Сообщество. StockSharp

Личные сообщения

2012-11-07T11:31:23Z

Добрый день,

В связи с участившимися случаями использования ЛС для рассылки спама, мы отключаем эту функцию на форуме.

С уважением,
СтокШарп

Адресные сделки в тиковых данных при импорте с FTP RTS

2012-11-06T19:02:28Z

Здравствуйте, коллеги.

Обнаружил, что при импорте тиковых данных с FTP-сервера RTS импортируются также адресные сделки (поле Nosystem имеет значение 1). ИМХО это неправильно, т.к. рынок этих сделок не видит и свечки с ними строятся неправильно.

Существует ли возможность отключения импорта адресных сделок?

Ошибка при скачивании данных с FTP сервера RTS

2012-11-06T13:04:48Z

Приветствую,

При попытке скачивания данных через плагин RTS получаю следующее исключение:

Код


15:39:23.800|Error  |RTS       |System.InvalidOperationException: Инструменты GMKN@RTS и GMKR-05.10.12@RTS имеют разные шаги цены 0.1 и 0.01.
   в #=qF9hoL98lcWDJ73syondiCOmHSO68GHiAknS$_OHm3vrhMBfCMifuJEoQcWWe8ph_.#=q6_fxj6G53wlIloMZuBDiCw==(Dictionary`2 #=qdFslnOC85ZbR3Vc2stcXhQ==, DateTime #=qZ5Kd0lhJbrY2DbBE04yF9Q==)
   в #=qF9hoL98lcWDJ73syondiCOmHSO68GHiAknS$_OHm3vrhMBfCMifuJEoQcWWe8ph_.#=qRCi0HMg2C2o48M_kmHLnPg==(FTP_Client #=q_W_xB5kTt9NGm8W$r0MyJA==, DateTime #=qIapbphV5bEHqwa0XutG1mw==)
   в #=qFabj78jDniq6PeAF2O7zEK2amVZb_0bGmkeJA9w3NMorN9pQ8Fcphb7PuR1S3cqD.#=q4FyaliwA6TLOu2nq1eeHLA==(IDictionary`2 #=qobY4dRtnmf0j09wYTO3PAA==, FTP_Client #=qGicD5KadDPF3XNJ$485_9w==, DateTime #=qFo8vGVSwMK2xl_Szc5hDYw==)
   в StockSharp.Algo.History.Rts.RtsHistorySource.#=qjjCXVa_GkSf19tV164IPgwTyboVTtpff2T3L6bqtJy0=.#=qHMv8KtHEunqE706e2sbUsOI6OMmJvNEOudDtjiCywXg=()
   в Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClasse.<DoInCulture>b__d()
   в Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
   в StockSharp.Algo.History.Rts.RtsHistorySource.LoadTrades(DateTime date, IDictionary`2 trades)
   в StockSharp.Hydra.Rts.RtsSource.Load()
   в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) в C:\Users\Oleg\Documents\Trading\CodePlex\trunk\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 139

Гидра только что обновлена с CodePlex. Пытаюсь закачивать только RIZ2@RTS, период - с 01.10.2012 г.

Несоответствие типов между КВИК и S# - bug or by design?

2012-11-06T10:40:18Z

Здравствуйте,
я, по наивности, попытался присвоить количественные (в штуках) параметры типа INTEGER в КВИК переменным типа int в C# Stock# и, с удивлением, обнаружил, что в Ы#, они типа decimal

security.AsksCount
Общее количество заявок на продажу по этому инструменту, штук
security.BidsCount
Общее количество заявок на покупкупо этому инструменту, штук
security.AsksVolume
Количество ценных бумаг во всех заявках на продажу, в лотах"
security.BidsVolume
Количество ценных бумаг во всех заявках на покупку, в лотах

А зачем?

Не загружаются картинки на формуе, в свой профайл, в альбом.

2012-11-05T15:25:08Z

Выдается ошибка:

Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\StockSharp\forum\Uploads\61.7.aa.PNG.yafalbum' is denied.

Trader.GetPosition не работает.

2012-11-05T15:13:55Z

Вечер добрый.

Метод Trader.GetPosition возвращает 0.

Протестировал на вложенном примере Sample.

Скриншот прилагаю.

Если нажать кнопку Портфель, то в новом окне позиции появляются.
На скриншоте этому факту соответствует переменная _positionsWindow.

А если вызвать в программе метод Trader.GetPosition, то он выдает результат ноль.
На скриншоте этому факту соответствует метод Trader.GetPosition(Trader.Portfolios.ElementAtFromEnd(0), Trader.Securities.ElementAtFromEnd(10))

В чем может быть ошибка?

скриншот

Версия стокшарпа 4.1.4
Квик тестовый.

Ошибки в сборке Hydra-20789

2012-11-05T14:49:53Z

Я скорее всего догадываюсь в чем дело, скорее всего проблема с локалью, т.к. у меня win 7 англ. версия.

18:27:26.106|Error |StockSharp|System.InvalidOperationException: The calling thread cannot access this object because a different thread owns it.
at System.Windows.DependencyObject.GetValue(DependencyProperty dp)
at StockSharp.Hydra.MainWindow.get_HydraEntityRegistry() in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:line 78
at StockSharp.Hydra.MainWindow.CreateAllSecurity(IMarketDataSource source) in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:line 206
at StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeMarketSources() in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:line 303

18:32:15.165|Error |StockSharp|System.InvalidOperationException: Sequence contains no matching element
at System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
at StockSharp.Hydra.MarketDataSourceControl.AllSecurityAdd() in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Hydra\MarketDataSourceControl.xaml.cs:line 242
at StockSharp.Hydra.MarketDataSourceControl.btnAllSecurities_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Hydra\MarketDataSourceControl.xaml.cs:line 217
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
at System.Windows.Controls.Button.OnClick()
at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

18:33:00.846|Error |Finam |System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: value
at StockSharp.Algo.Storages.LocalMarketDataDrive.set_Path(String value)
at StockSharp.Hydra.Finam.FinamSource.LoadTrades(Security security, List`1 allDates) in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Plugins\Finam\FinamSource.cs:line 169
at StockSharp.Hydra.Finam.FinamSource.Load() in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Plugins\Finam\FinamSource.cs:line 157
at StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Hydra\Worker.cs:line 139

Скорость тестирования снизилась в 4 раза

2012-11-04T16:25:01Z

Взял последнюю версию с кодплекса. Код тестирования без изменений: только новые сборки Стокшарп. До этого раза последний раз обновлялся где-то пару недель назад. Стратегия использует UseMarketDepth = true,

документация chm

2012-11-04T08:10:19Z

Добрый день!

Скажите, пожалуйста, чем открывать документацию?
Документация старых версий открывается нормально, а в последних версиях пишет что не может отобразить веб-страницу.

Почему бы не сделать работу Verifier (да и samples) с опцией "без подключения к серверу"?

2012-11-03T11:19:47Z

Здравствуйте,
Очень большой перерыв (в 3 дня, 3-5 ноября) в работе биржи.

В принципе, у меня таблицы заполнены данными от предыдущей сессии
DDE экспорт работает, вроде, из терминала клиента (а не из сервера КВИКа)

Но с выставленным в Verifier крыжиком "Проверить DDE" или без него? сразу выдаётся ошибка:

Цитата:

"StockSharp.Quik.AppException: Код ошибки DllConnected Сообщение Терминал не подключен к серверу"

Хотя чисто логически я и понимаю всю полезность подключения к серверу брокера, но в основном, я как-то и не вижу, почему Verifier (да примеры, Samples) нельзя сделать с опцией работы вне часов работы серверов брокера, чтобы они брали закэшированные в терминале данные?

Число сделок в "пачке" или почему IEnumerable.Count() всегда равен 1?

2012-11-02T19:08:21Z

Известно, что события о новых сделках (а также события об изменениях агрегированных стаканов и события орде лога) приходят не "в реальном времени" а раз в 75 мс. Т.е. приходит пачка сделок за последние 75 мс. Через следующие 75 мс приходит новая пачка сделок, и.т.д. Но при вызове события Security.WhenNewTrades() число сделок в коллекции IEnumerable<Trade>.Count() всегда равно единице. Как можно точно определить границы этих "пачек" сделок? Можно, конечно, смотреть разницу между временем совершения сделки, и временем прихода сделки в программу, и по минимуму этой разницы определять переход из одной "пачки" в другую, но это неточный метод. Есть ли какие-нибудь еще варианты?

используемые в примерах св-ва иструмента заполнены числ-ми значениями из КВИК, а больш-во ост-х нет

2012-11-02T19:03:27Z

Здравствуйте,
используемые в примерах свойства заполнены в run-time соответствующими значениями из КВИКа, а большинство остальных - нет.

Например, в примере Quik\SampleConsole (StockSharp_4.1.5_Sources.zip) используются

_lkoh.BestBid.Price
_lkoh.BestPair.SpreadPrice

и у меня воспроизводится их заполнение/получение значений из КВИК.

Но, подавляющее большинство остальных св-в - нет.
Вернее, они заполнены нулём.
Например,

_lkoh.BidsCount
_lkoh.AsksCount
_lkoh.BidsCount
_lkoh.BidsVolume
_lkoh.ClosePrice
_lkoh.LowPrice
_lkoh.MarginBuy
_lkoh.MarginSell
_lkoh.MaxPrice
_lkoh.MinPrice
и др.

Запоняется верно ещё пара-тройка величин, не используемых в примерах, например, LastChangeTime и CurrentValue (funny name for тек. чист. поз.)

Почему?
Я не вижу сходу никакой корреляции между настраиваемых для экспорта колонками таблиц и тем, что заполняется и тем, что - нет.

Как мне получить значения по второму списку в коде Stock# из КВИК?

Фильтры параметров в КВИК у меня сняты.

На форуме уже обсуждалась эта проблема, где ответ был - настроить экспорт стакана по документации
Настраивал, a также убирал стакан в соответствии:

"Если стакан для необходимого инструмента еще ни разу не окрывался в Quik-е, то QuickTrader. самостоятельно создаст окно в терминале и настроит его при вызове метода RegisterMarketTrade из кода программы. Или можно принудительно закрыть стакан в Quik-е и он будет переоткрыт с уже корректными для S# настройками"

Кстати, настраиваемый из кода экспорт стакана не соответствует показанной в документации картинке.
В документации указан DDE сервер: wrapper (что не работает), а в настраиваемом из кода экспорте STOCKSHARP

Проверял на скачанных сегодня кодах примеров из trunk codeplex
Выверял настройки с помощью Verifier
То же самое

PS
В реальности, т.к. на моём демодоступе изначально не было денег для работы с акцмями, а переводить деньги на учебном доступе нельзя,, я заменил _lkoh на _siz2

Время QuikTrader и MQS не совпадает

2012-11-02T14:33:58Z

Открыл лог своего робота и немного не понял, что со временем, в QuikTrader время верное совпадает с локальным временем компьютера и временем в терминале, а вот время MQS спешит на час, внимания бы этому не придал, но MQS работает как то странно, лучшие бид и аск не совпадают с тем что сейчас в стакане, время последнего изменения стакана тоже почему то спешит на час. Ох уж Дмитрий Анатольевич, как же вы всех запутали, ну или я сам запутался:) Кто подскажет в чем может быть дело?.

2012.11.02 13:16:05.771| |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.11.02 12:16:05.771| |QuikTrader|Order changed: 35112459/9337376287 Покупка Цена=143490 Объем=8 Сост=Active Бал=8
2012.11.02 12:16:05.771| |QuikTrader|Order changed: 35112460/9337376289 Покупка Цена=143490 Объем=7 Сост=Active Бал=7
2012.11.02 13:16:06.332| |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00|Цена текущей 143490 и лучшей 143480.
2012.11.02 13:16:06.332| |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00|Лучший бид 143500 и лучший аск 143510.

Версия последняя 4.1.5 с box.com 27 октября

Как получить значение MyTrade.PnL в 4.1.5

2012-11-01T19:01:02Z

Я перешел с версии 4.1.1 на 4.1.5 и обнаружил, что в новой версии в классе MyTrade нет свойства PnL. Как теперь получать PnL по сделке?

WLD коннектор

2012-11-01T09:22:34Z

Тут с одного форума заинтересовались коннектором. Появился интерес, какое сейчас вообще у Велса АПИ. У кого есть 6-ка платная, можете запостить описание АПИ? Можно попробовать разобраться вместе и оценить, насколько это трудоемко с учетом существующих S# возможностей.

На данный момент для экспорта реал тайм котировок доступны следующие терминалы:

Альфа-директ
Quik
Plaza II
SmartCOM

Для подачи приказов и получения позиции доступны следующие терминалы:

Quik

upd. Сделал крупное обновление адаптера. Кто скачивал предыдущие версии перекачайте. Так же в виду большого количества вопросов. Приложил инструкцию по установке. Главное нововведение полноценная поддержка брокер адаптера. То есть теперь вы можете подавать ордера непосредственно в терминал, а так же синхронизировать позиции. Правда такая возможность присутствует только в версии для Квика. Почему для синхронизации позиций не поддерживаются другие терминала? Потому что я являюсь пользователем квика и не знаю как получить значение поля "Цена приобретения " из других терминалов. Если вы знаете ответ на этот вопрос, пожалуйста, свяжитесь со мной для улучшения функционала адаптера. Так же для повышения качества продукта если вы заметите, какие, то баги так же свяжитесь со мной. После применения настроек необходимо перезагрузить Wealth Lab. Автор адаптера WD-40

Время в логе

2012-11-01T06:52:52Z

Подскажите кто знает, почему при логировании в лог не выводятся миллисекунды при подгрузке исторических сделок

простой пример, вывод при закрытии свечи

Код


protected void OnCandleFinished(Candle candle) {
this.AddInfoLog("'Бар {0}'. OP={1}, MAH={2}, MAL={3}", candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.High, candle.Low);
var interval = this.GetMarketTime().Subtract(candle.OpenTime);
// Если условие не выполняется значит только что закрылась свеча, а не подгружены исторические данные
if (interval.TotalMilliseconds >= 30000) {
Thread.Sleep(100); // Чтобы в лог выводилось в нужном порядке
return;
}

}

В логе выводится все равно без милисекунд:

Цитата:

.....
10:42:21.000 | | TS_RIZ2@RTS_SPBFUT | 'Бар 01.11.2012 10:28:00'. OP=142370, MAH=142406.995801, MAL=142329.316113
10:42:21.000 | | TS_RIZ2@RTS_SPBFUT | 'Бар 01.11.2012 10:29:00'. OP=142560, MAH=142568.998600, MAL=142349.772038
10:42:21.000 | | TS_RIZ2@RTS_SPBFUT | 'Бар 01.11.2012 10:30:00'. OP=142550, MAH=142622.999533, MAL=142469.924013
....

В MonitorWindow записи с одинаковым временем из-за этого вообще перепутываются

Ошибка при использование CandleBuilder.Contaimer

2012-10-31T21:15:10Z

Коллеги,

в методе CandleBuilder.IsCandleFinishedBeforeChange(..)
есть строки вида

Код

IList<ICandleBuilderSourceValue> data = Container.GetValues(series, candle).ToList();
int i = data.Count;

Непонятно по какой причине иногда (точно не скажу при каких условиях, сделок очень много строитель обрабатывает),
i получается равным 0 , но это же неверно, так как если мы дошли до вызова метода IsCandleFinishedBeforeChange(..), значит был вызов CreateCandle, значит свечка из чего то же сформировалась (то есть была минимум одна сделка)

Yahoo. End-of-Day Daily Candles.

2012-10-31T19:23:19Z

Если кому нужен, можно качнуть с дропбокса

Дефект в пользователе кастомного строителя свечей(думаю, в CandleManager)

2012-10-31T18:09:26Z

Коллеги,
по-моему нашел ошибку в использовании кастомного строителя свечей (наследника CandleBuilder<of Type>)

как я понял, алгоритм, который использования CandeBulder следующий:

1. CreateCandle (значение)
2. IsCandleFinishedBeforeChange(свеча, значение)
если истина,то п.1 со следующим value
если ложь, то
3.UpdateCandle(candle, value)

так, вот , в ситуации, когда сразу после CreateCandle(value1) срабатывает IsCandleFinishedBeforeChange(свеча, значение)= истина, в следующий вызов CreateCandle снова приходит value1 (то есть предыдущее значение)!

Если же хотя бы раз отрабатывает UpdateCandle, то все работает правильно.

Из-за этого получается лишняя свечка (в моем строителе), либо вообще возможен бесконечный цикл с одним и тем же value.

Это так срабатывает на 4.1.4

При тестировании на истории заявка исполнилась по неправильной цене

2012-10-30T18:47:19Z

Запустил исторический тест. Решил по логам проверить, все ли в порядке.

Обнаружил, следующую проблему: лимитированная заявка на покупку выставляется по цене 141850, а исполняется по 141770. При этом я вижу, что моя стратегия не обновляла заявку.

Вот выдержка из лога:

Код

2012.10.30 10:10:32.851|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Стратегия запущена. [0,324]. Позиция при старте 0.
2012.10.30 10:10:32.851|       |EmulationTrader|RegisterOrder: 58453309/0 Покупка Цена=141850 Объем=1 Сост=None Бал=1 
2012.10.30 10:10:32.851|       |EmulationTrader|New order: 58453309/324 Покупка Цена=141850 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2012.10.30 10:10:33.128|       |EmulationTrader|Order changed: 58453309/324 Покупка Цена=141850 Объем=1 Сост=Done Бал=0 
2012.10.30 10:10:33.128|       |MVWAPS_RIZ2@RTS_test account|Новая позиция: test account-RIZ2@RTS=0.
2012.10.30 10:10:33.128|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Новая позиция: test account-RIZ2@RTS=1.
2012.10.30 10:10:33.128|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Заявка 58453309 больше не активна.
2012.10.30 10:10:33.128|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Стратегия останавливается. [0,324]. Позиция при старте 1.
2012.10.30 10:10:33.128|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
2012.10.30 10:10:33.128|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Стратегия остановлена. [0,324]. Позиция при старте 1.
2012.10.30 10:10:33.128|       |MVWAPS_RIZ2@RTS_test account|Новая Buy сделка 324 по цене 141770 на 1 заявки 58453309.
2012.10.30 10:10:33.128|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Новая Buy сделка 324 по цене 141770 на 1 заявки 58453309.
2012.10.30 10:10:33.561|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Стратегия запущена. [0,325]. Позиция при старте 0.

MQS - это не стандартная стратегия котирования S#, а моя собственная, похожая. Выставляется заявка примерно так:

Код

ActiveOrder = this.CreateOrder(Direction, StartPrice, Volume);
ActiveOrder.ShrinkPrice();
ActiveOrder.Security = Security;
while (!Trader.IsConnected) Trader.Reconnect();
base.RegisterOrder(ActiveOrder);
ActiveOrder.WhenMatched()
    .Do(Finish)
    .Apply(this);

Цена закрытия (141770) ниже обоих границ спреда и цен последних сделок:

Код

MarketTime;DepthTime;BestBid;BestAsk;LastTradeTime;LastTrade
30.10.2012 10:10:31,097;30.10.2012 10:10:31,079;141850;141860;30.10.2012 10:10:30,930;141850
30.10.2012 10:10:31,714;30.10.2012 10:10:31,641;141850;141860;30.10.2012 10:10:31,097;141850
30.10.2012 10:10:31,754;30.10.2012 10:10:31,715;141850;141860;30.10.2012 10:10:31,714;141850
30.10.2012 10:10:31,839;30.10.2012 10:10:31,761;141860;141870;30.10.2012 10:10:31,754;141860
30.10.2012 10:10:31,849;30.10.2012 10:10:31,761;141860;141870;30.10.2012 10:10:31,839;141860
30.10.2012 10:10:31,863;30.10.2012 10:10:31,761;141860;141870;30.10.2012 10:10:31,849;141860
30.10.2012 10:10:32,142;30.10.2012 10:10:32,077;141850;141870;30.10.2012 10:10:31,863;141860
30.10.2012 10:10:32,631;30.10.2012 10:10:32,532;141860;141870;30.10.2012 10:10:32,142;141870
30.10.2012 10:10:32,658;30.10.2012 10:10:32,532;141860;141870;30.10.2012 10:10:32,631;141870
30.10.2012 10:10:32,851;30.10.2012 10:10:32,810;141860;141870;30.10.2012 10:10:32,658;141870
30.10.2012 10:10:33,561;30.10.2012 10:10:33,480;141860;141870;30.10.2012 10:10:32,851;141870
30.10.2012 10:10:33,621;30.10.2012 10:10:33,566;141860;141870;30.10.2012 10:10:33,561;141870
30.10.2012 10:10:33,720;30.10.2012 10:10:33,668;141870;141880;30.10.2012 10:10:33,621;141870
30.10.2012 10:10:33,967;30.10.2012 10:10:33,937;141860;141870;30.10.2012 10:10:33,720;141870
30.10.2012 10:10:34,780;30.10.2012 10:10:34,741;141870;141880;30.10.2012 10:10:33,967;141870

Вот выдержка из report.xls:

Код

Номер сделки	Номер транзакции	Время	Цена	Цена заявки	Объем	Направление	Номер заявки	Проскальзывание	Проскальзывание (котирование)	Комментарий	Прибыль в рублях	Прибыль в пунктах	Прибыль в рублях (суммарная)	Прибыль в пунктах (суммарная)	Позиция		Номер заявки	Номер транзакции	Направление	Зарегистрирована	Изменена	Продолжительность	Цена	Цена (усредн.)	Статус	Состояние	Баланс	Объем	Тип	Проскальзывание	Задержка регистрации	Задержка отмены	Комментарий
324	58453309	30.10.2012 10:10:33	141770	141850	1	Покупка	324	0	-80	MQS_RIZ2@RTS_test account	55,8	90	2653,6	4280	0		324	58453309	Покупка	30.10.2012 10:10:32	30.10.2012 10:10:33	00:00:00	141850	141770	Не активна	Исполнена	0	1	Лимитная	-80	00:00:00	00:00:00	MQS_RIZ2@RTS_test account

Версия из транка (20514).