Сообщество. StockSharp

ProcessDataError

2012-09-04T20:00:19Z

Версия 4.1.3. После подключения в событии ProcessDataError получаю ошибку:

System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Access is denied
at System.Diagnostics.ProcessManager.OpenProcess(Int32 processId, Int32 access, Boolean throwIfExited)
at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited)
at System.Diagnostics.Process.Kill()
at StockSharp.Smart.SmartTrader.KillSmartComProcess()
at StockSharp.Smart.SmartTrader.OnConnect()

Нужно из под администратора запускать?

Демо-котировки фьючей

2012-09-04T13:27:14Z

Подскажите пожалуйста, пользуется ли кто-нибудь демо-счетами для тестирования стратегий. Раньше работал смартком от ИТинвест, но теперь он платный :(
АльфаДирект демо был, тоже зарубили. Или есть другой способ в демо-режиме простестить роботов?

Достать сделки за вчера

2012-09-04T11:39:09Z

Здравствуйте!

А можно ли получить сделки за период, с целью понять свою среднюю позицию по сделкам по конкретному инструменту?

Ошибка при сохранении стаканов со Смарта

2012-09-04T11:03:40Z

Не понравилась мне качать Гидрой со Смарткома: медленно работает, соединение теряет, ошибки. Сделал свою консольную Гидру на основе SampleSmartConsole. Пока работает нормально. Столкнулся с ошибкой при сохранении стакана:

System.ArgumentException: Лучший бид 140855 больше или равен лучшему офферу 140855.
Parameter name: depths
at #=qBqzAfx4eX6jbAhjwSd62HDxRx7KjXUhZdaqXaKrbhWNK89$cczN7Ybo1P582C383.#=qPNbrzoo63qiPKAB3RxCH5A==(List`1 #=qHaHP4WZSVdKz53Hwzy$ekw==, IEnumerable`1 #=qASUWOKDOCFZ2Wu9LWXkBtQ==, #=qvs0CsnLs_Ss1esfBSm5zwBJaDoBW$uY3FBMC6svegSZeQ2rqGZkXJaXHGH7s1irW #=qMfciDzi6G743_rIzu43_Aw==)
at #=qz04YdXG2$YAOxeHvpD93kpzjtGGmn$CBMgLGYgYx3D5hyvyfpJ92$IJuzvbahT9DbHGoXECLGq73jVeWqoM7WA==.#=qhS5pEqj0jxrC3EkM2L2ByLP81D1u7MoFLP3gC9SmO2Ha62X2cRDXdnIw_qFSrI0yPZNVSXkqSrWbXB_ShwaNMF27KENqU9n7vKpFW$rzX$w=(IEnumerable`1 #=qVh5t1g33tQf$GUY1wukgfA==, #=qT_JKyf8jvmdh8CnDd2erv404Kgk89rxorXnimUV3J5ygkrYMLo9XjjmlV7xs65$6 #=qSWB2y1ELx12TguZDCS1CWQ==)
at #=qh2YSDa39RBEjCcO4rb2nambbPWQx618j_mhbAjIJkMVjnwGRGU3KGJb5NYvLGTBn.#=qteF9LpJJBLkC9LySoZdzwA==(DateTime #=qZ5Kd0lhJbrY2DbBE04yF9Q==, #=qZHHnzqkYDg7xCyaxj6PR9A==[] #=qh5tCqhElr2D_oYbBKomIaQ==, Boolean #=qSVNcMUfTvym2UYUPwu0xcQ==)
at #=qh2YSDa39RBEjCcO4rb2nambbPWQx618j_mhbAjIJkMVjnwGRGU3KGJb5NYvLGTBn.Save(IEnumerable`1 #=qDijncmxOZuMVXEQZJ6Gg9w==)
at HydraConsole.Initializer.SaveMarketDepths() in C:\ActiveProjects\AlgoTrading2\trunk\SourceCode\Hydra3\Hydra\Initializer.cs:line 270
at HydraConsole.Initializer.<Run>b__6(Object sender, DoWorkEventArgs args) in C:\ActiveProjects\AlgoTrading2\trunk\SourceCode\Hydra3\Hydra\Initializer.cs:line 123
at System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)

У себя ошибку обработаю. Так для справки.

Новая заявка не попадает в Orders.ActiveOrders после ReRegisterOrder

2012-09-04T07:10:54Z

Новая заявка не попадает в Startegy.ActiveOrders после ReRegisterOrder в случае когда перерегистрируемая заявка была OrderTypes.Conditional, а новая заявка OrderTypes.Limit.

добавил в SampleSma след. код:

Код


private void ProcessCandle(Candle candle)
{
  if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
  {
    CancelActiveOrders();
    return;
  }
  var stopOrder = CreateStopLimit();

  this.AddInfoLog("ActiveOrders (Count={0}): {1}", ActiveOrders.Count(), ActiveOrders.Aggregate("", (current, o) => current + ", " + o.Id));

  stopOrder.WhenRegistered().Do(oldOrder => {
    var newOrder = oldOrder.Clone();
    newOrder.Type = OrderTypes.Limit;
    newOrder.Price = newOrder.Direction == OrderDirections.Buy ? Security.GetCurrentPrice().Value - 200 : Security.GetCurrentPrice().Value + 200;
    newOrder.WhenRegistered().Do(OrderRegistered).Apply(this);
    ReRegisterOrder(oldOrder, newOrder);
  }).Apply(this);

  stopOrder.WhenRegistered().Do(OrderRegistered).Apply(this);

  RegisterOrder(stopOrder);
}
    private Order CreateStopLimit() {
      return new Order {
        Type = OrderTypes.Conditional,
        //Type = OrderTypes.Limit,
        Volume = 1,
        Price = Security.GetCurrentPrice().Value + 100,
        //Price = Security.GetCurrentPrice().Value - 200,
        Security = Security,
        Direction = OrderDirections.Buy,
        StopCondition = new QuikStopCondition {
          Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
          StopPrice = Security.GetCurrentPrice().Value - 250,
        },
      };
    }

    private void OrderRegistered(Order order) {
      this.AddInfoLog("Заявка {0} зарегистрирована Id={1}", order.Type, order.Id);
    }

Лог:

Цитата:

Если обе заявки типа Limit, то все корректно.
Измененный SampleSma, где ошибка повторяется во вложении.

Несколько стратегий на одном инструменте

2012-09-01T16:36:04Z

Здравствуйте.

Допустим, есть у меня хорошая стратегия, и еще одна - очень хорошая. А скоро и третья, замечательная, появится. И вот решил я их всех вместе запустить на фьюче РТС. Конечно, между стратегиями буду коллизии - одна продаст, вторая купит; или обе сразу продадут, и т.д.

СтокШарп с этими коллизиями нормально уживется? В смысле - не перепутает, какие сделки какая стратегия совершила, прибыли/убытки по каждой стратегии правильно посчитает и пр.? Или надо все оборачивать в BasketStrategy? Или самому синхронизировать, чтобы стратегии друг друга уважали?

Счет Депо

2012-08-31T12:37:48Z

Добрый день!
"StockSharp v4.1.4"
При выставлении ордера через "Quik-Junior v6.3.0.204" периодически возникает ошибка связанная с получением счета депо.
Такая же проблема была при использовании StockSharp v4.1.3
В "Quik-Junior" активирована функция связывания счета депо с кодом клиента, правда при выставлении в ручную заявки из стакана "Quik-Junior" не связывает счет депо с кодом клиента и счет депо приходится вводить руками.

Как из "StockSharp" принудительно установить номер счета депо?

С уважением Игорь.

Цитата:

2012.08.31 15:16:43.058| |PS_SBER@QJSIM_49312|HighPrice/LowPrice || 94,22 | 94 ||
2012.08.31 15:16:43.058| |PS_SBER@QJSIM_49312|MinStepPrice = 0,01
2012.08.31 15:16:43.058| |PS_SBER@QJSIM_49312|PriceLimit = 94,24
2012.08.31 15:16:43.058| |PS_SBER@QJSIM_49312|PriceProfit = 0,22
2012.08.31 15:16:43.058| |PS_SBER@QJSIM_49312|PriceLoss = 0,19
2012.08.31 15:16:43.098| |QuikTrader|RegisterOrder: TrId=54795477, Id=0, Dir=Buy, Price=94,24, Bal=30, Sec=SBER@QJSIM, State=None
2012.08.31 15:16:43.258|Error |PO_SBER@QJSIM_49312|<PulsOrder.OpenPosition> Err System.ArgumentException: Не удалось получить счёт депо для кода клиента 49312.
в #=qapAGNQusDItRNkeoeIAjfHp7hSODoVY40b6BIWQZLvQtQG01N$zxHvfJm4Lmz3QJ.#=q07_iwuFR3AGFwvURS$qvGOpeNLoICs7EvA71I2f7sq4=(Order #=qMhVUxgw6JqU2KJopdUDPzg==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
в WpfBullDiv.PulseOrder.OpenPosition() в C:\Users\Gii\Desktop\Pulse v4.4 (SS 4-1-3)\WpfApplication1\PulseOrder.cs:строка 135
2012.08.31 15:16:43.258|Error |PO_SBER@QJSIM_49312|Заявка 54795477 не была принята по причине System.ArgumentException: Не удалось получить счёт депо для кода клиента 49312.
в #=qapAGNQusDItRNkeoeIAjfHp7hSODoVY40b6BIWQZLvQtQG01N$zxHvfJm4Lmz3QJ.#=q07_iwuFR3AGFwvURS$qvGOpeNLoICs7EvA71I2f7sq4=(Order #=qMhVUxgw6JqU2KJopdUDPzg==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
в WpfBullDiv.PulseOrder.OpenPosition() в C:\Users\Gii\Desktop\Pulse v4.4 (SS 4-1-3)\WpfApplication1\PulseOrder.cs:строка 135.
2012.08.31 15:16:43.258| |PO_SBER@QJSIM_49312|<PulsOrder.OnOrderFailed>
2012.08.31 15:16:43.258| |PO_SBER@QJSIM_49312|ID ордера = 0
2012.08.31 15:16:43.258| |PO_SBER@QJSIM_49312|Transaction ID ордера = 54795477
2012.08.31 15:16:43.258| |PO_SBER@QJSIM_49312|Ошибка: Не удалось получить счёт депо для кода клиента 49312.
2012.08.31 15:16:43.258| |PO_SBER@QJSIM_49312|Состояние ордера Failed
2012.08.31 15:16:43.258|Error |PO_SBER@QJSIM_49312|Состояние ордера = Не удалось получить счёт депо для кода клиента 49312.
2012.08.31 15:16:43.258|Error |PO_SBER@QJSIM_49312|: TrId=0, Id=0, Dir=Buy, Price=94,24, Bal=0, Sec=SBER@QJSIM, State=None
2012.08.31 15:16:43.258| |QuikTrader|RegisterOrder: TrId=54795478, Id=0, Dir=Buy, Price=94,24, Bal=30, Sec=SBER@QJSIM, State=None
2012.08.31 15:16:43.258|Error |QuikTrader|System.ArgumentException: Не удалось получить счёт депо для кода клиента 49312.
в #=qapAGNQusDItRNkeoeIAjfHp7hSODoVY40b6BIWQZLvQtQG01N$zxHvfJm4Lmz3QJ.#=q07_iwuFR3AGFwvURS$qvGOpeNLoICs7EvA71I2f7sq4=(Order #=qMhVUxgw6JqU2KJopdUDPzg==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
в WpfBullDiv.PulseOrder.OnOrderFailed(OrderFail fail) в C:\Users\Gii\Desktop\Pulse v4.4 (SS 4-1-3)\WpfApplication1\PulseOrder.cs:строка 474
в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qABausmEX0jeia7i_j40k9LWCfuEEqJw995s4wGZbBVk=.#=qeXgMGioF7GYpE90UfpDpCNBWaVvLdvrjJxg0U$s8nE9YGIlL_XA0q5nvW8lRDpUo()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qE08IBLwyI9h_8s01Onh34IE4eb34cIlO7AcGnFOPHfw=.#=q8C_5hi9Wo2hYs1szMZvCOMaGY$HRsEUbr_Wz_n1EsrA=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qRIzLQnDD0QKHm5_tV4erxGryBfq$hJ7xA4oYXK8rYSA=.#=qBcSOmTU8vOnAHn2k$yTYfw==(Action #=qB8QbD0IGq142el9AwqWIaA==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qfhUOYK1LMfOuuttssdfagQ==(Action #=qj7plBpQxEbXFIwSWLyd$nA==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qDsryE0ht1fvki0NUWMdMrKRLHXult2ifTIt42L$HI4Q=(SynchronizedSet`1 #=qX_SyzE4zIDbX7BOTfeKRww==, IEnumerable`1 #=qovqJyYUYzv3EXAEe0QTamg==, Action`1 #=qtvA4yP824tmkhYLZ5EThQQ==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qqKm9f3CIkE$UsjBaKw32BqaTyaRjNzY94XFufNmhi9Q=(IEnumerable`1 #=qqfLTFpeUBOtb71ntQvNjEg==)
в System.Action`1.Invoke(T obj)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
в Ecng.ComponentModel.EventsContainer`1.Raise(IEnumerable`1 items)
2012.08.31 15:16:43.308|Error |PO_SBER@QJSIM_49312|Заявка 54795478 не была принята по причине System.ArgumentException: Не удалось получить счёт депо для кода клиента 49312.
в #=qapAGNQusDItRNkeoeIAjfHp7hSODoVY40b6BIWQZLvQtQG01N$zxHvfJm4Lmz3QJ.#=q07_iwuFR3AGFwvURS$qvGOpeNLoICs7EvA71I2f7sq4=(Order #=qMhVUxgw6JqU2KJopdUDPzg==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
в WpfBullDiv.PulseOrder.OnOrderFailed(OrderFail fail) в C:\Users\Gii\Desktop\Pulse v4.4 (SS 4-1-3)\WpfApplication1\PulseOrder.cs:строка 474
в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qABausmEX0jeia7i_j40k9LWCfuEEqJw995s4wGZbBVk=.#=qeXgMGioF7GYpE90UfpDpCNBWaVvLdvrjJxg0U$s8nE9YGIlL_XA0q5nvW8lRDpUo()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qE08IBLwyI9h_8s01Onh34IE4eb34cIlO7AcGnFOPHfw=.#=q8C_5hi9Wo2hYs1szMZvCOMaGY$HRsEUbr_Wz_n1EsrA=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qRIzLQnDD0QKHm5_tV4erxGryBfq$hJ7xA4oYXK8rYSA=.#=qBcSOmTU8vOnAHn2k$yTYfw==(Action #=qB8QbD0IGq142el9AwqWIaA==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qfhUOYK1LMfOuuttssdfagQ==(Action #=qj7plBpQxEbXFIwSWLyd$nA==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qDsryE0ht1fvki0NUWMdMrKRLHXult2ifTIt42L$HI4Q=(SynchronizedSet`1 #=qX_SyzE4zIDbX7BOTfeKRww==, IEnumerable`1 #=qovqJyYUYzv3EXAEe0QTamg==, Action`1 #=qtvA4yP824tmkhYLZ5EThQQ==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qqKm9f3CIkE$UsjBaKw32BqaTyaRjNzY94XFufNmhi9Q=(IEnumerable`1 #=qqfLTFpeUBOtb71ntQvNjEg==)
в System.Action`1.Invoke(T obj)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
в Ecng.ComponentModel.EventsContainer`1.Raise(IEnumerable`1 items).

Multicharts.NET

2012-08-31T09:24:07Z

Господа, кто может дать экспертную оценку?

64бит
.NET
куча готовых коннекторов
вроде мощный тестер.
готовая торговая платформа
программируемый квот-шит

Интересуюсь, тк. выбираю с чего стартовать.

TimeFrameStrategy

2012-08-30T18:18:14Z

Вопрос по TimeFrameStrategy:
После запуска стратегии первый вызов OnProcess() происходит спустя strategy.Interval, а все последующие сыпятся постоянно, через несколько миллисекунд..
это так и задумано?

ошибки в логе QuikTrader

2012-08-30T18:11:10Z

В случае когда одна заявка исполняется за несколько сделок (например большой объем "выбросить" "по рынку") возникает следующая ошибка в логе:

Цитата:

2012.08.30 23:47:48.437|Error |QuikTrader|System.ArgumentException: Order с номером '8758635462' дублируется в полученном DDE пакете.
Имя параметра: item
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qGaVqMJ8U1pty6S8AeflPDEMH$TTXWsFFrK_cs8GtDZU=[TItem,TId](Dictionary`2 #=q3Av5T5LJj5q2yjvBFBkOg3dGnTlG7v8IVH_XK1xPakM=, TItem #=qByMJXk7cew$oWtCt04VEwg==, IList`1 #=q_FpLdEv61PHbTqaEimarwA==, TId #=qeTtu3885ImxbjhkmBX_Agw==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qNKQss1XeO1GAq0LPC5$hvBpq1_c3kQQMufVCCSzxXIA=.#=qjT5b91zcPBrrXy31svD0hQ==(IList`1 #=q6tApgBHOU88QTKha3p7yVA==, Func`2 #=qTVwA$qEYOZlnYkZMUKgQaQ==)
в #=qu_jCCmFuS22qC2sCNsrTU4g4l22ep9UnwKNI324SfFgrY4N7MgioqtGUOiokVk7F.#=qZMhsSAEPNZ1hSP7WJJcK2w==(DdeTable #=qtCeWWfNaj6r5RxYl5Oa1rg==, IList`1 #=qq8GnYr8XYR2w79_r2xL38g==, Action`2 #=qrMlvglRGV29Nknb8x88zJw==, Action`1 #=qAZ7TMnYADn3aB3_enqSruQ==, Boolean #=qQ4zxqKtcUkCPNj4QUQVn6w==)

FullOrderLog не работает с RevisionManager?

2012-08-30T09:16:20Z

Обнаружил, что в примере SampleGUI (версия 4.1.3) в RevisionManager не добавлена таблица TableRegistry.AnonymousOrdersLog, очень странно, учитывая какой обьем данных идет через эту таблицу. Сам добавил, не работает, пример вылетает со странными ошибками. Пробовал в своего робота запилить, та же история.

4.1.2 ошибка при перерегистрации через Strategy.ReRegisterOrder

2012-08-30T08:58:04Z

При перерегистрации заявок происходит такая ошибка

Цитата:

10:32:08.015 | Error | TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt | System.ArgumentException: Следующая заявка 55107114 не может быть переписана новой 55107135.
Имя параметра: value
в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.#=q3_Wepp_3NsbykZtlIdWjiw==.#=q0YMeE3b1N8UJyVMaRs7qaw==(Order #=q8Ts5TstfIoIp0f7YV9LOcg==)
в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.#=qzOhOrOml2PAgCG7rTCjWFdkFk0hEXlGkPqEWJKC4pWE=.#=qsQkBOM2aVRT3x$1jlLiHaYdTD$EzTvL3P5lWQvYIzOw=(CachedSynchronizedDictionary`2 #=qcBrNAZF0hCeKotpN1xMwSQ==)
в Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action)
в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.ReRegister(Order oldOrder, Order newOrder)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterSlippage(Order oldOrder, Order newOrder)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
в TradeStrategy.TresureStrategy.StopOrderOnSignalBarFound(Order stopOrder, Candle signalCandle) в C:\Trade\TradeStrategy\TradeStrategy\TresureStrategy.cs:строка 1220
в TradeStrategy.TresureStrategy.<PrepareStopOrder>b__20(Order o) в C:\Trade\TradeStrategy\TradeStrategy\TresureStrategy.cs:строка 930
в StockSharp.Algo.MarketRule`1.#=qFfqSDiZv8pWGm7y$Dbf0VPCU0lS5vwwvnkVCiCZmwb0=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qshneewFN2NqSlxBzsEEkuTLXtkM38fuukfw8vHQKuLKzIzBDy8rZCwxJP2Oe4IGvTypy$toXLyLhdEawHDv2wA==(IMarketRule #=qWCYq0V3TPhSxXyGd6yq5UQ==, Func`1 #=q0ZXPlFs3bJ4gclvtaaaDog==)

Пример приводящий к ошибке

Код


  // Первоначальная заявка - условная 
  var stopOrder = this.CreateOrder(stopDirection, stopPrice, volume);
  stopOrder.Type = OrderTypes.Conditional;
  stopOrder.StopCondition = new QuikStopCondition() {
    Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
    StopPrice = activatePrice
  };

  stopOrder.WhenRegistered().Do(oldOrder => {
    // Новая заявка - лимитная
    var newOrder =  oldOrder.Clone();
    newOrder.Type = OrderTypes.Limit;
    newOrder.Price = newOrder.Direction == OrderDirections.Buy ? Security.GetCurrentPrice().Value - 200 : Security.GetCurrentPrice().Value + 200;
    ReRegisterOrder(oldOrder, newOrder);
  }).Apply();

  RegisterOrder(stopOrder);

С 17 сентября биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены на RIZ и др.

2012-08-30T06:45:50Z

Вот: http://rts.micex.ru/n1365/?nt=101
Кто что думает? какие последствия для алготрейдеров будут, сломаются ли стратегии?

фикс свечек из терминала

2012-08-30T04:22:09Z

Как выяснилось от Альфы приходит время окончания свечи, а не начала. Сделал фикс http://stocksharp.codepl...Control/changeset/18875 .
Теперь приходят свечки такие же, как рисуются на графике в альфе.

Время в EmulationTrader

2012-08-29T16:39:23Z

Здравствуйте.

Пробую запустить тестирование на истории.
В примере из документации версии 4.1.3 указано, что при создании EmulationTrader нужно задавать WorkingTime, но в описании класса EmulationTrader, свойство WorkingTime - отсутствует.

var trader = new EmulationTrader(
new [] { security },
new[] { portfolio },
storageRegistry)
{
MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
StorageRegistry = storageRegistry,
WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
};

В стратегии получаю время через Trader.GetMarketTime(Security.Exchange), но возвращается одно и то же значение {"дата начала старта" 1:00:00}.
Подскажите пожалуйста, является ли значение WorkingTime критичным параметром для определения времени при тестировании?
Если нет, что чем определяется запуск времени в эмуляторе?

Использование MarketRuleHelper.SuspendRules при формировании правил в разных методах

2012-08-28T02:26:37Z

Подскажите пожалуйста, как-то можно установить одновременно несколько правил, чтобы каждое из них было активно только тогда, когда завершено формирование всех этих правил при условии что формирование правил делается в разных методах кода.
В документации есть пример MarketRuleHelper.SuspendRules(Action), но его использовать можно когда все правила создаются в одном методе.

Где бродит свеча

2012-08-27T17:08:17Z

Пример SMA для Quik.
Тайм-фрейм 5 секунд.
Графики все отключены (с ними память жрёт ококо 600 Мб - 1 Гб и программа висит). Без графиков память 150 Мб.
После старта стратегии прошло 2 минуты.
Вопрос: Где бродят данные свечи, поступившие с

Код

_candleManager.Processing += (series, candle) =>

до значения индикатора

Код

LongSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);
ShortSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);

TimeFrameStrategy и StockSharp.Algo.MarketTimer

2012-08-27T12:46:18Z

Добрый день, решил обновиться на последнюю версию 4.1.3. Использую TimeFrameStrategy переопределяю метод OnStarted() при вызове base.OnStarted() вылетает эксепшн:
Интервал не установлен.
at StockSharp.Algo.MarketTimer.Start()
at StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qKhn52q$nglTCf9e4rRru0w==..ctor(ITrader #=qzFbBVbWum76kECYEm2SzIg==, TimeSpan #=qunpTX_dZftE8_EHdbKK6qg==, Boolean #=qBdnlsJzs9R2CtxwVAgq7KA==)
at StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.WhenIntervalElapsed(ITrader trader, TimeSpan interval, Boolean firstTimeRun)
at StockSharp.Algo.Strategies.TimeFrameStrategy.OnStarted()
at WindowsFormsApplication2.MyStrategy.OnStarted() in F:\Projects\WindowsFormsApplication2\WindowsFormsApplication2\Form1.cs:line 3897
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qPumxDV5SBHuCYTq_cqUWVTizHkIhg6MP_9mOGwi1SYU=(ProcessStates #=qeRNChQaniV4oK7zWNidypQ==)

При этом свойства timeframe и interval у стратегии установлены. Что за StockSharp.Algo.MarketTimer такой, и как ему можно установить интервал? В стратегии в свойствах и методах не нашел как к экземпляру этого класса получить доступ, в документации нашел свойство interval у MarketTimer, но каким образом экземпляр класса привязан к стратегии?

Негенерируются стаканы

2012-08-26T16:17:13Z

В версии 4.1.3 не могу сгенерировать стаканы для тестирования на истории. Я взял SampleHistoryTesting, разкоментировал кусок кода.

Код


	// история по стакана отсутствует, но стаканы необходимы для стратегии,
	// то их можно сгенерировать на основании цен последних сделок
	_trader.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(security)
 	{
		    // стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
		    Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
	});

Я правильно понимаю, что после этого должно быть достаточно для генерации стаканов? Или надо сделать что-то еще?

Непонятна логика примера SampleSMA

2012-08-26T16:13:57Z

сразу скажу - я только начинаю разбираться с библиотекой и с программированием на c# [blush]

Не могу понять, зачем в примере SampleSMA сначала идет подключение к терминалу, а затем выкачивание свечек из внешнего текстового файла LKOH_history.txt