Сообщество. StockSharp

ClosePositionByQuoting()

2012-06-10T20:14:48Z

Предположим у нас открыта позиция на продажу. По какой цене Strategy.ClosePositionByQuoting() будет пытаться закрыть позицю? По цене Ask (по рынку) или по цене Bid? В документации про это не сказано.
В статегии котирования это можно настраивать параметром MarketQuotingStrategy.PriceType. А в случае функции Strategy.ClosePositionByQuoting() таких параметров нет.

Атуальные вопросы

2012-06-09T21:52:45Z

Здравствуйте, Госпада разработчики.

Вот у меня элементарный туповой вопрос от человека, который не такой зубр как Вы.

Где мне взять файл для запуска вашей программы?

Я скачал архив, распоковал его. Но там нет exe файла.

Вы можете русским языком "для чайника" сказать где он лежит?

NullReferenceException при построении графика в SimpleAlfaCandles

2012-06-09T10:23:10Z

Добрый день.

Недавно познакомился с Вашей библиотекой S#, признаться, я в восторге! Спасибо за отличный инструмент.

Тем не менее, столкнулся с трудностями уже на первых порах (связано это скорее с 10 летним пробелом в программировании, посему прошу не судить строго, вместо того, помогите разобраться). Так вот.

В примере к АльфаДирект - SampleAlfaCandles, при исполнении удается успешно подключиться к терминалу (к примеру, дописавши в код логини пароль хоть явно, хоть через добавление формы или полей вводу), удаётся экпортировать список бумаг, а вот при нажатии кнопки "График", т.е. при обработке функции ShowChartClick возникает ошибка NullReferenceException на строке wnd.Show();

Подскажите, что происходит и как это лечить? )

С уважением,
Дмитрий

Недостаток синхронизованного шлюза GuiTrader

2012-06-09T10:10:24Z

http://stocksharp.com/doc/ Статья: Пользовательский интерфейс (GUI)

Цитата:

Как резюме, такое решение стоит использовать только в начале разработки роботов, когда еще нет достаточного опыта по написанию автономным торговых программ с графическим интерфейсом.

Я сам раньше сохранял лог в textbox и это довольно сильно тормозило процесс работы. Сейчас пишу лог в файл, стало быстрее, но все равно хочеться добавить в скорости, избавиться от ожидания прорисовки графики.

Отсюда вопрос: как проще избавиться от GuiTrader ?

Мне приходит в голову писать лог и другие вещи в память (типа memcached), а уже другой программой читать этот memcached, выводить и сохранять лог в файлы, рисовать графику независимо от робота.

Есть более простые варианты?

Как переопределить генератор свечек?

2012-06-09T09:12:47Z

Добрый день.

Вопрос - собственно subj. Как правильно переопределить генератор свечек?

Зачем - хочу попробовать стратегию с нескольких тайм-фреймов. Для этого Builder должен создавать все виды требуемых свечек. Или нужно сделать несколько параллельных билдеров. Собственно написать код - не проблема. Важно не делать лисапед, а использовать по максимум готовый функционал.

Спасибо =)

Проблема с подачей заявок если есть несколько счетов депо

2012-06-08T15:01:08Z

Здравствуйте,
есть проблема с заявками, в квике доступно 2 разных счета депо (ммвб и lse).
если покупать бумаги на lse проблем нет, если делать что-угодно на ммвб, тоже нет проблем, но если зашортить что-то на lse, то пишет что проблема с общими лимитами. Проблема лечится фильтром в таблице "Позиции по бумагам" по счету на lse (оставляем бумаги только с lse). Но тогда перестает работать ммвб:) Соответственно когда доступны в этой таблице оба счета, то на lse опять проблема с шортом. Что же делать? Помогите, пожалуйста, разобраться

Вопрос про арбитраж: фьюч vs корзина бумаг

2012-06-08T07:57:46Z

Коллеги,

изобретать велосипед не очень хочется, может кто-то поделится знанием?
Для парной торговли можно котировать менее ликвидную бумагу, а при исполнении заявки закрывать вторую ногу по рынку.

А при продаже/покупке корзины бумаг по рынку можно хорошо потерять на спреде в низколиквидных бумагах.
Какие есть алгоритмы покупки/продажи корзины против фьюча c целью минимизации потерь на спредах?

На ум приходят два:
1. Смотреть все стаканы и как только наступает момент когда спреды всех инструментов устраивают кидать по всем бумагам рыночные заявки.
Гарантии, что все успеет продаться/купиться по хорошоим ценам, нет :)

2. Котировать наименее ликвидную бумагу из корзины и по исполнении заявки закрывать проорционально позу по фьючу, но тогда будут сбиваться
веса инструментов в корзине, что тоже не есть хорошо.

Какие есть еще варианты?

Матчинг ордеров и заявок

2012-06-08T00:24:06Z

Хотелось бы понять, как матчить ордера и их исполнение (трэйды), чтобы отследить полное исполнение заявки.

Допустим, один из режимов работы будущего робота будет "синхронный", то есть выбрасывается несколько ордеров по маркету (допустим), и затем ожидание их исполнения, и только после этого пойдет последующая расстановка ордеров и т.д. Проблема усложняется тем, что на том же счету будет работать несколько роботов (в будущем) с теми же инструментами, и следовательно MyTrades и Orders будут сыпаться во все роботы синхронно, и их нужно как-то разделять. Так как объект Strategy не удалось для этого прикрутить, после недолгого размышления пришла мысль использовать коментарии (Order.Comment).

Все выглядит примерно так.

1. В методе Connect

trader.NewOrders += orders => { ProcessNewOrder(orders) };
trader.OrderChanged += orders => {ProcessNewOrders(orders) };
trader.OrderRegisterFailed += ....
trader.OrderCancelFailed += ....
trader.NewMyTrades += trades => { ProcessMyTrades(trades) };

2. В методе запуска ордеров

а. Создаем потокобезопасную коллекцию, в которой храним Comment + нужные нам данные.

_collection = new ThreadSafeObservableCollection<MyCollection>();

б. Создаем ордер.
o = new Order {
Market, Price, Volume, Direction,
Comment = StrategyID.ToString() + Type.ToString() + Portfolio.Name + Security.ID + Direction.ToString() + RND.Next().ToString()
};

в. Регистрируем его в коллекции.
MyCollection col = new MyCollection();
MyCollection.Comment = o.Comment;
_collection.Add(col);

г. запускаем Order.
trader.RegisterOrder(o);

и далее последовательно несколько ордеров в том же цикле. На этом выставление завершается, ждем подтверждений.

Теперь в методе

private void ProcessNewOrder(orders)
{
foreach (Order o in orders)
{
String Comment = o.Comment;
var c = _collection.FirstOrDefault( cc => cc.Comment == Comment);
if (var != null)
нашли наш ордер, который мы запускали.
}
}

и далее по шагам:
- когда order.State != Done - в коллекции отмечаем, что он не выполнен, следовательно весь цикл не имеет смысла, отыгрываем позицию назад (логика исключительно для примера).
- когда Order.State == Done - отмечаем это, и ждем прихода MyTrades по этому ордеру.
- если в процессе ожидания исполнения лимитных заявок рынок ушел, то убить все неисполненные ордера, запустить ордера для возврата позиции в исходное состояние (где отрботал sell туда дать Buy), и войти заново по новым уровням....

- в событии ProcessMyTrades(trades) через вложенный Order по комментарию находим элемент коллекции и ждем, когда в трэйдах придет все то количество, которое мы размещали в Order.Volume.

- и так далее с очень разветвленным алгоритмом.

Собственно вопрос: есть ли более элегантный метод матчинга, чем генерация комментариев через SID и rnd, чтобы не сравнивать строки? Я надеялся (казалось, логично) на TransactionID, но он всегда нулевой.

P.S. Не знаю, баг это или специфическое поведение, но согласно документации Объект MyTrade фактически содержит в себе два объекта Trade и Order. В процессе матчинга я пытался проверять, одинаковые ли MyTrade.Trade.OrderDirection и MyTrade.Order.Direction (мало ли :-) ). Оказалось, что MyTrade.Trade.OrderDirection всегда есть null, и следовательно, когда получаешь новый MyTrade по событию trader.NewMyTrades +>, то направление трэйда можно получить только из вложенного ордера. Версия 4.0.20.

ADX, DiPlus, DiMinus

2012-06-07T22:12:58Z

Обнаружил, что способ расчета DiPlus, DiMinus и, как следствие, ADX, не совпадает с описываемым тут а также со значениями из как минимум 2 программ теханализа (WLD, AlfaDirect).
После моего фикса считает правильно.

Единственным исправлением было использование параметров по умолчанию у AverageTrueRange при расчете DiPart. (+удаление неиспользуемого DmTrueRange)
Было:

Код

protected DiPart()
{
    _averageTrueRange = new AverageTrueRange(new ExponentialMovingAverage(), new DmTrueRange());
    _movingAverage = new WilderMovingAverage();
}

Стало:

Код

protected DiPart()
{
    _averageTrueRange = new AverageTrueRange();
    _movingAverage = new WilderMovingAverage();
}

в связи с чем у меня вопрос:
Это вообще баг или расчет +-DI/ADX намеренно выполняется с использованием нестандартных параметров?
Если это не баг, то каким образом коммитить фикс? Как отдельный индикатор?

Как появляются идеи стратегий?

2012-06-07T15:09:21Z

Всем, добрый день.

Я только вхожу в курс дела как работать на алго-трейдинге. И если по алгоритмической части разобрался, то по принципу построения стратегий - увы нет.

Уже сделал порядка 5 различных стратегий. Обкатка на тестовых данных показывает плюс (что и должно быть). Пробег по данным вне выборки - ноль или минус. [cursing]
И вот думаю то ли я пока не въехал... то ли стратегии делаются по другому.

Поделитесь, плиз, откуда черпаете принципы построения стратегий?

PS Тренируюсь на фьючерсе на индекс РТС (RIM2@RTS), 5-ти минутные фреймы.

Сохранение стаканов

2012-06-07T12:51:50Z

Хочу написать сохранение стаканов в своем роботе. Подписался на событие PlazaTrader.MarketDepthsChanged, если приходит стакан по нужной бумаге сохраняю в список. Потом из списка сохраняю на диск через storage.GetMarketDepthStorage(security, dataPath).Save. Проблема в том, что у всех стаканов LastChangeTime оказывается одинаковым. Может я неправильно понимаю что такое обьект MarketDepth?

Событийная модель 2

2012-06-07T12:48:58Z

Добрый день

Наткнулся на форуме на информацию, что примеры уже устарели и лучше использовать событийную модель со ссылкой на документацию (Стратегии - Создание стратегии).
Существуют ли примеры помимо SampleSMA?

У меня реализована стратегия в виде отдельного класса, для неё требуются данные из исторической таблицы (qpile).
Например это реализовано так:

Цитата:

larryTrader.NewCustomTables += (type, objects) =>
{
Console.WriteLine("larryTrader.NewCustomTables");
...

//Releasing wait after open position prices have been calculated
waitHistory.Set();
}
};
larryTrader.CustomTablesChanged += (type, objects) =>
{
if (type == typeof(TodayCandle))
{
var candles = objects.Cast<TodayCandle>();
if (candles.ElementAt<TodayCandle>(1).DateTime.Time != lastCloseTime)
{
lastClosePrice = candles.ElementAt<TodayCandle>(1).ClosePrice;
lastCloseTime = candles.ElementAt<TodayCandle>(1).DateTime.Time;
Console.WriteLine("{0} New 15 min candle. Open time: {1}. Close price: {2}", DateTime.Now, lastCloseTime, lastClosePrice);
}
}
};

Сделать так:

Цитата:

larryTrader
.NewCustomTables
.Do(CalculatePosition)
.Apply(this);

вроде нельзя. whenNewCustomTables тоже нет. Как правильно делать? По старому? (хоть на RTFM отправьте)))

Архив стаканов фьючерса РТС

2012-06-07T09:51:49Z

Запускаю каждый день с утра Гидру, она исправно работает, пишет стаканы на диск.
В целом все хорошо, правда, иногда бывают технические проблемы (обрывы связи/отключение электричества/проч.)

И вот я подумал, а, может быть, кто-нибудь уже проделывал подобные действия и сохранял стаканы за какой-то период? Не обязательно, даже, в формате Гидры.

Поделитесь, пожалуйста, архивом (торрент, файлообменники, бокс, и проч.) буду очень благодарен )

Спасибо

Замена заявок

2012-06-07T07:17:48Z

Допустим мы отправили заявку и знаем ее TransactionId, но ответ о регистрации еще не пришел от биржи т.е id мы не знаем.
Можно ли оправить ReRegisterOrder зная только TransactionId или нужно дожидаться ответа от биржи о судьбе отправленной заявки, прежде чем ее заменять?

Время установления связи со SmartCOM вышло

2012-06-06T08:43:51Z

после установки связи, получения списка Securities с сервера я начинаю подписку на получение данных и происходит обрыв связи.
trader.ConnectionError возвращает Message "Время установления связи со SmartCOM вышло"
Попытки восстановить соединение в режиме AutoReConnect не приводит к успеху:
Подключение к SmartCOM не инициализировано. trader.ConnectionError.Message:
в StockSharp.Smart.SmartComWrapper.#=qisONmiwB5tu5zesjiVEMEw==(Action`1 #=q1pQ_I2KLhT$Ktydh56FY7A==)
в StockSharp.Smart.SmartComWrapper.#=qVpeuRlF$Kfqnn65XX8fzZQ==()
в StockSharp.Smart.SmartComWrapper.Disconnect()
в StockSharp.Smart.SmartTrader.OnDisconnect()
в StockSharp.Algo.BaseTrader.Disconnect()
в StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qel4e2JQNZFjbJuoeJ1HN7w==()

Не снимаются ранее выставленные заявки

2012-06-05T16:44:44Z

Не снимаются ранее выставленные заявки. После отмены каждой ранее выставленной заявки внутри сообщения trader.NewOrders, срабатывает сообщение trader.OrdersCancelFailed. В консоль выводится: "Произошла ошибка. Код 14, описание 'Не найдена заявка для удаления'."

Код


trader.NewOrders += (orders) =>
            {
               orders.ForEach(trader.CancelOrder);
            };

trader.OrdersCancelFailed += (err) =>
            {
                string msg = err.FirstOrDefault().Error.Message;
                Console.WriteLine(msg);
            };

trader.StartExport();

Версия S#: commit 17567. Версия роутера: 1.14.1_32. Лог роутера прилагается.

Эти заявки видны и в SampleGUI, но точно так же отменить их невозможно.
При выборе заявки не активна кнопка “Снять заявку”. Активна только кнопка “Снять все заявки”. Но ее нажатие ни к чему не приводит.

При запуске SampleGUI соединение нормально устанавливается (видны инструменты и ранее созданные заявки), но при этом выскакивает ислкючение: ”Поток FORTS_VM_REPL выбросил ошибку. Couldn’t open baseless repl datastream”.

Переход на боевую версию

2012-06-05T14:41:46Z

Надо ли делать что то дополнительно при переходе с тестового контура на боевой логин? Оповещать биржу? имя в коде прописывать?

Добавление стратегии

2012-06-05T10:16:09Z

есть класс Strategy, если наследовать от него и создать собственную стратегию, как ее подключить? Покажите или направьте где можно посмотреть как подключить свою стратегию, чтобы она перехватывала события, или как в нее передавать события... В общем что делать со стратегией, как ее запустить?

ошибка Не удалось получить фабрику класса COM

2012-06-04T14:48:03Z

при попытке подключения вот такая ошибка

---------------------------
Ошибка
---------------------------
Не удалось получить фабрику класса COM для компонента с CLSID {EAB94E8C-7106-42F7-BB04-C57ACD895DE3} из-за следующей ошибки: 80040154 Класс не зарегистрирован (Исключение из HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)).
---------------------------
ОК
---------------------------

Простые примеры.

2012-06-04T07:21:59Z

Большая просьба участников форума.
Если у вас есть примеры, которые вам не нужны, какие то наработки с комментариями,
скиньте пожалуйста!
P.S. Заранее благодарен.