Сообщество. StockSharp

MarketQuotingStrategy - Элемент с тем же ключом уже был добавлен.

2012-08-18T08:42:07Z

Добрый день,

При выставлении заявки через MarketQuotingStrategy получаю исключение "Элемент с тем же ключом уже был добавлен". Использовал StockSharp 4.1.3. Журнал:

Код


2009.06.01 11:00:04.260|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Стратегия запущена.
2009.06.01 11:00:04.260|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Котирование на Buy объема 1.
2009.06.01 11:00:04.260|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2009.06.01 11:00:04.260|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2009.06.01 11:00:04.260|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 114810.
2009.06.01 11:00:04.260|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Лучший бид 114810 и лучший аск 115000.
2009.06.01 11:00:04.260|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 114810 и объемом 1.
2009.06.01 11:00:04.260|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Правило 'Регистрация заявки 0 (56730816)' активировано.
2009.06.01 11:00:04.260|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Заявка 43469495 принята биржей.
2009.06.01 11:00:04.260|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2009.06.01 11:00:04.260|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Правило 'Ошибка регистрации заявки 0 (46318910)' удалено.
2009.06.01 11:00:04.260|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Правило 'Регистрация заявки 0 (56730816)' удалено.
2009.06.01 11:00:04.260|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Правило 'Ошибка регистрации заявки 0 (46318910)' удалено.
2009.06.01 11:00:04.260|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Заявка 43469495 на Buy отправлена с ценой 114810 объемом 1.
2009.06.01 11:00:04.260|Error  |HASS_RIU9@RTS_test account|System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   в Ecng.Collections.CachedSynchronizedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.Register(Order order, Decimal estimatedPrice)
   в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.Register(Order order)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qAF$cAaWD8w6Sf0n2jICfhn3SnIpbRRHW0JdqTYJw4BU=.#=q6LA44T$FSqxi6oZ3W2ppWZVAK415i9fMe2wqeMO4F28=()
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qfgs3t3F0QJo2uAeiNU2Ttpv2pumAF4y2coQRpub6uDk=.#=qg_9r_6HVmeb3crTgbQEYyZG1aCymBtmmqXvLAMXxG1s=()
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qDi$TOxQqFULo7BC_ufyNgU4LgLgC6leIVgzHqovrf2Y=.#=qGOiRqrNYsm05dsneYckP8g==(Action #=qZ1RO65PUdyczAFAlB5vbMg==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qE_CXVx3b6gFmJBM42_6QlA==(Action #=qWIPEEA7aG$_X1GVNHJoYng==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.AddOrder(Order order)
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qItQ_g_CJFenTf_DUQIRiSZ75O5671OlCK3jDT_6AHjs=.OnAdded(Strategy #=qLIZqpJfr9DarPEyQ3YDiyg==)
   в Ecng.Collections.BaseCollection`2.Add(TItem item)
   в Ecng.Collections.SynchronizedCollection`2.Add(TItem item)
   в HAScalping.HAScalpingStrategy.PlaceOrderMarket(OrderDirections direction) в C:\Users\Oleg\Documents\Trading\Robots\HAS\Test\HAScalpingStrategy.cs:строка 255
   в HAScalping.HAScalpingStrategy.PositionOpen(OrderDirections direction) в C:\Users\Oleg\Documents\Trading\Robots\HAS\Test\HAScalpingStrategy.cs:строка 191
   в HAScalping.HAScalpingStrategy.ProcessCandle(Candle candle) в C:\Users\Oleg\Documents\Trading\Robots\HAS\Test\HAScalpingStrategy.cs:строка 165
   в StockSharp.Algo.MarketRule`2.#=qNvRzgzB6em7JDGjsbTFqXxbqeYm4_dxOCnhENHYLkDY=()
   в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qT2TJX7Q4a_7MzEJwb4JZVA==(IMarketRuleContainer #=q3Bx0jRHnSGWyW2NARSa2bQ==, IMarketRule #=qNwrOeGKzx4dDfI1P0G1FlA==, Func`1 #=qcQGieqgBTngV7lIdWpneZQ==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qZN_cuD5wldlf$19zm9HEHOu53gC9q$o3p0BaigJO5Uifnf5Ca1F2zuE82jYB0neTnptvAtr2nPz5H5J$XHX2Ug==(IMarketRule #=qAhGKN8uVo_OSrIVPofUuRg==, Func`1 #=qUBOGk205A97cP6cLpZ0cpA==)

Стратегия запускается самым обычным образом:

Код


            var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume);
            ChildStrategies.Add(strategy);

С чем это может быть связано?

P.S.: При использовании MarketQuotingStrategy с QuikTrader столкнулся с тем, что стратегия набирает лишнюю позицию. Причем набранный объем стратегия видит. Логи я к сожалению не сохранил...

GetTheoreticalTrades(MarketDepth, Order)

2012-08-17T19:43:54Z

Если в стакане недостаточно объёма для реализации всей заявки, возвращает вероятными сделки + дополнительную сделку по худшей цене на недостающий объём.

Гидра сервер. Инструмент RIM2@RTS не найден

2012-08-17T12:34:38Z

2012.08.17 00:35:36.418|Error |StockSharp|System.InvalidOperationException: Инструмент RIM2@RTS не найден.
at StockSharp.Algo.History.Hydra.RemoteStorage.#=q47pcTs$vhqCk7bcqb_pv_5k1jxDJMwlf2A0LZPI8FGNY975Qoi22DCBeGz7w$FY1nBm6dhZcNrHWK0tAHCNNwg==(Guid #=qWk4fEj8jGZMDRpSsJa7c5w==, String #=qoxv_tVfpbNJj2MqXBIBKxA==, String #=qcamtYOse722H$sacGMSq2A==, Object #=qZmR0_6pucZSgkQjkf01EOw==)
at SyncInvokeGetDates(Object , Object[] , Object[] )
at System.ServiceModel.Dispatcher.SyncMethodInvoker.Invoke(Object instance, Object[] inputs, Object[]& outputs)
at System.ServiceModel.Dispatcher.DispatchOperationRuntime.InvokeBegin(MessageRpc& rpc)
at System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage5(MessageRpc& rpc)
at System.ServiceModel.Dispatcher.MessageRpc.Process(Boolean isOperationContextSet)
2012.08.17 00:35:38.495|Error |StockSharp|System.ServiceModel.CommunicationException: The socket connection was aborted. This could be caused by an error processing your message or a receive timeout being exceeded by the remote host, or an underlying network resource issue. Local socket timeout was '00:00:09.9219115'. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host
at System.ServiceModel.Channels.SocketConnection.ReadCore(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, TimeSpan timeout, Boolean closing)
--- End of inner exception stack trace ---
at System.ServiceModel.Channels.SocketConnection.ReadCore(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, TimeSpan timeout, Boolean closing)
at System.ServiceModel.Channels.SocketConnection.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.SessionConnectionReader.Receive(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.SynchronizedMessageSource.Receive(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.FramingDuplexSessionChannel.OnClose(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Close(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.OnClose(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Close(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Dispatcher.MessageRpc.CloseChannel()

StopLossStrategy - как заставить ее работать как нужно мне?

2012-08-16T18:08:07Z

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, рассеять недоумение (документацию читал, ответа не нашел).

Есть сделка - фьючерс на Сбер, продажа по цене 9384. На этот трейд ставится StopLossStrategy с абсолютной ценой 9386. И садимся наблюдать за логами и графиками.

Код:

Код


MarketQuotingStrategy seller = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Sell, Math.Min(base.Volume, m_depth.BestBid.Volume))
{
    PriceType = MarketPriceTypes.Opposite
};

seller.NewMyTrades += (IEnumerable<MyTrade> trades) =>
{
    foreach(MyTrade t in trades)
    {
        decimal stop = t.Trade.Price + 2;
        StopLossStrategy sl = new StopLossStrategy(t, new Unit(stop, UnitTypes.Limit)); // Указываем значение цены стопа, а не отступ
        base.ChildStrategies.Add(sl);
    }
};

base.ChildStrategies.Add(seller);

Трейдер - эмулятор Квика.

Код


m_trader = new RealTimeEmulationTrader<GuiTrader<QuikTrader>>(new QuikTrader().GuiSyncTrader());

1. Во время жизни позиции было несколько сделок по цене 9386. Стоп не сработал. Стратегия начала работу только после сделки по цене 9387. С моей точки зрения это неправильно - стоп должен срабатывать при сделке по заданной цене, а не по цене выше.

2. После срабатывания стопа, SL стратегия выставила ордер Buy по цене 9386. То есть по цене бида. Это уже совсем неправильно. Потому что дальше цена пошла вверх, и ордер висел до тех пор, пока цена не откатилась назад до 9386. А если бы не откатилась? SL стратегия должна была выставить приказ по аску, чтобы немедленно закрыть позицию, и в дальнейшем (если не все закрылось) - передвигать ордер по аскам выше, до закрытия позиции.

Вот лог:

Код

MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.587 |            | Стратегия запущена.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.603 |            | Котирование на Sell объема 1.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.618 |            | Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.650 |            | Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.665 |            | Цена текущей NULL и лучшей 9384.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.665 |            | Лучший бид 9384 и лучший аск 9386.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.681 |            | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 9384 и объемом 1.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.712 |            | Заявка 76852280 на Sell отправлена с ценой 9384 объемом 1.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.712 | Внимание   | Заявка 76852280 в процессе регистрации.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.728 |            | Заявка 76852280 принята биржей.
FS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.759 |            | Новая Sell сделка 1 по цене 9384 на 1 заявки 76852280.
FS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.774 |            | Прибыль 0
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.774 |            | Новая Sell сделка 1 по цене 9384 на 1 заявки 76852280.
FS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.790 | Внимание   | Добавляем SL для сделки на ПРОДАЖУ по 9384 на уровне 9386
SLS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.806 |            | Стратегия запущена.
SLS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.852 |            | Защита сделки 1 заявки 76852280.
SLS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.852 |            | Котирование на Buy объема 1.
SLS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.884 |            | Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
SLS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.884 |            | Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
FS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.899 |            | Новая позиция -1.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.915 |            | Заявка 76852280 полностью исполнилась. Оставшийся объем 0.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.930 |            | Заканчиваем котирование.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.946 |            | Стратегия останавливается.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.962 |            | Ожидание снятия всех активных заявок.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.977 |            | Нет активных или ожидаемых заявок на вход.
MQS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:23:28.993 |            | Стратегия остановлена.
SLS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:30:05.701 |            | Защита активирована.
SLS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:30:05.701 |            | Цена текущей NULL и лучшей 9386.
SLS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:30:05.701 |            | Лучший бид 9386 и лучший аск 9387.
SLS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:30:05.701 |            | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 9386 и объемом 1.
SLS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:30:05.701 |            | Заявка 76852281 на Buy отправлена с ценой 9386 объемом 1.
SLS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:30:05.748 |            | Заявка 76852281 принята биржей.
FS_SRU2@RTS_SPBFUT00TE4 | 16.08.2012 21:41:28.173 |            | Новая Buy сделка 2 по цене 9386 на 1 заявки 76852281.

Отсюда вопросы.

1. Как сделать, чтобы SL стратегия срабатывала именно тогда, когда происходит сделка по указанной цене. А не тогда, когда рынок уехал дальше.
2. Как сделать, чтобы SL стратегия выставляла заявки по правильным ценам - по аскам, если надо откупить, и по бидам, если надо продать. И при этом еще следила за стаканом, передвигая заявки до исполнения всего объема. В крайнем случае - как указать проскальзывание от цены стопа?

Фактически я хочу, чтобы все работало как в Квике, а, если возможно, то и лучше.

Спасибо.

Исследование системы - вход в рынок по откату

2012-08-16T18:07:09Z

Суть идеи

Наибольшую мгновенную прибыль в торговле приносят быстрые движения на рынке. Однако безоткатные движения крайне редки. Поэтому при начале довольно сильно движения можно пытаться войти в него на откате (не путать с фразой «догнать уходящий поезд»).

Большая картинка

Зонами на графике отмечен район для точки входа.

В качестве точки входа можно выставлять лимитку на покупку/продажу в направлении движения на середину (1/2) или 1/3 от закрытия свечи.

Цель
Исходя из описания, думаю, что можно попробовать создать систему, в основе которой будет вход в уже начавшееся движение.

Инструмент
Использую для тестирования WLD.

Пожелания
Ищу людей (1-2 человек) для обсуждения идеи и создания системы.

начало

2012-08-16T07:03:04Z

добрый день, подскажите пожалуйста правильно ли развиваю мысль?
споткнулся сразу как начал

using StockSharp.Smart;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.BusinessEntities;
using Ecng.Common;
using Ecng.ComponentModel;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string u_name = "BP***";
string u_pass = "***";
string u_adress = "82.204.220.34";

System.Net.IPAddress addr = System.Net.IPAddress.Parse(u_adress);
System.Net.IPEndPoint adr = new System.Net.IPEndPoint(addr, 8090);

trader = new SmartTrader(u_name, u_pass, adr);
trader.Connect();
if (trader.IsConnected == true)
{ label1.Text = "ok"; }
}

вот собственно все что пока написал, но по индикатору Label1 после кучи попыток подключения таки до сих пор не было,
может есть какой-то наглядный способ проверить соединение?не сложный

Ошибка в примерах

2012-08-15T22:47:25Z

Здравствуйте, подскажите пожалуйста что может быть в таком случае:

ms visual c# 2010 express
вчера скачал последние дистрибутивы StockSharp полностью
получил лицензию на год
подключен сервис smartCom

но при нажатии кнопки подключиться первого примера (как и остальных) у меня появляется ошибка,
кто в курсе в чем дело сообщите пожалуйста

менял разрядности х86 и х64 эффект тот же самый
выхожу на свой счет на действующий ip

Торговая система на основе уровней Вуди

2012-08-15T12:40:54Z

В поисках своей торговой системы, необходимо взять за основу какой-либо инструмент для технического анализа. Одним из таких инструментов являются уровни пивот, что в переводе с английского означает «разворот».

Pivot Point — разворотная точка или разворотный уровень. На основе пивот-уровня рассчитываются уровни поддержки и сопротивления для заданного временного диапазона: дневного, недельного или месячного.

Уровни-пивот легли в основу многих торговых систем. Некоторые утверждают, что пивот-уровни работают на всех ликвидных финансовых рынках, которые демонстрируют устойчивые торговые диапазоны.

Среди разнообразных уровней пивот я хотел бы выделить уровни пивот Вуди.

Уровни пивот Вуди весьма похожи на обычные уровни пивот, но рассчитываются немного по-другому, давая больше веса цене закрытия предыдущего периода. Используются следующие правила для расчета пивот-уровней Вуди:

Формула расчета Пивот Вуди

Где P – пивот-точка для определения уровней Вуди

R1, R2 – уровни сопротивления

S1, S2 – уровни поддержки

В классическом варианте данной торговой системы при подходе цены к первому или второму уровням сопротивления/поддержки мы должны входить в контртренд.

Однако мы зададим некоторые другие параметры для входа:

При пробитии уровня R1 – осуществляется вход в лонг
При отскоке от уровня R2 – осуществляется вход в шорт
При пробитии уровня S1 – осуществляется вход в шорт
При отскоке от уровня S2 – осуществляется вход в лонг
Чтобы немного упростить данную торговую систему, оставим в ней только уровни R1 и S1.

Протестируем данную торговую систему в Wealth-lab со следующими параметрами:

Торгуемый инструмент – фьючерс на индекс РТС

Период бектестинга: 2 июня 2008 года – 1 августа 2012 года
Проскальзывание – 50 пунктов
Комиссии не учитываем
Таймфрейм – 15 минут
Разрешенное время для входа в позицию с 11.00 (исключаем первый час торговой сессии)
Закрытие позиции в 23.30 (при определенном размере прибыли переносим позицию через ночь)
При тестировании торговой системы нам необходимо выявить оптимальные параметры следующих переменных

Стоп-лосса
Количество сделок в день
Размер прибыли при которой позиция переносится через ночь
Итак, правила и цели сформированы, остается запрограммировать торговую систему и провести тестирование.

После подбора оптимальных параметров получилась следующая кривая доходности (Рис 1).

Рис 1. Кривая доходности торговой системы на основе уровней Вуди

Иметь красивую кривую доходности – это половина дела, посмотрим на просадку торговой системы (Рис 2), распределение прибыли по сделкам (Рис 3), месяцам (Рис 4) и годам (Рис 5).

Рис 2. Просадка торговой системы

Рис 3. Распределение прибыли по сделкам

Рис 4. Распределение прибыли по месяцам

Рис 5. Распределение прибыли по годам

При тестировании торговой системы использовалась торговля 1 контрактом без плечей.

Взглянем также на оптимальное значение стоп-лосса (Рис 6).

Рис 6. Зависимость стоп-лоса от прибыли торговой системы

Как видно из рисунков выше данная система вполне имеет право на существование. Самым прибыльным был 2011 год с доходностью 65%, самым низко прибыльным 2010 год с доходностью 6%. При просадке в размере 8,5%, полученной в ходе тестирования, соотношение риск/прибыль очень хорошее. Отчет о тестировании представлен на рисунке 7.

В ходе тестирования выявлены следующие оптимальные параметры торговой системы:

Количество сделок в день – не более двух
Стоп-лосс – 1100 пунктов
Перенос стоп-лоса в безубыток при достижении прибыли в 800 пунктов
Прибыль для переноса позиции через ночь – 3000 пунктов
Стоп-лосс для переноса позиции через ночь – 300 пунктов
Время входа в позицию с 11.00 до 19.00

TimeZoneInfo may not be NULL

2012-08-15T11:54:32Z

Вылетает при запуске гидры в фоновом режиме(до входа в систему).. пробовал откладывать запуск.. думал мож чо запуститься не успевает.. не сработало.. можно как-то побороть или гидра в любом случае в фоновом режиме работать не будет?

MarketQuotingStrategy - объем не может быть нулевым

2012-08-15T07:36:03Z

День добрый, коллеги.

При использовании MarketQuotingStrategy получаю ошибку "Объем не может быть нулевым" при перестановке заявки. Версия StockSharp 4.1.3, торговля через SmartCom.

Код C# (При вызове параметр Volume равен 1):

Код


            var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume);
            ChildStrategies.Add(strategy);

Помогите пожалуйста решить проблему.

Журнал операций:

Код

2012.08.15 11:16:58.524|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Стратегия запущена.
2012.08.15 11:16:58.524|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Котирование на Sell объема 1.
2012.08.15 11:16:58.524|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2012.08.15 11:16:58.524|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2012.08.15 11:16:58.524|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Цена текущей NULL и лучшей 143235.
2012.08.15 11:16:58.524|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Лучший бид 143230 и лучший аск 143235.
2012.08.15 11:16:58.524|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Регистрация новой заявки на Sell с ценой 143235 и объемом 1.
2012.08.15 11:16:58.524|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Заявка 40152622 на Sell отправлена с ценой 143235 объемом 1.
2012.08.15 11:16:58.544|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Изменение стакана инструмента RIU2@RTS (9801873)' активировано.
2012.08.15 11:16:58.544|Warning|MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Заявка 40152622 в процессе регистрации.
2012.08.15 11:16:58.619|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Изменение стакана инструмента RIU2@RTS (9801873)' активировано.
2012.08.15 11:16:58.619|Warning|MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Заявка 40152622 в процессе регистрации.
2012.08.15 11:16:58.672|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Регистрация заявки 0 (6747440)' активировано.
2012.08.15 11:16:58.672|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Заявка 40152622 принята биржей.
2012.08.15 11:16:58.672|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.08.15 11:16:58.672|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Цена текущей 143235 и лучшей 143230.
2012.08.15 11:16:58.672|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Лучший бид 143225 и лучший аск 143230.
2012.08.15 11:16:58.672|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Котирование заявки 40152622 на Sell с ценой 143235 объемом 1.
2012.08.15 11:16:58.760|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Изменение стакана инструмента RIU2@RTS (9801873)' активировано.
2012.08.15 11:16:58.861|Warning|MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Заявка 40152622 в процессе перерегистрации на заявку 0.
2012.08.15 11:16:58.862|Error  |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|System.ArgumentException: Объем заявки не может быть нулевым.
Имя параметра: order
   в #=qif3LSYdNIOjcKIX2lJbBW5qPn20dBtJ55zOcSHu1xbA=.#=q7eYqCNug7H8MN3e29MAu9CjdZekYU$G2oEosmdBmQTs=(Order #=qCJ8NyKC6i$W2Jy5dKjjqjQ==, Boolean #=qgXIW$h2X7qa8P58ZX0Ryww==)
   в #=qif3LSYdNIOjcKIX2lJbBW5qPn20dBtJ55zOcSHu1xbA=.#=q2CFuUBAhtCj$Wz2bSoymkA==(Order #=qm5lz5WVqlloZ$wO5Bw075w==, Boolean #=qTQnXfyJ030$6tPbfMSBbyA==)
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Smart.SmartTrader.OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.ProcessQuoting()
   в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qrgj7mfsifMExfFfJRIekzoNzl0BfNjp62juvbKTHmkg=(Order #=quz8$l56l7Z5sMIMdAbaqoQ==)
   в StockSharp.Algo.MarketRule`2.#=qNvRzgzB6em7JDGjsbTFqXxbqeYm4_dxOCnhENHYLkDY=()
   в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qT2TJX7Q4a_7MzEJwb4JZVA==(IMarketRuleContainer #=q3Bx0jRHnSGWyW2NARSa2bQ==, IMarketRule #=qNwrOeGKzx4dDfI1P0G1FlA==, Func`1 #=qcQGieqgBTngV7lIdWpneZQ==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qZN_cuD5wldlf$19zm9HEHOu53gC9q$o3p0BaigJO5Uifnf5Ca1F2zuE82jYB0neTnptvAtr2nPz5H5J$XHX2Ug==(IMarketRule #=qAhGKN8uVo_OSrIVPofUuRg==, Func`1 #=qUBOGk205A97cP6cLpZ0cpA==)
2012.08.15 11:16:58.865|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Стратегия останавливается.
2012.08.15 11:16:58.866|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01 - останавливается (28026787)' активировано.
2012.08.15 11:16:58.866|Warning|MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
2012.08.15 11:16:58.866|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01 - останавливается (28026787)' удалено.
2012.08.15 11:16:58.866|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Ожидание снятия всех активных заявок.
2012.08.15 11:16:58.870|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Отмена заявки 40152622.
2012.08.15 11:16:58.870|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Изменение стакана инструмента RIU2@RTS (9801873)' удалено.
2012.08.15 11:16:58.870|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Изменение позиции (33142016)' удалено.
2012.08.15 11:16:58.870|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Регистрация заявки 0 (6747440)' удалено.
2012.08.15 11:16:58.870|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Ошибка регистрации заявки 0 (53778899)' удалено.
2012.08.15 11:16:58.871|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Полное исполнение 0 (5967558)' удалено.
2012.08.15 11:16:58.871|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Регистрация заявки 0 (463695)' удалено.
2012.08.15 11:16:58.871|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Ошибка регистрации заявки 0 (30152281)' удалено.
2012.08.15 11:16:58.871|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Полное исполнение 0 (40958450)' удалено.
2012.08.15 11:16:58.871|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Отмена заявки 0 OR Полное исполнение 0 OR Ошибка регистрации заявки 0 (52930323)' удалено.
2012.08.15 11:16:58.878|Error  |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Заявка 0 не была принята по причине System.ArgumentException: Объем заявки не может быть нулевым.
Имя параметра: order
   в #=qif3LSYdNIOjcKIX2lJbBW5qPn20dBtJ55zOcSHu1xbA=.#=q7eYqCNug7H8MN3e29MAu9CjdZekYU$G2oEosmdBmQTs=(Order #=qCJ8NyKC6i$W2Jy5dKjjqjQ==, Boolean #=qgXIW$h2X7qa8P58ZX0Ryww==)
   в #=qif3LSYdNIOjcKIX2lJbBW5qPn20dBtJ55zOcSHu1xbA=.#=q2CFuUBAhtCj$Wz2bSoymkA==(Order #=qm5lz5WVqlloZ$wO5Bw075w==, Boolean #=qTQnXfyJ030$6tPbfMSBbyA==)
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Smart.SmartTrader.OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.ProcessQuoting()
   в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qrgj7mfsifMExfFfJRIekzoNzl0BfNjp62juvbKTHmkg=(Order #=quz8$l56l7Z5sMIMdAbaqoQ==)
   в StockSharp.Algo.MarketRule`2.#=qNvRzgzB6em7JDGjsbTFqXxbqeYm4_dxOCnhENHYLkDY=()
   в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qT2TJX7Q4a_7MzEJwb4JZVA==(IMarketRuleContainer #=q3Bx0jRHnSGWyW2NARSa2bQ==, IMarketRule #=qNwrOeGKzx4dDfI1P0G1FlA==, Func`1 #=qcQGieqgBTngV7lIdWpneZQ==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qZN_cuD5wldlf$19zm9HEHOu53gC9q$o3p0BaigJO5Uifnf5Ca1F2zuE82jYB0neTnptvAtr2nPz5H5J$XHX2Ug==(IMarketRule #=qAhGKN8uVo_OSrIVPofUuRg==, Func`1 #=qUBOGk205A97cP6cLpZ0cpA==).
2012.08.15 11:16:58.892|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Отмена заявки 0 OR Полное исполнение 0 OR Ошибка регистрации заявки 0 (52347002)' активировано.
2012.08.15 11:16:58.893|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Заявка 40152622 больше не активна.
2012.08.15 11:16:58.893|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'Отмена заявки 0 OR Полное исполнение 0 OR Ошибка регистрации заявки 0 (52347002)' удалено.
2012.08.15 11:16:58.893|       |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Стратегия остановлена.
2012.08.15 11:16:58.893|       |HASS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01 - остановлена (ChildStrategyList.OnChildProcessStateChanged) (47111983)' активировано.
2012.08.15 11:16:58.893|       |HASS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Правило 'MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01 - остановлена (ChildStrategyList.OnChildProcessStateChanged) (47111983)' удалено.
2012.08.15 11:16:59.068|Error  |MQS_RIU2@RTS_BP11451-RF-01|Заявка 40152622 не была отменена по причине System.InvalidOperationException: Не удалось снять заявку с номером 8628766423 и транзакцией 40152622..

Когда вызывается OnNewTrades?

2012-08-14T13:39:33Z

День добрый!

Помогите разобраться с данными.

При получении информации о количестве трейдов в исторической свечке как от OnNewHistoryCandles, так и от
CandleManager данные полностью совпадают.
Но если просто подсчитать количество вызовов события OnNewTrades за минуту, например, данные не совпадают.

Что не так делается?
Можно ли количество вызовов события OnNewTrades за интервал времени интерпретировать как количество сделок за этот же период?

Спасибо заранее

рыночная заявка на ФОРТС и менеджер проскальзывания

2012-08-14T12:48:32Z

Слегка модифицированная стратегия StopLossStrategy:

срабатывает стоп, по умолчанию определяется лучший "бид" / "аск". Далее выставляется "рыночная" лимитированная заявка по цене Security.MaxPrice (MinPrice).

Как можно (можно ли) скорректировать работу встроенного менеджера проскальзывания, чтобы учесть проскальзывание между ценой лучшего "бида" / "аска" и ценой исполнения, а не ценой Security.MaxPrice (MinPrice) и ценой исполнения?

Исторические данные - bid и ask

2012-08-14T06:57:57Z

Добрый день.

Подскажите, где можно взять историческую информацию по фьючерсу ни индекс РТС, конкретно интересуют количество заявок на продажу и покупку.
Сам импортирую эти данные из Quik, но брокер отдает только по текущему контракту.
Если есть у кого такие данные, у меня огромная просьба поделиться (таймфрейм не важен, но лучше 15 мин).

Запаздывание формирования свечей

2012-08-13T13:19:58Z

Столкнулся со следующей проблемой. Через QuikTrader тяну TimeFrame свечи на сентябрьский индекс РТС и декабрьский Сбер. Таймфрейм 1 минута.
Обнаружил что свечи по декабрьскому контракту формируются с очень большим опозданием.

В обработке свечей вставил следующий код:

Код


        void CandleManager_Processing(CandleSeries Series, Candle Candle)
        {
             Console.WriteLine("Candle " + Candle.Security.Code + " time " + Candle.CloseTime + " volume " + Candle.TotalVolume+" local time "+DateTime.Now);
            if (Candle.State == CandleStates.Finished)
            {
             Console.WriteLine("Candle " + Candle.Security.Code + " time " + Candle.CloseTime + " volume " + Candle.TotalVolume+" local time "+DateTime.Now);
             ...
             ...
             ...
            }
         }

получил следующий результат:

Код


Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:37:00 volume 1258 local time 13.08.2012 16:36:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:38:00 volume 532 local time 13.08.2012 16:37:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:39:00 volume 711 local time 13.08.2012 16:38:51
Candle finished SRZ2 time 13.08.2012 16:37:00 volume 1 local time 13.08.2012 16:39:03
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:40:00 volume 1006 local time 13.08.2012 16:39:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:41:00 volume 761 local time 13.08.2012 16:40:52
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:42:00 volume 1170 local time 13.08.2012 16:41:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:43:00 volume 886 local time 13.08.2012 16:42:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:44:00 volume 425 local time 13.08.2012 16:43:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:45:00 volume 583 local time 13.08.2012 16:44:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:46:00 volume 929 local time 13.08.2012 16:45:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:47:00 volume 1036 local time 13.08.2012 16:46:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:48:00 volume 299 local time 13.08.2012 16:47:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:49:00 volume 623 local time 13.08.2012 16:48:53
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:50:00 volume 1249 local time 13.08.2012 16:49:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:51:00 volume 735 local time 13.08.2012 16:50:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:52:00 volume 368 local time 13.08.2012 16:51:51
Candle finished SRZ2 time 13.08.2012 16:40:00 volume 2 local time 13.08.2012 16:52:22
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:53:00 volume 2071 local time 13.08.2012 16:52:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:54:00 volume 3207 local time 13.08.2012 16:53:51
Candle finished SRZ2 time 13.08.2012 16:53:00 volume 3 local time 13.08.2012 16:53:52
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:55:00 volume 3175 local time 13.08.2012 16:54:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:56:00 volume 1876 local time 13.08.2012 16:55:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:57:00 volume 844 local time 13.08.2012 16:56:51
Candle finished SRZ2 time 13.08.2012 16:55:00 volume 4 local time 13.08.2012 16:57:03
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:58:00 volume 2532 local time 13.08.2012 16:57:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 16:59:00 volume 2011 local time 13.08.2012 16:58:51
Candle finished RIU2 time 13.08.2012 17:00:00 volume 1555 local time 13.08.2012 16:59:51

Сильно похоже на то, что свечя финишируется не по завершению временного интервала а по приходу новой сделки, лежащей за пределами таймфрейма свечи. Вопроса собственно 2:
1. Такой алгоритм формирования сечи общий для всех провайдеров?
2. Как это можно обойти не заморачиваясь с собственным формированием свечей?

Как правильно запрограммировать арбитражную стратегию?

2012-08-13T07:34:35Z

Я по процедурному вопросу. :)

Вот, допустим, я не жадный и готов арбитражить по рублю. Берем фьючерс на акцию, например SBRF-9.12 и саму акцию на РТС-стандарт, в данном случае SBER. Смотрим в стаканы фьючерса и акции, и как только есть арбитраж (а он там есть, только маленький) - продаем фьюч по биду и одновременно покупаем акции по аску (или наоборот). Потом держим до поставки или, если позиция вышла в прибыль - закрываем.

Вопрос в том, как лучше всего эту стратегию запрограммировать. Смущает то, что для наследников Strategy надо указать свойство Security (инструмент, который стратегия будет торговать) - но у меня-то два инструмента одновременно. Что делать? Конечно, можно за всем следить руками, но именно этого хочется избежать.

Есть ли какой красивый способ упаковать такой арбитраж в Strategy? Наверняка же не я один над этим думал.

Вопрос по MarketQuotingStrategy и исполнению заявок по цене вне рынка

2012-08-13T07:25:02Z

Добрый день.
Вопросы от новичка:

1. Есть конструкция:

Код

var strategy = new MarketQuotingStrategy(order00, 100, 40);
ChildStrategies.Add(strategy);

Как после этой конструкции получить цену по которой реально исполнен order00, для того чтобы другие ордеры регистрировать опираясь от цены исполненного order00 ?

2. Есть конструкция, смысл которой тупо купить по рынку 1 фьюч и поставить встречные ордера order00SL (стоплосс) и order00TP (тейкпрофит). После срабатывания какого то из них, оставшейся снимается. Собственно:

Код

var order00 = this.CreateOrder(_orderDirections,Security.GetMarketPrice(_orderDirections, 50));
          
  //создаём strategyRule по исполнению этой заявки
     this.When(order00.Matched())
     .Do(o =>
         {
          //как только эта заявка исполняется ,выставляем тейк и стоп (на step пунктов)
          var order00TP = this.CreateOrder(order00.Direction.Invert(), order00.Price + step);
          var order00SL = this.CreateOrder(order00.Direction.Invert(), order00.Price - step);

                              this.When(order00TP.Matched()) // если исполнился профит от order00 снимаем стоп
                              .Do(u =>
                               {
                                   Debug.WriteLine("Исполнен профит order00TP");
                                   Trader.CancelOrder(order00SL);
                                   Debug.WriteLine("Отменен стоп order00SL");
                               })
                               .Once();
                                                          
                               this.When(order00SL.Matched()) // если исполнился стоп от order0 снимаем профит
                               .Do(u1 =>
                               {
                                   Debug.WriteLine("Исполнен стоп order00SL");
                                   Trader.CancelOrder(order00TP);
                                   Debug.WriteLine("Отменен профит order00TP");
                               })
                               .Once();
                            RegisterOrder(order00TP);
                            RegisterOrder(order00SL);

                        })
                .Once();
   RegisterOrder(order00);

После запуска кода, по рынку исполняется order00 и сразу исполняется order00SL (стоп-лосс), отменяется order00TP (тейкпрофит). Все происходит моментально. Причем ордер order00SL исполняется по цене далеко от текущей. Ставлю стоп и профит на 2000 пунктов (фьючерс РТС) ниже и выше, все равно исполняется моментально, вне текущей цены. Трейдер - QUIK Junior. Демо доступ. Инструмент – RIU2.
В чем может быть дело ? Или это издержки демо доступа ?

Настройки квика для получения изменений

2012-08-10T15:30:12Z

Из изменений качается только столбец "Пункт".. как на скрине в справке.. я так понимаю для получения остальных параметров нужно добавить их в окно "Инструменты".. вот только в каком порядке?

Сделайте так, чтобы LicenseTool работал

2012-08-10T11:32:52Z

Не могу получить лицензию. Вот такое выскакивает:

В чем может быть дело? Стокшарп версии 4.1.2.

BusinessEntities.Trade.Volume

2012-08-10T07:05:05Z

Интересует почему для данного свойства класса Trade разработчиками был выбран тип данных именно "decimal", а не любой из целочисленных. Неужели может быть сделка с объемом 1.5 контракта или, например, 1.23 контракта?
Просто перевожу код своего робота под S# и постоянно приходится исправлять эти неточности с несоответствием типов данных.

Ошибка гидра-сервера при закачке данных RIZ2

2012-08-10T04:13:41Z

Качал данные через гидра-сервер по риз2. И возникла ошибка:

|Error |Hydra Server|System.ServiceModel.CommunicationException: The maximum message size quota for incoming messages (31457280) has been exceeded. To increase the quota, use the MaxReceivedMessageSize property on the appropriate binding element. ---> System.ServiceModel.QuotaExceededException: The maximum message size quota for incoming messages (31457280) has been exceeded. To increase the quota, use the MaxReceivedMessageSize property on the appropriate binding element.
--- End of inner exception stack trace ---

Server stack trace:
at System.ServiceModel.Channels.ClientDuplexConnectionReader.DecodeMessage(Byte[] buffer, Int32& offset, Int32& size, Boolean& isAtEOF, TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.SessionConnectionReader.DecodeMessage(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.SessionConnectionReader.Receive(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.SynchronizedMessageSource.Receive(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.TransportDuplexSessionChannel.Receive(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.TransportDuplexSessionChannel.TryReceive(TimeSpan timeout, Message& message)
at System.ServiceModel.Dispatcher.DuplexChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)

Exception rethrown at [0]:
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
at StockSharp.Algo.History.Hydra.IRemoteStorage.Load(Guid sessionId, String securityId, String dataType, Object arg, DateTime date)
at StockSharp.Algo.History.Hydra.RemoteStorageClient.#=q1Wj8PYJBvwStY8ni1N0CJw==.#=qvz7eit8pxNUvraHaSroAfpkgqMCbALziLDVOcNAg0Yk=.#=qXeURONedvNQA4kkYL1KzpMzm7Sxna8lFDCtznyGDA2SoBIBLJDWSAYV57wQ1TqHeQ9peSaC$1tN9_BVLRzD1GA==(IRemoteStorage #=qi52V$clhV5zgBPR4ZI_oYQ==)
at Ecng.Net.ChannelHelper.Invoke[TChannel,TResult](ChannelFactory`1 factory, Func`2 handler)
at StockSharp.Algo.History.Hydra.RemoteStorageClient.#=q1Wj8PYJBvwStY8ni1N0CJw==.#=qFhR3vAG27wGSfT73d4VT28qVDArsgoYgZJEMy$b7bwmKRjPYtWrg9_Cxf76G4C9CD5EmBkJop0xUEZY2v_oiYw==(DateTime #=qKsIDG3KAX9HKres5ZI35OA==)
at StockSharp.Hydra.HydraServer.HydraServerSource.Load()
at StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__1a(IMarketDataSource source)

Соответственно хорошо бы повысить эти лимиты, а то скачивать невозможно.