Сообщество. StockSharp

Обновление от 30.12.2022

2022-12-30T17:44:04Z

API (v5.0.110):
Strategy. AllowTrading is virtual, read-only and depends from indicators IsFormed state.
HistoryEmulationConnector creates simulated Portfolio itself.

Обновление от 30.12.2022

2022-12-30T17:44:04Z

Инсталлер (v5.0.115):
Installer. Open installer folder
InstallerUITitle moved to WebApiExtension

Обновление от 28.12.2022

2022-12-28T22:46:46Z

Дизайнер (v5.0.134):
Designer supported report generation.
Algo.Compilation moved from Xaml.
CodeReference evaluate full path if not specified.
CodeExtensions. Compile method filter out invalid refs.
Strategy. AllowTrading is virtual, read-only and depends from indicators IsFormed state.
InstallerUITitle moved to WebApiExtension

Гидра (v5.0.134):
Algo.Compilation moved from Xaml.
Show splash window till end of loading.
NewAnalyticsStrategy moved to Algo.Strategies.
CodeReference evaluate full path if not specified.
CodeExtensions. Compile method filter out invalid refs.
ServicesRegistry. TryDriveCache

Новый источник маркет данных MOEX ISS

2022-12-15T10:51:24Z

Друзья

У нас появился новый коннектор - MOEX IIS. Видео уже доступно на youtube, демонстрируем с Гидра.

Это хорошая альтернатива Финам (который мы так же исправили и обновление уже выложено).

Теперь для российского фондового рынка доступны Финам, MOEX ISS, MFD и ALOR источники (есть в коробочке с Гидра, бесплатные). Когда что-то перестает работать - переключаемся.

У источника есть платная опция, можно скачивать стаканы. Кто пользуется уже и хочет это делать через S# программы - пишите в чат. Добавим функцию авторизации.

Вроде всё

Обновление от 12.12.2022

2022-12-12T20:35:55Z

Терминал (v5.0.131):
Fix doc urls.

Дизайнер (v5.0.133):
Fix doc urls.

Гидра (v5.0.133):
DataType. IsTFCandles property
Fix doc urls.

Инсталлер (v5.0.114):
Removed dependency from Studio.Controls.
Removed obsolete.
OrdinalIgnoreCase -> InvariantCultureIgnoreCase
Product page display links to doc and web site.
Help button.

LicenseTool.Console (v5.0.87):
Reduce webapi calls for license.

Обновление от 08.12.2022

2022-12-08T15:34:36Z

API (v5.0.108):
MoreLinq removed.

Обновление от 08.12.2022

2022-12-08T14:11:22Z

ASTSBridge (v5.0.126):
MoreLinq removed.

Plaza (v5.0.129):
ss-238: plaza: update spectra stream scheme
cgate client lib log restored
MoreLinq removed.

IQFeed (v5.0.121):
MoreLinq removed.

TWIME (v5.0.126):
ASTS dialect supported.
IcebergX supported.
PostOnly supported (Book-or-cancel).
Twime FORTS. v5.6
Native -> Forts namespace renamed.
CopyMemory replaced by Buffer.MemoryCopy

Терминал (v5.0.130):
MoreLinq removed.

Дизайнер (v5.0.132):
MoreLinq removed.

Гидра (v5.0.132):
Fix delete candles https://stocksharp.ru/topic/24189/sdata-(hydra)-delete-data-function-not-working/
All panes with icons.
Data panes show icons.
MoreLinq removed.
hydra-18: fix error when opening exchange board pane

Инсталлер (v5.0.113):
MoreLinq removed.
Remember install path.
Fix max height initial size and auto-save window position.
designer couldn't connect to installer

Ошибка при подключении S#.Data

2022-11-24T16:46:19Z

Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, почему при подключении к источнику данных, в частности Финам, возникает ошибка: the remote server returned an error: (403) Forbidden. Инструменты не загружаются! Что не так?
Спасибо!

Коннекторы для MT4/MT5 серверов в S# экосистеме

2022-11-12T19:07:30Z

Здравствуйте,

А вы планируете добавить коннекторы для MT4/MT5 серверов? Пока что у вас есть коннекторы только для терминалов MT4/MT5, но хотелось бы запускать GUI-free роботов (чисто процессы). Мы приобрели их у российской фирмы http://mtapi.online/, и хотелось узнать как их можно интегрировать в вашу экосистему. Через них можно общаться напрямую с серверами, получать исторические данные, управлять позициями, заявками и заказами.

UP: Нашел пост https://stocksharp.ru/to...t5/?tid=5401&page=6 где обсуждаются некоторые моменты.

Проблема с подключением к TWS

2022-11-21T11:43:04Z

Некоторое время назад подключение работало, хотя и не стабильно: постоянно были трудности со скачиванием тикеров, после добавления тикера не хотел скачивать историю по любым временным интервалам.
Сейчас прекратил вообще подключаться.
Исходные данные:
TWS (10.19.1g, NOV 15, 2022) работает на той же Win машине, что и Hydra (5.0.131).
Задание на один единственный тикер с таймфреймом 1 день.
Подключение к 127.0.0.1 к измененному порту (изменил во время отладки).

Подключение проходит проверку, хотя и со странностями.
Логи показывают, что коннектор шлет сообщения в TWS API.

А TWS API их принимает и закрывает соединение

2022-11-21 12:00:17.890 [CU] INFO [JTS-SocketListener-66] - State: HEADER, IsAPI: UNKNOWN
2022-11-21 12:00:17.890 [CU] INFO [JTS-SocketListener-66] - State: STOP, IsAPI: YES
2022-11-21 12:00:17.891 [CU] INFO [AWT-EventQueue-0] - ArEServer: Adding 2124194153 with id 2147483647
2022-11-21 12:00:17.892 [CU] DEBUG [AWT-EventQueue-0] - MDConnectionsModel: Added [0:0:0:0:0:0:0:1:53699 CLIENT PENDING -]
2022-11-21 12:00:17.892 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:SYS] Starting new conversation with client on 0:0:0:0:0:0:0:1
2022-11-21 12:00:17.892 [CU] INFO [JTS-EServerSocketNotifier-151] - Starting async queue thread
2022-11-21 12:00:17.893 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:SYS] Server version is 163
2022-11-21 12:00:17.893 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:SYS] Client version is 163
2022-11-21 12:00:17.893 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:SYS] is 3rdParty true
2022-11-21 12:00:17.895 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:INFO] Start processing incoming messages for client {2147483647} using pacer.
2022-11-21 12:00:17.895 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:INFO] Handling incoming StartApi(71) message.
2022-11-21 12:00:17.895 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:DET] Started reading message:
2022-11-21 12:00:17.895 [CU] DEBUG [JTS-EServerSocket-150] - Start API message, ClientID=0
2022-11-21 12:00:17.895 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:DET] Finished reading message:
2022-11-21 12:00:17.895 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:DET] StartApi(71)::[version=2]
2022-11-21 12:00:17.895 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:DET] [2;0;null]
2022-11-21 12:00:17.895 [CU] DEBUG [JTS-EServerSocket-150] - Starting new thread: JTS-EMsgPacer-153
2022-11-21 12:00:17.895 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:INFO] Handling incoming SetLogLevel(14) message.
2022-11-21 12:00:17.896 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - Ignoring API request 'jextend.cC' since API is not accepted.
2022-11-21 12:00:17.896 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:INFO] Close call made for client{2147483647} socket connection.
2022-11-21 12:00:17.896 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - Cleaning up [serverId: 2147483647]...
2022-11-21 12:00:17.896 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - Cleaning up [serverId: 2147483647]...
2022-11-21 12:00:17.896 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - Cleaning up [serverId: 2147483647]...
2022-11-21 12:00:17.896 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:DET] closePrim called. Stopping all mkt data and HMDS requests for client{2147483647}.
2022-11-21 12:00:17.897 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - ArEServer: Removing 2124194153 with id 2147483647
2022-11-21 12:00:17.897 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - ============ EServerSocket messages stats ============
2022-11-21 12:00:17.897 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - Number of socket messages pushed to updates queue: 1
2022-11-21 12:00:17.897 [CU] INFO [JTS-EServerSocketNotifier-151] - Terminating async queue thread
2022-11-21 12:00:17.897 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - Number of socket messages sent directly: 0
2022-11-21 12:00:17.898 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - =======================================================
2022-11-21 12:00:17.898 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:INFO] Closed API client{2147483647} session.
2022-11-21 12:00:17.898 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - There are no API orders being processed.
2022-11-21 12:00:17.898 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - SecDefRequestTimeOut: There are no timed out SecDef requests.
2022-11-21 12:00:17.898 [CU] DEBUG [AWT-EventQueue-0] - MDConnectionsModel: Updated [0:0:0:0:0:0:0:1:53699 CLIENT CLOSING -]
2022-11-21 12:00:17.896 [CU] DEBUG [JTS-EMsgPacer-153] - Process messages start
2022-11-21 12:00:17.899 [CU] INFO [JTS-EWriter2-152] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:INFO] Client{2147483647} already closing or closed.
2022-11-21 12:00:17.898 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - UnhandledOrderPresetRequest: There are no unprocessed order preset requests.
2022-11-21 12:00:17.900 [CU] INFO [JTS-EWriter2-152] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:SYS] Writer thread terminated for socket client{2147483647}.
2022-11-21 12:00:17.900 [CU] DEBUG [JTS-EMsgPacer-153] - intervalStartTime: 1669028417900
2022-11-21 12:00:17.901 [CU] DEBUG [JTS-EMsgPacer-153] - queueSize: 1
2022-11-21 12:00:17.901 [CU] DEBUG [JTS-EMsgPacer-153] - maxNumOfMessagesAtTimeInterval: 1
2022-11-21 12:00:17.901 [CU] DEBUG [JTS-EMsgPacer-153] - timeStepNum: 0; maxNumOfMessagesAtTimeStep: 1
2022-11-21 12:00:17.901 [CU] INFO [JTS-EServerSocket-150] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:SYS] Ending conversation with client{2147483647} at 0:0:0:0:0:0:0:1
2022-11-21 12:00:17.901 [CU] DEBUG [JTS-EMsgPacer-153] - Processing message: StartApi(71)::[version=2]
2022-11-21 12:00:17.902 [CU] INFO [JTS-EMsgPacer-153] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:DET] Start validating message:
2022-11-21 12:00:17.902 [CU] INFO [JTS-EMsgPacer-153] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:DET] Finished validating message:
2022-11-21 12:00:17.902 [CU] INFO [JTS-EMsgPacer-153] - [2147483647:163:163:1:0:0:0:DET] Started processing message:
2022-11-21 12:00:17.902 [CU] INFO [JTS-EMsgPacer-153] - [0:163:163:1:0:0:0:DET] Finished processing message:
2022-11-21 12:00:17.902 [CU] DEBUG [JTS-EMsgPacer-153] - Process messages end, completed in 2 ms
2022-11-21 12:00:17.902 [CU] INFO [AWT-EventQueue-0] - [0:163:163:1:0:9:1:INFO] Sending next valid order id.
2022-11-21 12:00:17.903 [CU] DEBUG [AWT-EventQueue-0] - Deleting logs created >= 7 day(s) ago [logFileTypes=[API, API_ENCRYPTED]]...
2022-11-21 12:00:17.925 [CU] DEBUG [AWT-EventQueue-0] - Checking timestamps [count=222,filenames=[много файлов]]...
2022-11-21 12:00:17.934 [CU] DEBUG [AWT-EventQueue-0] - Opened a new encrypted log: файл
2022-11-21 12:00:17.935 [CU] INFO [AWT-EventQueue-0] - [0:163:163:1:0:9:1:DET] [9;1;1]
2022-11-21 12:00:22.896 [CU] DEBUG [AWT-EventQueue-0] - MDConnectionsModel: Removed [0:0:0:0:0:0:0:1:53699 CLIENT CLOSING -]

По идее, коннектор должен еще прочитать nextOrderID, но соединение уже закрыто и дальше ничего не работает.
Коннектор, вроде как, шлет все сообщения сразу при подключении, хотя код обфусцирован, там особо не разберешься.

Может кто указать в какую сторону посмотреть чтобы решить проблему?
Кто-нибудь сталкивался с подобным?

Обновление от 11.11.2022

2022-11-11T21:09:45Z

Edu (v5.0.21):
remove extra references from projects
Ecng.Roslyn -> Ecng.Compilation.Roslyn

Shell (v5.0.22):
remove extra refs from csproj
remove extra references from projects
Ecng.Compilation.CodeDom

Обновление от 11.11.2022

2022-11-11T21:06:01Z

API (v5.0.107):
IBoardMessageProvider, ISecurityMessageProvider.
BoardCodes

Обновление от 11.11.2022

2022-11-11T21:06:00Z

ASTSBridge (v5.0.125):
Connectors depends from Messages ref only.

Plaza (v5.0.128):
Connectors depends from Messages ref only.

IQFeed (v5.0.120):
Connectors depends from Messages ref only.

TWIME (v5.0.125):
Connectors depends from Messages ref only.

SpbEX (v5.0.118):
Connectors depends from Messages ref only.

QuantFEED (v5.0.126):
Connectors depends from Messages ref only.

Инсталлер (v5.0.112):
remove tmp net5 support
ICredentialsProvider moved to Configuration.
Removed obsolete.
Warning fix.
ss-170 show license info in installer

LicenseTool.Console (v5.0.85):
ICredentialsProvider moved to Configuration.

FTX (v5.0.24):
ss-188: connector fixes for updated RestSharp version
Connectors depends from Messages ref only.

Обновление от 01.11.2022

2022-11-01T14:03:49Z

Edu (v5.0.20):
remove obsolete from props

Shell (v5.0.21):
remove obsolete from props

Обновление от 01.11.2022

2022-11-01T13:58:24Z

IQFeed (v5.0.119):
remove obsolete from props

Гидра (v5.0.130):
ss-229 wrong export of market depth

Стакан котировок

2022-10-28T12:09:05Z

Добрый день!

Как подписаться на стакан котировок? В документации про это ни чего не написано. Событие получение стакана есть, а как сдалть подписку - непонятно.

Стакан котировок

2022-10-27T11:40:40Z

Всем доброго дня!
Как подписаться на стакан котировок? В документации ни чего про это нет. Событие получения есть а как подписаться не понятно.

Пытаюсь получить триал версию Plaza 2, выдает ошибку

2022-10-24T10:56:47Z

Добрый день,

При попытке получить триал версию коннектора Plaza 2 на странице https://stocksharp.ru/store/plaza/ выдает ошибку https://stocksharp.ru/error/internal/.
Хотел бы получить её в ближайшее время.

TWAP. Что это и как он работает?

2022-10-25T10:42:27Z

Привет, Друзья!
Сегодня в статье мы рассмотрим такой популярный алгоритм как TWAP (англ. Time-weighted average price).
TWAP - cредневзвешенная по времени цена, которая определяется как усредненная стоимость ценных фондовых активов, таких как: акции, облигации, деривативы, фьючерсы, опционы и т.д., за выбранный период времени.
Данный алгоритм является одним из самых простых, с точки зрения исполнения распространения сделок за определенный период времени и снижения влияния на более широком рынке.
Данный алгоритм и сама методология измерения средневзвешенной по времени цены зачастую используется крупными институционными инвесторами, с целью капиталовложений в фондовые актив, при этом не нарушая волатильности рынка.
Стоит отметить, что при расчете TWAP не используется объем, что приводит ярко выраженному позиционированию.

На электронном рынке опционов и ордеров TWAP является алгоритмической стратегией исполнения сделок, которая имеет цель - достижения средней стоимости исполнения, находящейся по близости к средневзвешенной по времени цене за период, заранее отмеченный трейдером и/или инвестором.
Исходя из этого можно сказать, что TWAP зачастую используется для снижения до возможного минимума влияния большого ордера на состояние рынка, через разделение ордера на меньшие количества ордеров с исполнением в разные периоды времени.

Трейдер делит крупный ордер на части - наборы, которые исполняет в промежутки времени по цене приближенной к средневзвешенной по времени, соответственно снижает степень влияния крупного ордера на рыночную цену.

Давайте рассмотрим пример:
Трейдер хочет приобрести 1000 акций компании N используя алгоритм TWAP. При выборе стратегии он решает приобретать по 50 акций каждые 20 минут, соответственно время на исполнение составит 6 часов 40 минут.
Рассчитаем TWAP.

- Берем среднюю цену (СЦ) за N-ое количество периодов. Применительно для дневных цен, имеющих большое количество изменений, в нерабочее время используют значения открытия, максимума, минимума и закрытия, для расчета средней цены.
Для внутридневных цен на ликвидные активы, где закрытие и открытие аналогичны, применяют значение открытия, максимума и минимума.
Таким образом формула вычисления выглядит следующим образом:

СЦ= (МинЦ+ЦЗ+МаксЦ)/3
TWAP = (СЦ_Открытия + СЦ_Закрытия + СЦ_N) / N.

Формула достаточно проста для использования.
- После того как значение TWAP получено, цена ордера сравнивается, для определения переоценнена ли ценная бумага, или напротив - недооцененна.
Фактически если цена значительно выше TWAP, то можно говорить об переоцененности актива, и наоборот, если ниже - недооцененно.

Часто используется случайный размер ордеров или временных промежутков между сделками, из-за этого TWAP зачастую используют для снижения возможного проскальзывания и сигнализации, особенно в крупных сделках.
Так как объем наиболее значителен при открытии и закрытии, а равномерное распределение потока заказов в течении торгового дня не является оптимальным, TWAP лучше всего применять для активов имеющих большой объем или на протяжении нескольких торговых сессий.

Рассмотрим ряд преимуществ TWAP:

- Простота алгоритма выполнения, что позволяет трейдеру применять его вручную на нескольких биржах одновременно.
- Снижение рисков передачи сигналов и рисков проскальзывания, путем разбивки крупных сделок на более мелкие.

К недостаткам TWAP можно отнести:

- Линейная модель исполнения. Данное обстоятельство может породить проблему, торгуя по предсказуемой схеме может возникнуть сигнальный риск для ордеров.
Проще говоря, алгоритм разбивает ордер на равны сумм, распределенных в течение дня, при этом для ценных бумаг с низким малым объемом или объем меняется в течение дня, это может привести к исполнению ордеров по неоптимальным ценам и потенциально сигнализировать о риске.

Несмотря на недостатки данного алгоритма, он не теряет популярности и применяется достаточно часто в торговле.
Удобство и простота, перевешивают недостатки связанные с его применением.

Было бы вам интересно видеть такой алгоритм в нашей платформе?
Пишите в комментариях.
Спасибо за внимание.

SampleConnection + Transaq

2022-10-17T18:49:21Z

Добрый день!
Запускаю ваш пример SampleConnection с Transaq коннектором, соединяюсь с биржей.
1. В окне портфелей пусто. Так и должно быть?
2. Выбираю инструмент, нажимаю кнопку Level1. Поля CommissionMaker и CommissionTaker в таблице пустые. Так и должно быть?