Сообщество. StockSharp

EmulationTrader - не проходит по всем сделкам

2012-08-25T15:44:55Z

Здравствуйте.

Продолжаю мучать EmulationTrader на исторических данных. Заметил, что приходят не все тиковые сделки, а только та, которая была последней в данную секунду. То есть. Вот тиковые данные с Финама. В программу приходят только те сделки, которые отмечены жирным. Все остальные сделки уходят в космос.

RIU2,0,20120823,100004,144570.00000,89
RIU2,0,20120823,100004,144570.00000,2
RIU2,0,20120823,100004,144570.00000,40
RIU2,0,20120823,100005,144575.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144575.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144580.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144580.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144585.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,11
RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144605.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144605.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144610.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144620.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144625.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144625.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144630.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144630.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144635.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144640.00000,8
RIU2,0,20120823,100005,144645.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,39
RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,7
RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,4
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,19
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,20
RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,6
RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,10
RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,3
RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144660.00000,8
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144660.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144660.00000,6
RIU2,0,20120823,100005,144665.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144665.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144670.00000,3
RIU2,0,20120823,100005,144670.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,4
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,4
RIU2,0,20120823,100006,144600.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144600.00000,4
RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,3
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,4
RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,5
RIU2,0,20120823,100006,144685.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144685.00000,3
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,3
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,3
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,9
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,16
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,15
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,4
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,5
RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144630.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,7
RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,23
RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,5
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,5
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,10
RIU2,0,20120823,100006,144620.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,24
RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,9
RIU2,0,20120823,100006,144595.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,4
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,100
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,16
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,3
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144600.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,9
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,3
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,2
RIU2,0,20120823,100007,144625.00000,1
RIU2,0,20120823,100007,144625.00000,1
RIU2,0,20120823,100007,144625.00000,1
RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,2
RIU2,0,20120823,100007,144650.00000,1
RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,1
RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,1
RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,1
RIU2,0,20120823,100007,144665.00000,11

Сделки были скачаны Гидрой с Финама. Правильно ли они были скачаны - сказать не могу, ибо при попытке просмотра сделок и свечей Гидра падает с исключением (показать не могу, ибо старую Гидру снес, а та, которая на Кодеплексе у меня не билдится, и 4.1.3 с Бокса не качается :).

Создание и запуск EmulationTrader:

Код


m_Trader = new EmulationTrader(new[] { Sec }, new[] { Por }, Str)
{
    WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
    UseMarketDepth = false,
};

((EmulationTrader)m_Robot.Trader).StateChanged += () =>
{
    if(((EmulationTrader)m_Robot.Trader).State == EmulationStates.Stopped)
    {
        m_Robot.AddWarningLog("ГОТОВО!");
    }
    else if(((EmulationTrader)m_Robot.Trader).State == EmulationStates.Started)
    {
        // запускаем стратегию когда эмулятор запустился
        m_Manager.Start();
    }
};

((EmulationTrader)m_Robot.Trader).RegisterTrades(m_Robot.SecurityByName("RTS-9.12"));
((EmulationTrader)m_Robot.Trader).Start(new DateTime(2012, 8, 22), new DateTime(2012, 8, 24));

Стратегия получает сделки через WhenNewTrades:

Код


protected override void OnStarting()
{
    base.Security.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false;

    this.SuspendRules(() =>
    {
        base.Security.WhenNewTrades().Do(NewTrade).Apply(this);
    });

    base.OnStarting();
}

Таки как получить через эмулятор все трейды? Есть ли какой-нибудь способ? :)

Вопрос о настройке параметров дельта-хеджирования

2012-08-24T15:04:38Z

Коллеги,

всю доку перерыл, не нашел.
Подскажите, пожалуйста, как можно настраивать параметры дельта-хеджирования для DeltaHedgeStrategy?

Хочется уметь задавать при каком изменении цены базового актива или при каком изменении дельты
нужно делать рехедж.

Например:

1. при изменении цены RI от предыдущего хеджа на 1000 пунктов сделать рехедж
2. при изменении дельты позиции с момента предыдущего хеджа на 0.05 сделать рехедж

WhenCandlesFinished() при отсутствии данных

2012-08-24T13:57:55Z

При потере связи через ReConnectionSettings.ExportTimeOutInterval случается событие ReConnectionSettings.ExportTimeOut.
Почему-то в это же время срабатывает правило WhenCandlesFinished со свечкой из всех пришедших сделок текущего таймфрэйма.
Это так задумано или нет? Я думал, это правило срабатывает только по пришествию сделки следующего таймфрэйма.

Виснет ГУИ

2012-08-24T08:51:27Z

Примерно через пол часа после старта экспорта окно гидры(4.1.3) перестаёт обновляться и реагировать на нажатия...
Ресурсов вроде хватает.. проц грузит примерно на 50%.. оперативки тоже где-то половина свободна.. экспорт идёт.. логи пишутся...

Неправильная цена сделки

2012-08-24T03:45:46Z

При старте экспорта из квика гидра(4.1.3) падает с этой ошибкой...

Бартер, данные меняю на...

2012-08-23T21:42:27Z

Предлагаю отметиться в этой ветке, кто хочет поменяться данными. Скажем, фьюч на акции, ОИ на тики, и т.д.

От себя

РТС. Стаканам, тики с направлением. 2011 (середина)-2012.
РТС. Ордер лог. 2011-2012
ММВБ. Стакана и тики с направлением. 2005-2011
СМЕ. Тики по 60-ти западным фьючерсам. Много лет.

Интересует в первую очередь

ОИ по РТС.
Больше тиковой истории по западным фючам и акциям.
Кто не имеет данных, но хочет заполучить, и умеет программировать - помощь в доработке программы Гидра.

Дельта-хеджирование

2012-08-23T19:30:40Z

Уважаемые разработчики!

Не могли бы вы описать как работает дельта-хеджирование,
а именно каково условие покупки/продажи базового инструмента?

Мое текущее понимание, что просто при каждом изменении дельты смотрится можно ли
купить/продать целое кол-во контрактов чтобы выровнять дельту
и отдается соответствующий приказ. Прав ли я?

А фича/пожелание состоит в том чтобы можно было бы конфигурировать
параметры срабатывания хеджа:

- через какой шаг изменения базового актива пересчитывать дельту.
Ведь в зависимости от гаммы можно/нужно это делать реже или чаще.

- через какое изменение дельты проводить хедж.
По сути тоже связано с гаммой.

EmulationTrader - как пройтись по всем сделкам?

2012-08-23T19:07:37Z

Здравствуйте.

Ситуация такая.

1. Скачал Гидрой тиковые сделки по фьючу RTS
2. Взял за основу SampleHistoryTesting
3. Заменил стратегию на собственную
4. Не работает :)

Если запустить SampleHistoryTesting - то все тестируется, данные по сделкам читаются, свечки приходят. То есть для SmaStrategy вызывается событие ProcessCandle, которое задано как

Код


		protected override void OnStarting()
		{
			_series
				.WhenCandlesFinished()
				.Do(ProcessCandle)
				.Apply(this);

			// запоминаем текущее положение относительно друг друга
			_isShortLessThenLong = ShortSma.LastValue < LongSma.LastValue;

			base.OnStarting();
		}

Моя же стратегия основана не на свечках, мне нужно обработать каждую сделку. Делаю так:

Код


        protected override void OnStarting()
        {
            base.Security.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false;

            this.SuspendRules(() =>
            {
                base.Security.WhenNewTrades().Do(NewTrade).Apply(this);
            });

            base.OnStarting();
        }

И метод NewTrade никогда не вызывается. Дополнительно пробовал:

1. Менял MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(1) при создании эмулятора:

Код


                m_Trader = new EmulationTrader(new[] { Sec }, new[] { Por }, Str)
                {
                    MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(1),
                    WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
                    UseMarketDepth = false,
                };

2. Пробовал правило base.Security.WhenChanged().Do(NewTrade).Apply(this);

Вопрос - как заставить эмулятор прогнать через стратегию все исторические сделки, а не свечки? Спасибо.

MS Chart

2012-08-23T16:06:29Z

Как привязать реальные данные из Quik с MS Chart?
Переделал с CodePlex IndicatorsXaml вот таким образом:

Код

 [color=red]
_candleManager.Processing += (series, candle) =>  { DrawCandleMsChart(series, candle);}
_candleManager.Start(_series);
.....
private void DrawCandleMsChart(CandleSeries series, Candle candle)
        {            
            this.GuiAsync(() =>
            {                    
                var wnd = _msChartWindows.TryGetValue(series);                  
                if (wnd != null)             
                    wnd.MsChart.AddCandle(candle);
            });
        }
namespace IndicatorsXaml
{
......
public void AddCandle(Candle candle)
        {
            _seriesVolume.Points.Add(new DataPoint
            {
                XValue = candle.CloseTime.ToOADate(),
                YValues = new [] { candle.CloseVolume.To<double>() }
            });

            var candleSb = new StringBuilder();
            candleSb.Append(candle.LowPrice.ToString().Replace(',', '.')).Append(',');
            candleSb.Append(candle.HighPrice.ToString().Replace(',', '.')).Append(',');
            candleSb.Append(candle.OpenPrice.ToString().Replace(',', '.')).Append(',');
            candleSb.Append(candle.ClosePrice.ToString().Replace(',', '.'));
            var pointCandle = new DataPoint(candle.CloseTime.ToOADate(), candleSb.ToString());

            pointCandle["PriceUpColor"] = "Green";
            pointCandle["PriceDownColor"] = "Red";
            pointCandle.BorderColor = Color.DarkSlateGray;

            _seriesCandles.Points.Add(pointCandle);
}
...
}

НО MS Chart на часовом тайм-фрейме рисует все точки подряд, а не сумму за час.
Что за метод суммирует данные? В Am Chart всё делается автоматически и в исходниках нет никакого суммирования.
В общем что надо сделать? Заранее спасибо!

4.1.3 Перестали приходить собственные сделки

2012-08-23T15:06:47Z

Использую условные заявки Quik. После активации стоп-заявки в квике, не приходят сделки по сформировавшимся в результате заявкам. В 4.1.2 такие сделки приходили
Лог:

Цитата:

2012.08.23 23:06:07.460| |QuikTrader|RegisterOrder: TrId=83111153, Id=0, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=None
2012.08.23 23:06:07.500| |QuikTrader|RegisterOrder: TrId=83111154, Id=0, Dir=Sell, Price=143940, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=None
2012.08.23 23:06:07.620| |QuikTrader|New order: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active
2012.08.23 18:06:07.620| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Выставлена 'PROFIT Sell' заявка для заявки с Id=1755486105. TId=1755486378, Id=83111153, Price=144280, V=1, Pos=2, задержка 00:00:00.1615493.
2012.08.23 23:06:07.640| |QuikTrader|New order: TrId=83111154, Id=144797, Dir=Sell, Price=143940, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active
2012.08.23 18:06:07.650| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Выставлена 'STOP Sell' заявка. TId=144797, Id=83111154, Price=143940, V=1, Pos=2
2012.08.23 23:06:07.960| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active
2012.08.23 23:06:07.960| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active
2012.08.23 23:06:07.960| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111154, Id=144797, Dir=Sell, Price=143940, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active
2012.08.23 23:06:57.530| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111152, Id=144796, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done
2012.08.23 18:06:57.530| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Исполнена 'STOP2 Sell' заявка полностью. TId=144796, Id=83111152, Price=143940, V=1, Pos=2
2012.08.23 23:06:57.560| |QuikTrader|CancelOrder: TrId=83111151, Id=1755486169, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active
2012.08.23 18:06:57.680| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Заявка 83111152 больше не активна.
2012.08.23 23:06:57.690| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111154, Id=144797, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done
2012.08.23 23:06:57.710| |QuikTrader|New order: TrId=83111152, Id=1755492288, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done
2012.08.23 18:06:57.740| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Исполнена 'STOP2 Sell' заявка полностью. TId=144797, Id=83111154, Price=143940, V=1
2012.08.23 23:06:57.740| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111152, Id=1755492288, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done
2012.08.23 23:06:57.740| |QuikTrader|CancelOrder: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active
2012.08.23 23:06:57.740| |QuikTrader|New order: TrId=83111154, Id=1755492293, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done
2012.08.23 18:06:57.740| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Заявка 83111154 больше не активна.
2012.08.23 23:06:57.740| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111154, Id=1755492293, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done
2012.08.23 23:06:57.740| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111152, Id=144796, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done
2012.08.23 23:06:57.740| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111152, Id=1755492288, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done
2012.08.23 23:06:57.800| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111154, Id=1755492293, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done
2012.08.23 18:06:57.800| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Новая позиция 1.
2012.08.23 18:06:57.900| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Активация условной 'STOP2 Sell' заявки. TId=144797, Id=83111154, Price=143940, V=1, цена активации 144060л. Сформирована заявка TId=1755492293, Id=83111154, Price=143940, V=1
2012.08.23 23:06:57.900| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Done
2012.08.23 23:06:58.050| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111151, Id=1755486169, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Done
2012.08.23 18:06:58.050| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Отменена 'PROFIT Sell' заявки. TId=1755486169, Id=83111151, Price=144280, V=1, B=1.
2012.08.23 23:06:58.050| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Done
2012.08.23 18:06:58.060| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Отменена 'PROFIT Sell' заявки. TId=1755486378, Id=83111153, Price=144280, V=1, B=1.
2012.08.23 18:07:44.100| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Стратегия останавливается.
2012.08.23 18:07:44.110| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Ожидание снятия всех активных заявок.
2012.08.23 18:07:44.140| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Стратегия остановлена.

Создаю стоп-заявку так:

Код


      var stopOrder = this.CreateOrder(stopDirection, stopPrice, volume);
      stopOrder.Type = OrderTypes.Conditional;
      stopOrder.StopCondition = new QuikStopCondition() {
        Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
        StopPrice = activatePrice
      };

      stopOrder.WhenActivated().Do(StopOrderActivated).Once().Apply(this); // Подписываемся на правило активации
      var ruleReg = stopOrder.WhenRegistered();
      var ruleRegFailed = stopOrder.WhenRegisterFailed();
      ruleReg.Do(StopOrderRegistered).Once().Apply(this).Exclusive(ruleRegFailed);
      ruleRegFailed.Do(StopOrderRegisteredFailed).Once().Apply(this).Exclusive(ruleReg);
      stopOrder.WhenMatched().Do(StopOrderMatched).Once().Sync(new object()).Apply(this);
      stopOrder.WhenPartiallyMatched().Do(StopOrderPartiallyMatched).Apply(this);
      stopOrder.WhenNewTrades().Do(StopOrderNewTrades).Apply(this);

Подскажите это так специально было переделано? Как сделать чтобы такие сделки приходили как в 4.1.2?

4.1.3 Разное время в лог файле

2012-08-23T14:55:12Z

в 4.1.3 стало отличаться время в лог файле от разных источников:

Цитата:

2012.08.23 23:06:07.620| |QuikTrader|New order: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active
2012.08.23 18:06:07.620| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Выставлена 'PROFIT Sell' заявка для заявки с Id=1755486105. TId=1755486378, Id=83111153, Price=144280, V=1, Pos=2
2012.08.23 23:06:07.640| |QuikTrader|New order: TrId=83111154, Id=144797, Dir=Sell, Price=143940, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active
2012.08.23 18:06:07.650| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Выставлена 'STOP Sell' заявка. TId=144797, Id=83111154, Price=143940, V=1, Pos=2
2012.08.23 23:06:07.960| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active
2012.08.23 23:06:07.960| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active

Отличие составляет 5 часов (это как раз разница с Москвой в моем часовом поясе)
Подскажите как сделать чтобы выводимое время было одинаковым?

4.1.3 Не удаляется собственное правило правило

2012-08-23T08:57:58Z

При попытке удалить собственное правило получаю исключение:

Цитата:

System.InvalidOperationException не обработано пользовательским кодом
Message=Правило не зарегистрировано в контейнере TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt.
Source=StockSharp.Algo
StackTrace:
в #=qB2ExCNEQw8oj77e3UN$lsGXd9IM$6dAY$FrsPtHePsc=.OnRemoving(IMarketRule #=ql0zRQV$KEbPTptc25u4ShA==)
в Ecng.Collections.BaseCollection`2.Remove(TItem item)
в Ecng.Collections.SynchronizedCollection`2.Remove(TItem item)
в TradeStrategy.TresureStrategy.RemoveOrderRules(Order order) в C:\Trade\TradeStrategy\TradeStrategy\TresureStrategy.cs:строка 1630
в TradeStrategy.TresureStrategy.StopOrderOnSignalBarFound(Order stopOrder, Candle signalCandle) в C:\Trade\TradeStrategy\TradeStrategy\TresureStrategy.cs:строка 1116
в TradeStrategy.TresureStrategy.<PrepareStopOrder>b__23(Order o) в C:\Trade\TradeStrategy\TradeStrategy\TresureStrategy.cs:строка 872
в StockSharp.Algo.MarketRule`2.#=qn2RvSblijBybYyyfWKcy1_hs9OJvieXgUlAwEKJ7QG4=()
в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qO_5nYqG02u$qDVGuIGBcPw==(IMarketRuleContainer #=q6WtW4HdAsVTLateaVJyxUg==, IMarketRule #=qXKycGTf2ej0HKdDUPJVrlQ==, Func`1 #=qUHVCmgydNCLfZ5O8NP$PBg==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qCypqGMSO_x8SPWJDIPw__UD8vJqmRZyixTy_v9o8CHprIFRlcm3cJQXa6UL4cY1T9Cm2VTpAHQA6L2x1piL2jw==(IMarketRule #=q3eSZx6_yVLksnYZxrbPPbA==, Func`1 #=qDQNtK0bpCquD2$1aKN0h3w==)
InnerException:

Код приводящий к ошибке:

Код


IMarketRule ChangeStopOrderRule = stopOrder.WhenIndicatorChanged(Indicator).Do(RePrepareOrder).Apply(this);
...
Rules.Remove(ChangeStopOrderRule); // Здесь получаю исключение

Код правила:

Код

  public sealed class OrderChangeRule : MarketRule<Order, Order> {
    private readonly Func<Order, bool> _changed;
    private Order _order;
    private readonly BaseIndicator<decimal> _indicator;

    public OrderChangeRule(BaseIndicator<decimal> indicator, Order order, Func<Order, bool> changed) : base(order) {
      if (indicator == null)
        throw new ArgumentNullException("indicator");
      if (order == null)
        throw new ArgumentNullException("order");
      if (changed == null)
        throw new ArgumentNullException("changed");

      _indicator = indicator;
      _order = order;
      _changed = changed;
      _indicator.Changed += OnIndicatorChanged;
    }

    private void OnIndicatorChanged(IIndicatorValue v1, IIndicatorValue v2) {
      if (_changed != null && _changed(_order))
        Activate(_order);
    }

    // Замена заявки для которой первоначально создано правило. Необходимо для возможности замены заявки без пересоздания правила
    public void ChangeOrder(Order newOrder) {
      _order = newOrder;
    }

    protected override void DisposeManaged() {
      _indicator.Changed -= OnIndicatorChanged;
      base.DisposeManaged();
    }
  }

public static class OrderChangeRuleHelper {
    public static MarketRule<Order, Order> WhenIndicatorChanged(this Order order, BaseIndicator<decimal> indicator, Func<Order, bool> changed = null) {
      if (indicator == null)
        throw new ArgumentNullException("indicator");
      if (order == null)
        throw new ArgumentNullException("order");

      return new OrderChangeRule(indicator, order, changed);
    }
}

Это ошибка? или что-то я делаю не так

в 4.1.2 все отрабатывало нормально

4.1.3 Исключение при создании правила WhenIntervalElapsed

2012-08-23T05:43:50Z

Не работает создании правила WhenIntervalElapsed

Для проверки что дело не в собственной стратегии добавил строку в метод OnStarted() в пример SampleHistoryTesting:

Код


protected override void OnStarted(){
...
Trader.WhenIntervalElapsed(TimeSpan.FromSeconds(20)).Do(Check).Once().Apply();
base.OnStarted();
}

При запуске получаю исключение:

Цитата:

System.InvalidOperationException не обработано пользовательским кодом
Message=Интервал не установлен.
Source=StockSharp.Algo
StackTrace:
в StockSharp.Algo.MarketTimer.Start()
в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qHPDrE3l0zRbCaAFsNaJI3Q==..ctor(ITrader #=qSt0JZgHOe4mO6dkRP99itw==, TimeSpan #=qArCz0OXi$5cLX03xEqnNbA==, Boolean #=q0VmQRRP1rfIHw7Q1TCmuGg==)
в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.WhenIntervalElapsed(ITrader trader, TimeSpan interval, Boolean firstTimeRun)
в SampleHistoryTesting.SmaStrategy.OnStarted() в C:\Trade\S#\Samples\Testing\SampleHistoryTesting\SmaStrategy.cs:строка 42
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q9ZjYAh_tjTRiPKXRpMmVPaf8lHMr7XpjKfF8P_SBSxY=(ProcessStates #=qK93m3AC1JAhKyhuxNljMUw==)
InnerException:

в 4.1.2 все работало

Импорт данных из старой базы.

2012-08-22T07:53:09Z

Собрал приложение, которое импортирует данные из старой базы из таблицы Security в новую.
Само приложение с исходниками:
QuickSync
Импортирует только таблицу Security. Для всех остальных надо дописать аналогичный код. Или обобщить существующий.

4.1.3 Перестала работать загрузка параметров стратегии

2012-08-22T07:31:51Z

Загружаю параметры стратегии так:

Код

 
if (System.IO.File.Exists("settings.xml")) {
  //Загрузка настроек стратегии из существующего конфигурационного файла
  var settingsStorage = new XmlSerializer<SettingsStorage>().Deserialize("settings.xml");
}

В строке 3 выдается исключение:

Цитата:

System.ArgumentNullException не обработано
Message=Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: key
Source=mscorlib
ParamName=key
StackTrace:
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.Add(KeyValuePair`2 item)
в Ecng.Serialization.CollectionEntityFactory`2.CreateEntity(ISerializer serializer, SerializationItemCollection source)
в Ecng.Serialization.EntityFactory`1.CreateObject(ISerializer serializer, SerializationItemCollection source)
в Ecng.Serialization.Serializer`1.Deserialize(SerializationItemCollection source, FieldList fields)
в Ecng.Serialization.Serializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields)
в Ecng.Serialization.Serializer`1.Deserialize(Stream stream)
в Ecng.Serialization.Serializer`1.Deserialize(String fileName)

в 4.1.2 все работало.

ReConnectionManager

2012-08-22T03:07:16Z

Проблема такого характера:

Вот например ночью когда я сплю, торги еще идут. И бах, сервер отключает от себя. Если покопать как реализовано все это в коннекторе то посылается событие Disconnect в трейдер. Там всё думает что дисконнект штатный и ничего не делает. Переподключения не происходит. Отсутствие экспорта данных тоже не приводит к реконнекту, ибо экспорт учитывается только для рестарта экспорта в ReconnectionManager, но не для реконнекта.

Код

            // Проверим здесь как работает переподключение терминала при обрыве связи.
            _trader.ReConnectionSettings.ConnectingAttemptCount = 10;
            _trader.ReConnectionSettings.ReConnectingAttemptCount = 100;
            _trader.ReConnectionSettings.ExportTimeOutInterval = TimeSpan.FromSeconds(10);
            _trader.ReConnectionSettings.IsReStartExport = false;
            _trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = new WorkingTime()
                {
                  Times = new Range<TimeSpan>[1]
                  {
                    new Range<TimeSpan>(Converter.To<TimeSpan>((object) "01:00:00"), Converter.To<TimeSpan>((object) "23:00:00"))
                  }
                };
            
            
            _trader.Connect();

Выше собственно код которым я проверяю все. Задача проста, при отключении терминала чтобы происходило автоматическое переподключение. Как нужно сделать то? У кого это рабтает отзовитесь.

Проверял как вообще терминал работает при обрывах. Оказалось что если отключить инет вообще, то он продолжает быть подключенным как обычно. Событие отключения не генерируется. В самом терминале пиктограмма меняется, а статус подключения не меняется. Вот ведь прикол.

ReConnectionManager в 4.0.22 вообще криво работает. Задано 1 переподключение он по циклу гоняет без остановки. Чую свой написать проще чем баги разбирать.

Вопрос по времени сделки

2012-08-21T19:38:50Z

Замерял задержку между совершением сделки на ФОРТС и приходом сделки в программу. (Время компьютера синхронизировал перед тестом.) Код ниже не работает так, как ожидается.

Код


        protected override void OnStarting()
        {
            base.Security.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false;

            this.SuspendRules(() =>
            {
                base.Security.WhenNewTrades().Do(NewTrade).Apply(this);
            });

            base.OnStarting();
        }

        protected void NewTrade()
        {
            String od = base.Security.LastTrade.OrderDirection.HasValue
                ? base.Security.LastTrade.OrderDirection.Value.ToString()
                : "?";
            TimeSpan lt = DateTime.Now - base.Security.LastTrade.Time;
            this.AddInfoLog("{0} сделка {1} объемом {2} направление {3}. Запаздывание {4} мс.",
                base.Security.LastTrade.Time.ToString() + "." + base.Security.LastTrade.Time.Millisecond.ToString(),
                base.Security.LastTrade.Price,
                base.Security.LastTrade.Volume,
                od,
                lt.TotalMilliseconds);

            // дальше не интересно. :)
        }

Периодически в лог валятся записи, у которых отрицательное время задержки. То есть DateTime.Now - base.Security.LastTrade.Time меньше 0.

Я нашел Грааль, да?! То есть, посмотрел в Квик, там в окне "все сделки" время без миллисекунд, в логе время сделок тоже без миллисекунд. Есть ли правильный способ посчитать задержку от сделки до ее прихода в мою программу?

Исключение в OnStarted TimeFrameStrategy

2012-08-21T16:06:45Z

При вызове base.OnStarted TimeFrameStrategy возникает исключение:

System.InvalidOperationException: Интервал не установлен.
в StockSharp.Algo.MarketTimer.Start()
в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qA72dy$L5_UnHWfXWrrammg==..ctor(ITrader #=qhUXRk5YvCZa$abj0U2vAjA==, TimeSpan #=qQ7JCKfpfNrbvaDDn7fPUAg==, Boolean #=qflu55Wwns$7tT4J5PsYXDQ==)
в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.WhenIntervalElapsed(ITrader trader, TimeSpan interval, Boolean firstTimeRun)
в StockSharp.Algo.Strategies.TimeFrameStrategy.OnStarted()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q1$q5znPH3cCMM_nj$$OslH13efO_AVSdUqqW31rv5Jo=(ProcessStates #=q_t1KgGnwhadhQr2k2dKGNA==)

хотя сам интервал установлен. Версия 4.1.3
Вы не подскажите, в чем может быть дело?

4.1.3 Синхронизация времени с терминалом

2012-08-21T00:55:59Z

до перехода на 4.1.3 работала следюущая конструкция для синхронизация времени:

Код

       
var srvTime = QuikTerminal.GetTerminals(false).First().ServerTime;

if (srvTime != null)
  _trader.MarketTimeOffset = srvTime.Value.Subtract(DateTime.Now);

В 4.1.3 ругается на отсутствие MarketTimeOffset. Подскажите пожалуйста чем было заменено MarketTimeOffset и как теперь синхронизировать время с терминалом?

4.1.3 Изменение MarketRule

2012-08-20T16:27:49Z

Перешел на 4.1.3, перестали компилироваться собственные правила:

Цитата:

Ошибка 5 Использование универсального тип "StockSharp.Algo.MarketRule<TToken,TArg>" требует аргументы типа "2"

до этого класс определялся так:

Код

public sealed class OrderChangeRule : MarketRule<Order>

Подскажите как теперь нужно делать в 4.1.3?
Для чего добавился TToken?