Сообщество. StockSharp

Объясните философию примера SampleHistoryTesting

2012-06-19T20:52:16Z

Вопрос №0:
Вот есть стратегия SmaStrategy. В момент, когда пересекаются скользящие средние, создаётся order в определённом направлении и создаётся дочерняя MarketQuotingStrategy, которая этот order начинает котировать. Что является результатом действия этой подстратегии? По сути должна появиться открытая позиция. Правильно я понимаю, что она добавляется в поле PositionManager.Positions исходной стратегии? Как к ней тогда можно обратиться?
Обратите, пожалуйста, моё внимание на место в коде, где закрывается вышеупомянутая позиция и получается профит/лосс.

Вопрос №1:
Почему, когда при перехвате события NewOrder я пытаюсь напечатать поле porfolio.CurrentAmount, это число не меняется? И оно не равно portfolio.BeginAmount.

Exeption

2012-06-19T16:31:24Z

Здравствуйте, PlazaTrader на тестовом полигоне время от времени выбрасывает исключение:
Message "Поток FORTS_VM_REPL выбросил ошибку."
Message "Couldn't open baseless repl datastream"

StackTrace " в P2ClientGateMTA32.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)\r\n в #=qB5UWwxm9V4MC6h1ATME78iKU9Uq$hm5JieId4zKZgMYRx0urI7vP83Ixy3KQCxtF.#=qZBjXv1EfYTd$$QPFv$ux_Q==(#=qCsyNbCloWOMwL4buSVUgdzSpCZKjm6geOBMsdiRxh$6I65nhooTnEOphcM4Om11H #=qyauydnb8lUcrRcsaTjB1OA==)\r\n в StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qkCi$NSEYuxlLA4MCbo299qHiQII0Ndc3Q7HO80tvys0=.#=qtzuPvBKmFXn8EBL9IRUSvwfVInyaR$qozfcPV5mY58k=(#=qKTHjt5K1FOi6qh_U_EWodV8ILR_K2Zw5Ssh$LqsgtRTybJiSHuUpVn9bUr4DAw2f #=q9yw2ZzaDnaTbqMeewpOrXw==, Action`1 #=qmN9Zs_dMXrMrox_$MKzz9g==)" string

и еще может я не разобрался, но события MyTrades начинают приходить только после выставления первого ордера, а не сразу вместе со всеми таблицами.

Версия библиотек: StockSharp_4.1.1
router: P2_ClientGate1.14.8_32

Вопрос новичка Ошибка "Элемент с тем же ключом уже был добавлен"

2012-06-19T12:52:04Z

Заранее прошу прощения за глупый вопрос.
при работе переодически вылетает Элемент с тем же ключом уже был добавлен.

Код


case 1: 
if (_myOrder2.IsCanceled())
{
_myOrder2.State = OrderStates.None;
_myOrder2.Id = 0;
_myOrder2.TransactionId = 0;
_myOrder2.Portfolio = _portfolio;
_myOrder2.Volume = _myBalance;
_myOrder2.Security = _instr2;
_myOrder2.Direction = OrderDirections.Buy;
                            
if (CountPriceBuy() > _instr2.BestAsk.Price)
{
_myOrder2.Price = _instr2.BestAsk.Price;
}
else 
{
_myOrder2.Price = CountPriceBuy();
}
                            
RegisterOrder(_myOrder2);
};
};
break;

в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
в #=qWMUJ8VFi7s_NRMcOr2G25Lud5glU2HEm99j$x89uGic=.#=qaCcRbv_fr$xDdvikdSCqGg==(Order #=qUZSZAiMIYi3WElGh94uLfA==, ITrader #=qcNmU6oPxwH8zjtgE8ynUBg==, TransactionIdGenerator #=qhfDqCZgql58PzNnZPMsnD3DR55WtCTtXzWIhtNCP4g8=)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.InitNewOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
в Arbitrager.MySrateg.ProcessArbitrg() в C:\Users\Макс\Desktop\Новая папка\MySrateg.cs:строка 192
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule`1.#=qt7G9WNnTsBYaxgKvlNYQniCU4s4o1t44muOiJGakdBU=.#=qA0K6YqwIY3AkmKwC19laZA==(#=qOWyYey63NngbbzQ785leOg== #=qIb_9kspFdqZzOW1VQD8TMg==)
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule`1.#=qFkFgVVIMTT8xPEiHWxPMf0i8djuOZUlx7ArPFU_22B8=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qiHGpQkyoonelQb2OCBZLCA==(IStrategyRule #=q6_MU3lGTq_vWng2LcpPB8A==, Func`1 #=q0B$mQml1E6sJluJirrQMXg==, Object #=qoEqHfM1FSu3Kq74v9ys9dg==, Boolean #=quQbSH_yD$5GqB8OrhsttMg==)

Приходят не все сделки из таблицы "Мои сделки"

2012-06-19T12:14:09Z

Здравствуйте.
Появилась проблема, в программу приходят не все сделки из таблицы "Мои сделки".

Код


trader.SupportManualOrders = true;
private void trader_NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
	AddLog("in new my trades cnt: " + trades.Count());
	foreach (MyTrade trade in trades)
	{
		AddLog("trade: " + trade.Trade.Id.ToString());
	}
}

Лог:
17:49:59:718 in new my trades cnt: 7
17:49:59:718 trade: 582868377
17:49:59:718 trade: 582871119
17:49:59:718 trade: 582884501
17:49:59:718 trade: 582884981
17:49:59:718 trade: 582891540
17:49:59:718 trade: 582892092
17:49:59:718 trade: 582909151

Картинка из квика и из примера Sample в аттаче.

Раньше такого не было (возможно просто не замечал, но скорее всего не было)

S#: 4.0.23
Брокер: BCS, Открытие (демо счет).

Сделать стоп-заявку своей

2012-06-19T08:43:17Z

При установке стопа через один сервер, и дальнейшей работе через другой стопы нельзя снять или изменить до тех пор пока не сделаешь операцию "Сделать стоп-заявку своей". Как это можно сделать программно через S# ?

Определение типа портфеля

2012-06-18T20:34:18Z

Как определить тип портфеля? если есть для акций и для срочного рынка, они разные, как можно с коллекции определить какой из них какой?
среди коллекции Securities можно определить тип акция или фьючерс, а как определить какой портфель для какого рынка используется?

Ошибка при подключении

2012-06-18T09:43:38Z

Перешел с 4.0 на версию библиотеки, которую выкачал из кодеплека сегодня утром (18.06.2012)
Не могу понять что происходит.
Если программа запущена из под отладчика VS то она успешно подсоединяется к квику.
(правда работает 10 минут из-за проблем с лицензией, но это второй вопрос).
Но если программу запустить из проводника, то получаю сообщение об ошибке, которое привожу на скрине

Подключаюсь вот так:
if (quikPath.IsEmpty())
{
const string Msg = "Путь к QUIK не установлен!";
MessageBox.Show(Msg, Resources.AttensionStr, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}

this.quikTrader = new QuikTrader(quikPath).GuiSyncTrader(); // создаем шлюз к Quik-у и синхронизуем его
this.logManager.Sources.Add(this.quikTrader.Trader);

Разумеется лог не создается. Помогите, пожалуйсто! Я спать хочу :-(

Что касается лицензии, то выкачал файл лицензии программой LicenseTool и поместил ее в каталог
с программой. При запуске (из отладчика) получаю сообщение "ProcessIsDataError: The type initializer for 'StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper' threw an exception."

Привожу лог:
13:45:01.820 | Error | QuikTrader | System.TypeInitializationException: The type initializer for 'StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Ecng.Security.CryptoAlgorithm' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Ecng.Reflection.Emit.AssemblyHolder' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Ecng.Configuration.ConfigManager' threw an exception. ---> System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл.
at System.Configuration.TypeUtil.GetTypeWithReflectionPermission(IInternalConfigHost host, String typeString, Boolean throwOnError)
at System.Configuration.MgmtConfigurationRecord.CreateSectionGroupFactory(FactoryRecord factoryRecord)
at System.Configuration.MgmtConfigurationRecord.EnsureSectionGroupFactory(FactoryRecord factoryRecord)
at System.Configuration.MgmtConfigurationRecord.GetSectionGroup(String configKey)
at System.Configuration.ConfigurationSectionGroupCollection.Get(String name)
at System.Configuration.ConfigurationSectionGroupCollection.<GetEnumerator>d__0.MoveNext()
at Ecng.Configuration.ConfigManager.<>c__DisplayClass4.<.cctor>b__1(ConfigurationSectionGroupCollection groups)
at Ecng.Configuration.ConfigManager..cctor()
--- End of inner exception stack trace ---
at Ecng.Configuration.ConfigManager.GetSection[T]()
at Ecng.Reflection.Emit.AssemblyHolder..cctor()
--- End of inner exception stack trace ---
at Ecng.Reflection.Emit.AssemblyHolder.get_NeedCache()
at Ecng.Reflection.FastInvoker.CreateDelegate(Type delegType, Type instanceType, Type argType, ConstructorInfo ctor, MethodInfo method, MemberInfo member, Nullable`1 isGetter)
at Ecng.Reflection.FastInvoker.<>c__DisplayClass1.<CreateCore>b__0(MemberInfo )
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler, Boolean& isNew)
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler)
at Ecng.Reflection.FastInvoker.CreateCore(MemberInfo member, Nullable`1 isGetter)
at Ecng.Reflection.FastInvoker.Create(PropertyInfo property, Boolean isGetter)
at Ecng.Reflection.FastInvoker`3.Create(PropertyInfo property, Boolean isGetter)
at Ecng.Reflection.ReflectionHelper.GetValue[A,V](MemberInfo member, A arg)
at Ecng.Reflection.ReflectionHelper.GetValue[A,V](Type type, String memberName, BindingFlags flags, A arg)
at Ecng.Reflection.ReflectionHelper.GetValue[A,V](Type type, String memberName, A arg)
at Ecng.Security.CryptoAlgorithm..cctor()
--- End of inner exception stack trace ---
at Ecng.Security.CryptoAlgorithm.Create(AlgorithmTypes type, ProtectedKey[] keys)
at StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper..cctor()
--- End of inner exception stack trace ---
at StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.IsLicenseSupport(Type featureType)
at StockSharp.Algo.BaseTrader..ctor(Boolean checkLicense)

IsExpired()

2012-06-18T07:00:11Z

security.IsExpired() возвращает false для истекших контрактов (S# 4.0)

проблема с CandleManager - не возвращает весь диапазон свечек

2012-06-16T16:17:52Z

Добрый день!
Выкачал с сайта библиотеку 4.1.1 Сегодня 16 июня.
На более ранней версии библиотеки при регистрации менеджера свечек я получал свечки с начала торгового дня.
В сборке 4.1.1 при регистрации менеджера: this.candleManager.Start(this.candleSeries);
период времени, с которого начинается импорт свечек при каждом запуске программы оказывается разным. То есть
если несколько раз запускать одну и туже программу то случайным образом начало периода импорта свечек оказывается либо 13:40 либо 16:40 либо 19:40 (свечки десятиминутные)

Попытка использования перегруженной версии метода:
this.candleManager.Start(this.candleSeries, Convert.ToDateTime("15.06.2012 10:00:00"), Convert.ToDateTime("15.06.2012 23:40:00")); никак не повлияла на результат.

Опять я получаю либо набор начинающийся с 19:40 либо 16:40 либо с 13:40.

Для проверки делал такой вызов, что бы убедится что в запрошенном диапазоне данные есть:
var range = this.candleManager.GetSupportedRanges(this.candleSeries).GetEnumerator();
range.MoveNext();
this.candleManager1.Start(this.candleSeries, range.Current.Min, range.Current.Max);

Получаю аналогичный вышеописанному результат!

AutoProtectiveStrategy

2012-06-15T14:10:29Z

Пожалуйста, скажите, как использовать эту стратегию? Какие нужно передавать параметры, или пример использования. Из документации ничего не понял. Заранее благодарен!

Order.Time равен 0

2012-06-13T19:25:35Z

При работе с QUIK-ом при регистрации ордера Order.Time и Order.LastChangeTime равны нулю. Почему и как можно получить время регистрации ордера на бирже?

клиринг в 18:45 - после него проблемы.

2012-06-13T15:42:29Z

SmartCom 4.0.20.

Искал причину того, что после вечернего клиринга приложение видит securities со старыми параметрами (ClosePrice и т.д.). Даже StopExport/StartExport не решали проблему, пришлось делать Disconnect и Connect, только так инструменты начинают обновляться.

Последующие наблюдения дали следующие результаты: если происходит обрыв связи в ходе торговой сессии, то в соответсвии с настройками ReConnect происходит нормально и все работает пучком (кажется, с пристрастием не тестировал). Но с клирингом в 18:45 проблемы. В 18:45:41 получаем последние сообщения Position Changed, и после этого получение сообщений SecuritiesChanged прекращается. При этом никаких проблем с коннектом не было, соединение за 15 минут (18:45 - 19:00) не разрывалось. Далее каждые 20 секунд приходит PortfolioChanged, но более никаких сообщений по позициям и инструментам не поступает (трэйды не пробовал, робот не торгует, потому что у него тупо старые цены стоят). Как написано выше, StopExport/StartExport не решают проблему. Забавно, но если сделать StopExport/StartExport в 19:03, то SecuritiesChanged приходит один раз, но параметры инструмента старые. Только полное переподключение решает проблему.

Переподключение закодирую, но исключительно для собственного понимания - почему так? Могу выслать целиковое приложение VS2010 если необходимо для того, чтобы посмотреть у себя.

Проблемы при скачивании стаканов

2012-06-13T12:23:18Z

Версия гидры 4.1.1. Активен только источник Plaza.

1) Во-первых, в главном окне у меня активен только один инструмент RIM, в настройках источника Plaza стоит галочка "фильтр по инструментам", тем не менее, скачиваются сделки/стаканы по всем инструментам!

2) Как сделать так, чтобы скачивались трейды за весь день, а не только с момента запуска гидры?

3) Как переустановить гидру? т.е. как сделать так, чтобы она подумала, что её первый раз на этом компе запускают? Возможно если я её переустановлю, то многие глюки пропадут. Последний раз я пользовался версией 4.0.19, а она до сих пор помнит)

4) Раньше можно было скачивать только сделки и стаканы, теперь добавились "Заявки" и "Изменения", что это? Я так понимаю, заявки это тот самый OrderLog, который можно скачать сразу за весь день и с него стакан строить? У меня вот с плазы он не качается. А изменения качаются

Связка S#+Quik. Остановка работы программы на S# ровно через 10 минут после запуска программы.

2012-06-13T11:29:36Z

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Может кто - нибудь встречался с проблемой остановки программы (консольные приложения, windows - приложения), через небольшое время после запуска? В моём случае остановка происходит ровно! через 10 минут после запуска, что консольных, что windows - приложений. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Сборка от 29 мая. Заранее благодарен.

Как подключить к одному шлюзу 2-х роботов?

2012-06-13T11:20:43Z

Обнаружил, что можно подключить только одного робота к шлюзу, при попытке подключить второго выходит ошибка:

15:10:13.507 Ошибка соединения: StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка подключения к серверу Плазы. Код -2147131391, описание 'P2ERR_MQ_NOT_INITIALIZED_YET'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't connect to MQ
в P2ClientGateMTA32.CP2ConnectionClass.Connect2(String connStr)
в #=qQromwmISAOoIJV_R$nFYZpoYMe7uaG2gwSMNNdpH8Wl78lxKA$Pk3VKwEOyz$iDr.#=qo6re8q5S6ej9ryLBgcK5sA==(String #=q$1FfE2PR2eW4_pigkshJgA==)
в #=qDhuaOipPYRECeOBU9CWE7Z31a92RPjrNevBjdvRrqHkGK9OlYPJqFPc$NfQGqoBj.#=qCG35kyHsRElzKy7WewY8qw==(#=qKg7L3pSO8673W4nmKQiVyF5tn83GUAmz$mPrljyIUCCUM2QtuNBscfMMqOb64s5x #=qmtObpQWWVXsxbOnT064KIA==, Boolean #=qi3Ys6mbV8ZWY5TYS4FR6MCYbOpHpGvw$C2SkFYbK8Lg=)
--- Конец трассовки внутреннего стека исключений ---

Можно запихнуть всех роботов в одну программу, но это неудобно.

S# 4.1
Шлюз P2_ClientGate1.14.8_32

Пример стратегии с портфелем инструментов

2012-06-12T12:07:20Z

Мной написан и оттестирован код стратегии в wealth lab. Хочу перенести код в сток шарп. Посоветуйте какой пример для Quik взять за основу (c портфелем инструментов), чтоб изменить часть кода, отвечающую за логику работы стратегии?

Поток FORTS_PART_REPL - Информация о средствах и лимитах

2012-06-12T09:53:37Z

Добрый день,
мне потребовалось считывать информацию о состоянии моего брокерского счета. Я выяснил что для этого нужно использовать поток FORTS_PART_REPL. Однкко не могу разобраться в куче полей потока.

1)Можете пояснить, верно ли я понимаю что всегда должно выполняться равенство money_amount = money_free + pledge_amount ?
2)Как часто значения в этом потоке обновляются с учетом полученной вариационной маржи ? Всегда в конце дня ? или при закрытии позиции сразу обновляются ?

PS:Может быть есть какой то пример как получить сумму на счете включая вариационную маржу? Не могу разобраться что с чем надо складывать.

Спасибо

Первая минута торгов

2012-06-12T08:30:55Z

Заинтересовался вопросом:
Тестирую стратегию на EmulationTrader. Таймфрейм, допустим, 10 мин. Не хочу, чтобы стратегия торговала в первую минуту торгов. Известные мне варианты:
1. Самый простой - поставить условие, чтобы выбрасывать первую свечку. Не самый лучший вариант по многим причинам. Сложность вижу, чтобы заставить правила тоже не работать в первую свечку.
Кроме того, видимо, что WorkingTime не дружит с EmulationTrader.
Создал производный класс от WorkingTime и поставил внутри него метки с выводом их в лог – ни разу к WorkingTime.Times никто не обратился
2. Смастерить "костыль". Например, подписаться на получение минутных свечей, из которых уже мастерить десятиминутные (а первую свечу дня - девятиминутную). Та же проблема: заставить правила тоже не работать в первую, выкинутую, минуту.

Кто-нить знаем более адекватные способы решения этой проблемы? Или же есть встроенные методы?

Ежели их нет, то предложение авторам библиотеки предусмотреть такую фичу

изменение стакана в EmulationTrader

2012-06-11T15:04:39Z

А можно ли подписаться и получать изменения стакана из EmulationTrader без изпользования стратегий. Связка

Код


Trader.MarketDepthsChanged += OnQuotesChanged;
Trader.RegisterQuotes(Sec1);

хорошо работающая на боевых трейдерах не хочет работать на тестовом.

Лимиты по бумагам

2012-06-11T14:41:04Z

Добрый день,

Есть ли возможность через Quik-коннектор узнать текущие лимиты по бумагам ММВБ (сколько лотов доступно в шорт)?

С Уважением,
Сергей