Сообщество. StockSharp

Как приостановить обновление CandleSeries на время своих операций.

2012-12-23T19:22:59Z

Добрый вечер,

И второй вопрос =)
У меня есть
CandleSeries series
мне нудно сделать несколько операций и чтобы пока они выполняются эти сами series не обновились(ну появится вдруг новая свечка). То есть мне важно чтобы они выполнились при одинаковых свечках.
Я использую Series.Security.BeginRead() но это останавливает только обновление самой Security, касается ли это свечек по Security я не уверен.

И, естественное, важно не потерять данные в этих самых свечках, чтобы как я освободил доступ - все что пыталось обновить = спокойно обновилось. Потеря данных будет очень критична.

Спасибо,
Андрей.

Учет Strategy.Position

2012-12-23T19:18:00Z

Добрый вечер.

Копался по хелпам - толком не понял.
Когда я запускаю стратегию - она автоматически ноль - так?
А дальше она смотрит по ордерам(или трейдам скорее всего - не суть), выставленными именно моей стратегией - так? То есть если другая стратегия изменит позицию(по тому же инструменту в том же портфеле), или я руками в терминале ордеры сделаю - она не поменяется?

Как я понял ее можно поменять? (Ну опять же на старте мне надо будет ее инициализировать).

И дочерние стратегии меняют ли позицию текущей стратегии, если я запущу квотирование, у меня базовая позиция поменяется или нет?

Просто треба запускать несколько стратегий по одному инструменту и на 1 портфеле параллельно и независимо, и чтобы каждая внутри держала правильно именно внутреннюю свою позицию, но с учетом дочерних, которые каждая и делает.

Спасибо,
Андрей.

Как получать котировки Плаза2 только по нужному инструменту

2012-12-21T12:02:23Z

Как получать котировки Плаза2 только по нужному инструменту? Идут котировки по всем инструментам, Trader.UnregisterSecurities по всем остальным кроме необходимого интструмента не помогает. Также при запуске стратегии грузятся данные с прошлого клиринга и грузятся долго, получается в Плазе2 дольше чем в квике по той же самой причине. Этот вопрос как-то решается?

Отключение экспорта DDE

2012-12-21T07:52:23Z

Как отследить отключение экспорта DDE в квике?
Получилось так, что Гидра какое-то время сохраняет данные из квика, а затем прекращает. Выясняю причины - оказывается в квике остановлен вывод DDE. С чем такое может быть связано? Может с тем, что я на один квик и гидру подцепил и пытаюсь стратегии тестить?

При шаге цены .0001 и меньше цены выводятся неправильно (округляются до 0 и 1)

2012-12-20T22:16:06Z

"Стандартно" (по samples) получаю данные из таблицы Инструменты по 13 акциям (ММВБ), добавив вывод

Код

Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);

Security[] SecArray = Trader.Securities.ToArray();

По акциям, по которым шаг цены .0001 и .00001 цены выводятся в StockSharp неправильно - округляются до 0 и 1
Например, нулевые свойства MaxPrice и MinPrice по

VTBR@EQNL (ВТБ ао [Б-акции ММВБ])
в S# SecArray[5].MaxPrice=0
В КВИК Макс цена = 0.05527
HYDR@EQBR(РусГидро [А1-акции ММВБ])
в S# SecArray[9].MaxPrice=1
В КВИК Макс цена = 0.7535
FEES@EQNL (ФСК ЕЭС ао [Б-акции ММВБ])
в S# SecArray[11].MaxPrice=0
В КВИК Макс цена = 0.21100, Мин. цена =0.20875

хотя значения соответствующих колонок таблицы Инструменты ("Макс. цена" и "Мин. цена") - значимо содержат дробную часть.

Таблица Инструменты в QUIK

Что делать?
StockSharp, ver. 20629 от 2го ноября 2012 (из транк codePlex)

Update:
Покрупнее кусок в ответ на ответ, что нет дробных частей в ценах ТТП (Таблица Текущих Параметров под кодовым названием Инструменты в StockSharp)КВИК

Вопросы по WPF и S#

2012-12-20T17:59:29Z

Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста ответы на насколько небольших вопросов по WPF и S#
1. Как найти "Доступный Текущий Лимит" по деньгам из таблицы Портфель по бумагам?
2. Как поставить иконку (значок) на приложение? (В одном из уроков об этом было сказало "там что-то из трансформиров было" но как это сделать непоказали)
3. При построении таблицы что лучше использовать DataGrid или ListView? И с чем удобнее и легче работать?

Несответствие данных, получаемых по AddInfoLog() и AddOrderInfoLog()

2012-12-20T17:29:28Z

Здравствуйте!
В правиле order.WhenRegistered() (успешная регистрация заявки) используя this.AddInfoLog() вывожу:
18:28:23.060 | Strategy1 | AddInfoLog: Order=66102994/3150125547, State=Active, Balance=2

Следом для этого же ордера используя this.AddOrderInfoLog() получаю:
18:28:23.060 | Strategy1 | AddOrderInfoLog: 66102994/3150125547 Продажа Цена=153090 Объем=2 Сост=Done Бал=0

Для одного и того же ордера имеем разные значения для состояния заявки и баланса.
AddOrderInfoLog() выдает свежие (последние) значения.

Как получить свежие значения для order.State и order.Balance аналогичные тем, что выдает AddOrderInfoLog()?
Спасибо!

Экспорт DDE. Лицензия истекла

2012-12-20T12:34:34Z

Проверяю настройки Quik с помощью Verifier.
Выдает сообщение:
Экспорт DDE. Лицензия истекла 31.08.2012. Посетите сайт http://stocksharp.com

Что делать?

trader.StartExport(): ArgumentException не обработано пользовательским кодом

2012-12-20T10:47:22Z

Добрый день!

VS 2012 Полная версия.

Создаю привод по статье: http://stocksharp.com/ar...e-prostogo-privoda-na-s

private QuikTrader _trader;
private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
{
_trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());
_trader.Connected += () => _trader.StartExport();
_trader.Connect();
}

При обработке нажатия на кнопку, выполнение кода останавливается на trader.StartExport() и выдается сообщение:
ArgumentException не обработано пользовательским кодом.
Окно с заголовком 'инструменты' не было найдено.

Скачал исходник с сайта http://stocksharp.com. Запустил, тоже самое...

В чем проблема?

Plaza2. Валютный рынок.

2012-12-19T16:43:06Z

При использовании Plaza2 попробовал подключить инструменты валютного рынка.
Пример SampleGUI запустился без проблем (по крайней мере не вылетали ошибки о том, что какой либо поток не удалось открыть)
Однако в таблице Securitys нужных мне инструментов не оказалось.
Поддержка Plaza2 клянется что все нужные мне потоки подключены.

Включив логирование коннектора получил что то примерно такое:

Цитата:

2012/12/19 15:56:25.270| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_INFO_REPL:StreamStateChanged: State Error
2012/12/19 15:56:25.270| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_INFO_REPL:Состояние потока Error.
2012/12/19 15:56:25.270| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_INFO_REPL:StreamStateChanged: State Closed
2012/12/19 15:56:25.270| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_INFO_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot
2012/12/19 15:56:25.271| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_INFO_REPL:Поток MCXCC_INFO_REPL переоткрыт.
2012/12/19 15:56:25.271| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Error
2012/12/19 15:56:25.271| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:Состояние потока Error.
2012/12/19 15:56:25.272| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Closed
2012/12/19 15:56:25.272| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot
2012/12/19 15:56:25.272| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:Поток MCXCC_MDCOMMON_REPL переоткрыт.

и так 80МБ повторений...

Я что то делаю не так?

P.S.
По фьючерсным все загружаться прекрасно.
Подключаю валютный ранок методом протыкивания галок в SP:PlazaTableListComboBox напротив всего что содержит слова "Валютный рынок"

Быстродействие коннектора к Plaza2

2012-12-19T16:28:58Z

Задался вопросом каковы потери (по времени) при использовании S# адаптера к Plaza2 (т.е. Есть ли смысл пытаться коряжеться и писать на С++?)
Не нашел подобной информации на форуме и решил поделиться полученными данными.

Задержку я измерял как время между тем как я отправил заявку и мне пришло уведомление, что заявка зарегистрирована.
Отправив таким образом 50 заявок я получил среднее значение в 60 мс.

Далее я написал в поддержку и попросил их прояснить куда уходит все это время.
Тогда они снабдили меня следующей инструкцией:

Цитата:

Включите (поставьте=1)
Send sent; id 0x%I64X; to_addr '%s'=1

Reply received; id 0x%I64X; reply_addr '%s'=1

в client_router_trace.ini. Пришлите номера заявок с вашими замерами раундтрипа мы посмотрим время обработки этих заявок на ядре торговой системы. Воспользуйтесь утилитой P2MQSender (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/Plaza2/mqsender.zip). Это клиентское приложение, подключающееся к роутеру по 4001 порту, производит замеры времени прохождения специально сформированных пакетов на сервер приема заявок. В P2MQSender.ini пропишите вместо старых
[p2syslog]
logfile=.\logs\P2MQSender.log
logfileperday=0
logfiledepth=1
logtoconsole=0
logfilecache=0
logfilenametype=1
traceini=P2MQSender_trace.ini
[options:mq]
appName=P2MQSender
port=4001
timeout=15000
host=localhost
password=
timeoutToAllReconnectingTriing=30000
[options:ap]
sendtimeout=100
;to=FINTER_FORTS3.P2MQEcho1
to=SQLPROXY1_P2FINTER.P2MQEcho
sendAmount=1000

После работы MQSender пришлите его логи.

Таким образом мы получаем две информации.
1) Время ответа шлюза на запросы отправляемые P2MQSender.
Это время можно понять открыв с генерированный им лог P2MQSender.log

Цитата:

2012-12-14 15:46:31.649;;;P2MQSendMsg
2012-12-14 15:46:31.649;;error;MQ Timeout
2012-12-14 15:46:31.749;;;P2MQSendMsg
2012-12-14 15:46:31.749;;error;MQ Timeout
2012-12-14 15:46:31.849;;;P2MQSendMsg
2012-12-14 15:46:31.849;;error;MQ Timeout
2012-12-14 15:46:31.949;;;P2MQSendMsg
2012-12-14 15:46:31.949;;error;MQ Timeout
2012-12-14 15:46:32.049;;;P2MQSendMsg
2012-12-14 15:46:32.049;;error;MQ Timeout

откуда видно что задержка составляет меньше 1мс.

2) Время ответа шлюза при отправке заявки.
Это время можно понять открыв файл CLIENT_router.log и найдя в нем строки типа: (которые там появятся если внести выше описанные изменения в файл client_router.ini)

Цитата:

2012-12-18 17:16:18.869;mqreply;;Send sent; id 0x31C8976FEC; to_addr 'BROK4_P2FINTER2.router';thread 0x12F8
...
2012-12-18 17:16:18.872;mqreply;;Reply received; id 0x31C8976FEC; reply_addr 'fg82cm_82000rf.router';thread 0x12F8
...
2012-12-18 17:16:19.381;mqreply;;Send sent; id 0x33C8976FEC; to_addr 'BROK4_P2FINTER2.router';thread 0x147C
2012-12-18 17:16:19.384;mqreply;;Reply received; id 0x33C8976FEC; reply_addr 'fg82cm_82000rf.router';thread 0x12F8
...

Откуда видно что на путешествие туда + обработку ядром ТС + путешествие обратно уходит ~ 3ms.

Приведу дополнительно ответ поддержки:

Цитата:

Из логов за 14 декабря видно, что задержка между отправкой пакета и получением ответа составляет в средем 3мс. Сейчас на Вашем канале round-trip min/avg/max = 1/2/8 ms

т.е. Если я все правильно понял то практически все задержки которые возникают возникают внутри адаптера к Plaza2. (По крайней мере так получаеться по словам поддержки которае подкрепляет свои слова логами)

P.S. Причем тут еще есть один нюанс. Сама по себе средняя в 60мс не так удивительна, удивительно то что значение задержки для каждой конкретной заявки варьируются от 5мс до 120мс т.е. дисперсия очень велика, что крайне не характерно для задержек вызываемых программой.

Открытый интерес по сдлекам

2012-12-19T12:13:52Z

Добрый день!
Не подскажите, как добавить в таблицу PlazaTrader поле StockSharp.Plaza.Metadata.PlazaTradeFutureColumns.Position (Кол-во позиций по инструменту на рынке после сделки. )

ошибка при вызове MyTrades.Last(...)

2012-12-19T11:10:48Z

Делаю так, все работает.

Код

var direction = stringDirection == "Buy" ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell;

//проверим есть ли смысл улучшить позицию
if (MyTrades.Count() > 0)
{
   var lastInvertDirection = direction.Invert();
   var lastInvertTradeTime = MyTrades.Last(t => t.Order.Direction == lastInvertDirection).Order.Time;

   ...
}

А вот так выдаёт ошибку

Код

var direction = stringDirection == "Buy" ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell;

//проверим есть ли смысл улучшить позицию
if (MyTrades.Count() > 0)
{
   var lastInvertDirection = MyTrades.Last().Order.Direction.Invert(); // direction.Invert();
   var lastInvertTradeTime = MyTrades.Last(t => t.Order.Direction == lastInvertDirection).Order.Time;

   ...
}

Ошибка такая:
Исключение типа "System.InvalidOperationException" возникло в System.Core.dll, но не было обработано в коде пользователя

Дополнительные сведения: Последовательность не содержит соответствующий элемент

В чем может быть проблема?

Они доверились Сухову и все погибли

2012-12-19T07:43:37Z

Все, кто доаерился Сухову и все, без исключения, погибли

Помянем их покартинно

Аминь

1е Общежитие Свободных Жен Востока

Петруха (Годовиков) с таможней (Луспекаев)

Голова без взадника (народный мститель-террорист)

Бинесмены-торговцы, давшие откат таможне

Бинесмены, взявшие взятку (часы) от Сухова

Часы, те самые

Разные результаты тестов в разных версиях S#

2012-12-19T07:43:01Z

Еще полгода назад начинал писать одну из версий скальпера. тестер показывал стабильную прибыль. сейчас обновился до последней версии S#, логика осталась абсолютно без изменений — тестер показывает стабильный минус.

Цены исполнения всех сделок в среднем на 10 п хуже, чем были раньше. Пробовал выставить в новой версии «UseMarketDepth = false» - выскакивает ошибка, т.к. все заявки отправляются через Security.BestAsk.Price + 500 (по рынку, используя цену лучшего бида или оффера)… старая версия не ругалась на это.

пошел дальше… убрал в коде все BestBid и BestAsk, т.е. любое обращение к стакану и заменил на Security.LastTrade.Price +- 500. и о чудо, результаты тестов стали совпадать )))

и вот тут сам по себе возник вопрос… какая разница, используя я стакан или нет, если в обоих случаях выставляется рыночная заявка? и как это может влиять на цены исполнения заявок, если, как я понимаю, цена исполнения определяется исходя из последующих сделок?

Минусовое проскальзывание это хорошо или плохо?

2012-12-19T06:09:33Z

Доходность: 19310
Проскальзывание: -5850
Сделок: 346
Время выполнения: 00:01:09.4579419

В стратегии все заявки лимитированные

Код

var order = this.CreateOrder(direction, price, vol);
order.Comment = comment;
RegisterOrder(order);

Лицензия

2012-12-18T20:28:10Z

Добрый вечер.
Помоги разобраться с получением и использованием лицензии.
При попытки получить лицензию самостоятельно - ничего не выходило (Выскакивала ошибка "Неверный логин или пароль")
Написал по почте на info@stocksharp.com. Мне выслали лицензию на 1 год.
Я поместил полученный файл stocksharp_license.xml на диск С в папку StockSharp. Вроде бы все по инструкции, но она почему то не работает.
1. Подскажите, куда надо сохранять полученный файл?
2. Почему написанные ранее приводы не видят новую лицензию?

Поделитесь стаканами и ТВС!

2012-12-18T13:30:57Z

Коллеги, поделитесь пожалуйста историей стаканов и таблицы всех сделок по фьючерсу на индекс РТС в формате гидры.

Пересоединение перестает (правильно) отрабатывать после разовой "ошибки" соединения

2012-12-18T06:38:10Z

Попытался использовать

Код

Trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = Exchange.Micex.WorkingTime;
Trader.ReConnectionSettings.ReConnectingAttemptCount = 1200;
Trader.ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(60);
Trader.ReConnectionSettings.ConnectionRestored += () => this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, "Соединение восстановлено"));

Всё сработало в 10:00 Москвы, kind of

Получил:
"Вы уже работаете в системе"

и, следом:
"Connection reset by peer"

Оказывется на другом компе был открыт КВИК на этом логине с автоматическим переприсоединением, который, кстати, тоже не залогинился.
Закрываю на другом компе КВИК

Но вышеприведенный код StockSharp продолжает выдавать те же сообщения ("Вы уже работаете"), как заведённый. Логинюсь вркчную в КВИК, бот продолжает настаивать "Вы уже работаете"

Пришлось перезапускать программу, чтобы она пришла в чувство реальности

Что можно сделать, чтобы пересоединения отрабатывали, даже после разовой "ошибки" (без перезапуска программы вручную)?
Ка можно привести бота (эту бездушную скотину) в чувство?

S# 4.1.5

Закрытие позиций за 5 секунд до закрытия

2012-12-17T20:55:39Z

Всем привет, подскажите как сделать событие которое будет срабатывать за 5 секунд до закрытия вечерней сессии? Ориентируясь на время биржи.