UPDATE3: При этом если выкачать данные как исторические, т.е. не получать и сохранять их в реалтайм (во время торгов), а выкачать гидрой, то в таком случае фантомных трейдов нет.

Курс на 50!

2022-07-15T10:06:47Z

Добрый день, Друзья!

Возвращаем курс на 50!. Все наши продукты доступны со скидкой в 20% в течение ближайших 7 дней!
А если курс упадет, то будет еще дешевле. 😉

Не упустите прекрасную возможность приобрести программы с выгодой!

Узнай подробности, пиши нам на lesson@stocksharp.com!

Начинай зарабатывать на валюте с нами!