Сообщество. StockSharp

Помогите прописать событие.

2012-10-23T05:52:48Z

Добрый день ребята. Кто нибудь может помочь прописать событие. Чтобы на мою заявку как только она исполнена выставлялась профит и стоп заявка.


private void OnNewOrderTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
    // для каждой сделки добавляем защитную пару стратегии 
    var protectiveStrategies = trades.Select(t =>
    {
        // выставляет тейк-профит в 40 пунктов 
        var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 40);

        // выставляет стоп-лосс в 20 пунктов 
        var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 20);

        return new TakeProfitStopLossStrategy(trade, takeProfit, stopLoss);
    });

    ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);
}

Код я взял с примера а куда событие прописать и как не могу додумать.

// создаем шлюз к Quik-у var trader = new QuikTrader(@"Ваш путь к Квик директории"); // подписываемся на событие успешного подключения // все действия необходимо производить только после подключения trader.Connected += () => { Console.WriteLine("Подключение было произведено успешно.");

// извещаем об успешном соединении
waitHandle.Set();

};

Console.WriteLine("Производим подключение...");

trader.Connect();

// дожидаемся события об успешном соединении waitHandle.WaitOne(); trader.NewPortfolios += portfolios => { if (_portfolio == null) { // находим нужный портфель и присваиваем его переменной _portfolio _portfolio = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == account);

    if (_portfolio != null)
    {
        Console.WriteLine("Портфель {0} появился.", account);

        // если инструмент и стакан уже появились, 
        // то извещаем об этом основной поток для выставления заявки 
        if (_lkoh != null && _depth != null)
            waitHandle.Set();
    }
}

}; // подписываемся на событие появление инструментов trader.NewSecurities += securities => { if (_riz2 == null) { // находим Лукойл и присваиваем ее переменной ртс _riz2 = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode);

    if (_riz != null)
    {
        Console.WriteLine("Инструмент ртс появился.");

        // запускаем экспорт стакана
        trader.RegisterQuotes(_riz2);

        if (_portfolio != null)
            waitHandle.Set();
    }
}

}; // подписываемся на событие появления моих новых сделок trader.NewMyTrades += myTrades => { foreach (var myTrade in myTrades) { var trade = myTrade.Trade; Console.WriteLine("Сделка {0} по цене {1} по бумаге {2} по объему {3} в {4}.", trade.Id, trade.Price, trade.Security.Code, trade.Volume, trade.Time);

};

// подписываемся на событие обновления стакана trader.MarketDepthsChanged += depths => { if (_depth == null && _riz2 != null) { _depth = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == _riz2);

    if (_depth != null)
    {
        Console.WriteLine("Стакан ртс появился.");

        // если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки 
        if (_portfolio != null)
            waitHandle.Set();
    }
}

}; Console.WriteLine("Дожидаемся появления в программе инструмента ртс и портфеля {0}...".Put(account));

// запускаем экспорт по DDE trader.StartExport(new[]{ trader.SecuritiesTable, trader.MyTradesTable, trader.EquityPositionsTable, trader.EquityPortfoliosTable, trader.OrdersTable });

Как передать в индикатор QuikCandle?

2012-10-22T11:49:16Z

из квика получаю историю свечек и при старте стратегии прогоняю индикаторы на истории.


Trader.NewCustomTables += (type, objects) =>
                        {
 if (type == typeof(QuikCandle))
                            {
                                var candles = objects.Cast<QuikCandle>();

                                foreach (var candle in candles.Reverse())
                                {
                                        Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);
                                        ATR.Process((CandleIndicatorValue)candle);
}
}
}

С индикаторами, работающими с DecimalIndicatorValue, все просто, а как быть с тем же ATR, которому нужно передать CandleIndicatorValue?

и еще вопрос, наверно касательно больше С#. не могу разобраться с форматами DateTime. К примеру, есть условие, не входить раньше 11.00. Как сравнить время окончания свечки с этим временем и проверить удовлетворяет ли этому условию или нет? ))) использую _series.GetCandle<TimeFrameCandle>(0).CloseTime ...

Ошибка при подключении к Quik

2012-10-22T10:27:08Z

Доброго времени суток! При компиляции кода:

using System.Text;
using System.Windows;
using StockSharp.Quik;
using StockSharp.BusinessEntities;
using Ecng.Xaml;

namespace QuikStockSharp
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }


        private QuikTrader _trader;
        private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            _trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());
            _trader.Connected += () => _trader.StartExport();
            _trader.Connect();
        }
    }
}

выдает ошибки

Error 1 The type 'StockSharp.Logging.ILogSource' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'StockSharp.Logging, Version=4.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. D:\Рабочая\FOREX&Trade\Stock#\QuikStockSharp\QuikStockSharp\MainWindow.xaml.cs 23 28 QuikStockSharp

Error 2 The type 'StockSharp.Logging.ILogReceiver' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'StockSharp.Logging, Version=4.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. D:\Рабочая\FOREX&Trade\Stock#\QuikStockSharp\QuikStockSharp\MainWindow.xaml.cs 23 28 QuikStockSharp

Error 3 The type 'Ecng.Serialization.IPersistable' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'Ecng.Serialization, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. D:\Рабочая\FOREX&Trade\Stock#\QuikStockSharp\QuikStockSharp\MainWindow.xaml.cs 23 28 QuikStockSharp

Error 4 The type 'StockSharp.Logging.BaseLogReceiver`1<T0>' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'StockSharp.Logging, Version=4.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. D:\Рабочая\FOREX&Trade\Stock#\QuikStockSharp\QuikStockSharp\MainWindow.xaml.cs 23 28 QuikStockSharp

Поток сделок драматически отстает от соответствующего движения в стакане. Почему?

2012-10-21T17:41:18Z

Помогите разобраться с очень странным эффектом. Веду записи с помощью гидры потоков сделок и изменений стаканов по нескольким инструментам.

Затем решил построить график во времени, наложив лучшие Ask-Bid и фактические сделки.

Я обнаружил, что поток сделок (по таблице всех сделок) очень сильно запаздывает по отношению к потоку стаканов. Получилось, что для сбербанка запаздывание потока сделок составляет 15-20 секунд, для индекса RTS –примерно 35 секунд! Смотрите сами прикрепленные картинки. Я постарался подобрать наиболее наглядные фрагменты, но общая картина почти не меняется во времени. (Синий – лучший Bid, Зеленый – лучший Ask, Красный – фактические сделки)

Сбербанк за 2012-10-18, фрагмент
Фьючерс на индекс РТС за 2012-10-19, фрагмент

Все данные я получал от своего брокера.

Стаканы, очевидно, маркируются локальным временем моего компьютера, которое я перед сессией синхронизирую через интернет-тайм. Т.е. записывается компьютерное время изменения стакана в момент его изменения, когда информация об изменении УЖЕ дошла до моего терминала.

Сделки построены по времени Time в структуре Trade, как я понимаю, это должно быть время по часам биржи. Первая мысль была – мой брокер шалит и выдает поток сделок с запаздыванием. Но я проверил поток сделок, сравнив их с данными с www.finam.ru. Поток моего брокера не отличается абсолютно. Если построить графики по сделкам по данным от финама и от моего брокера, то они совпадут пиксель-в-пиксель (что само по себе меня несколько удивило – я думал, что незначительная разница может быть)

И так, наблюдается абсолютно стабильный эффект, поток сделок отстает на несколько десятков секунд от соответствующего движения в стаканах.

Вопрос к знатокам – как такое может быть и с чем это может быть связано?

Не соответствие библиотек и примеров.

2012-10-21T13:16:50Z

В примере Quik\Sample есть строчка кода в которой добавляется событие изменения стакана, но в документации его нет, и инталисенс его не подсвечивает.

Trader.QuotesChanged +=

в документации же это событие

MarketDepth.QuotesChanged событие Событие изменения котировок в стакане.

подскажите в чем изюминка?

Вводные статьях по Stock# - Закрыт доступ к рисункам, ссылкам даже для залогиненного пользователя

2012-10-21T05:17:59Z

Пытаюсь читать вводные статьи по StockSharp

Доступ к рисункам и ссылкам закрыт. Т.е., например, в статье

Торговые роботы. С чего начать. Общие вопросы http://stocksharp.com/lesson/article.aspx?aid=26 в Google Chrome вместо рисунков я вижe только иконки, а при попытке скопировать и открыть их по URL выдаётся: "You have insufficient rights to download this resource. Contact forum administrator for further details"

А в Mozilla Firefox даже иконки не видны, поэтому получается вообше бессмысленный текст, если не знать, что вырезаны иллюстрации

При попытке пройти по линку:

Обсудить статью на форуме (ответов: 0) выдаётся

Доступ запрещён Вы попытались попасть в область, куда у Вас нет прав доступа. при том, что я залогинен

И у меня не запускается гидра

2012-10-18T10:27:49Z

Ошибок никаких не выдает. В процессах появляется на несколько секунд и бесследно исчезает.

Пробовал 4.1.4 и 4.1.5 и последнюю что на кодплекс есть.

Последний раз гидру пол года назад использовал, но уже и систему переустанавливал, так что в моих документах\StockSharp stocksharp.db не лежит.

А старая гидра - 4.0.23 при запуске выдает вот что

Может с лицензией не так что то? Я ее еще когда она только появилась получал. В мои документы\StockSharp положил, и к гидре положил.

Гидра не подключается по Плазе к Украинской бирже

2012-10-18T10:05:26Z

Исходная информация:

Версия S# 19984.
При установке роутера был введен логин и пароль поэтому при редактировании настроек источника соответствующие поля не заполнялись.
Поскольку шлюз установлен как служба на данном компьютере IP-адрес локальный.
Времена сессии устанавливались как у Украинской биржи.

В результате запуска выдало следующую ошибку:

12:15:55.117| |PlazaTrader|OnConnect 12:15:57.647| |PlazaTrader|OnConnectionStatusChanged: conn HYD_0 - status: Disconnected 12:15:57.668| |PlazaTrader|RaiseConnectionError - disconnected 12:15:57.672|Error |PlazaTrader|StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка подключения к серверу Плазы. Код -2147196924, описание 'P2ERR_MQ_TIMEOUT'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't connect to MQ в P2ClientGateMTA64.CP2ConnectionClass.Connect() в #=qtEOwcFdv6qrH4pZxXKioM012o$fvPLm_7HFoTk34H4FuUW6bH4Hhb0JWa0HdfodA.#=qn$qQyVrvK2nnaFJjcmYS8g==() в #=qULpFD3DVudGPg66f7bHCU4AlxqmxNwM$OOnJPh7YIw74d_slFPc4cAUMQ6dldy6S.#=qHzscV4dpTJhBgp5NQTkfLg==(#=qMy6VJNnTeU9DQ$INy4z9JeDBbcM8IMpdLTjFafPKaDrwJPSyP85X1apwUKALKFWu #=qZj1hJoW5PXH4nJ9PCQygwg==, Boolean #=qKXAyopBaFF1DgcbgYFFLQD7HHl5cpaRr0H8AZiDwO1E=) --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- 12:16:15.199|Error |Plaza |System.TimeoutException: Ожидание подключения превысило максимально допустимый интервал. в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.GetNewSecurities() в StockSharp.Hydra.MainWindow.<>c__DisplayClass39.<ExecutedSourceEnabledChanged>b__36() 12:17:00.313| |PlazaTrader|OnConnect 12:17:00.328| |PlazaTrader|Attempted to connect _0. 12:17:00.334| |PlazaTrader|Запуск экспорта. 12:18:00.390| |PlazaTrader|OnConnectionStatusChanged: conn _0 - status: Disconnected 12:18:00.390| |PlazaTrader|RaiseConnectionError - disconnected 12:18:00.390|Error |PlazaTrader|System.TimeoutException: Соединение не было установлено в отведенный отрезок времени.

По совету Moadip проверил работу SampleGUI с теми же настройками с первого раза выдал ошибку - firewall CoMoDo не пропустил. При повторном запуске SampleGUI с биржей соединился, инструменты скачал и начал выдавать сделки и последние котировки по инструментам.

Вывод какие-то проблемы с Гидрой или ее настройками.

Кто знает подскажите!

Проносим извинения за спам

2012-10-18T09:48:38Z

Добрый день, пользователи СтокШарп.

Приносим свои извинения за вчерашнего спамера, кому он успел отправить письма. Его уже забанили, и так же отключили возможность слать сообщения сразу на Email. Если таковые будут пробираться на нашу площадка, пожалуйста, отписывайтесь. Будем с ними бороться.

Стоп заявка по исполнению

2012-10-18T09:41:46Z

Здравствуйте! Существует ли возможность выставление подобного типа ордера?

Ошибка после регистрации стоп заявок

2012-10-18T07:03:29Z

После регистрации обычного StopOrder на продажу возникает ошибка, хотя сам ордер регистрируется на бирже.

Терминал Quik, S# 4.1.5 (20090). Проверял на Quik Sample.

2012.10.18 10:52:38.714| |QuikTrader|RegisterOrder: 39066118/0 Продажа Цена=1950 Объем=1 Сост=None Бал=1 2012.10.18 10:52:39.150|Error |QuikTrader|System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Данный ключ отсутствует в словаре. в System.Collections.Generic.Dictionary2.get_Item(TKey key) в Ecng.Collections.PairSet2.get_Item(TValue value) в Ecng.Collections.PairSet2.GetKey(TValue value) в Ecng.Collections.SynchronizedSet1.OnIndexOf(T item) в Ecng.Collections.SynchronizedCollection2.IndexOf(TItem item) в #=q6YWHYrRtfAFCpyrQsxolSKfazP8lYxels2cJvJvPokNNNK6$I2Iq_9_7hoxhiDEv.#=qFRqbpWkXa_e5qv6Y_c3CjhJF2d7OmBi2XdqUhdO$evo=.#=q0E0H647XUu0Oj$Dpgr$RA1nx_B_IO4tIxGXz5JmUYgc=(DdeTableColumn #=qsguv2fluibMwu22hnojBgA==) в #=q6YWHYrRtfAFCpyrQsxolSKfazP8lYxels2cJvJvPokNNNK6$I2Iq_9_7hoxhiDEv.#=q3vAN6geOaNx$Qworh4n62Q==(Func2 #=qT9rM9Q3XWMk4FQPqNbeYtg==, DdeTableColumn #=qILA1AzfQ9Oz6$60N0fjDKQ==) в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qFRqbpWkXa_e5qv6Y_c3CjqsmYIXjjjTN0Cq8OYXQZVg=.#=qSJRFSy3seE16hoLha$y2nw==(IList1 #=qN6BXoXKX5wKoZP5zRehjUg==, Func2 #=qUeU2m0Hyl_4hwVe6JKO3mQ==) в #=q6YWHYrRtfAFCpyrQsxolSKfazP8lYxels2cJvJvPokNNNK6$I2Iq_9_7hoxhiDEv.#=qbmOSj_9UfwP9_EMHU$08oA==(DdeTable #=qCCCbuV_G2NvulKx4YoSzVg==, IList1 #=qPAN2Dg6OJGnDXooDx$76uw==, Action2 #=qfbqfRC_7SdsVyGM7NrbiSw==, Action1 #=qtBrIfPvgK$uaQ9kBmJZ3Vg==, Boolean #=q8JwzSHzxoGNcQLw95cZ9yQ==) 2012.10.18 10:52:39.150| |QuikTrader|System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Данный ключ отсутствует в словаре. в System.Collections.Generic.Dictionary2.get_Item(TKey key) в Ecng.Collections.PairSet2.get_Item(TValue value) в Ecng.Collections.PairSet2.GetKey(TValue value) в Ecng.Collections.SynchronizedSet1.OnIndexOf(T item) в Ecng.Collections.SynchronizedCollection2.IndexOf(TItem item) в #=q6YWHYrRtfAFCpyrQsxolSKfazP8lYxels2cJvJvPokNNNK6$I2Iq_9_7hoxhiDEv.#=qFRqbpWkXa_e5qv6Y_c3CjhJF2d7OmBi2XdqUhdO$evo=.#=q0E0H647XUu0Oj$Dpgr$RA1nx_B_IO4tIxGXz5JmUYgc=(DdeTableColumn #=qsguv2fluibMwu22hnojBgA==) в #=q6YWHYrRtfAFCpyrQsxolSKfazP8lYxels2cJvJvPokNNNK6$I2Iq_9_7hoxhiDEv.#=q3vAN6geOaNx$Qworh4n62Q==(Func2 #=qT9rM9Q3XWMk4FQPqNbeYtg==, DdeTableColumn #=qILA1AzfQ9Oz6$60N0fjDKQ==) в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qFRqbpWkXa_e5qv6Y_c3CjqsmYIXjjjTN0Cq8OYXQZVg=.#=qSJRFSy3seE16hoLha$y2nw==(IList1 #=qN6BXoXKX5wKoZP5zRehjUg==, Func2 #=qUeU2m0Hyl_4hwVe6JKO3mQ==) в #=q6YWHYrRtfAFCpyrQsxolSKfazP8lYxels2cJvJvPokNNNK6$I2Iq_9_7hoxhiDEv.#=qbmOSj_9UfwP9_EMHU$08oA==(DdeTable #=qCCCbuV_G2NvulKx4YoSzVg==, IList1 #=qPAN2Dg6OJGnDXooDx$76uw==, Action2 #=qfbqfRC_7SdsVyGM7NrbiSw==, Action1 #=qtBrIfPvgK$uaQ9kBmJZ3Vg==, Boolean #=q8JwzSHzxoGNcQLw95cZ9yQ==)

"Неверный код клиента" при регистрации заяки в стратегии

2012-10-17T11:33:17Z

Добрый день!

Пока не освоил всех премудростей StockSharp и вот при создании заявки и выставлении ее в стратегии получаю APIException "Неверный код клиента". Версия 4.1.4. Не верю, что проблема в библиотеке. Подскажите, пожалуйста, в чем я могу быть не прав?

Код примитивный:

class MarketDepthStrategy : Strategy ...

var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Price, 1); order .WhenNewTrades() .Do(OnNewOrderTrades) .Apply(this);

order .WhenRegisterFailed() .Do(LogFailure) .Apply(this);

RegisterOrder(order);

Ошибка: Hydra ver20011

2012-10-17T08:04:19Z

Описание проблемы: Hydra ver20011 даже не пытается скачивать исторические данные с UX.

Вот пример log-a: 10:59:42.247| |UX |Инициализируется. 10:59:42.316| |UX |Запущен. 10:59:42.329| |UX |Дата 14.10.2012 вне диапазона. 10:59:42.331| |UX |Интервал изменен на 1 день. 11:01:59.789| |UX |Останавливается. 11:01:59.792| |UX |Остановлен.

В то же время версия 19868 вполне нормально качает с UX, правда только сделки

Вот пример log-a: 10:09:37.326| |UX |Инициализируется. 10:09:37.394| |UX |Запущен. 10:09:37.407| |UX |Старт с 27.05.2010. 10:09:42.168| |UX |Сохранение сделок для UXM0@UX. 10:09:42.251| |UX |Сохранение сделок для UXU0@UX. 10:09:42.397| |UX |Для UXM0@UX загружено 498 сделок. 10:09:42.590| |UX |Для UXU0@UX загружено 5 сделок. 10:09:43.463| |UX |Старт с 28.05.2010. 10:09:43.698| |UX |Сохранение сделок для UXM0@UX. 10:09:43.710| |UX |Для UXM0@UX загружено 342 сделок. ................................. 10:36:59.634| |UX |Для UXZ2@UX загружено 9439 сделок. 10:36:59.751| |UX |Для UXH3@UX загружено 9 сделок. 10:36:59.810| |UX |Для UX950BV2@UX загружено 35 сделок. 10:36:59.880| |UX |Для UX900BV2@UX загружено 31 сделок. 10:36:59.943| |UX |Для UX900BL2@UX загружено 20 сделок. 10:37:00.000| |UX |Для UX900BJ2@UX загружено 19 сделок. 10:37:00.067| |UX |Для UX950BJ2@UX загружено 6 сделок. 10:37:00.179| |UX |Для UX950BX2@UX загружено 7 сделок. 10:37:00.262| |UX |Для UX900BX2@UX загружено 8 сделок. 10:37:00.328| |UX |Для UX850BL2@UX загружено 4 сделок. 10:37:00.566| |UX |Для UX1050BL2@UX загружено 15 сделок. 10:37:00.659| |UX |Для UX1150BJ2@UX загружено 15 сделок. 10:37:00.741| |UX |Для UX750BX2@UX загружено 4 сделок. 10:37:00.832| |UX |Для UX1200BL2@UX загружено 8 сделок. 10:37:00.926| |UX |Для UX1000BX2@UX загружено 10 сделок. 10:37:01.016| |UX |Для UX700BV2@UX загружено 1 сделок. 10:37:01.088| |UX |Для UX1150BL2@UX загружено 15 сделок. 10:37:01.174| |UX |Для UX1050BX2@UX загружено 10 сделок. 10:37:01.258| |UX |Для UX950BL2@UX загружено 11 сделок. 10:37:01.349| |UX |Для UX1100BL2@UX загружено 18 сделок. 10:37:01.441| |UX |Для UX700BX2@UX загружено 7 сделок. 10:37:01.532| |UX |Для UX850BX2@UX загружено 7 сделок. 10:37:01.609| |UX |Для UX1000BL2@UX загружено 10 сделок. 10:37:01.690| |UX |Для UX1050BJ2@UX загружено 2 сделок. 10:37:01.766| |UX |Для UX1000BJ2@UX загружено 3 сделок. 10:37:01.840| |UX |Для UX850BV2@UX загружено 11 сделок. 10:37:01.935| |UX |Для UX1000BV2@UX загружено 3 сделок. 10:37:02.022| |UX |Для UX1050BV2@UX загружено 1 сделок. 10:37:02.100| |UX |Для UX1100BX2@UX загружено 3 сделок. 10:37:02.176| |UX |Для UX1100BJ2@UX загружено 11 сделок. 10:37:02.267| |UX |Для UX700BL2@UX загружено 1 сделок. 10:37:03.126| |UX |Старт с 13.10.2012. 10:37:04.140| |UX |Дата 14.10.2012 вне диапазона. 10:37:04.142| |UX |Интервал изменен на 1 день. 10:38:05.792| |UX |Останавливается. 10:38:05.795| |UX |Остановлен.

Что-то там поломали!

Резкое снижение производительности с несколькими candleseries

2012-10-16T18:28:11Z

Столкнулся с такой проблемой: нужно получать свечки разных таймфреймов, делаю это так:


var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
candleManager.Start(series);

var series1 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame1);
candleManager.Start(series1);

Далее в стратегии обрабатываются события по этим сериям (WhenCandlesFinished, WhenCandlesChanged) при этом в разы падает скорость тестирования стратегии по сравнению только с одной candleseries. Есть ли способ использовать разные свечи без потери скорости?

С уважением, Роман

TimeFrameStrategy стратегия не видит своих своих сделок

2012-10-16T17:17:04Z

После перехода на 4.1.5 стратегия TimeFrameStrategy перестала видеть свои сделки. Итерации идут, в OnProcess заходит. Там регистрируются заявки RegisterOrder, и по ним проходят сделки. В логах эти сделки идут только от Trader, от Strategy их нет, соответственно, стратегия эти сделки не видит, и позиция не менятся. (в 4.1.4 все работало корректно). Возможно, что S# 4.1.5: перестало срабатывать правило WhenNewMyTrades() по той же самой причине: стратегия не видит своих сделок.

S# 4.1.5: перестало срабатывать правило WhenNewMyTrades()

2012-10-16T13:24:27Z

Напишу сразу несколько проблем с которыми столкнулся при переходе на новые версии. Выкачал с codeplex из trunk версию S# (4.1.5 видимо) и стратегия перестала заходить в функцию обработчик правила WhenNewMyTrades(). Правило добавляю так: this.WhenNewMyTrades().Do(Proc).Apply(this); Сделки в системе есть. В логах ничего, и ошибок не выдает. На версиях 4.1.4 и 4.1.3 работало.

Еще RealTimeEmulationTrader при работе выкидывает Exception:

|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Priority queue is empty at Ecng.Collections.PriorityQueue2.Peek() at Ecng.Collections.PriorityQueue2.PeekValue() at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qJBGOJSwSh1TIzfSCaBP_NjwG2KLTkF4SftYzOjliS5k=.#=qyHleL509f0chKkK2FQrqgg==() at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.Emulate(Message msg) at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.UpdateQuotes(MarketDepth marketDepth, MarketDepth delta) at StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader1.#=qfiTYh07Tf3X0oetJXF6rUxRfV7XLv04MClyynJxpMZ8=(IEnumerable1 #=q4rrcDObcvigkYsB8qiYEmA==) at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action1 handler, T arg) at Ecng.ComponentModel.EventsContainer1.Raise(IEnumerable`1 items)

Также с версии 4.1.3 (раньше был на 4.0) не работают правила Security.WhenBestBidPriceLess() и Security.WhenBestAskPriceLess(); - тоже просто не заходит в обработчик. Может быть это просто связано с какими то изменениями и надо стратегии/правила/EmulationTrader как-то по-другому запускать? Заранее спасибо!

Обновление лицензии

2012-10-16T11:40:54Z

Так случилось, что мне пришлось сменить логин на форуме, вернее перерегистрироваться, так как старый пароль и секретное слово не вспомнил и в записях не нашел. После обновления роутера и библиотек вывалилось сообшение при отладке, что лицензия закончилась еще в июле. Хотя со старой версией я работал с апреля до августа. При попытке получить лицензию LicenseTool заявляет, что "Неверный логин/пароль". В чем тут дело, кто знает? Спасибо.

MarketDepth.QuotesChanged vs Trader.MarketDepthsChanged

2012-10-15T18:47:58Z

Вообще, вопрос скорее общий, а не только по гидре.

Насколько я понял, существует по крайне мере два способа быстро получать обновления стаканов. Это подписка на события

MarketDepth.QuotesChanged или Trader.MarketDepthsChanged

Вопрос в том, есть ли какая-либо принципиальная разница между этими способами? Какой из способов быстрее и какой из способов рекомендуется для использования?

Ошибка гидры 19997

2012-10-15T16:48:10Z

Запускаю плазу с коннектом к тестовому контуру: 20:41:33.489|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format. в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) в Ecng.Common.Converter.To(Object value) в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start() в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) 20:41:38.457|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format. в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) в Ecng.Common.Converter.To(Object value) в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start() в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) 20:41:43.488|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format. в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) в Ecng.Common.Converter.To(Object value) в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start() в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) 20:41:48.473|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format. в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) в Ecng.Common.Converter.To(Object value) в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start() в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) 20:41:53.473|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format. в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) в Ecng.Common.Converter.To(Object value) в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start() в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) 20:41:58.472|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format. в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) в Ecng.Common.Converter.To(Object value) в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start() в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) 20:42:03.472|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format. в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) в Ecng.Common.Converter.To(Object value) в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start() в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) 20:42:08.472|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format. в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) в Ecng.Common.Converter.To(Object value) в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start() в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) 20:42:13.472|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format. в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) в Ecng.Common.Converter.To(Object value) в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start() в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) 20:42:18.472|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format. в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) в Ecng.Common.Converter.To(Object value) в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start() в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) 20:45:11.609|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format. в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) в Ecng.Common.Converter.To(Object value) в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start() в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) 20:45:16.594|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format. в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) в Ecng.Common.Converter.To(Object value) в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start() в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) 20:45:21.594|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format. в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) в Ecng.Common.Converter.To(Object value) в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start() в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) 20:45:26.594|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format. в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) в Ecng.Common.Converter.To(Object value) в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start() в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)

Алгоритм расчета индекса РТС

2012-10-15T11:22:05Z

Добрый день

кто может выложить алгоритм расчета индекса? начал было читать методику (http://fs.rts.micex.ru/files/1466) но как то к 4 листу скис:) Особенно интересны расчеты коэф-тов

Спасибо