Сообщество. StockSharp

Не приходят стаканы по событию NewMarketDepths

2012-07-23T14:00:43Z

Версия 4.1.2. Подключаюсь к квику. Событие появления новых стаканов срабатывает только один раз. (Вывожу его время на форму). К сожалению, среди сэмплов нет работы с этим событием. Поэтому, возможно, я что-то делаю неверно, но проверить это не могу.

Код

private void ConnectClick()
        {
            Debug.WriteLine(QuikTerminal.GetDefaultPath());
            _trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());
            
            _candleManager = new CandleManager(_trader);
            _trader.NewPortfolios += s => this.GuiAsync(() => Portfolios.ItemsSource = _trader.Portfolios);
            _trader.Connected += () => _trader.StartExport();//запускаем экспорт 
            _trader.NewSecurities += sec =>
                                         {
                                             foreach (var s in sec.Where(s => s.Code == RtsCode))
                                             {
                                                 _trader.RegisterMarketDepth(s);
                                             }
                                             
                                         };
            _trader.NewMarketDepths +=
                q => this.GuiAsync(() => lblLastRefresh.Content = q.First().LastChangeTime.ToString());
            
            
            _trader.Connect();
        }

Как при срабатывании правила .WhenNewTrades() передать заявку, по которой прошли сделки?

2012-07-23T13:52:57Z

Собственно раньше было так:

в Метод передавалось правило.

Код


this
                                .When(order.NewTrades()) 
                                .Do(xxx => Метод1(xxx));

 private void Метод1(StrategyRule _Rule1)
        {
            
            var ID = long.Parse(_Rule1.Name.Substring(20, 8));
            Order1 = this.Trader.Orders.Single(o => o.TransactionId == ID);
...
        }

в самом методе из названия правила доставался номер заявки, по номеру заявки находилась нужная из всех заявок.

Ошибка в гидре из транка.

2012-07-23T06:13:00Z

Делал следующее: снес базу. Запустил гидру-то есть все чистое-новое. Удалил ненужные источники. Поредактировал свойства плазы нажал сохранить и выскочила ошибка.
10:08:47.982 | Error | StockSharp | System.MissingMethodException: Method not found: '!!1 Ecng.Collections.CollectionHelper.TryGetValue(Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2<System.__Canon,!!1>, System.__Canon)'.
at Ecng.Data.Database.UpdateCache[TEntity](TEntity entity, SerializationItemCollection source)
at Ecng.Data.Database.Update[TEntity](TEntity entity, FieldList keyFields, FieldList valueFields)
at Ecng.Data.HierarchicalPageLoadList`1.OnUpdate(TEntity entity)
at Ecng.Serialization.RelationManyList`1.Update(TEntity entity)
at System.Windows.Input.CommandBinding.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
at System.Windows.Input.CommandManager.ExecuteCommandBinding(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e, CommandBinding commandBinding)
at System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBinding(CommandBindingCollection commandBindings, Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
at System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBinding(Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
at System.Windows.Input.CommandManager.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
at System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteImpl(Object parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated)
at MS.Internal.Commands.CommandHelpers.CriticalExecuteCommandSource(ICommandSource commandSource, Boolean userInitiated)
at System.Windows.Controls.Button.OnClick()
at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

Модификация таблицы всех сделок.

2012-07-21T14:42:12Z

Здравствуйте.
Помогите новичку. Хочу модифицировать таблицу всех сделок следующим образом: Если подряд идут несколько покупок или продаж, то складывать кол-во лотов в них и выводить одной строкой до тех пор пока не появится сделка в противоположном направлении.

Например, если в таблице всех сделок строки идут таким образом:
RIU2 SPBFUT 140110 1 BUY
RIU2 SPBFUT 140110 1 BUY
RIU2 SPBFUT 140110 1 BUY
RIU2 SPBFUT 140110 1 BUY
RIU2 SPBFUT 140000 1 SELL
RIU2 SPBFUT 140000 2 SELL
RIU2 SPBFUT 140000 1 SELL
RIU2 SPBFUT 140000 1 SELL
RIU2 SPBFUT 140000 1 SELL
RIU2 SPBFUT 140115 1 BUY
RIU2 SPBFUT 140115 1 BUY

то, по идее, в модифицированной таблице они должны выглядеть таким образом:
RIU2 SPBFUT 140110 4 BUY
RIU2 SPBFUT 140000 6 SELL
RIU2 SPBFUT 140115 2 BUY

Еще было бы неплохо фильтровать эту таблицу по крупным объемам. Т.е. показывать только те сделки в которых объем был выше, например 100 лотов.

К сожалению, с C# практически не знаком. Посмотрел примеры в библиотеке и пример простого привода. Кое-что прояснилось, но конкретно для такой задачи полезного для себя не подчерпнул. Возможно плохо искал. Может кто-нибудь подскажет в каком направлении копать, поделится примером?

4.1.3 Ошибка при создании шлюза.

2012-07-20T09:49:22Z

Сборка 18354

При создании экземпляра класса QuikTrader, возникает ошибка.
Проверял на Sample.

StackTrace

Код


System.NotImplementedException: Метод или операция не реализованы.
   в Ecng.Collections.SynchronizedSet`1.UnionWith﴾IEnumerable`1 other﴿
   в StockSharp.Quik.DdeTable.#=qqP4jiK6iKM4gZjWmwoFNmA==﴾#=qoF20$LsBou778asWyaK_glrNgBuqxYjWKetVkI0NwOY= #=q0YIZ2_ganqJlJgS$M$kcug==, String
#=q6N4BvBWLatxjs8FvlGlbdg==, IEnumerable`1 #=q$v6SpJ0iRC9ll76NYM5lKw==﴿
   в StockSharp.Quik.DdeTable..ctor﴾#=qoF20$LsBou778asWyaK_glrNgBuqxYjWKetVkI0NwOY= #=qnrCVJKW$uYdG2P79zDlM_A==, String #=qWwHdQg232kojzzXHl_b0ww==, IEnumerable`1
#=qe9cZZPUu9hpEVKnAlumKFg==﴿
   в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qSteYbV3gscLN_5u0xP_K9Q==﴾﴿
   в StockSharp.Quik.QuikTrader..ctor﴾String path﴿
   в Sample.MainWindow.ConnectClick﴾Object sender, RoutedEventArgs e﴿ в d:\StockSharp 4.1 License\Sources\trunk\Samples\Quik\Sample\MainWindow.xaml.cs:строка 102
   в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler﴾Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs﴿
   в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl﴾Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised﴿
   в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl﴾DependencyObject sender, RoutedEventArgs args﴿
   в System.Windows.UIElement.RaiseEvent﴾RoutedEventArgs e﴿
   в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick﴾﴿
   в System.Windows.Controls.Button.OnClick﴾﴿
   в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp﴾MouseButtonEventArgs e﴿
   в System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk﴾Object sender, MouseButtonEventArgs e﴿
   в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler﴾Delegate genericHandler, Object genericTarget﴿
   в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler﴾Delegate handler, Object target﴿
   в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler﴾Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs﴿
   в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl﴾Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised﴿
   в System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs﴾DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent﴿
   в System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk﴾Object sender, MouseButtonEventArgs e﴿
   в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler﴾Delegate genericHandler, Object genericTarget﴿
   в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler﴾Delegate handler, Object target﴿
   в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler﴾Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs﴿
   в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl﴾Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised﴿
   в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl﴾DependencyObject sender, RoutedEventArgs args﴿
   в System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent﴾RoutedEventArgs args﴿
   в System.Windows.UIElement.RaiseEvent﴾RoutedEventArgs args, Boolean trusted﴿
   в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea﴾﴿
   в System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput﴾InputEventArgs input﴿
   в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput﴾InputReport inputReport﴿
   в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput﴾IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel﴿
   в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage﴾IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled﴿
   в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage﴾IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled﴿
   в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc﴾IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled﴿
   в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation﴾Object o﴿
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall﴾Delegate callback, Object args, Int32 numArgs﴿
   в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen﴾Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler﴿

Два робота на одном квике

2012-07-20T07:04:13Z

В одном процедура подключения выглядит так:

Код

private void ConnectClick()
        {
            _trader= new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());
            _candleManager= new CandleManager(_trader);
            _trader.NewSecurities +=s=> { };//событие вызывается через метод
            _trader.Connected += () => _trader.StartExport();//запускаем экспорт 
            _trader.Connect();
        }

Во втором так:

Код

private void ConnectClick()
        {
            _trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath()); // @"C:\Program Files (x86)\Quik-Zerich\info.exe");// 
            _trader.NewSecurities += NewSecurities;//событие вызывается через метод
            _trader.NewPortfolios += portfolios =>this.GuiAsync(()=>
                                                                    {
                                                                            Portfolios.ItemsSource =
                                                                               _trader.Portfolios;
                                                                    });
            
            _trader.Connected += () => _trader.StartExport();//запускаем экспорт 
            _trader.Connect();
        }

Так вот если один робот уже запущен, то второй слетает на строке _trader.Connect() с ArgumentException:

Цитата:

Не удалось подключиться к Quik. Возможно, в Quik-е не включена обработка внешних транзакций.
Имя параметра: path

Есть ли способ подключаться к квику двумя роботами сразу?

Вопрос по SecurityChanged

2012-07-19T18:11:08Z

А кто знает в каких именно случаях возникает SequrityChanged? Я раньше всегда считал что оно возникает по изменению Bid Ask и по совершению сделки. Добавил обработку SequrityChanged в SampleSmart

Код


// подписываемся на событие разрыва соединения
					Trader.ConnectionError += error => this.GuiAsync(() =>
					{
						// заблокируем кнопку Экспорт (так как соединение было потеряно)
						ChangeConnectStatus(false);

						MessageBox.Show(this, error.ToString(), "Ошибка соединения");	
					});

					Trader.ProcessDataError += error => this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, error.ToString(), "Ошибка обработки данных"));

					Trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() => _securitiesWindow.AddSecurities(securities));
					Trader.NewMyTrades += trades => this.GuiAsync(() =>
                        _myTradesWindow.Trades.AddRange(trades));
					Trader.NewTrades += trades => this.GuiAsync(() =>
                        {
                            foreach (var trade in trades)
                            {
                                LastTradeID=trade.Id;
                                Console.WriteLine(" Trade id " + trade.Id+" Trade price "+trade.Price);
                            }
                            _tradesWindow.Trades.AddRange(trades);
                        }
                        );
                    Trader.SecuritiesChanged += Secs =>
                    {
                        foreach (Security Sec in Secs)
                        {
                            if (Sec.LastTrade != null)
                                Console.WriteLine("sec " + Sec.Code + " sec trade id " + Sec.LastTrade.Id + "sec trade price " + Sec.LastTrade.Price + " last trade id " + LastTradeID);
                        }
                    };

получил любопытный результат.

Код

sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140410 last trade id 599469678
sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140410 last trade id 599469678
sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140410 last trade id 599469678
sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140410 last trade id 599469678
 Trade id 599469685 Trade price 140415
 Trade id 599469686 Trade price 140415
 Trade id 599469687 Trade price 140420
 Trade id 599469688 Trade price 140420
 Trade id 599469689 Trade price 140420
 Trade id 599469690 Trade price 140420
 Trade id 599469691 Trade price 140425
 Trade id 599469692 Trade price 140425
 Trade id 599469693 Trade price 140425
 Trade id 599469694 Trade price 140430
sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140430 last trade id 599469694
sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140430 last trade id 599469694
sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140430 last trade id 599469694
sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140430 last trade id 599469694
sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140430 last trade id 599469694
sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140430 last trade id 599469694
sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140430 last trade id 599469694
sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140430 last trade id 599469694
sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140430 last trade id 599469694
sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140430 last trade id 599469694
 Trade id 599469696 Trade price 140425
sec RIU2 sec trade id 0sec trade price 140425 last trade id 599469696

похоже SequrityChanged приходит не после каждой сделки. Причем не приходит даже после сделок с другой ценой.
И еще вопрос почему в обработчик Trader.SequrityChanged LastTrade всегда приходит с Id==0?

Проблема с CandleManager.Start

2012-07-19T10:48:30Z

После перехода с 4.1.1 на 4.1.2, вдруг начало вылетать исключение ArgumentNull. При этом пишет следующее - Value cannot be null.
Parameter name: securityId. В 4.1.1 все хороше работало. Код простейший:

Код


  var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);
  CandleSeries series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), Sec, timeFrame);
  candleManager.Start(series);

Sec.Id кончно-же есть.

Стратегия ложный пробой

2012-07-17T21:00:27Z

Стратегия ложный пробой

Стратегия не торговалась на реальных деньгах.
Тесты показывают, что стратегия работает в плюс, но соотношение риск/прибыль не такое, чтобы запускать эту систему на деньгах.

32% Profit 17% DD с 2009 года. Средняя прибыль 0.98%

Приложил код для WLD к данной стратегии. Данный код модифицировался по-разному. Один из трейдеров, с которым я работал над этой системой, смог немного модифицировать её и получить устойчивый результат с 2009 года с хорошим соотношением риск/прибыль. Но средний профит при этом был очень невысоким, поэтому даже в этом случае, не вижу смысла “мучать” стратегию.

Идея стратегии основана на наблюдении, как иногда возникают тренды в обратную сторону, после пробития ближайшего макс/мин. Я хотел научиться брать эти развороты. Я предполагал, что за этими макс/мин собирали стопы, наливали нужный объем и шли куда надо. Тестировать эти развороты с помощью стакана или других способов, чтобы определить сбор стопов, я не мог, т.к. под рукой не было необходимых данных, поэтому я решил воспользоваться тем, что есть и формализовать паттерн ложного пробоя на свечках.

Наблюдение пробоя ближ. макс/мин относилось к 5минутному графику, и изначально предполагалось, что стратегия будет работать на этом ТФ. В итоге, данная стратегия работает на часовиках. Если пробовать распознать поход за стопами на 5 мин, я бы использовал более “точные” данные – ордер лог или тики + стаканы. Что кажется трудоемким, поэтому эту идею оставили в таком виде.

Алгоритм стратегии – Цена идет вверх N пунктов ( PeakRange ), после чего идет вниз N пунктов ( PeakRange ). Таким образом образуется Пик. После этого, если цена подходит к пику, активируется уровень входа, который будет находиться на удалении ( Step ) от уровня пика. Если после активации уровня, цена пробивает его и уходит вверх, то уровень просто не активируется. При образовании нового пика, уровень переносится. Если после активации уровня цена начинает обратное движение, мы входим в шорт. Стоп ставится на уровень пика + Delta Stop.

SampleCandles - не рисует свечки

2012-07-17T16:57:40Z

Доброго времени суток,

Подскажите пожалуйста, пытаюсь разобраться с графиками и свечками, открыл пример из последнего StockSharp - SampleCandles, и он ни в какую не хочет рисовать свечки, рисует лишь пустой график, если нажать на график то он превращается в черный экран. Рыл по этому форуму, но решения увы не нашел, ткните пож-ста куда копать ?
Из инструментов в SampleCandles выбираю RIU2

Quik настраивал загрузкой wnd-файла из StockSharp
Verifier говорит что все хорошо.
Sample рисует стакан RIU2, заявки в стакане прыгают.

UPD: Тему пару строками ниже смотрел, в таблице всех сделок у меня выбраны все инструменты.

Огромное спасибо!

Ошибка при котировании, синхронные транзакции

2012-07-17T14:56:58Z

Здравствуйте, вылазит ошибка при котировании (MarketQuotingStrategy), после которой оно останавливается.
QuickTrader переведен в синхронный режим.

Код

_trader = new QuikTrader(terminal.SystemProcess.MainModule.FileName) { IsAsyncMode = false};

Заметил, что в терминале в таблице заявок у заявок все-равно присутствует "ID Транзакции", так и должно быть?

S# 4.1.1
Quik 6.02, 6.01

Прилагаю Лог стратегии, QuickTrader ошибок не выдает

Код

S_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:49.173 | | Стратегия запущена.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:49.230 | | Стратегия запущена.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:49.241 | | Котирование на Buy объема 1.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:49.242 | | Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:49.263 | | Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:49.535 | | Цена текущей NULL и лучшей 1148,8.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:49.535 | | Лучший бид 1148,8 и лучший аск 1151.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:49.536 | | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 1148,8 и объемом 1.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:49.858 | | Заявка 62614459 принята биржей.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:49.877 | | Заявка 62614459 на Buy отправлена с ценой 1148,8 объемом 1.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:50.678 | | Цена текущей 1148,8 и лучшей 1148,9.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:50.682 | | Лучший бид 1148,9 и лучший аск 1151.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:50.683 | | Котирование заявки 62614459 на Buy с ценой 1148,8 объемом 1.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:50.732 | Ошибка | System.InvalidOperationException: Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта.
в Ecng.ComponentModel.EventsContainer.BeginSuspend()
в StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=quI0ECWyYQ6D__0FpXXVx6mSb4AwRxeUY74VZaV60ZGg=(Order #=qaR_EgCNBXJebgaITxbqg_g==, TransactionBuilder #=qwBPlvcbc6_QcBpexeXMNMA==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.ProcessQuoting()
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule`1.#=q8bZ8akm2FRZTBpctt6Y5pGD5YVrOfStu6VYJathjxck=.#=q$e$XHZXKAmDkGmxEdc31$w==(#=qkGIHUZeVjCPY5HrimUIWQQ== #=qsWSJ9nMRKasYRGrfSojqqg==)
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule`1.#=qlvr2POsvDBbjTf98t0zvpyTMDmDnGEKeQtksNgtDiQQ=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qqT0_S6QHKdYMEa00TsYhuA==(IStrategyRule #=qif9rZwhz_4WWQY1beitBUA==, Func`1 #=qHWkgHkFI$KyWdUXhoglrLw==, Object #=qKlkKmXRkYYMu2oQmfgx5Qg==, Boolean #=qqMKPYFUZPSoo5HQN$qfRDw==)
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:50.740 | | Отмена заявки 62614459.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:50.763 | Ошибка | System.InvalidOperationException: Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта.
в Ecng.ComponentModel.EventsContainer.BeginSuspend()
в StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=quI0ECWyYQ6D__0FpXXVx6mSb4AwRxeUY74VZaV60ZGg=(Order #=qaR_EgCNBXJebgaITxbqg_g==, TransactionBuilder #=qwBPlvcbc6_QcBpexeXMNMA==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.CancelOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q8NeZglL_Y2Olm7EbsZMnj5T$RL0jaskjS$tqw$OkhqY=(Order #=qtaw3SxG5fnCWwlzB7fb6tQ==)
в Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qlMIUqzdOVfkxxxZfy5U$4WlakkxUmbAXfYW$9f3mLMM=(IEnumerable`1 #=qw$TTgXa8aFwOOKdO4k5RmQ==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.CancelActiveOrders()
в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qGZP_NLsRWYYuvXhjtYTla5YlhizT$hMidiP7hrDCmvo=()
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule`1.#=q8bZ8akm2FRZTBpctt6Y5pGD5YVrOfStu6VYJathjxck=.#=q$e$XHZXKAmDkGmxEdc31$w==(#=qkGIHUZeVjCPY5HrimUIWQQ== #=qsWSJ9nMRKasYRGrfSojqqg==)
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule`1.#=qlvr2POsvDBbjTf98t0zvpyTMDmDnGEKeQtksNgtDiQQ=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qqT0_S6QHKdYMEa00TsYhuA==(IStrategyRule #=qif9rZwhz_4WWQY1beitBUA==, Func`1 #=qHWkgHkFI$KyWdUXhoglrLw==, Object #=qKlkKmXRkYYMu2oQmfgx5Qg==, Boolean #=qqMKPYFUZPSoo5HQN$qfRDw==)
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:50.764 | | Стратегия останавливается.
MQS_UXU2@UX_UE01058 | 17.07.2012 17:23:50.772 | | Стратегия остановлена.

Что я делаю не так?

Данный тип источника не поддерживает одновременную работу нескольких копий

2012-07-17T09:34:26Z

Решил попробовать добавить второй источник типа гидра-сервер. И получил сообщение:"Данный тип источника не поддерживает одновременную работу нескольких копий".
Два квика можно добавить, а почему два гидра-сервера нельзя?

Транзакционность при работе с заявками

2012-07-17T08:18:21Z

День добрый.

1) Нужно ли при вызове TraderHelper.IsCanceled использовать Order.BeginRead?
В частности в Plaza коннекторе?

2) В доке написано, что транзакционность нужна для того, что бы узнать, отменена ли заявка или нет.
Кроме определения состояния заявки, где нибудь это еще используется?

Если нет, то возможно просто стоит ввести состояния Canceled для заявки? Тогда не нужно было бы ничего синхронизировать.
В этом топике уже обсуждали необходимы или нет состояния Cancelled и Matched для заявки. Позиция Михаила верна.
Но, возможно, стоит вместо расширяющих методов сделать соответствующие статусы?

Например, OrderStates остаются те же и выполняют роль «системных статусов»: None, Active, Done, Failed.
Раз OrderStatus никто не использует, его переделать под роль «бизнес статусов»:Canceled, Matched, MatchedPartially, MatchedEmpty.

Особо не настаиваю [rolleyes] , сильного преимущество эти переделки не дадут.
Но уберут необходимость синхронизации.

ReRegisterOrderPair vs ReRegisterOrder

2012-07-17T06:35:28Z

Всем привет.
Кто нибудь измерял, насколько ReRegisterOrderPair работает быстрее, чем два ReRegisterOrder?
Есть ли преимущество в его использовании?

Пример SampleCandles

2012-07-16T20:21:54Z

Запускаю exe-файл (сам проект не изменённый, непосредственно из скачанного архива).
Успешно подключаюсь к Quik.
Успешно запускаю экспорт DDE.
Как параметры указываю тип TimeFrame, его значение 0:05, инструмент LKOH, например.
Нажимаю кнопку "График".
Появляется окно с candleChart, но на нём ничего не рисуется на протяжении, как минимум, 10 минут.
Что я делаю не так?

Правило WhenBestAskPriceMore

2012-07-16T18:09:11Z

Коллеги, здравствуйте
Помогите разобраться, пжлст, почему не работает правило WhenBestAskPriceMore
Есть код Стратегии

Код



namespace ROBOCOP
{
    public class MyStrategy:Strategy
    {
        
        public MyStrategy()
        {
        
        }

       protected override void OnStarting()
        {                      

            try
            {
                var d = new Unit(0.003m);

                Security
                    .WhenBestAskPriceMore(d)
                    .Do(ReOr)
                    .Apply(this);
            }
            catch (ApplicationException ex) 
            {
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
            base.OnStarting();
        }
       
       public void ReOr()
        {
          
           var direction = OrderDirections.Buy;

           var order = this.CreateOrder(direction, Security.BestAsk.Price, Volume);

           RegisterOrder(order);
  
        }

При Старте стратегии и обработке следующего кода

Код



Security
                    .WhenBestAskPriceMore(d)
                    .Do(ReOr)
                    .Apply(this);

выдает исключение

Цитата:

В стакане отсутствует котировка.
Имя параметра: getQuote

Ошибка Object reference not set to an instance of an object.

2012-07-16T13:44:48Z

Следующая последовательность действий:
Выбрал для плазы все инструменты. Запустил ее-все ок. Остановил. Захотел посмотреть все сделки. Выбрал единственную строчку-AllPlaza, нажал кнопку сделки и получил ошибку:
System.NullReferenceException was unhandled by user code
HResult=-2147467261
Message=Object reference not set to an instance of an object.
Source=Hydra
StackTrace:
at StockSharp.Hydra.TradesWindow.GetStorage() in C:\Users\Administrator\Documents\Visual Studio 2010\Projects\StockSharp\Connectors\trunk\Hydra\Hydra\TradesWindow.xaml.cs:line 57
at StockSharp.Hydra.TradesWindow.GetTrades() in C:\Users\Administrator\Documents\Visual Studio 2010\Projects\StockSharp\Connectors\trunk\Hydra\Hydra\TradesWindow.xaml.cs:line 52
at StockSharp.Hydra.TradesWindow.FindClick(Object sender, RoutedEventArgs e) in C:\Users\Administrator\Documents\Visual Studio 2010\Projects\StockSharp\Connectors\trunk\Hydra\Hydra\TradesWindow.xaml.cs:line 65
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
at System.Windows.Controls.Button.OnClick()
at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
InnerException:

Произошла она вот в этой строчке:
private IMarketDataStorage<Trade> GetStorage()
{
return StorageRegistry.GetTradeStorage(Security, SourcePath.SelectedDrive);
}
в TradesWindow.xaml

По какой причине понятно-я же не конкретный инструмент выбрал, а по идее AllPlaza. Но как при этом посмотреть по конкретному инструменту?

Скальпинг

2012-07-15T17:40:42Z

Всем привет.

На этих выходных наткнулись с Шурой на стратегию с очень хорошими результатами.
Все кварталы, начиная с 2009, в плюс. Но вот средний профит мелкий. Обычно я такие стратегии сразу выкидываю, но эта очень нравится по плавности эквити.

Загвоздка состоит в том, что я никогда не работал с таким скальпом. Поэтому не знаю, можно ли заставить работать такую стратегию, или это дохлый номер.
Если можно, то как это сделать, какие приемы можно использовать.

0,06% = 55 пунктов.

Ошибка при загрузке Hydra

2012-07-15T12:13:15Z

Взял последнюю версию из транк. Получил ошибку при запуске:
"Property path is not valid. 'IMarketDataSource' does not have a public property named 'Name'.

Соответственно ошибка происходит в MainWindow вот в этой строчке:
<TextBlock Grid.Column="1" FontWeight="Bold" Text="{Binding Path=(Core:IMarketDataSource.Name)}" VerticalAlignment="Center" Margin="5,0,0,0" />

Очередная трабла с плазой

2012-07-13T07:18:52Z

Решив одну траблу с плазой на новой гидре и таки выполнив поиск инструментов, столкнулся при получении данных с другой:

12:52:03.706 | Error | StockSharp | System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Недостаточно квот для обработки команды
at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.PostMessage(HandleRef hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
at System.Windows.Interop.HwndTarget.UpdateWindowSettings(Boolean enableRenderTarget, Nullable`1 channelSet)
at System.Windows.Interop.HwndTarget.UpdateWindowSettings(Boolean enableRenderTarget)
at System.Windows.Interop.HwndTarget.UpdateWindowPos(IntPtr lParam)
at System.Windows.Interop.HwndTarget.HandleMessage(WindowMessage msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
at System.Windows.Interop.HwndSource.HwndTargetFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

Данные так и не затикали.
Проверил на старой гидре-работает все нормально. Проверил битности обоих процессов-оба 64 битные.