Сообщество. StockSharp

как сохраняются стаканы в Гидре?

2012-07-09T10:00:04Z

меня удивляет размер файла записанного стакана через гидру. Т.е. при 1 млн. стаканов размер менее 20 мб, я так понимаю записываются на каждом изменении стакана только само изменение (конкретный уровень цены и объем)? а не весь стакан. и как потом происходит сборка стакана? или все же пишется весь стакана, при каждом изменении?

Ошибка при использовании GuiAsync

2012-07-07T18:50:45Z

Здравствуйте!
Я новичок в программировании, так что не судите за глупый вопрос:
При вызове метода GuiAsync появляется ошибка, подскажите пожалуйста, что мне нужно сделать, чтобы метод заработал. Из определения в библиотеки Ecng.Xaml.XamlHelper видно что метод просит два аргумента, однако запускаю пример "SampleAsyncTransactions" там работает всё, а у меня нет.
Я хочу запустить в отдельном потоке например вот это:

this.GuiAsync(() => btnexportdde.Enabled = true)

сделал всё так как в примере - даёт ошибку.

Ошибка 1 "aaa.MainForm" не содержит определения для "GuiAsync" и наиболее подходящий перегруженный метод расширения "Ecng.Xaml.XamlHelper.GuiAsync(System.Windows.Threading.Dispatcher, System.Action)" содержит несколько недопустимых аргументов

Ошибка 2 Аргумент экземпляра: невозможно преобразовать из "aaa.MainForm" в "System.Windows.Threading.Dispatcher"

Quik Junior

2012-07-07T12:35:55Z

Добрый день!
Написал робота и тестирую на Quik-Junior. В будние дни и рабочее время биржи MICEX работает нормально.
В выходные дни и после закрытия биржи свечки не экспортируются из Quik-Junior,при этом ордера выставляются нормально и все события стратегии по ордерам и сделкам отрабатываются.

На форуме ответа к сожалению не нашел, Как решить эту проблему?
Буду признателен за ответ.

Стратегии на объемах 2

2012-07-07T09:48:38Z

часть 1

Стратегия торговалась на реальных деньгах в начале 2010 года. С тех пор больше не запускалась. Код утрачен.

Идея стратегии

Пробой или отбой, всегда актуальный вопрос для трейдера.
В случае с ударным днем, мы входили сразу же после пробоя уровня, т.к. ударный день он на то и ударный, чтобы идти в одном направлении и не возвращаться к пройденным уровням.
В данном случае мы рассчитываем на отскок от уровня МО.

Определение отскока – Цена задевает уровень дня, после чего образуется проседающая свечка. Использовалось еще несколько паттернов на отскок.

Вход после образования паттерна
Стоп за дальний уровень паттерна
Выход в конце дня

Выходить через N пунктов было малоэффективным, т.к. точность входа была маленькой и в таких случаях отбить все лоси можно одним или нескольким крупным профитом. Т.е. в этой стратегии мы так же рассчитывали взять большое движение, ударный день, но не после пробоя, а после отскока.

Параметры стратегии - использовались фильтры, которые означали зону отступа от МО. Фильтр был предназначен для более точного описания паттерна.
Второй параметр - время работы стратегии. Как я уже сказал, мы хотели взять ударный день. УД имеет смысл ловить до определенного времени. После чего, идея перестает быть актуальной. Так и тут, мы ставили фильтр, до какого времени работать стратегии.

Вывод:
Нам не удалось найти значимое статистическое преимущество рядом с МО прошлого дня.

Стратегии на объемах 1

2012-07-07T09:03:50Z

Эта стратегия была одной из самых первых, которую мы делали вместе с Сашей. Затратили огромное количество сил на одну только выкачку тиков с финама, порядка недели, может и того больше. Тогда мы не знали такой программы как гидра. Кстати, стратегия была написана на купайле. Через некоторое время мы пересели на S#, чему очень рады.

Стратегия торговалась на реальных деньгах в начале 2010 года. С тех пор больше не запускалась. Код утрачен.

Введение

Моя первая стратегия была рассчитана на ловлю ударных дней. С ней ничего толкового не вышло, т.к. была низкая точность входа. Пытаясь найти паттерн на вход, который бы с большей вероятностью указывал на возможность ударного дня, я обратился к объемам.

Объемы

Если вы интересовались стратегиями на объемах, то должны знать, что существует такое понятие как профиль рынка. Выглядит он как вертикальная гистограмма, которая строится на основе объема, прошедшего по ценовому уровню. Поэтому, его можно назвать – вертикальным объемом. Выглядит он следующим образом.

В данном случае мы видим, что основной объем прошел по цене 145 000.

Идея стратегии

Максимальный объем (сократим до МО) прошедшего дня должен оказывать поддержку или сопротивление цене на следующий день. Если цена оказывается ниже МО, ей открыт путь вниз, а стоп можно ставить за МО. Обратная ситуация для лонга, цена выше МО, открыт путь вверх, поддержка внизу.

Одним из дополнительных факторов ударного дня являлся “перескок” цены через МО. Т.е. первая свечка дня должна была пересечь МО, уровень открытия должен быть с одной стороны, а уровень закрытия с другой стороны. Если изначально цена была выше МО и свечка была вверх, т.е. все тело свечи оказывалось выше МО, это не считалось.

Вход после закрытия первой минутки выше/ниже уровня
Стоп за уровень МО / на N пунктов от точки входа
Выход в конце дня
Параметры стратегии - уровень стопа

Тесты стратегии показали хороший результат на 2008 и 2009 году. К сожалению, не помню, насколько устойчивы были параметры. На тот момент мы не обладали достаточным опытом в определении устойчивости системы, поэтому эта информация не отложилась. На тот момент стратегия показалась вполне рабочей, поэтому мы решили запустить её.

Помню, что она показывала лучший результат, чем стратегия на ударных днях АР, но, как только ударные дни закончились, она сдулась так же быстро, как и зарабатывала.

Вывод:
Стратегия оказалась не рабочей. Приспособлена на определенный цикл рынка, который вряд ли уже повториться.

Получение свечки

2012-07-06T10:53:53Z

Здравствуйте. Вот я решил получить свечку по номеру средствами GetCandle.
И проблема:

при вызове этой функции - ошибка: "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта"
За основу я взял пример SampleCandles. кинул кнопку и вбил код:

Код


var _series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), SelectedSecurity, TimeSpan.FromMinutes(1));
var cand = _series.GetCandles(1);

SelectedSecurity не null. CandleManager объявлен. Но при вызове функции получения свечки такая беда. подскажите - в чем может быть проблема.
ПС: как я понимаю, CandleManager работает на основе таблицы всех сделок? Тогда как можно данные брать из-за другой день

Загрузка всех цен инструмента с начала

2012-07-06T03:01:27Z

Здравствуйте!
Сейчас в тестовой программе приходится каждый раз ждать, когда загрузятся все цены. Как этого избежать? Где прописать номер ревизии?

Security : INotifyPropertyChanged

2012-07-05T23:48:41Z

Доброе время суток.

В документации класс Security объявлен как

public class Security : Equatable<Security>, IExtendableEntity, INotifyPropertyChangedEx, INotifyPropertyChanged

Раз так, то появляется желание подписаться на PropertyChanged, чтобы не ловить Trader.SecurityChanged (лишние расходы на поиск в коллекции). Но не тут то было. Вариант

StockSecurity.PropertyChanged += _propertyChangedEventHandler

закрыт. Если зайти с другой стороны

foreach (INotifyPropertyChanged propertyChanged in StockSecurity)
{
propertyChanged.PropertyChanged += _propertyChangedEventHandler;
}

- тоже невозможно реализовать, к сожалению.

Так реализует ли Security интерфейс INotifyPropertyChanged? И как правильно подписаться на PropertyChanged у Security и что я упустил в примерах / документации.

закачка стаканов с архива Order Log РТС

2012-07-05T16:21:33Z

Подскажите пожалуйста, есть ли в StockSharp и/или Гидре классы/инструменты чтобы закачать стаканы из РТСовских архивов Order Logs http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/
т.е. Order Log должен преобразовываться в стаканы и сохраниться в базу.

Исследование входов в позицию.

2012-07-05T14:08:40Z

Суть:

Сделка - есть несколько этапов. Один из них это вход в позицию. Есть желание исследовать собственно вход в позицию. Ниже краткий план, ориентировочно 2-3 недели.

Разработать методы и параметры численной оценки качества входа (чтобы легко можно было отличить хороший вход от плохого).
Реализовать инструменты для подобной оценки входов в будущем.
Проверить полученный результат на практике, путем тестирования различных тикеров.

Пожелания:

Ищу 1 человека.
Желательны знания статистики.
Сам могу работать до 8 часов по москве. Поэтому необходимо чтобы наше рабочее время пересекалось.

Инструменты:

Как основной инструмент подобного тестирования у меня WealthLab. Могу дописать нужный модуль, визуализацию или график по необходимости.

Команда (сформирована):
Родион Скуратовский
Матвей Ежов

проблема с WhenIntervalElapsed

2012-07-05T13:34:08Z

Как правильно прописывать WhenIntervalElapsed?
при следующем коде метод Test вызывается почему-то несколько раз

Код


protected override void OnStarting()
        {
            this.Trader.WhenIntervalElapsed(new TimeSpan(0, 0, 10)).Do(Test).Apply(this);
            base.OnStarting();
        }
public void Test()
        {
            this.AddInfoLog("1....");
            this.AddInfoLog("2....");
            this.AddInfoLog("3....");
        }

При этом, если в методе Test всего одна строчка, то проблема пропадает.

Реализация метода IsMatched в классе Order?

2012-07-05T11:09:59Z

Каким образом реализован метод IsMatched в классе Order?
Запрос выполняется на биржу или как-то иначе?
Насколько это затратно по времени?

Baskettrader

2012-07-05T05:52:44Z

После обновления сборки до 17973 при работе с баскеттрейдером (квик и плаза) при старте стратегий до начала торгов выходит ошибка

"Для инструмента RIU2@RTS не было найдено информации в таблице инструменты. Имя параметра: security"

на строчке

Trader.RegisterQuotes(s.Security);

Trader - это баскеттрейдер, когда trader только plazatrader все нормально

При старте после начала торгов тоже все нормуль

Quik или smartcom ?

2012-07-04T09:37:11Z

Ребят подскажите в чем существееная разница?

я правильно понимаю, что квик бесплатно, а смартком- 600р в месяц?
но смартком может работать без терминала, что плюс?

что выбрать?

Правило для заявки WhenNewTrades удаляется раньше времени

2012-07-03T18:18:00Z

Подписываюсь на правило собственных трейдов по заявке так:

Код


order.WhenNewTrades().Do(OrderNewTrades).Apply(this).Periodical(order.IsMatched);

Лог работы:

Цитата:

21:57:00.455 | | QuikTrader | RegisterOrder: TransactionId=9837769, Id=0, Price=140625, Balance=5, Security=RIU2@RTS, State=None
21:57:00.937 | | QuikTrader | New order: TransactionId=9837769, Id=1658571773, Price=140625, Balance=5, Security=RIU2@RTS, State=Active
21:57:00.941 | | | Новая Sell сделка 70191794 по цене 140625 на 1 заявки 9837769.
21:57:00.966 | | | Правило 'Регистрация заявки 0 (5365516)' удалено.
21:57:00.967 | | | Правило 'Новые сделки заявки 0 (10491563)' активировано.
21:57:00.968 | | | Правило 'Полное исполнение 0 (2544033)' активировано.
21:57:00.968 | | | Подготовлена 'STOP' заявка по цене 140855, V=1 для заявки с Id=1658571773, активации по цене 140735
21:57:00.969 | | | Новая позиция -5.
21:57:00.971 | | | Правило 'Полное исполнение 0 (2544033)' активировано.
21:57:00.972 | | | Правило 'Полное исполнение 0 (2544033)' удалено.
21:57:00.972 | | | Правило 'Новые сделки заявки 0 (10491563)' удалено.
21:57:00.973 | | QuikTrader | Order changed: TransactionId=9837769, Id=1658571773, Price=140625, Balance=0, Security=RIU2@RTS, State=Done
21:57:00.974 | | | Новая Sell сделка 70191795 по цене 140625 на 4 заявки 9837769.

Когда проходит собственная сделка на 1 заявки 9837769, правило активируется, и выставляется защитная стоп заявка (о чем пишется запись в лог).
Когда проходит собственная сделка на 4 заявки 9837769, правило уже оказывается удалено. и защитная заявка не выставляется.
Объясните, пожалуйста, почему так происходит?

Получение свечки реального времени от Альфа-Директ

2012-07-03T17:14:03Z

Здравствуйте, прочитал всю документацию но никак не получается это реализовать(версия 4.1.1), может кто даст рабочий пример кода...

Многопоточность

2012-07-03T15:19:08Z

Ребят, обьясните пожалуйста. Вот я написал код на тестирование пересечения скользящих средних и всякой другой хрени. При тестировании процессор загружается всего на 13%. Если я создам 7 потоков, то я сделаю тестов в 7 раз больше?

Ищу консольный пример

2012-07-03T10:08:11Z

Можно ли где-то скачать простую консольную программу (подключение, выгрузка о обновление журнала сделок и заявок) для альфы на основе stocksharp?

событие обновления стакана (MarketDepthsChanged)

2012-07-03T08:37:01Z

Добрый день.

Хотел отлавливать изменения нескольких стаканов.

Возникла проблема - отлавливаются только изменения первого запущенного инструмента.

Подскажите как отлавливать во всех запущенных стаканах изменения.

Заранее спасибо.

С уважением,
Николай.

Код

// Запустил два стакана RIU2 и SiU2
trader.RegisterQuotes(_indx_rts);
trader.RegisterQuotes(_indx_usd);

//Пытаюсь отлавливать все изменения в обоих стаканах

	trader.MarketDepthsChanged += depths =>
						{
                            if (_depth_usd == null && _indx_usd != null && _indx_rts!= null)
                            {
                                _depth_usd = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == _indx_usd);
                                _depth_rts = depths.FirstOrDefault(d_rts => d_rts.Security == _indx_rts);

//Отлавливаются только изменения в первом запущенном инструменте.

Получение данных и формирование графика по инструменту

2012-07-02T13:25:36Z

Здравствуйте. Вот появилась у меня проблема при реализации стратегии. Проблема в следующем: как получить график по определённому инструменту? Нужно сначала получить весь список сделок за определённый период, а потом его сформировать в график? Или есть уже встроенные механизмы для этого в S#? Гидра у меня не работает им не работала. Сплошные ексепшины. Помиогите, пожалуйста. Заранее благодарен!