Сообщество. StockSharp

ВАЖНО! Какие источники вы используете в гидре

2012-09-25T19:02:57Z

Идет активная работа по доработке и улучшению гидры. Работа ведется по очереди над каждым источником.
Нам необходимо понять, какие источники более популярные, чтобы сделать их в первую очередь

Итак, голосуем, вы используете в гидре источники

Исходные коды StockSharp

2012-09-25T18:27:04Z

Мы рады сообщить Вам о новой услуге - предоставление доступа к исходным кодам библиотеки StockSharp. Подробнее, на странице Исходные коды.

Как использовать BuyAtLimit(SellAtLimit)

2012-09-25T18:09:05Z

Код

Order ord = StrategyHelper.BuyAtLimit(this, sec.BestAsk.Price - (sec.MinStepSize * 15), vol);
RegisterOrder(ord);

Ничего не происходит.. Хотя должен вроде как заявку выкинуть по цене ниже рынка.
Пожалуйста, подскажите как правильно использовать

ord.Status = NotDone
ord.State = Failed
ord.Price = 148430 (по rts)

Доработка до ума стратегии входа пробоя локального масимума/минимума

2012-09-25T16:12:20Z

Ищу людей для доработки идеи стратегии входа пробоя локального масимума/минимума.
В данный момент код на WLD работает следующим образом:
1. Определяется Хай/Лоу с начала дня, при пробитии такой свечи осуществляется вход в лонг/шорт соответственно
2. Выход осуществляется в конце дня или по стопу, при риске в 0,3 % на сделку.
Инструмент фьючерс на индекс РТС.

Скайп для связи: MilovanovMM

Wealth-Lab (DataSeries, MaxValue - поиск max)

2012-09-25T06:18:54Z

Как с помощью DataSeries объявить [входящий -> исходящий], а между этими значениями найти max.?

Люди S#

2012-09-24T14:05:27Z

От лица команды StockSharp и от себя лично, хочу поблагодарить Андрея (Moadip), за вклад в развитие библиотеки.

Андрей вот уже несколько месяцев помогает улучшать гидру и проделал немало работы, за что ему огромное спасибо!
Спасибо за отзывчивость и высокие профессиональные качества!

Сегодня у Андрея день рождения. Желаем ему яркой жизни, незабываемых впечатлений и верных товарищей рядом [cool]

С уважением,
команда StockSharp.

Не работает эмулятор

2012-09-24T13:13:39Z

StockSharp взят с trunk rev 19463

При попытке тестирования стратегии на истории возникли слеюующие проблемы:

1) Не генерируются стаканы (есть только история сделок). Вот как регистрирую генератор:

Код


_trader = new EmulationTrader(new[] {security}, new[] {portfolio}) {
    MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromSeconds(1),
    StorageRegistry = storageRegistry,
    UseMarketDepth = true,
    //UseMarketDepth = false,
};

_trader.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(security) {
    GenerateDepthOnEachTrade = true,
    Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
    MaxSpreadStepCount = 10,
    UseTradeVolume = true
});

_trader.Connect();
_trader.StartExport();

_trader.RegisterTrades(security);
_trader.RegisterMarketDepth(security);
_trader.RegisterSecurity(security);

Стаканов и Security.BestBid/Ask нет при любом UseMarketDepth, но при UseMarketDepth=true в ProcessDataError приходит огромное количество исключений вида ArgumentException("node")

2) Исполнение заявок.

Самая первая заявка, посланная в эмулятор после старта, даже если она успешно исполняется, после завершения не возвращает информацию о трейдах (_order.GetTrades().Any()==false)
Лимитные заявки по цене (LastTrade.Price + проскальзывание) исполняются всегда по самой худшей цене, а если проскальзывание небольшое, то исполняются не всегда (хотя это наверно нормально)
Заявки order.Type = OrderTypes.Market исполняются так же как и лимитники, а если установить цену в 0, то вообще не исполняются.
Неисполненная заявка некоторое время висит в эмуляторе в активном состоянии а затем автоматически отменяется (видимо на границе сессий в 18:45), причем выставление order.ExpiryDate = DateTime.MaxValue не помогает.

3) Неверный расчет PnL. Для RIU2 размер шага 5, стоимость шага 3.1. С такими параметрами при позиции в 5 контрактов и изменении цены примерно на 5000 пунктов, PnL изменился почти на 30000.

Если кто знает, на какой из последних версий стаканы/заявки работают корректно, просьба написать.

StockSharp и HFT

2012-09-24T06:35:40Z

Привет , всем , есть ли реальный опыт использования библиотеки StockSharp для написания HFT ботов ?

Попробовал тестировать одного, и как выяснилось в StockSharp есть большая проблема , а именно то что библиотека собирает сдеклки кое какое время , а потом выбрасывает их все вместе в событии NewTrades , при этом стакан у же давно изменился и даные уже не актуальны , думаю для HFT важен каждый трейд.
Может я что-то пропустил , потому вопрос : Есть ли возможность в StockSharp следить за каждым трейдом?

Не работает TheorPriceQuotingStrategy

2012-09-22T17:34:07Z

Привет!
Конструктор TheorPriceQuotingStrategy(OrderDirections, decimal, Range<Unit>) вызывает исключение из-за Range<Unit>:

System.TypeInitializationException: Инициализатор типа "Ecng.ComponentModel.Range`1" выдал исключение. ---> System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Данный ключ отсутствует в словаре.
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
в Ecng.ComponentModel.OperatorRegistry.GetOperator[T]()
в Ecng.ComponentModel.Range`1..cctor()
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в Ecng.ComponentModel.Range`1..ctor(T min, T max)

Исправите?

StreamManager не переходит в состояние online

2012-09-21T12:51:30Z

Шлюз 1.14.8, тестовое подключение, StockSharp сегодняшний trunk. Протестировано на SampleGUI для плазы.

Вчера большую часть дня наблюдались проблемы с подключением к тестовому логину. Возможно, на РТС что-то меняли.
После того, как формально подключение заработало, у PlazaTrader начались небольшие глюки.

После того как PlazaTrader подключается к шлюзу и начинает синхронизацию, через несколько секунд начинают появляться повторяющиеся логи вида
2012/09/21 16:23:26.224| |PlazaTrader|PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot
2012/09/21 16:23:26.255| |PlazaTrader|PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot
Причем, когда я тестировал, FORTS_FUTTRADE_REPL через некоторое время все же перешел в online, а FORTS_OPTTRADE_REPL так и продолжает писать сообщения "State RemoveSnapshot" в лог.

Вот часть лога:

Как результат, PlazaTrader.StreamManager.IsOnline() всегда false, а я использую его как индикатор окончания синхронизации.

Хотелось бы понять 2 вещи:
1) Можно ли как-нибудь отключить поток FORTS_OPTTRADE_REPL? Он мне, в общем то, не нужен.
2) Описанное выше - проблема плазы или стокшарпа? Если плазы, то что писать в техподдержку? Вряд ли им поможет лог стокшарпа.

Не регистрируется заявка в RealTimeEmulationTrader

2012-09-20T13:49:20Z

S# 4.1.4
Не регистрируется заявка в RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>.
Что делал:
Я взял пример SampleSMA, поменял

Код

_trader = new QuikTrader(Path.Text);

на

Код

_trader = new RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>(new QuikTrader(Path.Text));

Поменял инструмент на RIZ2.

Verifier говорит, что у Квика все хорошо.

Лог:

и далее количество заявок продолжает нарастать.

Я что-то делаю не так?
Если да, то что, куда смотреть ?

Спасибо за индивидуальное обучение

2012-09-20T06:09:34Z

Несколько месяцев назад я решил расширить свой кругозор и попробовать свои силы в алготрейдинге. Торговля на рынке акций не является для меня основным заработком, поэтому нет много времени сидеть у мониторов и активно торговать руками. Тем не менее торговля на рынке очень интересное и отчасти захватывающее занятие, почему бы не попробовать переложить свои мысли на робота. Никакого ранее опыта в программировании на C# у меня не было. Я договорился с Алексеем на курс для новичков и занимался с Артемом в индивидуальном порядке. Такая форма обучения на мой взгляд наиболее продуктивная. Артем прекрасный учитель. Он тщательно рассказывает каждую тему и помогает разобраться во всех вопросах. Одно крупное (3-х часовое) занятие в неделю и домашняя работа помогли приобрести первые навыки программирования на C# и использования библиотеки S#. Конечно же этого далеко не достаточно, чтобы свободно программировать дальше самому хороших роботов. Поэтому я обратился к Алексею и Артему с просьбой, через обучение помочь мне сделать проект, в котором попробовать совместить технический анализ и объемно-вертикальный анализ (см. рисунок). Артем провел ряд занятий со мною, в которых обучая постепенно создал проект, где на тиковом тайфрейме, т.е. в режиме реального времени, формируется вертикальный объем. Очень хорошо, что теперь я понимаю и читаю код, который мы написали. Теперь есть возможность распознать крупные объемы и совместить их с другими элементами Библиотеки S#. По итогам обучения в целом я доволен, потому что приобрел новые знания, которые еще пока не привели к готовому роботу, но сделали эту цель более доступной. Артем и Алексей очень внимательно относятся к своим клиентам, это не бесплатно, но если Вы хотите получить знания для своих будущих проектов, то это стоит того. Теперь немного о том, чего не хватает. Все обучение качественное, но оно все построено по принципу: "В билиотеке есть вот это, а есть вот это". Это очень полезно, но на конечном этапе обучения я бы порекомендовал показывать какой-то (пусть не прибыльный) зато целостный и законченный робот. Код которого содержит все ньюансы многопозиционных входов и выходов из позиции с отслеживанием всех ошибок в нужных местах и как следствии срабатывании необходимых обработчиков событий. Где видно, как планомерно позиция формировалась, умело обходя все исключительные ситуации, и этапами закрывалась. Если бы в руки учеников на конечном этапе обучения попадал такой грамотный пример готового кода робота, то для только что новоиспеченных программистов это был бы хороший образец. В нем Вы, как профессионалы, показали бы какую структуру робота, и что именно необходимо предусмотреть в разных классах проекта, чтобы сбылась мечта: робот работает и не глючит! Мне кажется, что такое обучение давало бы большую уверенность новичкам, как им двигаться дальше самостоятельно.

Отчет по стратегии

2012-09-19T19:25:57Z

Странный отчет какой-то получаю при тестировании на истории (см. вложение). Не знаю в какую прибыль верить )

ContinuousSecurity

2012-09-19T18:21:25Z

У меня не работает при тестировании на истории. Определяю так:

Судя по тому, что пишется в дебаг окно, обращение за данными происходит не туда:

Живые свечи

2012-09-19T12:32:10Z

Господа, может кто подскажет, как правильно строить свечи real-time, чтобы последняя свеча изменялась при каждой сделке (как в терминалах)? Нигде в документации не нашел стандартных решений.
Вот к примеру есть событие

series.ProcessCandle += candle => this.GuiAsync(() => wnd.Chart.Candles.Add(candle))

оно отрабатывает только при появлении новой свечки. А есть метод отлавливать событие сделки, ну допустим _trader.NewTrades и функция перерисовки последней свечки?
ЗЫ. Маньячил пример SampleSmartCandles, ниче не придумал ((

Падает робот, S# 4.1.3

2012-09-18T18:29:05Z

Здравствуйте. Сегодня 2 раза ловил падения робота. Оба раза в ситуации, когда приходилось активно передвигать ордер по стакану, гоняясь за ценой.

До этого сегодня и вчера двигал ордера этим же кодом - ничего подобного не было. Возможно, Квик чудит. Перезапустил Квик, пока полет нормальный.

Перехватить исключение невозможно, потому что возникает не в моем потоке. Предложение - перехватывать его внутри S#, возможно останавливая стратегию, вызвавшую исключение. Хотя, на мой взгляд, тут останавливать слишком жестоко, лучше как-нибудь помягчу разрулить это в SlippageManager'е.

1-е падение

Код


2012.09.18 21:53:21.903|       |QuikTrader|New order: TrId=76599369, Id=8927459062, Dir=Buy, Price=31421, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 21:53:22.106|       |QuikTrader|Order changed: TrId=76599369, Id=8927459062, Dir=Buy, Price=31421, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 21:53:22.106|       |QuikTrader|Order changed: TrId=76599369, Id=8927459062, Dir=Buy, Price=31421, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 21:53:27.349|       |QuikTrader|New order: TrId=76599370, Id=8927460046, Dir=Buy, Price=31444, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 21:53:27.349|       |QuikTrader|Order changed: TrId=76599369, Id=8927459062, Dir=Buy, Price=31421, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Done 
2012.09.18 21:53:27.349|       |TC_SiZ2@RTS_SPBFUT00TE4|Заявка 76599369 больше не активна.
2012.09.18 21:53:27.505|Error  |Unhandled Exception|System.ArgumentException: Старая и новая заявки совпадают.
Имя параметра: newOrder
   в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.ReRegister(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qAF$cAaWD8w6Sf0n2jICfhn3SnIpbRRHW0JdqTYJw4BU=.#=q6LA44T$FSqxi6oZ3W2ppWZVAK415i9fMe2wqeMO4F28=()
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qfgs3t3F0QJo2uAeiNU2Ttpv2pumAF4y2coQRpub6uDk=.#=qg_9r_6HVmeb3crTgbQEYyZG1aCymBtmmqXvLAMXxG1s=()
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qDi$TOxQqFULo7BC_ufyNgU4LgLgC6leIVgzHqovrf2Y=.#=qGOiRqrNYsm05dsneYckP8g==(Action #=qZ1RO65PUdyczAFAlB5vbMg==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qE_CXVx3b6gFmJBM42_6QlA==(Action #=qWIPEEA7aG$_X1GVNHJoYng==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.AddOrder(Order order)
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qNn0sQmqyvskl1CQs7HRigtztgUyGV$zdYiFLtyiizTg=(IEnumerable`1 #=q5yfL9IqYJgJl09s8Eg_48g==)
   в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   в StockSharp.Xaml.GuiTrader`1.<>c__DisplayClass19.<NewOrdersHandler>b__18()
   в Ecng.Xaml.GuiDispatcher.ActionInfo.Process()
   в Ecng.Xaml.GuiDispatcher.OnTimerTick(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Threading.DispatcherTimer.FireTick(Object unused)
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
   в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
   в System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
   в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   в MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
   в System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
   в System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
   в System.Windows.Application.Run(Window window)
   в System.Windows.Application.Run()
   в R2WAR.App.Main() в C:\Users\Oppositus\documents\visual studio 2010\Projects\R2WAR\obj\x86\Debug\App.g.cs:строка 0
   в System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
   в System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
   в Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
   в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

2-е падение:

Код


2012.09.18 22:03:53.329|       |QuikTrader|New order: TrId=79334510, Id=8927512182, Dir=Sell, Price=31485, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 22:03:53.532|       |QuikTrader|Order changed: TrId=79334510, Id=8927512182, Dir=Sell, Price=31485, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 22:03:53.532|       |QuikTrader|Order changed: TrId=79334510, Id=8927512182, Dir=Sell, Price=31485, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 22:10:33.774|       |QuikTrader|New order: TrId=79334511, Id=8927545315, Dir=Sell, Price=31458, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 22:10:33.774|       |QuikTrader|Order changed: TrId=79334510, Id=8927512182, Dir=Sell, Price=31485, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Done 
2012.09.18 22:10:33.774|       |TC_SiZ2@RTS_SPBFUT00TE4|Заявка 79334510 больше не активна.
2012.09.18 22:10:33.774|       |QuikTrader|Order changed: TrId=79334510, Id=8927512182, Dir=Sell, Price=31485, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Done 
2012.09.18 22:10:33.805|       |QuikTrader|Order changed: TrId=79334511, Id=8927545315, Dir=Sell, Price=31458, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 22:10:33.805|       |QuikTrader|Order changed: TrId=79334511, Id=8927545315, Dir=Sell, Price=31458, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 22:10:33.898|Error  |Unhandled Exception|System.ArgumentException: Старая и новая заявки совпадают.
Имя параметра: newOrder
   в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.ReRegister(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qAF$cAaWD8w6Sf0n2jICfhn3SnIpbRRHW0JdqTYJw4BU=.#=q6LA44T$FSqxi6oZ3W2ppWZVAK415i9fMe2wqeMO4F28=()
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qfgs3t3F0QJo2uAeiNU2Ttpv2pumAF4y2coQRpub6uDk=.#=qg_9r_6HVmeb3crTgbQEYyZG1aCymBtmmqXvLAMXxG1s=()
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qDi$TOxQqFULo7BC_ufyNgU4LgLgC6leIVgzHqovrf2Y=.#=qGOiRqrNYsm05dsneYckP8g==(Action #=qZ1RO65PUdyczAFAlB5vbMg==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qE_CXVx3b6gFmJBM42_6QlA==(Action #=qWIPEEA7aG$_X1GVNHJoYng==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.AddOrder(Order order)
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qNn0sQmqyvskl1CQs7HRigtztgUyGV$zdYiFLtyiizTg=(IEnumerable`1 #=q5yfL9IqYJgJl09s8Eg_48g==)
   в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   в StockSharp.Xaml.GuiTrader`1.<>c__DisplayClass19.<NewOrdersHandler>b__18()
   в Ecng.Xaml.GuiDispatcher.ActionInfo.Process()
   в Ecng.Xaml.GuiDispatcher.OnTimerTick(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Threading.DispatcherTimer.FireTick(Object unused)
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
   в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
   в System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
   в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   в MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
   в System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
   в System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
   в System.Windows.Application.Run(Window window)
   в System.Windows.Application.Run()
   в R2WAR.App.Main() в C:\Users\Oppositus\documents\visual studio 2010\Projects\R2WAR\obj\x86\Debug\App.g.cs:строка 0
   в System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
   в System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
   в Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
   в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

DeltaHedgeStrategy выдает эксепшен

2012-09-17T09:47:48Z

Всем привет!

Не работает хеджирование через DeltaHedgeStrategy
Возможно, это глюк библиотеки? Делал по хелпу.

Стратегия создается так

Код


                var hedge = new DeltaHedgeStrategy
                {
                    Trader = Trader,
                    Portfolio = portfolio,
                    Security = optionDesk.BaseAsset
                };

                var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(direction, VolBox.Text.To<decimal>(), volRange)
                {
                    Trader = Trader,
                    Portfolio = portfolio,
                    Security = option.BS,
                    Volume = VolBox.Text.To<decimal>()
                };

                hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
                hedge.Start();

В логе получаю такое

Код


DHS_RIU2@RTS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.952 |            | Стратегия запущена.
DHS_RIU2@RTS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 | Ошибка     | System.InvalidOperationException: Используется автоматическая генерация имени стратегии. Ручное изменение не допускается.
   в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyNameGenerator.set_Value(String value)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.set_Name(String value)
   в StockSharp.Algo.Strategies.HedgeStrategy.#=qfYJz2ab1REsodN_yROhAgg==..ctor(Security #=qvrY2HDT6raHK0CK0Be65Ng==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.HedgeStrategy.OnStarted()
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qPumxDV5SBHuCYTq_cqUWVTizHkIhg6MP_9mOGwi1SYU=(ProcessStates #=qeRNChQaniV4oK7zWNidypQ==)
VQS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 |            | Стратегия останавливается.
VQS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 | Внимание   | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
VQS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 |            | Ожидание снятия всех активных заявок.
DHS_RIU2@RTS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 |            | Стратегия останавливается.
DHS_RIU2@RTS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 |            | Ожидание снятия всех активных заявок.
VQS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 |            | Стратегия остановлена.
DHS_RIU2@RTS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 |            | Стратегия остановлена.

Соответственно из-за ошибки стратегии хеджирования, котирование сворачивается и заявка не отрабатывает.

История стаканов и сделок по Фьючерсу РТС

2012-09-17T07:44:20Z

Коллеги , поделитесь, плиз, историей по фьючу РТС( стаканы и сделки ) что б можно было потестить робота хотя бы месяц-два в прошлом .

Спасибо.

Что с MarketRuleHelper.Stopping(Strategy)?

2012-09-16T16:43:05Z

Почему в 4.1.3 больше нет MarketRuleHelper.Stopping(Strategy)?

Как работает ReRegisterOrder() ?

2012-09-16T11:41:48Z

Заметил, что при невозможности замене заявки (например, заявка уже исполнена, но квик об этом еще не знает), в лог выводится ошибка, старая естественно не снимется, но новая все равно регистрируется.
Как изменить такое поведение, чтобы новая заявка не отправлялась? Или это происходит не на уровне S#?

При замене заявки, если меняется только цена, то в параметрах транзакции будет MODE=0; ?

S# 4.1.3 Quik 6.3 IsSupportAtomicReRegister = true;

Заранее спасибо за ответ!