Сообщество. StockSharp

QUIK+Гидра+робот на S#

2012-09-15T20:45:13Z

Начал разбираться с библиотекой.
Возникла такая задача.
Работаю с терминалом QUIK.

Мне нужно чтобы одновременно с ОДНИМ терминалом работало две программы:

Гидра: записывает массивы исторических данных, больше от нее пока не требуется. Его задача – записать все без разрывов и остановок.
Робот или привод на базе S#. Он работает время от времени. Иногда его нужно закрывать. Иногда вместо одного привода нужно запускать другой. В общем, смысл в том что программа привода запущена не всегда.

Вопрос в том, как сделать так, чтобы это все могло работать одновременно и друг другу не мешать.

Для примера можно попытаться одновременно запустить
Samples\Quik\Sample\bin\Debug\Sample.exe
И
Hydra\Hydra\bin\Debug\Hydra.exe
Вместе они работать не будут, потому что им нужны одни и те же таблицы в квике.

Я пытаюсь сделать это путем создания разных таблиц для S# и для Гидры.
Почти получилось – инструменты и сделки работают.
Для этого я всего лишь переделал
public HydraQuikTrader(string path, string ddeServer) : base(path)
{
DdeServer = ddeServer;
SecuritiesTable.Caption = "HYDRA инструменты";
TradesTable.Caption = "HYDRA Все сделки";
base.SecurityIdGenerator.Delimiter = "$";
}

И переименовал таблицы в квике.
Но проблемы со стаканами решить не могу.
Строка base.SecurityIdGenerator.Delimiter = "$";
Проблему не решает – почему-то используется прежний разделитель "@"
Кроме того, почему-то S# не допускает двух стаканов в квике по одному инструменту, хотя это возможно.

Как поступить?

Технические работы на сервере

2012-09-14T22:14:40Z

...будут в эти выходные. Временно не будет работать сайт + форум. Всем хороших выходных отдохнуть от роботов![rolleyes]

ChildStrategies.AddRange() не доступен

2012-09-14T16:34:32Z

Доброго времени суток!

При попытке использования TakeProfit и StopLoss возникла проблема...

Код

 var protectiveStrategies = trades.Select(t =>
            {
                // выставляет тейк-профит в 40 пунктов 
                var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 40);

                // выставляет стоп-лосс в 20 пунктов 
                var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 20);

                return new TakeProfitStopLossStrategy(takeProfit, stopLoss);
            });

           [h]ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);[/h]

""StockSharp.Algo.Strategies.IStrategyChildStrategyList" не содержит определения для "AddRange" и не был найден метод расширения "AddRange", принимающий тип "StockSharp.Algo.Strategies.IStrategyChildStrategyList" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку)"...

Подцепляю.:

Код

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
using StockSharp.Algo.Logging;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Algo.Testing;
using StockSharp.BusinessEntities;

Подскажите пожалуйста что я не подцепил....

Стакан в смарте по RIU2

2012-09-14T09:27:23Z

Очередь из продавцов отсутствует: только покупатели )

Сомнения в валидности маркет данных

2012-09-14T08:14:36Z

Качаю маркет данные со смарта.
Простая стратегия

дает следующий график доходности (см прикрепленный файл).
Подскажите, пожалуйста, куда посмотреть, чтобы поправить маркет данные?

StopLoss и тестирование на истории

2012-09-12T17:24:42Z

Добрый день!
Суть проблемы, начиная с версии StockSharp 4.1.3 (далее SS) не работает StopLoss,причем только с EmulationTrader. Более корректно - при включенном IsTrailing = true, StopLoss ведет себя как будто IsTrailing отключен. Конечно это суждение основанное только на результатах теста, что реально происходит мне неизвестно.
1. Для приготовления теста взят "SampleHistoryTesting" "SS 4.1.4" из него удален класс SmaStrategy и вставлен простой класс для тестирования StopLoss приведенный ниже.
2. Тестирование проводилось на всех SS начиная с версии "SS 4.1.2" и заканчивая "SS 4.1.4 bild 19213"
3. Тестирование проводилось на одних и тех же данных "SBER@EQBR" 02.05.12 по 10.08.12. Тиковые сделки получены через программу "Hydra (SS 4.1.3)", а так же "RIU9@RTS"
4. Тестирование проводилось с разными значениями ProtectiveLevel начиная с минимального =Security.MinStepSize.
5. Для исключения влияния характера исходных данных на полученный результат менялась дата начала теста. Картина в целом оставалась такой же, менялось только количество сделок StopLoss стратегии совершенных в начале тестирования.

Результаты тестирования
1. В версии "SS 4.1.2" получен адекватный результат, ниже приведен фрагмент лога и картинка работы стратегии
2. Начиная с версии "SS 4.1.3" результаты были повторяющимися но не соответствующими ожиданиям в приведенном ниже логе и на картинке видно как StopLoss срабатывает один раз а затем после следующей сделки находясь в активном режиме не реагирует на изменение цены даже при ProtectiveLevel=Security.MinStepSize.

С уважением GII

Код


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Logging;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;

namespace SampleHistoryTesting
{
    class MyStopLossStrategy : Strategy
    {
        private readonly CandleSeries _series;
        private readonly TimeSpan _timeFrame;
        private Exchange _excheng;
        private Random _random;
        private Order _order=new Order();
        private static readonly object Locker = new object ();

        public MyStopLossStrategy( CandleSeries series, TimeSpan timeFrame )
        {
            _series = series;
            _timeFrame = timeFrame;
        }

        protected override void OnStarted()
        {
            _excheng = Security.Exchange;
            _series
                .WhenCandlesFinished ()
                .Do ( ProcessCandle ).Apply ( this );
            
            // Инициализируем генератор случ величин
            _random = new Random ( 1 );
            base.OnStarted ();
        }

        private void ProcessCandle( Candle candle )
        {

            /* Три условия вхождения в сделку 
             * 1. пришла последняя свечка
             * 2. Protective стратегия больше не активна
             */
            var lastTime = _timeFrame.GetCandleBounds ( Trader.GetMarketTime (_excheng) ).Min - _timeFrame;

            #region InfoLog
            this.AddInfoLog(string.Format("LastTime / candle.OpenTime // {0} / {1} //", lastTime, candle.OpenTime));
            this.AddInfoLog(string.Format("StopLoss (активна -true) = {0}", IsActiveChildStrat()));
            #endregion

            lock (Locker)
            {
                //var lastTime = Trader.GetMarketTime ( _excheng );
                //var endInterval = candle.CloseTime + TimeSpan.FromSeconds ( 5 );
                if (lastTime <= candle.OpenTime)
                {
                    if (_order.State == OrderStates.Active) CancelActiveOrders ();
                    if (!IsActiveChildStrat ())
                    {
                        _order = null;
                        // Определяем направление сделки
                        var rd = 1 - 2 * _random.NextDouble (); // -1 < rd < 1
                        var direction = OrderDirections.Sell;
                        if (rd >= 0) direction = OrderDirections.Buy;
                        _order = this.CreateOrder ( direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice ( direction ), Volume );
                        //Обрабатываем новые сделки только от _order.
                        _order.WhenNewTrades ().Do ( NewMyTrade ).Apply ( this );
                        RegisterOrder ( _order );
                        this.AddOrderInfoLog ( _order, "" );
                    }
                }
            }
        }

        private void NewMyTrade( IEnumerable<MyTrade> trades )
        {
            try
            {
                lock (Locker)
                {
                    var trade = trades.Last ();
                    
                    var sl = new StopLossStrategy ( trade, (int)UnitTypes.Absolute )
                        {
                            IsTrailing = true,
                            ProtectiveLevel =Security.MinStepSize,
                            Security = Security,
                        };
                    
                    // Удоляем следы работы дочерней стратегии
                    sl.WhenStopped ().Do ( strategy =>
                        {
                            ChildStrategies.Remove ( strategy );
                            this.AddInfoLog ( string.Format ( "Кол. StopLoss активных стратегий = {0}",ChildStrategies.Count));
                        } ).Once ().Apply ( this );
                    ChildStrategies.Add ( sl );

                    this.AddInfoLog ( string.Format ( "ProtectivePrice / ProtectiveDirection= //{0} / {1} ", sl.ActivationPrice.ToString("F2"), sl.ProtectiveDirection.ToString() ) );
                    this.AddInfoLog ( string.Format ( "StopLoss = {0}", sl.IsActivated.ToString() ) );
                }
            }
            catch (Exception e)
            {
                this.AddErrorLog ( string.Format ( "<NewMyTrade> Err {0}", e ) );
            }
        }

        /* Метод проверяет активность одной из нескольких стратегий, 
        * если хотя бы одна активна возвращает true
        */
        public bool IsActiveChildStrat()
        {
            try
            {
                if (ChildStrategies.Count == 0) return false;
                if (ChildStrategies.Count > 0) return true;
                /* 
                if (ChildStrategies.Any ( childStrategy => childStrategy.ProcessState == ProcessStates.Started || childStrategy.ProcessState == ProcessStates.Stopping ))
                {
                    return true;
                }
                */
            }
            catch (Exception e)
            {
                this.AddErrorLog ( string.Format ( "<IsActiveChildStrat> Err {0}", e ) );
            }
            return false;
        }

        protected override void OnStopping()
        {
            //останавливаем все доч. стратегии
            foreach (var str in ChildStrategies) { str.Stop (); }
            ChildStrategies.Clear ();
            CancelActiveOrders ();
            base.OnStopping ();
        }

    }
}

Как работать с StrategyInfo

2012-09-12T16:38:24Z

Здравствуйте. Нашел в StockSharp.Algo.Storages класс StrategyInfo правильно ли я понимаю, что с помощью него можно сохранить состояние стратегии. И если да то, как с ним работать? В описании к апи нет, не одного примера и гугл не выдаёт нечего путного.

Как исполнить опцион через S#

2012-09-12T12:01:41Z

Можно ли как-то отдать приказ об исполнении опциона через S# ?

Ошибка при построении графика

2012-09-11T14:11:22Z

Добрый день!
В таймере постоянно обновляю график. Через некоторое время вылазиет такая ошибка

Приходят мои сделки у которых в ордере Id равно нулю.

2012-09-11T09:29:34Z

Добрый день.
Иногда в событии NewMyTrades приходят сделки, у которых значение в ордере Id равно нулю.

В исходниках плазы нашел вот это место, касающееся МоихСделок:

Код


if (orderTransactionId != 0)
{
	AddMyTrade(security, 0, orderTransactionId, trade);
}

Это баг или фича?

MarketQuotingStrategy

2012-09-10T16:56:49Z

Торгую 6 контрактов RIU2 через MarketQuotingStrategy на смарте. При срабатывании сигнала на покупку робот выставляет 6 заявок. 6-я заявка выставляется через 2-3-4 сек после первой. Долгая получается реакция на сигнал ) Это нормальное поведение для MarketQuotingStrategy? Или я что-то недонастроил? Возможно ли выставлять одну заявку на 6 контратов, а не 6?

Источник Smart не запускается под Win Srv 2008 R2

2012-09-10T10:58:51Z

При запуске Гидры 4.1.3 под Win Srv 2008 R2 выводится ошибка "Источник Smart не совместим с операционной системой". Это как-то можно исправить?

Стаканы западные фьючерсы

2012-09-10T10:47:37Z

Брокер IT инвест. Подскажите, пожалуйста, как через Stock# качать стаканы западных фьючерсов? Регистрироваться у другого брокера? Какого посоветуете? Звонил сегодня в IT инвест: сказали, что стаканов у них нет )

Ошибка при выставлении заявки

2012-09-10T09:01:34Z

Утром все работало ), сейчас ошибка в обработчике события SmartTrader.ProcessDataError

System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800706BA): The RPC server is unavailable. (Exception from HRESULT: 0x800706BA)
at StClientLib.StServerClass.GetPrortfolioList()
at StockSharp.Smart.SmartComWrapper.#=q0UJZUNenI__NBAous9p4E8EsWv$5s7QzepjBqX$COV8=.#=qIoCmmz4bdc8G7vPokZzlnqIWrZqsLTbglBUhddelcDg=(StServer #=qxSPk1YFCSaAZz8bVqHuy1w==)
at StockSharp.Smart.SmartComWrapper.#=qMFzV9ytyzEkO7i2QtXyYw66WoAp2kgo3MU9z3A2xpQs=.#=qMSKeQnW89QZBh8u8jXmPdg==()
at Ecng.ComponentModel.EventDispatcher.<>c__DisplayClass1.<Add>b__0()

Перезапустил робота. Снова все нормально. С чем может быть связано?

Ошибка при использовании новой версии шлюза

2012-09-09T19:45:34Z

Шлюз плазы версий 1.14.8 и 1.14.9 в процессе подключения выдает исключение:

1.14.1 работает нормально.
Стокшарп сегодняшний (9 сентября) взят с trunk.
Есть у кого-нибудь мысли, в чем может быть дело? Отсутствие поддержки новой версии плазы в стокшарпе или же некорректные параметры PlazaTrader?

Пока восторг не прошел )

2012-09-07T14:03:50Z

Здоровская библиотека. За 9 дней сделал свою Гидру для закачки стаканов (та что есть - нестабильно со Смартом работает), стратегию протестировал на истории в 2 дня ), сегодня второй день работает с настоящими деньгами: второй день в плюсе. ~100 сделок. Пока доволен ))) Ухожу на тренировку. Робот будет работать. Наверно не туда запостил )

Опционы BaseAsset.GetStrikeStep() всегда возвращает 0

2012-09-06T10:37:44Z

Привет, форумчане.

Проблема такая:
GetStrikeStep() на любом БА (базовый актив) всегда 0. При этом портфель и БА зарегистрированы. Данные по ним приходят. Все параметры БА (BestBid, BestAsk) достаются без проблем. GetCentralStrike() тоже отрабатывает корректно.

Код


var strikeStep = BaseAsset.GetStrikeStep(); // strikeStep - 0

Это бага в либе или при каких условиях еще я могу получить 0 этим методом?

Убить упрямую тварь!

2012-09-06T08:03:27Z

Здравствуйте.

Я использую MQS для открытия позиции, как дочернюю стратегию. В процессе работы котирования произошла ошибка, и котирование осталось висеть дочерней стратегией. Но при этом, перед ошибкой, позиция по инструменту была открыта. Мне надо сделать так, чтобы дочерняя MQS закончилась и самоудалилась из базовой стратегии, даже при ошибке. В данном же случае MQS переходит в ProcessState == Stopping и висит в родительской стратегии. Мне же нужно удалять дочерние стратегии после совершения сделок, или после ошибок. То есть - если стратегия отработала или ошиблась, то она должна удалиться.

Как это сделать самым лучшим способом? Под "лучшим способом" я понимаю в порядке убывания лучшести:
1. При создании стратегии выставить какое-нибудь свойство, которое указывает стратегии убиться в любом нештатном случае
2. Написать обработчик Error, в котором прибивать стратегию самостоятельно. (И что там примерно писать?).
3. Следить за дочерней стратегией из базовой, и выпиливать дочернюю, если что не так.

Лог утерян. В общем же, там было следующее:
1. Стратегия отправила ордер, тот зарегистрировался.
2. Изменился стакан или что-то еще произошло, и стратегия начала перерегистрацию ордера
3. В процессе перерегистрации заявка исполнилась.
4. Новый ордер ушел на биржу
5. ФОРТС ответил "нехватка по лимитам"
6. MQS вывалила в лог исключение (сообщение с ФОРТС) и осталась висеть в состоянии Stopping

Код:

Код


        protected void EnterLong()
        {
            // дожидаемся завершения стратегий
            if(base.ChildStrategies.Count != 0)
            {
                this.AddWarningLog("EnterLong - отказ, есть активные стратегии!");
                return;
            }

            // Проверяем время
            if(m_TTM.State(DateTime.Now) != TradeState.Opened)
            {
                this.AddWarningLog("EnterLong - отказ, неторговое время");
                return;
            }

            decimal LongVolume = base.Volume - base.Position;
            this.AddInfoLog("Входим в лонг, макс. объем {0}", LongVolume);

            if(LongVolume < 1)
            {
                this.AddWarningLog("EnterLong - отказ, неправильный объем {0}. Вычислено {1} - {2}", LongVolume, base.Volume, base.Position);
                return;
            }

            m_PositionEnter = base.Security.LastTrade.Price;
            MarketQuotingStrategy buyer = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, Math.Min(LongVolume, m_Depth.BestAsk.Volume))
            {
                PriceType = MarketPriceTypes.Opposite/*,
                MaxErrorCount = 3,
                MaxReRegisterCount = 10,
                MaxRegisterFailCount = 3*/
            };
            base.ChildStrategies.Add(buyer);
        }

MarketQuotingStrategy перестала работать со сменой релиза

2012-09-05T12:50:57Z

Здравствуйте!

Запускаю котирование таким кодом:

Код

var order = new Order { Security = _mainSecurity, Volume = Math.Abs(volume), Direction = OrderDirections.Buy };
            if (volume < 0) order.Direction = OrderDirections.Sell;
            
            _openQuotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(15, UnitTypes.Absolute),
                                                             new Unit(20, UnitTypes.Absolute));
            _openQuotingStrategy.NewMyTrades += NewMyTradesMMVB;
            
            ChildStrategies.Add(_openQuotingStrategy);

В версии 4.0.23 все работало. Сейчас скачал 4.1.4 от 17 августа и она ведет себя совершенно неадекватно:

Цитата:

При этом в момент, когда пишет "Новая позиция -1" на самом деле никаких сделок не совершено. Один раз она не стала писать много-много перерегистраций, а стала открывать. Так постоянно писала, будто количество отрицательное и все время покупала, покупала...

Может, какие-то параметры надо дополнительные задать?

P.S. 4.1.3 тоже пробовал, результат такой же. Лог неполный, она потом после некоторого количества попыток перерегистраций останавливается. При этом активную заявку не удаляет. В терминале эта несчастная заявка 59932441 видна и активна.

Сохранение стаканов по GAZP@EQNE

2012-09-04T20:20:01Z

Версия 4.1.3.
При сохранении стакана получаю ошибку:

System.ArgumentException was unhandled by user code
HResult=-2147024809
Message=Минимальный шаг цены 2 не соответствует самой цене 157,12.
Parameter name: minStepSize
Source=StockSharp.Algo
ParamName=minStepSize
StackTrace:
at #=qWS6OUYaoueyv8N_p$iUUwZ85UAdWtPhxpaXagCNkqCwLCJVYOkuKBLIeK7jI5aUc5Sn8BEb9tO2mntII3NTxVQ==.#=qAnBz8Ityt4T6LvTRdUnNBg==(List`1 #=qemH3YAbFDmz4Cwm4$RSaNw==, Decimal #=qkU1DO$f1w1vnnS16DiKOFg==, Decimal #=qxPCVYHoKRzE58GKN5SuTNg==, Decimal #=qFNnnskeqZXDXvK9SSHZTtQ==)
at #=qBqzAfx4eX6jbAhjwSd62HDxRx7KjXUhZdaqXaKrbhWNK89$cczN7Ybo1P582C383.#=q969U9984I3HTR_4ffrpawxtVfjAdaV8QbNMp6iNTuRY=(List`1 #=qfk$TQuhZjR0JVwetyRmlbQ==, Quote[] #=qkiOcNo3i9GbfYwIUpBhkog==, #=qvs0CsnLs_Ss1esfBSm5zwBJaDoBW$uY3FBMC6svegSZeQ2rqGZkXJaXHGH7s1irW #=q$pMXMoyIX6UURz7ULcGzlQ==, Boolean #=qPXEk8bqhIVqtD1r6qQRxfQ==)
at #=qBqzAfx4eX6jbAhjwSd62HDxRx7KjXUhZdaqXaKrbhWNK89$cczN7Ybo1P582C383.#=qPNbrzoo63qiPKAB3RxCH5A==(List`1 #=qHaHP4WZSVdKz53Hwzy$ekw==, IEnumerable`1 #=qASUWOKDOCFZ2Wu9LWXkBtQ==, #=qvs0CsnLs_Ss1esfBSm5zwBJaDoBW$uY3FBMC6svegSZeQ2rqGZkXJaXHGH7s1irW #=qMfciDzi6G743_rIzu43_Aw==)
at #=qz04YdXG2$YAOxeHvpD93kpzjtGGmn$CBMgLGYgYx3D5hyvyfpJ92$IJuzvbahT9DbHGoXECLGq73jVeWqoM7WA==.#=qhS5pEqj0jxrC3EkM2L2ByLP81D1u7MoFLP3gC9SmO2Ha62X2cRDXdnIw_qFSrI0yPZNVSXkqSrWbXB_ShwaNMF27KENqU9n7vKpFW$rzX$w=(IEnumerable`1 #=qVh5t1g33tQf$GUY1wukgfA==, #=qT_JKyf8jvmdh8CnDd2erv404Kgk89rxorXnimUV3J5ygkrYMLo9XjjmlV7xs65$6 #=qSWB2y1ELx12TguZDCS1CWQ==)
at #=qh2YSDa39RBEjCcO4rb2nambbPWQx618j_mhbAjIJkMVjnwGRGU3KGJb5NYvLGTBn.#=qteF9LpJJBLkC9LySoZdzwA==(DateTime #=qZ5Kd0lhJbrY2DbBE04yF9Q==, #=qZHHnzqkYDg7xCyaxj6PR9A==[] #=qh5tCqhElr2D_oYbBKomIaQ==, Boolean #=qSVNcMUfTvym2UYUPwu0xcQ==)
at #=qh2YSDa39RBEjCcO4rb2nambbPWQx618j_mhbAjIJkMVjnwGRGU3KGJb5NYvLGTBn.Save(IEnumerable`1 #=qDijncmxOZuMVXEQZJ6Gg9w==)
at HydraConsole.Initializer.SaveMarketDepths() in C:\ActiveProjects\AlgoTrading2\trunk\SourceCode\Hydra3\Hydra\Initializer.cs:line 313
at HydraConsole.Initializer.<>c__DisplayClass1d.<InitializeWorker>b__19(Object sender, DoWorkEventArgs args) in C:\ActiveProjects\AlgoTrading2\trunk\SourceCode\Hydra3\Hydra\Initializer.cs:line 235
at System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
InnerException:

javascript:__doPostBack('forum$ctl03$PostReply','')
Бумагу со всеми параметрами получаю со смарткома как в примере SampleSmartConsole
При попытке качать маркет данные по бумагам ММВБ в Гидре получал аналогичные ошибки.