Сообщество. StockSharp

Quik Новости

2012-07-01T16:14:49Z

Хочу автоматизировать выгрузку новостей из квика.

У этой таблицы нет возможности выгрузки по DDE. В Qpile тоже нет функций. В TRANS2QUIK.dll тоже нет.

Можно эмулировать клики мышью(Новости-Сохранить все новости). Но не вариант...

В связи с этим вопрос к разработчикам StockSharp. Ребят, какой либой пользуетесь для отправки win32 сообщений контролам квика? Хочу так же выдирать текст новостей напрямую из MultilineTextBox проходя по строкам ListView.

Дважды вызывается правило WhenPartiallyMatched, хотя произошла одна сделка

2012-06-29T17:06:11Z

Лог работы стратегии:

20:35:11.550 | | QuikTrader | RegisterOrder: TransactionId=4502221, Id=0, Price=133885, Balance=5, Security=RIU2@RTS, State=None 20:35:11.917 | | QuikTrader | New order: TransactionId=4502221, Id=1653852924, Price=133885, Balance=5, Security=RIU2@RTS, State=Active 20:35:11.917 | | TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt | Выставлена Sell заявка ('SHORT'). TransactionId=4502221, id=1653852924, цена 133885, V=5, Pos=0 20:35:12.188 | | QuikTrader | Order changed: TransactionId=4502221, Id=1653852924, Price=133885, Balance=5, Security=RIU2@RTS, State=Active 20:35:12.189 | | QuikTrader | Order changed: TransactionId=4502221, Id=1653852924, Price=133885, Balance=5, Security=RIU2@RTS, State=Active 20:35:15.766 | | TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt | Новая Sell сделка 69988399 по цене 133885 на 1 заявки 4502221. 20:35:15.767 | | QuikTrader | Order changed: TransactionId=4502221, Id=1653852924, Price=133885, Balance=4, Security=RIU2@RTS, State=Active 20:35:15.768 | | TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt | Новая позиция -1. 20:35:15.805 | | TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt | WhenPartiallyMatched. TransactionId=4502221, Id=1653852924, цена 133885, средняя цена 133885, V=5, Balance=4. P/L=-305, Pos=-1 20:35:15.859 | | QuikTrader | CancelOrder: TransactionId=4502221, Id=1653852924, Price=133885, Balance=4, Security=RIU2@RTS, State=Active 20:35:15.895 | | TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt | Подготовлена 'STOP Buy' заявка по цене 134085, V=1 для заявки с Id=1653852924, активации по цене 133965, StopSize=200 20:35:15.897 | | QuikTrader | RegisterOrder: TransactionId=4502223, Id=0, Price=133815, Balance=1, Security=RIU2@RTS, State=None 20:35:16.233 | | QuikTrader | New order: TransactionId=4502223, Id=1653852973, Price=133815, Balance=1, Security=RIU2@RTS, State=Active 20:35:16.234 | | TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt | Выставлена 'PROFIT Buy' заявка по цене 133815 для заявки с Id=1653852924. TransactionId=4502223, Id=1653852973, V=1, Pos=-1, задержка 00:00:00.3361409 20:35:16.504 | | QuikTrader | Order changed: TransactionId=4502221, Id=1653852924, Price=133885, Balance=4, Security=RIU2@RTS, State=Done 20:35:16.505 | | TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt | WhenPartiallyMatched. TransactionId=4502221, Id=1653852924, цена 133885, средняя цена 133885, V=5, Balance=4. P/L=-305, Pos=-1 20:35:16.507 | | TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt | Подготовлена 'STOP Buy' заявка по цене 134085, V=1 для заявки с Id=1653852924, активации по цене 133965, StopSize=200 20:35:16.549 | | QuikTrader | RegisterOrder: TransactionId=4502224, Id=0, Price=133815, Balance=1, Security=RIU2@RTS, State=None 20:35:16.605 | | QuikTrader | Order changed: TransactionId=4502223, Id=1653852973, Price=133815, Balance=1, Security=RIU2@RTS, State=Active 20:35:16.607 | | QuikTrader | Order changed: TransactionId=4502223, Id=1653852973, Price=133815, Balance=1, Security=RIU2@RTS, State=Active 20:35:16.941 | | QuikTrader | New order: TransactionId=4502224, Id=1653852985, Price=133815, Balance=1, Security=RIU2@RTS, State=Active 20:35:16.941 | | TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt | Выставлена 'PROFIT Buy' заявка по цене 133815 для заявки с Id=1653852924. TransactionId=4502224, Id=1653852985, V=1, Pos=-1, задержка 00:00:00.3919062 20:35:17.211 | | QuikTrader | Order changed: TransactionId=4502224, Id=1653852985, Price=133815, Balance=1, Security=RIU2@RTS, State=Active 20:35:17.212 | | QuikTrader | Order changed: TransactionId=4502224, Id=1653852985, Price=133815, Balance=1, Security=RIU2@RTS, State=Active

Видно что в 20:35:16.505 правило WhenPartiallyMatched активируется второй раз, хотя Position остается равным -1. В 20:35:15.859 заявка снимается.

Ниже приведен скриншот из квика (заявка зеленым цветом), где также видно что для заявки с Id=1653852924 исполнено было 1, после чего заявка снята. На правило WhenPartiallyMatched для заявки подписан один раз. Версия S# 4.1.2

Данные

2012-06-28T13:39:13Z

Кто-нибудь собирает данные по российскому рынку и западным фьючерсам? Я готов купить

помогите со свечками

2012-06-28T11:01:09Z

я решительно не понимаю, как мне получить свечку за прошедшее время. мой код private QuikTrader _trader; private readonly TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);

_candleManager_lkoh = new CandleManager(_trader); series_lkoh = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _lkoh, _timeFrame); _candleManager_lkoh.Start(series_lkoh); var candle_lkoh = series_lkoh.GetCandle(1); MessageBox.Show(candle_lkoh.ClosePrice.ToString()); выдает неверные данные в течение 1 минуты. Просветите нуба!

Как сохранять свои сделки в базу даных

2012-06-27T23:25:10Z

Уважаемые разработчики , есть поблемка ... при работе робота формируеться список своих сделок(List<MyTrade>), обьясните , а лучше покажите, пожалуйста, на примере как можно сохранять этот список в базу даных, а потом при следующем запуске достать его и записать в тот же список.( можно и не базу данных, но очень нужно при следующем запуске иметь этот список, перерыл весь форум ничего не нашол )

Зарание благодарен.

Два PlazaTrader в одном роботе

2012-06-27T09:12:47Z

Пытаюсь сделать несколько логинов/счетов плазы в одном роботе. С помощью BasketTrader.

Версия 4.1.2

Раньше вылезал эксепшен: "Потоки не были остановлены с предыдущего запуска" Эта ошибка перестает появляться если добавить строчку:

_trader.ProcessDataError += error => this.GuiAsync(() => System.Windows.MessageBox.Show(this, error.ToString(), "Ошибка обработки данных"));

Т.к. у меня нет лицензии на этом компе, то выдается ошибка "лицензия не соответствует компьютеру". Из-за этой паузы видимо пропадает ошибка с потоками!

Теперь два логина подключаются, появляются два портфеля! Тут я обрадовался, но рано..

Второй PlazaTrader не становится IsConnected == true. И отваливается по тайм-ауту : "Соединение не было установлено в отведенный отрезок времени". Хотя до этого сообщения я могу совершать сделки по обоим счетам.

MyTrade.ClosedVolume всегда равно 0

2012-06-27T07:45:53Z

В версии 4.1.1 появилось MyTrade.ClosedVolume, как написано в док-ии по нему можно определить объем который реально был закрыт данным трейдом у заявки. Проблема в том что ClosedVolume всегда равен 0. Используется QuikTrader. Это ошибка?

Изменения в классе SettingsStorage

2012-06-27T07:39:46Z

Уважаемые разработчики библиотеки!

Подскажите пожалуйста какой метод нужно переопределить наследнике от класса SettingsStorage, чтобы хранимые в нем параметры не приводились к нижнему регистру? И существует ли вообще такая возможность?

Срок действия лицензии истек.

2012-06-27T06:23:30Z

Один из роботов выдает такую ошибку, и потом зависает загружая 2 ядра процессора 2 других приложения запустились без проблем.

Ошибка обработки данных

System.InvalidOperationException: Лицензия истекла 6/27/2012 12:52:14 AM. Посетите сайт http://stocksharp.com/ чтобы приобрести новую.

at StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=qanhH3SBTeEkemzhNdHdaNz$c$fPWVPqZJbqYrh62r6A=(Func`2 #=qjxfBP4vb9Qgwy0ycVV01mg==)

at StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.IsLicenseSupport(Type featureType)

at StockSharp.Algo.BaseTrader..ctor(Boolean checkLicense)

лицензия привязана к пользователю?

Литература по C#. Что рекомендуют разработчики?

2012-06-26T20:27:44Z

Крайне сожалею, что не могу посетить курсы S#.edu... Каждый пользователь, так или иначе (особенно начинающий), сталкивается с вопросом выбора литературы по C#. Вопрос, как начинающего пользователя S# и С#:

Какую литературу по C# рекомендуют разработчики? Т.е. С# для школьников и т.д. не рассматриваю. Иначе, необходимый порог авторов по С#, рекомендуется/необходим для работы со S#?

Задвоение сделок из Квика

2012-06-25T16:45:39Z

Если в качестве источника экспорта сделок настроен Quik, то при нажатии несколько раз за день кнопки "Старт", то те сделки по инструменту, что уже были записаны - записываются еще раз (скриншот прикреплён). Возможно имеет смысл фильтровать их по полю "Номер" - я так понимаю он уникален?

Проблемы на тестовом контуре

2012-06-25T09:34:47Z

Народ, кто пользуется тестовым контуром плазы? Давно не пользовался им, сейчас законнектился, в инструментах только индексы, ни фьючей, ни опционов. В таблице "сделки" только по одной сделке по этим индексам, с обьемом 0. WTF? Может там какая-то новая версия? У меня стоит P2_ClientGate1.12.7_64

Стоит ли жертвовать тендами

2012-06-25T09:28:04Z

Привет, алко коллеги. Алго :)

Тренд из френд. У меня робот 15 мин ТФ не открывается на пиле, но на флете периодически рисует не очень большой убыток, если вверх-вниз волатильность 3-4 свечи. За тренд зубами вгрызается неплохо. Стоит ли разгрублять условия входа и выхода из сделок? Вырастут комиссии и по бэктесту чуть лучше получается чем сейчас. но стоит ли игра свеч?

Еще вопрос - а ваши роботы входят по закрытым свечам? Просто для себя понял, что если входить после сигнала на закрытие свечи, и свеча окажется сильной(большой, длинной), то ты уже войдешь по плохим ценам и можешь нарваться на разворот. Если же поставить условия - вход после сигнала но не на закрытие этой свечи, а клоуз сигнальной - минус какой то процент(какой), то при сильном трендовом движении ты уже не зайдешь в рынок тогда(отката не будет). Ваше мнение коллеги. Для понимания, прикладываю сегодняшнюю картинку сбера и стрелки робота.

Что считать отбоем и пробоем

2012-06-21T13:33:06Z

Коллеги, подскажите, а что можно считать пробоем уровня и отбоем на малый ТФ, что бы робота на уровне не пилило? Пока использую закрепление двух целых свечек за уровнем. Какие еще могут быть варианты? Всю голову сломал. Пока ценник определится куда ему топать, порубать может.

Почему изменяется Position

2012-06-21T12:08:00Z

Добрый день. Сталкивался ли ктонибудь с непонятным измерением позиции? После отправлениее заявки в квик поле Position изменяется на -1. При этом сделка не проходит, состояние заявки Active, PositionManager.ByOrders == true?

Версия библиотеки 4.0.23

Не получается сгенерить свечки в 4.1

2012-06-21T11:11:39Z

Пытаюсь создать кастомные свечи по истории - не получается.

Беру пример из хелпа - TickCandleBuilder - обозвал его у себя MyTickCandleBuilder.

Вставил его в гидру следующим образом: CandlesWindow.BuildClick :


switch (CandleType.SelectedIndex)
{
    case 1:
	series = new CandleSeries(typeof(TickCandle), Security, TickCount.Text.To<int>());
        candleManager.Sources.RemoveWhere(t=>t.GetType() == typeof(TickCandleBuilder));
        candleManager.Sources.Add(new MyTickCandleBuilder { Sources = { new RawConvertableCandleBuilderSource<Trade>(Trades) } });
    break;

Свечи не строятся. Стандартные работают. Что я не так делаю?

Если создавать свой тип свечей, тоже не работает

Правило которое проверяет условие с определенным онтервалом

2012-06-21T10:44:54Z

В прошлых версиях было так: .When(() => a == b, TimeSpan.FromSeconds(1)).Do... Как теперь создать такое же правило?

Не верный расчет Latency в EmulationTrader

2012-06-21T07:00:33Z

Произвожу тестирование с использованием EmulationTrader, задаю максимальную задержку так:


        var emulationTrader = new EmulationTrader(new[] { security }, new[] { portfolio }) {
          MarketTimeChangedInterval = new TimeSpan(0, 0, 0, 10, 0), // Изменение Trader.MarketTime каждые 10 секунд
          StorageRegistry = storageRegistry,
          WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,          
          UseMarketDepth = false          
        };
        // Задаем максимальную задержку принятия выставляемых заявок на бирже
        emulationTrader.MarketEmulator.Settings.Latency = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 250);

в результате тестирования в логе задержка больше указанного значения:

10:55:05.000 | | TS_RIM2@RTS_tst | Выставлена PROFIT заявка по цене 156750 для заявки с Id=23. TransactionId=56758977, Id=24, V=1, Pos=1, задержка 00:00:03 в примере например 3 секунды

Странное поведение при исполненении ReRegisterOrder для QUIK.

2012-06-20T18:40:09Z

При вызове ReRegisterOrder происходит следующее. Старая заявка снимается, приходит уведомление о снятии заявки, в таблице заявок QUIK появляется новая заявка а вот события Trader.NewOrders не приходит. Я раньше не использовал ReRegisterOrder и не знаю а должен ли приходить Trader.NewOrders при замене ордера. Если нет, тогда как узнать о удачной перерегистрации. Заранее спасибо! ЗЫ Версия 4.1.1

Order.GetAveragePrice равно 0

2012-06-20T15:41:38Z

В стратегии цена стоп заявки рассчитывается как "GetAveragePrice исполнившейся Short заявки " - 80 Стратегия работало какое-то время, все было нормально, стоп-заявки исполнялись. В какой то момент почему-то при расчете стопа GetAveragePrice было 0 и цена получилась отрицательная, произошел сбой:

System.ArgumentOutOfRangeException: Цена заявки должна быть положительной. Parameter name: order Actual value was -80. at #=qGoBuDlT6LOhOqFv3WY9JfVoUGMLwCQqmxGn3ux1xsRU=.#=qrmBGhucdwUvMBWxvyf90OGFH_$dcrvDHgJnWvyziAz4=(Order #=qRqhlCAIZNVQm5yp$9tOMHw==, Boolean #=qcRD_tAfwy2bBT7qJZOuzHw==) at #=qGoBuDlT6LOhOqFv3WY9JfVoUGMLwCQqmxGn3ux1xsRU=.#=qF6Ws2dOW1i8aCwov_qo_Xw==(Order #=qZn3kSxtavZ876oTZ3s7DtQ==, Boolean #=qjNfQ2svAOHqFj5BSaDISdQ==) at StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order) at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)

Подскажите почему так могло получится? Каким образом и в какой момент в библиотеке происходит расчет AveragePrice для исполнившейся заявки? Выходит нельзя полагаться на GetAveragePrice ?

Версия S# 4.1.1